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信澳中小盘混合(610004)  基金公开信息
流水号 173207
基金代码 610004
公告日期 2012-08-24
编号 1
标题 信达澳银中小盘股票型证券投资基金2012年半年度报告
信息全文 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年8月24日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。


§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 信达澳银中小盘股票
基金主代码 610004
交易代码 610004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月1日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 570,624,363.49份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。一方面，本基金通过"自下而上"的深入分析，选择素质高、竞争力突出的优秀公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠"自上而下"的策略分析和运作，通过优化大类资产配置来有效控制系统风险，并力争把握行业轮动等方面的投资机会。
业绩比较基准 （天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%。
自2012年5月1日起业绩比较基准变更为中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于混合基金、债券基金、货币市场基金，属于预期风险收益水平较高的证券投资基金产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 黄晖 尹东
联系电话 0755-83172666 010-67595003
电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com
基金半年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2012年1月1日-2012年6月30日）
本期已实现收益 -60,415,071.88
本期利润 11,361,213.25
加权平均基金份额本期利润 0.0193
本期基金份额净值增长率 2.34%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2012年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.1694
期末基金资产净值 473,950,327.35
期末基金份额净值 0.831
注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -2.35% 1.11% -6.37% 0.98% 4.02% 0.13%
过去三个月 5.99% 1.14% 1.22% 0.97% 4.77% 0.17%
过去六个月 2.34% 1.28% 4.66% 1.22% -2.32% 0.06%
过去一年 -23.20% 1.28% -17.36% 1.21% -5.84% 0.07%
自基金合同生效起至今 -16.90% 1.39% -16.77% 1.26% -0.13% 0.13%
注：本基金的业绩比较基准：中证700指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
中证700指数由中证指数公司编制。中证700指数成分股由中证200指数和中证500指数的成分股构成，能够较好反映沪深证券市场里中小市值公司的整体情况，可作为本基金股票投资部分的基准。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法，该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市场总体走势，具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。
2.本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
3.本基金业绩比较基准自2012年5月1日起变更为：中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会，董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作，并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、财务会计部、监察稽核部、行政人事部，分工协作，职责明确。
截至2012年6月30日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金和信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金七只基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曾国富 本基金基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理 2009-12-1 - 14年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年9月加盟信达澳银基金公司，历任信达澳银精华配置混合基金基金经理、信达澳银红利回报股票基金基金经理。
周强松 本基金的基金经理助理 2010-5-5 2012-1-8 16年 大连理工大学工业管理工程学士，CFA。1996年至2003年任职于君安证券、国泰君安证券研究所，任研究员；2003年至2005年就职于兴安证券，任总裁业务助理。2006年加盟信达澳银基金公司。历任投资研究部研究员，信达澳银中小盘股票基金基金经理助理，现任信达澳银红利回报股票基金基金经理。
注：1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年初，随着中国经济增速温和下降，通胀水平逐步回落。宏观经济紧缩政策预调微调，下调存款准备金率，市场对未来通胀快速下行和流动性趋向宽松的乐观预期逐步增强。然而，政策放松力度不足以对冲随后经济的快速下滑，严重的产能过剩抑制了投资效率，疲弱的需求叠加居高不下的库存使得行业的景气水平持续下行。同时欧美经济数据未如预想，昭示未来欧美经济复苏之路仍充满艰辛。这样的内外经济、政策背景下影响下，2012年上半年A股市场呈现震荡的"M"型走势。尽管大盘指数在当前又基本回到了年初的水平，但其中依然存在一些结构性投资机会，比如房地产、食品饮料以及非银行金融等行业，而估值较高的中小板和创业板依然表现相对较弱。
纵观上半年，我们基于对政策的预期以及对流动性的判断，配置上较为积极主动，增加权益类品种配置比例的同时，再加大了对房地产、证券与食品饮料等行业的配置，到了5月份，随着政策利好的兑现，与对经济基本面的再观察，及时降低了仓位，避免了部分市场下跌带来的损失，并在结构配置上，从早周期行业调向一些成长性行业及低估值行业，如医药、食品饮料、园林装饰及汽车等行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.831元，累计份额净值为0.831元，报告期内份额净值增长率为2.34%，同期业绩比较基准收益率为4.66%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，预计下半年政策依然还会是稳字当头。经济面虽然依旧不容乐观，但是不可否认，宏观经济正在筑底。流动性当前虽然依旧偏紧，但是外汇占款下降，打开了降准预期，CPI的下降，打开了降息空间，未来的改善已经变得非常值得期待。
