最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴双动力混合A(580002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 173442 | ||||||||
| 基金代码 | 580002 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴双动力股票 基金主代码 580002 交易代码 580002 581002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,548,966,089.95份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。 投资策略 采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。 业绩比较基准 75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄忠平 李芳菲 联系电话 021-50509888-8219 010-66060069 电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 021-50509666 / 400-821-0588 95599 传真 021-50509888-8211 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日） 本期已实现收益 25,292,956.65 本期利润 105,590,933.93 加权平均基金份额本期利润 0.0463 本期基金份额净值增长率 5.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0118 期末基金资产净值 2,829,196,128.50 期末基金份额净值 1.1099 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.29% 0.72% -4.48% 0.82% 1.19% -0.10% 过去三个月 2.39% 0.88% 1.14% 0.84% 1.25% 0.04% 过去六个月 5.06% 1.22% 4.74% 1.01% 0.32% 0.21% 过去一年 -11.05% 1.14% -13.65% 1.03% 2.60% 0.11% 过去三年 3.99% 1.35% -11.99% 1.17% 15.98% 0.18% 自基金合同生效起至今 62.43% 1.61% 32.40% 1.57% 30.03% 0.04% 注：比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年12月15日至2012年6月30日） 注：1、东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立。 2、比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚"以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点"的经营理念；遵循"诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大"的企业格言；树立了"做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者"的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 截至2012年6月30日，本基金管理人旗下共管理基金12只，其中混合型基金2只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；股票型基金5只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；指数型基金1只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF基金一只，为东吴深证100指数增强型股票投资基金；债券型基金2只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金。 2012年上半年，上证综指持续下跌，基金行业面临较大的经营压力，在此背景下，公司依托品牌特色和投资业绩，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。截至6月底，公司基金管理份额138.01亿份，资产管理规模115.53亿元，较年初有所增长。今年上半年，公司的权益类基金业绩保持稳定，多数股票型基金业绩在同类排名中位于前1/2且不乏特色与亮点；公司固定收益类基金业绩则普遍好于往年，以长期稳定的收益获得投资者的青睐。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王少成 本基金基金经理、公司投资管理部副总经理 2011-05-14 - 9年 硕士，复旦大学毕业。曾任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职；2009年6月加入东吴基金管理有限公司，现担任东吴双动力基金经理、东吴新创业基金经理、东吴中证新兴产业指数基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股市场小幅上涨。A股市场上半年经历了过山车的走势。年初政策微调预期的逐步强化，周期类板块引领反弹，进入二季度房地产和金融改革相关板块领涨，但随着经济数据持续下滑，政策微调效果被持续证伪，市场终于抵抗不住经济下行的压力而出现明显的回调。 上半年本基金保持了中性偏低的仓位。年初甚至一季度我们对国内经济的转型和前景还相对乐观，中央固定资产投资可以作为领先指标。但是进入二季度，房地产销售的回暖，使得地产行业领先其他所有行业开始去杠杆，经济结构失衡无法缓解，宏观政策陷入两难。转型的无痛疗法是不存在的，在不放弃土地财政的前提下，经济转型没有成功的可能。所以根据情势的变化，我们依旧保持中性偏低的仓位水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.1099元，累计净值1.6899 元；本报告期份额净值增长率5.06%，同期业绩比较基准收益率为4.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股市是经济的晴雨表。这个论断的意义在于，它时刻提醒投资者实体经济是对金融市场趋势最关键的外部约束。未来一个阶段国内宏观经济的特征可以概括为：经济L型复苏，转型化解结构失衡，流动性的适应性放松三个基本特征。 经济L型复苏。这次应该会不同，中国经济再次迎来资产负债表式的衰退，在缺乏入市红利和工业化红利的驱动下，经济复苏的内生动力在很长一段时间将是疲软的。 转型化解结构性失衡。尽管只有房地产才能救中国的声音不绝于耳，但立足当下中国转型困境，房地产调控失败将使得中国经济的结构性失衡更加剧烈，容易产生系统性风险。转型的方向中短期在于通过中西部投资提升整体的资本回报率来赢得时间，长期还是需要通过释放制度红利来来推进市场化，强化国内各个市场间的分工，提升全要素生产率，逐步将消费的占比提高。 流动性的适应性放松。在经历4万亿的投资大跃进后，货币政策也难以作为外生变量独自驱动经济复苏。在未来的相当长的时间里，国内的货币政策可以理解为一个内生变量，虽然会持续放松，但是在经济整体去杠杆的背景下，其效果将大打折扣，甚至不排除再次出现宽货币紧信贷的尴尬局面。 运用批判性和常识性思维来自下而上的选股。在整体经济前景不明，甚至三季度经济是否探底都没有共识的情况下，宏观投资和行业轮动等投资方法都将失效，并且这种状态可能会维持较长的一段时间。精选个股成为主要机构投资者一个共同的选择。找到能超越经济季度波动行业板块，能抵抗经济波动商业模式，都将未来一段时间市场主要的盈利模式。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》的约定，对东吴价值成长双动力股票型证券投资基金管理人-东吴基金管理有限公司2012年1月1日至2012年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 报告截止日：2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 590,695,069.19 199,079,980.09 结算备付金 712,393.43 1,678,954.54 存出保证金 2,750,000.00 3,000,000.00 交易性金融资产 2,185,768,889.69 2,143,650,650.52 其中：股票投资 2,176,584,251.29 2,055,140,167.42 基金投资 - - 债券投资 9,184,638.40 88,510,483.10 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 130,900,589.85 68,600,302.90 应收证券清算款 - 71,538,545.31 应收利息 170,643.09 1,881,968.36 应收股利 - - 应收申购款 249,034.50 59,661,111.20 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,911,246,619.75 2,549,091,512.92 负债和所有者权益 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 74,176,050.86 - 应付赎回款 820,146.10 435,450.07 应付管理人报酬 3,267,018.33 3,289,227.22 应付托管费 544,503.07 548,204.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 295,107.84 2,675,051.40 应交税费 2,208.00 2,208.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,945,457.05 3,390,834.14 负债合计 82,050,491.25 10,340,975.36 所有者权益： 实收基金 2,548,966,089.95 2,403,262,342.28 未分配利润 280,230,038.55 135,488,195.28 所有者权益合计 2,829,196,128.50 2,538,750,537.56 负债和所有者权益总计 2,911,246,619.75 2,549,091,512.92 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.1099元，基金份额总额2,548,966,089.95份。 6.2 利润表 会计主体：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 129,052,589.34 -370,054,472.73 1.利息收入 2,632,259.85 6,182,466.58 其中：存款利息收入 1,449,895.28 2,007,486.13 债券利息收入 720,596.40 1,948,818.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 461,768.17 2,226,162.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 45,811,166.19 -40,397,965.21 其中：股票投资收益 33,196,515.15 -50,438,959.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 170,948.57 -795,605.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 12,443,702.47 10,836,599.40 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 80,297,977.28 -337,138,944.47 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 311,186.02 1,299,970.37 减：二、费用 23,461,655.41 45,970,622.89 1．管理人报酬 18,797,342.31 23,654,205.36 2．托管费 3,132,890.46 3,942,367.55 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,316,523.46 18,166,323.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 214,899.18 207,726.68 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 105,590,933.93 -416,025,095.62 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 105,590,933.93 -416,025,095.62 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,403,262,342.28 135,488,195.28 2,538,750,537.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 105,590,933.93 105,590,933.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 145,703,747.67 39,150,909.34 184,854,657.01 其中：1.基金申购款 445,038,795.59 55,253,523.82 500,292,319.41 2.基金赎回款 -299,335,047.92 -16,102,614.48 -315,437,662.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,548,966,089.95 280,230,038.55 2,829,196,128.50 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,524,442,353.47 1,218,864,352.16 3,743,306,705.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -416,025,095.62 -416,025,095.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -331,270,840.34 -108,656,704.61 -439,927,544.95 其中：1.基金申购款 518,253,631.69 177,749,615.88 696,003,247.57 2.基金赎回款 -849,524,472.03 -286,406,320.49 -1,135,930,792.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -150,766,823.12 -150,766,823.12 五、期末所有者权益（基金净值） 2,193,171,513.13 543,415,728.81 2,736,587,241.94 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]173号文《关于同意东吴价值成长双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集，基金合同于2006年12月15日正式生效。首次设立募集规模为2,144,214,669.67份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 1、印花税 2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。 经国务院批准，自2007年5月30日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.1%调整为0.3%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.3%调整为0.1%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 358,214,523.40 41.42% 2,916,411,036.78 24.66% 6.4.8.1.2权证交易 无。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 1,857,537.50 100.00% - - 6.4.8.1.4债券回购交易 无。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 304,412.43 41.67% 23,817.40 8.13% 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 2,409,642.29 24.51% 68,480.32 0.81% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,797,342.31 23,654,205.36 其中：支付销售机构的客户维护费 2,215,497.72 2,804,415.01 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,132,890.46 3,942,367.55 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 590,695,069.19 1,432,509.59 384,339,186.26 1,881,723.00 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,176,584,251.29 74.76 其中：股票 2,176,584,251.29 74.76 2 固定收益投资 9,184,638.40 0.32 其中：债券 9,184,638.40 0.32 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 130,900,589.85 4.50 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 591,407,462.62 20.31 6 其他各项资产 3,169,677.59 0.11 7 合计 2,911,246,619.75 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 9,662,302.07 0.34 B 采掘业 345,737,398.55 12.22 C 制造业 1,461,330,512.68 51.65 C0 食品、饮料 399,383,696.58 14.12 C1 纺织、服装、皮毛 36,826,066.20 1.30 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 269,428,868.54 9.52 C5 电子 1,704,600.00 0.06 C6 金属、非金属 106,732,355.04 3.77 C7 机械、设备、仪表 243,601,878.99 8.61 C8 医药、生物制品 403,653,047.33 14.27 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 204,432,940.00 7.23 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 30,711,022.80 1.09 H 批发和零售贸易 26,031,196.80 0.92 I 金融、保险业 598,789.12 0.02 J 房地产业 - - K 社会服务业 98,080,089.27 3.47 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,176,584,251.29 76.93 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000596 古井贡酒 4,805,424 227,008,229.76 8.02 2 002140 东华科技 10,404,080 200,278,540.00 7.08 3 000423 东阿阿胶 4,745,799 189,879,417.99 6.71 4 600143 金发科技 21,748,048 129,835,846.56 4.59 5 600690 青岛海尔 10,169,364 119,184,946.08 4.21 6 600535 天士力 2,611,784 114,187,196.48 4.04 7 600111 包钢稀土 2,704,824 106,732,355.04 3.77 8 000568 泸州老窖 2,409,828 101,959,822.68 3.60 9 600518 康美药业 5,748,268 88,638,292.56 3.13 10 600315 上海家化 2,253,839 87,922,259.39 3.11 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601117 中国化学 93,341,268.51 3.68 2 600028 中国石化 85,367,216.45 3.36 3 600111 包钢稀土 52,172,053.07 2.06 4 601857 中国石油 45,185,100.00 1.78 5 002255 海陆重工 39,039,002.00 1.54 6 601088 中国神华 22,445,426.92 0.88 7 002140 东华科技 22,253,755.78 0.88 8 300054 鼎龙股份 17,352,945.36 0.68 9 000063 中兴通讯 16,489,516.08 0.65 10 000895 双汇发展 12,381,469.96 0.49 11 600690 青岛海尔 11,580,601.79 0.46 12 600588 用友软件 7,842,747.36 0.31 13 600970 中材国际 5,418,666.00 0.21 14 600315 上海家化 2,958,775.55 0.12 15 600486 扬农化工 2,530,403.01 0.10 16 600535 天士力 97,788.40 0.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600111 包钢稀土 75,784,267.49 2.99 2 601318 中国平安 68,541,505.85 2.70 3 600803 威远生化 53,430,816.95 2.10 4 601601 中国太保 45,899,917.33 1.81 5 002293 罗莱家纺 38,888,745.00 1.53 6 000792 盐湖股份 26,009,112.25 1.02 7 000568 泸州老窖 22,652,388.00 0.89 8 601117 中国化学 20,163,132.03 0.79 9 000596 古井贡酒 18,912,488.68 0.74 10 000651 格力电器 17,510,316.41 0.69 11 600143 金发科技 12,729,439.05 0.50 12 600588 用友软件 9,708,403.50 0.38 13 600809 山西汾酒 8,000,165.00 0.32 14 002214 大立科技 5,651,570.58 0.22 15 002140 东华科技 4,400,104.00 0.17 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 436,456,736.24 卖出股票的收入（成交）总额 428,282,372.12 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 9,184,638.40 0.32 8 其他 - - 9 合计 9,184,638.40 0.32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 94,570 9,184,638.40 0.32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,750,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 170,643.09 5 应收申购款 249,034.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,169,677.59 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 9,184,638.40 0.32 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 118,514 21,507.72 1,084,809,125.52 42.56% 1,464,156,964.43 57.44% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 249,347.38 0.0098% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年12月15日）基金份额总额 2,144,214,669.67 本报告期期初基金份额总额 2,403,262,342.28 本报告期基金总申购份额 445,038,795.59 减：本报告期基金总赎回份额 299,335,047.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,548,966,089.95 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东吴证券 2 358,214,523.40 41.42% 304,412.43 41.67% - 中投证券 1 125,827,232.89 14.55% 102,235.55 13.99% - 中信证券 2 97,787,423.83 11.31% 82,801.07 11.33% - 国金证券 1 79,583,476.66 9.20% 69,476.14 9.51% - 中银国际 2 74,164,191.57 8.58% 64,744.77 8.86% - 东方证券 1 43,386,296.13 5.02% 35,280.16 4.83% - 华宝证券 1 38,733,359.76 4.48% 32,922.98 4.51% - 瑞银证券 1 24,972,696.20 2.89% 20,290.31 2.78% - 申银万国 2 11,330,165.00 1.31% 9,630.62 1.32% - 银河证券 1 10,739,742.92 1.24% 8,726.14 1.19% - 国信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰联合 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期本基金无交易单元变更情况。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东吴证券 1,857,537.50 100.00% - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 二〇一二年八月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |