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| 中金可转债债券C(006312) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1737743 | ||||||||
| 基金代码 | 006312 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中金可转债债券型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中金可转债债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告出具日期：2019年11月29日 报告公告日期：2019年12月20日 1 重要提示 中金可转债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2018]348号文核准注册，2018年11 月27日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”），本 基金托管人为渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）和《中金可转债债券型证券投资基金基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）的有关规定，中金基金经与本基金的基金托管人渤海银行协商一致，以通讯方 式召开了本基金基金份额持有人大会，审议《关于终止中金可转债债券型证券投资基金基金合同有 关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。根据2019年11月21 日经公证的计票结果，自2019年11月21日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于 2019年11月22日在指定媒介和基金管理人网站（www.ciccfund.com）上发布了《中金基金管理 有限公司关于中金可转债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。 本基金自2019年11月22日起进入清算期，由基金管理人中金基金、基金托管人渤海银行、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基 金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通 力律师事务所对清算报告出具法律意见。 2 基金概况 2.1 基金基本情况 基金名称 中金可转债债券型证券投资基金 基金简称 中金可转债 基金主代码 006311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月27日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 最后运作日（2019年11月21日） 基金份额总额 2,912,223.52份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 （一）资产配置策略，主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。（二）可转换债券及可交换债券投资策略，综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析，此外结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。（三）普通债券投资策略，具体包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策略。（四）中小企业私募债的投资策略，主要基于信用品种投资，在此基础上重点分析信用风险及流动性风险。（五）资产支持证券投资策略，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。（六）国债期货投资策略，以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。（七）股票投资策略，适度参与股票等权益类资产的投资，以增加基金收益。（八）权证投资策略，通过对权证标的证券基本面的研究，辅助运用权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%+中证国债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 3 基金最后运作日财务会计报告（经审计） 资产负债表 会计主体：中金可转债债券型证券投资基金 报告截止日：2019年11月21日（基金最后运作日） 单位：人民币元 资产 本期末2019年11月21日 （基金最后运作日） 资产： - 银行存款 52,006.95 结算备付金 13,019.32 存出保证金 11,782.60 交易性金融资产 2,743,580.14 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 2,743,580.14 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 300,023.75 应收利息 12,310.86 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 3,132,723.62 负债和所有者权益 本期末2019年11月21日 （基金最后运作日） 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 4,282.94 应付管理人报酬 1,447.21 应付托管费 271.37 应付销售服务费 608.29 应付交易费用 71.28 应交税费 13.95 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 89,040.32 负债合计 95,735.36 所有者权益： - 实收基金 2,912,223.52 未分配利润 124,764.74 所有者权益合计 3,036,988.26 负债和所有者权益总计 3,132,723.62 注：报告截止日2019年11月21日（基金最后运作日），中金可转债A基金份额净值1.0466 元，中金可转债C基金份额净值1.0427元；基金份额总额2,912,223.52份，中金可转债A基金的 份额总额115,853.90份，中金可转债C基金的份额总额2,796,369.62份。 4 清盘事项说明 4.1 基金基本情况 中金可转债债券型证券投资基金（以下简称“中金可转债基金”） 依据中国证监会于2018年2 月24日证监许可 [2018] 348号《关于准予中金可转债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由 中金基金依照《基金法》及配套规则、《中金可转债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招 募说明书》）和《中金可转债债券型证券投资基金份额发售公告》公开募集。中金可转债基金为契约 型开放式债券型基金，存续期限为不定期。中金可转债基金的管理人为中金基金，托管人为渤海银 行。 中金可转债基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、渤海银行、包商银行股份有限公司、长城证券股份有限公司等共同发 售，募集期为2018年8月23日至2018年11月22日。经向中国证监会备案，《基金合同》于2018 年11月27日正式生效，合同生效日基金实收份额为213,796,443.00份，发行价格为人民币1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告。 根据经中国证监会备案的《基金合同》和《招募说明书》的相关内容，中金可转债基金根据认 购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收 取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A类基金份额；从本类 别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金 份额，称为C类基金份额。中金可转债基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金 销售费用的不同，中金可转债基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公 告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可 自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据《基金法》及其配套规则、《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，中金可转债基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企 业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、可 转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、国内 依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等金融工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 根据《基金合同》和《招募说明书》的规定以及中金基金发布的《中金基金管理有限公司关于 中金可转债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》，中金可转债基金自2019年 11月21日基金份额持有人大会决议生效后的下一个工作日起 （即2019年11月22日） 进入清 算程序。中金基金和渤海银行按照《基金合同》的规定对中金可转债基金进行终止清算，清算工作 于2019年11月26日完成。中金可转债基金的清算期间为自2019年11月22日（“清算起始日”） 开始至2019年11月26日（“清算结束日”）止期间。 4.2 清算原因 根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规 模”的约定： “《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产 净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。” 截至2019年4月10日日终，本基金连续60个工作日出现基金资产净值低于 5000万元。基 金管理人与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开了本基金基金份额持有人 大会，审议《关于终止中金可转债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并由参加大会的 基金份额持有人对本次会议议案进行表决。根据2019年11月21日经公证的计票结果，自2019 年11月21日起本次基金份额持有人大会决议生效。 4.3 清算起始日 根据生效的本基金基金份额持有人大会决议，本基金于2019年11月22日起进入清算期，清 算期为2019年11月22日至2019年11月26日。 4.4 清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算 业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所 致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。 5 清算情况 自2019年11月22日至2019年11月26日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、 负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 5.1 清算费用 按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指 基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先 从基金财产中支付。 考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用由 基金管理人代为支付。 5.2 资产处置情况 （1）银行存款、备付金、保证金及应收款项资产处置情况 序号 项目 运作终止日账面价值 清算金额 清算期期末账面价值 1 银行存款 52,006.95 3,045,378.19 3,097,385.14 2 结算备付金（注1） 13,019.32 0.00 13,019.32 3 存出保证金（注1） 11,782.60 0.00 11,782.60 4 应收证券清算款 300,023.75 -300,023.75 0.00 5 应收利息（注1） 12,310.86 -11,774.93 535.93 注1：结算备付金、存出保证金、应收利息由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金 托管账户，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。 （2）金融资产处置情况 序号 项目 运作终止日账面价值 清算期内最后处置日 清算金额 清算期期末账面价值 1 债券投资 2,743,580.14 2019/11/25 -2,743,580.14 0.00 5.3 负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币4,282.94元，该款项已于2019年11月25日支 付完毕。 （2）本基金最后运作日应付管理费为人民币1,447.21元，该款项已于2019年11月26日支 付。 （3）本基金最后运作日应付托管费为人民币271.37元，该款项已于2019年11月26日支付。 （4）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币608.29元，该款项已于2019年11月26日 支付。 （5）本基金最后运作日应付交易费用为人民币71.28元，该款项已于2019年11月26日支付。 （6）本基金最后运作日应付税费为人民币13.95元，该款项已于2019年11月28日支付。 （7）本基金最后运作日其他负债人民币89,040.32元，其中应付赎回费0.07元已于2019年 11月22日支付，预提信息披露费53,423.50元，预提审计费35,616.75元，另15,616.75元审计 费于2019年11月22日进行回冲，相关费用将由基金管理人在清算款划出前扣除。 5.4 清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 本期 2019年11月22日（基金清算起始日）至2019年11月26日（基金清算结束日）止期间 一、资产处置损益 1,643.03 1.利息收入 212.42 其中：存款利息收入 164.72 债券利息收入 47.70 买入返售金融资产收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -29,164.57 其中：股票投资收益 - 债券投资收益 -29,164.57 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 30,595.18 4.其他收入（损失以“-”号填列） - 二、清算费用 -15,582.72 1．交易费用 33.96 2．其他费用 -15,616.68 三、清算净损益（净亏损以“-”号填列） 17,225.75 5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2019年11月21日基金净资产 加：清算期间净收益 3,036,988.26 17,225.75 减：基金净赎回金额 -4,929.09 二、2019年11月26日基金净资产 3,049,284.92 资产处置及负债清偿后，于2019年11月26日本基金剩余财产为人民币3,049,284.92元，根 据《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人所有。于清算划款 日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归 基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。除清算划款产生的银 行汇划费从基金资产中支付外，其他与本次清算相关产生的银行汇划费由基金管理人承担。 由于截止2019年11月26日的基金净资产中包含了备付金、保证金、应收利息等，将在划付本次 清算金额（含费用）后对基金剩余财产进行后续清算，直至全部基金财产清算完毕。 5.6 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报 中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 6 备查文件目录 6.1 备查文件目录 （1）中金可转债债券型证券投资基金资产负债表及审计报告 （2）《中金可转债债券型证券投资基金清算报告》的法律意见 6.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 6.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 中金可转债债券型证券投资基金财产清算小组 二〇一九年十一月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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