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| 财通资管中证500指数增强(LOF)A(169301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1714514 | ||||||||
| 基金代码 | 169301 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）2019年第1号 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一九年十一月 【重要提示】 财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”） 经2018年12月29日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可【2018】2234号文准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格 可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的 投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心 理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 流动性风险指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险；投资本基金特有的其他风险等等。本基金为股票型基金，理论上其预期收 益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的40%，但在 基金运作过程中因基金份额赎回、基金上市交易、基金管理人委托的登记机构技术 条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形等导致被动达到或超过40%的除外。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金 管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披 露办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书依照《信息披露管理办法》对基金信息披露相关内容进行修订， 所载内容截止至2019年9月30日，基金投资组合报告截止至2019年9月30日（财 务数据未经审计）。 目 录 一、绪言...............................................................6 二、释义...............................................................7 三、基金管理人........................................................13 四、基金托管人........................................................22 五、相关服务机构......................................................24 六、基金的募集........................................................39 七、基金合同的生效....................................................40 八、基金的上市交易....................................................40 九、基金份额的申购与赎回..............................................42 十、基金的投资........................................................57 十一、基金的业绩......................................................74 十二、基金的财产......................................................77 十三、基金资产的估值..................................................78 十四、基金收益与分配..................................................84 十五、基金的费用与税收................................................86 十六、基金的会计与审计................................................91 十七、基金的信息披露..................................................92 十八、风险揭示........................................................99 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................106 二十、基金合同内容摘要...............................................108 二十一、托管协议的内容摘要...........................................126 二十二、对基金份额持有人的服务.......................................139 二十三、其他应披露事项...............................................141 二十四、招募说明书的存放及查阅方式...................................143 二十五、备查文件.....................................................144 一、绪言 《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他 相关法律法规的规定以及《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金 合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查 阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 2、基金管理人或本基金管理人：指财通证券资产管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《财通资管中证500指数增强型证券投资基金 （LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通资管中证500 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《财通资管中证500指数 增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人 民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中 华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行中国境内 证券投资的境外机构投资者 23、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指财通证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销 售业务的会员单位 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人开放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易 过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为财通证券资产管理 有限公司或接受财通证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金 的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金 交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不 时做出的修订，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有 限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则（修订版）》及对其不时做出的 修订，以及登记机构、销售机构等相关业务规则 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、A类基金份额：指在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费、赎 回费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 43、C类基金份额：指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费，在赎回时 收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 44、场外：指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他 交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份 额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 45、场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券 交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该 等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 46、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 47、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系 统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 48、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 49、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 50、上市交易：指基金合同生效后投资人通过深圳证券交易所会员单位以集中 竞价的方式买卖基金份额的行为 51、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责 任公司注册的开放式基金账户。基金投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等 业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记 结算系统 52、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通过深 圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需 持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统 53、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及交易等业务而引起的基金 份额变动及结余情况的账户 54、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 55、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 56、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不 同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转 托管的行为 57、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证 券登记系统间进行转托管的行为 58、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣 款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式 59、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%的情形 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 66、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站） 等媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28层 邮政编码：200122 法定代表人：马晓立 成立时间：2014年12月15日 注册资本：人民币贰亿元整 存续期间：持续经营 联系人：张婧 电话：（021）20568361 股东情况：财通证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部，经中国证监会《关于核准财通 证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177号）批准， 由财通证券股份有限公司出资2亿元，在原财通证券股份有限公司资产管理部的基 础上正式成立。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 马晓立先生，董事长，1973年10月出生，中共党员，经济学硕士。历任联合 证券研究所行业部经理，中信证券研究所总监、执行总经理，中信证券交易与衍生 产品部执行总经理，财通证券股份有限公司资产管理部总经理。现任财通证券资产 管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。 裴根财先生，董事，1966年2月出生，中共党员，经济学硕士，中国国籍，无 境外永久居留权。曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部总经 理，方正证券机构管理部、营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经 理。现任财通证券资产管理有限公司董事，兼任财通证券股份有限公司总经理助理、 财通证券研究所所长、中国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券业协会经纪 业务委员会副主任。 夏理芬先生，董事，1968年7月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师， 中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部 经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理 部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监， 中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份 有限公司江西分公司总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事，兼任财通证券 股份有限公司副总经理兼首席风险官、财通证券（香港）有限公司董事、财通基金 管理有限公司董事长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业 协会风险管理委员会委员、浙江中信金通教育基金会理事兼秘书长。 钱慧女士，董事，1978年1月出生，中共党员，上海财经大学经济学硕士，国 际注册内部审计师/会计师。曾任东方证券股份有限公司稽核总部、合规与风险管理 部高级主管；东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监。现任财 通证券资产管理有限公司董事，常务副总经理、首席风险官、合规负责人。 沈立强先生，董事，1956年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。 从事金融工作40余年，曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员，浙江省分 行营业部总经理、党委书记，浙江省分行党委副书记，河北省分行行长、党委书记， 上海市分行行长、党委书记，工银瑞信基金管理有限公司董事长。现任财通证券资 产管理有限公司董事，兼任上海市银行博物馆馆长。 2、基金管理人监事 夏志凡先生，职工监事，1983年11月出生，中共党员，经济学学士。历任阳 光人寿保险股份有限公司人力资源经理，平安国际融资租赁有限公司人力资源部人 才绩效室总监，平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有 限公司职工监事、人力资源部总监兼综合办公室负责人。 3、经营管理层人员 马晓立先生，总经理（简历请参见上述关于董事长的介绍）。 李红芸女士，副总经理，1971年8月出生，中共党员，经济学学士，会计师。 历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人，财通证券有限责任公司计划财务部 总经理助理、副总经理，财通证券股份有限公司资产管理部副总经理，现任财通证 券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。 钱慧女士，常务副总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 周志远先生，副总经理，1983年9月出生，中国民主建国会党员，硕士研究生。 历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易，中欧基金管理有限公 司高级债券交易员，国联安基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经 理，财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公 司副总经理。 4、本基金基金经理 王钟先生，基金经理，浙江大学数学学士、硕士，美国德州大学达拉斯分校计 算机科学博士。曾任职于浙商证券有限责任公司、浙商期货有限公司资产管理部。 2015年3月加入财通证券资产管理有限公司，任指数和策略投资部总经理。2019 年6月27日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。 5、固收公募业务投资决策委员会成员 委员：马晓立（总经理） 李杰 （固收公募投资部总监） 宫志芳（基金经理） 6、权益公募业务投资决策委员会成员 委员：姜永明（总经理助理兼权益投资总监） 于洋 （权益公募投资部基金经理） 邵沙锞（权益研究部研究员） 7、上述人员之间无近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营 方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分 别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活 期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持有 人名册资料； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的 内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制 制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱 市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则：基金管理业务风险管理涵盖公司基金管理业务相关的所有部 门和员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）适时性原则：公司风险管理制度的制定应具有前瞻性，并且必须结合市场 环境的变化、新的金融工具和技术的应用等外部环境和公司经营战略、经营方针、 经营管理等内部环境的变化，对风险管理制度及时做出修改和完善； （3）防火墙原则：公司基金管理业务与其他业务之间应根据业务性质不同在人 员、物理、账户等方面适当隔离，投资决策和交易执行应严格分离。对因业务需要 知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督处罚措施； （4）有效性原则：公司经营管理层及全体员工应严格遵守并竭力维护风险管理 制度，确保其得到有效执行，并对违反风险管理制度的人员予以责任追究。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事规则，明 确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 公司风险管理的最高决策机构，对风险管理和内部控制体系的有效性承担最终 责任。 （2）公司经营管理层 根据董事会的授权，建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理 的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与评估工作。 （3）基金管理业务合规负责人 对董事会负责并报告工作，负责监督检查基金管理业务投资运作的合法合规情 况及公司内部风险控制情况。 （4）风险管理部与合规稽核部 公司执行风险管理和控制的专门部门，负责制定公司的风险控制政策、风险管 理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理， 确保公司各项内部管理制度得到有效执行。 （5）权益公募投资部与固收公募投资部 作为公司基金管理业务风险管理的具体实施部门，对本部门的风险事件承担直 接责任，负责制定符合公司风险管理政策和制度的部门管理制度及工作流程；制定 本部门的主要风险指标；根据公司风险管理政策和制度，实施本部门的风险管理日 常工作，定期进行自我评估，并向风险管理部与合规稽核部报告评估情况。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控体系，完善内控制度 公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业 务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同时置 备操作手册，并定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互 制约和相互配合，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范 风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各 自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了风险评估机制，通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险； 公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人 员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的 监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职 责所在，控制风险。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富 的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银 行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资 基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境 外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、 私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首 家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务， 是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年9月30日，中国银行已托管721只证券投资基金，其中境内基金 681只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同 业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成 部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银 行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施 设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险 管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审 阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了 基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务 内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约 定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构： 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢 上海办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28楼 法定代表人：马晓立 成立时间：2014年12月15日 杭州直销柜台联系人：毛亚婕、何倩男 电话：（0571）89720021、（0571）89720022 传真：（0571）85104360 上海直销柜台联系人：何倩男 电话：（021）20568211、（021）20568225 传真：（021）68753502 客户服务电话：95336 网址：www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、 申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。 （2）其他场外销售机构 1）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 2）财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103， 1601-1615，1701-1716室 办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103， 1601-1615，1701-1716室 法定代表人：沈继宁 联系人： 章力彬 电话：（0571）87825100 客服电话：95336 网址：www.ctsec.com 3）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦金座 法定代表人：其实 联系人：段颖 电话：021-54509977-8418 传真：（021）64385308 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 4）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 5）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 电话：021-36696312 客服电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com 6）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人： 刘汉青 联系人：王锋 电话：18551604505 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com 7）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人： 钟斐斐 联系人： 侯芳芳 电话：010-61840688 客服电话：400-159-9288 网址：danjuanapp.com/ 8）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220层 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 电话：17717603276 客服电话：4008202899 网址：www.erichfund.com 9）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼 法定代表人：凌顺平 联系人：费超超 电话：18957144822 传真：（0571）86800423 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 10）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 电话：15221808925 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 11）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市背景经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛SOHO中心30层 法定代表人：周斌 联系人： 陈霞 电话：15249236571 客服电话：400-8980-618 网址：www.chtfund.com 12）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人：于龙 联系人：张喆 电话：010-56075718 客服电话：4006802123 网址：www.zhixin-inv.com 13）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块 新浪总部科研楼 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块 新浪总部科研楼 法定代表人：李昭琛 联系人：李唯 电话：86-10-62675369 客服电话：010-62675369 网址：https:// fund.sina.com.cn 14）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 客服电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com 15）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 联系人：张蜓 电话：18017373527 客服电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn 16）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 法定代表人：丁东华 联系人：许艳 电话：010-59287105 客服电话：4001110889 网址：www.gomefund.com 17）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金桥路27号13号楼2层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区金桥路27号13号楼2层 法定代表人：戴新装 联系人：王宁 电话：18756535850 客服电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com 18）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼 法定代表人：沈丹义 联系人：翟良柱 电话：15618836518 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 19）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 20）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：上海市浦东区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼5楼 法定代表人：冷飞 联系人：孙琦 电话：021-50810687 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com 21）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公 用房 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院18号楼 法定代表人：张旭 联系人：汪莹 电话：010-58160084 客服电话：400-810-5919 网址：www.fengfd.com 22）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 23）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦9/10层 法定代表人：郑毓栋 联系人： 陈铭洲 电话：18513699505 客服电话：4006180707 网址：www.hongdianfund.com 24）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话： 021-33768132-801 客服电话：400-6767-523 网址：www.zzwealth.cn 25）上海联泰基金销售有限公司注册地址：上海市长宁区福泉北路518号8号 楼3层 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：（021）52975270 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66zichan.com 26）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：林志枫 电话：15626219801 客服电话：(021)5020 6002 网址：www.msftec.com 27）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人：钱昊旻 联系人： 毛健 电话：18618204816 客服电话：4008909998 网址：www.jnlc.com 28）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：上海市徐汇区中山南二路107号 法定代表人：林卓 联系人：徐江 电话：0411-88891212-119 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com 29）中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法定代表人：弭洪军 联系人：黄鹏 电话：18521506916 客服电话：4008765716 网址：www.cmiwm.com 30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人：马勇 联系人：文雯 电话：010-83363101 客服电话：0755-88394688 网址： www.xinlande.com.cn 31）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦10层1008号 法定代表人：赵荣春 联系人：申泽灏 电话：17610391368 传真：（010）57569671 客服电话：4008936885 公司网址：www.qianjing.com 32）乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 法定代表人：董云巍 联系人：马林 电话：18810292781 客服电话：400-088-8080 网址： www.qiandaojr.com 33）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号 法定代表人：王延富 联系人：徐亚丹 电话：021-20700800 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 34）沈阳麟龙投资顾问有限公司 注册地址：沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：上海市虹口区青云路158号城建大厦5楼 法定代表人：朱荣晖 联系人：孙丽淑 电话：021-51091664 客服电话：400-720-1166 网址：www.win-stock.com.cn 35）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320号 法定代表人：刘晓光 联系人：苏曦 电话：0514-82099618-805 客服电话：400-021-6088 网址：www.gxjlcn.com 36）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 电话：185-1610-9631 客服电话：95733 网址：www.leadfund.com.cn 37）上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 联系人：程晨 电话：15921301165 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 38）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室 办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室 法定代表人：杨雅琴 联系人：李慧慧 电话：13521117215 客服电话：400-8189-598 网址：www.hongtaiwealth.com （39）德邦证券股份有限公司 注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址： 上海市福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人： 吴晓春 联系人：刘熠 电话：021-68761616 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn 40）上海财咖啡基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室 法定代表人：周泉恭 联系人：郑磊 电话：13120677028 客服电话：400-021-1010 网址：www.caicoffeefund.com 41）江苏汇林保大销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：黄浦区龙华东路868号绿地海外滩办公A1605室 法定代表人：吴言林 联系人：孙平 电话：13564999938 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 42）上海陆享基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二座16楼 法定代表人：陈志英 联系人：张宇明 电话：17788398113 客服电话：021-53398816 网址：www.luxxfund.com 43）深圳信诚基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街6号 北京首创大厦A座1208、1209室 法定代表人：周文 联系人：孔昊 电话：18600161287 客服电话：0755-23946579 网址： www.ecpefund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金。 2、场内销售机构 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。本基金认购期结束前获得基金 销售业务资格的深交所会员单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售 业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金A类基金份额上市 后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金A类基金份额的上市交易。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）50938782 传真：（010）50938907 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：叶尔甸 经办注册会计师：薛竞、叶尔甸 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定，并经中国证监会2018年12月29日证监许可[2018]2234号文准予募集注册。 本基金为股票型证券投资基金。基金存续期限为不定期。 本基金募集期为2019年5月28日至2019年6月20日。经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集 期共募集271,815,259.89份基金份额（含利息转份额），有效认购户数为1,743户。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于2019年6 月27日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有 人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 八、基金的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件，基 金管理人根据有关规定，申请本基金的A类基金份额上市交易。 （二）上市交易的地点 本基金A类基金份额上市交易的地点为深圳证券交易所。 （三）上市交易的时间 本基金的A类基金份额于2019年7月31日上市交易，具体详见基金管理人发 布的相关业务公告。 （四）上市交易的规则 本基金A类基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市开 放式基金登记结算业务指引》等有关规定。 （五）上市交易的费用 本基金A类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 （六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金A类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》 相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而被要求 终止上市的情形时，本基金将转型为非上市的开放式指数基金，基金名称变更为“财 通资管中证500指数增强型证券投资基金”，届时无需召开基金份额持有人大会。 基金终止上市后场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并公告。 （七）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额 持有人大会。 （八）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所 本基金基金合同生效后，A类基金份额的投资者可通过场内或场外两种方式对 A类基金份额进行申购与赎回，C类基金份额的投资者可通过场外方式对C类基金 份额进行申购与赎回。 投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且经 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单 位。投资者需使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额场内 申购、赎回业务。 投资者办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为本基金各场外销售机构。投 资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理基金份额场外申 购、赎回业务。 投资者应当在场内、场外销售机构办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或 按场内、场外销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回。本基金销售机 构名单将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金 管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。若销售机构开 通电话、传真或网上等交易方式，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于2019年8月5日开放申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额 申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登 记机构受理的不得撤销； 4、基金份额持有人进行场外赎回时，基金管理人按“先进先出”的原则，对该 持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记确认日期在先的基金份 额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期 限和所适用的赎回费率； 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业务时， 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券 交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定， 按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 投资人场外申购本基金，除基金管理人之外的场外销售机构每个账户单笔申购 本基金各类基金份额的最低金额为单笔1,000元（含申购费），如果销售机构业务 规则规定的最低单笔申购金额高于1,000元，以销售机构的规定为准。 直销柜台每个账户首次申购本基金各类基金份额的最低金额为500,000元（含 申购费），追加申购本基金各类基金份额的最低金额为单笔1,000元（含申购费）； 已在直销柜台有认购过本基金该类基金份额记录的投资者不受该类基金份额首次申 购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直 销柜台单笔申购最低金额的限制，申购各类基金份额的最低金额为单笔1,000元（含 申购费）。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 投资人场内申购本基金A类基金份额，单笔最低申购金额为1,000元（含申购 费），且申购金额必须为整数金额。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人场外赎回时，单笔赎回申请的最低份额为1份。基金份额持有 人场内赎回时，单笔赎回申请的最低份额为1份，且赎回份额必须为整数份额。 3、最低保留余额的限制 本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持 有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于1份时， 登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见 更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请 参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额 和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申 请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项， 申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额 到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售 机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎 回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程 时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。基金管理人、基金托管人和销售机构等不 承担由此顺延造成的损失或不利后果。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和 赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应 在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资人/基金份额持有人怠于履行该项 查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不 承担由此造成的损失或不利后果。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务 办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 4、申购和赎回的登记 （1）基金投资者T日申购基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日为基 金投资者增加权益并办理登记手续，基金投资者自T＋2日（含该日）起有权赎回 该部分基金份额。基金投资者应及时查询有关申请的确认情况。 （2）基金投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日为投 资者扣除权益并办理相应的登记手续。 （3）在法律法规允许的范围内，登记机构可根据业务规则，对上述登记办理时 间进行调整，本基金管理人将于该调整开始实施前按有关规定予以公告。 （六）基金的申购费和赎回费 1、申购费用 （1）本基金A类基金份额的申购费率 本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户与除此之外 的其他投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基 金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计 划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金 类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户适用下表特定 申购费率，其他投资者场外申购本基金A类基金份额的适用下表一般申购费率： 申购金额（含申购费） 一般申购费率 特定申购费率 100万元以下 1.2% 0.48% 100万元（含）至300万元 0.8% 0.32% 300万元（含）至500万元 0.3% 0.12% 500万元以上（含500万） 每笔交易1000元 每笔交易1000元 本基金A类基金份额的场内申购费率由场内销售机构参照上表场外的一般申购 费率设定。 （2）本基金C类基金份额的申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，申购费用由基金申购人承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 本基金的场外赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回， 适用费率按单笔分别计算。具体如下： 持有期限 赎回费率 A类基金份额 7日以内 1.5% 7日（含）至30日 0.75% 30日（含）至180日 0.5% 180日（含）至365日 0.25% 365日（含）以上 0 C类基金份额 7日以内 1.5% 7日（含）至30日 0.5% 30日以上（含） 0 场外赎回基金份额时，其持有期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规则为准。 本基金A类基金份额的场内赎回费率由场内销售机构参照上表场外的赎回费率 设定。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。对于持有期限少于7日的A类基金份额所收取的赎回费全额 计入基金财产；对于持有期限不少于7日的A类基金份额所收取的赎回费，其中25% 的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对于持 有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、办理场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证 券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予 以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎 回费率。 （七）申购和赎回的数额和价格 1、申购份额的计算 本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式。 （1） 申购A类基金份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下： 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/（1+申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申 购费用金额） 申购费用=申购总金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 申购份额=（申购总金额-申购费用）/申购当日A类基金份额净值 场外申购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额的计算先按四舍五入的 原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额返 还至投资人资金账户。 例四：某投资者（非养老金客户）投资100,000元通过场外申购A类基金份额， 申购费率为1.2%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申 购份额为： 申购总金额＝100,000元 净申购金额=100,000/（1+1.2%）=98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0400=95,013.68份 即：基金投资者（非养老金客户）投资100,000元通过场外申购A类基金份额， 假设申购当日基金份额净值为1.0400元，可得到95,013.68份A类基金份额。 若该投资者是通过场内申购A类基金份额，因场内申购份额的计算结果采用截 位法保留到整数位，故投资者场内申购所得份额为95,013份，其余0.68份对应金额 返回给投资者。退款金额具体计算如下： 实际净申购金额=95,013×1.0400=98,813.52元 对应返还申购金额=100,000-98,813.52-1185.77=0.71元 即：基金投资者（非养老金客户）投资100,000元通过场内申购A类基金份额， 假设申购当日基金份额净值为1.0400元，会员单位设置的场内申购费率为1.2%， 可得到95,013份A类基金份额，退款0.71元。 （2） 申购C类基金份额的计算 投资者申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 申购总金额=申请总金额 申购份额＝申购总金额/申购当日C类基金份额净值 申购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例五：某投资者（非养老金客户）投资100,000元通过场外申购C类基金份额， 假设申购当日C类基金份额净值为1.0300元，则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝100,000元 申购份额=100,000/1.0300=97,087.38份 即：基金投资者（非养老金客户）投资100,000元通过场外申购C类基金份额， 假设申购当日基金份额净值为1.0300元，可得到97,087.38份C类基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式。计算公式如下： 赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值-赎回费用 赎回金额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例六：某投资者通过场外赎回持有的10,000份A类基金份额，持有时间为3 个月，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0680元，则 其可得到的赎回金额为： 赎回费用=10,000×1.0680×0.50%＝53.40元 赎回金额=10,000×1.0680-53.40＝10,626.60元 即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为3个月，对应的赎 回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回 金额为10,626.60元。 例七：某投资者通过场内赎回持有的10,000份A类基金份额，场内赎回费率为 0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=10,000×1.0680×0.50%＝53.40元 赎回金额=10,000×1.0680-53.40＝10,626.60元 即：投资者通过场内赎回本基金10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类 基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为10,626.60元。 3、各类基金份额净值的计算 本基金分为A类和C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，本基金A 类基金份额和C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额 的基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额 余额总数。 4、当本基金各类基金份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆 动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资 人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对 基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况 导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错 误或发布异常时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过40%，或者变相规避40%集中度的情形时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投 资人的赎回申请。 