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| 基金银丰(500058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 173028 | ||||||||
| 基金代码 | 500058 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银丰证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年8月23日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2012年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河银丰封闭 基金主代码 500058 交易代码 500058 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002年8月15日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2002年9月10日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：基金资产的25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。 业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。 风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李立生 尹东 联系电话 021-38568699 010-67595003 电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568568 010-66275865 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 ) 本期已实现收益 -263,808,267.18 本期利润 -40,984,507.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0137 本期基金份额净值增长率 -1.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1232 期末基金资产净值 2,663,408,675.98 期末基金份额净值 0.888 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.07% 2.13% -3.38% 1.56% 5.45% 0.57% 过去三个月 2.42% 1.96% -0.91% 1.52% 3.33% 0.44% 过去六个月 -1.44% 2.37% 1.49% 1.59% -2.93% 0.78% 过去一年 -13.95% 2.40% -13.69% 1.73% -0.26% 0.67% 过去三年 -10.54% 2.53% -16.21% 2.10% 5.67% 0.43% 自基金合同生效起至今 224.17% 2.81% 44.84% 2.66% 179.33% 0.15% 注：本基金的业绩比较基准为：上证A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：2002年8月15日本基金成立，根据《银丰证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定：（1）股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；（2）债券投资比例变动范围是：基金资产的25%-55%；（3）现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理12只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 2、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 3、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标： 本基金将"自上而下"的资产配置以及动态行业配置策略与"自下而上"的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利分级债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型债券型 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐小勇 银丰证券投资基金的基金经理、银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理 2010年4月29日 - 17 硕士研究生学历，曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务，2010年7月起兼任银河蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。 神玉飞 银丰证券投资基金的基金经理助理 2011年11月24日 - 4 博士研究生学历。2007年9月加入银河基金管理有限公司，担任研究员，2011年11月起担任银丰证券投资基金的基金经理助理。 注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初美国经济复苏，全球风险溢价走低，全球资本市场上涨，国内A股市场也走出比较大的上涨行情。但三月以后，欧洲债务危机重新加剧，美国复苏放缓，中国经济走弱，致使全球资本市场快速下跌。国内A股市场受国内经济增长速度下降的影响更为明显，虽然有降低存款整备金、降息等宽松政策影响，但是市场出现比较大的调整。2012年上半年,上证指数上下震荡300多点，半年上涨1.18%。行业分化非常大，食品饮料、房地产涨幅超过20%，金融、医药、旅游、有色金属涨幅超过10%。 本基金年初的行业配置与今年的市场热点差异很大，期间做了一些调整，减持了部分农业股、TMT股、商业股，增持了金融和地产股，但调整不及时，力度有限，效果一般。此外，持有的相当多重仓股下跌幅度比较大，虽有部分减持，但仍对基金净值产生严重的不利影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2012年上半年，银河银丰封闭业绩比较基准收益率1.49％，银河银丰封闭净值增长率为-1.44％。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在未来的半年，影响市场的关键因素将主要集中在国内。欧洲债务危机会持续，美国的复苏在反复中，但对国内的影响都将减弱。国内经济增长速度下降，传统增长方式遇到挑战，新的增长方式处于探索中，经济发展缺少新动力。项目投资受融资环境影响，同时本身也缺少增量。对外贸易受比较成本优势下降和贸易伙伴需求偏弱影响，逐步失去增长动力。新兴产业大多处于培育期，自身不成熟，带动作用有限。房地产市场是少有的受政策压抑的主导产业，地产调控受社会舆论的影响，可能难以出现大的变化。由此可见，经济增长一方面缺少速度，另一方面缺少亮点。政策从控通胀向保增长转变，宽松的货币政策和积极的财政政策仍将持续。 国内资本市场调整的时间比较长，振荡空间正逐步缩小，可能下半年也将维持振荡走势，结构机会大于整体机会。利率水平走低，企业盈利下降，市场处于供大于求的关系，资金流入少，企业融资和股东减持压力大。因此，A股整体难以持续走强。未来一段时间，培育新兴产业仍是政府政策的着眼点，这些领域也可能产生经济增长的新动力，需要我们关注和甄选。消费在经济发展的空挡期有比较大的相对投资价值，虽然已经有良好表现，仍然值得发掘。金融创新是今年有关部门提出的新任务，非银行金融在国民经济中的作用和资产比例过低，在政策放松和鼓励创新中，有较大的发展空间，需要我们积极参与。 我们将在股票投资方面更加积极主动，重点在新兴产业、消费、金融创新等几个方面研究、发掘和配置资产，同时加大交易频率，适当争取波段机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》，"基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%"，"基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额"，"基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次"。截至2012年6月30日止，本基金未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银丰证券投资基金 报告截止日： 2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,293,991.41 53,256,593.78 结算备付金 4,627,639.28 3,751,221.35 存出保证金 2,774,141.33 2,591,669.93 交易性金融资产 6.4.7.2 2,738,001,724.92 2,732,369,512.87 其中：股票投资 1,961,825,353.72 1,898,765,225.47 基金投资 - - 债券投资 776,176,371.20 833,604,287.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 25,874,563.82 9,989,717.48 应收利息 6.4.7.5 11,558,751.03 11,407,459.76 应收股利 89,912.61 - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,796,220,724.40 2,813,366,175.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 120,000,000.00 100,000,000.00 应付证券清算款 4,115,689.72 885,759.91 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,277,391.37 3,633,169.72 应付托管费 546,231.91 605,528.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,323,470.30 661,469.95 应交税费 1,748,558.46 1,748,558.46 应付利息 71,967.24 38,505.74 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,728,739.42 1,400,000.00 负债合计 132,812,048.42 108,972,992.07 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配利润 6.4.7.10 -336,591,324.02 -295,606,816.90 所有者权益合计 2,663,408,675.98 2,704,393,183.10 负债和所有者权益总计 2,796,220,724.40 2,813,366,175.17 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.888元，基金份额总额3,000,000,000.00份。 6.2 利润表 会计主体：银丰证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 -9,724,348.62 -486,439,030.59 1.利息收入 12,931,191.25 14,411,611.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 311,507.15 299,760.16 债券利息收入 12,619,684.10 14,111,851.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -245,480,563.57 12,976,165.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -251,823,740.47 15,509,380.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,774,500.32 -8,015,133.09 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 8,117,677.22 5,481,918.54 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.7.16 222,823,760.06 -513,856,808.32 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 6.4.7.17 1,263.64 30,000.40 减：二、费用 31,260,158.50 35,661,960.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 20,026,254.67 24,828,555.39 2．托管费 6.4.10.2.2 3,337,709.13 4,138,092.53 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 5,420,421.53 3,818,743.63 5．利息支出 2,229,636.43 2,566,770.10 其中：卖出回购金融资产支出 2,229,636.43 2,566,770.10 6．其他费用 6.4.7.19 246,136.74 309,798.96 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -40,984,507.12 -522,100,991.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -40,984,507.12 -522,100,991.20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银丰证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -295,606,816.90 2,704,393,183.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -40,984,507.12 -40,984,507.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -336,591,324.02 2,663,408,675.98 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 640,458,159.40 3,640,458,159.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -522,100,991.20 -522,100,991.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -21,000,002.14 -21,000,002.14 五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 97,357,166.06 3,097,357,166.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银丰证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字200239号文《关于同意设立银丰证券投资基金的批复》的核准，由中国银河证券有限责任公司（现名：中国银河投资管理有限公司）、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司于2002年8月15日共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为30亿份基金份额。本基金经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证债字[2002]12号文审核同意，于2002年9月10日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金只投资于在国内依法公开发行上市、具有良好流动性的金融工具，主要包括在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌的股票和债券，法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具也将纳入本基金投资范围。本基金的投资组合遵循下列比例规定：（1）本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%；（2）本基金投资于债券的比例不低于基金资产总值的25%，不高于基金资产总值的55%；（3）本基金持有的一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有的一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%；（5）本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%；（6）遵守法律、法规、中国证监会及本基金契约所规定的其他比例限制。 本基金的业绩比较基准为：上证A股指数涨跌幅×75%+同期国债收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构 首都机场集团公司 基金管理人的股东，基金发起人 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东，基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人控股股东控制 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 496,174,693.89 13.81% 322,418,182.92 13.12% 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 225,000,000.00 8.79% 425,000,000.00 12.21% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 407,386.39 13.57% 106,714.91 8.08% 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 270,733.26 13.20% 210,913.99 31.77% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,026,254.67 24,828,555.39 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,337,709.13 4,138,092.53 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银河证券股份有限公司 - - - - 238,700,000.00 122,227.48 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银河证券股份有限公司 - - - - 450,000,000.00 315,863.01 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 基金合同生效日（ 2002年8月15日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.10% 0.10% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 首都机场集团公司 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10% 上海市城市建设投资开发总公司 1,500,000.00 0.05% 1,500,000.00 0.05% 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 13,293,991.41 270,563.08 23,384,671.30 261,714.42 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于2012年1月1日至2012年6月30日及2011年1月1日至2011年6月30日未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期间无其他关联交易。 6.4.9 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603000 人民网 2012年4月20日 2012年7月27日 新股流通受限 20.00 41.03 204,309 4,086,180.00 8,382,798.27 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002049 同方国芯 2012年6月5日 重大资产重组 22.15 2012年7月12日 23.00 1,109,720 23,374,473.83 24,580,298.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年06 月30 日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额120,000,000.00元，于2012年7月2日、2012年7月3日、2012年7月4日和2012年7月6日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,961,825,353.72 70.16 其中：股票 1,961,825,353.72 70.16 2 固定收益投资 776,176,371.20 27.76 其中：债券 776,176,371.20 27.76 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 17,921,630.69 0.64 6 其他各项资产 40,297,368.79 1.44 7 合计 2,796,220,724.40 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 18,304,040.57 0.69 B 采掘业 8,980,661.76 0.34 C 制造业 736,414,419.86 27.65 C0 食品、饮料 304,895,625.23 11.45 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 32,549,575.21 1.22 C5 电子 184,965,679.80 6.94 C6 金属、非金属 4,693,020.80 0.18 C7 机械、设备、仪表 55,664,299.34 2.09 C8 医药、生物制品 153,646,219.48 5.77 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 68,464,255.20 2.57 E 建筑业 27,590,411.14 1.04 F 交通运输、仓储业 91,325,079.72 3.43 G 信息技术业 81,634,723.94 3.07 H 批发和零售贸易 156,974,088.88 5.89 I 