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| 华富强化回报债券(164105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 174377 | ||||||||
| 基金代码 | 164105 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富强化回报债券型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富强化回报债券型证券投资基金 基金简称 华富强化回报债券（场内简称：华富强债） 基金主代码 164105 交易代码 164105 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF） 基金合同生效日 2010年9月8日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,999,206,694.42份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-10-11 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险，以确定各类金融资产的配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 尹东 联系电话 021-68886996 010-67595003 电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 6 页 共 38 页 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 章宏韬 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27号投资广场23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 ) 本期已实现收益 80,046,475.26 本期利润 135,537,730.55 加权平均基金份额本期利润 0.0678 本期加权平均净值利润率 6.78% 本期基金份额净值增长率 7.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 期末可供分配利润 37,954,660.64 期末可供分配基金份额利润 0.0190 期末基金资产净值 2,078,868,815.45 期末基金份额净值 1.040 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 4.00% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 7 页 共 38 页 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.68% 0.11% 0.45% 0.08% 0.23% 0.03% 过去三个月 5.16% 0.11% 2.42% 0.10% 2.74% 0.01% 过去六个月 7.00% 0.11% 3.09% 0.09% 3.91% 0.02% 过去一年 4.84% 0.23% 7.73% 0.11% -2.89% 0.12% 自基金合同生效起至今 4.00% 0.21% 6.63% 0.12% -2.63% 0.09% 注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2010年9月8日到2011年3月8日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定。 第 8 页 共 38 页 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 9 页 共 38 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2012年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张钫 华富强化回报债券基金基金经理 2011年4月26日 - 十年 上海社会科学院金融学硕士、研究生学历，历任上海远东资信评估有限公司研究员、房地产评级部经理、集团与证券评级部副经理，新华财经有限公司资信评级部高级经理，2009年5月加入华富基金管理有限公司，任债券研究员、华富强化回报债券基金基金助理。 注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 10 页 共 38 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年，地产限购、以汽车为代表的消费增长不再持续，出口增速下降，经济增长继续下台阶。在这一过程中，中游和上游产能过剩的问题变得突出，周期性行业的盈利剧烈下降，通胀持续走低。尽管有降准、降息等刺激政策的出台，但应对经济的结构问题难以产生明显的效用。 上半年经济基本面整体利于债券市场，尤其是城投债为代表的信用债市场迎来牛市行情，大量新增资金入场，信用利差持续回落。利率品种收益率先升后降，前半段反映了市场风险偏好情绪的上升，后半段反映了经济基本面预期的恶化。 本基金上半年以投资信用债为主，在牛市行情中逐步降低杠杆，调整优化组合的信用和流动性结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于2010年9月8日正式成立。截止2012年6月30日，本基金份额净值为1.040元，累计份额净值为1.040元。本报告期，本基金净值增长率为7.00%，同期业绩比较基准收益率为3.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望来看，经济下行趋势不改是大概率事件。地产限购政策恐将持续，各行业去产能需要时间换空间。政策环境有望较上半年改善，但大幅放松的可能性较小。政策的微调效应，需要累积 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 11 页 共 38 页 到一定程度，才会对经济回暖产生正面影响。 总体来看，三季度债市基本面仍然向好。但是，债券市场的结构正在发生变化。对于信用债而言，经济见底的过程是违约风险提高的过程，实体层面资金紧平衡环境下，流动性对信用的支持作用将逐渐弱化。 存款利率下浮，资金竞争开始加剧，贷款利率浮动区间的放大，也意味着信用利差空间的扩大。 本基金下一阶段的策略，提高组合信用质量，优化组合流动性。本基金将在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，稳健地做好配置策略，积极而不激进，均衡投资，以三年封闭期的综合收益率较高为重要目标，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为135,537,730.55元，期末可供分配利润为37,954,660.64元。本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 12 页 共 38 页 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金 报告截止日： 2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,251,990.11 19,390,381.85 结算备付金 94,532,422.19 44,553,214.93 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 2,327,103,326.78 3,109,364,066.98 其中：股票投资 105,304,572.13 38,409,828.82 基金投资 - - 债券投资 2,221,798,754.65 3,070,954,238.16 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 55,413,479.81 24,327,569.30 应收利息 6.4.7.5 38,229,744.59 63,891,029.19 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,517,780,963.48 3,261,776,262.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 13 页 共 38 页 卖出回购金融资产款 430,000,000.00 1,315,000,000.00 应付证券清算款 5,533,769.32 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,019,874.91 984,444.08 应付托管费 339,958.32 328,148.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 28,249.80 57,290.12 应交税费 - - 应付利息 29,311.62 156,895.