6、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理 人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请场外赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理 人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的 资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正 常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开 放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一 开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 当基金出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关 业务规则办理。 本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额 20%的情形下，基金管理人有权采取如下措施：对于该类基金份额持有人当日 超过 20%的赎回申请，可以对其赎回申请延期办理，延期的赎回申请转入下一个开 放日继续赎回，直到全部赎回为止；对于该类基金份额持有人未超过上述比例的部 分，基金管理人可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该类基金份额持有人在当 日选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》 的有关规定，不迟于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近一个工作日的各类基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明 确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知 基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，包括系 统内转托管和跨系统转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不 同销售机构（网点）之间或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行 转托管的行为。 （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场外 赎回的销售机构时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内 赎回或交易的会员单位时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指A类基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结 算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 （2）本基金A类基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有 限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部 分份额仍然参与收益分配，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规定的 除外。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，在对基金份额持有人无实质性不利影响 的情况下，履行相关程序后，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认 可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根 据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 十、基金的投资 （一）投资目标 本基金为中证500指数增强型股票基金，通过数量化的投资方法与严格的投资 纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩 表现，谋求基金资产的长期增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：中证500指数的成份 股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方 政府债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银 行存款、股指期货、国债期货、权证，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%， 其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，具体 投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 （三）投资策略 本基金为中证500指数增强型股票基金，中证500指数由中证指数有限公司编 制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300 指 数成份股之外的A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证 券市场内小市值公司的整体情况。本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律 约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现， 谋求基金资产的长期增值。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预先 设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即，本基 金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 （1）多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为一 系列因子收益的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根 据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实 际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的长期有效的因子，构建多因子 模型进行选股。本基金所采用的多因子alpha模型立足于价值投资基本逻辑和行为 金融相关理论，投资理念是基于长期价值投资和短期市场错误定价的金融学术理论 寻找超额收益，模型同时具备学术逻辑、市场逻辑、历史数据支撑和海外成熟市场 经验，纳入实盘的因子必须具有较强的投资逻辑和可持续性。本基金采用的多因子 模型主要运用包括价值、质量、动量、波动率、流动性、市场预期等类型的基本因 子，在此基础上进行精细化的研究、分析和改进，并不断更新研究结论。因子的信 息来源包括市场投资者的交易数据、公司财务数据、分析师数据、宏观经济数据等 多方面的数据和信息，基金管理人将在这些信息的基础上进行更多数据和方法的尝 试，以尽可能提高多因子模型的预测能力。在此基础上，基金管理人将根据市场环 境的变化和对市场及因子的理解，综合因子的最近研究结论、实际表现及影响因子 收益的众多跟踪信息进行前瞻性研判，发挥一定的主动能力，适时调整各因子类别 的具体组合及权重。 （2）投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合交 易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测结果， 基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、 冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建风险 调整后的最优投资组合。 2、债券、同业存单投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、同业存单，投资 的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本 基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变 动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方 法构建债券投资组合。 3、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管 理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等， 采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率 较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合 回报率。 4、金融衍生品投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对 基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误 差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货，将以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎 原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货 杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口， 投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货 时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指 期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现 货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货 全部清仓后将股指期货平仓。 本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风 险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 本基金投资权证，将以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、 隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值，谨慎投资，在风险可 控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产增值、 加强基金风险控制。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证500 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债 券回购到期后不得展期； （15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （16）本基金参与股指期货、国债期货投资后，应遵循下列限制： 1）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的10%； 2）基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%； 3）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的15%； 5）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的30%； 6）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金 合同关于债券投资比例的有关约定； 7）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等； （17）同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的15％；同一基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30％； （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值 的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 上述投资组合限制条款中，若属法律法规或监管部门的强制性规定，则当法律 法规或监管部门取消或修改上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息 披露义务，但无需经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持 有人利益优先原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，建立健全内部审批机 制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理 人在履行法定程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，无 需召开份额持有人大会。 （五）标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为：中证500指数 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋银行人民币活期存款 利率（税后）×5% 中证500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券 市场，其成份股包含了500 只沪深300 指数成份股之外的A 股市场中流动性好、 代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。 如果中证500指数被停止编制及发布，或中证500指数由其他指数替代（单纯 更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证500指数不宜继续作为标的指 数或证券市场上出现其他代表性更强，更合适投资的指数作为本基金的标的指数， 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基 金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象， 并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数、业绩比较基准，若标的指数、业绩比较基准变更 涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指 数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上 公告。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编 制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金 托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 （七）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基 金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 （八）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年 11月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以下投资组合报告数据截止至2019年9月30日。本报告财务资料未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 44,471,289.00 83.02 其中：股票 44,471,289.00 83.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,696,006.70 5.03 其中：债券 2,696,006.70 5.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,744,388.56 8.86 8 其他资产 1,653,425.44 3.09 9 合计 53,565,109.70 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 665,799.00 1.28 B 采矿业 2,418,404.00 4.64 C 制造业 20,247,220.00 38.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,647,841.00 3.16 E 建筑业 769,743.00 1.48 F 批发和零售业 2,673,236.00 5.13 G 交通运输、仓储和邮政业 1,162,140.00 2.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,799,608.00 5.38 J 金融业 713,893.00 1.37 K 房地产业 2,052,751.00 3.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 259,200.00 0.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,000,895.00 3.84 S 综合 351,036.00 0.67 合计 37,761,766.00 72.51 2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 111,168.00 0.21 B 采矿业 - - C 制造业 3,784,055.00 7.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 221,417.00 0.43 E 建筑业 339,655.00 0.65 F 批发和零售业 574,020.00 1.10 G 交通运输、仓储和邮政业 332,126.00 0.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 219,402.00 0.42 J 金融业 336,677.00 0.65 K 房地产业 456,911.00 0.88 L 租赁和商务服务业 111,276.00 0.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 111,936.00 0.21 S 综合 110,880.00 0.21 合计 6,709,523.00 12.88 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002463 沪电股份 22,700 556,150.00 1.07 2 600745 闻泰科技 7,300 516,037.00 0.99 3 002384 东山精密 22,200 437,340.00 0.84 4 002465 海格通信 41,800 409,640.00 0.79 5 600642 申能股份 68,700 381,285.00 0.73 6 300088 长信科技 51,000 379,440.00 0.73 7 600143 金发科技 56,500 373,465.00 0.72 8 600801 华新水泥 19,800 373,230.00 0.72 9 002500 山西证券 47,500 372,875.00 0.72 10 600845 宝信软件 10,300 368,328.00 0.71 3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600387 海越能源 14,700 123,774.00 0.24 2 603600 永艺股份 10,300 117,935.00 0.23 3 601567 三星医疗 16,400 116,276.00 0.22 4 601369 陕鼓动力 16,500 115,500.00 0.22 5 600248 延长化建 26,100 115,101.00 0.22 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,696,006.70 5.18 其中：政策性金融债 2,696,006.70 5.