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| 凯石淳行业精选混合C(006814) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1741472 | ||||||||
| 基金代码 | 006814 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 凯石淳行业精选混合型证券投资基金招募说明书摘要（2019年第3次更新） | ||||||||
| 信息全文 | 凯石淳行业精选混合型证券投资基金 招募说明书摘要 （2019年第3次更新） 基金管理人：凯石基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 重要提示 凯石淳行业精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2018年6月8日中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】942号文准予募集注 册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值、收益及市场前景作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基 金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其 原本投资。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信 息披露文件。 基金的过往业绩并不代表未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书所载内容截止至2019年11月29日，基金投资组合报告和基金业绩表现截 止至2019年9月30日（财务数据未经审计）。 一、 基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：凯石基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路1号2层 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号2层 法定代表人：陈继武 设立日期：2017年5月10日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2017]320号 组织形式：有限公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：李琛 联系电话：021-80365000 凯石基金管理有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 陈继武 9,750 65% 2 李琛 2,800 18.66% 3 王广国 490 3.27% 4 李国林 490 3.27% 5 陈敏 735 4.9% 6 朱亲来 735 4.9% 合计 15,000 100% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。 公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置市场管理部、销售中心、运 营部、交易部、财务部、综合管理部、信息技术部、战略与产品部、监察稽核部、投资银 行部、投资部和研究部，共十二个职能部门。 （二） 主要人员情况 1、董事会成员 陈继武先生，董事长，厦门大学经济学博士，历任浙江省国际信托投资公司投资银行 总部副经理、南方基金管理有限公司基金经理、中国人寿资金运用中心基金投资部投资总 监、富国基金管理有限公司投资总监、副总经理。现任本基金管理人董事长、上海凯石益 正资产管理有限公司董事长兼总经理、上海凯石财富基金销售有限公司董事长。 李琛先生，董事，中国人民大学经济学硕士，历任中国农业银行公司业务部托管业务 部主任科员、大成基金市场部总经理助理、方正富邦基金市场总监、国开泰富基金市场部 总经理、上海凯石益正资产管理有限公司副总经理。现任本基金管理人总经理、代理督察 长。 陈敏女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长， 上海市外经贸委处长，上海万国证券公司党委书记，申银万国证券股份有限公司副总裁、 党委委员，富国基金管理有限公司董事长。现任本基金管理人执行董事。 彭和平先生，独立董事，中国人民大学硕士。历任中国人民大学人事处副科长、科 长、副处长、处长，中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长等职务， 直至退休。 连柏林先生，独立董事，经济学学士。历任安徽省计划委员会经济研究所任干部、安 徽省人民政府办公厅任科长、中国银行安徽省分行信贷处公司业务部任总经理、招商银行 上海分行任行长、招商银行任总行行长助理兼招银租赁有限公司董事长。 赵锡军先生，独立董事。历任中国人民大学国际交流处处长、中国人民大学财政金融 学院金融系主任、证监会国际部研究员等职。现任中国人民大学教授、博士生导师。 2、监事 袁渊先生，职工监事，厦门大学经济学学士、辽宁大学财政学硕士。历任东吴基金管 理有限公司基金事务部基金会计、副总经理、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公 司运营总监。现任本基金管理人运营部总监。 3、高级管理人员 陈继武先生，现任本基金管理人董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 李琛先生，现任本基金管理人总经理、代理督察长。（简历请参见上述董事会成员介 绍） 韩璐先生，安徽农业大学计算机科学与技术学士，历任前海开源基金管理有限公司信 息技术部副总监。现任本基金管理人首席信息官。 4、基金经理 刘晋晋，工商管理硕士。现任凯石基金管理有限公司投资三部负责人。历任青岛国际 信托投资公司交易员、航天证券有限责任公司研究员、中海基金管理有限公司交易部交易 员、交易部副总经理、交易部总经理、资产管理二部总经理兼投资总监。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由董事长陈继武、梁 福涛、李广瑜、刘晋晋、高海宁、王磊、桑柳玉组成。其中董事长陈继武任投资决策委员 会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 （一） 基金托管人基本情况 名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 成立时间：1993年8月1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：66.99亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号 联系人：张志斌 联系电话：0755-26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场 业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具 有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客 户服务渠道，在北京、上海、广州、深圳等城市拥有249家批准设立的证券营业部和12家 证券经纪业务管理分公司，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、 招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产 管理有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有限 公司及证通股份有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致 力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客 户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的 国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。 （二） 主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验， 以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机 等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。 （三） 基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开募集资金 设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管 业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则， 为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外，招商证券于2012年10月获得了证 监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务 的券商，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至2019年三季度，招商证券共托管32只公 募基金。 三、 相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）凯石基金管理有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区延安东路1号2层 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号2层 法定代表人：陈继武 成立日期：2017年5月10日 联系人：龚靖文 电话：021-80365194；021-80365195 传真：021-80365196；021-80365197 2、除基金管理人之外的其他销售机构 （1）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82943666 传真：0755-829437373 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn 具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并及时公告。 （二） 登记机构 名称：凯石基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区延安东路1号2层 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号2层 法定代表人：陈继武 联系人：卢珊 电话：021-80365032 传真：021-80365058 （三） 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：施翊洲 经办注册会计师：陈熹、施翊洲 四、 基金的名称 凯石淳行业精选混合型证券投资基金 五、 基金的类型 混合型证券投资基金 六、 基金的投资目标 本基金通过投资于行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争 获取超越业绩比较基准的收益。 七、 基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政 府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规 定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、 基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策的分析， 结合宏观经济、估值、流动性及投资者交易行为分析，根据经济周期的不同阶段，配置所 适合持有的资产种类。动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制 风险的前提下，定期对投资组合类属资产进行优化，确定类属资产的最优权重，力争获得 超越业绩比较基准的长期回报。 2、行业精选和行业配置策略 在行业精选方面：公司业绩的增长往往是股票价格上涨的重要支撑，而当行业内公司 同时表现出明显的业绩增长时，也表明该细分行业迎来了发展的机遇，那么此时正是投资 该行业极佳的时机。通过寻找未来大概率业绩增长的行业，捕捉迎来发展机遇的行业的超 额收益；同时，叠加技术指标，精选短期内更具投资价值的行业，以获取超额收益。通过 本管理人构建的业绩趋势模型寻找处于业绩加速增长状态的行业，这一类行业后续将大概 率延续业绩增长的趋势。这一模型对下期业绩高增长公司的预测能力较强，所选出来的高 增长组合中，有接近一半的公司下期实现业绩的高增长，并且能够有效避免筛选到业绩大 幅下滑的公司。 在行业配置选择中重点关注两个方面：一是寻找宏观经济周期与行业轮动的契合点； 二是分析国家经济结构发展趋势及政策导向，寻找从中受益于趋势和政策的行业。具体包 含受宏观经济及国际政策影响结构改善的行业，特别是传统周期性行业受益于供给侧改 革，盈利能力改善；全球经济新周期中，中国发展具有优势的市占率不断提高的行业。还 包括新时代中国重点支持发展的行业，中国具有优势的先进制造、中国着力发展的新兴战 略产业；消费升级、服务深化，健康养老，教育娱乐等新业态和新模式行业；环保产业、 新能源、保护资源等行业。寻找以上具有潜力增长空间的优质的核心资产的行业进行配 置，分享全球新经济周期、中国新时代发展。 3、选股策略 本基金的个股选择是对行业配置策略的具体落实和优化。基于深度的产业链研究优 势，优先选择行业中具有核心竞争优势的上市公司，构建组合，基于深厚的宏观产业研究 功底分析结合市场风格趋势变化，进行价值选时投资。在具体个股选择中将秉持基本面优 先选股理念，对公司治理信息、财务状况、产品市场、经营管理等深入分析，精选有核心 竞争力、盈利模式清晰和可持续性强、成长能力和盈利能力强、以及收益质量高的优质股 票构建投资组合。 4、固定收益投资策略 债券投资方面，研究及预测宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策等影响债 券市场的各类指标，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影 响，制定有效的投资策略，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动构 建及调整固定收益投资组合。 （1）久期配置策略 本基金认真研判中国宏观经济运行情况，及由此引致的货币政策、财政政策，密切跟 踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标，通过定性与定量相结合的方式，对未来中 国债券市场利率走势进行分析与判断，并由此确定合理的债券组合久期。 （2）期限结构配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用 利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等， 以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言，当预期收 益率曲线变陡时，本基金将采用集中策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略； 在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。 （3）信用类债券策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益，所以在个券的选择当中特别 重视信用风险的评估和防范。 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率 主要受宏观经济政策环境的影响，信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信 用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此，信用债的投资策略可细分为基于 信用利差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。 1）基于信用利差曲线变化的投资策略 首先，信用利差曲线的变化受到经济周期和相关市场变化的影响。如果宏观经济向 好，企业盈利能力增强，现金流好转，信贷条件放松，则信用利差将收窄；如果经济陷入 萧条，企业亏损增加，现金流恶化，信贷条件收紧，则信用利差将拉大。其次，分析信用 债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响；同时政策的变化 也影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需求变化。本基金将综合各种因素，分析信 用利差曲线整体及分行业走势，确定不同风险类别的信用债券的投资比例。 2）基于信用债个券信用变化的投资策略 除受宏观经济和行业周期影响外，信用债发行人自身素质也是影响个券信用变化的重 要因素，包括股东背景、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、融资能力等因 素。本基金将通过公司内部的信用债评级系统，对债券发行人进行资质评估并结合其所属 行业特点，判断个券未来信用变化的方向，采用对应的信用利差曲线对公司债、企业债定 价，从而发掘价值低估债券或规避信用风险。 （4）息差策略 当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将融入的资金投资于信用债 券，从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购率）的套利价值。 （5）可转换债券投资策略 本基金的可转换债券的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。对可转债发行 人的公司基本情况进行深入研究，对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的 价值评估方面，由于可转换债券内含权利价值，本基金将利用期权定价模型等数量化方法 对可转换债券的价值进行估算，选择价值低估的可转换债券进行投资。 （6）资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池 资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预 测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对 标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性 管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益 特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新 或相关公告中公告。 九、 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%。 沪深300 指数是沪深证券交易所于2005 年4 月8 日联合发布的反映A 股市场整体 走势的指数。它的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够 作为投资业绩的评价标准，具有良好的市场代表性和可投资性。中债总全价指数由中央国 债登记结算有限责任公司发布，是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩 评估的有效工具，为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资 回报率水平，判断债券供求动向提供依据。 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析，投资于行业中具有长期稳定 成长性的上市公司，力争获取超越业绩比较基准的收益，该业绩比较基准可以较好地反映 本基金的投资目标。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可 以在与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有 人大会。 十、 基金的风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于 股票型基金。 十一、 基金投资组合报告（未经审计） （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,743,758.79 79.12 其中：股票 66,743,758.79 79.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,499,550.00 5.33 其中：债券 4,499,550.00 5.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,100.00 11.85 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,787,197.58 3.30 8 其他资产 332,017.27 0.39 9 合计 84,362,623.64 100.00 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,701,645.00 3.21 C 制造业 20,826,545.17 24.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,973,660.00 3.53 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 586,005.00 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 946,056.12 1.12 J 金融业 35,395,832.50 42.07 K 房地产业 1,999,445.00 2.38 L 租赁和商务服务业 1,144,638.00 1.36 M 科学研究和技术服务业 169,932.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 66,743,758.79 79.34 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票 代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 83,500 7,267,840.00 8.64 2 600519 贵州茅台 6,200 7,130,000.00 8.48 3 600036 招商银行 130,100 4,520,975.00 5.37 4 601166 兴业银行 193,100 3,385,043.00 4.02 5 600276 恒瑞医药 38,300 3,090,044.00 3.67 6 600887 伊利股份 80,200 2,287,304.00 2.72 7 600030 中信证券 91,400 2,054,672.00 2.44 8 601328 交通银行 363,700 1,982,165.00 2.36 9 600016 民生银行 328,700 1,978,774.00 2.35 10 601288 农业银行 533,300 1,845,218.00 2.19 （四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 4,499,550.00 5.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,499,550.00 5.35 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券 代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债01 45,000 4,499,550.00 5.35 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 （十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 （十一） 投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 74,209.26 5 应收申购款 257,808.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 332,017.27 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年9月30日。 （一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 凯石淳行业精选混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2018.7.19-2018.12.31 -15.13% 1.00% -7.78% 1.05% -7.35% -0.05% 2019.1.1-2019.9.30 3.78% 1.58% 18.56% 0.95% -14.78% 0.63% 2018.7.19-2019.9.30 -11.92% 1.39% 9.33% 0.99% -21.25% 0.40% 凯石淳行业精选混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019.1.18-2019.9.30 -1.20% 1.61% 15.67% 0.97% -16.87% 0.64% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率 ×30%。 （二） 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、本基金建仓期自2018年7月19日至2019年1月18日，建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同约定。 2、本基金2019年1月17日发布公告，自2019年1月18日起增加C类基金份额，原 有基金份额称为A类。 十三、 费用概览 （一） 与基金运作有关的费用 1、费用的种类 1）基金管理人的管理费； 2）基金托管人的托管费； 3）C类基金份额的销售服务费 4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6）基金份额持有人大会费用； 7）基金的证券、期货交易费用； 8）基金的银行汇划费用； 9）基金开户费用、账户维护费用 10）基金财产投资运营过程中的增值税； 11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月起第3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延。 3）C类基金份额的销售服务费 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提， 计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托 管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月起第3个工作日内从基金财产 中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3）《基金合同》生效前的相关费用； 4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二） 与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份 额收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 本基金的申购费率如下： 申购金额（M） A类份额费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜200万 1.2% 200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 每笔1000元 C类份额不收取申购费用 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取，对A、C类份额持有人收取不同的赎回费。 对持续持有A类基金份额时间少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对 持续持有A类份额时间大于等于30日但少于1年的投资人，将赎回费总额的75%计入基 金财产；对持续持有A类份额时间大于等于1年但少于2年的投资人，将赎回费总额的 25%计入基金财产；对持续持有A类份额时间大于等于2年的投资人，不收取赎回费用。 对持有C类基金份额的投资人，将赎回费全额计入基金财产。 上述赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下： 持有期限 A类 C类 期限＜7日 1.5% 1.5% 7日≤期限＜30日 0.75% 0.5% 30日≤期限＜1年 0.5% 0% 1年≤期限＜2年 0.25% 期限≥2年 0.00% 上表中的“年”指的是365个自然日。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低销售费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要 求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《凯石淳行业精选混合型证券 投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下： 1、 在“重要提示”部分更新了相应日期。 2、 在“一、绪言”部分，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新。 3、 在“二、释义”部分，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新。 4、 在“三、基金管理人”中的 “基金管理人概况”部分，更新了管理人的注册资本； “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。 5、 在“四、基金托管人” 部分，根据实际情况更新了基金托管人的相关信息； 6、 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对服务机构的相关信息进行了更新。 7、 在“八、基金份额的申购与赎回”部分，根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》更新。 8、 在“九、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2019 年9月30日。 9、 在“十、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2019年9月30日。 10、 在“十三、基金收益与分配”部分，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》更新。 11、 在“十五、基金的会计与审计”部分，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》更新。 12、 在“十六、基金的信息披露”部分，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》更新。 13、 在“十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分，根据《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》更新。 14、 在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新表述。 15、 在“二十二、其他应披露事项”部分，更新本基金的相关公告。 16、 对部分其他表述进行了更新。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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