最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商汇金短债E(006515) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1709830 | ||||||||
| 基金代码 | 006515 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-14 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）（2019年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金 招募说明书（更新） （摘要） （2019年第2号） 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 一、基金合同的生效日期 浙商汇金短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资 产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经 中国证券监督管理委员会2018年9月18日证监许可[2018]1504号文《关于准予浙 商汇金短债债券型证券投资基金注册的通知》准予注册。 本基金的基金合同自2018年11月22日起正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人 在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：利 率风险、本基金持有的信用品种违约带来的信用风险、证券市场整体环境引发的 系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金不同 于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可 能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损 失。 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限 于市场风险、管理风险与操作风险、流动性风险、信用风险、本基金的特有风险、 资产支持证券的风险、技术风险、不可抗力风险等等。投资者应当认真阅读基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要（基金产品资料概要的编制、披露及更新， 自中国证监会规定之日起执行）等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者 的风险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和 赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注 册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2019年9月30日，有关财务数据 截止日为2019年9月30日（本招募说明书中的财务数据未经审计）。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼七层 法定代表人：盛建龙 设立日期：2013年4月18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号 公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857号 联系电话：（0571）87901590 联系人：金瓒 （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：12亿元人民币 2、股权结构 股东名称 持股占总股本比例 浙商证券股份有限公司 100% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 盛建龙先生，董事长，硕士，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。 1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作；2000年3月至 2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年7 月起任浙商证券股份有限公司总裁助理兼计划财务部总经理，2009年1月起任 浙商证券股份有限公司财务总监，2014年12月6日至2017年11月7日任浙江 浙商证券资产管理有限公司合规风控总监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司 董事长兼总经理，浙商证券股份有限公司财务总监，浙商期货有限公司董事。 王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、 总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券股份有限公司党 委书记，浙商证券股份有限公司监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限 公司党委委员，浙商证券股份有限公司董事、总裁及党委委员，浙江浙商证券资 产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事，浙江浙商创新资本管理公司董事 长。 赵伟江先生，董事，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部 学院教师；1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负 责人；2006年7月起任浙商证券股份有限公司技术总监、监事长。现任浙商证 券股份有限公司副总裁，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公 司董事。 高玮女士，董事，博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责 任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经 理、职工监事。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股 份有限公司副总裁及首席风险官，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期 货有限公司副董事长。 楼小平先生，董事，硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国 证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总 裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、 浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管 理有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。 （2）监事 许向军先生，监事，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助 理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职；2002 年至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长；2010年起在浙商证券股份 有限公司任技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监及浙江浙商证券资产 管理有限公司监事。 （3）高级管理人员 盛建龙先生，总经理（兼），简历参见上述董事会成员基本情况。 楼小平先生，常务副总经理、董事会秘书（兼）。简历参见上述董事会成员 基本情况。 方斌先生，合规总监、首席风险官（兼），硕士。2002年7月至2006年4 月曾任职于浙江天健会计师事务所；2006年4月至2015年9月在中国证监会浙 江监管局机构监管处、上市监管处任职；2015年10月至2017年7月曾任中融 基金管理有限公司总经理助理；2017年7月起担任浙江浙商证券资产管理有限 公司合规风控副总监；自2017年11月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规 风控总监；自2018年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席 风险官（兼）。 2、本基金拟任基金经理 应洁茜，硕士学位，6年证券从业经历。2013年加入浙江浙商证券资产管理 有限公司，历任固定收益事业总部交易主管、投资经理助理。自2018年1月9 日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2018年 8月6日起任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自 2018年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理，自2019年 3月25日起任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 自2019年7月2日起任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 的基金经理，自2019年7月2日起任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 的基金经理。 3、基金管理人采取集体投资决策制度，公募基金投资执行委员会分为权益 公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会，具体如下： 权益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：总 经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、基金经理马斌博、周文超 先生； 固定收益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括： 总经理助理陈国辉先生、总经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、 姜金香女士。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金托管人 （一）基本情况 1、基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市复兴门内大街1号 成立日期：1983年10月31日 批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银 行体制的请示报告》（国发[1979]72号） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 2、主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 3、基金托管业务经营情况 截至2019年9月30日，中国银行已托管721只证券投资基金，其中境内基 金681只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中 国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控 制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全 程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国 际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了 基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内 控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （三）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销 柜台住所：杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 法定代表人：盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036 传真：（0571）87902581 网址：www.stocke.com.cn 客服电话：95345 （2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036传真：（0571）87902581 网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/ 2、其他销售机构 （1）浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路201号浙商证券大楼 法定代表人：吴承根 联系电话：（0571）87901963 传真：（0571）87901955 网址：www.stocke.com.cn （2）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 （3）中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客服电话：95595 （4）中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （5）东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 客服电话：953309 网址：www.dwjq.com.cn （6）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层法定代表人： 詹露阳 客户电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com （7）国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客户服务热线：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （8）大泰金石投资管理有限公司 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客服电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com （9）深圳众禄基金销售有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 （10）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （11）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （12）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （13）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：王之光 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （14）上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 客服电话：400-067-6266 网址：www.leadfund.com.cn （15）上海朝阳永续基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人：廖冰 客服电话：400-699-1888 网址：www.998fund.com （16）上海云湾基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼法定代 表人：戴新装 客服电话：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （17）南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人：刘汉青 客服电话：95177 网址： www.snjijin.com （18）上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 客服电话：400-166-6788 网址： www.66zichan.com （19）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （20）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （21）上海挖财基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人：胡燕亮 客服电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com 也可通过 APP 挖财宝查询相关产品 （22）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人：江卉 客服电话：400-088-8816/400-098-8511 公司网址：fund.jd.com （23）上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址： www.erichfund.com （24）上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市黄浦区 100 号 19 层 法定代表人：冯修敏 客服电话：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com （25）贵州华阳众惠基金销售有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼 法定代表人：李陆军 客服电话：4008391818 公司网址： www.hyzhfund.com （26）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客服电话：400-0411-001 公司网址： www.taichengcaifu.com （27）奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人： TEO WEE HOWE 电话：客户服务热线：400-684-0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （28）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 客户服务热线：400-619-9059 公司网址： www.hcjijin.com （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务热线：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com （30）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 客户服务热线：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （31）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 联系人：陈莉娜 客户服务热线：400-021-6088 公司网址：www.gxjlcn.com 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为 本基金的销售机构，并及时公示。 （二）登记机构 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 法定代表人：盛建龙 联系人：俞绍锋 电话：（0571）87901972 传真：（0571）87902581 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼 负责人：章靖忠 电话：（0571）87901111 传真：（0571）87901501 联系人：俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 （四）审计基金财产的会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 张恩军 010）82250666 宜军民 宜军民、李鑫 六、基金的名称 浙商汇金短债债券型证券投资基金 七、基金的类型 债券型证券投资基金 八、基金的投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基 础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 九、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包 括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工 具等固定收益类品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。持有现金或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产，包括国债、 地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等 金融工具。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比 例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资 品种的投资比例。 十、基金的投资策略 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上， 实现超过比较 基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信 用债投资策略、资产支持证券投资策略和国债期货交易策略等。 1、资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政策 和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债 券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整债 券投资组合。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类 属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 （1）久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组 合的整体久期，在遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的前提下，有效地控制 整体资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水 平降低时，适当延长投资组合的目标久期。 （2）期限结构配置策略 本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产，包括国 债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分 等金融工具。 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化给 予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及 投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限 结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间 进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。 （3）类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组 合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等 确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属， 减持相对高估、价格将下降的类属，从而获取较高的总回报。 （4）收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券 组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和 期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取 子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历 史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 （5）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方 式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取 超额收益的操作方式。 3、信用债投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率 至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公 司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的信用风险利 差，有效管理组合的整体信用风险。同时，本基金将运用本基金管理人比较完善 的信用债券评级体系，研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司 治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用产品的信用 风险利差，有效管理组合的整体信用风险。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下，通过宏 观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进 行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控 制产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。 5、国债期货交易策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益特性。 十一、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：中债综合财富（1 年以下）指数收益率 十二、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 基金、股票型基金。 十三、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 590,453,087.19 96.93 其中：债券 528,144,000.00 86.70 资产支持证券 62,309,087.19 10.23 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,172,833.53 1.18 8 其他资产 11,507,362.18 1.89 9 合计 609,133,282.90 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,100,000.00 8.48 其中：政策性金融债 40,100,000.00 8.48 4 企业债券 30,270,000.00 6.40 5 企业短期融资券 422,277,000.00 89.33 6 中期票据 35,497,000.00 7.51 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 528,144,000.00 111.73 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 041900007 19新海连CP001 300,000 30,336,000.00 6.42 2 011900124 19武清经开SCP001 300,000 30,243,000.00 6.40 3 011901140 19冀中能源SCP005 300,000 30,096,000.00 6.37 4 011901907 19平安不动SCP004 300,000 30,015,000.00 6.35 5 101561008 15渝保税MTN001 200,000 20,338,000.00 4.30 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149654 逸锟01A 420,000 42,309,087.19 8.95 2 139682 信捷12优 100,000 10,000,000.00 2.12 3 139562 煦日02C 100,000 10,000,000.00 2.12 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在 本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、 处罚。 11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,491.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,489,870.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,507,362.18 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末未持有股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项 之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2019年9月30日。 1、基金净值表现 1.1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）浙商汇金短债A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2018年11月22日至2019年6月30日 2.63% 0.03% 2.04% 0.02% 0.59% 0.01% 合同成立至2019年9月30日 3.83% 0.03% 2.83% 0.01% 1.00% 0.02% 注：本基金业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率 （2）浙商汇金短债E净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2018年11月22日至2019年6月30日 2.48% 0.03% 2.04% 0.02% 0.44% 0.01% 合同成立至2019年9 3.61% 0.02% 2.83% 0.01% 0.78% 0.01% 月30日 注：本基金业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2018年11月22日，自合同生效日期至本报告期末不 足一年。 注：本基金合同生效日为2018年11月22日，自合同生效日期至本报告期末不足一 年。 十五、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金E类基金份额计提的销售服务费； 4、除法律法规、中国证监会另有规定外，基金合同生效后与基金相关的信 息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，E类基金份额的销售服务费年费率 为0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务， 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日E类基金资产净值的销售服务年费率计提。计算方法 如下： H＝E×销售服务年费率÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中 一次性划出，由基金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。若遇法定 节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率 适用中国税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十六、对招募说明书更新部分的说明 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新， 主要更新内容如下： 1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，按照《基金合 同》修订内容对本基金招募说明书整体予以配套更新。 2、“三、基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。 3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关信息进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分，对销售机构相关信息进行了更新。 5、“九、基金的投资”部分，列示了本基金最近一期投资组合报告的内容。 6、“十、基金的业绩”部分，列示了基金合同生效以来的投资业绩。 7、“二十三、其它应披露事项”部分进行了更新，内容为报告期内应披露的 本基金其他相关事项。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2019年11月14日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |