最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金鸿飞(184700) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1729 | ||||||||
| 基金代码 | 184700 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-08-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 鸿飞证券投资基金2002年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2002年8月08日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金名称： 鸿飞证券投资基金 基金简称： 基金鸿飞 交易代码： 184700 基金发起人： 中国对外经济贸易信托投资公司 联合证券有限责任公司 重庆国际信托投资公司 天津信托投资公司 山东省国际信托投资公司 宝盈基金管理有限公司 基金单位总份额： 5 亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 至2008年4月14日 基金上市地点： 深圳证券交易所 基金上市时间： 2001 年11月28 日 （二）基金管理人 法定名称： 宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址： 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦15层 邮政编码： 518034 法定代表人： 谭向东 总经理： 刘京湘 信息披露负责人： 陈争鸣 联系电话： 0755-83515371 传真： 0755-83515622 （三）基金托管人 法定名称： 中国建设银行 注册及办公地址： 北京市西城区金融大街25号 邮政编码： 100032 法定代表人： 张恩照 基金托管部负责人： 江先周 信息事务联系人： 黄秀莲 联系电话： 010－67597646 传真： 010--66212638 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 上海淮海中路333 号 法定代表人： Mr. Kent Watson 电话： 021-63863388 传真： 021-63863300 联系人： 周忠惠 经办注册会计师： 周忠惠王笑 （五）律师事务所和经办律师 法定名称： 君泽君律师事务所 注册及办公地址： 北京市东城区西滨河9号中成大厦1009室 法定代表人： 金明 电话： （010）64268870 传真： （010）64217708 联系人： 陶修明 经办律师： 陶修明 二、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标(截止2002年6月30日) 1 基金本期净收益 -222,335.48 2 单位基金本期净收益 -0.0004 3 基金可分配净收益 91,060.98 4 单位基金可分配净收益 0.0002 5 期末基金资产总值 518,810,377.29 6 期末基金资产净值 509,826,385.11 7 单位基金资产净值 1.0197 8 基金资产净值收益率 -0.04% 9 本期基金净值增长率 2.37% 10 基金累计净值增长率 1.15% 注：基金可分配净收益= 基金本期净收益+上年结转未分配收益+以前年度损益调整-未实现利得损失 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率= 期末单位净值/期初单位净值-1 基金累计净值增长率=(第1 年度净值增长率+1)*( 第2 年度净值增长率+1)* ( 第3 年度净值增长率+1)*.*( 上年度净值增长率+1)* ( 本期净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 基金业绩表现 基金鸿飞截至2002 年6 月30 日单位净值为1.0197 元，2002 年1-6 月净值增长率为2.37%。 基金经理简介 方晔女士，基金经理，31 岁，管理学硕士，7 年证券从业经验。先后任职于中国化工进出口总公司、中国对外经济贸易信托投资公司、宝盈基金管理有限公司，现任基金鸿飞基金经理。 陈茂仁，男，35 岁，基金经理助理，医学博士，经济学博士生，先后任职于平安证券有限公司、宝盈基金管理有限公司。现任基金鸿飞基金经理助理。 （一）基金经理工作报告 上半年投资管理工作的回顾 1、1 月至3 月：迅速建立股票仓位，把握反弹带来的市场机会 2002 年1 月初，A 股市场继续大幅下挫，具有恐慌性下跌的部分特征，具备了反弹的基础。在此背景下，本基金判断市场即将出现重要的中短期底部，从1 月中旬至3 月初，在1500 点以下迅速建立股票仓位，从1%增加到约60%。在行业配置和个股选择上，集中投资了下列行业和个股： （1）景气恢复的电子元器件行业个股，如风华高科、生益科技。它们已经从高速成长的成长型个股演化为景气循环的周期型个股，目前行业最低迷的时期即将过去，有望从行业景气恢复中受益； （2）随大市下跌后市盈率较低的价值型个股，如一汽四环； （3）市场低迷时上市、定位不高的新股，如海螺水泥、海油工程； （4）市场最恐慌时增发新股的个股，如中远发展、南京中达；由于得以以较低的估值购入，获得了令人满意的回报； （5）超跌的质地较好的次新股，按照契约规定以成长型企业居多，如波导股份、金瑞科技、中联重科、亚星化学等。 总体来说，这一阶段，由于在低位建立了足够的股票仓位，在行业配置和个股选择上也侧重于在反弹中表现较好的超跌个股，从而较好地把握了反弹带来的市场机会，曾连续多周位于年度净值增长率的第一名。 2、4 月至5 月：仓位调整 3 月底以后市场曾三次冲击1700 点未果，进入5 月后更转入持续下跌，重新处于弱市。从当时的市场情况来判断，不排除上半年的反弹行情已经结束的可能。我们认为，如果仍保持较高比例的股票仓位，实际上是以承担超出市场水平的风险，来谋求超额收益。