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| 万家汽车新趋势混合C(006234) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1714584 | ||||||||
| 基金代码 | 006234 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 万家汽车新趋势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年1号） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零一九年十一月 重要提示 万家汽车新趋势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年7 月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1126号文准予注册，并根据 2019年7月18日中国证券监督管理委员会基金机构监管部《关于万家汽车新趋 势混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2019】1805号）公开 募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类 风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险； 个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过 程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可 能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票 期权等金融衍生品、中小企业私募债等品种，可能给本基金带来额外风险。其中 本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和交 易，并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不 对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类 债券的市场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较 小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债 主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的具 体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详 见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于 债券型基金、货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等 因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年11月20日。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼 层9层） 法定代表人：方一天 成立日期：2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：叁亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话：021-38909626 传真：021-38909627 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，中共党员，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券 公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家 基金管理有限公司，2014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任 公司总经理，2015年7月起任公司董事长。 董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科 长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有 限公司董事，曾任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际 实业股份有限公司高级顾问。 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务 部科长，副部长，中泰证券股份有限公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份 有限公司财务总监。 董事经晓云女士，中国民主建国会会员，研究生，工商管理学硕士，曾任上 海财政证券公司市场管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、 总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理 有限公司，任公司董事、总经理。 独立董事张伏波先生，经济学博士，曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建 设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公 司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太 资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。 独立董事朱小能先生，中共党员，哲学博士，教授。曾任华东理工大学商学 院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师， 上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融学院教授、 博士生导师。 独立董事武辉女士，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师， 现任山东财经大学教授。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席丁治平先生，工商管理硕士，EMBA，高级工程师，曾任职于新疆 维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任 公司董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理。 监事苏海静女士，大学本科，学士学位，先后任职于荣成飞利浦电子有限公 司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入 永锋集团有限公司，现任永锋集团有限公司资金中心副主任。 监事尹丽曼女士，中共党员，硕士，先后任职于申银万国期货有限公司、东 海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司， 现任公司机构业务部副总监。 监事卢涛先生，博士，先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公 司。2015年6 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司产品开发部总监、组 合投资部副总监。 监事路晓静女士，中共党员，硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公 司。2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理。 3、基金管理人高级管理人员 董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理：经晓云女士（简介请参见基金管理人董事会成员） 副总经理：李杰先生，硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券， 从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券，从事 营销管理工作；2007年至2011年任职于齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理 等职。2011年加入万家基金管理有限公司，曾任综合管理部总监、总经理助理， 2013年4月起任公司副总经理。 副总经理：黄海先生，硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上 海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责 任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4 月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017 年4月起任公司副总经理。 副总经理：沈芳女士，中共党员，经济学博士。历任东亚银行上海经济研究 中心主任，富国基金管理有限公司资产管理部高级经理，长江养老保险股份有限 公司大客户部副总经理(主持工作)，汇添富基金管理有限公司战略发展部总监， 华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理，中保保险资产登记交 易系统有限公司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加入万家基金管理有 限公司。2018年10月起任公司副总经理。 副总经理：满黎先生，硕士学位，曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国 联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。 2019年6月加入万家基金管理有限公司，2019年7月起任公司副总经理。 督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江 苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月 进入万家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。 首席信息官：陈广益先生，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限 公司运作保 障部，2005 年 3 月加入本公司，曾任运作保障部副总监，现任公 司首席信息官，分管信息技术、基金运营、交易等业务。 4、本基金基金经理简历 李文宾，2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作，担 任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作，担 任研究员职务。2015年11月进入我公司工作，现任万家瑞益灵活配置混合型证 券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型 证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 万 家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 （1）权益与组合投资决策委员会 主 任：方一天 副主任：黄海 委 员：莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮 方一天先生，董事长。 黄海先生，副总经理、投资总监。 莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 乔亮先生，总经理助理。 李弢先生，总经理助理、专户业务部总监。 苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。 徐朝贞先生，国际业务部总监，组合投资部总监，基金经理。 李文宾先生，基金经理。 高源女士，基金经理。 黄兴亮先生，基金经理。 （2）固定收益投资决策委员会 主 任：方一天 委 员：陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣 方一天先生，董事长。 陈广益先生，首席信息官。 莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 李弢先生，总经理助理、专户业务部总监。 苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。 尹诚庸先生，固定收益部总监助理，基金经理。 侯慧娣女士，现金管理部副总监，基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1985年11月22日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 2、主要人员情况 截至2019年6月，中国工商银行资产托管部共有员工213人，平均年 龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至2019年6月，中国工商银行共托管证券投资基金977只。自2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港 《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权 威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银 行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司直销中心及该公司的电子直销系 统（网站、微交易）。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼 层9层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：(021)38909777 传真：(021)38909798 客户服务热线：400-888-0800 投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的开 户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网 上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e） 2、非直销销售机构 （1）上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。 二、基金登记机构 名称：万家基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9 层） 法定代表人：方一天 联系人：尹超 电话：(021)38909670 传真：(021)38909681 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室 办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室 负责人：廖海 经办律师：刘佳、张雯倩 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 联系电话：021-63391166 传真：021-63392558 联系人：徐冬 经办注册会计师：王斌、徐冬 第四部分 基金的名称 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 基金类别：混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金存续期限：不定期 第六部分 基金的投资目标 本基金主要投资于汽车新趋势主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而 上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，谋求基 金资产的中长期稳健增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票 （包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、 国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府 债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、 中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的50%-95%，其中，投资于本基金界定的汽车 新趋势主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产 净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴 纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。 第八部分 基金的投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经 济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关 资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 （1）汽车新趋势主题界定 “汽车新趋势”的投资主要包括以下三大领域： 1）新能源汽车的发展趋势：主要包括新能源汽车整车制造，锂电池和燃料 电池产业链制造（电池材料、电池装备等），及新能源电机、电控产业的企业。 2）汽车产业与人工智能、大数据等新兴技术相结合，以实现无人驾驶或智 能驾驶等目标的趋势：以无人驾驶或智能驾驶为主要业务方向的企业，其中即包 括提供设备的硬件企业，也包括提供数据和实现智能化操作的软件或服务的企业。 3）传统汽车的轻量化、节能化、国产化等发展趋势：为降低汽车的整备质 量、从而提高汽车的动力性、减少燃料消耗、降低排气污染、实现进口替代而生 产产品、提供技术或服务，从而实现汽车轻量化、节能化、国产化等目标的企业。 在上述领域中，本基金重点寻找符合国家政策，符合上述汽车产业发展趋势 的细分领域：造车设备、造车材料、汽车配件、汽车电子、信息化、车联网、充 电设施、汽车后市场等，并在此基础上优选具备技术、产品、管理、渠道、品牌 等核心竞争力的企业。 汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了 消费者买车后所需要的服务。 车联网是指车与车、车与路、车与人之间的传感设备等交互，实现车辆与公 众网络通信的动态移动通信系统。主要投资于车辆与公众网络通信的动态移动通 信系统。 （2）个股投资策略 1）定性分析 本基金将从企业核心竞争力出发，研究不同企业的竞争地位和发展趋势，精 选出具有持续竞争优势的公司。具有持续竞争优势的企业，能够在激烈的市场竞 争中获取超越于竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率，具有持续 获得较高盈利水平的能力。投资于具有持续竞争优势的企业，能较好的分享到国 民经济快速发展的成果。在买卖时点选择上，本基金还将会考虑估值、市场趋势、 风险偏好等多种因素，以求在控制风险的基础上获取超额收益。 2）定量分析 ①本基金通过关键合理假设，对企业优势竞争力进行评定，主要指标包括： 成长性指标（预期主营业务收入增长率位于该公司在所处申万行业前50%；预期 净利润增长率位于该公司在所处申万行业前50%；毛利率在可预见的2-3年内稳 步提升，且提升幅度不低于该公司所处申万行业过去一年的平均毛利率增速的 50%）。 ②从估值角度出发对投资股票的风险收益比进行测算，主要包括相对价值指 标（P/E、P/B、P/CF，其中至少有一个指标位于该公司所在申万行业的前50%） 以及绝对估值指标（DCF）的定量评判，筛选出具有 GARP（合理价格成长） 性质的股票。 3、债券投资策略 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。本基金将在利率 合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。 在预期利率上升阶段，保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险；在预 期利率下降阶段，在评估风险的前提下，适当增大债券投资的久期，以期获得较 高投资收益。 在确定债券投资组合久期后，本基金将根据对市场利率变化周期以及不同期 限券种供求状况等的分析，预测未来收益率曲线形状的可能变化，并确定相应的 期限结构配置，以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。 信用债券投资方面，本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的 收益，在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范。通过分析宏观经 济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债 市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，从 而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行 人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平， 结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素，综合评价债券发行人信用风险 以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险，确定信用债的合理信 用利差，挖掘价值被低估的品种，以获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产 的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，运用数量化 定价模型，对资产支持证券进行合理定价，合理控制风险，把握投资机会。 5、可转换债券投资策略 可转换债券（含可分离转债）兼具债券和股票期权的特性,具有抵御下行风 险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司 基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换债券定价模型进行估值分析，投 资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回报。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差 定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行中小企业私募债 券的投资。 7、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应 公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价； 利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的目的。 8、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股 票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性 等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进 行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、 流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 9、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资 组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货 合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 10、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 11、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各项法规要求及风险控 制要求的前提下，放大投资收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。 第九部分 基金的投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于本基金界 定的汽车新趋势主题范围内股票不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的 交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； （3）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （16）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值 的10%； （17）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产 净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得 超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于 股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基 金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合 同关于债券投资比例的有关约定；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （18）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权 合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权 的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现 金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值 不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （19）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （20）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； （22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（13）、（21）、（22）项外，因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易 的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、 禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规 定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定 直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金的业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40% 沪深300指数综合反映沪深证券市场内具有一定规模且流动性较好的上市 公司的整体状况，市场代表性较强，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国 债发行量加权而成。它推出的目的是反映债券市场整体变动状况，是债券市场价 格变动的“指示器”，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规 发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上 出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以根据本基金 的投资范围和投资策略依据维护基金份额持有人利益的原则，调整基金的业绩比 较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告。 第十一部分 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金 份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规 定进行公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。 第十三部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,根据2019年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》，更新了信息披露相关内容。 万家基金管理有限公司 二零一九年十一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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