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| 益民创新优势混合(560003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 173408 | ||||||||
| 基金代码 | 560003 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民创新优势混合型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2012年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民创新优势混合 基金主代码 560003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年7月11日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,472,427,749.21份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业，为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。 投资策略 本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点，再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析，从而判别国内各行业产业链传导的内在机制，并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。本基金对于企业创新特性的定义将主要包括四大方面：技术创新，产品及服务创新、制度创新和商业模式创新。本基金将以寻求创新溢价为目标，来综合构建基金组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75％+中证全债指数收益率×25％ 风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 李芳菲 联系电话 010-63105556 010-66060069 电子邮箱 jcb@ymfund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-650-8808 95599 传真 010-63100588 010-63201816 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日) 本期已实现收益 -164,190,467.66 本期利润 -65,114,422.13 加权平均基金份额本期利润 -0.0144 本期基金份额净值增长率 -1.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.2584 期末基金资产净值 3,316,966,821.52 期末基金份额净值 0.7416 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.95% 0.95% -4.79% 0.82% 0.84% 0.13% 过去三个月 1.20% 0.92% 0.53% 0.84% 0.67% 0.08% 过去六个月 -1.94% 1.06% 4.38% 1.00% -6.32% 0.06% 过去一年 -17.58% 1.01% -13.51% 1.01% -4.07% 0.00% 过去三年 -10.45% 1.28% -13.30% 1.18% 2.85% 0.10% 自基金合同生效起至今 -24.70% 1.61% -20.17% 1.46% -4.53% 0.15% 注：自2009年5月1日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的"沪深300指数收益率×75%＋新华巴克莱指数收益率×25%"变更为"沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%"。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金的基金合同约定，本基金自2007年7月11日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截止2012年年6月末，公司管理的基金共有四只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李勇钢 益民货币市场基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理 2011年9月26日 - 4 清华大学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理。自2011年8月31日起任益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2011年9月26日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。 韩宁 益民创新优势混合型证券投资基金基金经理 2012年3月21日 - 11 中国有色金属材料总公司业务经理、闽发证券有限责任公司高级研究员、新时代证券有限责任公司高级研究员。自2005年加入益民基金管理有限公司，曾先后担任行业研究员、研究部副总经理。自2012年3月21日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。 注：此处的"任职日期"为根据公司决定确定的聘任日期，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起规范的公平交易机制，对于场内交易，公司规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 股票市场的走势或多或少会受到经济形势的影响，年初至今的经济形势略超本基金的预期，市场对于未来经济的恐慌预期更是到了一个极致。年初以来，我们对全年经济形势的判断一直都是"L"型走势，即上半年下行，下半年企稳，这种观点在年初的时点来看，已经是属于悲观派，因为当时很多投资者认为经济将在一季度，最晚也在二季度见底并回升。在目前的时点，我们还是维持全年经济"L"型走势的观点，但环顾市场，此种观点现在似乎已经转变为乐观派，越来越多的投资者认为中国经济要在四季度或者明年见底，更有甚者抛出经济崩溃论，本基金认为这大可不必，因为尽管对于中国经济增长方式诟病很多，但所谓经济的崩溃与泡沫的破碎都不是一朝一夕的事情，没有理由用一个长期的逻辑去论证短期的市场波动，而且每次在临近市场底部的区域时，总会有各种各样的悲观言论出现，这是不足为奇的。 由于本基金对经济的判断是"L"型，因此年初至今投资操作一直是偏向于防御。现在看来，尽管我们对市场指数的走势判断基本正确，但今年上半年的行情呈现出结构性牛市，很多个股的涨跌都演绎到了极致：高估值的不断上涨、而更多的股票呈现出估值的系统性下行。由于本基金持仓品种与市场风格热点不匹配，因此造成上半年表现不佳，没有起到应有的防御效果，这里向广大的投资者致歉。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期末，本基金份额净值为0.7416元，本报告期份额净值增长率为-1.94%，同期业绩比较基准收益率为4.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前市场的下跌，已经蕴含了对国内经济非常悲观的硬着陆预期。至于下半年市场的走势，"猜"底部在哪里是没有任何意义的。如果下半年经济有所反弹或者企稳，我们认为下半年股市走出一波像样的行情的可能性还是很大的。六月份信贷数据的超预期、七月汇丰PMI初值的回升，已经给我们以经济回暖的一些迹象，后续数据还有待继续观察，但如果耐心一点，给政策一些发挥效力的时间，下半年经济企稳是大概率事件，股票市场也是有机会的，当然，这个机会什么时候到来还尚未可知，需要观察和等待。 从技术面来看，目前的走势也出现了市场寻底的一些特征，与2008年底和2011年底的走势有相似之处，譬如在目前的时点，指数下跌缓慢或者说下跌空间有限，但个股杀跌的风险极大。因此，我们所需要做的就是更加耐心一点，密切关注市场转暖的信号和迹象。 下半年的操作思路，在经济和市场没有出现明确右侧信号之前，我们将保持一个谨慎的仓位，并将继续择机兑现一些还没有下跌，处于高位的股票，因为无论市场后续反弹与否，这种股票的收益风险比大概率是不佳的。而一旦市场出现具备经济基本面配合的反转，本基金将优先考虑增持超跌的传统周期股，如水泥、工程机械、煤炭等，另外就是会逢低吸纳一些有一定跌幅、今年业绩高增长的优质成长股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、运作保障部、金融工程部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 金融工程部金融工程人员：金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 运作保障部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行日常估值。参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值委员会反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益分配每季度不超过三次，每年不超过十二次。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管益民创新优势混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》、《益民创新优势混合型证券投资基金托管协议》的约定，对益民创新优势混合型证券投资基金管理人-益民基金管理有限公司2012年1月1日至2012年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，益民基金管理有限公司在益民创新优势混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的益民创新优势混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2012年8月17日 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 报告截止日：2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 115,635,315.91 95,470,030.93 结算备付金 25,288,538.97 18,460,491.81 存出保证金 5,238,175.81 2,750,000.00 交易性金融资产 3,054,662,505.54 3,088,692,387.13 其中：股票投资 2,771,374,677.54 2,594,408,443.93 基金投资 - - 债券投资 283,287,828.00 494,283,943.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 173,151,299.73 274,141,171.21 应收证券清算款 19,563,028.44 - 应收利息 5,224,937.27 4,822,095.61 应收股利 795,654.72 - 应收申购款 9,288.31 13,793.11 递延所得税资产 - - 其他资产 100,547.92 - 资产总计 3,399,669,292.62 3,484,349,969.80 负债和所有者权益 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 66,137,174.39 10,997,366.81 应付赎回款 476,105.66 530,071.17 应付管理人报酬 4,163,784.39 4,537,883.93 应付托管费 693,964.05 756,313.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,379,962.71 3,314,220.00 应交税费 1,311,693.60 1,162,137.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 3,539,786.30 2,810,002.18 负债合计 82,702,471.10 24,107,995.67 所有者权益： 实收基金 4,472,427,749.21 4,575,288,483.10 未分配利润 -1,155,460,927.69 -1,115,046,508.97 所有者权益合计 3,316,966,821.52 3,460,241,974.13 负债和所有者权益总计 3,399,669,292.62 3,484,349,969.80 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.7416元，基金份额总额4,472,427,749.21份。 6.2 利润表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 -10,339,624.49 -276,467,321.32 1.利息收入 9,609,084.80 7,596,245.84 其中：存款利息收入 1,240,373.67 1,610,054.64 债券利息收入 6,323,039.77 3,963,192.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,045,671.36 2,022,998.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -119,048,073.08 259,601,962.36 其中：股票投资收益 -140,174,689.93 235,137,695.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,109,330.73 51,152.73 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 18,017,286.12 24,413,113.76 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 99,076,045.53 -543,675,382.50 4. 汇兑收益 （损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 23,318.26 9,852.98 减：二、费用 54,774,797.64 47,264,124.53 1．管理人报酬 25,552,136.57 33,817,903.75 2．托管费 4,258,689.40 5,636,317.30 3．销售服务费 - - 4．交易费用 24,797,330.00 7,671,023.56 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 166,641.67 138,879.92 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -65,114,422.13 -323,731,445.85 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -65,114,422.13 -323,731,445.85 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,575,288,483.10 -1,115,046,508.97 3,460,241,974.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -65,114,422.13 -65,114,422.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -102,860,733.89 24,700,003.41 -78,160,730.48 其中：1.基金申购款 4,163,262.46 -996,509.41 3,166,753.05 2.基金赎回款 -107,023,996.35 25,696,512.82 -81,327,483.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,472,427,749.21 -1,155,460,927.69 3,316,966,821.52 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,053,264,940.60 -165,224,287.97 4,888,040,652.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -323,731,445.85 -323,731,445.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -336,337,753.12 16,359,958.73 -319,977,794.39 其中：1.基金申购款 10,757,207.81 -874,735.96 9,882,471.85 2.基金赎回款 -347,094,960.93 17,234,694.69 -329,860,266.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,716,927,187.48 -472,595,775.09 4,244,331,412.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______雷学军______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中山证券有限责任公司 基金管理人的股东、本基金的代销机构、本基金交易单元出租人 西南证券股份有限公司 基金管理人控股股东持股的公司、与本管理人的董事长为同一人、本基金的代销机构、本基金交易单元出租人 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 西南证券股份有限公司 531,192,684.22 3.26% 350,109,846.25 7.26% 6.4.4.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 西南证券股份有限公司 83,169,149.20 54.91% - - 6.4.4.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 西南证券股份有限公司 869,200,000.00 12.11% - - 6.4.4.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西南证券股份有限公司 451,512.55 3.30% 195,975.47 3.08% 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西南证券股份有限公司 297,593.31 7.37% 97,054.42 5.11% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买/卖经手费、证券结算风险基金和证券交易所买/卖证管费等)。 关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准，与其签订的交易单元租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 25,552,136.57 33,817,903.75 其中：支付销售机构的客户维护费 4,612,194.34 2,945,324.83 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计算。计算方法如下： H＝E×1.5％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,258,689.40 5,636,317.30 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.4.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 基金合同生效日（2007年7月11日）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 8,426,308.25 8,426,308.25 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 8,426,308.25 8,426,308.25 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.19% 0.18% 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 截至本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 115,635,315.91 1,096,225.49 441,724,958.62 1,567,430.88 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.5 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600499 科达机电 2012年6月20日 未刊登重要事项 10.28 2012年7月2日 10.11 199,999 2,064,588.70 2,055,989.72 - 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,771,374,677.54 81.52 其中：股票 2,771,374,677.54 81.52 2 固定收益投资 283,287,828.00 8.33 其中：债券 283,287,828.00 8.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 173,151,299.73 5.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 140,923,854.88 4.15 6 其他各项资产 30,931,632.47 0.91 7 合计 3,399,669,292.62 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 111,703,444.97 3.37 C 制造业 996,546,641.99 30.04 C0 食品、饮料 157,217,177.12 4.74 C1 纺织、服装、皮毛 85,492,376.44 2.58 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 92,255,197.56 2.78 C5 电子 91,319,758.62 2.75 C6 金属、非金属 101,058,970.90 3.05 C7 机械、设备、仪表 346,551,815.01 10.45 C8 医药、生物制品 122,651,346.34 3.70 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 91,640,040.60 2.76 E 建筑业 45,468,832.41 1.37 F 交通运输、仓储业 235,867,854.65 7.11 G 信息技术业 183,301,344.73 5.53 H 批发和零售贸易 157,918,087.58 4.76 I 金融、保险业 362,861,339.99 10.94 J 房地产业 475,474,117.62 14.33 K 社会服务业 76,649,988.25 2.31 L 传播与文化产业 - - M 综合类 33,942,984.75 1.02 合计 2,771,374,677.54 83.55 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002065 东华软件 5,137,100 114,043,620.00 3.44 2 600048 保利地产 10,011,178 113,526,758.52 3.42 3 600383 金地集团 16,141,305 104,595,656.40 3.15 4 000024 招商地产 4,261,215 104,527,603.95 3.15 5 600030 中信证券 8,187,712 103,410,802.56 3.12 6 600549 厦门钨业 2,256,480 99,082,036.80 2.99 7 601688 华泰证券 8,980,778 94,298,169.00 2.84 8 000402 金 融 街 14,151,094 92,406,643.82 2.79 9 000728 国元证券 8,302,775 90,583,275.25 2.73 10 600815 厦工股份 7,372,807 68,198,464.75 2.06 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 291,602,924.70 8.43 2 600383 金地集团 282,988,025.92 8.18 3 000002 万 科Ａ 199,598,773.23 5.77 4 600048 保利地产 173,464,231.88 5.01 5 000402 金 融 街 150,967,381.50 4.36 6 600104 上汽集团 145,504,572.90 4.21 7 600549 厦门钨业 136,354,614.38 3.94 8 600362 江西铜业 121,567,726.25 3.51 9 600260 凯乐科技 120,338,215.62 3.48 10 601318 中国平安 119,402,036.81 3.45 11 600036 招商银行 119,068,750.66 3.44 12 601688 华泰证券 112,752,961.39 3.26 13 000630 铜陵有色 112,013,009.63 3.24 14 000728 国元证券 111,864,569.80 3.23 15 000157 中联重科 110,466,777.41 3.19 16 600406 国电南瑞 106,955,313.53 3.09 17 600015 华夏银行 101,413,376.24 2.93 18 000858 五 粮 液 98,977,328.58 2.86 19 000024 招商地产 97,808,548.59 2.83 20 000100 TCL 集团 82,100,081.65 2.37 21 600690 青岛海尔 81,533,730.50 2.36 22 600016 民生银行 81,175,500.00 2.35 23 600887 伊利股份 77,832,921.05 2.25 24 601717 郑煤机 72,601,106.91 2.10 25 600703 三安光电 71,759,281.39 2.07 26 002024 苏宁电器 71,086,876.77 2.05 27 600815 厦工股份 70,900,139.68 2.05 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 229,876,480.97 6.64 2 000002 万 科Ａ 215,726,549.29 6.23 3 600015 华夏银行 215,254,467.03 6.22 4 600030 中信证券 203,783,782.23 5.89 5 600887 伊利股份 202,860,247.72 5.86 6 600016 民生银行 197,156,032.65 5.70 7 600383 金地集团 183,766,632.64 5.31 8 600519 贵州茅台 174,856,138.90 5.05 9 000858 五 粮 液 158,734,318.14 4.59 10 600406 国电南瑞 152,734,675.22 4.41 11 000538 云南白药 147,403,632.34 4.26 12 000423 东阿阿胶 142,563,133.07 4.12 13 600260 凯乐科技 132,831,523.95 3.84 14 601318 中国平安 122,189,372.77 3.53 15 600362 江西铜业 120,947,525.51 3.50 16 601009 南京银行 114,368,696.68 3.31 17 000630 铜陵有色 111,744,022.86 3.23 18 600123 兰花科创 96,422,562.80 2.79 19 601898 中煤能源 96,168,943.04 2.78 20 000895 双汇发展 86,265,655.45 2.49 21 600104 上汽集团 83,727,183.22 2.42 22 600690 青岛海尔 82,209,343.39 2.38 23 600048 保利地产 76,037,310.75 2.20 24 601717 郑煤机 75,508,760.69 2.18 25 600837 海通证券 75,493,728.00 2.18 26 601633 长城汽车 74,007,113.74 2.14 27 600366 宁波韵升 71,882,232.14 2.08 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,267,997,702.81 卖出股票收入（成交）总额 8,048,572,925.63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,237,000.00 0.16 2 央行票据 140,621,000.00 4.24 3 金融债券 4,060,000.00 0.12 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 60,812,828.00 1.83 5 企业短期融资券 72,557,000.00 2.19 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 283,287,828.00 8.54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1101096 11央行票据96 1,450,000 140,621,000.00 4.24 2 068019 06京投债 300,000 29,811,000.00 0.90 3 041259018 12南高轮CP001 170,000 17,283,900.00 0.52 4 112044 11中泰01 160,000 17,168,000.00 0.52 5 041254010 12阳泉CP001 170,000 17,132,600.00 0.52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,238,175.81 2 应收证券清算款 19,563,028.44 3 应收股利 795,654.72 4 应收利息 5,224,937.27 5 应收申购款 9,288.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 100,547.92 8 其他 - 9 合计 30,931,632.47 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 195,062 22,928.24 87,223,162.00 1.95% 4,385,204,587.21 98.05% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 449,171.97 0.01% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0； 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年7月11日）基金份额总额 7,238,122,974.81 本报告期期初基金份额总额 4,575,288,483.10 本报告期基金总申购份额 4,163,262.46 减:本报告期基金总赎回份额 107,023,996.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,472,427,749.21 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金进行审计的会计师事务所改聘立信会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 1 1,513,335,401.26 9.28% 1,240,679.84 9.06% - 东兴证券 1 1,383,687,078.92 8.48% 1,178,354.84 8.60% - 光大证券 1 1,025,954,671.91 6.29% 833,594.10 6.08% - 国金证券 1 964,935,606.96 5.92% 820,193.04 5.99% - 申银万国 1 932,879,589.65 5.72% 799,403.23 5.83% - 浙商证券 1 917,428,931.25 5.62% 788,310.34 5.75% - 东方证券 1 863,517,276.42 5.29% 706,751.57 5.16% - 招商证券 1 842,525,282.90 5.17% 716,144.78 5.23% - 民生证券 2 798,320,605.57 4.89% 678,650.97 4.95% - 银河证券 1 763,675,320.78 4.68% 652,519.23 4.76% - 齐鲁证券 1 707,411,077.15 4.34% 606,147.19 4.42% - 海通证券 1 652,144,243.71 4.00% 529,869.42 3.87% - 中信建投 2 607,252,655.15 3.72% 515,879.26 3.77% - 西南证券 1 531,192,684.22 3.26% 451,512.55 3.30% - 金元证券 1 491,129,494.10 3.01% 424,129.42 3.10% - 中信证券 1 456,300,744.19 2.80% 387,854.92 2.83% - 华创证券 1 395,280,842.07 2.42% 321,169.80 2.34% - 兴业证券 1 335,010,180.86 2.05% 272,197.83 1.99% - 广发证券 1 298,902,644.17 1.83% 242,860.87 1.77% - 国元证券 1 259,136,352.62 1.59% 220,263.83 1.61% - 高华证券 1 254,447,024.55 1.56% 216,280.03 1.58% - 中银国际 1 248,897,836.49 1.53% 211,563.42 1.54% - 国联证券 1 246,932,201.43 1.51% 202,207.03 1.48% - 中投证券 1 238,941,145.10 1.47% 196,208.50 1.43% - 安信证券 1 197,414,514.64 1.21% 167,802.21 1.22% - 中金公司 2 152,347,925.46 0.93% 127,722.31 0.93% - 国信证券 1 129,634,934.50 0.79% 110,188.45 0.80% - 国泰君安 1 101,327,173.51 0.62% 82,329.05 0.60% - 民族证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 渤海证券 - - - - - - 东兴证券 - - 100,000,000.00 1.39% - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 32,060,740.80 21.17% 300,000,000.00 4.18% - - 申银万国 - - 1,100,000,000.00 15.33% - - 浙商证券 - - 450,000,000.00 6.27% - - 东方证券 - - - - - - 招商证券 27,530,019.90 18.18% - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - 2,400,000,000.00 33.44% - - 齐鲁证券 - - 508,000,000.00 7.08% - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 西南证券 83,169,149.20 54.91% 869,200,000.00 12.11% - - 金元证券 - - 400,000,000.00 5.57% - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 高华证券 - - 650,000,000.00 9.06% - - 中银国际 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 安信证券 8,701,882.72 5.75% 400,000,000.00 5.57% - - 中金公司 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （2）公司治理：内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为基金提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司基金参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助本公司拓展基金管理业务（如QDII、集合理财产品等）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）投资总监组织研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后由交易部会同所选券商共同拟定席位租用协议，并交监察稽核部审核通过； （5）审核完成后交易部负责协调办理正式协议签署等相关事宜。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增金元证券及齐鲁证券上海交易所证券交易单元两个；新增中信建投、民生证券及兴业证券深圳交易所证券交易单元三个。 益民基金管理有限公司 2012年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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