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| 浙商汇金量化精选混合(006449) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1710316 | ||||||||
| 基金代码 | 006449 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-15 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 一、基金合同的生效日期 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由 浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规 及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2017年6月22日证监许可[2017]976号 文《关于准予浙商汇金量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批 复》、2018年8月23日证监许可[2018]1387号文《关于准予浙商汇金量化精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金变更注册的批复》准予注册。本基金的基金合同 自2019年3月25日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、 基金产品资料概要（基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定 之日起执行）等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投 资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险， 可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风 险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，但是高于债 券型基金与货币市场基金。 本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，并不基于量化 模型进行频繁交易。在实际运作过程中，本基金量化模型存在失效并导致基金亏 损的风险。 本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要（基 金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定之日起执行）等信息披 露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了 解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金 是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有 基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额的比例不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导 致达到或超过50%的除外。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎 回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2019年10月24日，有关财务数据 截止日为2019年9月30日（本招募说明书中的财务数据未经审计）。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼七层 法定代表人：盛建龙 设立日期：2013年4月18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号 公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857号 联系电话：（0571）87901590 联系人：金瓒 （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：12亿元人民币 2、股权结构 股东名称 持股占总股本比例 浙商证券股份有限公司 100% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 盛建龙先生，董事长兼总经理，硕士。1994年8月至2000年2月在杭州市 民防局从事财务管理工作；2000年3月至2006年6月历任沪杭甬计划财务部经 理助理、内审部副主任、主任；2006年7月起任浙商证券股份有限公司总裁助 理兼计划财务部总经理，2009年1月起任浙商证券股份有限公司财务总监，2014 年12月6日至2017年11月7日任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控总 监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事长兼总经理，浙商证券股份有限公 司财务总监，浙商期货有限公司董事。 赵伟江先生，董事，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部 学院教师；1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负 责人；2006年7月起任浙商证券股份有限公司技术总监、监事长。现任浙江浙 商证券资产管理有限公司董事，浙商证券股份有限公司副总裁，浙商期货有限公 司董事。 王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、 总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记,浙商 证券监事会主席。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙江沪杭甬高速公 路股份有限公司党委委员，浙商证券股份有限公司董事、总裁及党委委员，浙商 期货有限公司董事，浙江浙商创新资本管理公司董事长。 高玮女士，董事，博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责 任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经 理、职工监事。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙江浙商证 券资产管理有限公司董事，浙商证券股份有限公司副总裁及首席风险官，浙商期 货有限公司副董事长。 楼小平先生，董事，常务副总经理，硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总 经理、申银万国证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、 中富证券公司总裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、 运保中心总经理、浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙 江浙商证券资产管理有限公司董事、董事会秘书（兼）、常务副总经理。 （2）监事 许向军先生，监事，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助 理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职员；2002 年至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长；2010年起在浙商证券股份 有限公司任信息技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监，浙江浙商证券 资产管理有限公司监事。 （3）高级管理人员 盛建龙，董事长兼总经理，简历参见上述董事会成员基本情况。 楼小平，董事，董事会秘书（兼）、常务副总经理，简历参见上述董事会成 员基本情况。 方斌，合规总监，首席风险官（兼），硕士。2002年7月至2006年4月曾 任职于浙江天健会计师事务所；2006年4月至2015年9月在中国证监会浙江监 管局机构监管处、上市监管处任职；2015年10月至2017年7月曾任中融基金 管理有限公司总经理助理；2017年7月起担任浙江浙商证券资产管理有限公司 合规风控副总监；自2017年11月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控 总监；自2018年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险 官（兼）。 2、本基金基金经理 周涛先生，中国国籍，硕士，曾任国金证券研究所首席行业分析师、齐鲁证 券研究所所长、浙商证券证券投资部总经理、浙商资本副总经理。2017年加入浙 江浙商证券资产管理有限公司，现任总经理助理。自2019年1月16日起任浙商汇 金转型成长混合型基金的基金经理，自2019年1月16日起任浙商汇金转型驱动灵 活配置混合型基金的基金经理，自2019年1月16日起任浙商汇金中证转型成长指 数型基金的基金经理，自2019年4月10日起任浙商汇金量化精选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。 本基金历任基金经理：自2019年3月25日至2019年4月10日（离任日期） 止，宫幼林曾任本基金的基金经理。 