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| 融通量化多策略灵活配置混合C(007528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1729390 | ||||||||
| 基金代码 | 007528 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-13 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2019年第1号） 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 日 期：二○一九年十二月 重要提示 本基金经2018年2月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发 的《关于准予融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2018]366号文）准予募集注册，2019年5月24日中国证监会证券基金机构监管部下发的 《关于融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函 [2019]1297号文）准予延期募集备案。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实 质性判断或者保证。 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金 产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来 的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人 购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的 损失。 本基金投资范围中包含港股通标的股票。基金资产投资于港股，可能会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括市场联动的 风险、股价波动的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风 险、港股通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处 理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动 带来的风险、其他可能的风险等。有关港股投资相关的特定风险详见本招募说明书“风险揭 示”章节。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金资产并非必然投资港股。本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等 预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，可能会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当 认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投 资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并 通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在 获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环 境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投 资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行负担。 本更新招募说明书中有关信息披露的内容截止日为2019年12月13日，其他所载内容 截止日为2019年7月16日。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9 月1日起执行。 一、基金合同生效日 2019年8月21日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：高峰 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 电话：（0755）26947517 联系人：赖亮亮 注册资本：12500万元人民币 股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40% （二）主要人员情况 1、现任董事情况 董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投 行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经 理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。 独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教 授。历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至 今，任公司独立董事。 独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教 授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开 大学金融发展研究院教授。2011年1月至今，任公司独立董事。 独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研 究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司 独立董事。 董事王利先生，工学学士，现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责 人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计，上海远东证券有限公司总经 理助理兼稽核部总经理，新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部 总经理。2018年2月至今，任公司董事。 董事杨宗兵先生，中国语言文学博士后，现任明天控股有限公司干部与业务管理中心 副总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师，中国图书进出口(集团)总公司党委组 织部部长，新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、 机关党委书记（副厅级）。2018年3月至今，任公司董事。 董事王裕闵先生，工商管理学硕士，现任日兴资产管理有限公司联合全球投资主管兼 联合首席投资官，兼任ARK Investment Management GP LLC董事会列席代表。历任M&T Bank 分析员，FGIC（GE Capital通用资本的子公司）交易员，General Reinsurance基金经理， CGA Investment Management高级基金经理，Structured Credit Partners LLC联合创始人 兼首席投资官，Wachovia Corporation董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经理 兼全球市场和投资银行业务亚洲主管，宏利资产管理（Manulife Asset Management）香港 亚洲固定收益产品主管，日兴资产管理有限公司首席投资官（国际），日兴资产管理有限公 司全球投资主管兼首席投资官（国际）。2018年3月至今，任公司董事。 董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总 经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富达 投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今，任公司董事。 董事张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董 事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，任公司董事。 2、现任监事情况 监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国 信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金 管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今，任公司监事。 3、公司高级管理人员情况 董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投 行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经 理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。 总经理张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部 董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，任公司总经理。 常务副总经理Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公司（美国波 士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年3月 至今，任公司常务副总经理。 督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监会法律部 和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今，任公司督察长。 4、本基金拟任基金经理 蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），8年证券投资从业经历， 具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发（广东）有限公司任高 级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研 究员，现任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理、融通深证成份指数证券投资 基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员 公司权益公募基金投资决策委员会成员：权益投资总监、基金经理邹曦先生，权益投 资部总经理、基金经理张延闽先生，研究部总经理、基金经理付伟琦先生，研究部总监、 基金经理余志勇先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 1、基金托管人的基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业 银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业 银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力 加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成 绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、 客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二 部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名， 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融 从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共440只。 四、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 （1）融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 联系人：陈思辰 电话：（0755）26948034 客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088 （2）融通基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街84号丰汇时代大厦东翼5层502-507房间 邮政编码：100032 联系人：柴玏 电话：（010）66190982 （3）融通基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号 邮政编码：200120 联系人：刘佳佳 联系电话：（021）38424889 （4）融通基金管理有限公司网上直销 网址：www.rtfund.com 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 联系人：韦荣涛 联系电话：（0755）26947504 传真：（0755）26948079 2、其他销售机构 （1）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 联系人：李紫钰 客户服务电话：95599 网址：http://www.abchina.com （2）其他基金销售机构详见基金份额发售公告。 （3）基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金， 并在基金管理人网站上更新。 （二）登记机构 名称：融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：高峰 电话：0755-26948075 联系人：杜嘉 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：安冬、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：陈玲、俞伟敏 五、基金的名称 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 六、基金类别与运作方式 本基金的类别为混合型证券投资基金。 本基金的运作方式为契约型开放式。 七、基金的投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准 的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易 互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的 股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换 债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市 场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%（其中投资于国内 依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占本基金 股票资产的0%-50%）；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 九、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，从宏观面、政策面、基本面、资金面、情 绪面等五个纬度进行综合分析，对股票、债券等大类资产风险与收益特征进行预测，并运用 资产配置优化模型，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中权益类资产 和固定收益类资产的配置比例，提高基金风险调整后的收益。 2、股票投资策略 在宏观经济分析的基础上，本基金以股票量化投资模型为基础，深入分析个股的基本 面情况、技术面特征和市场情绪面指标等，并在控制主要风险暴露的基础上自下而上精选个 股，在合适时机对基本面优良且具备成长潜力的股票进行适度的优化配置，力争实现超越业 绩比较基准的投资回报。本基金运用的量化多策略主要包括多因子选股策略、京东大数据量 化选股策略、基本面量化投资策略以及事件驱动策略等。各个策略自成体系，具有各自的投 资逻辑和风险特征。基金经理通过考察市场风格的长期与短期变化趋势，根据每个策略的风 格暴露及其策略容量，动态选择最适合当前市场风格的若干策略进行配置。同时，基金管理 人量化投资团队将不断进行更有效策略的开发和测试，并应用到投资管理中，不断增强投资 业绩。 （1）多因子选股策略 多因子选股策略以国内外证券市场运行特征的长期研究测试为基础，结合前瞻性市场 判断，以多因子在不同个股上的不同体现预测个股的超额回报。概括来讲，本基金的多因子 选股策略可归为以下几大类：价值因子、成长因子、质量因子、动量因子、流动性因子、市 场预期因子等。 本基金将定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，并依据经济周期、行业 周期、市场状态以及投资者情绪等各类信息，做出具有一定前瞻性的综合判断，适当调整各 因子类别的具体组成及权重。 （2）京东大数据量化选股策略 本策略以公司大数据研究平台为基础，通过对京东大数据指数产品（包括12个一级行 业、64个二级行业的消费指数及京东商城的销量数据、价格数据等）的分析研究，将涉及 相关业务的上市公司的数据进行归并和统计，运用量化手段分析相关数据与二级市场股票价 格表现之间的关联性，选取对股价波动具有较强解释能力的指标构建大数据量化投资策略， 精选股票进行投资。本基金具体选股流程中综合考虑了上市公司的京东互联网大数据因子、 财务因子、估值因子、成长性因子和流动性因子，采用因子分析模型对上市公司进行综合评 分，精选高评分公司构建投资组合。 如果京东大数据指数产品授权公司发生变更或者停止提供该指数产品，或者上述产品 由其他产品代替，或因客观因素重大变更导致上述产品不宜继续作为策略依据，则本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，暂停或停止使用该产品及依据该产品制 定的策略，无需召开基金份额持有人大会及信息披露。 （3）基本面量化投资策略 本基金所采用的基本面量化投资策略包括但不限于高股息选股策略。具有高股息特征 的股票一般是基本面健康、盈利能力较强、分红稳定或分红潜力大的稳定价值型企业。通常 来说这些上市公司有历史分红政策良好、股息率较高、未来分红预期较强等特征。本基金通 过量化模型选取具有高股息特征且在行业内具有较强盈利能力的股票进行布局，以期获取中 国股票市场红利回报及优质企业的长期资产增值。 （4）事件驱动策略 事件驱动策略是通过分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，获取事件影响 所带来的超额投资回报。影响二级市场股票价格变动的事件范围广泛，包括但不限于并购重 组、定向增发、股权激励、高管增持、资产注入、整体上市、可转债发行、公司回购、业绩 超预期、分析师重点推荐等。 除了上述的事件类型外，本基金也会紧密跟踪诸如行业重大事项发布、国家战略导向、 公司重大合同签订、公司管理层人员变动、公司新产品的研发或推出等各类事件，分析研究 这些事件对公司价值和未来发展可能产生的影响，进一步选择有投资潜力的标的。 3、债券投资策略 本基金在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分析研究的基础 上，适时合理地利用现有的央行票据、中期票据、国债、企业债等投资工具，配合套利策略 的积极运用，追求低风险下的稳健收益。 此外，本基金还将采用债券类属配置策略调整在不同债券投资品种之间的配置比例， 采用个券选择策略在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，选择 投资于定价低估的债券品种，并通过回购套利以及跨市场、跨品种套利等策略提高收益。 4、可转换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或 成长前景的上市公司的转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以 分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、 融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修 正和转股意愿。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行 条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期 保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结 合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益 性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体 风险。 7、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。 本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场 供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为 低成本避险和合理杠杆操作。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管 理。 十、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为： 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 选择该业绩比较基准的理由主要如下： 1、中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司 的整体状况的指数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成。 本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 2、中证综合债券指数收益率能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金债 券投资的比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名 称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适 合用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适 当程序后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基 金份额持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但 低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标 的股票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 十二、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的相关账户的开户及维护费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人核 对无误后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的 要求、对本基金管理人于2019年7月16日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新内 容如下： 根据2019年9月1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基 金合同、托管协议的修订，更新招募说明书的“重要提示”、“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第三部分 基金管理人”、“第五部分 相关服务机构”、“第六部分 基金的募集”、 “第八部分 基金份额的申购与赎回”、“第十一部分 基金资产的估值”、“第十二部分 基 金的收益分配”、“第十四部分 基金的会计与审计”、“第十五部分 基金的信息披露”、“第 十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、 “第十八部分 基金合同的内容摘 要”、“第十九部分 基金托管协议的内容摘要” 、“第二十部分 对基金份额持有人的服务” 等章节内容。 融通基金管理有限公司 二〇一九年十二月十三日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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