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| 益民多利债券(560005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 173650 | ||||||||
| 基金代码 | 560005 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民多利债券型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 益民多利债券型证券投资基金 基金简称 益民多利债券 基金主代码 560005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月21日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,245,773.89份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引力等几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制，并且依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮动。债券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格投资管理的基础上，采取收益率预期策略、收益率曲线策略、久期管理策略和类别配置策略等积极投资策略，把握市场创新机会，发现、确认并利用市场低效和市场转型进程中的价格失衡，实现组合增值。在股票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法，结合全面的品质优选、深入细致的实地调研，力求在上市股票中精选出财务状况健康、业绩稳定增长、估值水平合理的优秀投资品种，提高组合的整体收益率水平。在新股申购上，本基金将研究股票首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。 业绩比较基准 中信全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币基金和中短债基金，属于中低风险的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘伟 张燕 负责人 联系电话 010-63105556 0755-83199084 电子邮箱 jcb@ymfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-650-8808 95555 传真 010-63100588 0755-83195201 注册地址 重庆市渝中区上清寺路110号 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 100052 518040 法定代表人 翁振杰 傅育宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 益民基金管理有限公司 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 ) 本期已实现收益 1,286,130.11 本期利润 1,557,553.10 加权平均基金份额本期利润 0.0230 本期加权平均净值利润率 2.28% 本期基金份额净值增长率 2.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 期末可供分配利润 1,242,725.89 期末可供分配基金份额利润 0.0210 期末基金资产净值 60,571,858.67 期末基金份额净值 1.0224 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 12.97% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.11% 0.20% -1.03% 0.21% 1.14% -0.01% 过去三个月 0.92% 0.15% 1.61% 0.22% -0.69% -0.07% 过去六个月 2.22% 0.15% 3.32% 0.27% -1.10% -0.12% 过去一年 2.23% 0.20% 0.06% 0.28% 2.17% -0.08% 过去三年 5.23% 0.18% 2.80% 0.32% 2.43% -0.14% 自基金合同生效起至今 12.97% 0.17% 6.99% 0.39% 5.98% -0.22% 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“75%×中信全债指数+20%×沪深300指数+5%×活期存款利率”作为本基金的比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年5月21日生效，2008年6月23日开始办理申购、赎回业务。 2、根据益民多利债券型投资基金基金合同规定，本基金建仓期6个月结束时，各项资产投资组合比率均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截止2012年年6月末，公司管理的基金共有四只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立；益民创新优势混合 型证券投资基金于2007年7月11日成立；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李勇钢 益民货币市场基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理 2011年8月31日 - 4 清华大学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理。自2011年8月31日起任益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2011年9月26日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。 注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起规范的公平交易机制，对于场内交易，公司规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程 序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年，国内经济在微弱改善后重新出现下滑态势，且下滑幅度有所超预期。通胀在一季度略有反复后于二季度步入快速下行通道。政策延续了去年四季度以来的宽松态势：发改委项目审批加速，财政结构性松动，降准、降息、逆回购等货币宽松举措相继出现。但政策松动对实体经济的效果尚不明显，基建投资和信贷的改善都相对有限，经济总体仍处于探底的过程中。 在上述因素影响下，债券市场各品种都有可观表现，并呈现一定的轮动特征：一季度主要体现为有高等级信用债向中低等级信用债的过渡行情，利率债则有所调整；二季度随着经济的超预期下滑，利率产品和高等级信用债启动了本轮债券牛市以来的第二波较大涨幅，而中低等级信用债基本上延续了一季度的牛市行情，各等级信用利差已降到历史均值以下。 本基金在上半年的主要操作是增持了部分优质短融、优化了持仓结构，并结合市场的变化精选国债、转债及个股进行了波段操作以增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期末，本基金份额净值为1.0224元，本报告期份额净值增长率为2.22%，同期业绩比较基准收益率为3.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为经济增长和通胀大概率仍处于中期内的底部区域，而后期二者向上大幅摆动的概率也较低，经济总体环境对债券相对有利，但债市的收益来源主要以息票收入为主，净价收益相对有限。分品种来看，利率产品本基金将更多关注风险、信用产品更关注票息。对于权益市场，我们谨慎乐观，转债和股票我们更关注其中的波动性交易机会。 本基金的主要投资思路是以防御为主，维持组合短久期，同时精选中短期限的优质信用债优化债券组合结构；鉴于对下半年权益市场相对乐观，我们也会发挥研究团队优势精选个股及转债做好波段以提升组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、运作保障部、金融工程部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 金融工程部金融工程人员：金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 运作保障部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行日常估值。