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,696,006.70 5.18 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券 代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开1704 26,770 2,696,006.70 5.18 注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IC1910 IC1910 4 3,949,120.00 -108,277.34 - 公允价值变动总额合计（元） -108,277.34 股指期货投资本期收益（元） 32,230.43 股指期货投资本期公允价值变动（元） -108,277.34 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货，将以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎 原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货 杠杆效应和流动性好的特点，使用多头持有策略获取一部分较为明确的超额收益， 同时也可以通过剩余的现金应对产品的流动性需求。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策 和投资目标。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本 报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 509,398.92 2 应收证券清算款 1,018,425.67 3 应收股利 - 4 应收利息 48,749.35 5 应收申购款 61,818.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15032.60 8 其他 - 9 合计 1,653,425.44 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2019年9月30日，所载财务数据未经审计。 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通500增强A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.10% 0.60% -0.16% 1.15% -0.94% -0.55% 合同生效至2019.9.30 -1.09% 0.59% -0.39% 1.14% -0.70% -0.55% 财通500增强C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.32% 0.60% -0.16% 1.15% -1.16% -0.55% 合同生效至2019.9.30 -1.31% 0.59% -0.39% 1.14% -0.92% -0.55% 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同生效日期为2019年6月27日，截至报告期末，本基金合同 生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效起的6个月，报告期末本基金尚未建仓完毕。 3、自基金合同生效至报告期末，财通500增强A基金份额净值增长率为-1.09%， 同期业绩比较基准收益率为-0.39%；财通500增强C基金份额净值增长率为-1.31%， 同期业绩比较基准收益率为-0.39%。 十二、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 及其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、 期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十三、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本 息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价值； （2）交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商 约定； （3）交易所上市实行全价交易的可转换债券、可交换债券按估值日收盘价减去 收盘价中所含的应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日 后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （4）交易所上市不存在活跃市场的权益类证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价 值； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况 下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未 能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方 估值机构提供的价格数据估值；对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估 值价格的债券，按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、衍生品的估值方法 （1）从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交 易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，或者类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技 术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进 行估值。 （4）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 6、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息 收入。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按法 律法规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问 题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （四）估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另 有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类 基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据 基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第4位以内（含第4位）发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值 错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、 无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误 等，因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该 估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协 调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿 受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求 交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金 托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当通报 基金托管人并在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的， 基金管理人应当暂停基金估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计 算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的 基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规 定对基金净值予以公布。 （八）特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司、 登记结算公司或第三方估值机构等发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发 现错误但因前述原因无法及时更正而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消 除由此造成的影响。 十四、基金收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统 基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，基金份额持有人可选择现金红利或 将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若 基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记 系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体 权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的 相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益 分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不 得超过15个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承 担。对于场外份额，当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行 转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相 应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。对于场内份 额，现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司的相关规定。 十五、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）、基金管理人的管理费； （2）、基金托管人的托管费； （3）、C类基金份额的销售服务费； （4）、基金的标的指数使用许可费； （5）、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （6）、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （7）、基金份额持有人大会费用； （8）、基金的证券、期货交易费用； （9）、基金的银行汇划费用； （10）、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用； （11）、基金的上市费用和年费； （12）、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金 托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日 起2-5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日等或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 （2）、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金 托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日 起2-5个工作日内从基金资产中一次性支取。 若遇法定节假日、休息日等，或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 （3）、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费 计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起2-5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付 给销售机构。 若遇法定节假日、休息日等，或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 （4）、基金的标的指数使用许可费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定 的指数使用许可费计提方法、支付方式计提和支付指数使用许可费。指数使用许可 费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，按前一日的基金资产净值的0.016%的 年费率计提，每日计算，逐日累计，按季度支付。计算方法如下： H＝E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币50,000元（基金合同生效日所 在季度除外），基金合同生效日所在季度的当季指数使用许可费下限根据实际天数按 比例计算。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。 如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法和支付方式等 发生调整，本基金将采用调整后的费率或方法计算指数使用许可费。基金管理人将 在更新的招募说明书或相关公告中披露指数使用许可费最新的费率、计算方式和支 付方式等。 （5）、上述“一、基金费用的种类”中第5－12项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户与除此之外的其 他投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基 金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计 划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金 类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户的适用下表特定申 购费率，其他投资人申购本基金份额的适用下表一般申购费率： 申购金额（M） 一般申购费率 特定申购费率 M 1.2% 0.48% 100万元≤M 0.8% 0.32% 300万元≤M 0.3% 0.12% M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，申购费用由基金申购人承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 本基金的场外赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回， 适用费率按单笔分别计算。具体如下： 持有期限 赎回费率 A类基金份额 7日以内 1.5% 7日（含）至30日 0.75% 30日（含）至180日 0.5% 180日（含）至365日 0.25% 365日（含）以上 0 C类基金份额 7日以内 1.5% 7日（含）至30日 0.5% 30日以上（含） 0 场外赎回基金份额时，其持有期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规则为准。 本基金A类基金份额的场内赎回费率由场内销售机构参照上表场外的赎回费率 设定。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。对于持有期限少于7日的A类基金份额所收取的赎回费全额 计入基金财产；对于持有期限不少于7日的A类基金份额所收取的赎回费，其中25% 的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对于持 有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费 率和赎回费率。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适 用中国税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关 业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会 计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十七、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金 从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人 组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者 重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应 当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合 同》生效公告。 4、《上市交易公告书》 A类基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在A类基金 份额上市交易3个工作日前，将《上市交易公告书》登载在指定媒介上。 5、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将 季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基 金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份 额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 8、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并 登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务 所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人 变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三 十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业 务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金进入开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （23）A类基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； （24）基金变更标的指数； （25）调整本基金的份额类别设置； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有 关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人 对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相 关信息披露义务。 