金融、保险业 276,349,113.98 10.38 J 房地产业 147,645,428.78 5.54 K 社会服务业 248,118,005.32 9.32 L 传播与文化产业 91,642,326.30 3.44 M 综合类 8,382,798.27 0.31 合计 1,961,825,353.72 73.66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000568 泸州老窖 5,560,053 235,245,842.43 8.83 2 000423 东阿阿胶 3,000,000 120,030,000.00 4.51 3 000826 桑德环境 4,763,751 109,089,897.90 4.10 4 002320 海峡股份 7,497,954 91,325,079.72 3.43 5 600763 通策医疗 3,872,101 84,876,453.92 3.19 6 002475 立讯精密 2,590,000 76,534,500.00 2.87 7 000501 鄂武商Ａ 5,025,001 74,772,014.88 2.81 8 300251 光线传媒 2,984,153 69,650,131.02 2.62 9 000939 凯迪电力 8,073,615 68,464,255.20 2.57 10 300079 数码视讯 4,110,129 68,310,343.98 2.56 11 601788 光大证券 4,489,736 59,129,823.12 2.22 12 600337 美克股份 9,818,679 58,912,074.00 2.21 13 600266 北京城建 3,829,196 58,165,487.24 2.18 14 600030 中信证券 4,599,856 58,096,181.28 2.18 15 600837 海通证券 5,799,966 55,853,672.58 2.10 16 600519 贵州茅台 219,920 52,593,868.00 1.97 17 300323 华灿光电 2,669,660 47,626,734.40 1.79 18 601318 中国平安 1,000,000 45,740,000.00 1.72 19 000888 峨眉山Ａ 1,809,717 38,691,749.46 1.45 20 300115 长盈精密 1,522,023 36,224,147.40 1.36 21 000665 武汉塑料 2,109,789 28,376,662.05 1.07 22 601336 新华保险 799,947 27,390,185.28 1.03 23 002013 中航精机 2,131,184 26,000,444.80 0.98 24 600587 新华医疗 999,029 24,955,744.42 0.94 25 002049 晶源电子 1,109,720 24,580,298.00 0.92 26 002262 恩华药业 1,000,000 23,290,000.00 0.87 27 600376 首开股份 1,569,912 20,785,634.88 0.78 28 000961 中南建设 1,520,444 18,944,732.24 0.71 29 000718 苏宁环球 2,331,683 18,886,632.30 0.71 30 600048 保利地产 1,627,110 18,451,427.40 0.69 31 000002 万 科Ａ 2,064,928 18,398,508.48 0.69 32 601098 中南传媒 1,799,916 17,243,195.28 0.65 33 600438 通威股份 2,715,910 17,055,914.80 0.64 34 000989 九 芝 堂 1,007,846 16,327,105.20 0.61 35 300267 尔康制药 754,012 15,977,514.28 0.60 36 601688 华泰证券 1,500,000 15,750,000.00 0.59 37 002159 三特索道 1,109,828 15,459,904.04 0.58 38 600109 国金证券 999,948 14,389,251.72 0.54 39 600257 大湖股份 1,863,599 13,846,540.57 0.52 40 300183 东软载波 498,021 13,078,031.46 0.49 41 600383 金地集团 1,999,651 12,957,738.48 0.49 42 600395 盘江股份 334,102 8,980,661.76 0.34 43 603000 人民网 204,309 8,382,798.27 0.31 44 002431 棕榈园林 199,910 5,155,678.90 0.19 45 300027 华谊兄弟 300,000 4,749,000.00 0.18 46 002662 京威股份 220,108 4,708,110.12 0.18 47 000998 隆平高科 250,000 4,457,500.00 0.17 48 600469 风神股份 472,049 4,172,913.16 0.16 49 002482 广田股份 200,000 3,490,000.00 0.13 50 002271 东方雨虹 249,928 3,399,020.80 0.13 51 600535 天士力 30,000 1,311,600.00 0.05 52 000786 北新建材 100,000 1,294,000.00 0.05 53 002308 威创股份 25,010 246,348.50 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300251 光线传媒 85,114,504.53 3.15 2 600337 美克股份 81,338,631.71 3.01 3 300079 数码视讯 75,085,938.29 2.78 4 600837 海通证券 63,510,218.14 2.35 5 600395 盘江股份 61,873,724.57 2.29 6 601788 光大证券 61,396,806.87 2.27 7 600030 中信证券 61,275,099.60 2.27 8 600266 北京城建 57,222,695.07 2.12 9 600500 中化国际 56,077,670.32 2.07 10 601928 凤凰传媒 55,834,260.34 2.06 11 000630 铜陵有色 54,140,924.74 2.00 12 300323 华灿光电 53,494,889.33 1.98 13 601088 中国神华 51,451,227.03 1.90 14 600519 贵州茅台 45,952,255.20 1.70 15 601318 中国平安 43,056,246.00 1.59 16 600348 阳泉煤业 41,540,328.74 1.54 17 000338 潍柴动力 38,672,396.09 1.43 18 000401 冀东水泥 35,229,943.62 1.30 19 000888 峨眉山Ａ 34,766,410.10 1.29 20 600489 中金黄金 34,492,764.89 1.28 注：本项及下项7.4.2， 7.4.3 的"买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002041 登海种业 144,238,626.21 5.33 2 002106 莱宝高科 126,816,458.33 4.69 3 000423 东阿阿胶 91,684,481.15 3.39 4 601258 庞大集团 76,685,507.22 2.84 5 600416 湘电股份 65,117,522.40 2.41 6 600500 中化国际 59,370,086.36 2.20 7 600395 盘江股份 55,000,891.90 2.03 8 000630 铜陵有色 54,492,040.17 2.01 9 600559 老白干酒 51,541,071.78 1.91 10 601088 中国神华 