而我们并不希望持有人承受过高的风险，因而从4 月下旬至5 月中降低了股票仓位，回避了5 月份的下跌行情所带来的损失，直至6月中旬年度净值增长率仍保持在前八名以内。 3、6 月：回补部分仓位，但力度不够，未能充分把握“6.24 行情” 6 月，管理层公布多项利好政策，市场逐渐企稳。我们也回补部分仓位，以绝对价位较低、前期反弹中涨幅较小的低价大盘股为主，如东方航空、四川长虹、宝钢股份、中海发展等，以构造防守型组合。但由于回补的力度不够，未能充分把握“6.24 行情”，导致年度净值增长率排名有较大的下降。 上半年投资管理工作的反思 上半年市场环境变化剧烈，对投资管理人提出了较大的挑战。我们未能将年初直至6 月中旬的领先优势保持到最后，在此谨向广大持有人表示真挚的歉意。经过认真的反思和总结，我们认为以下几点是我们在以后的投资管理工作中需要高度重视的： 1、在对市场进行时机抉择时需要充分考虑政策因素 随着市场规范化程度的加强，基金实际上也成为普通投资者的一员，在政策、信息等方面并不具备特殊优势。我们认为，一方面今后要加强对政策的动态跟踪和把握，另一方面，长期而言，随着市场有效性的提高，通过政策在证券市场获得超额回报的机会将逐渐减少。 2、处理好风险收益匹配关系 有效市场理论认为，在有效率的市场中，投资者获得的收益只能是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，而不会有高出风险补偿的超额收益。在弱市下保持较高比例的股票仓位，实际上是以承担超出市场水平的风险，来谋求超额收益。而我们更看重的是，在控制风险水平的前提下，寻求持续的合理的回报，而不是一味以承担高风险为代价去追求超额收益。这样尽管会造成部分时间内短期收益率的下降，但从长期来说，净值平稳增长的基金，其复利收益率将高于净值波动率较大的基金的复利收益率。总的来说，风险收益匹配关系，是科学与艺术的一种结合，还需要我们在以后的投资管理工作中悉心把握。 3、加强对债券投资的重视 国际市场统计数据表明，长期而言，股票市场提供的长期回报率远超出债券，长期大比例投资于债券市场将显著降低基金的收益率。但是不排除在短期内，债券市场可以提供较好的回报，如在今年上半年国债市场即出现一轮多头行情，重仓持有国债的基金都获得了较好的收益。因此，我们需要加强对债券投资的重视，不仅将其作为现金管理手段和回避股票市场风险的避险工具，同时努力发掘其投资机会。 基金鸿飞2002 年下半年度投资管理展望 1、下半年证券市场展望 中国证券市场作为一个新兴市场除了具备新兴市场的特征外，还由于处在由计划经济向市场经济的转型中，必然具备向市场经济转轨的特有特征，因此，评判中国的证券市场，除了用成熟市场的标准外，还有一些因素值得我们重点关注，对于下半年的证券市场，我们总体认为有利因素大于不利因素，持谨慎乐观态度。 首先，我们预计证券市场主流管理思想是：维护稳定、促进发展、在发展中解决问题。可以相信未来会有一系列有利于证券市场稳定发展的政策出台，展望政策形势，下半年管理层稳定发展证券市场的主基调不会改变，政策导向正在努力营造一个宽松的市场氛围。 其次，今年以来中国宏观经济发展势头良好，经济质量与经济效益明显回升，投资、消费、进出口贸易稳定增长。 同时，加入WTO 后，伴随着经济结构的调整与产业的升级以及外资并购相关政策的出台，可以预计在未来一段时间内，行业内部有效的整合重组以及外资购并等契机无疑将成为中国经济近几年的强力增长点，由此并所带来的投资机会也必将成为证券市场的一个重要热点。 当然我们也注意到，还有一些不确定因素制约着证券市场的稳定发展，首先，世界经济一体化程度的日益加强、美国经济的长期低糜、世界范围内的会计信息造假等，在某种程度上严重影响着投资人的信心；其次，大盘长期积累的密集成交压力以及市场的明显扩容等因素也制约着股指的活跃程度。 2、基金鸿飞投资管理策略 乐观看好中国证券市场，同时根据市场节奏谨慎实施“组合投资，波段操作”的投资策略。 深入研究国内市场的结构性特征，通过对包括整个市场的风险构成以及不同资产的风险—收益特征的分析，力求做到合理有效的资产配置；将把在经济结构调整以及产业升级过程中明显受益的战略性行业与板块作为研究重点；选择有真实业绩、良好成长性、主营业务突出的上市公司，适当加大对战略性整合重组行业板块以及外资并购板块的投资，同时部分精选次新股进行中期投资；适当降低股票持仓集中度，以必要的分散性保证基金资产的流动性；同时积极利用债券及其它金融产品收益稳定的特点规避股市下跌风险，力争为持有人获得稳定增长的回报。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《鸿飞证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察报告 控制和防范基金运作风险是基金管理公司生存与发展的基础, 内部风险控制制度的建设与完善是2002 年上半年本基金管理人开展内部监察工作的重点。 今年以来，随着公司开放式基金的推进，对公司内部风险控制提出了更高的要求，为此，公司加强了内控体系的建设，主要表现在以下几个方面：第一，健全公司内部风险控制组织架构，明确内控流程。公司在原“风险控制委员会”的基础上新近成立了“合规审查委员会”，使公司在内部风险控制组织架构上更趋科学、合理。第二，完善公司的内部风险控制制度，明确内控职责。针对公司业务的拓展，本着“健全性”和“适时性”原则，公司对内部风险控制制度的内容及时进行了完善，使内控制度全面覆盖了公司的各项业务。同时，各业务部门还根据公司内控制度的要求，在部门内部管理制度的修订中全面引入风险控制要素，使风险控制成为部门内部管理制度中的必备部分，从而使各业务部门、各业务人员的内控职责在制度上得以明确。第三，全面推行标准化作业，有效防范风险。为了防范风险，必须注重对业务运行的过程控制。公司针对各项业务建立了详细的业务运行规则，并在此基础上，通过关键风险控制点的确立制订了标准化的作业流程，从而使各项业务的风险得到了有效的控制。第四，加强内控培训，培养员工的风险控制意识。有效的内控机制需要公司全体员工的自觉参与，为此公司在今年4 月份组织全体员工进行了内控制度培训，并进行了考试，使各位员工对所处岗位的风险控制职责、风险控制措施的认识都得到了进一步加深。 