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天弘沪深300ETF联接A(000961)  基金公开信息
流水号 1726726
基金代码 000961
公告日期 2019-12-07
编号 1
标题 关于天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告
信息全文
天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的天弘沪深300指数型发起式证券投资基金（基金简称“天弘沪深300”）于2014年12月15日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2014】1358号）。《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2015年1月20日正式生效。《基金合同》约定：“以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：……（4）本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金并相应变更基金类别、修改投资目标、范围和策略；……”、“如今后本基金管理人募集并管理同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），基金管理人有权决定将本基金转换为该基金的联接基金……”。
本公司旗下天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金已于2019年12月5日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求，本公司经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2019年12月9日起，将天弘沪深300变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称“天弘沪深300ETF联接”，A类份额基金代码：000961，C类份额基金代码：005918），并将根据法律法规及《基金合同》的有关规定，对《基金合同》和《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金托管协议》、《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金招募说明书》进行必要的修订和补充。《基金合同》的修订内容详见附件《〈天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同〉修订对照表》。
届时，天弘沪深300的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“天弘沪深300 A类基金份额”变更为“天弘沪深300ETF联接A类基金份额”，将“天弘沪深300 C类基金份额”变更为“天弘沪深300ETF联接C类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。
基金变更后，各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变 。
重要提示
1、修订后的《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》自2019年12月9日起生效。
同时，根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求，基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》等法律文件中有关条款进行了修订，主要涉及基金的信息披露章节，该内容一并更新到上述修订后的《基金合同》等法律文件中。
2、变更后的天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金继续参与销售服务费优惠活动，优惠后的销售服务费年费率为0.20%。
3、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅修订后的法律文件，或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一九年十二月七日
附件：《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
所在部分 修订前 修订后
封面 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（由天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来）
全文 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
第一部分 前言 三、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 三、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金由天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更而来，天弘沪深300指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。 中国证监会对本基金募集的注册及后续转型的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
第二部分 释义 1、基金或本基金：指天弘沪深300指数型发起式证券 1、基金或本基金：指天弘沪深300交易型开放式指数证
投资基金 券投资基金联接基金，由天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更而来
第二部分 释义 7、基金份额发售公告：指《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 删除。
第二部分 释义 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分 释义 14、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于目标ETF，与目标ETF的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用契约型开放式运作方式的基金
15、目标ETF：指另一只获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“该ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金选择天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF
第二部分 释义 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 删除。
第二部分 释义 20、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人员的资金 21、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的 删除。
基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人员
第二部分 释义 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
第二部分 释义 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同生效日：指天弘沪深300指数型发起式证券投资基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
第二部分 释义 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 删除。
第二部分 释义 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30、存续期：指《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》生效至《天弘沪深300交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金合同》终止之间的不定期期限
第二部分 释义 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 删除。
第三部分 基金的基本情况 二、基金的类别 股票型证券投资基金 二、基金的类别 ETF联接基金
第三部分 基金的基本情况 三、基金的运作方式 契约型开放式、发起式 三、基金的运作方式 契约型开放式
第三部分 基金的基本情况 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 四、基金的投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
第三部分 基金的基本情况 五、基金的最低募集金额 本基金为发起式基金，基金的最低募集金额为1000万元人民币。 发起式基金是指，基金管理人在募集基金时，使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民 删除。
币，且持有期限不少于三年。发起式基金的基金合同生效三年后，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止。
第三部分 基金的基本情况 六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 删除。
第三部分 基金的基本情况 七、基金存续期限 不定期 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同应当终止。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。 五、基金存续期限 不定期 《基金合同》生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。
第三部分 基金的基本情况 七、本基金与目标ETF的联系与区别 本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：
1、在投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数成份股、备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 2、在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小申购赎回单位和申购赎回清单的要求，申赎目标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括： 1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 2、申购赎回的影响。目标ETF 采取按照最小申购赎回单位和申购赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
第四部分 基金的历史沿革与存续 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 3、发售对象 第四部分 基金的历史沿革与存续 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金由天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。天弘沪深300指数型发起式证券投资基金经中国证监会《关于准予天弘沪深300指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2014]1358号）准予募集注册，基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。天弘沪深300指数型发起式证券投资基金自2015年1月19日至2015年1月19日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财 证监会书面确认，《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年1月20日生效。 2019年12月5日 ，基金管理人管理的天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金正式成立。基金管理人根据《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定，决定将天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转换为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，即本基金。 自2019年12月9日起，天弘沪深300指数型发起式证券投资基金正式转型为联接基金。 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。
产承担。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书。 4、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一经受理不得撤销。 法律法规另有规定时，从其规定。
第五部分 基金 第五部分 基金备案 删除。
备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元，发起资金的提供方承诺持有期限不少于三年的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人
应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元的，本基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。
第五部分 基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者（发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。 发生上述第1、2、3、5、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 删除。 发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分 基金 （二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务
合同当事人及权利义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则； 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金，办理基金份额的登记事宜； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则；
第六部分 基金合同当事人及权利义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 删除。
件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
第六部分 基金合同当事人及权利义务 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人； （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人；
第六部分 基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人 （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 三、基金份额持有人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）交纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
第七部分 基金 增加：
份额持有人大会 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的，须先遵照《基
金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。
第七部分 基金份额持有人大会 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （4）本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金并相应变更基金类别、修改投资目标、范围和策略； （7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （4）由于目标ETF变更标的指数、变更交易方式、终止上市或基金合同终止而变更本基金投资目标、范围或策略； （7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；
第九部分 基 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《天弘沪深300 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及
金的托管 指数型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关规定订立托管协议。 其他有关规定订立托管协议。
第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 删除。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年
跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； C根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪
误差。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违
约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 四、投资限制
1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； （16）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（10）、（18）、（19）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除
外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 七、基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
第十一部分 基金的投资 八、基金转换为同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金 如今后本基金管理人募集并管理同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），基金管理人有权决定将本基金转换为该基金的联接基金并遵守下述条款。 删除。
第十一部分 基金的投资 2、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF、标的指数成分股以及备选成分股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、银行存 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、银行存款、债券、
款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
第十一部分 基金的投资 8、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 八、基金的融资融券 本基金可以在履行适当程序后根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、目标ETF基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
第十三部分 基金资产估值 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 二、估值对象 基金所拥有的目标ETF份额、股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
第十三部分 基金资产估值 三、估值方法 6、本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日的净值
估值，如该日目标ETF未公布净值，则按目标ETF最近公布的净值估值。
第十三部分 基金资产估值 八、特殊情况的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 4、标的指数许可使用费； 一、基金费用的种类 删除。
第十四部分 基金费用与税收 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基
金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0
第十四部分 基金费用与税收 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则取0
第十四部分 基金费用与税收 4、指数许可使用基点费 本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费，其中许可使用基点费由基金财产承担。 本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（2个基点）的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率÷当年天数 删除。
H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值。 指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金合同生效日起，基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内，按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币8000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用基点费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介上刊登公告。
第十四部分 基金费用与税收 上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十四部分 基金费用与税收 三、不列入基金费用的项目 3、《基金合同》生效前的相关费用； 三、不列入基金费用的项目 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定执行；
第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
第十七部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理 五、公开披露的基金信息 （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结
人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在其网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 束之日起45日内，更新招募说明书并登载在其网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
第十七部分 基金的信息披露 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 删除。
第十七部分 基金的信息披露 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 删除。
第十七部分 基金的信息披露 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。基金合同生效 删除。
公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
第十七部分 基金的信息披露 （四）基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 （二）基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
第十七部分 基金的信息披露 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 （三）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额销售机构查阅或者复制前述信息资料。
第十七部分 基金的信息披露 基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。 删除。
第十七部分 基金的信息披露 （七）临时报告 7、基金募集期延长； （五）临时报告 删除。 27、本基金变更标的ETF；
第十七部分 基金的信息披露 （十）投资基金份额的信息披露 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期
报告和招募说明书（更新）等文件中披露所持基金的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；（2）交易及持有基金产生的费用，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明；（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。
第二十一部分 基金合同的效力 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章，修改后的内容自2019年12月9日生效。

基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 中国证券监督管理委员会
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