整个A股市场经过过去一年多的持续调整，沪深300指数的市盈率降至10倍左右的水平，已经具备了较大的吸引力。2012年下半年市场的流动性、政策环境、估值水平、外围环境等都可能强于上半年。总体而言，我们认为2012年下半年的股市环境将好于上半年，但经济环境仍存在变化。我们认为对市场不必过分悲观，仍可积极布局。策略上，我们仍将坚持自下而上与自上而下相结合的投资理念，积极寻找确定性增长品种及受益于政策放松或经济好转的行业。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由运营总监担任；基金估值小组成员若干名，由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中运营保障部负责组织小组工作的开展。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多六次，每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为-96,674,036.14元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。

§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：信达澳银中小盘股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 65,305,767.63 52,896,196.08
结算备付金 4,363,949.79 3,960,941.26
存出保证金 360,652.41 450,835.10
交易性金融资产 6.4.7.2 430,446,922.99 429,013,996.02
其中：股票投资 410,409,922.99 406,856,639.32
基金投资 -
债券投资 20,037,000.00 22,157,356.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 6,683,181.51
应收利息 6.4.7.5 710,094.77 392,222.00
应收股利 83,661.35 -
应收申购款 224,022.54 7,837.03
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 501,495,071.48 493,405,209.00
负债和所有者权益 附注号 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,551,514.21 9,592,330.91
应付赎回款 5,294,323.73 392,253.11
应付管理人报酬 591,796.10 644,925.27
应付托管费 98,632.66 107,487.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,811,610.43 1,265,248.38
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 196,867.00 173,177.12
负债合计 27,544,744.13 12,175,422.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 570,624,363.49 592,893,070.06
未分配利润 6.4.7.10 -96,674,036.14 -111,663,283.40
所有者权益合计 473,950,327.35 481,229,786.66
负债和所有者权益总计 501,495,071.48 493,405,209.00
注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.831元，基金份额总额570,624,363.49份。
6.2利润表
会计主体：信达澳银中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 20,922,905.50 -86,652,863.92
1.利息收入 805,780.72 603,269.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 171,671.58 294,392.11
债券利息收入 382,137.59 262,986.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 251,971.55 45,891.51
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -51,686,150.22 49,398,525.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -53,272,740.67 47,039,654.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -109,270.81 179,206.46
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,695,861.26 2,179,665.33
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.7.16 71,776,285.13 -137,165,374.32
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 6.4.7.17 26,989.87 510,714.72
减：二、费用 9,561,692.25 10,897,841.25
1．管理人报酬 3,600,761.42 5,685,517.43
2．托管费 600,126.85 947,586.25
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 5,150,272.77 4,044,807.15
5．利息支出 8,712.19 -
其中：卖出回购金融资产支出 8,712.19 -
6．其他费用 6.4.7.19 201,819.02 219,930.42
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 11,361,213.25 -97,550,705.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,361,213.25 -97,550,705.17
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 592,893,070.06 -111,663,283.40 481,229,786.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 11,361,213.25 11,361,213.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -22,268,706.57 3,628,034.01 -18,640,672.56
其中：1.基金申购款 25,229,292.74 -4,658,186.37 20,571,106.37
2.基金赎回款 -47,497,999.31 8,286,220.38 -39,211,778.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 570,624,363.49 -96,674,036.14 473,950,327.35
项目 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 670,249,241.81 159,172,468.12 829,421,709.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -97,550,705.17 -97,550,705.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -35,342,679.49 -9,262,924.84 -44,605,604.33
其中：1.基金申购款 327,884,403.98 65,060,566.64 392,944,970.62
2.基金赎回款 -363,227,083.47 -74,323,491.48 -437,550,574.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 634,906,562.32 52,358,838.11 687,265,400.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
__________________________ ___________________ _____ __ _______ _______ ____
基金管理公司负责人：何加武 主管会计工作负责人：王学明 会计机构负责人：刘玉兰
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
信达澳银中小盘股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]第810号《关于核准信达澳银中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，自2009年9月15日至2009年11月27日止期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,868,390,856.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第215号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,869,357,181.60份基金份额，其中认购资金利息折合966,324.77份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。自2012年5月1日起，本基金的业绩比较基准由原来的"（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%)×80%+中国债券总指数收益率×20%"变更为"中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%"。
本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2012年8月22日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（"信达澳银基金公司"） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行"） 基金托管人、基金代销机构
幸福人寿保险股份有限公司（"幸福人寿"） 基金管理人的股东的控股公司
信达证券股份有限公司（"信达证券"） 基金管理人的股东的控股公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
信达证券 26,751,511.55 0.79% 46,536,826.81 1.76%
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
信达证券 22,738.69 0.80% 22,738.69 1.26%
关联方名称 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
信达证券 39,555.89 1.80% 26,840.53 2.56%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至
2012年6月30日 上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,600,761.42 5,685,517.43
其中：支付销售机构的客户维护费 588,937.70 1,825,772.71
注：支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至
2012年6月30日 上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 600,126.85 947,586.25
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
幸福人寿 9,999,000.00 1.75% 9,999,000.00 1.69%
注：幸福人寿在2009年认购本基金的交易委托信达澳银基金管理有限公司直销中心办理，手续费1,000元。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 65,305,767.63 146,722.43 10,645,932.52 275,402.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.12期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为410,409,922.99元，第二层级的余额为20,037,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级409,308,996.02元，第二层级19,705,000.00元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 410,409,922.99 81.84
其中：股票 410,409,922.99 81.84
2 固定收益投资 20,037,000.00 4.00
其中：债券 20,037,000.00 4.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 69,669,717.42 13.89
6 其他各项资产 1,378,431.07 0.27
7 合计 501,495,071.48 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 13,733,927.94 2.90
C 制造业 199,463,721.30 42.09
C0 食品、饮料 55,891,610.22 11.79
C1 纺织、服装、皮毛 22,999,347.63 4.85
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 22,764,971.07 4.80
C6 金属、非金属 23,240,806.00 4.90
C7 机械、设备、仪表 35,633,630.30 7.52
C8 医药、生物制品 31,537,956.08 6.65
C99 其他制造业 7,395,400.00 1.56
D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,765,610.90 4.17
E 建筑业 30,003,883.94 6.33
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 13,229,695.90 2.79
H 批发和零售贸易 29,163,675.74 6.15
I 金融、保险业 28,737,482.59 6.06
J 房地产业 55,573,409.99 11.73
K 社会服务业 11,303,457.41 2.38
L 传播与文化产业 9,435,057.28 1.99
M 综合类 - -
合计 410,409,922.99 86.59
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000799 酒 鬼 酒 357,002 18,706,904.80 3.95
2 600376 首开股份 1,384,392 18,329,350.08 3.87
3 600702 沱牌舍得 449,520 16,295,100.00 3.44
4 300032 金龙机电 820,689 15,059,643.15 3.18
5 300005 探路者 767,620 13,448,702.40 2.84
6 600809 山西汾酒 315,000 11,872,350.00 2.50
7 601318 中国平安 233,858 10,696,664.92 2.26
8 000718 苏宁环球 1,224,852 9,921,301.20 2.09
9 300039 上海凯宝 440,937 9,832,895.10 2.07
10 600285 羚锐制药 865,353 9,787,142.43 2.07
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600031 三一重工 41,447,010.64 8.61
2 000157 中联重科 38,762,082.30 8.05
3 000858 五 粮 液 31,810,684.45 6.61
4 000562 宏源证券 31,168,457.00 6.48
5 600109 国金证券 28,604,049.73 5.94
6 600395 盘江股份 27,864,313.60 5.79
7 601318 中国平安 27,447,992.39 5.70
8 600376 首开股份 24,984,129.63 5.19
9 600383 金地集团 24,070,043.91 5.00
10 601918 国投新集 24,041,361.18 5.00
11 000776 广发证券 23,866,131.38 4.96
12 000528 柳 工 21,855,287.97 4.54
13 601336 新华保险 21,447,037.86 4.46
14 000937 冀中能源 20,969,947.66 4.36
15 600801 华新水泥 18,005,100.21 3.74
16 600809 山西汾酒 17,956,286.95 3.73
17 600742 一汽富维 17,600,457.44 3.66
18 000718 苏宁环球 17,386,108.46 3.61
19 600458 时代新材 17,217,403.85 3.58
20 000024 招商地产 16,680,164.48 3.47
21 000686 东北证券 16,607,432.49 3.45
22 600266 北京城建 14,699,725.25 3.05
23 600141 兴发集团 14,679,227.15 3.05
24 600366 宁波韵升 14,639,392.23 3.04
25 600720 祁连山 14,636,294.99 3.04
26 600702 沱牌舍得 14,628,040.29 3.04
27 600881 亚泰集团 14,574,317.00 3.03
28 600123 兰花科创 14,461,334.74 3.01
29 000651 格力电器 14,432,603.48 3.00
30 600048 保利地产 14,424,155.65 3.00
31 600183 生益科技 13,142,923.52 2.73
32 300032 金龙机电 13,124,914.23 2.73
33 300005 探路者 12,928,105.46 2.69
34 600690 青岛海尔 12,927,430.35 2.69
35 600010 包钢股份 12,455,943.18 2.59
36 600837 海通证券 12,414,199.20 2.58
37 000568 泸州老窖 12,383,151.49 2.57
38 600498 烽火通信 12,315,529.06 2.56
39 601699 潞安环能 12,268,522.10 2.55
40 600535 天士力 12,243,553.39 2.54
41 000527 美的电器 12,187,582.42 2.53
42 000799 酒 鬼 酒 11,998,867.79 2.49
43 600104 上汽集团 11,456,421.88 2.38
44 002457 青龙管业 11,415,700.89 2.37
45 600351 亚宝药业 10,905,119.71 2.27
46 600335 国机汽车 10,820,330.51 2.25
47 600153 建发股份 9,925,922.90 2.06
48 000422 湖北宜化 9,925,802.31 2.06
49 000789 江西水泥 9,880,811.25 2.05
50 000069 华侨城Ａ 9,789,727.93 2.03
51 600188 兖州煤业 9,753,079.37 2.03
52 002205 国统股份 9,747,649.40 2.03
53 601992 金隅股份 9,746,152.63 2.03
54 300039 上海凯宝 9,738,056.13 2.02
55 000039 中集集团 9,717,722.22 2.02
56 002106 莱宝高科 9,712,173.26 2.02
57 002277 友阿股份 9,706,224.87 2.02
58 000596 古井贡酒 9,702,689.55 2.02
59 002296 辉煌科技 9,699,440.62 2.02
60 600547 山东黄金 9,637,462.80 2.00
61 600060 海信电器 9,617,827.00 2.00
注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600383 金地集团 36,291,474.90 7.54
2 600031 三一重工 31,396,730.58 6.52
3 000858 五 粮 液 30,504,132.79 6.34
4 600742 一汽富维 30,453,768.56 6.33
5 000157 中联重科 29,308,841.23 6.09
6 000562 宏源证券 27,790,900.43 5.77
7 600109 国金证券 25,805,740.84 5.36
8 600395 盘江股份 25,179,974.49 5.23
9 000776 广发证券 23,737,504.13 4.93
10 600104 上汽集团 23,691,820.76 4.92
11 601918 国投新集 23,465,749.74 4.88
12 601888 中国国旅 19,385,128.91 4.03
13 000650 仁和药业 19,356,784.97 4.02
14 000024 招商地产 19,325,577.03 4.02
15 601009 南京银行 18,661,541.21 3.88
16 002571 德力股份 18,152,141.20 3.77
17 601318 中国平安 17,798,193.76 3.70
18 600376 首开股份 17,750,559.91 3.69
19 600801 华新水泥 17,730,270.66 3.68
20 000686 东北证券 17,483,313.09 3.63
21 002007 华兰生物 17,016,826.49 3.54
22 000861 海印股份 16,864,515.78 3.50
23 600458 时代新材 16,590,899.28 3.45
24 000430 张家界 16,232,574.30 3.37
25 002146 荣盛发展 16,185,943.67 3.36
26 600337 美克股份 16,140,646.15 3.35
27 600720 祁连山 15,900,386.58 3.30
28 600967 北方创业 15,514,050.27 3.22
29 600123 兰花科创 15,475,227.37 3.22
30 000069 华侨城Ａ 15,422,647.35 3.20
31 600141 兴发集团 15,306,403.35 3.18
32 601336 新华保险 15,179,137.04 3.15
33 600048 保利地产 15,153,704.63 3.15
34 601169 北京银行 15,101,543.77 3.14
35 600881 亚泰集团 14,928,274.16 3.10
36 600366 宁波韵升 14,922,773.15 3.10
37 000528 柳 工 14,770,543.84 3.07
38 600750 江中药业 14,734,192.83 3.06
39 002073 软控股份 14,656,476.61 3.05
40 600837 海通证券 13,368,353.05 2.78
41 600557 康缘药业 13,351,749.90 2.77
42 600183 生益科技 12,980,892.50 2.70
43 600690 青岛海尔 12,953,903.09 2.69
44 002436 兴森科技 12,591,597.20 2.62
45 600010 包钢股份 12,158,693.68 2.53
46 600335 国机汽车 12,147,979.14 2.52
47 000568 泸州老窖 12,124,304.00 2.52
48 600535 天士力 12,062,044.16 2.51
49 000527 美的电器 11,860,729.29 2.46
50 601699 潞安环能 11,795,909.34 2.45
51 000937 冀中能源 11,730,914.23 2.44
52 600079 人福医药 11,086,351.72 2.30
53 300088 长信科技 11,023,087.43 2.29
54 600166 福田汽车 11,001,237.47 2.29
55 600016 民生银行 10,615,125.00 2.21
56 002457 青龙管业 10,603,820.15 2.20
57 601992 金隅股份 10,247,953.36 2.13
58 600153 建发股份 10,172,526.35 2.11
59 600015 华夏银行 10,139,304.00 2.11
60 600239 云南城投 10,041,420.22 2.09
61 600096 云天化 9,888,203.68 2.05
62 000596 古井贡酒 9,843,023.83 2.05
63 000039 中集集团 9,839,548.72 2.04
64 600188 兖州煤业 9,812,992.73 2.04
65 000616 亿城股份 9,665,060.21 2.01
66 002092 中泰化学 9,631,887.17 2.00
注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,682,877,932.52
卖出股票收入（成交）总额 1,697,628,400.01
注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,037,000.00 4.23
其中：政策性金融债 20,037,000.00 4.23
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,037,000.00 4.23
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 020211 02国开11 100,000 10,019,000.00 2.11
2 110414 11农发14 100,000 10,018,000.00 2.11
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
苏宁环球（000718）2011年12月27日收到中国证券监督管理委员会涉嫌信息披露违规立案调查通知书，主要内容为："因你公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对你公司立案调查"。该立案调查的原因是公司参与广州荔湾区白鹅潭合作开发项目的信息先在公司网站刊登一篇新闻稿，未及时公告，涉嫌信息披露违规。
基金管理人分析认为，根据证券法的规定，公司信息披露违规可能处以60万元以下的罚款。公司在收到《调查通知书》后，认识到了在信息披露方面存在的问题，在立案调查期间，积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作并进行整改落实。截至目前，立案调查事宜没有最终结论但进展良好。基金管理人经审慎分析，认为该立案调查对公司经营和价值应不会构成重大影响。
除苏宁环球（000718）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 360,652.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 83,661.35
4 应收利息 710,094.77
5 应收申购款 224,022.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,378,431.07
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30,679 18,599.84 12,432,607.64 2.18% 558,191,755.85 97.82%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 98,838.78 0.02%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年12月1日）基金份额总额 1,869,357,181.60
本报告期期初基金份额总额 592,893,070.06
本报告期基金总申购份额 25,229,292.74
减:本报告期基金总赎回份额 47,497,999.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 570,624,363.49

§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人2012年3月17日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第三届董事会审议通过，宋三江先生辞去信达澳银基金管理有限公司副总经理兼销售总监职务。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金

备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 312,073,089.62 9.23% 259,125.40 9.13% -
申银万国 1 279,275,870.42 8.26% 240,526.16 8.48% -
银河证券 1 276,384,597.75 8.18% 228,013.57 8.04% -
国泰君安 2 258,939,761.56 7.66% 222,595.52 7.85% -
中金公司 1 243,991,049.56 7.22% 209,626.12 7.39% -
中信证券 3 190,693,661.42 5.64% 159,246.42 5.61% -
华泰证券 1 183,571,929.19 5.43% 151,549.47 5.34% -
国金证券 1 175,724,821.54 5.20% 150,816.33 5.32% -
光大证券 1 167,128,795.74 4.94% 142,058.84 5.01% -
招商证券 2 163,438,132.11 4.84% 138,923.06 4.90% -
中投证券 1 160,120,422.84 4.74% 130,098.32 4.59% -
兴业证券 1 159,625,125.99 4.72% 129,696.76 4.57% -
银泰证券 1 139,522,246.76 4.13% 118,592.62 4.18% 新增
国信证券 2 139,345,591.68 4.12% 117,214.01 4.13% -
中信建投 2 112,899,870.06 3.34% 91,732.12 3.23% -
安信证券 1 107,036,548.02 3.17% 86,967.45 3.07% -
东方证券 1 94,599,468.29 2.80% 80,408.42 2.83% -
海通证券 1 90,664,154.93 2.68% 73,665.21 2.60% -
东兴证券 1 45,435,366.94 1.34% 38,619.94 1.36% -
宏源证券 1 35,595,916.85 1.05% 30,255.89 1.07% -
信达证券 1 26,751,511.55 0.79% 22,738.69 0.80% -
长江证券 1 17,491,728.95 0.52% 14,868.04 0.52% -
长城证券 1 - - - - 新增
高华证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - 新增
民生证券 1 - - - - 新增
平安证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - 175,000,000.00 25.00% - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - 130,000,000.00 18.57% - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
光大证券 - - 20,000,000.00 2.86% - -
招商证券 - - 140,000,000.00 20.00% - -
中投证券 2,561,835.15 100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - 235,000,000.00 33.57% - -
海通证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
§11影响投资者决策的其他重要信息
2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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