参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值委员会反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金收益分配原则： （1）基金收益分配比例按有关规定制定； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益分配每年不超过十二次，基金合同生效不满三个月，收益可不分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%； （4）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （5）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （6）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； （7）每一基金份额享有同等分配权； （8）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期内，本基金利润分配情况： 2012年1月11日，本基金以截止2011年12月31日可供分配利润167,310.31元为基准，实施了本基金自成立以来的第三次分红。本次分红方案为：0.0200元/10份基金份额，实施利润分配金额为154,145.17元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商银行股份有限公司 2012年8月17日 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：益民多利债券型证券投资基金 报告截止日：2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 314,892.43 390,541.17 结算备付金 190,172.93 390,957.32 存出保证金 250,000.00 510,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 58,845,899.02 78,394,067.48 其中：股票投资 4,630,139.42 1,436,971.48 基金投资 - - 债券投资 54,215,759.60 76,957,096.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 794,987.79 - 应收利息 6.4.7.5 974,701.59 905,873.30 应收股利 - - 应收申购款 500.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 50,273.96 - 资产总计 61,421,427.72 80,591,439.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 2,500,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,579.74 - 应付管理人报酬 34,727.37 44,338.67 应付托管费 9,922.13 12,668.19 应付销售服务费 14,883.17 19,002.30 应付交易费用 6.4.7.7 55,902.32 22,732.91 应交税费 453,652.80 441,852.80 应付利息 - 596.38 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 276,901.52 290,500.00 负债合计 849,569.05 3,331,691.25 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 59,245,773.89 77,092,437.71 未分配利润 6.4.7.10 1,326,084.78 167,310.31 所有者权益合计 60,571,858.67 77,259,748.02 负债和所有者权益总计 61,421,427.72 80,591,439.27 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.0224元，基金份额总额59,245,773.89份。 6.2 利润表 会计主体：益民多利债券型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 2,278,120.04 409,373.44 1.利息收入 1,195,119.52 843,908.15 其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,794.93 23,341.22 债券利息收入 1,150,000.79 799,225.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,323.80 21,341.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 811,511.35 1,193.79 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -375,943.15 29,395.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,164,339.59 -59,391.50 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 23,114.91 31,190.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 271,422.99 -435,730.56 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 66.18 2.06 减：二、费用 720,566.94 546,356.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 239,258.00 254,383.29 2．托管费 6.4.10.2.2 68,359.47 72,681.01 3．销售服务费 6.4.10.2.3 102,539.20 109,021.43 4．交易费用 6.4.7.19 213,853.16 26,177.41 5．利息支出 9,155.99 - 其中：卖出回购金融资产支出 9,155.99 - 6．其他费用 6.4.7.20 87,401.12 84,093.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,557,553.10 -136,982.77 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,557,553.10 -136,982.77 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民多利债券型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 77,092,437.71 167,310.31 77,259,748.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,557,553.10 1,557,553.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -17,846,663.82 -244,633.46 -18,091,297.28 其中：1.基金申购款 333,334.08 4,425.39 337,759.47 2.基金赎回款 -18,179,997.90 -249,058.85 -18,429,056.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -154,145.17 -154,145.17 五、期末所有者权益（基金净值） 59,245,773.89 1,326,084.78 60,571,858.67 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 60,858,443.22 4,020,679.67 64,879,122.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -136,982.77 -136,982.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 12,824,621.36 -38,632.42 12,785,988.94 其中：1.基金申购款 86,514,945.62 50,199.15 86,565,144.77 2.基金赎回款 -73,690,324.26 -88,831.57 -73,779,155.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,690,690.82 -3,690,690.82 五、期末所有者权益（基金净值） 73,683,064.58 154,373.66 73,837,438.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______雷学军______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 益民多利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）为经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2008]354号《关于同意益民多利债券型证券投资基金募集的批复》及基金部函[2008]107号《关于益民多利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》核准后进行募集，由益民基金管理有限公司负责基金发起并担任基金管理人，招商银行股份有限公司担任基金托管人。 本基金自2008年4月8日至2008年5月16日止向境内个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者公开募集，募集期结束后经信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2007A7071-1号验资报告验证，并报中国证监会备案，中国证监会于2008年5月21日以基金部函[2008]196号《关于益民多利债券型证券投资基金备案确认的函》书面确认。经验资及备案后，多利债券基金合同于2008年5月21日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金设立时募集的实收基金本金为人民币745,602,870.34元，募集期间产生的利息110,396.26元，实收基金本息共计745,713,266.60元，上述募集的实收基金根据每份基金份额的面值人民币1.00元折合为745,713,266.60份基金份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月 15日颁布的《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会 [2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》的公告和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定，并基于中国证监会允许的以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金享有的税收优惠及主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定的税率即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 4、基金买卖股票出让方按照0.10%缴纳印花税，受让方不缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 活期存款 314,892.43 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 314,892.43 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,503,604.28 4,630,139.42 126,535.14 债券 交易所市场 25,568,576.02 25,834,459.60 265,883.58 银行间市场 27,989,830.10 28,381,300.00 391,469.90 合计 53,558,406.12 54,215,759.60 657,353.48 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 58,062,010.40 58,845,899.02 783,888.62 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应收活期存款利息 722.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 85.60 应收债券利息 973,893.31 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 974,701.59 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 50,273.96 合计 50,273.96 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 交易所市场应付交易费用 55,160.07 银行间市场应付交易费用 742.25 合计 55,902.32 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 - 预提费用 26,901.52 合计 276,901.52 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 77,092,437.71 77,092,437.71 本期申购 333,334.08 333,334.08 本期赎回(以"-"号填列) -18,179,997.90 -18,179,997.90 本期末 59,245,773.89 59,245,773.89 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 510,710.62 -343,400.31 167,310.31 本期利润 1,286,130.11 271,422.99 1,557,553.10 本期基金份额交易产生的变动数 -399,969.67 155,336.21 -244,633.46 其中：基金申购款 6,459.53 -2,034.14 4,425.39 基金赎回款 -406,429.20 157,370.35 -249,058.85 本期已分配利润 -154,145.17 - -154,145.17 本期末 1,242,725.89 83,358.89 1,326,084.78 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 活期存款利息收入 17,104.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,976.61 其他 713.74 合计 20,794.93 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出股票成交总额 67,852,064.22 减：卖出股票成本总额 68,228,007.37 买卖股票差价收入 -375,943.15 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 162,499,665.11 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 159,388,036.13 减：应收利息总额 1,947,289.39 债券投资收益 1,164,339.59 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 23,114.91 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,114.91 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 271,422.99 ——股票投资 91,777.78 ——债券投资 179,645.21 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 271,422.99 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金赎回费收入 30.16 转换费收入 3.70 印花手续费返还 32.32 合计 66.18 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 交易所市场交易费用 212,410.66 银行间市场交易费用 1,442.50 合计 213,853.16 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 审计费用 17,901.52 信息披露费 49,726.04 银行费用 4,373.56 银行间帐户维护费 15,000.00 其他 400.00 合计 87,401.12 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期不存在应披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金本报告期不存在应披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中山证券有限责任公司 基金管理人的股东、本基金的代销机构 重庆路桥股份有限公司 基金管理人控股股东子公司 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 239,258.00 254,383.29 其中：支付销售机构的客户维护费 9,927.96 6,681.69 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计算，计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 68,359.47 72,681.01 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算，计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 益民基金管理有限公司 82,994.80 招商银行股份有限公司 14,874.49 中山证券有限责任公司 25.48 合计 97,894.77 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 益民基金管理有限公司 81,267.67 招商银行股份有限公司 22,335.56 中山证券有限责任公司 25.54 合计 103,628.77 注：销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计算，计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金销售机构。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 重庆路桥股份有限公司 18,080,847.58 30.52% 18,044,944.39 23.41% 中山证券有限责任公司 9,464,802.31 15.98% 14,464,802.31 18.76% 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 314,892.43 17,104.58 707,820.04 16,676.43 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益登 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 记日 场内 场外 基金份额分红数 发放总额 发放总额 合计 1 2012年1月11日 - 2012年1月11日 0.0200 106,747.81 47,397.36 154,145.17 - 合计 - - 0.0200 106,747.81 47,397.36 154,145.17 - 6.4.12期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的投资风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 投研部根据投资决策委员会有关资产流动性的原则性规定，制定具体的评估指标、评估方法，每月对基金投资组合的流动性进行评估，撰写评估报告，对基金组合的流动性指标提出维持及修正建议，分送基金经理、投资总监和投资决策委员会，然后各部门和相关人员做出反馈，以利于进一步完善流动性风险管理。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该 证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 A-1 14,253,400.00 - A-1以下 - - 未评级 4,849,000.00 4,832,000.00 合计 19,102,400.00 4,832,000.00 注：未评级债券投资为本基金投资于国家债券、央行票据及国家政策性金融债券等的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 AAA 10,811,494.60 14,061,118.80 AAA以下 18,067,965.00 12,584,350.00 未评级 6,233,900.00 45,479,627.20 合计 35,113,359.60 72,125,096.00 注：未评级债券投资为本基金投资于国家债券、央行票据及国家政策性金融债券等的债券投资。 本基金的银行存款存放于本基金的托管行-招商银行。本基金认为与招商银行相关的信用风险不重大。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持所有证券在交易所银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金的股票投资以绩优股为主，并且参与新股申购。若因新股中签导致股票投资比例超过20%，本基金将在10个工作日内进行调整。本基金可投资于权证，其投资比例不超过基金资产的3%。在正常情况下，具体投资范围如下：债券等固定收益类产品不低于基金资产的80%，其他证券资产不高于基金资产的20%，其中，现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过投研部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险和利率风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率风险敞口进行监控。 6.4.13.4.2利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2012年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 314,892.43 - - - - - 314,892.43 结算备付金 190,172.93 - - - - - 190,172.93 存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 - - 19,102,400.00 17,991,388.80 17,121,970.80 4,630,139.42 58,845,899.02 应收证券清算款 - - - - - 794,987.79 794,987.79 应收利息 - - - - - 974,701.59 974,701.59 应收申购款 - - - - - 500.00 500.00 其他资产 - - - - - 50,273.96 50,273.96 资产总计 505,065.36 - 19,102,400.00 17,991,388.80 17,121,970.80 6,700,602.76 61,421,427.72 负债 应付赎回款 - - - - - 3,579.74 3,579.74 应付管理人报酬 - - - - - 34,727.37 34,727.37 应付托管费 - - - - - 9,922.13 9,922.13 应付销售服务费 - - - - - 14,883.17 14,883.17 应付交易费用 - - - - - 55,902.32 55,902.32 应交税费 - - - - - 453,652.80 453,652.80 其他负债 - - - - - 276,901.52 276,901.52 负债总计 - - - - - 849,569.05 849,569.05 利率敏感度缺口 505,065.36 - 19,102,400.00 17,991,388.80 17,121,970.80 5,851,033.71 60,571,858.67 上年度末 2011年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 390,541.17 - - - - - 390,541.17 结算备付金 390,957.32 - - - - - 390,957.32 存出保证金 260,000.00 - - - - 250,000.00 510,000.00 交易性金融资产 - - 4,832,000.00 18,687,984.00 53,437,112.00 1,436,971.48 78,394,067.48 应收利息 - - - - - 905,873.30 905,873.30 资产总计 1,041,498.49 - 4,832,000.00 18,687,984.00 53,437,112.00 2,592,844.78 80,591,439.27 负债 卖出回购金融资产款 2,500,000.00 - - - - - 2,500,000.00 应付管理人报酬 - - - - - 44,338.67 44,338.67 应付托管费 - - - - - 12,668.19 12,668.19 应付销售服务费 - - - - - 19,002.30 19,002.30 应付交易费用 - - - - - 22,732.91 22,732.91 应付利息 - - - - - 596.38 596.38 应交税费 - - - - - 441,852.80 441,852.80 其他负债 - - - - - 290,500.00 290,500.00 负债总计 2,500,000.00 - - - - 831,691.25 3,331,691.25 利率敏感度缺口 -1,458,501.51 - 4,832,000.00 18,687,984.00 53,437,112.00 1,761,153.53 77,259,748.02 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2012年6月30日） 上年度末（2011年12月31日） 市场利率上升25个基点 -423,849.93 -1,174,130.86 市场利率下降25个基点 430,373.58 1,199,094.94 6.4.13.4.2其他价格风险 本基金其他价格风险主要是市场价格风险，是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产—股票投资 4,630,139.42 7.64 1,436,971.48 1.86 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 54,215,759.60 89.51 76,957,096.00 99.61 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 58,845,899.02 97.15 78,394,067.48 101.47 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,630,139.42 7.54 其中：股票 4,630,139.42 7.54 2 固定收益投资 54,215,759.60 88.27 其中：债券 54,215,759.60 88.27 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 505,065.36 0.82 6 其他各项资产 2,070,463.34 3.37 7 合计 61,421,427.72 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,033,032.00 1.71 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 1,033,032.00 1.71 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 3,597,107.42 5.94 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 4,630,139.42 7.64 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600787 中储股份 266,800 2,369,184.00 3.91 2 002655 共达电声 55,900 1,033,032.00 1.71 3 600029 南方航空 133,222 614,153.42 1.01 4 601111 中国国航 99,800 613,770.00 1.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000538 云南白药 5,657,436.82 7.32 2 000858 五 粮 液 3,747,421.50 4.85 3 600366 宁波韵升 2,611,156.79 3.38 4 600060 海信电器 2,544,009.50 3.29 5 002309 中利科技 2,404,970.60 3.11 6 600787 中储股份 2,382,892.00 3.08 7 000402 金 融 街 2,358,062.00 3.05 8 002065 东华软件 1,547,736.55 2.00 9 002195 海隆软件 1,547,310.00 2.00 10 600332 广州药业 1,506,263.96 1.95 11 600252 中恒集团 1,465,891.11 1.90 12 600723 首商股份 1,465,620.62 1.90 13 600893 航空动力 1,465,507.75 1.90 14 000540 中天城投 1,464,892.01 1.90 15 600859 王府井 1,464,638.60 1.90 16 000989 九 芝 堂 1,464,638.06 1.90 17 000961 中南建设 1,464,598.45 1.90 18 002285 世联地产 1,463,232.31 1.89 19 002551 尚荣医疗 1,462,870.00 1.89 20 600208 新湖中宝 1,462,819.98 1.89 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000538 云南白药 5,782,347.50 7.48 2 000858 五 粮 液 3,580,551.82 4.63 3 600366 宁波韵升 2,566,531.92 3.32 4 600060 海信电器 2,517,724.00 3.26 5 000402 金 融 街 2,328,849.54 3.01 6 002309 中利科技 2,322,802.88 3.01 7 600263 路桥建设 1,587,675.94 2.05 8 002285 世联地产 1,520,512.45 1.97 9 000887 中鼎股份 1,507,532.20 1.95 10 002205 国统股份 1,486,068.30 1.92 11 600859 王府井 1,482,061.13 1.92 12 002551 尚荣医疗 1,470,900.00 1.90 13 600208 新湖中宝 1,466,256.00 1.90 14 000540 中天城投 1,460,359.00 1.89 15 002065 东华软件 1,460,010.82 1.89 16 000961 中南建设 1,447,431.70 1.87 17 002429 兆驰股份 1,441,874.99 1.87 18 600332 广州药业 1,435,316.00 1.86 19 600723 首商股份 1,434,535.87 1.86 20 600893 航空动力 1,428,208.99 1.85 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 71,329,397.53 卖出股票收入（成交）总额 67,852,064.22 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,233,900.00 10.29 2 央行票据 4,849,000.00 8.01 3 金融债券 3,045,000.00 5.03 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 15,022,965.00 24.80 5 企业短期融资券 14,253,400.00 23.53 6 中期票据 - - 7 可转债 10,811,494.60 17.85 8 其他 - - 9 合计 54,215,759.60 89.51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 70,000 7,629,300.00 12.60 2 110019 11附息国债19 50,000 5,237,000.00 8.65 3 041259010 12桑德CP001 50,000 5,110,000.00 8.44 4 1101096 11央行票据96 50,000 4,849,000.00 8.01 5 112044 11中泰01 42,500 4,560,250.00 7.53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 794,987.79 3 应收股利 - 4 应收利息 974,701.59 5 应收申购款 500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 50,273.96 8 其他 - 9 合计 2,070,463.34 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 7,629,300.00 12.60 2 110018 国电转债 2,249,400.00 3.71 3 110015 石化转债 917,173.80 1.51 4 110017 中海转债 15,620.80 0.03 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 349 169,758.66 47,745,853.20 80.59% 11,499,920.69 19.41% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,820.27 0.00% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0； 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年5月21日）基金份额总额 745,713,266.60 本报告期期初基金份额总额 77,092,437.71 本报告期基金总申购份额 333,334.08 减:本报告期基金总赎回份额 18,179,997.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 59,245,773.89 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券（浙江） 1 81,925,526.35 58.86% 67,271.99 57.88% - 安信证券 1 57,255,935.40 41.14% 48,963.41 42.12% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券（浙江） 14,324,087.16 5.69% - - - - 安信证券 237,527,940.57 94.31% 86,600,000.00 100.00% - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生 重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （2）公司治理：内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为基金提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司基金参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助本公司拓展基金管理业务（如QDII、集合理财产品等）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）投资总监组织研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后由交易部会同所选券商共同拟定席位租用协议，并交监察稽核部审核通过； （5）审核完成后交易部负责协调办理正式协议签署等相关事宜。 3、本基金本报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 益民多利债券型证券投资基金更新招募说明书 公司网站 2012年1月5日 2 益民多利债券型证券投资基金更 《上海证券报》及公 2012年1月5日 新招募说明书（摘要） 司网站 3 益民多利债券型证券投资基金第三次分红公告 《上海证券报》及公司网站 2012年1月9日 4 益民多利债券型证券投资基金2011年第4季度报告 《上海证券报》及公司网站 2012年1月20日 5 益民基金管理有限公司关于网上直销开通定期不定额申购业务的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站 2012年2月1日 6 益民基金管理有限公司关于旗下基金在农业银行、银河证券等代销机构开通基金转换业务的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站 2012年2月24日 7 益民多利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 《上海证券报》及公司网站 2012年3月27日 8 益民多利债券型证券投资基金2011年年度报告 公司网站 2012年3月27日 9 益民基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站 2012年4月5日 10 益民多利债券型证券投资基金2012年第1季度报告 《上海证券报》及公司网站 2012年4月24日 11 益民基金管理有限公司调整网上交易转换优惠费率的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站 2012年4月26日 12 益民基金管理有限公司关于旗下基金在国信证券、华泰证券等代销渠道开通基金转换业务的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站 2012年5月17日 13 益民基金管理有限公司关于开通汇付天下“天天盈”网上直销交易的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站 2012年5月22日 14 关于益民基金管理有限公司新增浙商证券、国都证券等代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站 2012年7月3日 15 益民多利债券型证券投资基金更新招募说明书201205 公司网站 2012年7月5日 16 益民多利债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）201205 《上海证券报》及公司网站 2012年7月5日 17 益民基金管理有限公司关于基金代销机构信息更新的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站 2012年7月11日 18 关于益民基金管理有限公司新增国盛证券有限责任公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站 2012年7月11日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立益民多利债券型证券投资基金的文件； 2、益民多利债券型证券投资基金基金合同； 3、益民多利债券型证券投资基金托管协议； 4、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 5、报告期内在指定报刊上披露的公告。 11.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 11.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 公司传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2012年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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