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| 华富量子生命力混合A(410009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 174368 | ||||||||
| 基金代码 | 410009 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富量子生命力股票型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：深圳发展银行股份有限公司 送出日期：2012年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富量子生命力股票型证券投资基金 基金简称 华富量子生命力股票 基金主代码 410009 交易代码 410009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年4月1日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 深圳发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 143,417,123.14份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要采用数量化投资方法，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在进行资产配置时，主要根据基金管理人开发的“估值驱动战略资产配置模型”，通过对市场未来1-3个月整体估值水平进行预测，实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发，通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合，构建市场趋势预测模型。该因子库包括的驱动因子包括但不限于：经济面因子、供求面因子、政策面因子、估值面因子、情绪面因子、盈利面因子。模型结果最终汇总为一个综合的配置指标，通过对市场未来走势的预测结果，调整基金在各类资产之间的配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 深圳发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 董雁 联系电话 021-68886996 0755-22166596 电子邮箱 manzh@hffund.com dongyan@sdb.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95501 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 6 页 共 41 页 传真 021-68887997 0755-82080406 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 广东省深圳市深南东路5047号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 广东省深圳市深南东路5047号 邮政编码 200120 518001 法定代表人 章宏韬 肖遂宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 ) 本期已实现收益 -8,269,651.69 本期利润 2,471,700.17 加权平均基金份额本期利润 0.0166 本期加权平均净值利润率 2.06% 本期基金份额净值增长率 3.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 期末可供分配利润 -33,109,075.94 期末可供分配基金份额利润 -0.2309 期末基金资产净值 110,308,047.20 期末基金份额净值 0.7691 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -23.09% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 7 页 共 41 页 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.80% 1.10% -4.77% 0.81% -2.03% 0.29% 过去三个月 -2.16% 1.01% 0.88% 0.83% -3.04% 0.18% 过去六个月 3.22% 1.35% 4.68% 0.99% -1.46% 0.36% 过去一年 -16.79% 1.41% -12.75% 1.01% -4.04% 0.40% 自基金合同生效起至今 -23.09% 1.32% -16.17% 0.97% -6.92% 0.35% 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2011年4月1日到2011年10月1日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安 第 8 页 共 41 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 9 页 共 41 页 徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2012年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱蓓 华富量子生命力基金基金经理 2011年4月1日 — 五年 上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历，曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理，华富基金金融工程研究员、产品设计经理。 注：任职日期为该基金成立之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 10 页 共 41 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年政策放松不力令经济增长持续走低，并开始影响到就业，通胀也一路下滑。6月基建投资的加速显现出一些政策实质性放松的信号。需求是此次国内经济减速的主要原因，内需不足的结构性失衡难以改变，外需也难以重回08年前的旺盛状态。 上半年受国内经济持续下滑及海外欧债危机的负面影响，市场先涨后跌，沪深300指数上涨4.9%。期间表现最好的三个行业分别是：房地产、有色金属、食品饮料；表现最差的三个行业分别是：信息服务、黑色金属、采掘。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金基金合同2011年4月1日生效，截止2012年6月30日，本基金份额净值为0.7691元，累计份额净值为0.7691元。本报告期，本基金份额净值增长率为3.22%，同期业绩比较基准收益率为4.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度GDP增速已经回落至7.6%。随着欧债危机的愈演愈烈，国内需求不振，经济持续低迷的风险还在加大，并开始对就业产生冲击。在这种情况下，逆周期政策再度发力。海外方面，在债务规模继续膨胀的同时，欧洲的经济正在衰退；西班牙、意大利地方债务问题的爆发，带来市场的动荡，消费、投资信心的低迷将对欧洲经济进一步形成抑制。 下半年我们认为随着通胀继续下行，经济回升乏力，货币政策的力度将持续加强，利率政策和准备金率政策将并行不悖。我们认为市场仍处在筑底阶段，在“稳经济”政策刺激下，经济形势有望在下半年减速下行。