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部管理制度进行持续的内部监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时向有关部门进行监察提示，要求改进，并定期制作监察稽核报告报中国证监会和公司管理层。主要措施有： 一、加强对投资运作合规性的监察 通过实时监控、现场监察、报表审核、资料查阅、人员询问、个股抽查等方式，加大监察力度，提高监察频率，防范不当关联交易、内幕交易、操作市场行为，以及本基金和本基金管理人管理的其它基金之间可能出现的违规交叉交易，杜绝各种可能违反基金契约及法律法规事件的发生，确保基金持有人的合法权益不受侵犯。 二、规范员工职业操守行为和严格纪律程序 公司与全体员工签订了《员工行为操守准则》，与基金经理还签订了《基金经理操守准则》，从制度上规范了员工和基金经理的行为操守。同时还严格了纪律程序，促进员工遵守法律法规和公司制度的自觉性。 三、全面、严格开展监察稽核工作 监察部门协助业务部门制定、完善各项管理制度和业务流程，确保了公司管理制度的完善、合理和有效。通过对研究报告、投资决策程序、投资指令、交易指令及交易信息反馈等基金运作流程和环节的实时、事中或事后的监察稽核，确保了基金投资运作的合法合规；强化对集中交易制度执行情况的监察稽核，确保了各基金投资运作的独立和公平；严格执行证监会关于电话录音及投资业务人员工作时间手机管理的有关规定；协助有关部门部门建立了基金经理电脑下单系统，对投资过程中的法律法规风险进行了自动化控制，利用技术手段设定投资限制指标以控制投资行为，防范操作风险，保证基金以一个普通投资者的身份参与市场。 通过上述工作的开展，本报告期内，本基金的日常投资运作符合法规和基金契约的规定，公开信息披露及时、完整、准确；本基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、基金资产与公司资产严格分开，各基金管理小组保持独立运作；无任何内幕交易和关联交易；没有任何员工发生任何违法违规行为。基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 本基金管理人将继续高质量防范、化解和控制各种风险，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，引进先进的内控技术手段，保障基金资产的安全管理，争取给投资者以更好的回报。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《鸿飞证券投资基金契约》和《鸿飞证券投资基金托管协议》，托管鸿飞证券投资基金（以下简称鸿飞基金）。 2002 年上半年，中国建设银行在鸿飞基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002 年上半年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－宝盈基金管理有限公司在鸿飞基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002 年上半年，由鸿飞基金管理人－宝盈基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关鸿飞基金的信息披露合法、真实、完整。 五、基金财务报告（未经审计） （一） 基金会计报告书 鸿飞证券投资基金 2002 年6 月30 日资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31日 银行存款 16,369,987.54 398,049,271.34 清算备付金 5,197,445.91 2,880,330.81 交易保证金 1,000,000.00 - 应收股利 - - 应收利息 5 1,304,014.90 202,671.91 股票投资市值 3(c) 387,395,220.84 6,129,570.00 其中：股票投资成本 378,389,554.35 8,621,126.99 债券投资市值 3(d) 107,543,708.10 91,992,330.10 其中：债券投资成本 106,814,050.46 91,702,421.71 配股权证 3(e) - - 其他应收款项 - - 资产合计 518,810,377.29 499,254,174.16 负债与基金持有人权益 应付管理人报酬 614,347.38 313,433.87 应付托管费 102,391.21 52,238.98 应付证券清算款 6,089,541.05 - 应付佣金 585,906.63 9,222.41 其他应付款 6 1,343,861.25 713,516.63 预提费用 247,944.66 100,000.00 负债合计 8,983,992.18 1,188,411.89 基金持有人权益 实收基金 3(k),7 500,000,000.00 500,000,000.00 3(c), 3(d), 未实现利得 3(e) 9,735,324.13 (2,201,648.60) 未分配收益 3(l) 91,060.98 267,410.87 持有人权益合计 509,826,385.11 498,065,762.27 （2002 年6 月30 日基金单位净值：人民币1.0197 元） （2001 年12 月31 日基金单位净值:人民币0.9961 元） 负债及基金持有人权益合计 518,810,377.29 499,254,174.16 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2002 年6 月30 日经营业绩及收益分配表 单位：人民币元 收入 附注 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日 股票差价收入 3(f) (2,073,720.68) 债券差价收入 3(f) 2,157,107.64 债券利息收入 3(f) 2,426,803.52 存款利息收入 3(f) 1,278,242.73 股利收入 3(f) 707,042.88 买入返售证券收入 3(f) 25,130.00 其他收入 3(g)8 886,952.75 收入合计 4,607,558.84 费用 基金管理人报酬 3(h) (3,759,120.36) 基金托管费 3(i) (626,519.95) 卖出回购证券支出 3(j) (227,361.00) 其他费用 (216,893.01) 其中：上市年费 (29,752.78) 信息披露费 (168,603.31) 审计费用 (9,588.57) 银行费用 (2,835.85) 回购交易费用 (6,112.50) 费用合计 (4,829,894.32) 基金净收益 (222,335.48) 加：未实现估值增值变动数 11,936,972.73 基金经营业绩 11,714,637.25 本期基金净收益 (222,335.48) 期初未分配净收益 267,410.87 以前年度损益调整 10 45,985.59 可供分配基金净收益 91,060.98 减：本期已分配基金净收益 - 期末未分配净收益 91,060.98 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间 基金净值变动表 金额单位：人民币元 附注 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30日 期初基金净值 498,065,762.27 本期经营活动 基金净收益 (222,335.48) 未实现估值增值变动数 11,936,972.73 经营活动产生的基金净值变动数 11,714,637.25 本期向持有人分配收益 以前年度损益调整 10 45,985.59 期末基金净值 509,826,385.11 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 （二）会计报告书附注 1 基金简介 鸿飞证券投资基金（以下简称“本基金”）的前身是蓝天投资基金。基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行，基金为契约型封闭式，发起人为中国对外经济贸易信托投资公司，联合证券有限责任公司，重庆国际信托投资公司，天津信托投资公司，山东省国际信托投资公司及宝盈基金管理有限公司。 本基金经深交所深证上字[2001]98 号文审核同意，于2001 年11 月28 日在深交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51 号文批准，本基金于2001年12 月25 日基金单位总份额由原有200,000,009 份基金单位按面值扩募至500,000,000 份基金单位，存续期限延长至2008 年4 月14 日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51 号文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《证券投资基金会计核算办法》以及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。本期会计报表的实际编制期间为2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票投资和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法逐日结转。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (d) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法逐日结转。上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (e) 配股权证 因持有股票而享有的配股权从配股除权日起到配股确认日，按市价高于配股价的差额逐日估值，差异计入“配股权证”及“未实现利得”科目。 (f) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出债券成交日按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，于债券实际持有期内逐日计提。存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提。股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额，并扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额，于除息日确认。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 其他收入 其他收入包括新股申购产生手续费返还及印花税返还款项。 (h) 基金管理费 基金管理人报酬为按《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定计提的基金管理人的管理费。基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率逐日计提，按月支付。基金上市六个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。 (i) 基金托管费 基金托管费为按《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定计提的基金托管人的托管费。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提，按月支付。 (j) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (k) 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。本基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 基金买卖股票按成交额的0.4%缴纳证券（股票）交易印花税，自2001 年11月16 日起，证券（股票）交易印花税税率下调为0.2%。 5 应收利息 2002 年6 月30 日 应收债券利息 1,282,577.26 应收清算备付金利息收入 2,704.60 应收银行存款利息收入 18,733.04 合计 1,304,014.90 6 其他应付款 2002 年6 月30 日 应付券商席位保证金 1,282,577.26 应付上市公司红利应交税金 2,704.60 应付扩募费用 18,733.04 合计 1,304,014.90 7 实收基金 每份基金单位面值为1 元，基金单位总额按面值入帐。 2002 年 2002 年 2001 年 2001 年 6 月30 日 6 月30 日 12 月31 日 12 月31 日 基金单位数 实收基金 基金单位数 实收基金 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 -尚未流通部分 - - 22,500,000 22,500,000 发起人持有基金份额 -已流通部分 10,300,000 10,300,000 - - 社会公众持有基金份额 487,200,000 487,200,000 475,000,000 475,000,000 基金单位总额 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51 号《关于同意鸿飞证券投资基金上市、扩募并续期及鸿阳证券投资基金设立的批复》批准，本基金于2001年12 月25 日基金单位总份额由原有200,000,009 份按面值扩募至500,000,000份。 由于历史原因，本基金成立时，基金发起人均未持有基金份额。在本基金上市首次扩募时，发起人需合计认购扩募后基金单位总份额的5%；此后在基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的0.5%，其余部分已于基金扩募部分上市两个月后（2002 年3 月8 日）流通。 8 其他收入 2002 年1 月1 日至6 月30 日 新股申购手续费返还 86,858.23 其他 94.52 合计 86,952.75 9 重大关联方及关联方交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 中国对外经济贸易信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 联合证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 重庆国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 天津信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 本期成交量 占本期成交 本期成交量 占本期成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 联合证券 312,756,297.04 27.71% 214,014,104.25 27.86% 2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止期间 佣金 佣金 占本期佣金 人民币元 总量的比例 联合证券 260,675.11 27.74% (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。基金上市六个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费3,759,120.36 元。 (d) 基金托管人费用 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费626,519.95 元。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2002 年6月30 日保管的银行存款余额为16,369,987.54 元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,239,275.01 元。 10 以前年度损益调整/会计政策变更 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更不对基金资产净值产生影响。本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。此次变更调整影响数为2002 年1 月1 日应收利息增加1,124,422.48 元，债券投资成本减少1,078,436.89 元，两者差额45,985.59 元，计入“以前年度损益调整”科目，并构成当期可分配收益。 11 重分类 本基金2001 年度资产负债表比较数字按《证券投资基金会计核算办法》的科目重新编排分类。 12 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54 号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002 年5 月20 日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金可以其持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002 年6 月30 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 招商银行 2002.03.27 2002.04.09 上市日后4个月 7.30 11.44 安源股份 2002.06.17 2002.07.02 上市日 5.99 5.99 宏智科技 2002.06.24 2002.07.09 上市日 8.68 8.68 泰豪科技 2002.06.19 2002.07.03 上市日 4.76 4.76 合计 股票名称 申购股数 成本 市值 招商银行 326,600 2,384,180 3,736,304 安源股份 2,000 11,980 11,980 宏智科技 8,000 69,440 69,440 泰豪科技 5,000 23,800 23,800 合计 2,489,400 3,841,524 （三）2002 年6 月30 日基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 --------- ----- 2 B 采掘业 13,378,100.96 2.62% 3 C 制造业 222,563,512.76 43.65% 其中：C0食品、饮料 7,580,000.00 1.49% C1 纺织、服装、皮毛 --------- ----- C2 木材、家具 --------- ----- C3 造纸、印刷 --------- ----- C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,651,221.00 10.72% C5 电子 61,563,803.02 12.08% C6 金属、非金属 58,215,095.74 11.42% C7 机械、设备、仪表 26,647,246.10 5.23% C8 医药、生物制品 13,906,146.90 2.73% C99 其他制造业 --------- ----- 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,235,592.98 5.15% 5 E 建筑业 7,265,000.00 1.43% 6 F 交通运输、仓储业 30,917,944.85 6.06% 7 G 信息技术业 20,187,550.31 3.96% 8 H 批发和零售贸易 7,224,759.12 1.42% 9 I 金融、保险业 3,736,304.00 0.73% 10 J 房地产业 18,782,073.18 3.68% 11 K 社会服务业 16,725,000.00 3.28% 12 L 传播和文化产业 5,059,382.68 0.99% 13 M 综合类. 15,320,000.00 3.00% 合计 387,395,220.84 75.99% 2、国债、货币资金合计 截止2002 年6 月30 日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为123,021,600.50 元，占基金资产净值的24.13%。 3、基金投资股票明细 序号 名称 库存数量 市值 占基金净值% 1 法尔胜 3569066 37,082,595.74 7.2736% 2 风华高科 1517887 19,520,026.82 3.8288% 3 渝钛白 1582940 18,187,980.60 3.5675% 4 锦州石化 2435680 17,488,182.40 3.4302% 5 四川长虹 1651570 16,449,637.20 3.2265% 6 东方航空 2352135 14,371,544.85 2.8189% 7 中信国安 806539 14,187,021.01 2.7827% 8 东方热电 1064657 13,989,592.98 2.7440% 9 石油大明 1055888 13,378,100.96 2.6241% 10 中国凤凰 1993722 13,158,565.20 2.5810% 11 浦东不锈 1000000 11,600,000.00 2.2753% 12 强生控股 1000000 11,560,000.00 2.2674% 13 丽珠集团 1028850 11,018,983.50 2.1613% 14 宝钢股份 2050000 9,532,500.00 1.8698% 15 原水股份 1000000 9,370,000.00 1.8379% 16 海虹控股 500000 8,355,000.00 1.6388% 17 联创光电 581800 8,191,744.00 1.6068% 18 陆家嘴 500000 7,825,000.00 1.5348% 19 上海梅林 500000 7,580,000.00 1.4868% 20 深天地Ａ 500000 7,265,000.00 1.4250% 21 深赤湾Ａ 500000 7,055,000.00 1.3838% 22 深圳华强 500000 6,965,000.00 1.3662% 23 中远航运 530000 6,879,400.00 1.3494% 24 广电股份 447650 6,562,549.00 1.2872% 25 深宝恒Ａ 500000 6,480,000.00 1.2710% 26 深科技Ａ 359090 5,734,667.30 1.1248% 27 新都酒店 500000 5,165,000.00 1.0131% 28 诚成文化 499939 5,059,382.68 0.9924% 29 扬子石化 1000000 4,960,000.00 0.9729% 30 赛格三星 500000 4,950,000.00 0.9709% 31 江铃汽车 500000 4,735,000.00 0.9287% 32 天发股份 499954 4,199,613.60 0.8237% 33 中联重科 281599 4,147,953.27 0.8136% 34 招商银行 326600 3,736,304.00 0.7329% 35 长安汽车 500000 3,665,000.00 0.7189% 36 深康佳Ａ 309300 3,161,046.00 0.6200% 37 武汉石油 227096 2,922,725.52 0.5733% 38 华能国际 200000 2,876,000.00 0.5641% 39 深达声Ａ 240000 2,728,800.00 0.5352% 40 招商局Ａ 200000 2,612,000.00 0.5123% 41 山东临工 230000 2,474,800.00 0.4854% 42 山东黑豹 280000 2,472,400.00 0.4849% 43 天兴仪表 200000 2,436,000.00 0.4778% 44 中远发展 178000 2,403,000.00 0.4713% 45 生益科技 210000 2,345,700.00 0.4601% 46 珠江控股 228674 2,074,073.18 0.4068% 47 特变电工 191984 1,942,878.08 0.3811% 48 山东巨力 200000 1,652,000.00 