11、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将 清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 12、本基金投资股指期货、国债期货，基金管理人需按照法规要求在季度报告、 中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货、国 债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示 股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投 资目标等。 13、本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披 露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持 证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 14、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证 券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金 财产中列支。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： （1）不可抗力； （2）发生暂停估值的情形； （3）法律法规、中国证监会规定的其他情形。 （九）本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。 十八、风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身 的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风 险，即当单个交易日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型， 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一 般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定 额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也 不是替代储蓄的等效理财方式。 因分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元发售面值开展基金募集或因分红等行 为导致基金份额净值调整至1元发售面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负 担。 基金份额持有人须了解并承受以下风险： （一）市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括： 1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的 特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成 影响。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率 直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券 和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财 务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的 利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统 风险，但不能完全规避。 5、信用风险。基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。 6、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配，而 现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金所持有 的债券价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投 资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，基金所持 有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会上升。 （二）管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性 较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 （三）流动性风险 本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资 人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生 不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金 资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基 金份额净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 （1）投资市场的流动性风险 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、国债期货、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等。上述资产均存在规范的交易场所， 运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下 能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述 资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回 款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控， 当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启 动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。 （2）投资行业的流动性风险 本基金为以中证500指数为标的指数的指数增强型基金，主要投资于中证500 指数的成份股和备选成份股，股票流通市值大、成交活跃，主题涵盖广泛、涉及行 业丰富、可选择的股票数量众多。在组合构建过程中，本基金将持续对组合的构成 进行权衡和优化，保持组合的持仓分散性和组合的流动性，降低投资风险。因此， 在正常情况下，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，可以与本基金的申 购赎回安排相匹配。 （3）投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风 险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产，包括可在交易所、银 行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7个工作 日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7个工作日内能够确认收到的各类应收款 项等，上述资产流动性情况良好。 本基金将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险。 2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 （1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 （2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项的措 施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎 回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人 存在不能及时赎回基金份额的风险。 （3）本基金A、C类基金份额，对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。 （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎 回产生的交易及其他成本的风险。 （四）本基金特有的风险 1、跟踪指数偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率： （1）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将 导致基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 （2）指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超 过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。 （3）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该 成份股在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合 调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟 踪偏离度和跟踪误差扩大。 （4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成 份股停牌、摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击 成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （5）在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基 金跟踪偏离度和跟踪误差。 （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲 机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因指数发布机构指数编制错误等产生的 跟踪偏离度与跟踪误差。 2、指数增强型策略风险 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合，再基于 数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化，以争取实现指数增强型 的目标；存在因分析方法或主观判断失误，而不能达成指数增强型的风险。 3、上市交易的运作风险 （1）上市交易风险 本基金A类基金份额上市交易后，由于上市期间可能因发生停牌情形导致基金 停牌，投资人在停牌期间不能买卖对应上市交易份额，从而产生不能买卖基金份额 的风险；同时，可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险。 （2）退市风险 因本基金A类基金份额不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份 额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 （3）基金份额的折/溢价交易风险 本基金A类基金份额上市交易后，由于受市场供求关系的影响，基金份额的交 易价格与基金份额净值可能发生偏离而出现折/溢价交易风险。 4、投资资产支持证券的特定风险 本基金可投资资产支持证券，投资资产支持证券可能面临资产支持证券的标的 信用风险、流动性风险及证券化过程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金份 额持有人利益受损。 5、投资衍生品的特定风险 本基金可投资于国债期货、股指期货等金融衍生品，投资国债期货、股指期货 等金融衍生品所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、 信用风险和操作风险。具体为： （1）市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风 险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 （4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸 所要求的保证金而带来的风险。 （5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者 系统出现故障等原因造成损失的风险。 此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其 定价相当复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 6、本基金参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对 基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。 （五）其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完 善产生的风险； 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5、因业务竞争压力可能产生的风险； 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水平， 从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持 有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，自 表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公 告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十、基金合同内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 1、基金管理人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理 基金财产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反 了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转 融通； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其 他为基金提供服务的外部机构； 16）在符合有关法律、法规的前提下，制定和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换等业务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营 方式管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分 别记账，进行证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人 泄露，但向监管机构、司法机关、已出具保密承诺函的审计、法律等外部专业顾问 提供的除外； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料15年以上； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活 期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持有 人名册资料； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但 不限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基 金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈 报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协助 开立期货业务相关账户及交易编码、为基金办理证券、期货交易资金清算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于： 1）自基金合同生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定以 诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基 金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产 相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同 基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，协助开立期货 业务相关账户及交易编码，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关、已 出具保密承诺函的审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进 行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说 明基金托管人是否采取了适当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投 资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银 行业监督管理机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责 任，其赔偿责任不因其退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额，即成为本基金份额持有人和 《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为 《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包 括但不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基金份 额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼或仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责 任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充， 并保证其真实性； 10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 （1）除法律法规和中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）终止A类基金份额的上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交 易所终止上市的除外； 11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会； 13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 （2）在法律法规和基金合同约定的范围内，以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召 开基金份额持有人大会： 1）调低销售服务费； 2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更或增加收费 方式； 4）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下增加新的基金份额类别或调整基金份额分类规则； 5）因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 6）法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式； 7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，调整业绩比较基准； 9）在法律法规允许且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下 基金推出新业务或服务； 10）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，按照基金管理人与标的指数许 可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的标的指数使用许可费； 11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金 管理人召集； （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行 召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配 合； （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人 仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告 知基金管理人，基金管理人应当配合； （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管 理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效 期限等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机 关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会 者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分 之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月 以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人 大会到会者在权益登记日代表的有效基金份额应不少于在权益登记日基金总份额的 三分之一（含三分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布 相关提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基 金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 （如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知 规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知 不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人 直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份 额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有 人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持 有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； 4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书 面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 （3）在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用网 络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权；本基 金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合 的方式召开基金份额持有人大会并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知 中列明，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布 监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或 单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或 单位名称）和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监 督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金 管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合 会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有 人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人 自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管 人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理 人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的， 不影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或 变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进 行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案， 自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； （3）《基金合同》约定的其他情形； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。 （4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （5）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （6）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （四）争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议， 如经友好协商未能解决的，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各 方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律管辖。 （五）基金合同存放及投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、 基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 二十一、托管协议的内容摘要 （一）基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 法定代表人：马晓立 成立时间：2014年12月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司 设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177号） 注册资本：人民币贰亿元整 组织形式：有限责任公司 经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 存续期间：持续经营 2、基金托管人 名称： 中国银行股份有限公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 陈四清 成立时间：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号组织形式：股份有 限公司注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴 现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务； 外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据 的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外 币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇 买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证 业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可 的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币； 经中国人民银行批准的其他业务。存续期间：持续经营 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监 督： （1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：中证500指数的成份 股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方 政府债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银 行存款、股指期货、国债期货、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金管理人应将拟投资的中证500指数成份股和备选成份股等各投资品种的具 体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品 种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 （2）对基金投融资比例进行监督； 本基金的投资组合应遵循以下限制： 1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证500 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%； 2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4）本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有一家公司发行 的证券，不超过该证券的10％； 5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 6）本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的10%； 7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值 的 0.5%； 8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资 产净值的10%； 9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10%； 11）本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； 15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 16）本基金参与股指期货、国债期货投资后，应遵循下列限制： a、基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的10%； b、基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%； c、基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值，合计（轧差计算）应当不低于基金资产的80%； d、基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的15%； e、基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的30%； f、基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的30%； g、在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等； 17）同一基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15％；同一基金 管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30％； 18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； 19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致，并承担由于不一致所导致的风险或损失； 20）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除第2）、12）、18）、19）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 上述投资组合限制条款中，若属法律法规或监管部门的强制性规定，则当法律 法规或监管部门取消或修改上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，本基金投资所受限制相应调整或取消，基金管理人及时在指定媒介公告，且 不需要经基金份额持有人大会审议。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产 净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基 金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。 3、基金托管人在上述第1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定， 应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基 金托管人发出回函并解释或改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行 复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人 应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，应当 拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规 定的，应当及时通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在 规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金 托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守 相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协 议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金 资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露 和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金 托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律 法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人 并改正。 （四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律 法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户，基金管理人应提供必要的协助。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他 业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 （5）除依据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规规定外、或者《基金 合同》及本协议另有约定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 （1）基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金 募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基 金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验 资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注 册会计师签字方为有效。 （2）基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金 开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。在基金托管人 确认本基金资产划入托管专户后，基金托管人正式承担托管职责。 （3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人 按《基金合同》的约定及法律法规的相关规定办理退款事宜。 3、基金的银行账户的开设和管理 （1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 （2）基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印 鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支 付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 （3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基 金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 （4）基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款 账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户 相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的 相关资料。 