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| 东吴新经济混合A(580006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 173439 | ||||||||
| 基金代码 | 580006 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新经济股票型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴新经济股票 基金主代码 580006 交易代码 580006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 237,614,531.78份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型基金，通过投资于引领经济发展未来方向的新兴行业的上市公司，享受新经济发展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范围内，确定基金资产在股票、债券、现金和其他金融工具上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相关的上市公司，针对两类公司的不同特征，充分考虑公司的成长性，运用东吴基金企业竞争优势评价体系进行评价，构建股票池。投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。 业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄忠平 尹东 联系电话 021-50509888-8219 010-67595003 电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 021-50509666 / 400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日） 本期已实现收益 -12,456,008.14 本期利润 858,381.90 加权平均基金份额本期利润 0.0027 本期基金份额净值增长率 -2.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0725 期末基金资产净值 220,379,527.21 期末基金份额净值 0.927 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.94% 1.17% -4.76% 0.82% 0.82% 0.35% 过去三个月 -0.64% 1.14% 0.70% 0.84% -1.34% 0.30% 过去六个月 -2.11% 1.32% 4.42% 1.00% -6.53% 0.32% 过去一年 -14.56% 1.30% -13.01% 1.01% -1.55% 0.29% 自基金合同生效起至今 -7.30% 1.29% -20.02% 1.07% 12.72% 0.22% 注：比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴新经济股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年12月30日至2012年6月30日） 注：1.本基金自2009年12月30日成立，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。 2.比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚"以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点"的经营理念；遵循"诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大"的企业格言；树立了"做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者"的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 截至2012年6月30日，本基金管理人旗下共管理基金12只，其中混合型基金2只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；股票型基金5只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；指数型基金1只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF基金一只，为东吴深证100指数增强型股票投资基金；债券型基金2只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金。 2012年上半年，上证综指持续下跌，基金行业面临较大的经营压力，在此背景下，公司依托品牌特色和投资业绩，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。截至6月底，公司基金管理份额138.01亿份，资产管理规模115.53亿元，较年初有所增长。今年上半年，公司的权益类基金业绩保持稳定，多数股票型基金业绩在同类排名中位于前1/2且不乏特色与亮点；公司固定收益类基金业绩则普遍好于往年，以长期稳定的收益获得投资者的青睐。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴圣涛 本基金基金经理 2010-04-02 - 10.5年 经济学硕士，武汉大学毕业。曾担任汉唐证券有限责任公司研究员、投资经理，国泰人寿保险有限责任公司投资经理，华富基金管理有限公司基金经理等职；2009年9月加入东吴基金管理有限公司，现担任东吴新经济股票基金经理、东吴新创业股票基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年，A股市场呈现先反弹后再下行的走势，尤其是在二季度中国宏观经济数据显示经济下滑速度超预期后，市场的下跌速度加快，虽然期间一度政策放松推动股市出现一定反弹，但最后市场仍维持了较弱走势。东吴新经济基金在此期间持仓对部分业绩不达预期的个股进行了减持，在仓位和行业配置上维持了基本稳定，但因个股短期表现较差导致基金净值表现较弱。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.927元，累计净值0.927 元；本报告期份额净值增长率-2.11%，同期业绩比较基准收益率为4.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年下半年，股票市场能走好的最大动力将来源于中国宏观经济底部区域的确认，但目前对具体时间点的判断上还是存在较大的分歧。不过由于经济仍处于下滑背景中，政策的放松还是会稳步的推进，政策对经济和市场刺激的累积效应也将在下半年逐步产生，考虑目前大多数行业和个股的估值水平已经在较大程度上反映了经济下滑的预期，因此，下半年国内股票市场有望在市场风险释放、政策刺激、经济见底后的多重因素作用下出现震荡向上格局。 东吴新经济基金后期将延续坚持价值投资，优先配置低估值且业绩增长有保障的公司，由于上半年很多公司股价的下跌也出现了选择优质成长股的机会，新经济下半年的工作重心也会结合基金主题，挖掘有潜力的成长股，力争为投资者带来良好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴新经济股票型证券投资基金 报告截止日：2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 24,019,252.65 223,585.64 结算备付金 62,003.89 581,435.68 存出保证金 30,157.62 - 交易性金融资产 197,102,899.13 377,760,085.08 其中：股票投资 187,406,899.13 347,061,830.48 基金投资 - - 债券投资 9,696,000.00 30,698,254.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 194,521.08 492,192.09 应收股利 3,600.00 - 应收申购款 93,088.17 355,218.85 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 221,505,522.54 379,412,517.34 负债和所有者权益 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 9,599,865.60 应付证券清算款 - - 应付赎回款 161,624.98 268,850.54 应付管理人报酬 273,980.25 482,498.69 应付托管费 45,663.36 80,416.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 200,560.85 215,225.92 应交税费 - - 应付利息 - 27,563.66 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 444,165.89 640,935.63 负债合计 1,125,995.33 11,315,356.48 所有者权益： 实收基金 237,614,531.78 388,802,393.35 未分配利润 -17,235,004.57 -20,705,232.49 所有者权益合计 220,379,527.21 368,097,160.86 负债和所有者权益总计 221,505,522.54 379,412,517.34 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.927元，基金份额总额237,614,531.78份。 6.2 利润表 会计主体：东吴新经济股票型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 4,469,333.00 -21,988,670.99 1.利息收入 343,634.06 457,925.78 其中：存款利息收入 22,988.32 61,938.60 债券利息收入 320,645.74 395,987.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -9,338,399.66 29,678,560.29 其中：股票投资收益 -12,915,953.24 24,342,377.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 -416,510.40 2,146,128.04 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,994,063.98 3,190,054.96 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 13,314,390.04 -52,356,540.84 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 149,708.56 231,383.78 减：二、费用 3,610,951.10 4,394,381.90 1．管理人报酬 2,300,255.57 2,972,377.29 2．托管费 383,375.88 495,396.16 3．销售服务费 - - 4．交易费用 511,206.60 558,389.35 5．利息支出 211,974.52 160,308.49 其中：卖出回购金融资产支出 211,974.52 160,308.49 6．其他费用 204,138.53 207,910.61 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 858,381.90 -26,383,052.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 858,381.90 -26,383,052.89 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴新经济股票型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 388,802,393.35 -20,705,232.49 368,097,160.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 858,381.90 858,381.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -151,187,861.57 2,611,846.02 -148,576,015.55 其中：1.基金申购款 26,664,097.05 -632,942.96 26,031,154.09 2.基金赎回款 -177,851,958.62 3,244,788.98 -174,607,169.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 237,614,531.78 -17,235,004.57 220,379,527.21 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 392,786,221.20 59,477,111.95 452,263,333.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -26,383,052.89 -26,383,052.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -42,166,221.57 -3,207,128.12 -45,373,349.69 其中：1.基金申购款 140,104,120.56 19,923,403.53 160,027,524.09 2.基金赎回款 -182,270,342.13 -23,130,531.65 -205,400,873.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 350,619,999.63 29,886,930.94 380,506,930.57 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴新经济股票型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1024号文《关于核准东吴新经济股票型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集，基金合同于2009年12月30日正式生效。本息合计募集规模为800,855,129.16份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为股票型基金，投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中属于新经济范畴的股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%，固定收益类资产投资比例为基金资产的0-35%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于权证以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《东吴新经济股票型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期会计政策、会计估计均与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 95,559,128.74 34.18% 120,867,852.28 34.42% 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 78,401.35 33.42% 43,377.35 21.74% 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 99,366.78 34.18% - - 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,300,255.57 2,972,377.29 其中：支付销售机构的客户维护费 290,043.00 290,804.37 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 383,375.88 495,396.16 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期初持有的基金份额 19,979,020.98 19,979,020.98 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 19,979,020.98 19,979,020.98 期末持有的基金份额占基金总份额比例 8.408% 5.70% 注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 24,019,252.65 21,456.24 10,862,758.55 55,042.55 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发、增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 187,406,899.13 84.61 其中：股票 187,406,899.13 84.61 2 固定收益投资 9,696,000.00 4.38 其中：债券 9,696,000.00 4.38 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 24,081,256.54 10.87 6 其他各项资产 321,366.87 0.15 7 合计 221,505,522.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,798,400.00 0.82 C 制造业 69,057,908.53 31.34 C0 食品、饮料 8,190,000.00 3.72 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,891,499.53 15.38 C5 电子 - - C6 金属、非金属 78,200.00 0.04 C7 机械、设备、仪表 26,898,209.00 12.21 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 670,540.00 0.30 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 21,951,220.00 9.96 H 批发和零售贸易 8,390,346.60 3.81 I 金融、保险业 77,972,484.00 35.38 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 7,566,000.00 3.43 合计 187,406,899.13 85.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600588 用友软件 1,347,000 20,555,220.00 9.33 2 002152 广电运通 1,200,000 19,800,000.00 8.98 3 600036 招商银行 1,500,000 16,380,000.00 7.43 4 600143 金发科技 2,713,149 16,197,499.53 7.35 5 601166 兴业银行 1,100,000 14,278,000.00 6.48 6 600000 浦发银行 1,680,000 13,658,400.00 6.20 7 601318 中国平安 240,000 10,977,600.00 4.98 8 600309 烟台万华 720,000 9,612,000.00 4.36 9 601601 中国太保 400,000 8,872,000.00 4.03 10 000858 五 粮 液 250,000 8,190,000.00 3.72 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002214 大立科技 15,622,289.17 4.24 2 600588 用友软件 9,410,881.77 2.56 3 600016 民生银行 7,501,436.24 2.04 4 601398 工商银行 5,893,900.20 1.60 5 601009 南京银行 4,324,178.83 1.17 6 600066 宇通客车 3,539,064.38 0.96 7 000858 五 粮 液 3,380,561.15 0.92 8 600570 恒生电子 2,352,758.38 0.64 9 600015 华夏银行 2,068,746.00 0.56 10 002152 广电运通 1,976,126.22 0.54 11 000063 中兴通讯 1,503,030.04 0.41 12 601088 中国神华 1,372,982.88 0.37 13 000861 海印股份 1,289,612.76 0.35 14 600527 江南高纤 1,018,953.70 0.28 15 600859 王府井 986,822.00 0.27 16 601628 中国人寿 859,302.18 0.23 17 300054 鼎龙股份 621,430.96 0.17 18 002431 棕榈园林 401,452.00 0.11 19 601601 中国太保 172,440.00 0.05 20 600267 海正药业 151,391.04 0.04 注：本项的 "买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002214 大立科技 33,051,863.05 8.98 2 000869 张 裕Ａ 20,990,525.03 5.70 3 002292 奥飞动漫 18,735,376.24 5.09 4 600588 用友软件 17,261,135.93 4.69 5 600066 宇通客车 11,863,836.86 3.22 6 601088 中国神华 10,615,967.45 2.88 7 600016 民生银行 10,404,703.20 2.83 8 601009 南京银行 10,233,041.64 2.78 9 600015 华夏银行 10,148,390.12 2.76 10 600143 金发科技 6,765,507.99 1.84 11 601166 兴业银行 6,290,276.18 1.71 12 601628 中国人寿 6,279,901.58 1.71 13 600739 辽宁成大 6,270,359.55 1.70 14 601398 工商银行 5,904,053.15 1.60 15 600415 小商品城 5,292,400.00 1.44 16 600000 浦发银行 4,944,954.00 1.34 17 600036 招商银行 4,508,227.24 1.22 18 600123 兰花科创 3,914,859.37 1.06 19 601601 中国太保 3,734,847.00 1.01 20 601318 中国平安 3,631,727.86 0.99 注：本项的 "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 64,483,191.90 卖出股票的收入（成交）总额 223,516,478.40 注：本项的 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,696,000.00 4.40 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,696,000.00 4.40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1101094 11央行票据94 100,000 9,696,000.00 4.40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,157.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,600.00 4 应收利息 194,521.08 5 应收申购款 93,088.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 321,366.87 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 12,306 19,308.84 104,257,126.59 43.88% 133,357,405.19 56.12% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,598,308.71 0.6726% 注：高管持有本基金份额为50万份至100万份之间，本基金经理本期末未持有本基金。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年12月30日）基金份额总额 800,855,129.16 本报告期期初基金份额总额 388,802,393.35 本报告期基金总申购份额 26,664,097.05 减：本报告期基金总赎回份额 177,851,958.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 237,614,531.78 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 1 105,628,799.54 37.78% 89,784.43 38.28% - 东吴证券 2 95,559,128.74 34.18% 78,401.35 33.42% - 中信建投 1 68,045,407.39 24.34% 57,838.82 24.66% - 中银国际 1 7,479,083.99 2.68% 6,076.80 2.59% - 红塔证券 1 2,866,238.00 1.03% 2,464.22 1.05% - 兴业证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 新增证券公司交易单元名称"兴业证券（席位号：25755）"、"红塔证券（席位号：26286）"、"第一创业证券（席位号：26317）"。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国信证券 9,114,120.10 33.61% - - - - 东吴证券 - - - - - - 中信建投 15,245,666.90 56.22% - - - - 中银国际 - - - - - - 红塔证券 2,756,924.40 10.17% - - - - 兴业证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 东吴基金管理有限公司 二〇一二年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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