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| 瑞福进取(150001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 173794 | ||||||||
| 基金代码 | 150001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的相关法律文件及公告。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭 基金主代码 121099 基金运作方式 契约型证券投资基金 基金合同生效日 2007年07月17日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,000,332,873.63 基金合同存续期 5年（2007年7月17日至2012年7月16日） 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年09月21日 下属两级基金的基金简称 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭（场内简称"瑞福进取"） 下属两级基金的交易代码 121007 150001 报告期末下属两级基金的份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过精选蓝筹股票，分享中国证券市场成长收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极的股票投资管理策略，借鉴瑞银环球资产管理公司投资管理经验，辅助性的主动类别资产配置的基础上，自下而上地精选蓝筹股票构建组合，力求实现基金资产的长期稳定增长，同时，通过严谨的风险控制管理流程，实现风险－收益的最佳配比。 1、类别资产配置 在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为0%-40%，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。本基金投资于沪深300 指数成分股或公告将要调入的成分股不低于股票资产的80%。 2、股票投资管理 以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘优质蓝筹股票，并使用GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。构建股票组合的步骤是：确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选价值收益型和成长型蓝筹企业，运用GEVS 等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 3、债券投资管理 借鉴UBS Global AM 固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 4、权证投资策略 估计权证合理价值，根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20% 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 下属两级基金的风险收益特征 瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金。 瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 包爱丽 赵会军 联系电话 400-880-6868 010-66105799 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105798 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年01月01日-2012年06月30日） 本期已实现收益 -193,753,715.69 本期利润 197,735,727.47 加权平均基金份额本期利润 0.0330 本期基金份额净值增长率 5.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.3396 期末基金资产净值 3,962,610,278.15 期末基金份额净值 0.660 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.37% 0.60% -5.12% 0.87% 1.75% -0.27% 过去三个月 3.29% 0.69% 0.67% 0.90% 2.62% -0.21% 过去六个月 5.26% 1.15% 4.70% 1.06% 0.56% 0.09% 过去一年 -13.73% 1.15% -14.44% 1.08% 0.71% 0.07% 过去三年 -13.61% 1.40% -15.65% 1.26% 2.04% 0.14% 自基金合同生效日起至今 -25.72% 1.67% -21.97% 1.64% -3.75% 0.03% 注：1、本基金属于股票型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票资产配置比例，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的沪深300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例53.15%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例2.71%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例3.87%，符合基金合同的相关规定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2012年01月01日-2012年06月30日） 瑞福优先与瑞福进取两级基金份额配比 1：1.000219879 期末瑞福优先参考净值 0.885 瑞福优先累计分红金额 0.0545 期末瑞福优先累计参考净值 0.940 期末瑞福进取参考净值 0.435 瑞福进取累计份额分红金额 0.225 期末瑞福进取累计参考净值 0.660 瑞福优先的年基准收益率 6.50% 瑞福优先的本金差额 0.2855 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地上海。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。公司现有员工154人,其中92人具有硕士或博士学位。截止2012年6月底，公司管理18只基金，其中包括2只创新型分级基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄顺祥 本基金基金经理 2009年11月03日 － 12 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券、招商基金，从事证券研究和基金投资工作。2009年6月加入国投瑞银，现兼任国投瑞银核心企业基金基金经理。 朱红裕 本基金基金经理 2012年02月15日 － 7 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职2于华夏证券、银河基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，2010年6月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银稳健增长基金基金经理。 杨冬冬 本基金基金经理助理、高级研究员 2011年03月17日 － 4 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2008年4月加入国投瑞银。