3、基金管理人采取集体投资决策制度，公募基金投资执行委员会分为权益 公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会，具体如下： 权益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：总 经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、基金经理马斌博、周文超 先生； 固定收益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括： 总经理助理陈国辉先生、总经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、 姜金香女士。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金托管人 （一）基本情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银保监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的 大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好 的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 （ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的 风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设， 品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩 突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称 号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国 债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣 获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基 金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予 的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民 银行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户 三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、 市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业 务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共486只。 （二）基金托管人的内部控制组织架构 为防范资产托管业务风险，农业银行设置了内部控制组织架构，由农行高级 管理层及其下设的全行风险管理委员会、农业银行风险管理总监、总行风险管理 部、总行内控合规监督部、托管业务部下设的风险管理与内部控制委员会、托管 业务部风险合规部门、托管业务部营运部门质量监控团队共同组成。 1、高级管理层是中国农业银行风险管理的最高执行层。 农行行长承担业务经营风险，拟订风险管理规划、政策制度以及经济资本分 配方案等，并向董事会提出建议；向董事会报告全面风险管理状况和风险管理工 作情况；推动落实董事会审批的风险管理战略、规划、政策制度以及组织建设等。 农行设有向高级管理层汇报的风险管理委员会，负责分析评价全行整体风险 状况，研究拟定全行风险计划和风险限额，确定和调整风险管理工作措施；审议 涉及信用风险、市场风险和操作风险的相关政策、制度、办法和重大风险管理事 项，并组织协调和监督实施；指导全行风险管理工作。 2、风险管理总监 风险管理总监的主要职责是协助行长分管风险管理板块。 3、总行层面风险管理部门 风险管理部统筹协调全行风险管理，负责制定及实施全面风险管理战略、政 策和流程；监控全行关键风险指标和重大风险事项，组织实施风险报告制度；拟 定并监督执行风险限额和组合管理方案；评估全行的风险敞口水平；协调各业务 部门和分支行的风险管理工作等。 内控合规监督部负责监督、检查全行风险管理政策制度的执行情况，督办问 题整改；开展内控合规检查和评估；管理合规风险，承担业务流程、新产品、新 业务的合规性审查和测试；开展授权和转授权管理。 4、托管业务部风险管理与内部控制委员会，是托管业务部进行风险管理、 内控合规管理的议事和决策机构，负责研究分析并组织落实监管机构及总行关于 托管业务的监管政策、制度办法和工作要求；统筹托管业务反洗钱合规管理工作， 决定反洗钱合规重大事项，确保相关业务符合反洗钱法律法规和监管要求。 托管业务部设置了风险管理部门，配备专职风险经理对口总行风险合规部门 的风险评估和内控监督工作，具有行使尽职监督工作的职权。 托管业务部营运部门按照业务类别分设业务主管，负责组织和实施营运中心 内部风险控制工作，不定期地对托管资产资金清算、会计核算业务处理的过程和 结果，进行全面的检查和监督。 中国农业银行托管部运用三个层次的指引来管理托管业务：国内相关法律法 规、总行相关制度、托管部内部制度及流程。 （三）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核 职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务 印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操 作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （四）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面 方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台 住所：杭州市下城区天水巷25号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 法定代表人：盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036 传真：（0571）87902581 网址：www.stocke.com.cn 客服电话：95345 （2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036 传真：（0571）87902581 网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/ 2、其他销售机构 （1）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼 法定代表人：吴承根 联系人：高扬 联系电话：（0571）87901963 传真：（0571）87901955 网址：www.stocke.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 联系人：韩涛 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 网址：www.abchina.com （3）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 客户服务热线：953309 网址：www.dwzq.com.cn （4）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人：詹露阳 联系人：周驰 客户服务热线：95511-8 网址：stock.pingan.com （5）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 客户服务热线：95310 网址：www.gjzq.com.cn （6）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 客户服务热线：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （7）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：董一锋 客户服务热线：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （8）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼 法定代表人：其实 联系人：段颖 客户服务热线：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （9）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 联系人：朴美玲 客户服务热线：4008219031 网址:www.lufunds.com （10）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：陈孜明 客服电话：400-067-6266 网址：www.leadfund.com.cn （11）贵州华阳众惠基金销售有限公司 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准 厂房 办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9 号贵州医科大学学术交流中心 16 楼 法定代表人：李陆军 联系人：许木根 客户服务热线：4008391818 网址：www.hyzhfund.com （12）上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室 办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人：廖冰 联系人：郑秋月 客户服务热线：400-699-1888 网址： www.998fund.com （13）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：谢俐 客户服务热线：400-0411-001 网址： www.taichengcaifu.com （14）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127 法定代表人：戴新装 联系人：王宁 客户服务热线：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （15）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人：刘汉青 联系人：钟宇龙 客户服务热线：95177 网址： www.snjijin.com （16）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 客户服务热线：400-166-6788 网址： www.66zichan.com （17）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 南塔 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 客户服务热线：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （18）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：李关洲 客户服务热线：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （19）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06 法定代表人：江卉 联系人：张华阳 客户服务热线：400-088-8816/400-098-8511 公司网址：fund.jd.com （20）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03 室 法定代表人：胡燕亮 联系人：孙琦 客户服务热线：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com 也可通过APP挖财宝查询相关产品 （21）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 客户服务热线：400-820-2899 网址： www.erichfund.com （22）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 客户服务热线：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （23）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：张皛 联系人：甄宝林 客户服务热线：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com （24）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302室 法定代表人：梁越 联系人：高承在 客户服务热线：4008-980-618 网址：www.chtfund.com （25）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：叶健 客户服务热线：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （26）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 客户服务热线：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com （27）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务热线：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com （28）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 客户服务热线：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （29）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 联系人：陈莉娜 客户服务热线：400-021-6088 公司网址：www.gxjlcn.com 3、本基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调 整为本基金的销售机构。 （二）登记机构 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 法定代表人：盛建龙 联系人：俞绍锋 电话：（0571）87901972 传真：（0571）87902581 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼 负责人：章靖忠 电话：（0571）87901111 传真：（0571）87901501 联系人：俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 执行事务合伙人：张恩军 电话：（010）82250666 联系人：宜军民 经办会计师：宜军民、李鑫 六、基金的名称 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 七、基金的类型 契约型开放式混合型证券投资基金 八、基金的投资目标 本基金采用数量化方法进行资产配置和个股精选，力争在严格控制风险的前 提下，谋求基金资产的长期稳健增值。 九、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0%—95%； 投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例 限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 十、基金的投资策略 本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金 一方面通过量化资产配置策略，进行股票、债券等各类资产组合间的比例调整， 另一方面通过量化选股模型选择优势股票组合，以期实现高于业绩基准的投资收 益和基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金为灵活配置混合型基金，以追求基金资产收益长期增长为目标，在本 基金的投资范围内对各类别资产进行灵活的比例配置调整，力争获得与所承担的 风险相匹配的收益。 在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可灵活配置降 至0%。 （1）战略资产配置策略 股票市净率(以下简称“PB”，即PB=股价/账面价值)是本基金进行战略资产 配置的重要依据。当市净率中值在过去十年的历史高位时，本基金降低股票仓位， 当市净率中值在过去十年的历史分位数较低位时，本基金会坚持中高水平股票仓 位，具体灵活配置策略如下： 本基金的股票资产可根据市场状况进行灵活配置，灵活配置策略如下： 以每月末最后一个交易日为基准日T，计算沪深300过去十年中每个交易日 的PB中值（指所有沪深300上市公司市净率排序之后的中间数值），并将数列 由低到高排序，选取该数列的80%分位数记作Z。当T日沪深300的PB中值大 于或等于Z值时，本基金股票投资占基金资产的比例为0-45%；当沪深300的 PB中值小于Z值时，本基金股票投资占基金资产的比例为45%-95%； 在此基础上，本基金进一步通过对宏观经济（包括国内生产总值（GDP）增 长率、居民消费价格指数（CPI）走势、广义货币（M2）的绝对水平和增长率、 利率水平与走势等）、各项国家地方政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等）、 证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的数量模型，分析实体经济强弱 以及流动性宽松，并结合主观综合判断，确定基金组合中股票、债券、短期金融 工具等大类资产的战略配置方向与范围。 （2）战术动态调整策略 基金管理人将根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济 体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化，分析比较股票、债券等各类不 同资产的风险收益特征，利用定量分析模型对各类资产进行灵活的战术调整；在 严格控制投资组合风险的前提下，适当增加高性价比品种仓位、降低低性价比品 种仓位，以优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。 2、股票投资策略 本基金以多因子选股策略为主体、事件驱动策略为补充，精选个股进行组合 配置，从而追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。具体如下： （1）多因子选股策略 本基金所用多因子选股模型来源于基金管理人投研团队多年的股票研究成 果，以估值因子、质量因子和成长因子为基础，采用量化模型选择最具因子优势 的股票组合，同时基金经理会根据市场风格及行业发展对各类因子进行调整，以 争取在控制风险的基础上获得最大收益。 1）估值因子：本基金通过估值因子充分评估上市公司的内在价值和相对价 值，充分识别股票的价值属性。估值类因子包括但不限于历史市盈率（PE）、历 史市净率（PB）、历史市销率（PS）、历史市盈率相对盈利增长比率（PEG）、预 期市盈率（PE）、预期市销率（PS）。估值因子既包含上市公司基本面的信息， 也包含股票价格的信息。对于不同行业的股票，需根据行业经营的特点和历史实 证检验结果，采用不同的价值因子指标，挑选具有绝对或相对估值吸引力的股票。 2）质量因子：本基金考察的质量因子包括但不限于：毛利率、总资产收益 率、净资产收益率、净运营资产率、资产增长率、资产负债比等。通过对上市公 司盈利质量、资产质量、杠杆率等的综合考量，并综合各行业的行业特点，挖掘 具有超额收益的股票。 3）成长因子：本基金通过量化统计模型，建立企业成长因子库。根据历史 表现，将能较好的反映超额收益的成长因子作为本基金的选股因子。本基金考察 的成长因子包括但不限于主营业务增长率、净利润增长率、预期每股收益（EPS） 增长率等。 （2）事件驱动选股策略 本基金将通过筛选、分析和评估发生事件变动的上市公司，构建重大事件对 上市公司估值重构、盈利提升的影响、公司治理结构变化、市场情绪特征变化、 企业经营环境变化以及风险收益特征变化等多方面的历史数据库，运用量化分析 找出重大事件与股价变化的历史规律，积极寻求并把握事件因子驱动下带来的超 额收益投资机会。事件驱动因子包括但不限于如下事件：业绩预告、定向增发、 员工持股、高管增减持等。 3、债券等固定收益类资产投资策略 本基金固定收益类资产的投资目标主要为非股票资产的有效使用和管理。在 实际管理中，辅助配置短久期、流动性较好的固定收益类资产以及保持现金辅助 配置短久期、流动性较好的固定收益类资产以及保持现金资产以应对申购赎回资 金流、交易成本等因素为本基金固定收益类资产的主要投资策略。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值和加强基金 风险控制。本基金根据研究员对权证标的证券的分析，对权证价值进行计算，选 择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。 5、股指期货投资策略 本基金将适当参与股指期货的投资，以对当前投资组合的套期保值为目标， 控制下行风险，平滑基金资产净值的波动。 股指期货具有流动性充裕、交易成本低、成交价格的宽度和深度较好等特点， 当市场下行时，配置股指期货能够快速降低组合的风险敞口，回避市场系统性风 险，改善组合风险收益特性；当市场上行时，又能灵活地提高仓位，享受市场贝 塔的收益；通过研究股票现货和股指期货的运行特征，能够更好对组合进行调整 优化，控制组合风险。 6、国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目 标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益特性。 7、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品种具体政策框架下，通过 宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券 进行风险分析和价值评估后做出相应的投资决策。本基金将严格控制资产支持证 券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。 8、可转换债券和可交换债券投资策略 本基金密切跟踪经济运行情况，对各类市场大势做出判断的前提下，对可转 换债券及其正股、可交换债券和对应股票进行综合分析；首先自上而下从行业进 行评估，再自下而上评估股票的估值、盈利和成长等因素，然后根据债券属性进 行综合评定，最终选择投资价值较高的个券。 十一、基金的业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50% 十二、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 十三、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 109,987,450.32 85.72 其中：股票 109,987,450.32 85.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,182,398.99 7.16 8 其他资产 9,134,951.40 7.12 9 合计 128,304,800.71 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 54,754,125.18 43.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,033,756.00 3.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,261,158.40 4.13 J 金融业 29,913,997.00 23.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,954,280.74 5.47 M 科学研究和技术服务业 4,543,080.00 3.57 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,307,265.00 2.60 R 文化、体育和娱乐业 1,219,788.00 0.96 S 综合 - - 合计 109,987,450.32 86.44 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 码 值比例(%) 1 601318 中国平安 99,500 8,660,480.00 6.81 2 601888 中国国旅 74,729 6,954,280.74 5.47 3 600585 海螺水泥 156,800 6,482,112.00 5.09 4 600036 招商银行 181,000 6,289,750.00 4.94 5 601166 兴业银行 346,600 6,075,898.00 4.78 6 600276 恒瑞医药 73,527 5,932,158.36 4.66 7 600030 中信证券 249,900 5,617,752.00 4.42 8 600887 伊利股份 187,700 5,353,204.00 4.21 9 000333 美的集团 102,600 5,242,860.00 4.12 10 600745 闻泰科技 65,900 4,658,471.00 3.66 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在 本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、 处罚。 11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的 证券。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 89,588.97 2 应收证券清算款 1,165,775.89 3 应收股利 - 4 应收利息 1,154.30 5 应收申购款 7,878,432.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,134,951.40 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项 之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2019年9月30日。 （一）自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年3月25日（基金合同生效日）至2019年9月30日 16.96% 0.99% 1.06% 0.64% 15.90% 0.35% 注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%。 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 年。至本报告期末，本基金已完成建仓，但报告期末距建仓结束不满一年，本基 金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同的约定。 十五、基金概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易或结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新， 主要更新内容如下： 1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，按照《基金合 同》修订内容对本基金招募说明书整体予以配套更新。 2、“三、基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。 3、“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关信息进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分，对销售机构、审计基金财产的会计师事务所 的相关信息进行了更新。 5、在“九、基金的投资”中展示“基金投资组合报告”部分，列示了本基 金最近一期投资组合报告的内容。 6、“十、基金的业绩”部分，展示了自基金合同生效以来的投资业绩。 7、“二十三、其它应披露事项”部分展示了本基金报告期内应披露的其他相 关事项。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2019年11月15日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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