最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 174460 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2012年8月29日 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告摘要为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称"本基金"）2012年半年度报告摘要。 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本基金管理人于2012年2月20日公告，自2012年2月20日起，本基金新增C类份额分类即融通债券C类基金份额，同时本基金投资人已持有的基金份额将自动划归为融通债券A/B类基金份额。 本基金A/B类基金份额报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 本基金C类基金份额报告期自2012年2月20日（基金份额分类日）起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通债券 基金主代码 161603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"） 报告期末基金份额总额 851,045,286.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 融通债券A/B类 融通债券C类 下属分级基金的交易代码 161603(前端) 161653(后端) 161693 报告期末下属分级基金的份额总额 228,893,926.22份 622,151,360.53份 注：本基金管理人于2012年2月20日，对本基金进行份额分类并增加收费模式，在投资者申购时收取前端申购费用的份额，称为A类份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为B类份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为C类份额。各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值。详情请参阅2012年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。 2.2 基金产品说明 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 赵会军 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 融通债券A/B类 融通债券C类 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日) 报告期(2012年2月20日 - 2012年6月30日) 本期已实现收益 757,509.83 2,084,145.65 本期利润 15,241,430.28 4,376,764.03 加权平均基金份额本期利润 0.0741 0.0362 本期基金份额净值增长率 7.33% 6.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0583 0.0581 期末基金资产净值 242,246,624.51 658,276,750.32 期末基金份额净值 1.058 1.058 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、 融通债券A/B类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.76% 0.07% 0.37% 0.04% 0.39% 0.03% 过去三个月 4.71% 0.08% 1.98% 0.04% 2.73% 0.04% 过去六个月 7.33% 0.13% 2.88% 0.04% 4.45% 0.09% 过去一年 4.22% 0.18% 5.38% 0.06% -1.16% 0.12% 过去三年 7.33% 0.16% 9.52% 0.06% -2.19% 0.10% 自基金合同生效起至今 60.85% 0.20% 35.66% 0.11% 25.19% 0.09% 2、 融通债券C类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.76% 0.08% 0.37% 0.04% 0.39% 0.04% 过去三个月 4.71% 0.09% 1.98% 0.04% 2.73% 0.05% 自基金合同生效起至今 6.58% 0.10% 2.39% 0.04% 4.19% 0.06% 注：1、融通债券A/B类的基金业绩比较基准表现分段计算，其中：2009年12月31日（含此日）之前采用"银行间债券综合指数"，2010年1月1日起使用新基准即"中信标普全债指数收益率"。 2、融通债券C类"自基金合同生效起至今"即指2012年2月20日（基金份额分类日）起至本报告期末。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、融通债券A/B类 2、融通债券C类 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2012年6月30日，公司管理的基金共有十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金和融通创业板指数基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乔 羽 夫 本基金的基金经理、融通四季添利债券基金基金经理 2008年3月31日 - 8 经济学硕士,具有证券从业资格。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。 注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，经济增速与通胀均出现显著下行，为了稳定经济增长，央行相继下调存款准备金率和存贷款基准利率。债券市场在有利的宏观环境以及宽松的资金面推动下，利率品种和信用品种"收益率曲线"都出现了大幅下滑。 我们基于对企业融资成本趋势性回落的总体判断，以及货币政策放松引起的市场风险偏好上升，策略上重点配置了中低等级信用类债券，较好把握了中低等级信用债券收益率快速下行的投资机会；虽然上半年利率产品也有不错的波段操作机会，但由于经济何时见底的不确定性，因而整体上较低配置利率产品；同样由于经济走势的不明朗，我们大幅降低了可转债资产的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，融通债券A/B类份额净值增长率为7.33%，同期业绩比较基准收益率为2.88%。融通债券C类份额净值增长率为6.58%，同期业绩比较基准收益率为2.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，持续的经济结构调整和货币政策的节奏性放松将有可能导致经济增速在一段时期内持续放缓；而在总需求较弱的情况下，下半年通胀走势在较大可能情况下也将在低位徘徊。因此，我们判断下半年整体宏观经济环境仍有利于债券类资产。 基于以上分析，我们在券种结构上相对看好利率产品的短期交易性机会，以及信用类债券的长期配置价值。而由于企业利润下滑可能带来的调降信用评级和信用债券供给的放大是我们将密切关注的主要风险所在。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、本基金管理人于2012年1月17日实施利润分配，以2011年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.07元。 2、本基金管理人于2012年5月18日实施利润分配，以2012年5月8日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.15元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年，本基金托管人在对融通债券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年，融通债券投资基金的管理人--融通基金管理有限公司在融通债券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通债券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为5,627,723.08元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通债券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通债券投资基金 报告截止日： 2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 40,589,077.53 4,278,401.35 结算备付金 5,926,708.46 731,195.41 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 891,049,444.60 248,660,815.71 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 891,049,444.60 248,660,815.71 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,619,833.22 - 应收利息 8,692,115.08 5,660,673.26 应收股利 - - 应收申购款 11,291,307.76 1,253,914.30 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 963,418,486.65 260,835,000.03 负债和所有者权益 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 52,000,000.00 55,999,865.00 应付证券清算款 5,235,055.99 - 应付赎回款 2,068,566.29 5,568,415.22 应付管理人报酬 345,882.44 97,594.79 应付托管费 115,294.15 32,531.56 应付销售服务费 131,913.95 - 应付交易费用 63,173.90 114,017.83 应交税费 2,564,490.27 2,527,026.27 应付利息 21,636.06 36,693.79 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 349,098.77 306,482.71 负债合计 62,895,111.82 64,682,627.17 所有者权益： 实收基金 851,045,286.75 194,722,753.54 未分配利润 49,478,088.08 1,429,619.32 所有者权益合计 900,523,374.83 196,152,372.86 负债和所有者权益总计 963,418,486.65 260,835,000.03 注：报告截止日2012年6月30日，本基金基金份额总额851,045,286.75份。 其中：本基金A/B类基金份额净值1.058元，基金份额总额228,893,926.22份； 本基金C类基金份额净值1.058元，基金份额总额622,151,360.53份。 6.2 利润表 会计主体：融通债券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 22,250,465.62 -2,223,277.41 1.利息收入 7,844,402.13 4,325,900.85 其中：存款利息收入 107,745.41 70,168.94 债券利息收入 7,736,656.72 4,255,731.