51,406,404.86 1.90 11 000969 安泰科技 50,502,075.72 1.87 12 000998 隆平高科 50,337,596.90 1.86 13 601928 凤凰传媒 48,753,249.96 1.80 14 600348 阳泉煤业 40,000,754.73 1.48 15 000063 中兴通讯 39,096,713.45 1.45 16 000963 华东医药 38,817,862.47 1.44 17 002292 奥飞动漫 36,678,208.97 1.36 18 000338 潍柴动力 36,496,467.07 1.35 19 000401 冀东水泥 35,216,884.17 1.30 20 600770 综艺股份 34,333,355.67 1.27 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,862,875,611.98 卖出股票收入（成交）总额 1,758,807,798.73 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占期初基金资产净值比例（％） 1 国家债券 244,379,994.30 9.18 2 央行票据 290,991,000.00 10.93 3 金融债券 101,240,000.00 3.80 其中：政策性金融债 101,240,000.00 3.80 4 企业债券 109,510,376.90 4.11 5 企业短期融资券 30,055,000.00 1.13 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 776,176,371.20 29.14 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 010308 03国债⑻ 622,230 62,888,786.10 2.36 2 1001032 10央行票据32 600,000 60,036,000.00 2.25 3 019113 11国债13 500,000 51,495,000.00 1.93 4 1101032 11央行票据32 500,000 50,950,000.00 1.91 5 019120 11国债20 500,000 50,250,000.00 1.89 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,774,141.33 2 应收证券清算款 25,874,563.82 3 应收股利 89,912.61 4 应收利息 11,558,751.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,297,368.79 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 65,842 45,563.62 1,376,464,859.00 45.88% 1,623,535,141.00 54.12% 8.2 期末上市基金前十名持有人 份额单位：份 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 292,280,482.00 9.74% 2 中国人寿保险股份有限公司 262,858,600.00 8.76% 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 185,977,136.00 6.20% 4 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 107,999,932.00 3.60% 5 UBS AG 55,452,784.00 1.85% 6 幸福人寿保险股份有限公司－分红 51,708,751.00 1.72% 7 南京市投资公司 50,000,000.00 1.67% 8 中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪 48,231,928.00 1.61% 9 中国财产再保险股份有限公司 38,869,337.00 1.30% 10 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 34,644,996.00 1.15% §9 重大事件揭示 9.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 报告期内基金管理人无重大人事变动。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 报告期内基金托管人无重大人事变动。 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 9.4 基金投资策略的改变 报告期内无涉基金投资策略的改变。 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 881,744,767.48 24.53% 752,795.44 25.08% - 申银万国 1 666,027,041.80 18.53% 543,772.11 18.12% - 兴业证券 2 531,420,450.73 14.79% 444,074.35 14.80% - 银河证券 6 496,174,693.89 13.81% 407,386.39 13.57% - 东兴证券 1 220,409,455.66 6.13% 179,084.33 5.97% - 广发证券 1 180,138,959.71 5.01% 150,541.85 5.02% - 中金公司 1 149,951,258.97 4.17% 129,133.37 4.30% - 国泰君安 2 133,074,681.88 3.70% 113,112.60 3.77% - 海通证券 1 122,172,335.73 3.40% 106,656.95 3.55% - 中信建投 1 97,777,880.69 2.72% 79,444.95 2.65% - 中银国际 2 40,133,235.09 1.12% 32,608.69 1.09% - 国金证券 1 26,736,081.59 0.74% 21,722.94 0.72% - 国信证券 1 26,494,032.22 0.74% 22,519.67 0.75% - 民生证券 1 21,732,020.57 0.60% 18,418.19 0.61% - 东吴证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注：本期新增海通证券1个交易单元，国海证券1个交易单元，国金证券1个交易单元，宏源证券1个交易单元。选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 65,761,599.90 100.00% 1,030,000,000.00 40.22% - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 - - 395,000,000.00 15.43% - - 银河证券 - - 225,000,000.00 8.79% - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - 415,600,000.00 16.23% - - 国泰君安 - - 200,000,000.00 7.81% - - 海通证券 - - 245,000,000.00 9.57% - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国信证券 - - 50,000,000.00 1.95% - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 银河基金管理有限公司 2012年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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