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为，也未出现与管理人管理的其他所有组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年，经济持续下行，但跌幅在逐步收窄；食品和能源价格下跌，CPI如预期下降，通胀压力减轻，为央行货币政策宽松腾出空间。央行上半年2次下调存款准备金率、1次下调存贷款利率，市场资金面放松，民间利率一季度以来快速下行，流动性改善明显。但是由于实体经济需求疲软，制造业再投资动能不足，观察到实体经济对资金的需求增长并不明显。市场在二季度初对政府财政刺激曾抱有较高预期，但此次政府救经济措施显然更为谨慎，期望如09年"四万亿"规模的政策并不现实。 A股市场方面，上半年呈现震荡格局，沪深300指数上涨4.94%。一季度由于流动性改善，周期性行业经历了一个估值修复过程；二季度大幅震荡，4月份市场对政府大规模经济刺激的期望值较高，单月涨幅较大，但随后5、6月份预期落空，连续两个月下跌。行业层面分化明显，房地产、有色、食品饮料、餐饮旅游和医药位于上半年涨幅榜前五。 本基金上半年的配置以早周期的房地产及相关产业链蓝筹股为主，并坚持了在医药等稳定行业的配置，规避了风险较高的中小股票风险，取得了一定的超额收益。但由于本基金面临到期转型，报告期内将股票逐步进行了减仓操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.66元，本报告期份额净值增长率为5.26%，同期业绩比较基准收益率为4.7%，基金净值增长率高于业绩基准，主要因为得益于报告期内积极的股票仓位管理策略以及精选个股的超额收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年3季度，我们认为在CPI掉到2.5以下后政策放松空间进一步加大，经济可能在3季度触底。但由于3季度已经进入了十八大准备期，在财政刺激方面出台强力政策的可能性较小，房地产仍然是经济中不多的亮点。7、8月为中报披露期，很多行业中报盈利可能达不到市场前期预期，需要警惕个股盈利风险。但目前市场整体估值已经较低，再大幅杀跌空间不大，我们对3季度相对持中性看法，预计以震荡格局为主。 需要特别指出的是，在经济下行、终端需求不畅时期，即使是同一行业中的不同公司，由于企业管理、销售、资金实力等各方面能力的差异，其经营效果差异会加大，优秀公司往往在终端需求不畅情况下挤占对手市场份额，强化其竞争优势，优胜劣汰规律在经济下滑中所起的效果更明显，我们希望能够选出一些真正能够穿越周期的优秀公司，为投资者带来比较好的回报。 操作方面，本基金将坚持在房地产及其产业链的配置，并精选一些基本面较好的稳定型、成长型股票进行配置。一旦瑞福基金成功转型为指数基金，我们将积极做好跟踪误差管理，并积极应对成分股调整、成分股替代停牌的机会成本等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期已实现收益为-193,753,715.69元，期末可供分配利润为-2,037,722,95.48元。 本基金本报告期未进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年，本基金托管人在对国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 2012年上半年，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 报告截止日：2012年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年06月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 430,989,753.44 184,747,900.13 结算备付金 22,326,304.36 8,935,947.50 存出保证金 7,340,029.96 8,666,014.69 交易性金融资产 2,213,437,964.09 3,616,876,142.77 其中：股票投资 2,106,014,970.49 3,611,020,296.37 基金投资 － － 债券投资 107,422,993.60 5,855,846.40 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 1,265,482,070.22 － 应收证券清算款 33,069,179.67 － 应收利息 2,074,485.06 59,532.43 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 3,974,719,786.80 3,819,285,537.52 负债和所有者权益 本期末 2012年06月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － 42,537,157.16 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 4,963,685.64 4,963,781.58 应付托管费 926,554.64 926,572.56 应付销售服务费 － － 应付交易费用 4,512,405.35 4,367,475.54 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 1,706,863.02 1,616,000.00 负债合计 12,109,508.65 54,410,986.84 所有者权益： 实收基金 6,000,332,873.63 6,000,332,873.63 未分配利润 -2,037,722,595.48 -2,235,458,322.95 所有者权益合计 3,962,610,278.15 3,764,874,550.68 负债和所有者权益总计 3,974,719,786.80 3,819,285,537.52 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.660元，基金份额总额6,000,332, 873.63份，其中国投瑞银瑞福优先封闭份额2,999,836,635.63份，国投瑞银瑞福进取封闭份额3,000,496,238.00份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 本报告期：2012年01月01日-2012年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年01月01日-2012年06月30日 上年度可比期间 2011年01月01日-2011年06月30日 一、收入 248,320,579.01 -431,000,938.33 1.利息收入 12,236,074.37 3,664,682.16 其中：存款利息收入 2,940,516.78 2,435,323.52 债券利息收入 3,353,462.69 7,102.55 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 5,942,094.90 1,222,256.09 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以"-"填列） -155,464,938.52 -145,013,227.80 其中：股票投资收益 -174,693,377.17 -173,567,106.86 基金投资收益 － － 债券投资收益 1,478,878.89 － 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 17,749,559.76 28,553,879.06 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 391,489,443.16 -289,652,392.69 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列） 60,000.00 － 减：二、费用 50,584,851.54 62,940,516.84 1．管理人报酬 29,295,957.66 35,900,386.13 2．托管费 5,468,578.75 6,701,405.40 3．销售服务费 － － 4．交易费用 15,541,203.39 20,117,455.06 5．利息支出 16,506.39 － 其中：卖出回购金融资产支出 16,506.39 － 6．其他费用 262,605.35 221,270.25 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 197,735,727.47 -493,941,455.17 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 197,735,727.47 -493,941,455.17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 本报告期：2012年01月01日-2012年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年01月01日-2012年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,000,332,873.63 -2,235,458,322.95 3,764,874,550.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 197,735,727.47 197,735,727.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 6,000,332,873.63 -2,037,722,595.48 3,962,610,278.15 项 目 上年度可比期间 2011年01月01日-2011年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,000,332,878.53 -914,447,294.64 5,085,885,583.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -493,941,455.17 -493,941,455.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 6,000,332,878.53 -1,408,388,749.81 4,591,944,128.72 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第181号《关于同意国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，存续期限5年，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,999,591,923.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第088号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》于2007年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,000,332,950份基金份额，其中认购资金利息折合741,027份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额(以下简称"瑞福优先封闭份额")和普通级基金份额(以下简称"瑞福进取封闭份额")。瑞福优先封闭份额在基金合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回，瑞福优先封闭份额集中申购与赎回的开放日为基金合同生效后每满一年的最后一日(如该日为非工作日，则为下一个工作日)；瑞福进取封闭份额在本基金的基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市交易，经深交所深证上[2007]147 号文审核同意，瑞福进取封闭份额于2007年9月21日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为0-40%，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。本基金投资于沪深300 指数成分股或公告将要调入的成分股不低于股票资产的80%。本基金业绩比较基准为：80%× 沪深300 指数＋20% × 中信标普全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 于2012年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、国投瑞银瑞福优先封闭份额基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 注：于2012年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2012年01月01日-2012年06月30日 上年度可比期间 2011年01月01日-2011年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 29,295,957.66 35,900,386.13 其中：支付销售机构的客户维护费 2,014,668.31 2,261,977.77 注：注：支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2012年01月01日-2012年06月30日 上年度可比期间 2011年01月01日-2011年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,468,578.75 6,701,405.40 注：支付基金托管人 中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.28% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 (国投瑞银瑞福优先封闭) 本期2012年01月01日-2012年06月30日 上年度可比期间 2011年01月01日-2011年06月30日 期初持有的基金份额 11,999,720.00 11,999,720.00 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 11,999,720.00 11,999,720.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.40% 0.40% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无与除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2012年01月01日-2012年06月30日 上年度可比期间 2011年01月01日-2011年06月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国工商银行 130,989,753.44 1,025,790.26 759,711,178.52 2,338,711.39 注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2012年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,106,014,970.49 52.99 其中：股票 2,106,014,970.49 52.99 2 固定收益投资 107,422,993.60 2.70 其中：债券 107,422,993.60 2.70 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 1,265,482,070.22 31.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 453,316,057.80 11.40 6 其他各项资产 42,483,694.69 1.07 7 合计 3,974,719,786.80 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 － － C 制造业 725,019,052.58 18.30 C0 食品、饮料 37,553,103.90 0.95 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 38,658,150.72 0.98 C6 金属、非金属 55,077,328.25 1.39 C7 机械、设备、仪表 372,941,833.68 9.41 C8 医药、生物制品 220,788,636.03 5.57 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 291,511,744.20 7.36 G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 77,555,364.18 1.96 I 金融、保险业 － － J 房地产业 915,743,278.77 23.11 K 社会服务业 96,185,530.76 2.43 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 2,106,014,970.49 53.15 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 33,259,471 296,341,886.61 7.48 2 000527 美的电器 26,799,754 296,137,281.70 7.47 3 600276 恒瑞医药 5,216,443 149,764,078.53 3.78 4 002244 滨江集团 11,615,925 105,356,439.75 2.66 5 000069 华侨城Ａ 15,076,102 96,185,530.76 2.43 6 601919 中国远洋 17,524,105 81,311,847.20 2.05 7 000926 福星股份 8,623,682 80,545,189.88 2.03 8 000656 金科股份 7,379,944 79,334,398.00 2.00 9 002004 华邦制药 3,156,647 71,024,557.50 1.79 10 600266 北京城建 4,491,605 68,227,479.95 1.72 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000527 美的电器 406,592,120.97 10.80 2 600036 招商银行 239,997,087.95 6.37 3 601318 中国平安 227,570,597.31 6.04 4 000069 华侨城Ａ 197,861,298.25 5.26 5 600000 浦发银行 172,221,662.40 4.57 6 000002 万 科Ａ 169,778,359.54 4.51 7 600276 恒瑞医药 117,775,201.05 3.13 8 601601 中国太保 110,526,269.90 2.94 9 000656 金科股份 106,331,732.53 2.82 10 000616 亿城股份 104,477,709.44 2.78 11 601628 中国人寿 103,261,697.12 2.74 12 601919 中国远洋 92,372,457.02 2.45 13 600383 金地集团 86,453,683.11 2.30 14 000926 福星股份 79,534,800.35 2.11 15 600376 首开股份 74,055,186.25 1.97 16 600887 伊利股份 71,449,770.19 1.90 17 601992 金隅股份 70,945,846.40 1.88 18 600029 南方航空 68,832,946.76 1.83 19 601111 中国国航 64,653,882.35 1.72 20 002004 华邦制药 64,004,703.44 1.70 注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 344,308,658.72 9.15 2 000858 五 粮 液 306,602,887.17 8.14 3 601318 中国平安 302,516,935.71 8.04 4 600000 浦发银行 252,831,166.70 6.72 5 600887 伊利股份 230,451,346.22 6.12 6 601601 中国太保 225,714,880.64 6.00 7 601668 中国建筑 179,262,590.34 4.76 8 000001 深发展Ａ 132,059,925.74 3.51 9 600062 华润双鹤 129,732,253.69 3.45 10 000069 华侨城Ａ 124,080,934.81 3.30 11 601166 兴业银行 105,872,519.79 2.81 12 601788 光大证券 102,624,612.23 2.73 13 600015 华夏银行 101,794,984.06 2.70 14 600600 青岛啤酒 98,262,308.94 2.61 15 601628 中国人寿 96,757,536.69 2.57 16 600383 金地集团 94,548,837.35 2.51 17 600376 首开股份 93,106,828.62 2.47 18 000616 亿城股份 84,255,177.05 2.24 19 600859 王府井 80,780,251.65 2.15 20 600016 民生银行 78,037,705.06 2.07 21 000024 招商地产 76,489,223.34 2.03 22 600125 铁龙物流 75,804,023.09 2.01 注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,945,030,947.61 卖出股票收入（成交）总额 5,665,657,700.91 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 100,825,000.00 2.54 6 中期票据 － － 7 可转债 6,597,993.60 0.17 8 其他 － － 9 合计 107,422,993.60 2.71 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 041254015 12华能CP001 500,000 50,445,000.00 1.27 2 041257001 12中化工CP001 500,000 50,380,000.00 1.27 3 110016 川投转债 63,540 6,597,993.60 0.17 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,340,029.96 2 应收证券清算款 33,069,179.67 3 应收股利 － 4 应收利息 2,074,485.06 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 42,483,694.69 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%) 1 110016 川投转债 6,597,993.60 0.17 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 国投瑞银瑞福优先封闭 74,973 40,012.23 944,379,007.00 31.48% 2,055,457,628.63 68.52% 国投瑞银瑞福进取封闭 81,519 36,807.32 381,641,315.00 12.72% 2,618,854,923.00 87.28% 合计 156,492 38,342.75 1,326,020,322.00 22.10% 4,674,312,551.63 77.90% 注：以上信息中的国投瑞银瑞福进取封闭的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国平安人寿保险股份有限公司 109,890,042.00 3.66% 2 安信证券股份有限公司 41,960,827.00 1.40% 3 中融国际信托有限公司－双重精选1号 28,302,345.00 0.94% 4 国海－华夏－国海内需增长集合资产管理计划 25,256,910.00 0.84% 5 招商证券－招行－招商证券基金宝二期集合资产管理计划 23,391,889.00 0.78% 6 金陵药业股份有限公司 22,990,000.00 0.77% 7 华宝兴业基金公司－华宝兴业封闭式基金组合资产管理计划 20,515,462.00 0.68% 8 中国出口信用保险公司 20,000,000.00 0.67% 9 国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 19,999,916.00 0.67% 10 西安长凑投资管理有限合伙企业 13,975,049.00 0.47% 注：以上为本基金之国投瑞银瑞福进取封闭的份额持有人信息，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 国投瑞银瑞福优先封闭 1,283.00 0.00% 国投瑞银瑞福进取封闭 － － 合计 1,283.00 0.00% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭 基金合同生效日(2007年07月17日)基金份额总额 2,999,836,712.00 3,000,496,238.00 本报告期期初基金份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00 本报告期基金总申购份额 － － 减：本报告期基金总赎回份额 － － 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00 注：本基金之国投瑞银瑞福优先封闭在合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。自2007年7月17日合同生效之日起每满一年的最后一天为申购赎回的开放日（若该日非工作日，则顺延至下一工作日）。国投瑞银瑞福进取封闭在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金于2012年6月8日召开基金份额持有人大会，会议审议了《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改相关事项的议案》（简称"本次会议议案"）,并由出席大会的瑞福优先、瑞福进取基金份额持有人或其代理人分别进行表决并通过了本次会议议案。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 3 578,055,127.75 6.03% － 471,420.47 5.88% 长城证券 1 48,997,217.32 0.51% － 41,647.47 0.52% 长江证券 1 203,749,184.79 2.13% 700,000,000.00 13.16% 173,186.49 2.16% 东北证券 1 95,788,989.92 1.00% － 79,951.95 1.00% 东方证券 1 570,809,812.20 5.96% 400,000,000.00 7.52% 485,188.84 6.05% 东海证券 1 53,340,866.68 0.56% － 43,340.09 0.54% 东吴证券 1 60,172,476.79 0.63% － 51,146.56 0.64% 东兴证券 1 148,060,518.30 1.54% － 121,716.58 1.52% 高华证券 1 79,278,333.02 0.83% － 67,386.58 0.84% 广发证券 1 79,207,128.51 0.83% － 64,356.56 0.80% 广州证券 1 122,091,357.28 1.27% － 99,200.15 1.24% 国海证券 1 249,852,376.53 2.61% － 204,495.37 2.55% 国金证券 1 354,926,845.67 3.70% － 289,379.34 3.61% 国信证券 1 566,720,076.36 5.91% － 463,808.72 5.78% 国元证券 2 40,387,234.36 0.42% － 34,516.43 0.43% 海通证券 2 819,965,711.90 8.56% 1,100,000,000.00 20.68% 689,617.14 8.60% 华宝证券 1 124,595,757.12 1.30% － 105,906.29 1.32% 华创证券 1 226,291,017.82 2.36% － 185,023.72 2.31% 华融证券 1 41,987,429.91 0.44% － 35,689.50 0.44% 华泰联合证券 1 204,774,477.66 2.14% － 174,618.56 2.18% 民生证券 1 123,061,281.44 1.28% － 104,601.71 1.30% 南京证券 1 173,166,859.39 1.81% － 147,191.21 1.83% 平安证券 1 275,630,921.62 2.88% 700,000,000.00 13.16% 234,285.76 2.92% 齐鲁证券 1 126,300,981.70 1.32% － 107,355.56 1.34% 瑞银证券 2 222,886,753.64 2.33% 100,000,000.00 1.88% 187,926.63 2.34% 山西证券 1 126,496,449.19 1.32% － 102,779.08 1.28% 申银万国 1 187,059,420.04 1.95% － 153,097.27 1.91% 西部证券 1 120,277,508.76 1.26% － 102,235.33 1.27% 信达证券 1 70,655,882.54 0.74% － 57,408.36 0.72% 兴业证券 1 1,164,982,019.51 12.16% 450,000,000.00 8.46% 990,609.10 12.35% 银河证券 2 15,896,264.30 0.17% － 13,646.57 0.17% 中金公司 2 65,323,917.72 0.68% － 55,525.30 0.69% 中投证券 1 540,123,795.95 5.64% － 439,721.46 5.48% 中信建投证券 3 323,412,537.70 3.37% 930,000,000.00 17.48% 271,917.24 3.39% 中信证券 2 1,347,196,043.73 14.06% 940,000,000.00 17.67% 1,145,111.79 14.27% 中银国际 1 32,166,071.40 0.34% － 27,774.22 0.35% 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 3、除上表列示交易单元外，本基金本报告期延续租用华泰证券和招商证券各1个交易单元，上述交易单元本期均未产生交易量。 4、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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