我们将密切关注宏观经济基本面情况，按照量化模型进行配置选股操作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 11 页 共 41 页 基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为2,471,700.17元，期末可供分配利润为-33,109,075.94元。本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，深圳发展银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富量子生命力股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华富量子生命力股票型证券投资基金 报告截止日： 2012年6月30日 单位：人民币元 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 12 页 共 41 页 资 产 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,521,769.84 6,221,398.45 结算备付金 1,041,359.83 371,687.84 存出保证金 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 102,886,626.29 85,391,564.83 其中：股票投资 102,886,626.29 85,391,564.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 11,000,000.00 应收证券清算款 492,965.32 4,629,770.50 应收利息 6.4.7.5 2,752.08 3,380.86 应收股利 92,327.38 - 应收申购款 19,851.89 19,605.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 111,557,652.63 108,137,408.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 533,083.58 应付赎回款 25,792.36 15,394.99 应付管理人报酬 142,133.13 151,742.34 应付托管费 23,688.83 25,290.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 349,082.84 216,524.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 708,908.27 850,057.99 负债合计 1,249,605.43 1,792,093.67 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 143,417,123.14 142,730,829.07 未分配利润 6.4.7.10 -33,109,075.94 -36,385,514.27 所有者权益合计 110,308,047.20 106,345,314.80 负债和所有者权益总计 111,557,652.63 108,137,408.47 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 13 页 共 41 页 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.7691元，基金份额总额143,417,123.14份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富量子生命力股票型证券投资基金 本报告期： 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年4月1日至2011年6月30日 一、收入 4,767,563.68 -13,406,433.59 1.利息收入 195,580.56 492,897.84 其中：存款利息收入 6.4.7.11 93,889.99 313,978.96 债券利息收入 - 107,758.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 101,690.57 71,160.14 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,187,476.52 -9,829,102.89 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,526,375.93 -10,771,982.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -48,103.07 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,338,899.41 990,983.11 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 10,741,351.86 -4,216,165.84 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 18,107.78 145,937.30 减：二、费用 2,295,863.51 1,631,464.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 890,504.20 792,861.06 2．托管费 6.4.10.2.2 148,417.36 132,143.50 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,039,089.67 589,741.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 217,852.28 116,718.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,471,700.17 -15,037,897.94 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,471,700.17 -15,037,897.94 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 14 页 共 41 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富量子生命力股票型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 142,730,829.07 -36,385,514.27 106,345,314.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,471,700.17 2,471,700.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 686,294.07 804,738.16 1,491,032.23 其中：1.基金申购款 28,020,610.41 -4,372,550.54 23,648,059.87 2.基金赎回款 -27,334,316.34 5,177,288.70 -22,157,027.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 143,417,123.14 -33,109,075.94 110,308,047.20 项目 上年度可比期间 2011年4月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -15,037,897.94 -15,037,897.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 176,417,210.44 1,675,908.63 178,093,119.07 其中：1.基金申购款 294,890,970.77 -48,708.05 294,842,262.72 2.基金赎回款 -118,473,760.33 1,724,616.68 -116,749,143.65 四、本期向基金份额持有 - - - 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 15 页 共 41 页 人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 176,417,210.44 -13,361,989.31 163,055,221.13 注：后附报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富量子生命力股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1585号文批准募集设立。本基金自2011年2月28日起公开向社会发行，至2011年3月25日募集结束。经天健正信会计师事务所验资并出具天健华证验（2011）综字第020032号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为293，506，500.23元人民币，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计148，404.31元人民币，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为深圳发展银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2011年4月1日生效，该日的基金份额为293，654，904.54份基金单位。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 16 页 共 41 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。） 基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 17 页 共 41 页 2012年6月30日 活期存款 6,521,769.84 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 6,521,769.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 111,126,528.57 102,886,626.29 -8,239,902.28 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 111,126,528.57 102,886,626.29 -8,239,902.28 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应收活期存款利息 2,280.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 468.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.44 其他 - 合计 2,752.08 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 18 页 共 41 页 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 交易所市场应付交易费用 349,082.84 银行间市场应付交易费用 - 合计 349,082.84 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 55.99 应付审计费 29,835.26 应付信息披露费 179,017.02 合计 708,908.27 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 142,730,829.07 142,730,829.07 本期申购 28,020,610.41 28,020,610.41 本期赎回(以"-"号填列) -27,334,316.34 -27,334,316.34 本期末 143,417,123.14 143,417,123.14 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -20,863,086.37 -15,522,427.90 -36,385,514.27 本期利润 -8,269,651.69 10,741,351.86 2,471,700.17 本期基金份额交易产生的变动数 -199,537.15 1,004,275.31 804,738.16 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 19 页 共 41 页 其中：基金申购款 -5,811,458.12 1,438,907.58 -4,372,550.54 基金赎回款 5,611,920.97 -434,632.27 5,177,288.70 本期已分配利润 - - - 本期末 -29,332,275.21 -3,776,800.73 -33,109,075.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 活期存款利息收入 83,368.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,920.99 其他 2,600.21 合计 93,889.99 注：其他所列本期金额包括权证保证金利息收入2,565.00元、申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入35.21元。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出股票成交总额 334,590,066.36 减：卖出股票成本总额 342,116,442.29 买卖股票差价收入 -7,526,375.93 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 20 页 共 41 页 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,338,899.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,338,899.41 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 10,741,351.86 ——股票投资 10,741,351.86 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 10,741,351.86 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金赎回费收入 17,791.80 转换费收入 315.98 合计 18,107.78 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 交易所市场交易费用 1,039,089.67 银行间市场交易费用 - 合计 1,039,089.67 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 21 页 共 41 页 2012年1月1日至2012年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 179,017.02 自营托管账户维护费 9,000.00 合计 217,852.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 深圳发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金截止至本报告期末及上年度可比期间未租用关联方交易单元。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年4月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 890,504.20 792,861.06 其中：支付销售机构的客户维护费 255,134.12 527,059.27 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 22 页 共 41 页 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年4月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 148,417.36 132,143.50 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年4月1日至2011年6月30日 基金合同生效日（ 2011年4月1日 ）持有的基金份额 - 10,007,750.00 期初持有的基金份额 10,007,750.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,007,750.00 10,007,750.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 6.98% 5.67% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 23 页 共 41 页 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华安证券有限责任公司 5,008,100.00 3.49% 5,008,100.00 3.51% 注：联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年4月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 深圳发展银行股份有限公司 6,521,769.84 83,368.79 43,699,591.03 304,859.36 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000059 辽通化工 2012年6月25日 重大事项停牌 7.91 2012年7月3日 8.15 130,030 1,120,236.19 1,028,537.30 - 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 24 页 共 41 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末和上年度末未持有债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末和上年度末未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 25 页 共 41 页 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2012年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,521,769.84 - - - - - 6,521,769.84 结算备付金 1,041,359.83 - - - - - 1,041,359.83 存出保证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 - - - - - 102,886,626.29 102,886,626.29 应收证券清算款 - - - - - 492,965.32 492,965.32 应收利息 - - - - - 2,752.08 2,752.08 应收股利 - - - - - 92,327.38 92,327.38 应收申购款 - - - - - 19,851.89 19,851.89 资产总计 7,563,129.67 - - - - 103,994,522.96 111,557,652.63 负债 应付赎回款 - - - - - 25,792.36 25,792.36 应付管理人报酬 - - - - - 142,133.13 142,133.13 应付托管费 - - - - - 23,688.83 23,688.83 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 26 页 共 41 页 应付交易费用 - - - - - 349,082.84 349,082.84 其他负债 - - - - - 708,908.27 708,908.27 负债总计 - - - - - 1,249,605.43 1,249,605.43 利率敏感度缺口 7,563,129.67 - - - - 102,744,917.53 110,308,047.20 上年度末 2011年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,221,398.45 - - - - - 6,221,398.45 结算备付金 371,687.84 - - - - - 371,687.84 存出保证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 - - - - - 85,391,564.83 85,391,564.83 买入返售金融资产 11,000,000.00 - - - - - 11,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 4,629,770.50 4,629,770.50 应收利息 - - - - - 3,380.86 3,380.86 应收申购款 19,605.99 - - - - - 19,605.99 资产总计 17,612,692.28 - - - - 90,524,716.19 108,137,408.47 负债 应付证券清算款 - - - - - 533,083.58 533,083.58 应付赎回款 - - - - - 15,394.99 15,394.99 应付管理人报酬 - - - - - 151,742.34 151,742.34 应付托管费 - - - - - 25,290.39 25,290.39 应付交易费用 - - - - - 216,524.38 216,524.38 其他负债 - - - - - 850,057.99 850,057.99 负债总计 - - - - - 1,792,093.67 1,792,093.67 利率敏感度缺口 17,612,692.28 - - - - 88,732,622.52 106,345,314.80 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2012年6月30日 ） 上年度末（ 2011年12月31日 ） 市场利率下降25 基点 - - 市场利率上升25 基点 - - 