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,960,984.06 1,918,400.00 负债合计 438,912,148.03 1,318,445,177.35 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,999,206,694.42 1,999,206,694.42 未分配利润 6.4.7.10 79,662,121.03 -55,875,609.52 所有者权益合计 2,078,868,815.45 1,943,331,084.90 负债和所有者权益总计 2,517,780,963.48 3,261,776,262.25 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.040元，基金份额总额1,999,206,694.42份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 159,752,501.46 2,356,076.42 1.利息收入 70,882,782.39 32,625,525.34 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,068,879.73 254,996.73 债券利息收入 69,787,032.15 31,746,225.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 26,870.51 624,302.94 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 33,378,463.78 -11,938,110.22 其中：股票投资收益 6.4.7.12 703,222.35 -11,443,800.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 32,252,219.23 -2,413,959.54 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 423,022.20 1,919,650.14 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 14 页 共 38 页 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 55,491,255.29 -18,331,338.70 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 24,214,770.91 12,066,904.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,962,036.76 5,921,236.06 2．托管费 6.4.10.2.2 1,987,345.64 1,973,745.33 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 101,335.26 65,391.46 5．利息支出 15,867,939.19 3,822,330.99 其中：卖出回购金融资产支出 15,867,939.19 3,822,330.99 6．其他费用 6.4.7.20 296,114.06 284,200.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 135,537,730.55 -9,710,828.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 135,537,730.55 -9,710,828.20 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,999,206,694.42 -55,875,609.52 1,943,331,084.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 135,537,730.55 135,537,730.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 15 页 共 38 页 五、期末所有者权益（基金净值） 1,999,206,694.42 79,662,121.03 2,078,868,815.45 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,999,206,694.42 -5,660,598.40 1,993,546,096.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -9,710,828.20 -9,710,828.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,999,206,694.42 -15,371,426.60 1,983,835,267.82 注：后附报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富强化回报债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会2010年7月23日证监许可【2010】989文核准募集设立。本基金于2010年9月1日起向全社会公开募集，并于当日顺利结束基金募集。经天健正信会计师事务所验资并出具天健正信验（2010）综020119号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额1,998,972,737.11元；募集资金的银行存款利息233,957.31元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集1,999,206,694.42份基金单位。 本基金为创新型封闭式，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 16 页 共 38 页 市开放式基金（LOF）。基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2010年9月8日生效，该日的基金份额为1,999,206,694.42份基金单位。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 17 页 共 38 页 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。） 基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 活期存款 2,251,990.11 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 2,251,990.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 111,446,271.30 105,304,572.13 -6,141,699.17 债券 交易所市场 1,466,129,788.85 1,493,519,754.65 27,389,965.80 银行间市场 707,819,806.24 728,279,000.00 20,459,193.76 合计 2,173,949,595.09 2,221,798,754.65 47,849,159.56 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,285,395,866.39 2,327,103,326.78 41,707,460.39 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 18 页 共 38 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应收活期存款利息 9,257.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 42,539.60 应收债券利息 38,177,947.55 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 38,229,744.59 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 交易所市场应付交易费用 11,209.80 银行间市场应付交易费用 17,040.00 合计 28,249.80 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 - 应付债券税金 1,452,405.74 应付审计费 49,726.04 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 19 页 共 38 页 应付信息披露费 179,017.02 应付上市年费 29,835.26 合计 1,960,984.06 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,999,206,694.42 1,999,206,694.42 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,999,206,694.42 1,999,206,694.42 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -42,091,814.62 -13,783,794.90 -55,875,609.52 本期利润 80,046,475.26 55,491,255.29 135,537,730.55 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 37,954,660.64 41,707,460.39 79,662,121.03 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 活期存款利息收入 223,987.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 844,892.57 其他 - 合计 1,068,879.73 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 20 页 共 38 页 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出股票成交总额 13,133,110.21 减：卖出股票成本总额 12,429,887.86 买卖股票差价收入 703,222.35 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 3,960,301,941.80 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 3,826,971,641.02 减：应收利息总额 101,078,081.55 债券投资收益 32,252,219.23 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 423,022.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 423,022.20 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 21 页 共 38 页 1.交易性金融资产 55,491,255.29 ——股票投资 -1,462,994.59 ——债券投资 56,954,249.88 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 55,491,255.29 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金赎回费收入 - 合计 - 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 交易所市场交易费用 79,922.76 银行间市场交易费用 21,412.50 合计 101,335.26 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 179,017.02 债券帐户维护费 18,400.00 银行汇划费用 19,135.74 上市费 29,835.26 合计 296,114.06 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 22 页 共 38 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金截止至本报告期末及上年度可比期间未租用关联方交易单元。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,962,036.76 5,921,236.06 其中：支付销售机构的客户维护费 285,985.62 335,902.80 注： 基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 23 页 共 38 页 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,987,345.64 1,973,745.33 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行股份有限公司 - - - - 130,000,000.00 10,969.86 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华安证券有限责任公司 48,755,937.67 2.44% 67,891,737.67 3.40% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,251,990.11 223,987.16 12,197,256.53 102,369.17 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 24 页 共 38 页 股份有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603000 人民网 2012年4月20日 2012年7月27日 新股流通受限 20.00 41.03 71,064 1,421,280.00 2,915,755.92 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 122155 12天富债 2012年6月8日 2012年7月9日 新债未上市 100.00 100.00 25,000 2,500,000.00 2,500,000.00 - 122689 12宿开发 2012年3月28日 2012年7月2日 新债未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 25 页 共 38 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币430,000,000.00元，于2012年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 26 页 共 38 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 A-1 70,348,000.00 280,310,000.00 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 70,348,000.00 280,310,000.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等债券基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 AAA 695,784,096.10 696,876,470.30 AAA以下 1,484,860,658.55 2,157,616,767.86 未评级 - - 合计 2,180,644,754.65 2,854,493,238.16 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非银行金融债等债券基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 27 页 共 38 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2012年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,251,990.11 - - - - - 2,251,990.11 结算备付金 94,532,422.19 - - - - - 94,532,422.19 存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 10,350,000.00 117,140,030.80 273,193,818.55 1,126,019,425.30 695,095,480.00 105,304,572.13 2,327,103,326.78 应收证券清算款 - - - - - 55,413,479.81 55,413,479.81 应收利息 - - - - - 38,229,744.59 38,229,744.59 其他资产 - - - - - - - 资产总计 107,134,412.30 117,140,030.80 273,193,818.55 1,126,019,425.30 695,095,480.00 199,197,796.53 2,517,780,963.48 负债 卖出回购金融资产款 430,000,000.00 - - - - - 430,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 5,533,769.32 5,533,769.32 应付管理人报酬 - - - - - 1,019,874.91 1,019,874.91 应付托管费 - - - - - 339,958.32 339,958.32 应付交易费用 - - - - - 28,249.80 28,249.80 应付利息 - - - - - 29,311.62 29,311.62 其他负债 - - - - - 1,960,984.06 1,960,984.06 负债总计 430,000,000.00 - - - - 8,912,148.03 438,912,148.03 利率敏感度 -322,865,587.70 117,140,030.80 273,193,818.55 1,126,019,425.30 695,095,480.00 190,285,648.50 2,078,868,815.45 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 28 页 共 38 页 缺口 上年度末 2011年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 19,390,381.85 - - - - - 19,390,381.85 结算备付金 44,553,214.93 - - - - - 44,553,214.93 存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 10,072,000.00 155,807,391.26 361,660,953.10 2,114,551,893.80 428,862,000.00 38,409,828.82 3,109,364,066.98 应收证券清算款 - - - - - 24,327,569.30 24,327,569.30 应收利息 - - - - - 63,891,029.19 63,891,029.19 其他资产 - - - - - - - 资产总计 74,015,596.78 155,807,391.26 361,660,953.10 2,114,551,893.80 428,862,000.00 126,878,427.31 3,261,776,262.25 负债 卖出回购金融资产款 1,315,000,000.00 - - - - - 1,315,000,000.00 应付管理人报酬 - - - - - 984,444.08 984,444.08 应付托管费 - - - - - 328,148.03 328,148.03 应付交易费用 - - - - - 57,290.12 57,290.12 应付利息 - - - - - 156,895.12 156,895.12 其他负债 - - - - - 1,918,400.00 1,918,400.00 负债总计 1,315,000,000.00 - - - - 3,445,177.35 1,318,445,177.35 利率敏感度缺口 -1,240,984,403.22 155,807,391.26 361,660,953.10 2,114,551,893.80 428,862,000.00 123,433,249.96 1,943,331,084.90 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2012年6月30日 ） 上年度末（ 2011年12月31日 ） 市场利率下降25 基点 22,981,336.54 30,712,007.03 市场利率上升25 基点 -22,582,506.27 -30,216,377.12 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 29 页 共 38 页 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券等固定收益类资产和少量因在一级市场申购所形成的股票及因可转债转股所形成的股票等权益类资产，这里的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 105,304,572.13 5.07 38,409,828.82 1.98 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 2,221,798,754.65 106.88 3,070,954,238.16 158.03 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,327,103,326.78 111.94 3,109,364,066.98 160.00 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 于2012 年6月30日，股票类权益资产占基金资产净值的比例为5.07%（于2011 年12月31日，股票类权益资产占基金资产净值的比例为1.98%），因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值不会发生重大变动（2011年12月31日：同）。 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间 95% 2.观察期 1年 分析 风险价值 本期末（ 2012年6月30 上年度末（ 2011年12月 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 30 页 共 38 页 （单位：人民币元） 日 ） 31日 ） 合计 471,758,858.00 736,714,768.00 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 105,304,572.13 4.18 其中：股票 105,304,572.13 4.18 2 固定收益投资 2,221,798,754.65 88.24 其中：债券 2,221,798,754.65 88.24 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 96,784,412.30 3.84 6 其他各项资产 93,893,224.40 3.73 7 合计 2,517,780,963.48 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3 期末其他各项资产构成。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,807,319.65 0.18 B 采掘业 19,512,000.00 0.94 C 制造业 18,122,168.72 0.87 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,858,956.00 0.81 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 31 页 共 38 页 C7 机械、设备、仪表 1,263,212.72 0.06 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 19,684,000.00 0.95 G 信息技术业 14,690,500.00 0.71 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 7,336,827.84 0.35 J 房地产业 - - K 社会服务业 19,236,000.00 0.93 L 传播与文化产业 - - M 综合类 2,915,755.92 0.14 合计 105,304,572.13 5.07 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601006 大秦铁路 2,800,000 19,684,000.00 0.95 2 002683 宏大爆破 1,200,000 19,512,000.00 0.94 3 601965 中国汽研 2,800,000 19,236,000.00 0.93 4 600143 金发科技 2,560,000 15,283,200.00 0.74 5 300333 兆日科技 550,000 14,690,500.00 0.71 6 601336 新华保险 162,641 5,568,827.84 0.27 7 601118 海南橡胶 554,195 3,807,319.65 0.18 8 603000 人民网 71,064 2,915,755.92 0.14 9 601555 东吴证券 200,000 1,768,000.00 0.09 10 600078 澄星股份 192,400 1,575,756.00 0.08 11 601126 四方股份 86,344 1,263,212.72 0.06 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601965 中国汽研 24,151,861.80 1.24 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 32 页 共 38 页 2 600143 金发科技 20,208,000.00 1.04 3 002683 宏大爆破 17,352,000.00 0.89 4 300333 兆日科技 16,100,000.00 0.83 5 603128 华贸物流 1,554,483.96 0.08 6 603000 人民网 1,421,280.00 0.07 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601555 东吴证券 4,616,581.00 0.24 2 300333 兆日科技 3,949,551.33 0.20 3 603128 华贸物流 1,856,736.12 0.10 4 601965 中国汽研 1,004,361.59 0.05 5 600078 澄星股份 904,863.00 0.05 6 002531 天顺风能 801,017.17 0.04 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 80,787,625.76 卖出股票收入（成交）总额 13,133,110.21 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,154,000.00 1.98 其中：政策性金融债 41,154,000.00 1.98 4 企业债券 1,813,871,936.10 87.25 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 33 页 共 38 页 5 企业短期融资券 70,348,000.00 3.38 6 中期票据 29,946,000.00 1.44 7 可转债 266,478,818.55 12.82 8 其他 - - 9 合计 2,221,798,754.65 106.88 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113003 重工转债 1,056,160 110,263,104.00 5.30 2 1280175 12铁道01 1,100,000 108,427,000.00 5.22 3 110015 石化转债 790,000 78,928,900.00 3.80 4 122106 11唐新01 750,000 77,775,000.00 3.74 5 1280103 12统众债 600,000 63,390,000.00 3.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 55,413,479.81 3 应收股利 - 4 应收利息 38,229,744.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 34 页 共 38 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,893,224.40 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 78,928,900.00 3.80 2 113002 工行转债 43,596,000.00 2.10 3 113001 中行转债 19,424,000.00 0.93 4 110018 国电转债 11,247,000.00 0.54 5 110013 国投转债 1,439,964.00 0.07 6 125887 中鼎转债 496,460.55 0.02 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603000 人民网 2,915,755.92 0.14 新股锁定 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,060 653,335.52 1,772,986,210.51 88.68% 226,220,483.91 11.32% 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 35 页 共 38 页 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国出口信用保险公司 151,417,589.00 13.14% 2 国联证券股份有限公司 99,683,167.00 8.65% 3 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 68,066,467.00 5.91% 4 全国社保基金一零零二组合 51,486,455.00 4.47% 5 中意人寿保险有限公司 41,245,285.00 3.58% 6 全国社保基金八零三组合 41,073,802.00 3.56% 7 东证资管－工行－东方红－新睿2号集合资产管理计划 36,005,905.00 3.12% 8 中意人寿保险有限公司－投连－稳健型 27,087,861.00 2.35% 9 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 25,697,846.00 2.23% 10 中银保险有限公司 25,461,816.00 2.21% 注：本表所列的持有份额为持有人持有的本基金可在深圳证券交易所上市交易部分的份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 - - 注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年9月8日 ）基金份额总额 1,999,206,694.42 本报告期期初基金份额总额 1,999,206,694.42 本报告期基金总申购份额 - 减: 本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,999,206,694.42 注:本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易所上市交易,基金合同生效满三年后，转为上市开 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 36 页 共 38 页 放式基金（LOF）。本基金本期仍处于封闭运作期间,无申购赎回发生额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，崔健先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务，聘任陈德义担任该基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）书面审议通过，因个人原因，邹牧先生不再担任华富基金管理有限公司副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国联证券 2 13,133,110.21 100.00% 11,209.80 100.00% - 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 37 页 共 38 页 注：此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国联证券 3,102,170,564.34 100.00% 116,022,695,000.00 100.00% - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 3)本报告期本基金交易单元没有发生变化。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年1月14日 2 《华富强化回报债券型证券投资基金2011年第4季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年1月20日 3 《华富强化回报债券型证券投资基金2011年年度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年3月30日 4 《华富强化回报债券型证券投资基金2012年第1季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年4月23日 5 《华富基金管理有限公司关于系 在《中国证券报》、 2012年5月16日 华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 38 页 共 38 页 统暂停服务的通知》 《上海证券报》、《证券时报》上公告 6 《华富基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年5月31日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》 2、《华富强化回报债券型证券投资基金托管协议》 3、《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富强化回报债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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