财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东方成长收益灵活配置A(400013)  基金公开信息
流水号 173446
基金代码 400013
公告日期 2012-08-25
编号 1
标题 东方保本混合型开放式证券投资基金2012年半年度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2012年8月25日

§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 东方保本混合
基金主代码 400013
交易代码 400013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月14日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 838,073,000.22份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理，在保本周期到期时，为保本周期内认购并持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上，力求基金资产的稳定增值。
投资策略 在大类资产配置方面，本基金运用CPPI固定比例投资组合保险机制，来动态分配基金资产在收益资产和保本资产上的投资比例。
在保本资产投资方面，以追求本金安全为目的。即通过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债券等低风险固定收益类证券，并规避利率、再投资等风险，以确保保本资产的稳定收益。
在收益资产投资方面，以追求收益为目的。即采用积极投资方式，把握市场时机、挖掘市场热点，精选个股，获取稳定的资本增值。
业绩比较基准 本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
本基金为保本混合型基金产品，力争在保本周期到期日保障保本金额的安全。在目前国内金融市场环境下，银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准，能够帮助投资者界定本基金的风险收益特征，并反映投资目标。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在与托管人协商一致，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吕日 徐进
联系电话 010-66295888 010-68858112
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com xujin@psbcoa.com.cn
客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 95580
传真 010-66578700 010-68858120
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 24,418,304.22
本期利润 47,085,392.88
加权平均基金份额本期利润 0.0477
本期基金份额净值增长率 4.79%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2012年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0385
期末基金资产净值 880,480,933.69
期末基金份额净值 1.051
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.86% 0.11% 0.39% 0.00% 0.47% 0.11%
过去三个月 3.04% 0.09% 1.22% 0.00% 1.82% 0.09%
过去六个月 4.79% 0.11% 2.46% 0.00% 2.33% 0.11%
过去一年 5.10% 0.11% 4.98% 0.00% 0.12% 0.11%
自基金合同生效起至今 5.10% 0.10% 6.00% 0.00% -0.90% 0.10%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方保本混合型开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年4月14日至2012年6月30日）

注：①根据《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金及到期日不超过1年的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；收益资产占基金资产的比例不高于40%。其中，保本资产指债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券类金融工具）、货币市场工具；收益资产包括股票、权证等权益类资产。基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。
②本基金基金合同于2011年4月14日生效，截止2012年6月30日，基金合同生效不满两年。
③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份46%；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份18%；渤海国际信托有限公司，持有股份18%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份18%。截止2012年6月30日，本公司管理八只开放式证券投资基金--东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张岗
（先生） 本基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员 2011-04-14 - 11年 西北大学经济管理学院经济学博士，11年证券从业经验。历任健桥证券股份公司行业公司部经理，天治基金管理有限公司研究员、天治财富增长混合型证券投资基金基金经理（2006年3月-2007年4月）、投资副总监，投资决策委员会委员，建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，现任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员。
杨林耘（女士） 本基金基金经理 2011-04-14 - 19年 北京大学经济学院金融硕士。19年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师，在泰康人寿保险资产管理公司任高级项目经理，在中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟东方基金管理有限责任公司，现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年，中国通胀得到了有效控制，物价指数CPI从1月份4.5%降到6月份2.2%，6月份CPI低于同期一年期定期存款利率，中国2011年采取从紧货币政策产生的效应在2012年得到体现。同期，国内经济增速加速下滑，2012年2季度的GDP季同比下降到7.6%，单季同比到8%以下。
针对经济增速下滑，中国货币政策由2011年的从紧货币政策向2012年上半年的中性货币政策过渡。2012年上半年，央行两次降准、一次降息。表明了中国政府对经济减速的担忧。中国政府将政策目标的重点从"控通胀"调整到"稳增长"。
2012年上半年，债券市场震荡上行。货币市场利率下降，信用债表现出色，高评级信用债、中等评级信用债和高收益信用债轮番上涨，收益率出现明显下行。利率产品1季度表现不佳，2季度表现优良。可转债也取得正收益，主要受益于上半年标的股票的上涨和可转债进入标准质押库双重利好因素。总体上，2012年上半年债券市场呈现牛市特征。
上半年，基于对宏观经济的看淡，本基金在大类资产配置中以债券资产配置为主，信用债配置比例较大。对于风险资产，仅少量配置了可转债。本基金因配置了较高仓位的债券资产，上半年取得了较好收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2012年1月1日至6月30日，本基金净值增长率为4.79%，业绩比较基准收益率为2.46%，高于业绩比较基准2.33%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年下半年，我们认为经济和通胀都会在底部区域反复，货币政策将会视经济下一步的反应再行调整，大方向是偏宽松。
本基金认为，债券市场自2011年4季度以来经过一轮收益率的大幅下行，目前收益率处于较低的区域。2012年下半年，本基金将重点关注经济下滑是否超预期和通胀是否得到长期控制。债券市场资本利得的机会将不会超过2012年上半年，除少数品种外，票息收入将会成为主要收入来源。信用债券因绝对票息较高仍具备持有价值。本基金还将重点关注中国经济结构转型过程中各行业不同特征造成的此消彼长，信用债券的信用评级上调和下调的数量可能增多，信用市场出现分化。可转债部分品种已具备较好的配置价值，2012年下半年我们将重点关注有业绩拐点的相关公司的可转债。基于大盘逐渐向底部区域靠拢，我们还将重点关注部分收益增长确定的股票。对于权益类资产，我们将坚持采取至下而上的策略，重点研究、精选个股，在控制风险的前提下寻找投资机会。
感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承"诚信是基、回报为金"的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有5年以上专业工作经验，具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中"长期停牌"等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；
基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；
交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；
金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格；
登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；
监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。
除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》与《东方保本混合型开放式证券投资基金托管协议》，自2011年4月14日起托管东方保本混合型开放式证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方保本混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资产 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 409,842.24 1,953,140.38
结算备付金 11,826,418.06 2,493,379.60
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 871,649,005.70 1,124,042,950.80
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 871,649,005.70 1,124,042,950.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 99,500,349.25
应收证券清算款 1,496,550.90 -
应收利息 9,515,182.32 23,713,462.23
应收股利 - -
应收申购款 14,660.59 21,739.15
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 895,161,659.81 1,251,975,021.41
负债和所有者权益 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 10,000,000.00 114,000,000.00
应付证券清算款 - 1,042,715.55
应付赎回款 2,689,156.70 1,757,442.26
应付管理人报酬 960,885.78 1,266,734.12
应付托管费 147,828.57 194,882.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7,421.25 4,634.75
应交税费 - -
应付利息 1,735.56 9,605.12
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 873,698.26 756,398.84
负债合计 14,680,726.12 119,032,412.79
所有者权益：
实收基金 838,073,000.22 1,130,109,970.40
未分配利润 42,407,933.47 2,832,638.22
所有者权益合计 880,480,933.69 1,132,942,608.62
负债和所有者权益总计 895,161,659.81 1,251,975,021.41
注：①报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.051元，基金份额总额838,073,000.22份。
②本基金基金合同于2011年4月14日生效，上年度为不完整会计年度。
6.2利润表
会计主体：东方保本混合型开放式证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日
一、收入 56,321,457.74 5,332,522.29
1.利息收入 23,228,160.42 11,678,529.32
其中：存款利息收入 150,854.93 601,278.45
债券利息收入 21,710,834.61 7,535,874.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,366,470.88 3,541,376.80
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 9,106,427.78 -569,740.00
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 9,106,427.78 -569,740.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 22,667,088.66 -7,922,222.53
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 1,319,780.88 2,145,955.50
减：二、费用 9,236,064.86 5,558,318.27
1.管理人报酬 6,571,572.52 4,629,667.13
2.托管费 1,011,011.15 712,256.45
3.销售服务费 - -
4.交易费用 13,875.24 11,647.59
5.利息支出 1,429,246.27 127,141.24
其中：卖出回购金融资产支出 1,429,246.27 127,141.24
6.其他费用 210,359.68 77,605.86
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 47,085,392.88 -225,795.98
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 47,085,392.88 -225,795.98
注：本基金基金合同于2011年4月14日生效，上年度可比期间为不完整报告期。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方保本混合型开放式证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,130,109,970.40 2,832,638.22 1,132,942,608.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 47,085,392.88 47,085,392.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -292,036,970.18 -7,510,097.63 -299,547,067.81
其中：1.基金申购款 1,990,354.78 65,216.82 2,055,571.60
2.基金赎回款 -294,027,324.96 -7,575,314.45 -301,602,639.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 838,073,000.22 42,407,933.47 880,480,933.69
项目 上年度可比期间
2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,868,943,721.33 - 1,868,943,721.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -225,795.98 -225,795.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -427,986,541.23 -287,577.72 -428,274,118.95
其中：1.基金申购款 915,812.22 723.90 916,536.12
2.基金赎回款 -428,902,353.45 -288,301.62 -429,190,655.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,440,957,180.10 -513,373.70 1,440,443,806.40
注：本基金基金合同于2011年4月14日生效，上年度可比期间为不完整报告期。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：崔伟，主管会计工作负责人：郝丽琨，会计机构负责人：张蓉梅
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东方保本混合型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2011年2月23日中国证监会《关于核准东方保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]270号）和《关于募集东方保本混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]135号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》自2011年3月15日至2011年4月11日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,868,373,217.98元人民币，业经立信会计师事务所有限公司"信会师报字（2011）第81282号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》于2011年4月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1，868,943,721.33份基金单位，其中认购资金利息折合570,503.35份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券、A股股票（包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称"指引"）、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号---年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1.1股票交易
本报告期及上年度可比期间2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本报告期及上年度可比期间2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
东北证券股份有限公司 657,567,349.41 100.00% 130,159,892.24 100.00%
6.4.8.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
东北证券股份有限公司 13,062,700,000.00 100.00% 10,115,261,000.00 100.00%
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,571,572.52 4,629,667.13
其中：支付销售机构的客户维护费 2,476,108.87 1,717,261.49
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
保本周期内，保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,011,011.15 712,256.45
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的2‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2‰÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司 409,842.24 41,103.64 4,953,757.96 70,185.83
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间2011年4月14日（基金合同生效日）至2011年6月30日，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,000,000.00元，于2012年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 871,649,005.70 97.37
其中：债券 871,649,005.70 97.37
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 12,236,260.30 1.37
6 其他各项资产 11,276,393.81 1.26
7 合计 895,161,659.81 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本报告期末本基金未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
本报告期内本基金未投资股票。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
本报告期内本基金未投资股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本报告期内本基金未投资股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,420,000.00 16.97
其中：政策性金融债 119,600,000.00 13.58
4 企业债券 548,522,288.00 62.30
5 企业短期融资券 106,787,000.00 12.13
6 中期票据 - -
7 可转债 66,919,717.70 7.60
8 其他 - -
9 合计 871,649,005.70 99.00
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 122801 11焦作债 700,000 71,386,000.00 8.11
2 112029 11软控债 600,000 60,660,000.00 6.89
3 122074 11士兰微 600,000 60,018,000.00 6.82
4 110015 石化转债 523,770 52,329,860.70 5.94
5 122954 09武进债 500,000 49,590,000.00 5.63
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本基金未投资股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 1,496,550.90
3 应收股利 -
4 应收利息 9,515,182.32
5 应收申购款 14,660.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,276,393.81
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 52,329,860.70 5.94
2 110017 中海转债 6,319,589.90 0.72
3 110018 国电转债 2,938,841.10 0.33
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有股票。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45,547 18,400.18 15,952,060.97 1.90% 822,120,939.25 98.10%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,981.32 0.00%
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：0
（2）本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年4月14日）基金份额总额 1,868,943,721.33
本报告期期初基金份额总额 1,130,109,970.40
本报告期基金总申购份额 1,990,354.78
减：本报告期基金总赎回份额 294,027,324.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 838,073,000.22
注：基金总申购份额包含基金转换转入的份额，基金总赎回份额包含基金转换转出的份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人第三届董事会第十二次临时会议决议，本基金管理人于2012年4月7日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，仝岩女士不再担任本基金管理人副总经理职务。经本基金管理人第三届董事会第十四次临时会议决议，本基金管理人于2012年4月28日发布了《东方基金总经理离职及董事长代行总经理职务公告》，崔伟先生代任本基金管理人总经理职务，单宇先生不再担任本基金管理人总经理职务。经本基金管理人2012年第二次临时股东会会议决议，单宇先生不再担任本基金管理人董事。经本基金管理人第三届董事会第十七次临时会议决议并经中国证监会核准，本基金管理人于2012年8月10日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，李景岩先生担任本基金管理人督察长，吕日先生不再担任本基金管理人督察长；李景岩先生为本基金管理人信息披露负责人。经本基金管理人2011年度股东会会议决议，聘任田文艳女士担任第三届监事会监事，李绍科先生不再担任本基金管理人监事。
本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情况。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期内，本基金2011年年度报告中披露的涉及基金管理人的诉讼仍在审理中。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东北证券股份有限公司 2 - - - - -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序：
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
东北证券股份有限公司 657,567,349.41 100.00% 13,062,700,000.00 100.00% - -



东方基金管理有限责任公司
2012年8月25日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