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 27 页 共 41 页 其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 102,886,626.29 93.27 85,391,564.83 80.30 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 102,886,626.29 93.27 85,391,564.83 80.30 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300 指数外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2012年6月30日 ） 上年度末（ 2011年12月31日 ） 沪深300 指数上升5% 5,380,970.55 4,707,086.28 沪深300 指数下降5% -5,380,970.55 -4,707,086.28 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 1年 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2012年6月30日） 上年度末（2011年12月31日） 合计 2,672,929.08 2,250,692.25 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 28 页 共 41 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 102,886,626.29 92.23 其中：股票 102,886,626.29 92.23 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,563,129.67 6.78 6 其他各项资产 1,107,896.67 0.99 7 合计 111,557,652.63 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3 期末其他各项资产构成。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,528,292.70 1.39 B 采掘业 5,285,099.84 4.79 C 制造业 66,869,082.01 60.62 C0 食品、饮料 1,339,566.48 1.21 C1 纺织、服装、皮毛 8,222,554.35 7.45 C2 木材、家具 154,346.90 0.14 C3 造纸、印刷 3,118,505.72 2.83 C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,778,214.51 15.21 C5 电子 6,085,600.07 5.52 C6 金属、非金属 9,875,555.51 8.95 C7 机械、设备、仪表 12,886,580.36 11.68 C8 医药、生物制品 4,753,506.10 4.31 C99 其他制造业 3,654,652.01 3.31 D 电力、煤气及水的生产和供应业 324,118.53 0.29 E 建筑业 144,528.20 0.13 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 29 页 共 41 页 F 交通运输、仓储业 7,937,559.49 7.20 G 信息技术业 1,925,870.61 1.75 H 批发和零售贸易 9,686,240.54 8.78 I 金融、保险业 5,565,191.56 5.05 J 房地产业 1,244,469.25 1.13 K 社会服务业 157,750.72 0.14 L 传播与文化产业 769,361.52 0.70 M 综合类 1,449,061.32 1.31 合计 102,886,626.29 93.27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002550 千红制药 50,955 1,107,252.15 1.00 2 601607 上海医药 103,085 1,099,916.95 1.00 3 000965 天保基建 235,580 1,083,668.00 0.98 4 600827 友谊股份 95,465 1,079,709.15 0.98 5 600029 南方航空 232,853 1,073,452.33 0.97 6 600361 华联综超 188,295 1,069,515.60 0.97 7 002463 沪电股份 239,426 1,067,839.96 0.97 8 601857 中国石油 117,844 1,066,488.20 0.97 9 600409 三友化工 163,113 1,065,127.89 0.97 10 600018 上港集团 399,788 1,063,436.08 0.96 11 600028 中国石化 168,625 1,062,337.50 0.96 12 000096 广聚能源 250,878 1,058,705.16 0.96 13 000916 华北高速 344,735 1,058,336.45 0.96 14 000759 中百集团 141,760 1,054,694.40 0.96 15 600126 杭钢股份 292,859 1,051,363.81 0.95 16 000089 深圳机场 255,771 1,046,103.39 0.95 17 000715 中兴商业 159,363 1,034,265.87 0.94 18 002048 宁波华翔 146,887 1,029,677.87 0.93 19 000059 辽通化工 130,030 1,028,537.30 0.93 20 002117 东港股份 136,702 1,026,632.02 0.93 21 002565 上海绿新 80,787 1,017,108.33 0.92 22 002394 联发股份 81,600 1,016,736.00 0.92 23 300274 阳光电源 80,672 1,010,013.44 0.92 24 600295 鄂尔多斯 102,366 1,009,328.76 0.92 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 30 页 共 41 页 25 600051 宁波联合 121,186 1,004,631.94 0.91 26 002574 明牌珠宝 57,112 1,003,457.84 0.91 27 601898 中煤能源 129,608 1,003,165.92 0.91 28 000830 鲁西化工 220,150 999,481.00 0.91 29 002585 双星新材 79,596 998,133.84 0.90 30 002206 海 利 得 149,198 996,642.64 0.90 31 600307 酒钢宏兴 286,208 993,141.76 0.90 32 002092 中泰化学 129,320 989,298.00 0.90 33 601216 内蒙君正 141,602 986,965.94 0.89 34 601001 大同煤业 89,307 977,911.65 0.89 35 601208 东材科技 133,245 972,688.50 0.88 36 002078 太阳纸业 167,161 964,518.97 0.87 37 000707 双环科技 147,996 957,534.12 0.87 38 600467 好当家 134,717 956,490.70 0.87 39 601258 庞大集团 156,765 956,266.50 0.87 40 601233 桐昆股份 108,619 949,330.06 0.86 41 002623 亚玛顿 42,350 948,640.00 0.86 42 600337 美克股份 157,900 947,400.00 0.86 43 002539 新都化工 80,550 922,297.50 0.84 44 601677 明泰铝业 79,925 917,539.00 0.83 45 002217 联合化工 181,056 916,143.36 0.83 46 300193 佳士科技 76,838 912,835.44 0.83 47 002595 豪迈科技 49,500 912,780.00 0.83 48 601599 鹿港科技 138,287 912,694.20 0.83 49 002486 嘉麟杰 116,675 912,398.50 0.83 50 002492 恒基达鑫 80,400 910,932.00 0.83 51 300163 先锋新材 61,947 905,045.67 0.82 52 002636 金安国纪 112,041 900,809.64 0.82 53 002540 亚太科技 69,583 897,620.70 0.81 54 002472 双环传动 105,699 892,099.56 0.81 55 601799 星宇股份 79,900 891,684.00 0.81 56 300247 桑乐金 73,300 890,595.00 0.81 57 002494 华斯股份 67,719 883,732.95 0.80 58 002610 爱康科技 109,850 879,898.50 0.80 59 300223 北京君正 55,494 875,140.38 0.79 60 300160 秀强股份 81,660 873,762.00 0.79 61 002602 世纪华通 100,882 872,629.30 0.79 62 002637 赞宇科技 68,500 872,005.00 0.79 63 002597 金禾实业 64,620 870,431.40 0.79 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 31 页 共 41 页 64 601011 宝泰隆 74,805 867,738.00 0.79 65 002082 栋梁新材 110,378 866,467.30 0.79 66 002003 伟星股份 87,500 866,250.00 0.79 67 002425 凯撒股份 110,635 865,165.70 0.78 68 300218 安利股份 135,590 863,708.30 0.78 69 002614 蒙发利 76,263 853,382.97 0.77 70 002034 美 欣 达 71,666 852,108.74 0.77 71 002343 禾欣股份 90,820 850,983.40 0.77 72 002541 鸿路钢构 70,991 850,472.18 0.77 73 601908 京运通 107,919 845,005.77 0.77 74 002632 道明光学 48,327 834,124.02 0.76 75 300134 大富科技 71,914 830,606.70 0.75 76 002416 爱施德 116,433 822,016.98 0.75 77 000726 鲁 泰Ａ 113,406 821,059.44 0.74 78 600859 王府井 28,544 780,963.84 0.71 79 600551 时代出版 71,502 769,361.52 0.70 80 002399 海普瑞 35,287 748,084.40 0.68 81 000708 大冶特钢 75,921 692,399.52 0.63 82 300276 三丰智能 39,714 656,075.28 0.59 83 002020 京新药业 46,150 638,716.00 0.58 84 002582 好想你 34,488 628,716.24 0.57 85 300194 福安药业 29,501 626,601.24 0.57 86 300141 和顺电气 52,600 612,790.00 0.56 87 300078 中瑞思创 42,349 589,498.08 0.53 88 300271 紫光华宇 43,900 577,724.00 0.52 89 601137 博威合金 40,216 575,088.80 0.52 90 300046 台基股份 49,900 574,349.00 0.52 91 300143 菇木真 51,700 571,802.00 0.52 92 002587 奥拓电子 52,411 556,604.82 0.50 93 601111 中国国航 77,766 478,260.90 0.43 94 600035 楚天高速 144,657 470,135.25 0.43 95 000572 海马汽车 143,650 468,299.00 0.42 96 000527 美的电器 41,288 456,232.40 0.41 97 000877 天山股份 43,600 425,100.00 0.39 98 002142 宁波银行 41,614 415,307.72 0.38 99 601169 北京银行 42,300 413,271.00 0.37 100 601328 交通银行 88,900 403,606.00 0.37 101 601166 兴业银行 30,900 401,082.00 0.36 102 601288 农业银行 154,700 400,673.00 0.36 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 32 页 共 41 页 103 600015 华夏银行 41,800 395,846.00 0.36 104 601009 南京银行 46,400 395,328.00 0.36 105 600036 招商银行 36,100 394,212.00 0.36 106 601998 中信银行 98,000 392,000.00 0.36 107 600016 民生银行 64,300 385,157.00 0.35 108 600000 浦发银行 47,100 382,923.00 0.35 109 601988 中国银行 134,800 380,136.00 0.34 110 002609 捷顺科技 29,349 363,634.11 0.33 111 601818 光大银行 113,981 323,706.04 0.29 112 300180 华峰超纤 28,900 314,143.00 0.28 113 002406 远东传动 31,906 310,126.32 0.28 114 300155 安居宝 26,675 309,696.75 0.28 115 601398 工商银行 77,600 306,520.00 0.28 116 601678 滨化股份 28,400 302,744.00 0.27 117 600507 方大特钢 77,609 301,899.01 0.27 118 300126 锐奇股份 30,290 299,568.10 0.27 119 300232 洲明科技 28,900 298,826.00 0.27 120 300240 飞力达 31,050 293,733.00 0.27 121 600106 重庆路桥 76,200 278,892.00 0.25 122 600298 安琪酵母 10,800 265,788.00 0.24 123 600712 南宁百货 60,880 257,522.40 0.23 124 002176 江特电机 16,642 210,687.72 0.19 125 600869 三普药业 8,546 200,403.70 0.18 126 000792 盐湖股份 5,358 180,939.66 0.16 127 002237 恒邦股份 4,588 178,840.24 0.16 128 600267 海正药业 10,174 177,841.52 0.16 129 601628 中国人寿 9,586 175,423.80 0.16 130 600009 上海机场 12,914 164,524.36 0.15 131 600900 长江电力 24,048 163,526.40 0.15 132 000876 新 希 望 10,748 161,005.04 0.15 133 000402 金 融 街 24,625 160,801.25 0.15 134 000685 中山公用 11,007 160,592.13 0.15 135 600269 赣粤高速 42,932 160,565.68 0.15 136 600377 宁沪高速 27,334 160,450.58 0.15 137 600122 宏图高科 35,300 160,262.00 0.15 138 000425 徐工机械 11,166 160,120.44 0.15 139 600012 皖通高速 37,358 158,397.92 0.14 140 600489 中金黄金 7,359 158,365.68 0.14 141 600685 广船国际 10,726 158,208.50 0.14 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 33 页 共 41 页 142 000415 渤海租赁 20,648 157,750.72 0.14 143 600221 海南航空 32,284 157,545.92 0.14 144 002024 苏宁电器 18,722 157,077.58 0.14 145 600628 新世界 22,874 156,686.90 0.14 146 601006 大秦铁路 22,283 156,649.49 0.14 147 600104 上汽集团 10,948 156,446.92 0.14 148 000528 柳 工 12,568 155,968.88 0.14 149 600150 中国船舶 6,758 155,231.26 0.14 150 000623 吉林敖东 8,921 154,690.14 0.14 151 002043 兔 宝 宝 43,478 154,346.90 0.14 152 600459 贵研铂业 8,769 154,159.02 0.14 153 600410 华胜天成 18,769 153,905.80 0.14 154 002263 大 东 南 24,717 153,739.74 0.14 155 601000 唐山港 23,133 153,603.12 0.14 156 600362 江西铜业 6,424 153,597.84 0.14 157 601666 平煤股份 15,158 153,398.96 0.14 158 000951 中国重汽 12,616 153,158.24 0.14 159 601107 四川成渝 44,087 152,541.02 0.14 160 600586 金晶科技 34,096 151,727.20 0.14 161 600655 豫园商城 19,182 151,154.16 0.14 162 600741 华域汽车 16,838 151,036.86 0.14 163 002126 银轮股份 23,994 150,682.32 0.14 164 601088 中国神华 6,496 146,030.08 0.13 165 600585 海螺水泥 9,827 145,636.14 0.13 166 600139 西部资源 15,829 145,468.51 0.13 167 002060 粤 水 电 23,311 144,528.20 0.13 168 600508 上海能源 7,954 144,206.02 0.13 169 002216 三全食品 5,716 143,757.40 0.13 170 600997 开滦股份 13,720 143,648.40 0.13 171 600188 兖州煤业 7,524 142,805.52 0.13 172 600805 悦达投资 15,186 141,685.38 0.13 173 000655 金岭矿业 12,580 141,273.40 0.13 174 002220 天宝股份 17,670 140,299.80 0.13 175 600160 巨化股份 13,619 137,551.90 0.12 176 002276 万马电缆 24,478 132,181.20 0.12 177 002229 鸿博股份 17,280 110,246.40 0.10 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 34 页 共 41 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000059 辽通化工 2,478,190.22 2.33 2 601001 XD大同煤 2,210,543.06 2.08 3 601898 中煤能源 2,209,169.00 2.08 4 000425 徐工机械 2,118,542.03 1.99 5 002399 海普瑞 2,052,542.87 1.93 6 601607 上海医药 2,020,670.41 1.90 7 000089 深圳机场 1,956,768.72 1.84 8 601857 中国石油 1,897,601.78 1.78 9 600036 招商银行 1,889,353.00 1.78 10 600000 浦发银行 1,873,459.00 1.76 11 600018 上港集团 1,873,297.60 1.76 12 002142 宁波银行 1,830,362.58 1.72 13 600016 民生银行 1,819,118.00 1.71 14 002343 禾欣股份 1,806,341.15 1.70 15 601006 大秦铁路 1,801,510.00 1.69 16 600859 王府井 1,790,383.43 1.68 17 601666 平煤股份 1,790,154.59 1.68 18 601628 中国人寿 1,772,579.06 1.67 19 000708 大冶特钢 1,763,345.22 1.66 20 601988 中国银行 1,759,682.00 1.65 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002336 人人乐 2,120,003.71 1.99 2 300147 香雪制药 2,113,391.73 1.99 3 000425 徐工机械 1,950,050.44 1.83 4 002406 远东传动 1,928,904.63 1.81 5 600122 宏图高科 1,822,418.62 1.71 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 35 页 共 41 页 6 300118 东方日升 1,753,246.19 1.65 7 000012 南 玻Ａ 1,746,926.08 1.64 8 600888 新疆众和 1,725,219.74 1.62 9 601628 中国人寿 1,722,166.14 1.62 10 600418 江淮汽车 1,667,522.63 1.57 11 601006 大秦铁路 1,641,500.07 1.54 12 601666 平煤股份 1,625,554.74 1.53 13 600873 梅花集团 1,623,264.01 1.53 14 600362 江西铜业 1,578,017.15 1.48 15 002106 莱宝高科 1,574,817.99 1.48 16 002435 长江润发 1,564,624.52 1.47 17 002172 澳洋科技 1,552,033.75 1.46 18 600835 上海机电 1,528,714.76 1.44 19 600676 交运股份 1,520,273.47 1.43 20 000559 万向钱潮 1,516,389.18 1.43 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 348,870,151.89 卖出股票收入（成交）总额 334,590,066.36 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 36 页 共 41 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 492,965.32 3 应收股利 92,327.38 4 应收利息 2,752.08 5 应收申购款 19,851.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,107,896.67 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,448 41,594.29 50,864,442.93 35.47% 92,552,680.21 64.53% 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 37 页 共 41 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 - - 注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年4月1日 ）基金份额总额 293,654,904.54 本报告期期初基金份额总额 142,730,829.07 本报告期基金总申购份额 28,020,610.41 减:本报告期基金总赎回份额 27,334,316.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 143,417,123.14 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，崔健先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务，聘任陈德义担任该基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）书面审议通过，因个人原因，邹牧先生不再担任华富基金管理有限公司副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 38 页 共 41 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰联合证券 1 360,819,286.61 52.79% 295,749.08 51.82% - 中投证券 1 163,458,732.05 23.92% 140,508.69 24.62% - 国联证券 1 84,038,702.63 12.30% 71,433.35 12.52% - 国盛证券 1 52,227,682.44 7.64% 44,393.48 7.78% - 世纪证券 1 22,915,814.52 3.35% 18,619.41 3.26% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰联合证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国联证券 - - 291,600,000.00 65.97% - - 国盛证券 - - 150,400,000.00 34.03% - - 世纪证券 - - - - - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 39 页 共 41 页 2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年1月14日 2 《华富量子生命力股票型证券投资基金2011年第4季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年1月20日 3 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行电子渠道基金申购费率及定投申购优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年2月16日 4 《关于华富量子生命力股票型证券投资基金增加中信证券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年2月23日 5 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加申银万国证券网上交易和电话委托申购费率优惠活动及开通定投业务的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年3月14日 6 《华富量子生命力股票型证券投资基金2011年年度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年3月30日 7 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年3月31日 8 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 2012年4月9日 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 40 页 共 41 页 证券开放式基金申购费率优惠活动的公告》 报》上公告 9 《华富量子生命力股票型证券投资基金2012年第1季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年4月23日 10 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东吴证券基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年4月27日 11 《华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书更新（2012年第1号）》及其摘要 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年5月16日 12 《华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年5月16日 13 《华富基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年5月31日 14 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年6月29日 15 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2012年6月29日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 41 页 共 41 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》 2、《华富量子生命力股票型证券投资基金托管协议》 3、《华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富量子生命力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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