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -2,398,390.80 3,713,130.46 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,398,390.80 3,713,130.46 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 16,776,538.83 -10,304,461.04 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 27,915.46 42,152.32 减：二、费用 2,632,271.31 1,585,664.02 1．管理人报酬 897,314.05 866,609.66 2．托管费 299,104.71 288,869.94 3．销售服务费 157,337.92 - 4．交易费用 12,980.71 5,410.11 5．利息支出 1,043,426.56 318,012.10 其中：卖出回购金融资产支出 1,043,426.56 318,012.10 6．其他费用 222,107.36 106,762.21 三、利润总额 19,618,194.31 -3,808,941.43 减：所得税费用 - - 四、净利润 19,618,194.31 -3,808,941.43 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通债券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 194,722,753.54 1,429,619.32 196,152,372.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 19,618,194.31 19,618,194.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 656,322,533.21 34,057,997.53 690,380,530.74 其中：1.基金申购款 1,124,219,746.82 47,898,380.19 1,172,118,127.01 2.基金赎回款 -467,897,213.61 -13,840,382.66 -481,737,596.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -5,627,723.08 -5,627,723.08 五、期末所有者权益（基金净值） 851,045,286.75 49,478,088.08 900,523,374.83 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 306,026,274.66 24,407,569.92 330,433,844.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,808,941.43 -3,808,941.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -52,265,333.28 -1,809,841.62 -54,075,174.90 其中：1.基金申购款 603,874,623.42 26,017,869.64 629,892,493.06 2.基金赎回款 -656,139,956.70 -27,827,711.26 -683,967,667.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -9,471,603.25 -9,471,603.25 五、期末所有者权益（基金净值） 253,760,941.38 9,317,183.62 263,078,125.00 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：颜锡廉 会计机构负责人：刘美丽 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 897,314.05 866,609.66 其中：支付销售机构的客户维护费 46,611.49 35,042.76 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 299,104.71 288,869.94 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2012年2月20日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通债券A/B类 融通债券C类 合计 融通基金管理有限公司 - 39,992.51 39,992.51 中国工商银行 - 114,859.07 114,859.07 合计 - 154,851.58 154,851.58 注：1、本基金A/B类基金份额不收取销售服务费。 2、支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝融通债券C类基金份额前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数 3、本基金C类基金份额为2012年2月20新增份额类别，因此无上年度可比期间数据。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投本基金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 40,589,077.53 67,197.87 17,718,676.71 69,470.88 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券。 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.5 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 122155 12天富债 2012-6-8 2012-7-9 新债 未上市 100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 - 112090 12中兴01 2012-6-15 2012-7-16 新债 未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 112092 12海药债 2012-6-18 2012-7-16 新债 未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 112094 11中利债 2012-6-25 2012-8-2 新债 未上市 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 - 6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额52,000,000.00元，于2012年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 891,049,444.60 92.49 其中：债券 891,049,444.60 92.49 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 46,515,785.99 4.83 6 其他各项资产 25,853,256.06 2.68 7 合计 963,418,486.65 100.00 7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 65,977,206.40 7.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,670,000.00 16.73 其中：政策性金融债 150,670,000.00 16.73 4 企业债券 653,892,140.00 72.61 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 20,510,098.20 2.28 8 其他 - - 9 合计 891,049,444.60 98.95 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 120218 12国开18 1,300,000 130,572,000.00 14.50 2 010107 21国债⑺ 616,840 65,977,206.40 7.33 3 112094 11中利债 500,000 50,000,000.00 5.55 4 1282199 12桂交投MTN1 500,000 49,780,000.00 5.53 5 1282190 12皖淮海MTN1 400,000 40,088,000.00 4.45 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。 7.6 投资组合报告附注 7.6.1 本基金投资的前十名证券发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.6.2 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 5,619,833.22 3 应收股利 - 4 应收利息 8,692,115.08 5 应收申购款 11,291,307.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,853,256.06 7.6.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110011 歌华转债 8,391,346.20 0.93 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 融通债券A/B类 15,455 14,810.35 40,722,617.24 17.79% 188,171,308.98 82.21% 融通债券C类 2,333 266,674.39 72,287,006.90 11.62% 549,864,353.63 88.38% 合计 17,788 47,843.79 113,009,624.14 13.28% 738,035,662.61 86.72% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 融通债券A/B类 798.62 0.0003% 融通债券C类 12,833.49 0.0021% 合计 13,632.11 0.0016% 注：1、本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：0。 2、本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券A/B类 融通债券C类 基金合同生效日基金份额总额 873,462,694.11 - 本报告期期初基金份额总额 194,722,753.54 - 本报告期基金总申购份额 456,186,057.83 668,033,688.99 减：本报告期基金总赎回份额 422,014,885.15 45,882,328.46 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 228,893,926.22 622,151,360.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 债券交易 回购交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 上海证券 1 221,764,320.00 92.47% 3,835,000,000.00 99.87% 59,672.34 54.55% - 中信建投 1 18,059,253.42 7.53% 5,000,000.00 0.13% 49,726.04 45.45% - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、本报告期内基金租用交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 融通基金管理有限公司 二〇一二年八月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |