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华泰保兴多策略股票(007586)  基金公开信息
流水号 1732418
基金代码 007586
公告日期 2019-12-14
编号 3
标题 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书
信息全文 基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一九年十二月
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 招募说明书
重要提示
本基金经2019年3月28日中国证监会证监许可【2019】523号文准予注册并
募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值、市场前景
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益,也不保证投
资本基金不会遭受任何损失。
本基金是一只股票型基金,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。
本基金可投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考
虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应
的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资
心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;
因投资的债券发行主体信用状况恶化或交易对手违约产生的信用风险;投资本基金
特有的其他风险等等。
本基金同时为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将运用发起资金认
购本基金的金额不少于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同
生效日起不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外)。发起资金认
购的基金份额持有期限满3年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持
有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。在基金合同生效之日起
满三年后的对应日,若本基金的资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,无需
召开基金份额持有人大会审议,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 招募说明书
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒
投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基
金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 招募说明书
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................... 4
二、释义 .......................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................ 11
四、基金托管人 ............................................................................................................ 20
五、相关服务机构 ........................................................................................................ 22
六、基金的募集 ............................................................................................................ 24
七、基金合同的生效 .................................................................................................... 29
八、基金份额的申购与赎回 ........................................................................................ 31
九、基金的投资 ............................................................................................................ 43
十、基金的财产 ............................................................................................................ 54
十一、基金资产的估值 ................................................................................................ 56
十二、基金收益与分配 ................................................................................................ 61
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................ 63
十四、基金的会计与审计 ............................................................................................ 65
十五、基金的信息披露 ................................................................................................ 66
十六、风险揭示 ............................................................................................................ 73
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................... 81
十八、基金合同内容摘要 ............................................................................................ 84
十九、托管协议的内容摘要 ...................................................................................... 101
二十、对基金份额持有人的服务 .............................................................................. 115
二十一、其他应披露事项 .......................................................................................... 116
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 .................................................................. 117
二十三、备查文件 ...................................................................................................... 118
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 招募说明书
一、绪言
《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书》(以
下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其
他相关法律法规的规定以及《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合
同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当
事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同
上书面签章为必要条件。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细
查阅基金合同。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基
金份额可达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者销售。
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二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基

2、基金管理人或本基金管理人:指华泰保兴基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起
式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰保兴多策略三
个月定期开放股票型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书、本招募说明书或《招募说明书》:指《华泰保兴多策略三个月
定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券
投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 招募说明书
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人(不
含基金管理人公司高级管理人员、基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经
理资格者,包括但不限于本基金的基金经理)及基金管理人员工)
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或非法人组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
21、投资人:指机构投资者和合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运
作,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基
金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下同)
23、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金
管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认
购本基金的金额不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
24、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金
份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理
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人员或基金经理等人员
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务
27、销售机构:指华泰保兴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰保兴基金管理
有限公司或接受华泰保兴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过三个月
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正
常交易日
37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
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放日
38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
39、封闭期:指自基金合同生效日(含该日)起或自每一开放期结束之日次日
(含该日)起3个月的期间;本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日(含该日)
起至3个月后对应日的前一日(含该日);下一个封闭期为首个开放期结束之日次日
(含该日)起至3个月后对应日的前一日(含该日),以此类推。如该对应日不存在
对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回
或其他业务,也不上市交易
40、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金开放期自每个封
闭期结束之日后第一个工作日(含该日)起一至二十个工作日,开放期的具体时间
由基金管理人在每个封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,
投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下
一个封闭期。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合
同暂停申购、赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回等业务的办理期
间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计
算该开放期时间
41、对应日:指某一日期之后满一定期限的对应日期,如2018年6月1日后满
3个月的对应日为2018年9月1日
42、开放日:指在开放期内,为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的
工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》:指《华泰保兴基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由
基金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方
面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书
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的规定申请购买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募
说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换:指基金份额持有人在开放期内按照本基金合同和基金管理人届
时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转
换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
50、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
51、元:指人民币元
52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害
并得到公平对待
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59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)

60、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法避免且不能克服的客观事件
61、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华泰保兴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室
邮政编码:200120
法定代表人:杨平
成立时间:2016年7月26日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监许可[2016]1309号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币壹亿捌仟万元整
存续期限:持续经营
联系人:王珊珊
电话:(021)80299000
传真:(021)60963577
股东名称及其出资比例如下:
股东名称 股权比例
华泰保险集团股份有限公司 80%
上海飞恒资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海旷正资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海泰颐资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海哲昌资产管理中心(有限合伙) 4.4%
上海志庄资产管理中心(有限合伙) 2.4%
(二)主要成员情况
1、董事会成员
杨平先生,董事长,硕士。历任北京国际信托投资公司国际金融部项目经理、
外汇交易部部门经理兼首席交易员,蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经
理,中国人民保险公司投资管理部投资总监,中国人民保险(香港)有限公司投资
部总经理,长城证券有限责任公司副总裁(任职期间曾兼任景顺长城基金管理公司
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董事);2013年起任华泰保险集团股份有限公司副总经理,2015年起,任华泰资产
管理有限公司董事、总经理兼CEO。2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司董
事长、法定代表人。2017年4月起任华泰宝利投资管理有限公司董事长。
赵明浩先生,董事,硕士。历任哈尔滨市经委办公室副主任、哈尔滨国际经济
开发集团公司总经济师、哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司副总经理,
香港新世纪国际投资有限公司董事、副总经理。1996年参与筹建华泰财产保险股份
有限公司,并先后担任公司副总经理,常务副总经理,总经理兼首席执行官。现任
华泰保险集团股份有限公司副董事长兼总经理、首席运营官,华泰资产管理有限公
司董事长、中国保险行业协会副会长。
王冠龙先生,董事,硕士。历任黑龙江省经济信息中心经济信息处分析员、哈
尔滨市经济技术开发区工业发展股份有限公司职员;1996年7月起,历任华泰财产
保险股份有限公司投资部业务经理、副总经理、投资管理中心副总经理;2005年1
月起,历任华泰资产管理有限公司副总经理、常务副总经理兼首席运营官(任职期
间曾兼任公司董事会秘书、华泰资产管理(香港)有限公司董事)。2016年7月起
任华泰保兴基金管理有限公司总经理。
陆建忠先生,独立董事,学士,中国注册会计师,中国九三学社社员。历任上
海市日用五金工业公司财务科科员,上海海事大学会计学教师、副教授,安达信会
计师事务所合伙人、普华永道中天会计师事务所合伙人,上海德安会计师事务所市
场拓展总监,大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所注册会计师,2014年8
月至2016年9月任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2016年10月至
今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师。
欧阳军先生,独立董事,硕士。历任湖北省国际信托投资公司职员、交通银行
总行职员、中国证券登记结算有限公司上海分公司职员、德恒证券有限责任公司法
律事务主任、国浩律师集团(上海)事务所律师,2006年1月至今任上海市锦天城
律师事务所律师、高级合伙人。
夏立军先生,独立董事,博士,教授。2006年7月至2011年3月,历任上海
财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师;2011年3月至今任上海
交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。
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2、监事
吕通云女士,股东监事,硕士。历任太古可口可乐饮料有限公司中国区人力资
源主管,美国建立尔电子有限公司人力资源经理,美国冠远科技股份有限公司亚太
区人力资源经理,金鹰国际货运代理有限公司华北区人力资源及质量管理经理,瑞
泰人寿保险有限公司组织发展副总裁兼董事会秘书,原华泰财产保险股份有限公司
人力资源部总经理、人力资源总监,华泰保险集团人力资源总监兼人力资源部总经
理、首席风险官。现任华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席人才官、欺诈风
险管理负责人,中国保险行业协会人力资源专委会副主任委员。
戚烈旭先生,职工监事,硕士。历任东北财经大学职员,华泰资产管理有限公
司信用评级分析师、风险合规部总经理助理、风险合规部副总经理(主持工作)、证
券投资中心风险管理部负责人,2016年8月起加入华泰保兴基金管理有限公司,现
任风险管理部总经理。
3、高级管理人员
杨平先生,董事长。简历同上。
王冠龙先生,总经理。简历同上。
章劲先生,副总经理,学士。历任上海银行人力资源部科员、资金营运中心交
易员、经理,华夏基金管理有限公司基金经理、华泰资产管理有限公司投资管理部
副总经理、投资管理部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资副总监、证券投
资总监。2016年8月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
寻卫国先生,副总经理,博士。历任中国工商银行资产托管部托管业务运作中
心副主任科员、主任科员、副处长,中国工商银行资产托管部交易监督处副处长(主
持工作)、处长,广发银行股份有限公司托管部副总经理、总经理。2016年8月至
2019年4月任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席运营官,2019年4月起任
华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼渠道总监。
王现成先生,副总经理,硕士。历任中国建设银行股份有限公司总行行长办公
室主任科员、资金部本币交易室主任科员、资金部上海交易中心主任科员、金融市
场部副处长、处长,平安信托有限责任公司固定收益部董事总经理。2016年11月
起加入华泰保兴基金管理有限公司,现任公司副总经理。
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 招募说明书
尤小刚先生,督察长,硕士。历任中国南车集团戚墅堰机车车辆厂职员,江苏
南通开发区管委会招商局干部,中国证监会稽查总队副调研员。2015年9月加入华
泰保险集团股份有限公司参与筹备基金管理公司,2016年7月起任华泰保兴基金管
理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
尚烁徽先生,基金经理,上海交通大学硕士,CFA。历任华泰资产管理有限公
司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期
间,曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、
绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年8月加
入华泰保兴基金管理有限公司。
5、基金投资决策委员会成员
主任:章劲(公司副总经理兼首席投资官、基金经理)
委员:王冠龙(总经理)
尤小刚(督察长)
赵健(研究部总经理、基金经理)
尚烁徽(基金投资部总经理、基金经理)
张挺(基金经理)
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 招募说明书
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立
健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发
生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有
效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益;
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3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人风险控制体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、法律风险、合规风险、
操作风险及道德风险等。其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险控制体系。
1、风险控制的原则
(1) 全面性原则
公司的风险控制覆盖公司所有部门和岗位,涵盖所有风险类型,并贯穿于所有
业务流程和业务环节。
(2) 独立性原则
公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度独立性和权威性,负责对各
部门风险控制工作进行评估、监控、检查和报告,并具有相对独立的汇报路线。
(3)权责匹配原则
在公司的风险控制体系中,公司董事会、管理层和各个部门应当具有明确风险
控制职责,做到权责分明,权责对等。
(4)一致性原则
公司建立的全面风险控制体系,并确保风险控制目标与战略发展目标的一致性。
(5)适时有效原则。
公司根据经营战略方针等内部环境和国家法律法规、市场环境等外部环境的变
化,及时对各项风险进行评估,并对其管理政策和措施进行相应的调整。
2、风险控制组织结构
公司建立了分工明确、相互制约的风险控制组织结构。其中,董事会对公司的
风险控制承担最终责任;董事会下设风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金
投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;
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公司经理层应当根据董事会批准的风险控制制度和战略具体组织和实施公司风
险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任。总经理负责公司全
面的风险控制工作,副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作。
各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理部负责监察公司的风险
管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
负责制定公司的风险控制政策,对风险控制负完全的和最终的责任。
(2)监事
公司监事对股东会负责,负责对公司财务、公司董事、高级管理人员或基金经
理执行公司职责是否违反法律法规进行监督,并在上述人员从事损害公司或股东利
益的行为时,要求其予以纠正。
(3)风险控制委员会
作为董事会下的专业委员会之一,根据董事会的风险管理战略,制定与公司发
展战略、整体风险承受能力相匹配的风险控制制度,并确保风险控制制度得以全面、
有效执行;在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风
险的解决方案,并按章程或董事会相关规定履行报告程序;根据公司风险管理战略
和各职能部门与业务单元职责分工,组织实施风险解决方案。
(4)合规和风险管理委员会
公司总经理下设合规和风险管理委员会,作为协助管理层进行风险管理的咨询
和议事机构。合规和风险管理委员会负责制订相关风险控制政策,审批风险管理重
要流程和风险敞口管理体系,识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大事
件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案,确保公
司风险控制符合标准,就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。
(5)督察长
督察长按中国证监会有关监管规定独立开展风险控制与风险管理工作,领导并
支持监察稽核部、风险管理部独立履行风险管理和监控职责,直接对董事会负责;
就风险控制制度及其执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;定期和不
定期地向董事会报告公司风险控制执行情况。
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(6)风险管理部
风险管理部负责对公司的风险控制承担评估分析、评价与支持职责,并为每一
个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识别、
评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业
务目标。
(7)监察稽核部
监察稽核部负责对公司的风险控制承担独立评估、监控、检查和报告职责,检
查公司各项业务的合规情况及监督公司内部规章制度的执行情况,定期向监管机构
及公司管理层进行汇报。
监察稽核部同时负责公司的法律事务及协调实施信息披露事务,依法维护公司
合法权益,评判并处理公司运营中发生的法律及信息披露相关问题,及时向公司管
理层及全体员工传达法规及监管要求。
(8)各业务部门
公司各业务部门应当坚决执行公司的风险控制政策及决策,定期对本部门的风
险进行全面评估,并对本部门风险控制的有效性负责。
3、风险控制措施
公司通过风险识别、风险评估、风险应对、风险控制、风险报告监控等五个主
要环节对风险进行控制。各环节之间应当相互关联,相互影响,循环互动,随内部
环境、市场环境、法规环境等内外部因素的变化不断更新完善。
(1)风险识别与评估
公司对所有业务环节进行风险识别和风险评估,全面识别和评估公司业务或职
能领域中存在的风险并定期检查,针对业务环境变化及时识别和了解新的风险。
(2)风险应对与控制
公司在风险识别和评估的基础上,根据法律法规和公司制度的规定,综合考虑
公司经营目标和内外部环境,制定风险应对方案,并采取适当有效的措施开展控制
活动,化解目前的风险,并降低公司未来风险发生的可能性。
(3)风险报告
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公司建立清晰的风险报告监控体系,明确风险报告路径、形式和频率,对关键
风险指标应当进行系统有效的监控,确保经理层和董事会能及时全面了解公司所面
临各类风险。
(4)考核及责任追究
公司将风险控制的有效性纳入各部门和所有员工年度绩效考核范围。公司建立
清晰的风险事件登记制度和风险应对考评管理制度,明确风险事件的等级、责任追
究机制和跟踪整改要求。
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四、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富
的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以
上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银
行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资
基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外
三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、
私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首
家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,
是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金
670只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF
等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同
业前列。
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(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成
部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行
托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设
定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管
控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审
阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内
控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于
“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完
善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资
指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执
行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如
发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关
规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。
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五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台。
名称:华泰保兴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室
邮政编码:200120
法定代表人:杨平
成立时间:2016年7月26日
联系人:王珊珊
电话:(021)80299058
传真:(021)60963577
客户服务电话:400-632-9090(免长途话费),(021)80210198
网址:www.ehuataifund.com
2、其他销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并及时公告。
(二)登记机构
名称:华泰保兴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室
邮政编码:200120
法定代表人:杨平
联系人:陈集杰
电话:(021)80299000
传真:(021)60963542
(三)出具法律意见书的律师事务所
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名称:上海市海华永泰律师事务所
住所:上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址:上海浦东东方路69号裕景国际商务广场A座15层
负责人:张诚
电话:(021)58773177
传真:(021)58773268
联系人:梁丽金
经办律师:梁丽金、张兰
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11

执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:潘晓怡
经办注册会计师:张勇、潘晓怡
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六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合
同及其他有关规定,并经中国证监会证监许可[2019]523号文准予注册并募集。
(二)基金类型
股票型发起式证券投资基金
(三)基金运作方式
契约型开放式
本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
自基金合同生效日(含该日)起或每一开放期结束之日次日(含该日)起3个月的
期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日(含
该日)起至3个月后对应日的前一日(含该日)。下一个封闭期为首个开放期结束
之日次日(含该日)起至3个月后对应日的前一日(含该日),以此类推。如该对
应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理
申购、赎回或其他业务,也不上市交易。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结
束之日后第一个工作日(含该日)起一至二十个工作日,开放期的具体时间由基金
管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可
办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭
期。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合
同暂停申购、赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回等业务的办理期
间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计
算该开放期时间。
(四)基金存续期限
不定期
(五)基金份额的认购
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基金募集期内,基金份额通过各销售机构向投资人公开发售。除法律法规或中
国证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金
份额。
1、基金份额的发售时间、方式和对象
(1)募集期限:自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金自2019年7月
2日起至2019年7月2日止通过销售机构公开发售(详见基金份额发售公告及销售
机构相关公告)。如果在此期间未达到本招募说明书中“七、基金合同的生效”中的
“(一)基金备案的条件”的规定,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备
案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售
时间,并及时公告。
(2)销售渠道:销售机构具体名单见基金份额发售公告及基金管理人届时发布
的变更销售机构的相关公告。
(3)销售对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合
格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人。
(4)发起资金认购
本基金为发起式基金,发起资金认购的金额不少于1,000万元人民币,且发起
资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年(基金合同生效不满
3年提前终止的情况除外)。本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布
的公告。
2、基金份额的认购和持有限制
(1)基金份额的认购采用金额认购方式。
(2)投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时,需按销售
机构规定的方式备足认购的金额。
(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一经登记机构受理不
得撤销。
(4)直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔100,000元,追加认购的最
低金额为单笔10,000元;已在直销柜台有认购或申购过本基金管理人管理的其他基
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金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制。本基金直销机构单笔认购最低金额
可由基金管理人酌情调整。其他各销售机构接受认购申请的最低金额和业务规则以
其他销售机构的规定为准。
(5)基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。
3、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式
(1)认购价格:本基金份额的认购价格为1.00元/份。
(2)认购费率
募集期投资人可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,基金
投资人认购基金份额时支付认购费用。
本基金认购费率如下表:
认购费率 认购金额(含认购费) 认购费率
100万元以下 1.20%
100万元(含)至300万元 0.80%
300万元(含)至500万元 0.50%
500万元(含)以上 1,000元/笔
本基金对通过基金管理人直销柜台认购基金份额的养老金客户与除此之外的其
他投资人实施差别的认购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计
划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其
纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人直销柜台认购本基金的养老金客户特定认购费率如下:
认购费率 认购金额(含认购费) 特定认购费率
100万元以下 0.24%
100万元(含)至300万元 0.16%
300万元(含)至500万元 0.10%
500万元(含)以上 1,000元/笔
本基金的认购费用由认购基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,
主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
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(3)认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。
计算公式为:
认购总金额 = 申请总金额;
净认购金额 = 认购总金额/(1+认购费率);
(注:对于适用固定金额认购费用的认购,净认购金额=认购总金额-固定认
购费用金额)
认购费用 = 认购总金额-净认购金额;
(注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用金额)
认购份额 = (净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,
由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例一:某投资人(非养老金客户)认购本基金100,000元,且该认购申请被全
额确认,所对应的认购费率为1.20%。假定该笔认购金额产生利息50.00元。则认
购份额为:
认购总金额=100,000元
净认购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元
认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元
认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份
若该投资人(非养老金客户)选择认购本基金,投资100,000元本金,假定该
笔认购金额产生利息50.00元,可得到98,864.23份基金份额。
例二:某养老金客户通过基金管理人的直销柜台认购本基金100,000元,且该
认购申请被全额确认,所对应的认购费率为0.24%。假定该笔认购金额产生利息
50.00元。则认购份额为:
认购总金额=100,000元
净认购金额=100,000/(1+0.24%)=99,760.57元
认购费用=100,000-99,760.57=239.43元
认购份额=(99,760.57+50)/1.00=99,810.57份
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若该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台认购本基金,假定
该笔认购金额产生利息50.00元,可得到99,810.57份基金份额。
4、认购的程序
(1)申请方式:书面申请或基金管理人公告的其他方式。
(2)认购款项支付:投资人认购时,采用全额缴款方式。
5、认购的确认
当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在T+2日后(包括该日)
到销售网点查询交易情况。基金销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确
认,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后、
登记机构的确认登记为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查
询。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。因投资人
怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、
销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公
告。
6、募集期利息的处理方式
本基金基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专门账户,任何人不
得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有。
认购利息折算的基金份额精确到小数点后2位,小数点2位以后的部分截位,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利息折算
的基金份额以登记机构的记录为准。
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七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起三个月内,发起资金提供方认购基金的金额不少
于1,000万元人民币,且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年的,基金募
集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10
日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基
金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中
国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理
人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理
人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期
活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金
管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基
金合同》自动终止并按其约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会审议,
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的
法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充的,则本
基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
本基金自基金合同生效之日起满三年后,在任一开放期的最后一个开放日日终
(登记机构完成最后一个开放日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持有
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人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止《基金
合同》,并按照《基金合同》约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会进行
表决。
本基金自基金合同生效之日起满三年后,连续20个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告
中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,
并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
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八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理直销柜台。
名称:华泰保兴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室
邮政编码:200120
法定代表人:杨平
成立时间:2016年7月26日
联系人:王珊珊
电话:(021)80299058
传真:(021)60963577
客户服务电话:400-632-9090(免长途话费),(021)80210198
网址:www.ehuataifund.com
2、其他销售机构
本基金的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机构”章节或基金管理
人网站公示信息或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
投资人应当通过上述销售机构的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式办
理基金申购、赎回等业务。本基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并
在基金管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式,投资人
可以通过上述方式进行申购、赎回等业务。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间
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为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时
间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回或其他业务,也不上市交
易。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外,自首个封闭期结束之日后第一个工作
日(含该日)起,本基金进入首个开放期,开始办理申购、赎回或其他业务。本基
金每个封闭期结束之日后第一个工作日(含该日)起进入下一个开放期。本基金每
个开放期的期限为一至二十个工作日,开放期以及开放期办理申购、赎回或其他业
务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金
合同》暂停申购、赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回等业务的办
理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继
续计算该开放期时间。
基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回等业务。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
等业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开
放日基金份额申购、赎回价格;但若投资人在该开放期最后一个开放日业务办理时
间结束之后提出申购、赎回等业务申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理
申购、赎回或其他业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为
基准进行计算;
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2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务
办理时间结束后不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎
回;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的,首次申购的最低金额为单笔
100,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元;已在直销机构有认购或申购过
本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额
的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机
构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准。
2、赎回份额的限制
赎回的最低份额为10份基金份额。
3、最低保留余额的限制
每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时,若当日
该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有
权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规
定请参见相关公告。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额和
赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
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6、基金管理人在不违反法律法规的前提下,可以决定基金份额持有人持有本基
金的最高限额和本基金的总规模限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资人在提交
赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则赎回申请无效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购
成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账
则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销售机构
等不承担由此产生的利息等任何损失。
投资人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
在遇证券、期货交易所或证券、期货交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务
处理流程时,则赎回款项划拨时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其
他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款
处理。
3、申购和赎回申请的确认
对于基金开放日开放时间结束前成立的申购和赎回申请,基金管理人应以该开
放日作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(含
T+1日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后
(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
若申购未生效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机
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构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效以登记机构的确认结果为
准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因
投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金
托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务
办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4、申购和赎回的登记
(1)投资人T日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人
增加权益并办理登记手续,投资人自T+2日起(包括该日)有权赎回该部分基金
份额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
(2)投资人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人
扣除权益并办理相应的登记手续。
(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监
会备案。
(六)基金的申购费和赎回费
1、申购费用
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算,基金投资人
申购基金份额时支付申购费用。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、
登记结算等各项费用。
本基金的申购费率如下:
申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 1.50%
100万元(含)至300万元 1.00%
300万元(含)至500万元 0.60%
500万元(含)以上 1,000元/笔
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持有本基金份额的投资人因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购
费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证
监会备案。
通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户特定申购费率如下表:
申购费率 申购金额(含申购费) 特定申购费率
100万元以下 0.30%
100万元(含)至300万元 0.20%
300万元(含)至500万元 0.12%
500万元(含)以上 1,000元/笔
2、赎回费用
投资人赎回基金份额时收取赎回费用,赎回费用由投资人承担,在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,
对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎
回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取
0.50%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3
个月但少于6个月的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金
财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金赎回费率如下:
赎回费率 持有期限 赎回费率
7日以内 1.50%
7日(含)至30日 0.75%
30日(含)至6个月 0.50%
6个月(含)以上 0
上述 “月”指的是30个自然日。
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3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情
况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销
活动期间,在不违反法律法规且对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金
申购费率、赎回费率和转换费率。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自
律规则的规定。
(七)申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)本基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效
份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
(2)本基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净
值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入
方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)T日基金份额净值
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例三:某投资人(非养老金客户)投资100,000元申购本基金(非网上交易),
假设申购当日基金份额净值为1.0400元,申购费率为1.50%,则其可得到的申购份
额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额=(100,000-1,477.83)/1.0400=94,732.86份
即:某投资人(非养老金客户)投资100,000元申购本基金(非网上交易),
假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则其可得到94,732.86份基金份额。
例四:某养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,
假设申购当日基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.30%,则其可得到的申购份
额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.30%)=99,700.90元
申购费用=100,000-99,700.90=299.10元
申购份额=(100,000-299.10)/1.0400=95,866.25份
即:该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,假
设申购当日基金份额净值为1.0400元,则其可得到95,866.25份基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费
用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
如果投资人赎回基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
例五:某投资人赎回10,000份基金份额,持有期限为5日,对应的赎回费率为
1.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=10,000×1.0160×1.50%=152.40元
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赎回金额=10,000×1.0160-152.40=10,007.60元
即:投资人赎回10,000份基金份额,持有期限为5日,对应的赎回费率为1.50%,
假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,007.60元。
4、基金份额净值的计算公式
基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
本基金T日的基金份额净值及基金份额累计净值在当天收市后计算,在基金封
闭期内,基金管理人至少每周公告一次基金份额净值及基金份额累计净值;在基金
开放期内,基金管理人在T+1日内公告基金份额净值及基金份额累计净值。遇特殊
情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金的基金份额净值的计算,
保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基
金财产承担。
(八)拒绝或暂停申购的情形
在开放期间,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申
请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的
情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销
售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
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7、个人投资者向基金管理人提出申购申请时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第4项、第7项情形之外的情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接
受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期可以按
暂停申购的期间相应延长。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期间,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出
现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基
金赎回申请的措施。
3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值。
4、继续接受某笔或某些赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延
缓支付赎回款时,基金管理人应在指定媒介上刊登公告,已确认的赎回申请,基金
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申
请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请
赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期可以按暂停赎回的期间相
应延长。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
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1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回、延缓支付赎回款项或延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提下,
可对其余赎回申请延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过20个工作日。延
缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
(3)在开放期内,当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超
过前一工作日基金总份额50%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的
全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产
变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,在当日接受该基金份额持有人的全部
赎回的比例不低于前一工作日基金总份额50%的前提下,其余赎回申请可以延期办
理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的
基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止,但延期办理的
期限不得超过20个工作日。如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长
的开放期内不办理投资人新的申购申请,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅
为原开放期内因提交赎回申请超过前一工作日基金总份额50%以上而被延期办理赎
回的单个基金份额持有人办理赎回业务。
3、巨额赎回的公告
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当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时,基金管理人应当通过
邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人,
说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上
刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值;如发生暂
停的时间超过1日,则基金管理人可以根据需要增加公告次数,但基金管理人须依
照《信息披露办法》,最迟于重新开放申购与赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购
或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届
时可不再另行发布重新开放的公告。
3、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的封闭
期与开放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,转换费
由赎回费和申购补差费构成,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金
合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照
相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规或国
家有权机关要求的方式执行。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;
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司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或非法人组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的
非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)基金份额的冻结、解冻与质押及转让
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻
结部分份额仍然参与收益分配,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规
定的除外。
基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务,并
制定相应的业务规则。
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十六)基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生
不利影响的前提下,根据具体情况在履行适当程序后,对上述申购和赎回的安排进
行补充和调整并提前公告。
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九、基金的投资
(一)投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场潜在的投资机会,在严格控制
风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券))、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持
证券、股指期货以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但
需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。
基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为
80%-100%,但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的
期间内,本基金投资不受上述比例限制。
在开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,
每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交
易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
1、封闭期投资策略
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本基金遵循经济周期性波动规律,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价
值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,追求股票、固定收益证券和现金等
大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳
定增值。
(1)大类资产配置策略
本基金通过分析宏观经济因素、市场估值因素等形成对各类资产的市场趋势判
断及收益风险水平预期,进而对股票、债券等类别资产的投资比例进行动态调整。
本基金通过紧密跟踪宏观经济指标的变化情况判断宏观经济层面对证券市场的
基本面影响,主要有GDP增长率、工业增加值、价格指标水平变化、利率水平及
变化、货币供应量变化等;通过对市场资金供求关系变化、企业盈利情况及其预期
等分析判断市场整体估值水平;通过研究与证券市场紧密相关的各种国家政策(包
括但不限于货币政策、财政政策、产业发展政策等)判断具备投资价值的大类资产
及个券;通过分析新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金股票持仓比例
变化等指标形成对市场情绪的判断。
综合上述因素的分析结果,本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的最
佳配置比例并实时进行调整。
(2)股票投资策略
本基金以价值投资理念为导向,根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水
平,并结合市场环境灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场中的投资机会。
1)行业配置策略
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民
经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分
析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重
点行业资产进行配置。关注指标包括:
①产业政策变化:分析与各个细分领域相关的扶持或压制政策,判断政策对行
业前景的影响;
②景气状况:判断各子领域的景气特征,选取阶段性景气度较高的细分领域重
点配置;
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③相对盈利和估值水平:动态分析各细分领域的相对盈利和估值水平,提高阶
段性被市场低估的、盈利预期较高子领域配置比例,降低阶段性被市场高估、盈利
预期较低的子行业配置比例;
④资本市场情况:根据资本市场情况,在市场处于趋势性下降通道态势时,提
升偏向防御性的子行业配置;在市场景气度提升或出现明显反转、上升信号时,提
升偏周期性的子行业配置。
2)个股配置策略
①成长投资策略
本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业
以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值
具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业,在对产业结构演变趋势进行深入研究
和分析的基础上,准确把握新兴产业的发展方向,重点投资体现行业发展方向、拥
有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司;对于拐点产业,依据
对行业景气变化趋势的研究,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进
入上升周期的行业,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司;对于传统产业,主
要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间,重点投
资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的公司。
②价值投资策略
价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,本基金将根据不同行业
特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)
/G、EV/EBITDA 以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上
市公司进行投资。
③主题投资策略
由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况的差
异,不同的投资主题在经济发展的各阶段具有不同的投资价值。本基金通过深入研
究经济发展和资本市场趋势变化,对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及
成长动因进行前瞻性的分析,挖掘中长期主题投资机会,并精选出符合投资主题的
行业以及具有核心竞争力的上市公司。
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④事件驱动策略
本基金将持续关注事件驱动投资机会,重点关注的事项包括:ⅰ)并购重组,
通过对上市公司资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、
上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、
行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好
的企业进行投资;ⅱ)定增破发,即在预案期内或锁定期内跌破定增价格的定向增
发项目,并结合对其基本面的分析及市场未来走势进行判断,精选价值被低估的定
增项目进行投资。
3)动态调整和组合优化策略
本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关政
策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外,基于基金组合中单个证券的
预期收益及风险特性,对投资组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大
化。
(3)债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策
的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、
市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债
策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益
率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。
1)久期管理策略
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,
对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到
提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适
当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降
低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
2)期限结构配置策略
在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测
收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形
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状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、
新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预
期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及
梯形策略构造组合,并进行动态调整。
3)类属配置策略
债券类属配置策略是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供
求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央行票据、金融债、企业债券等
不同债券种类的利差水平、信用变动、流动性溢价等要素,评定不同债券类属的相
对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
4)信用债投资策略
信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基
准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场
整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基
金将分别采用基于信用利差曲线策略和基于信用债信用分析策略,综合考虑当前信
用债市场信用利差的相对投资价值和风险、以及信用利差曲线的未来趋势,确定信
用债券的配置。
5)可转换债券投资策略
可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,
具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股
性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司
基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
(4)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究
和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳
定收益。
(5)股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目
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的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资,以管理投资
组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。本基金管理人将通过对证券市场和
期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,在
进行套期保值时,将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金管理人将充
分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置和品种选择进行谨慎
投资,以降低投资组合的整体风险。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小
基金净值的波动。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)在封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为80%-100%,但在每次
开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资
不受上述比例限制。
(2)在开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期
内,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
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资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的15%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
(14)本基金在封闭期内,任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;本基金在开放期内,任何交
易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产
净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不包含到期日在一年以内的政府债券)、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)在封闭期内,本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,
合计(轧差计算)占基金资产的比例为80%-100%;
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(18)开放期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封
闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
(19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金
资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资。
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制和《基金合同》约定的其他
投资比例限制。
除第(2)、(10)、(19)、(20)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
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(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持
有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露,但法律法规另有规定的除外。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
(五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率
*20%
沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300
只A股作为样本的综合性指数;样本选择标准为规模大、流动性好的股票,目前沪
深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。中国债
券总指数(全价)是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的
债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效
工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测
算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。本基金是股票型基
金,在封闭期内股票资产占基金资产的比例为80%-100%,因此,“沪深300指数收
益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%”是适合衡量本基金投资业绩的比较基
准。
如果今后本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布,或者法律法规发
生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场
上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,在法律法规允许、基金合同约定
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的范围内,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,本基金可根据
实际运作情况,经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后变更业绩
比较基准并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。
(七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
(八)投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
(2)公司投资及风险控制政策;
(3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;
(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的
范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程、审议
和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理
事项。
基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略
及战术资产配置方案范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达投资指令。
交易室负责组织、制定和执行交易计划,及时核查交易结果并反馈给基金经理。
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交易室通过严格控制风险,以最高的效率、最低的成本确保交易指令得到正确执行。
3、投资管理流程
基金投资决策委员会是本基金的最高决策机构,基金投资决策委员会定期就投
资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既
密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。
具体的投资管理程序如下:
(1)研究部宏观研究员、策略研究员、行业研究员、信用研究员、数量研究员
各自独立完成相应的研究报告,为投资决策提供依据;
(2)基金投资决策委员会每月召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性
意见,并讨论本基金投资重点等;
(3)基金经理根据基金投资决策委员会决议,宏观研究员、策略研究员的宏观
经济分析和策略建议、行业研究员的行业分析和个股研究、信用研究员的债券市场
研究和券种选择、数量研究员的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险控
制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案;
(4)基金经理根据基金投资组合方案,向交易室下达交易指令;
(5)交易指令通过风控系统的自动合规核查后,由交易室执行,交易室对交易
情况及时反馈;
(6)基金经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视基金投资组合的变动情况;
(7)风险管理部定期完成有关投资风险监控报告,以及基金业绩评估报告;
基金管理人有权根据市场变化和实际需要,对上述投资管理流程作出调整。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及
其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
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基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、
期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基
金财产强制执行。
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十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券、衍生工具、银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市交易的有价证券的估值
(1)交易所上市交易的非固定收益品种(包括股票等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(本合同另有规定的除
外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机
构由基金管理人与托管人另行协商约定;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(本合同另有规定的除
外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的唯一估值净价或推荐估值净
价,具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定;
(4)交易所上市交易的可转换债券,全价交易债券选取估值日收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
值;
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(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4、流通受限的股票,包括但不限于非公开发行股票,首次公开发行股票时公司
股东公开发售股份,通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
5、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取估值
日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理
人与托管人另行协商约定。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
7、股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
8、回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
9、银行存款和备付金金额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
11、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、本基金的基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基
金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值,
并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日将基金份额净值及基金份额
累计净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误
处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
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2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿
受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登
记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
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(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场或期货市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停基金估值时;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基
金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算当日的基金资产净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政
策变更、市场规则变更等,以及其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然
已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的
基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金
托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
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十二、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数
最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利
润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择不同的
分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值
自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基
金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
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配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资
人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依
照本基金收益分配原则中有关规定执行。
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十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用等;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易或结算费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”
一章。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”
一章。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规
规定和《基金合同》约定调整基金相关费率。基金管理人必须于新的费率实施日前
按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金
从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及互联网网站(以下简
称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。指定网站包括基金管理人网站、基金托
管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信
息披露服务。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本
为准。
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本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、《基金合同》、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人
重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书,并登载在指定网站上;
基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金
销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至
少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(4)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应
当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报刊
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休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载《基金合同》
生效公告。
4、基金净值信息
(1)《基金合同》生效后,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定
网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
(2)在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、
基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机
构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载于指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告
中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情
况及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资人者的权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
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有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情况除外。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关
规定在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式(不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换)、基
金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
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实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金进入开放期;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项;
(22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(23)变更基金份额类别设置或基金份额分类规则;
(24)本基金推出新业务或服务;
(25)本基金自基金合同生效之日起满三年后,连续40个工作日、50个工作
日、55个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元;
(26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额
持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法予以公告。
10、清算报告
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基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事
务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登
载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
11、投资股指期货相关公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。
12、投资资产支持证券相关公告
基金管理人应当在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细;
基金管理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资
产支持证券明细。
13、发起资金的信息披露
基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金中期报告和基金季
度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金
经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
14、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书(更新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明该基金单一投资者持
有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过
50%,本基金不向个人投资者销售。
15、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
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露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、基金份额
申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子
确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当按照中国证监会
规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息,基金销售机构应当按照中
国证监会规定做好信息传递工作。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。此外,基金管理人、基金托管人还可以着
眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、
不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费
用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
(1)不可抗力;
(2)基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
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时;
(3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
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十六、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投
资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供
固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所
产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一
般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金
法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收
益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募
集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附
近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能
低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
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2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的
特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成
影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券
和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、通货膨胀风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,
基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,
影响基金资产的保值增值。
5、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有
的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投
资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持
有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
6、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财
务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。
如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的
利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统
风险,但不能完全规避。
7、杠杆风险。本基金可以通过债券回购放大杠杆,进行杠杆操作将会放大组合
收益波动,对组合业绩稳定性有较大影响,同时杠杆成本波动也会影响组合收益率
水平,在市场下行或杠杆成本异常上升时,有可能导致基金财产收益的超预期下降
风险。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性
较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
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本基金为开放式基金。按照基金合同的约定,基金管理人有义务接受投资人的
申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产
生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基
金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响
基金份额收益。
(四)信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状
况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手
因违约而产生的证券交割风险。
(五)操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷、人为因素造成操作失误、
违反操作规程或技术系统的故障等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺
诈、交易错误、IT系统故障等风险。
(六)本基金的特有风险
1、股票型基金的风险
本基金为股票型基金,在封闭期内股票资产占基金资产的比例为80%-100%,
股市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态
的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到
影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收
益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、定期开放方式运作的风险
本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的封闭期为自基金合同生效日(含该日)起或自每一开放期结束之日次日(含
该日)起3个月的期间。在本基金的封闭期间,基金份额持有人面临不能赎回基金
份额的流动性约束。此外,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额
将自动转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。
3、发生巨额赎回的风险
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本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基金管理人对符合法律法规及基
金合同约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能出现的巨
额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金在单个开放日出现巨额赎回
被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险,
未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产
产生的负面影响。
4、基金合同自动终止的风险
本基金同时为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将运用发起资金认
购本基金的金额不少于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同
生效日起不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外)。发起资金认
购的基金份额持有期限满3年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持
有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。在基金合同生效之日起
满三年后的对应日,若本基金的资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,无需
召开基金份额持有人大会审议,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
此外,本基金自基金合同生效之日起满三年后,在任一开放期最后一个开放日
日终(登记机构完成最后一个开放日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金合同将自动终止。
基金份额持有人可能面临基金合同终止带来的资产变现损失及流动性风险。
5、针对特定投资者募集和申购而产生的风险
本基金不向个人投资者销售。单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人
的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,因此将面临以下风险:
(1)单一投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险
如果单一投资者大额赎回,可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原因是,
根据本基金基金合同和招募说明书的规定,基金份额净值的计算精确到0.0001元,
小数点后第5位四舍五入,当单一投资者巨额赎回时,由于基金份额净值四舍五入
产生的误差计入基金财产,导致基金份额净值发生大幅波动。基金份额净值计算符
合基金合同和法律法规的相关规定,单日大幅波动是在现有估值方法下出现的特殊
事件。
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(2)单一投资者大额赎回导致的流动性风险
如果单一投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以低于市价的价格大量
抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。
(3)单一投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险
如果单一投资者大额赎回,可能会导致基金资产净值较低,本基金可能会面临
在某些市场交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。
此外,在本基金成立满三年后,如果单一投资者大额赎回导致基金资产净值较
低,可能出现在任一开放期最后一个开放日日终(登记机构完成最后一个开放日申
购、赎回业务申请的确认以后)基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元的情形,继而触发基金合同终止条件导致基金无法继续存续。
6、股指期货投资风险
本基金投资于股指期货,因此存在因投资股指期货而带来的风险:
(1)市场风险:由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。
(2)市场流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。
(3)结算流动性风险:基金保证金不足而无法交易衍生品,或因指数波动导致
保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险。
(4)基差风险:期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。
(5)信用风险:交易对手不愿或无法履行契约的风险。
(6)作业风险:因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导
致的损失。
(七)投资资产支持证券的特定风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是指在全国银行间债券交易市场或证
券交易所交易的、符合相关法规规定的信贷资产支持证券和企业资产支持证券类品
种。资产支持证券在国内市场处于发展初期阶段,可能具有低流动性、高收益性的
特征,并存在一定的投资风险,包括:信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险、操作风险和法律风险等。
(八)本基金投资市场、行业及资产的流动性风险评估
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本基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等具有良好流动性的金融工具,
资本市场成交活跃程度、基金持仓资产的变现能力以及投资者的申购/赎回行为将对
本基金所面临的流动性风险产生直接影响。资本市场成交量低迷、基金持仓集中度
过高、基金资产变现能力下降、单一基金份额持有人持有基金份额比例过高等因素,
将使得本基金面临流动性风险。
在本基金的投资运作过程中,基金管理人将充分评估本基金所面临的流动性风
险,并根据基金合同的约定及实际情况,合理采取控制基金份额持有人集中度,审
慎确认大额申购申请设定、单一投资者申购金额上限、综合运用延期办理巨额赎回
申请等各类流动性风险管理工具、降低基金资产持仓集中度、降低流动受限资产投
资比例等措施,有效防范本基金所面临的流动性风险。
(九)本基金发生巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金发生巨额赎回的情形下,基金管理人将在与基金托管人协商一致,并
在确保投资者得到公平对待的前提下,依照法律法规及基金合同的约定,综合运用
各类流动性风险管理工具,对巨额赎回申请等进行适度调整,作为本基金发生巨额
赎回的特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
上述各类流动性风险管理工具包括但不限于:1、延期办理巨额赎回申请;2、
暂停接受赎回申请;3、延缓支付赎回款项;4、收取短期赎回费;5、暂停基金估值;
6、摆动定价;7、中国证监会认定的其他措施。
在采用上述流动性风险管理工具时,基金管理人严格遵守法律法规及基金合同
的约定,确保相关工具实施的及时、有序、透明及公平。
(十)实施备用的流动性风险管理工具的规定
1、实施备用流动性风险管理工具的情形:在本基金发生巨额赎回的情形下,本
基金管理人将实施备用流动性风险管理工具。
2、实施备用流动性风险管理工具的程序:本基金管理人将在与基金托管人协商
一致,并在确保投资者得到公平对待的前提下,依照法律法规及基金合同的约定实
施备用流动性风险管理工具,确保相关工具实施的及时、有序、透明及公平。
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3、实施备用流动性风险管理工具对投资者的影响:在实施备用流动性风险管理
工具的情形下,可能会导致本基金份额持有人的部分或全部赎回申请被确认失败或
者被收取短期赎回费。
(十一)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能
导致基金资产的损失。
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十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一) 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人
同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在表决通过之日起生效,
召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案,自生效之日起按照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、基金合同生效之日起满三年后的对应日,基金资产净值低于2亿元的;
4、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;
5、本基金自基金合同生效之日起满三年后,在任一开放期的最后一个开放日日
终(登记机构完成最后一个开放日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的;
6、本基金自基金合同生效之日起满三年后,连续60个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的;
7、《基金合同》约定的其他情形;
8、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
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2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为不超过6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
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网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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十八、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
4)销售基金份额;
5)召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资人的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其
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他为基金提供服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户等的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但
不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基
金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人
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泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供必要信息的情况除外;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
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26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但
不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈
报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,为基
金办理证券、期货交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但
不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产
相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同
基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
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5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及本基金投资所需的
其他账户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,
及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规
定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律
等外部专业顾问提供必要信息的情况除外;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计
净值、基金份额申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进
行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投
资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》或《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责
任,其赔偿责任不因其退任而免除;
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20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
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自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用,并主动
查询交易申请的确认情况;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年(基金合同生效不满3年提
前终止的情况除外);
10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国证监会
另有规定外,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变);
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
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9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)在不违反法律法规和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召
开基金份额持有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方式、
调低赎回费率
3)法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用
的费率的前提下,设立新的基金份额类别,增加新的收费方式或者调整基金份额分
类规则;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的
范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
7)基金推出新业务或服务;
8)《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,
本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会
审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续本《基金合同》期限。如届
时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充
的,则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行;
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9)本基金自基金合同生效之日起满三年后,在任一开放期的最后一个开放日日
终(登记机构完成最后一个开放日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止《基
金合同》,并按照《基金合同》约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会进
行表决。
10)本基金自基金合同生效之日起满三年后,连续60个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止《基
金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会
进行表决;
11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行
召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配
合;
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
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基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告
知基金管理人,基金管理人应当配合;
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管
理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
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4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证
监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金
托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开
会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如
果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定
的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收
取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2);
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表
决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出
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具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人
大会可通过网络、电话、短信或其他方式召开,基金份额持有人也可以采用网络、
电话、短信或其他方式进行表决,或者采用网络、电话、短信或其他方式授权他人
代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(4)参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述第1项
(2)或第2项(3)规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表权益登记日1/3以上(含1/3)基金份
额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
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表决权的1/2以上(含1/2)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不
影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的1/2以上(含1/2)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通
过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方
式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决
议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7、计票
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(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管
人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议
的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金
托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
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会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分关于对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则
修改导致相关内容被取消或变更的,或法律法规新增基金份额持有人大会机制的,
基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和
调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或
本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在表决通过之日起生效,
召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案,自生效之日起依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)基金合同生效之日起满三年后的对应日,基金资产净值低于2亿元的;
(4)本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;
(5)本基金自基金合同生效之日起满三年后,在任一开放期的最后一个开放日
日终(登记机构完成最后一个开放日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额
持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的;
(6)本基金自基金合同生效之日起满三年后,连续60个工作日出现基金份额
持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的;
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(7)《基金合同》约定的其他情形;
(8)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为不超过6个月。但因本基金所持证券的流动性受到
限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
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依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁
裁决是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
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十九、托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:华泰保兴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室
法定代表人:杨平
成立时间:2016年7月26日
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿捌仟万元人民币
存续期间:持续经营
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可[2016]1309号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
许可的其他业务
2、基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
成立时间:1983年10月31日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票
据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从
事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱
服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外
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汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以
外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代
客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、
见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律
许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地
货币;经中国人民银行批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监
督:
(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券))、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持
证券、股指期货以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但
需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。
基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为
80%-100%,但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的
期间内,本基金投资不受上述比例限制。
在开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,
每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交
易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金
托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新
和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
(2)对基金投融资比例进行监督:
1)在封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为80%-100%,但在每次开
放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不
受上述比例限制。
2)在开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,
每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交
易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的10%;
5)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的
且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过
该上市公司可流通股票的30%;
6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的15%;
8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
9)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
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10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出;
11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
14)本基金在封闭期内,任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;本基金在开放期内,任何交易
日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
17)在封闭期内,本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,
合计(轧差计算)占基金资产的比例为80%-100%;
18)开放期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭
期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%;上述流动性受限资产是指由于法律法规、监管、基金合同或操作障
碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以
上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等;
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因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资。
20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体
为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范
围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失;
21)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除第2)、10)、19)、20)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披
露,但法律法规另有规定的除外。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
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2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
3、基金托管人在上述第1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规
的规定及本协议的约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核
对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随
时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠
正或撤销的,基金托管人应当拒绝执行,并及时向中国证监会报告。
4、基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其
他有关规定,或者违反本协议约定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规
的规定及时向中国证监会报告。
5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在
规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金
托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不妨碍基金托管人遵守相关法律法规的基础上,基
金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不
限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、及期货
账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。
在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金
托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律
法规的规定报告中国证监会。
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3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人
并改正。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律
法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及期货结算账户
等投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,
基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(6)基金托管人不得利用本协议为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人从
事上述违法违规所得利益归入基金财产。
对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及
时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助与配合,但
对此不承担责任。
2、基金合同生效前募集资金的验资和入账
(1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金
募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基
金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验
资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注
册会计师签字方为有效。
(2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金
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开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办
理退款事宜。
3、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印
鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支
付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基
金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行账户的开立和管理应符合法律法规的有关规定。
4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款
账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户
相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的
相关资料。
5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证
券登记结算有限责任公司开设证券账户。基金证券账户的开立和证券账户卡的保管
由基金托管人负责。
(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户,亦不得
使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所
进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有
限责任公司的规定执行。
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(4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,
涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述
关于账户开设、使用的规定。
(5)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的
规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
(6)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
6、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义在中国人民银行取得全国银行
间债券市场准入备案通知书,代表本基金签订全国银行间债券市场回购主协议,申
请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托
管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份
有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户,并代表基金进行银行
间债券市场债券和资金的清算。
7、基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥
善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大
合同。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时
应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本原件后
及时将一份正本的原件提交给基金托管人。重大合同由基金管理人与基金托管人按
规定各自保管至少15年。对于无法取得两份以上正本的,基金管理人应向基金托管
人提供加盖公章的合同复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不
得转移。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算和复核
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计
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算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算,精
确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
(2)基金管理人应每估值日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计
核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金
管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日计算得出当日的基
金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果
进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外
公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公
允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允
价值的价格估值。
(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及
时进行协商和纠正。
(5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位内(含第4位)发生差
错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当
立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额
净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净
值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律
法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
(6)估值错误处理原则
1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调
各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估
值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责
任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误
责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
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2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值
错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部
返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受
损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交
付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过
其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
(7)由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政
策变更、市场规则变更等,以及其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然
已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的
基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和
基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经
协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公
布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
2、基金会计核算
(1)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账
方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自
的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法
存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
(2)会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在
不符,双方应及时查明原因并纠正。
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(3)基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,
应于每月终了后5个工作日内完成;在《基金合同》生效后,基金招募说明书、基
金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基
金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上;基金招募说明书、基金产
品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,
基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束
之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年
度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月
内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性
公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完
成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在
指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金
托管人在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应
在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后
10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报
告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后15个工作日
内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的
上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托
管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无
法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人
提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书
或进行电子确认,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发
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布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的保管
1、基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金
份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
(1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
(2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;
(3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
(4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
2、基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年
度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额
持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记
日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金
托管人提供。
3、基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。基金托管人不得将所保管的基金
份额持有人名册用于基金托管业务和审计以外的其他用途,并应遵守保密义务。如
基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代
为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保
管费给予补偿。
(七)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
2、托管协议的终止
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发生以下情况,本托管协议应当终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)本基金更换基金托管人;
(3)本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金
的财产进行清算。
(八)适用法律与争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过
友好协商解决。若任何一方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,则任
何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其届时有效的仲裁规则
在北京市进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费
用、律师费用由败诉方承担。
3、争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
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二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)呼叫中心电话服务
呼叫中心自动语音系统提供7×24 小时的自动语音服务和查询服务,客户可通
过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额和交易信息等。
客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五9:00—17:00(法定节假
日及因此导致的证券交易所休市日除外)。
客户服务电话:400-632-9090
(二)持有人交易资料寄送服务
1、交易确认单
每次交易结束后,投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点或以销售机
构规定的其他方式查询和打印确认单,或在T+1个工作日后通过基金管理人客户服
务电话、公司网站查询交易确认情况。基金管理人不向投资人寄送交易确认单。
2、电子对账单
每月结束后,基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资人发送电子邮件对
账单。
投资人可以在认购/申购基金时选择订阅;或直接拨打客户服务电话
(400-632-9090)订阅。
(三)投诉受理服务
投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼
叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的
服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,
基金管理人将尽快做出回复。对于非工作日提出的投诉,原则上顺延至下一工作日
当日或次日回复。
客服邮箱:fund_service@ehuatai.com
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二十一、其他应披露事项
本招募说明书如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
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二十二、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所,投资
人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制
件或复印件。招募说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.ehuataifund.com)查阅和下载招
募说明书。
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二十三、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资
基金募集注册的文件
(二)《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》
(三)《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基
金之法律意见
(七)中国证监会要求的其他文件
华泰保兴基金管理有限公司
二〇一九年十二月十四日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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