5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 （1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证 券登记结算有限责任公司开设证券账户。 （2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账 户进行本基金业务以外的活动。 （3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备 付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所 进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限责任公司的规定执行。 （4）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的， 涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述 关于账户开设、使用的规定。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义向中国人民银行报备，申请并 取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人 负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限 公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资 金的清算。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥 善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大 合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代 表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基 金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金 托管人按规定各自保管至少15年。 （五）基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算和复核 （1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是 指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值，精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工 作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 （2）基金管理人应每个工作日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会 计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基 金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出 当日的各类基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金 托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管 理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对 同时进行。 （3）当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公 允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允 价值的价格估值。 （4）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及 时进行协商和纠正。 （5）当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差 错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当 立即予以纠正，通报基金托管人.并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错 误达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案；当计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托 管人并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规 定处理。 （6）由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基 金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值 数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不 正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成 了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担 了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还 金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿 金额的比例对返还金额进行分配。 （7）基金管理人或基金托管人按基金合同估值方法的第7项进行估值时，所造 成的误差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力，或由于证券交易所、期货交易所、证券经纪公司、期货公司或 登记结算公司或第三方估值机构等发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此 造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人 和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 （8）如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经 协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公 布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 2、基金会计核算 （1）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账 方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自 的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法 存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 （2）会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在 不符，双方应及时查明原因并纠正。 （3）基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制， 应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发 生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人应当在每年结 束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将 年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个 月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示 性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制 完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载 在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金 托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应 在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人 在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报 告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后15个工作日 内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的 上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托 管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无 法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人 提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书 或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发 布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 （六）、基金份额持有人名册的保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金 份额。 基金份额持有人名册包括以下几类： （1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册； （2）基金分红权益登记日的基金份额持有人名册； （3）基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； （4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年 度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额 持有人名册、基金分红权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会 登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向 基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金 管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不少于 20年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关 法规承担责任。 （七）适用法律与争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过 友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经 济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁 裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费 用由败诉方承担。 争议处理期间，本协议当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 2、托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： (1)《基金合同》终止； (2)本基金更换基金托管人； (3)本基金更换基金管理人； (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金 的财产进行清算。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份 额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）基金份额持有人交易资料的寄送服务 1、基金合同生效后的每次交易结束后，投资人可在T+2日后通过销售机构的 网点查询和打印确认单； 2、本基金管理人有向持有人提供电子或纸质对账单的服务，如有需要的客户请 登录我司官网自行查询下载，或主动与本基金管理人客户服务中心（95336）联系。 （二）网上直销服务 本基金管理人已开通基金网上直销服务，个人投资者可以直接通过本基金管理 人的网上直销交易平台办理开户手续，并在本基金募集期间通过网上直销交易平台 办理本基金的认购业务，在本基金开放日常申购和赎回等业务后通过网上直销交易 平台办理本基金的申购和赎回等业务，有关详情可参见相关公告。 在条件成熟的时候，本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况，适时 调整可用于网上直销交易平台的银行卡种类，敬请投资人留意相关公告。 （三）信息咨询、查询服务 投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基 金产品与服务等信息，可自行登录我司官网进行查询，或拨打本基金管理人客户服 务电话（95336）。 （四）基金转换业务 在条件成熟时，本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服务， 具体实施方法另行公告。 （五）定期定额投资计划 待技术条件成熟时，基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的 服务。通过定期定额投资计划，投资人可以定期定额申购基金份额，具体实施方法 另行公告。 （六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十三、其他应披露事项 1、2019年5月24日发布《财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） 基金合同》 2、2019年5月24日发布《财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） 招募说明书》 3、2019年5月24日发布《财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） 托管协议》 4、2019年5月24日发布《财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） 基金合同摘要》 5、2019年5月24日发布《财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） 基金份额发售公告》 6、2019年5月27日发布《财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） 上网发售提示性公告》 7、2019年6月5日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加 东北证券股份有限公司为销售机构的公告》 8、2019年6月10日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增 加上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告》 9、2019年6月15日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增 加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告》 10、2019年6月19日发布《关于财通资管中证 500 指数增强型证券投资基 金（LOF）延长募集期限的公告》 11、2019年6月28日发布《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 基金合同生效公告》 12、2019年7月15日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增 加上海陆金所基金销售有限公司为销售机构的公告》 13、2019年7月22日发布《财通证券资产管理有限公司关于在网上直销交易 平台开通赎回转购业务及费率优惠活动的公告》 14、2019年7月26日发布《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 之 A 类份额上市交易公告书》 15、2019年7月30日发布《财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金 （LOF）A 类份额开通跨系统转托管业务的公告》 16、2019年7月31日发布《财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金 （LOF）之 A 类份额上市交易提示性公告》 17、2019年8月1日发布《财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） 开放日常申购、赎回业务公告》 18、2019年8月2日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增 加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告》 19、2019年8月20日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下基金在财通 证券股份有限公司新增定期定额投资业务的公告》 20、2019年8月23日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在 上海陆金所基金销售有限公司等销售机构开通定投业务的公告》 21、2019年8月30日发布《财通证券资产管理有限公司关于调整旗下部分基 金单笔申购最低金额限制和在网上直销交易平台开通定投业务的公告》 22、2019年9月9日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在 德邦证券股份有限公司开通定投业务的公告》 23、2019年9月9日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增 加深圳信诚基金销售有限公司为销售机构的公告》 基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资人可 在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或 复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人 保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.ctzg.com）查阅和下载招募说明 书。 二十五、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 （一）中国证监会准予财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）注册 的文件 （二）《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集注册财通资管中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的 法律意见书 （七）中国证监会规定的其他文件 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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