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| 创金合信中债1-3年国开债A(008125) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1738216 | ||||||||
| 基金代码 | 008125 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-21 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019年12月） | ||||||||
| 信息全文 | 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投 资基金招募说明书（更新）摘要 （2019年12月） 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 截止日：2019年12月20日 重要提示 1、本基金经中国证监会2019年9月12日证监许可［2019］1688号文注册募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 4、投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、运作风险及不可抗力风险等。其中， 本基金的特有风险指本基金指数化投资相关的特定风险。本基金主要投资于政策性金融债，可 能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险以及投资集中度风险等。特别 的，出于保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人 的净赎回需求相适配，还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详细阅 读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。 5、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、 基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险。 6、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对 本基金业绩表现的保证。 7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 9、本招募说明书所载内容截止日为2019年12月20日。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼 法定代表人：刘学民 成立日期：2014年7月9日 联系电话：0755-23838000 联系人：贾崇宝 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币2.33亿元 股权结构： 序号 股东名称 出资比例 1 第一创业证券股份有限公司 51.0729% 2 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 21.8884% 3 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 4 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 5 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 6 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 7 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 8 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 4.50645% 合计 100% 二、基金管理人主要人员情况 （一）董事会成员基本情况 公司董事会共有7名成员，其中1名董事长，3名董事，3名独立董事。 刘学民先生，董事长，研究生，国籍：中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京 京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长，现任第一创业证券股份有限公司董 事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国泰一新 （北京）节水投资基金管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、创金合信 基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生，董事，硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、 投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理，现任 创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生，董事，硕士，国籍：中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工程师、 佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托 管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人，现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副 总经理。 刘红霞女士，董事，本科，国籍：中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中国 建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总经理， 现任第一创业证券股份有限公司副总裁，第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一创业创 新资本管理有限公司董事长，广东恒元创投资管理有限公司董事，珠海一创明昇投资管理有限 公司董事长，深圳一创杉杉股权投资管理有限公司法人代表、董事长，珠海一创众值大数据投 资有限公司董事，中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限公司法人代表、董事长，深圳市 鲲鹏一创股权投资管理有限公司董事，上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事，广东恒健新兴产 业投资基金管理有限公司董事，广东一创恒健融资租赁有限公司董事、创金合信基金管理有限 公司董事。 陈基华先生，独立董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国诚信证券评估有限公 司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ（中国）有限公司财务总监、吉通网络通讯 股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、农银 汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）有限公司 副总裁，现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁，中铁高新工业股份有限公司独立董事， 江苏沃田集团董事，黄山永新股份有限公司独立董事，北京京玺瑞丰农业发展有限公司董事长、 法定代表人，北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人，烟台京玺农业发展有限公 司董事长、法定代表人，中粮包装控股有限公司独立董事，创金合信基金管理有限公司独立董 事。 潘津良先生，独立董事，研究生，国籍：中国。于1970年12月-1975年3月服役；1975 年4月起历任北京照相机总厂职工，北京经济学院劳动经济系教师，北京市西城区委办公室干 部、副总主任，北京市委办公厅副处长，北京市政府休改办调研处、研究室处长，建设银行信 托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理，信达 信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理，信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主 任，中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记，名誉董事 长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 徐肇宏先生，独立董事，学士，国籍，中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民银 行、中国工商银行，1999年12月-2015年5月历任中国华融资产管理公司人力资源部总经理、 组织部部长，北京办事处总经理、党委书记，公司总裁助理、党委委员、副总裁。2011年1月 -2013年1月任融德资产管理有限公司董事长、党委书记。现任创金合信基金管理有限独立董 事。 （二）监事基本情况 公司不设监事会，设监事一名、职工监事一名。 杨健先生，监事，博士，国籍：美国。历任华北电力设计院（北京）工程师，GE Energy （通用电气能源集团）工程师，ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析师、 通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁，现任第一创业证券股份有限公司首 席风险官、第一创业投资管理有限公司监事、创金合信基金管理有限公司监事。 梁少珍女士，职工监事，国籍：中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销管 理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月加入创金合信基金管理有 限公司。 （三）高级管理人员基本情况 刘学民先生，董事长、法定代表人，简历同前。 苏彦祝先生，总经理，简历同前。 梁绍锋先生，督察长，硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务主 管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、现任 创金合信基金管理有限公司督察长。 黄先智先生，副总经理，硕士，国籍：中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一创 业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与 创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 黄越岷先生，副总经理，简历同前。 刘逸心女士，副总经理，学士，国籍：中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业务 部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证券股 份有限公司资产管理部市场部负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 （四）本基金拟任基金经理 郑振源先生，中国国籍，经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观 债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主 办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信货币市场基金基金经 理(2015年10月22日至2017年9月6日)，创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016年2月26日至2017年8月29日)，创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016年7月11日至2017年11月23日)，创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(2015年11月25日至2018年8月14日)，创金合信聚利债券型证券投资基金基金经 理(2015年5月15日至2019年12月18日)，现任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基 金经理(2016年1月7日起任职)，创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2 月26日起任职)，创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起任职)， 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职)，创金合信尊泰纯 债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日起任职)，创金合信尊隆纯债债券型证券 投资基金基金经理(2017年2月10日起任职)，创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经 理(2017年6月16日起任职)，创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 (2018年6月26日起任职)，创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月 2日起任职)，创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起任职)， 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)，创金合信 恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职)，创金合信货币市场基金 基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日)，创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)，创金合信春来回报一年期定期开放混合型 发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日起任职)，创金合信汇泽纯债三个月定期开放 债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职)，创金合信信用红利债券型证券投资 基金基金经理(2019年9月26日起任职)，创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理(2019年10月16日起任职)，创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资 基金基金经理(2019年11月21日起任职)，创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)。 吕沂洋先生，中国国籍，中山大学金融学硕士，2015年7月加入创金合信基金管理有限 公司，曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问，现任创金合信中债1-3年国开行债券 指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)。 （五）基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生，创金合信基金管理有限公司董事、总经理 曹春林先生，创金合信基金管理有限公司基金经理 王一兵先生，创金合信基金管理有限公司固定收益部总监 董梁先生，创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监 （六）上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 成立时间：1988年8月22日 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 托管部门联系人：吴玉婷 电话：021-52629999 传真：021-62159217 二、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银 行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代 码：601166），注册资本207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户 提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日，兴业银行资产总额达6.71万亿 元，实现营业收入1582.87亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润606.20亿元。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、 产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有员工100余人， 业务 岗位人员均具有基金从业资格。 四、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号： 证监基金字[2005]74号。截至2018年12月31日，本行共托管证券投资基金248只，托管基 金的基金资产净值合计8964.38亿元，基金份额合计8923.86亿份。 五、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、 准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织架构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核 监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和 监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内 控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体 的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程 和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围 内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威 性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立 不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和 操作性。 （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、 研发和营销等部门严格分离。 （6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内 部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应 修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内 部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全与 完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时， 做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任 人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 六、内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员 行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控 制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签 订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保 证业务不中断。 七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、 费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎 回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对 并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托 管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会， 同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合 同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构：创金合信基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 传真：0755-82769149 电话：0755-23838923 联系人：欧小娟 网站：www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 详见基金份额发售公告或其他调整非直销销售机构的公告。 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规 定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站上更新。 二、登记机构 名称：创金合信基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 电话：0755-23838000 传真：0755-82737441-0187 联系人：沈琼 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-2323 8888 传真：021-2323 8800 联系人：边晓红 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 第四部分 基金的名称 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 第五部分 基金的类型 债券型证券投资基金 第六部分 基金的投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本 基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、 央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基 金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的 指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金 资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 第八部分 基金投资策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中具 有代表性且流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似 的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场环境下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的 平均值控制在0.20%以内。 （一）债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资。在力求跟踪误差最小 化的前提下，本基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素，选取市值 抽样、分层抽样、优化抽样等方法，在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流 动性较好的券种进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 当出现以下特殊情形时，本基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险 收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于：（1）基金资产规模较小；（2）法律法 规的限制；（3）标的债券流动性不足；（4）标的指数编制方案发生变化；（5）基金的申购 和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（6）其他可能严重限制本基金跟踪标 的指数的合理原因等。 （二）现金管理策略 为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据 基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况，在确定总体流动性 要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产 收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种 比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提 下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数。 本基金业绩比较基准为：中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款 利率（税后）×5% 中债-1-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括国家开发银行 在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 年至 3 年（包含 0.5 年和3 年）的政策性银行 债。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指 数代替，或者因客观原因等导致指数无法编制的，变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无 实质性影响，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国 证监会备案，并应及时在指定媒介上刊登公告。若变更标的指数（及相应变更业绩比较基准） 涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数（及相应变更 业绩比较基准）召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。 第十部分 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 第十一部分 费用概览 一、基金运作费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后标的指数许可使用费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的相关账户开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份 额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算 方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财 产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、基金标的指数许可使用费及其相关的税收 本基金作为指数基金，将按照基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署的指数许可 使用协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费，基金合同生效后的标的 指数使用相关费用从基金财产中列支。在通常情况下，标的指数许可使用费按前一日的基金资 产净值所适用的年度费率计提。 基金资产季度平均净值 季度费率 年度费率 10亿人民币以下（不包括10亿人民币整） 1 bp 4bp 10亿-20亿人民币之间（包括10亿人民币整，不包括20亿人民币整） 0.75 bp 3 bp 超过20亿人民币（包括20亿人民币整） 0.625 bp 2.5bp 注：1bp=基本点数=1/10,000=0.01% 当基金资产平均净值规模在10亿元以下（不包括10亿元），标的指数许可使用费按前一 日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。 当基金资产平均净值规模在10亿元至20亿元（包括10亿元，不包括20亿元），标的指 数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。 当基金资产平均净值规模在20亿元以上（包括20亿元），标的指数许可使用费按前一日 的基金资产净值的0.025%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×前一日的基金资产净值所适用的年度费率÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费自基金合同生效日的后一日开始计算，每日计提，逐日累计，每季支 付一次。基金管理人于每年1月，4月，7月，10月的前十个工作日内，按照与中债金融估值 中心有限公司确认的金额向中债金融估值中心支付上一季度的标的指数许可使用费，基金成 立的首个季度费用按照基金合同生效日所在季度剩余自然日计提。 如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相关费用的计算方法、费率和支付方式等发 生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用相关费用或按调整后的支付方 式支付标的指数使用相关费用。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最 新适用的方法，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人应于标的指数使用费开始计提或发生调整前至少一个工作日书面通知基金托 管人标的指数使用费的费率、具体计算方法和支付方式。 本基金的标的指数许可使用费已包含增值税税额。 5、上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产 投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收 征收的规定代扣代缴。 二、基金销售费用 1、申购费率 （1）A类基金份额的申购费率 本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费 率。 通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示： 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元（不含）以下 0.05% 100万元（含）—500万元（不含） 0.03% 500万元（含）以上 按笔固定收取1,000元 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示： 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元（不含）以下 0.50% 100万元（含）—500万元（不含） 0.30% 500万元（含）以上 按笔固定收取1,000元 （2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所 对应的费率。 （3）本基金C类基金份额不收取申购费。 2、赎回费率 本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率按相同费率执行。 特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额或C类基金份额的赎回费率按相同费率执 行，赎回费率如下表所示： 持有时间 赎回费率 7日（不含）以下 1.50% 7日（含）- 30日（不含） 0.10% 30日（含）以上 0 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额或C类基金份额赎回。对A类基金份额、 C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基 金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 7、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，基金管理人在履行适当程序后可根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地 开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于 2019年11月21日起生效，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律法规及《创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》，结合本公 司对本基金实施的投资管理活动，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 一、“基金管理人”部分 更新了本基金基金经理部分。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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