0.3240% 49 鲁抗医药 180000 1,582,200.00 0.3103% 50 太太药业 76180 1,304,963.40 0.2560% 51 鲁西化工 89218 856,492.80 0.1680% 52 小鸭电器 90765 739,734.75 0.1451% 53 大唐电信 11400 196,422.00 0.0385% 54 大厦股份 6000 102,420.00 0.0201% 55 宏智科技 8000 69,440.00 0.0136% 56 泰豪科技 5000 23,800.00 0.0047% 4、报告期内基金新增股票明细（单位：股）： 序号 证券名称 期末持有 一级申购 二级买入 其它 本期卖出 1 深达声A 240000 240000 2 深康佳A 309300 309300 3 深科技A 359090 359090 4 深赤湾A 500000 500000 5 深天地A 500000 500000 6 招商局A 200000 200000 7 深宝恒A 500000 500000 8 新都酒店 500000 500000 9 深圳华强 500000 500000 10 赛格三星 500000 500000 11 中联重科 281599 1142422 860823 12 石油大明 1055888 1088388 32500 13 海虹控股 500000 500000 14 珠江控股 228674 228674 15 丽珠集团 1028850 1034550 5700 16 渝钛白 1582940 2368140 785200 17 中国凤凰 1993722 1993722 18 江铃汽车 500000 500000 19 长安汽车 500000 500000 20 风华高科 1517887 3153116 1635229 21 武汉石油 227096 227096 22 天发股份 499954 499954 23 天兴仪表 200000 200000 24 锦州石化 2435680 2435680 25 鲁西化工 89218 89218 26 中信国安 806539 456971 806539 456971 27 扬子石化 1000000 1000000 28 山东巨力 200000 200000 29 法尔胜 3569066 3569066 30 小鸭电器 90765 90765 31 东方热电 1064657 564752 499905 32 华能国际 200000 203800 3800 33 宝钢股份 2050000 2050000 34 招商银行 326600 326600 35 上海梅林 500000 500000 36 特变电工 191984 191984 37 东方航空 2352135 2352135 38 山东临工 230000 230000 39 生益科技 210000 1209933 999933 40 大唐电信 11400 11400 41 大厦股份 6000 6000 42 联创光电 581800 430600 215300 64100 43 太太药业 76180 76180 44 安源股份 2000 2000 45 中远航运 530000 37000 530000 37000 46 宏智科技 8000 8000 47 泰豪科技 5000 5000 48 广电信息 447650 447650 49 中远发展 178000 778000 178000 778000 50 原水股份 1000000 1000000 51 强生控股 1000000 1000000 52 陆家嘴 500000 500000 53 诚成文化 499939 752339 252400 54 浦东不锈 1000000 1320000 320000 55 山东黑豹 280000 280000 56 鲁抗医药 180000 180000 57 四川长虹 1651570 1651570 5、报告期内剔除股票列表（单位：股） 序号 证券名称 期初结存 本期买入 本期卖出 备注 1 深华发A 545339 545339 买入清仓 2 中集集团 248880 248880 买入清仓 3 海王生物 360500 360500 4 东阿阿胶 642630 642630 买入清仓 5 银基发展 1620315 1620315 买入清仓 6 粤电力A 507196 507196 买入清仓 7 格力电器 906821 906821 买入清仓 8 鲁能泰山 593366 593366 买入清仓 9 燕京啤酒 739830 739830 买入清仓 10 南风化工 972000 972000 买入清仓 11 湘计算机 896448 896448 买入清仓 12 石炼化 476440 476440 买入清仓 13 银河科技 211384 211384 买入清仓 14 云铝股份 598325 598325 买入清仓 15 华菱管线 2049187 2049187 买入清仓 16 九芝堂 299900 299900 买入清仓 17 浦发银行 1100000 1100000 买入清仓 18 首创股份 200000 200000 买入清仓 19 民生银行 1161129 1161129 买入清仓 20 中海发展 1214835 1214835 买入清仓 21 中国石化 207000 207000 22 歌华有线 68500 68500 买入清仓 23 南京中达 351500 351500 买入清仓 24 同仁堂 740928 740928 买入清仓 25 广州控股 99940 99940 买入清仓 26 波导股份 1022197 1022197 买入清仓 27 青旅控股 1043658 1043658 买入清仓 28 首旅股份 200000 200000 买入清仓 29 北京城建 399954 399954 买入清仓 30 营口港 7000 7000 买入清仓 31 亚星化学 503294 503294 买入清仓 32 振华港机 405540 405540 买入清仓 33 山东基建 62000 62000 买入清仓 34 精伦电子 9000 9000 买入清仓 35 江西铜业 28000 28000 36 宝光股份 2000 2000 37 金地集团 250000 250000 买入清仓 38 北京巴士 200000 200000 买入清仓 39 龙净环保 699970 699970 买入清仓 40 金瑞科技 882099 882099 买入清仓 41 江汽股份 685100 685100 买入清仓 42 华鲁恒升 8000 8000 买入清仓 43 宝钛股份 107000 107000 买入清仓 44 扬农化工 3000 3000 买入清仓 45 长江股份 22000 22000 买入清仓 46 西昌电力 23000 23000 买入清仓 47 天富热电 8000 8000 买入清仓 48 黑牡丹 6000 6000 买入清仓 49 三佳模具 1000 1000 50 山东药玻 16000 16000 买入清仓 51 栖霞建设 2000 2000 买入清仓 52 中软股份 7000 7000 买入清仓 53 京能热电 14000 14000 买入清仓 54 卧龙科技 10000 10000 买入清仓 55 天地科技 12000 12000 买入清仓 56 海油工程 634000 634000 买入清仓 57 海螺水泥 1548000 1548000 买入清仓 58 中孚实业 10000 10000 买入清仓 59 北大荒 60000 60000 买入清仓 60 西单商场 199980 199980 买入清仓 61 一汽四环 1806052 1806052 买入清仓 62 运盛实业 698900 698900 买入清仓 63 友谊股份 132620 132620 买入清仓 6、基金投资组合报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额590,436.23 元，与股票市值387,395,220.84 元，国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计123,021,600.50 元相加后等于基金资产净值。 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例 基金发起人： 12,800,000 2.56％ 社会公众: 487,200,000 97.44％ 合计: 500,000,000 100％ （二）基金鸿飞前十名持有人（截止2002 年6 月30 日）： 序号 名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人民保险公司 21,364,127 4.27% 2 中国人寿保险公司 19,361,897 3.87% 3 宝盈基金管理有限公司 6,250,000 1.25% 4 安联大众人寿保险有限公司 5,877,912 1.18% 5 金信证券有限责任公司 5,000,000 1.00% 6 中国平安保险股份有限公司 4,964,838 0.99% 7 吴揆 4,126,400 0.83% 8 谢金水 4,092,336 0.82% 9 山东国际信托投资公司 3,750,000 0.75% 10 袁继 3,300,000 0.66% 注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 七、重要事项揭示 （一）本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； （二）聘请的会计师事务所没有发生变更； （三）基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； （四）本年度基金的投资组合策略没有重大改变； （五）基金管理人和基金托管人涉及到托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处罚； （六）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，择定从以下七家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券有限公司、国通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。 2002年1—6月内基金鸿飞通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1 股票交易情况 券商名称 股票成交量(元) 比例（%） 佣金额(元) 比例（%） 联合证券 312,756,297.04 27.71 260,675.11 27.74 国信证券 144,707,335.77 12.82 119,749.31 12.74 国泰君安证券 372,831,469.49 33.03 309,363.27 32.92 长城证券 139,587,173.33 12.37 116,943.10 12.45 华夏证券 158,735,312.71 14.06 132,902.20 14.14 合计 1,128,617,588.34 100.00 939,632.99 100.00 2 国债及回购交易情况： 券商名称 国债成交量(元) 比例 国债回购成交量 比例 （%） （元） （%） 联合证券 214,014,104.25 27.86 0.00 0.00 国信证券 68,134,249.73 8.87 100,000,000.00 16.53 国泰君安证券 188,812,609.43 24.58 6,000,000.00 0.99 长城证券 235,804,789.54 30.70 320,000,000.00 52.89 华夏证券 61,375,743.30 7.99 179,000,000.00 29.59 合计 768,141,496.25 100.00 605,000,000.00 100.00 八、备查文件目录 1 、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。 2 、《鸿飞证券投资基金基金契约》。 3 、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 宝盈基金管理有限公司 二零零二年八月三十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |