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| 基金裕华(184696) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1709 | ||||||||
| 基金代码 | 184696 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 裕华证券投资基金2002年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国农业银行已于2002 年8 月28 日复核了本报告。本报告未经审计师审计。本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金简称：基金裕隆 基金交易代码：184692 基金单位总份额：30 亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15 年 上市地点：深圳证券交易所 上市时间： 1999 年6 月24 日 （二）基金管理人 法定名称：博时基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 邮政编码：518040 法定代表人：吴雄伟 信息事务管理人：李全 联系地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29 层 联系电话：0755-83169999 传真：0755-83195140 （三）基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23 号 邮政编码： 100037 法定代表人：尚福林 基金托管部负责人：郭辉 信息事务联系人：李芳菲 联系地址：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦 联系电话：010-68424199 传真： 010-68424181 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海淮海中路333 号 法定代表人：Mr .Kent Watson 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：周忠惠 经办注册会计师：周忠惠王笑 （五）律师事务所和经办律师 法定名称：国浩律师集团(北京)事务所 注册及办公地址：北京市复兴门内大街158 号远洋大厦F7 法定代表人：张涌涛 电话：010-66411188 传真：010-66413800 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民 二、主要财务指标 1、主要财务指标 单位：人民币元 1 基金本期净收益 -188,888,996 2 单位基金净收益 -0.0630 3 基金可分配净收益 14,876,210 4 单位基金可分配净收益 0.0050 5 期末基金资产总值 3,141,477,024 6 期末基金资产净值 3,089,017,740 7 单位基金资产净值 1.0297 8 基金资产净值收益率 -6.38% 9 本期基金净值增长率 4.33% 10 基金累计净值增长率 37.71% 2、财务指标的计算公式 基金资产净值收益率=当期净收益／调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率＝（分红前单位净值/期初单位净值）×（期末单位净值/分红后单位净值）-1 基金累计净值增长率＝（第1 年度净值增长率+1）×（第2 年度净值增长率+1）×（第3 年度净值增长率+1）.×（上年度净值增长率+1）×（本期净值增长率+1）-1 基金可分配净收益＝未分配净收益-证券投资估值减值 三、基金管理人报告 本基金业绩表现： 截止到2002 年6 月30 日，基金单位净值为1.0297 元，年净值增长率为4.33%。 基金经理简介 刘小山先生，1970 年出生，硕士。1991 年至1994 年在华中理工大学工商管理专业学习，获经济学硕士学位。1994 年至1999 年在君安证券有限责任公司工作，历任资产管理部期货部经理、资产管理部副总经理。1999 年入博时基金管理有限公司，曾任基金裕隆基金经理助理、基金裕元基金经理。2002年1月起任基金裕隆基金经理。 王锋先生，1968 年出生，硕士。1996 年至1998 年在财政部科学研究所学习，获经济学硕士学位。1998 年入博时基金管理有限公司任研究部研究员。2002年4月任基金裕隆基金经理助理。 本基金投资风格和投资策略 本基金属于成长型证券投资基金，投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并主要通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型上市公司来实现基金的投资收益。 （一） 基金经理工作报告 1、2002 年上半年证券市场和基金运作回顾 2002 年上半年，我国国民经济运行保持了良好的态势，尤其是工业生产、出口和投资等指标超过人们预期，国内生产总值同比增长7.8％，经济运行情况明显好于2001 年下半年。 证券市场在反映经济运行规律的同时仍然表现为政策导向特点，深沪两地大盘指数反复波动，幅度近30%。纵观2002 年上半年的市场走势，大体可以分为四个阶段：第一阶段为年初到1 月底，市场延续2001 年的行情加速下跌；第二阶段从2 月初到3 月下旬，市场反弹；第三阶段从3 月下旬到6 月中旬，市场调整，第四阶段从6 月中下旬起，在停止国内证券市场减持国有股政策引导下，市场呈现恢复性上涨。 回顾基金裕隆上半年的投资工作，对证券市场阶段性时机的把握基本准确，阶段性仓位控制基本合理，同时，对股票结构进行了较大的调整，在行业配置方面增加了零售商业物流类、金融类、医药类公司的投资比例，减低了房地产类、采掘类公司的投资。此外，对国内具有竞争优势、产业由国际逐步转向国内的一些制造业领域公司也增加了投资比例。 投资中仍然存在较大的不足，主要表现在以下方面：对一些公司的基本面研究有待进一步加强，在公司增长趋于缓慢或经营环境发生不利变化时没有坚决减仓；对一些新上市公司研究欠缺、投资相对轻率；对一些产业存在偏好，投资比重较大，行业配置有待优化；部分长期持有股票投资仓位过分集中，股票的流动性欠佳，尤其在市场出现波动时调整相对困难；股票、国债、可转债的比例配置有待进一步优化；以前管理小基金的一些经验及操作风格已经逐渐不能适应大基金的要求，随着市场机构投资主体的壮大及投资理念的变化，尤其应该树立追寻长期稳定收益的理念。 2、2002 年下半年展望 在宏观经济稳定增长的大环境的支持下，我们认为2002 年下半年，我国国民经济运行将继续保持良好的态势，尤其是工业生产、出口和投资等指标，全年国内生产总值同比预期增长将在7.6％以上，国内经济明显好于2001 年，但作为内需的重要组成部分——居民消费，仍然面临着严峻的形势，通货紧缩的问题依旧没有完全解决。在短期内，中国经济的增长依旧离不开国家的政府财政支出和外资投入。 我们认为2002 年下半年，在停止国内证券市场减持国有股政策及对证券市场发展规范的总体思想指导下，在加快开放及机构投资者不断壮大的背景下，投资者信心将逐渐恢复，股市将平稳趋好。 2002 年下半年，裕隆基金将在坚持基金契约原则下，继续追求价值成长之理念，同时在现代投资组合理论基础上，借鉴国内外经验，运用数量化分析工具，提升投资管理的能力。 我们的投资策略是：把握国家重大经济政策动向和信息，借助权威部门的统计数据，依靠博时的宏观和策略研究力量，对中国国民经济发展形势和重大政策进行分析、研究，在此基础上进行时机和资产类别的战术性资产配置。 配置到股票投资的资产按各行业成长性和效益状况分行业配比资产，每个行业内进行投资的公司选择主要依据来自于研究部各行业公司分析师和外部证券分析师的研究报告和投资建议。 我们仍将采取主动投资的策略，对投资组合进行积极管理。我们认为以下行业在2002年下半年及更长时间存在相对较多的市场机会： （1） 具有规模优势、市场领先的商业物流类企业； （2） 产业由国际向国内转移、具有竞争力的加工制造业类企业； （3） 金融类企业； （4） 地方政府参与的地域性企业重组类企业； （5） 其他国内增长潜力较大的行业； 我们将齐心协力、勤勉尽责，努力捕捉和把握投资机会，力争给基金持有人带来满意的回报。 （二） 内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《裕隆证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金契约的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 内部监察报告 2002 年上半年监察工作以确保管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产为重点，建立和完善以风险为基础的监察体系。监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期制作监察报告报送监管机关和董事长。 本报告期内，管理人进一步强化规范运作和风险控制，主要做了以下工作： 1、为完善公司治理结构，公司董事会将风险管理委员会升格为董事会的专业委员会，并且新设提名、考核与薪酬委员会、战略委员会、审计与合规委员会，讨论制定了相关的工作制度。 2、根据基金契约进一步明确了基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、选股标准以及业绩比较标准。 3、建立风险控制平台，在分析各类风险、各个业务环节的风险控制点和风险程度的基础上，制定相应的控制措施，以及监察方法和频率，使公司的各项风险得到有效控制，提高监察工作的效率。 4、建立和完善“候选股票池”，明确禁买股票名单，进一步强化投资以研究为基础。 5、为提高公司重要数据的安全性，逐步建立了数据异地备份系统。 6、加强员工职业道德和操守教育，通过香港证券专业学院聘请香港资深专业人士对公司全体员工进行培训，借鉴香港的成功经验提高员工的职业素质。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范经营、合理控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 四、基金中期财务报告 （一） 基金会计报告书 1、裕隆证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2001年12月31日 2002年6月30日 资产： 银行存款 472,987,364 80,950,122 清算备付金 3,843,304 3,150,568 交易保证金 1,395,792 7,939,759 应收证券清算款 应收股利 377,475 应收利息 6,319,537 7,231,236 其他应收款 25,000 股票投资市值 3(c) 1,502,435,283 2,400,003,536 其中：股票投资成本 3(c) 1,746,547,955 2,339,639,356 债券投资市值 3(d) 980,732,293 641,701,528 其中：债券投资成本 3(d) 972,904,633 628,021,978 配股权证 3(e) 97,800 买入返售债券 待摊费用 3(f) 其他资产 资产总计 2,967,713,573 3,141,477,024 负债与持有人权益 负债： 应付证券清算款 45,046,694 应付基金管理费 3,793,543 3,203,231 应付基金托管费 632,257 603,242 应付佣金 50,200 1,122,107 应付利息 应付收益 其他应付款 2,350,000 2,250,000 卖出回购证券款 预提费用 3(g) 234,010 其他负债 负债合计 6,826,000 52,459,284 持有人权益： 实收基金 3(l),6 3,000,000,000 3,000,000,000 未实现利得 3(c)(d) -236,285,012 74,141,530 未分配收益 3(m) 197,172,585 14,876,210 基金持有人权益合计 2,960,887,573 3,089,017,740 负债及基金持有人权益合计 2,967,713,573 3,141,477,024 2、裕隆证券投资基金经营业绩表 2002年1月1日至2002年6月30日止 单位:人民币元 项目 附注 上年同期数 本年累计数 一、收入 182,881,616 -163,856,752 1.股票差价收入 3(h) 143,902,715 -211,807,664 2.债券差价收入 3(h) 6,055,943 20,510,082 3.债券利息收入 3(h) 14,476,059 20,333,599 4.存款利息收入 5,608,709 2,193,978 5.股利收入 3(h) 12,543,937 4,679,746 6.买入返售证券收入 3(h) 7.其他收入 294,253 233,507 二、费用 43,501,852 25,032,244 1.基金管理人报酬 3(i) 28,874,573 19,542,241 2.基金托管费 3(j) 4,843,744 3,636,262 3.卖出回购证券支出 3(k) 6,512,700 1,572,177 4.利息支出 5.其他费用 3,270,835 281,564 其中：上市年费 60,000 29,753 信息披露费 100,000 148,768 审计师费 49,589 其它 3,110,835 53,454 三、基金净收益 139,379,764 -188,888,996 加：未实现利得 3(n) -339,471,117 310,426,542 四、基金经营业绩 -200,091,353 121,537,546 五、本期基金净收益 139,379,764 -188,888,996 加：期初基金净收益 1,131,831,789 197,172,585 六、可供分配基金净收益 1,271,211,553 8,283,589 加：以前年度损益调整 4 -1,549,172 6,592,621 减：本期已分配基金净收益 7 1,020,000,000 七、期末基金净收益 249,662,381 14,876,210 3、裕隆证券投资基金净值变动表 2002年1月1日至2002年6月30日止单位：人民币元 项目 附注 金额 一、期初基金净值 2,960,887,573 二、本期经营活动 基金净收益 -188,888,996 未实现利得 310,426,542 经营活动产生的基金净值变动数 121,537,546 三、以前年度损益调整 4 6,592,621 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 3,089,017,740 后附会计报表附注为本报表的组成部分 （二） 会计报告书附注 1 基金简介 裕隆证券投资基金(以下简称“本基金”)由博时基金管理有限公司、中国长城信托投资公司、光大证券有限责任公司、金信信托投资股份有限公司(原金华市信托投资股份有限公司)和招商证券股份有限公司（原国通证券有限责任公司）五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999] 14 号文批准，于1999 年6 月15 日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15 年，发行规模为30 亿份基金单位。 本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字[1999]第48 号文审核同意，于1999年6 月24 日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]14 号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《证券投资基金会计核算办法》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (d) 债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购入日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的不含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的不含息市场交易均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 (e) 配股权证 从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额估值；如果市价低于或等于配股价，则不进行估值。 （f） 待摊费用 待摊费用是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊记入本期和以后各期的费用，如上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。 （g） 预提费用 预计将要发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应预提记入本期的费用，如上市年费、信息披露费、审计费用、和律师费用等。 (h) 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。买卖股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息收入在除权日确认，债券利息在持有期内按债券票面价值与票面利率逐日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提 (i) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]14 号《关于同意设立裕隆证券投资基金的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 (j) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]14 号文《关于同意设立裕隆证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。 (k) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (l) 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (m) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 （n）未实现利得 反映本期因投资估值增值或减值而产生的未实现利得，根据“未实现利得”科目本期所属“投资估值增值”明细科目借贷方发生额分析计算填列。 4 以前年度损益调整、会计政策及会计估计变更 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神，本基金从2002年1月1日起证交所债券交易的成本计价方法及利息收入确认方法变更为：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提，上述会计政策的变更不对基金资产净值产生影响。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。此次调整变更影响数为2002年1月1日应收利息增加人民币9,635,196元，债券投资成本减少人民币3,036,575元，两者差额使以前年度损益调整增加人民币6,598,621元。 此外，2001年4季度债券托管帐户维护费于本会计期间支付，依据《证券投资基金会计核算办法》的相关规定由此使以前年度损益调整减少人民币6,000元。 5 主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 (c) 市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6 基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。 2002年1月1日至2002年6月30日 基金单位数（份） 人民币元 发起人持有基金份额-非流通部分 15,000,000 15,000,000 发起人持有基金份额-可流通部分 38,364,000 38,364,000 社会公众持有基金份额 2,946,636,000 2,946,636,000 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000 7 关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 中国长城信托投资公司(长城信托) 基金发起人、基金管理人的股东 光大证券有限责任公司(光大证券) 基金发起人、基金管理人的股东 金信信托投资股份有限公司(金信信托) 基金发起人、基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(招商证券) 基金发起人、基金管理人的股东 泰阳证券股份有限公司(泰阳证券)裕元证券投资 基金发起人 (b) 通过关联方席位进行的交易 2002年1月1日至2002年6月30日 买卖证券成交量 佣金 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例 光大证券 119,691,942 1.76% 93,660 2.23% 招商证券 222,048,925 3.26% 173,756 4.14% 本基金原在中国长城信托投资公司和金华市信托投资股份有限公司的席位已经分别变更至中国银河证券有限责任公司和金信证券有限责任公司，有关交易情况见本报告第六项“重要事项揭示”。 (c) 基金管理人费用 支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 本基金持有吉林通海高科技股份有限公司股票20,000,000 股，投资成本为337,600，000 元。鉴于该股票从2000 年6 月发行至今仍未上市，且上市日期存在不确定性，本管理人决定该项资产仍以成本进行估值，但在该股票的最长流通受限到期(2002 年1 月17日)后，从2002 年1 月18 日至该股票上市之日不再就该项资产提取管理费。 本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币19,542,241 元。 (d) 基金托管人费用 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币3,636,262 元。 (e)与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的债券交易 与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 2002年1月1日至6月30日 买入债券金额 卖出债券金额 389,815,782 卖出回购证券支出 289,624 卖出回购证券款余额 8 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据2002 年5 月23 日沪深证券交易所和中国证券登记结算公司公布的《新股发行市值配售实施细则》，本基金截至2002 年6 月30 日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 配售日期 上市日期 可流通日期 配售价格 期末估价 通海高科 2000.06.30 未知 未知 16.88 16.88 招商银行 2002.04.02 2002.04.09 上市后8个月 7.3 11.44 安源股份 2002.06.20 2002.07.02 上市日 5.99 5.99 宏智科技 2002.06.27 2002.07.09 上市日 8.68 8.68 泰豪科技 2002.06.24 2002.07.03 上市日 4.76 4.76 合计 股票名称 配售股数 成本 市值 通海高科 20,000,000 337,600,000 337,600,000 招商银行 3,959,997 28,907,978 45,302,366 安源股份 99,000 593,010 593,010 宏智科技 26,000 225,680 225,680 泰豪科技 28,000 133,280 133,280 合计 367,459,948 383,854,336 本基金持有的已发行但未挂牌上市的股票通海高科，于2000 年7 月发行至今尚未获得有关部门的上市核准。公司股票的上市流通具有重大不确定性。由于公司财务资料的取得存在困难，采用成本价以外的估值方法可能造成判断缺乏依据。故本基金持有的股票通海高科于2002 年6 月30 日仍以成本价估值。 该股票从申购日被限制流通至今，申购当时占基金净资产的比例7.3%，因本基金资产净值下降，导致该股票于2002 年6 月30 日占本基金资产净值的比例升至10.93%，被动超出了《裕隆证券投资基金基金契约》中“本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值10%”的规定。 （三） 基金投资组合（2002 年6 月30 日） 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值（元） 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 18,540,902 0.60% 2 采掘业 28,786,680 0.93% 3 制造业 772,711,894 25.01% 其中：食品、饮料 43,171,726 1.40% 纺织、服装、皮毛 46,809,567 1.52% 木材、家具 16,464,000 0.53% 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 62,939,648 2.04% 电子 155,019,075 5.02% 金属、非金属 85,362,647 2.76% 机械、设备、仪表 192,923,870 6.25% 医药、生物制品 170,021,361 5.50% 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 18,202,382 0.59% 5 建筑业 76,100,388 2.46% 6 交通运输、仓储业 158,050,168 5.12% 7 信息技术业 597,390,103 19.34% 8 批发和零售贸易 198,970,019 6.44% 9 金融、保险业 195,738,249 6.34% 10 房地产业 106,092,253 3.43% 11 社会服务业 57,812,475 1.87% 12 传播与文化产业 68,982,431 2.23% 13 综合类 102,625,590 3.32% 合计 2,400,003,536 77.69% 2、国债及货币资金合计 截止2002 年6 月30 日，裕隆基金持有的国债及货币资金合计为677,825,805 元(货币资金含清算备付金)，占基金资产净值的21.94%。 3、其它债券 截止2002 年6 月30 日，裕隆基金持有的可转换债券合计为8,719,717 元占基金资产净值的0.28%. 4、截止2002 年6 月30 日裕隆基金持有股票明细 序号 代码 股票名称 库存数量（股） 当日市值(元) 占净值比例(%) 1 000991 通海高科 20,000,000 337,600,000 10.93% 2 600036 招商银行 16,660,249 190,593,249 6.17% 3 600827 友谊股份 6,550,790 111,232,414 3.60% 4 600289 亿阳信通 2,719,602 80,282,651 2.60% 5 600270 外运发展 4,060,851 75,531,829 2.45% 6 000542 TCL通讯 4,347,174 73,249,882 2.37% 7 000090 深天健 4,129,021 66,848,850 2.16% 8 600018 上港集箱 3,142,862 62,637,240 2.03% 9 600355 精伦电子 2,215,148 61,248,842 1.98% 10 600085 同仁堂 3,050,346 58,200,602 1.88% 11 600718 东软股份 2,998,848 57,068,077 1.85% 12 600100 清华同方 2,600,161 56,371,490 1.82% 13 000403 三九生化 4,303,717 56,249,581 1.82% 14 000693 聚友网络 3,335,202 55,664,521 1.80% 15 600839 四川长虹 5,000,047 49,800,468 1.61% 16 000031 深宝恒A 3,544,935 45,942,358 1.49% 17 000503 海虹控股 2,561,712 42,806,208 1.39% 18 600456 宝钛股份 2,323,852 42,689,161 1.38% 19 000800 一汽轿车 6,503,039 39,408,416 1.28% 20 600855 航天长峰 2,900,166 38,949,229 1.26% 21 600209 罗顿发展 3,100,098 34,721,098 1.12% 22 000002 万科A 2,400,162 30,746,075 1.00% 23 600520 三佳模具 1,182,072 30,532,920 0.99% 24 000933 神火股份 1,791,855 24,709,680 0.80% 25 600840 浙江创业 2,300,138 23,691,421 0.77% 26 000761 本钢板材 3,350,000 22,445,000 0.73% 27 600774 汉商集团 1,400,140 21,954,195 0.71% 28 600138 青旅控股 1,619,096 20,821,575 0.67% 29 000869 张裕A 1,052,279 20,308,985 0.66% 30 600330 天通股份 1,337,874 19,840,671 0.64% 31 000919 金陵药业 1,167,125 19,817,783 0.64% 32 000513 丽珠集团 1,800,161 19,279,724 0.62% 33 000989 九芝堂 1,113,327 19,149,224 0.62% 34 000726 鲁泰A 1,300,000 18,785,000 0.61% 35 000735 罗牛山 3,000,146 18,540,902 0.60% 36 600287 江苏舜天 1,200,000 17,832,000 0.58% 37 000839 中信国安 1,000,077 17,591,354 0.57% 38 600219 南山实业 1,291,317 17,548,998 0.57% 39 600380 太太药业 1,022,555 17,516,367 0.57% 40 000538 云南白药 850,000 16,872,500 0.55% 41 600337 美克股份 960,000 16,464,000 0.53% 42 000936 华西村 1,000,270 15,874,285 0.51% 43 600008 首创股份 1,014,312 14,535,091 0.47% 44 000931 中关村 1,000,000 13,880,000 0.45% 45 600585 海螺水泥 1,500,046 12,315,378 0.40% 46 600261 浙江阳光 701,023 12,253,882 0.40% 47 000063 中兴通讯 500,000 11,980,000 0.39% 48 600849 上海医药 700,000 10,108,000 0.33% 49 600795 国电电力 600,024 9,630,385 0.31% 50 000758 中色建设 1,100,064 9,251,538 0.30% 51 600708 东海股份 800,000 9,224,000 0.30% 52 000591 桐君阁 612,494 9,077,161 0.29% 53 600779 全兴股份 965,094 8,734,101 0.28% 54 600037 歌华有线 300,033 8,256,908 0.27% 55 600641 中远发展 600,141 8,101,904 0.26% 56 600519 贵州茅台 200,905 7,417,413 0.24% 57 600823 世茂股份 600,086 7,369,056 0.24% 58 000014 沙河股份 500,070 7,241,014 0.23% 59 000997 新大陆 300,037 7,158,883 0.23% 60 600072 江南重工 650,000 7,150,000 0.23% 61 600322 天房发展 600,000 7,020,000 0.23% 62 600135 乐凯胶片 500,379 6,690,067 0.22% 63 600009 上海机场 600,000 6,192,000 0.20% 64 000400 许继电气 500,000 5,580,000 0.18% 65 600026 中海发展 800,000 5,536,000 0.18% 66 600000 浦发银行 300,000 5,145,000 0.17% 67 600681 诚成文化 500,099 5,061,002 0.16% 68 600658 兆维科技 400,045 4,992,562 0.16% 69 600171 上海贝岭 300,039 4,794,623 0.16% 70 600712 南宁百货 300,063 4,707,988 0.15% 71 000581 威孚高科 400,000 4,704,000 0.15% 72 600694 大商股份 500,049 4,690,460 0.15% 73 600073 上海梅林 300,081 4,549,228 0.15% 74 600350 山东基建 800,000 4,528,000 0.15% 75 000018 深中冠A 300,087 4,447,289 0.14% 76 000042 深长城A 300,095 4,324,369 0.14% 77 600894 广钢股份 500,000 4,310,000 0.14% 78 600825 华联超市 300,082 4,303,176 0.14% 79 000022 深赤湾A 300,097 4,234,369 0.14% 80 000020 深华发A 300,000 4,233,000 0.14% 81 600508 上海能源 300,000 4,077,000 0.13% 82 600236 桂冠电力 300,060 4,047,809 0.13% 83 000608 阳光股份 400,000 3,968,000 0.13% 84 000024 招商局A 300,056 3,918,731 0.13% 85 600212 江泉实业 300,009 3,603,108 0.12% 86 600310 桂东电力 200,061 3,230,985 0.10% 87 600648 外高桥 200,042 3,224,677 0.10% 88 000987 广州友谊 300,029 3,189,308 0.10% 89 000045 深纺织A 200,018 3,102,279 0.10% 90 000988 华工科技 100,051 2,989,524 0.10% 91 600070 浙江富润 200,000 2,926,000 0.09% 92 600011 华能国际 200,000 2,876,000 0.09% 93 000823 超声电子 300,062 2,847,588 0.09% 94 000049 深万山A 200,063 2,764,871 0.09% 95 600320 振华港机 200,000 2,676,000 0.09% 96 000532 粤华电A 185,200 2,465,012 0.08% 97 600686 厦门汽车 200,000 2,358,000 0.08% 98 600195 中牧股份 200,000 2,162,000 0.07% 99 000927 天津汽车 200,000 1,478,000 0.05% 100 600397 安源股份 99,000 593,010 0.02% 101 600503 宏智科技 26,000 225,680 0.01% 102 600590 泰豪科技 28,000 133,280 0.00% 5、本会计期内新增股票明细 数量单位：股 本期新增 序号 代码 股票名称 一级市场申购 二级市场买入 其它 本期卖出 1 000014 沙河股份 900,099 400,029 2 000018 深中冠Ａ 300,087 3 000020 深华发Ａ 300,000 4 000022 深赤湾Ａ 300,097 5 000024 招商局Ａ 607,156 307,100 6 000031 深宝恒Ａ 3,570,029 25,094 7 000042 深长城Ａ 1,183,136 883,041 8 000045 深纺织Ａ 200,018 9 000049 深万山Ａ 600,063 400,000 10 000400 许继电气 884,782 384,782 11 000403 三九生化 4,483,717 180,000 12 000503 海虹控股 3,406,530 844,818 13 000513 丽珠集团 2,900,211 1,100,050 14 000532 粤华电Ａ 185,200 15 000538 云南白药 1,417,817 567,817 16 000542 TCL通讯 6,596,860 2,249,686 17 000581 威孚高科 925,350 525,350 18 000591 桐君阁 935,620 76,874 400,000 19 000693 聚友网络 3,763,607 428,405 20 000735 罗牛山 3,000,146 21 000758 中色建设 1,400,132 300,068 22 000761 本钢板材 5,940,144 2,590,144 23 000800 一汽轿车 7,756,939 1,253,900 24 000823 超声电子 300,062 25 000839 中信国安 1,029,977 494,023 523,923 26 000919 金陵药业 1,717,125 550,000 27 000927 天津汽车 417,936 217,936 28 000931 中关村 1,000,000 29 000936 华西村 2,011,339 1,011,069 30 000987 广州友谊 300,029 31 000989 九芝堂 1,113,327 32 600000 浦发银行 2,341,606 2,041,606 33 600008 首创股份 1,464,312 450,000 34 600009 上海机场 788,000 188,000 35 600026 中海发展 512,000 800,000 512,000 36 600036 招商银行 3,959,997 2,700,252 37 600037 歌华有线 450,033 150,000 38 600070 浙江富润 616,084 60,000 416,084 39 600072 江南重工 650,000 40 600073 上海梅林 390,381 90,300 41 600085 同仁堂 3,050,346 42 600100 清华同方 2,700,161 100,000 43 600138 青旅控股 2,079,156 460,060 44 600171 上海贝岭 644,039 344,000 45 600195 中牧股份 400,000 200,000 46 600236 桂冠电力 395,950 95,890 47 600310 桂东电力 412,536 212,475 48 600320 振华港机 550,172 350,172 49 600322 天房发展 800,000 200,000 50 600330 天通股份 1,758,274 420,400 51 600350 山东基建 384,000 800,000 384,000 52 600355 精伦电子 15,000 2,200,148 53 600397 安源股份 99,000 54 600456 宝钛股份 108,000 10,303,510 8,087,658 55 600503 宏智科技 26,000 56 600508 上海能源 300,000 57 600519 贵州茅台 531,983 331,078 58 600585 海螺水泥 170,000 1,500,046 170,000 59 600590 泰豪科技 28,000 60 600641 中远发展 600,141 61 600648 外高桥 200,042 62 600658 兆维科技 550,845 150,800 63 600681 诚成文化 500,099 64 600686 厦门汽车 401,300 201,300 65 600694 大商股份 831,249 331,200 66 600708 东海股份 1,600,100 800,100 67 600712 南宁百货 300,063 68 600774 汉商集团 1,667,230 267,090 69 600795 国电电力 797,624 197,600 70 600823 世茂股份 849,446 249,360 71 600825 华联超市 400,135 100,053 72 600827 友谊股份 6,426,395 367,460 243,065 73 600839 四川长虹 7,953,768 2,953,721 74 600840 浙江创业 2,300,138 75 600855 航天长峰 2,900,166 76 600894 广钢股份 500,000 其中：其它项目包括送股、配股、转赠、增发、债转股。 6、本会计期内清仓股票明细 数量单位：股 序号 代码 股票名称 期初数量 本期增加 本期卖出 1 000001 深发展Ａ 4,650,038 4,650,038 2 000006 深振业Ａ 409,340 409,340 3 000009 深宝安Ａ 200,067 200,067 4 000012 南玻科控 106,400 106,400 5 000016 深康佳Ａ 200,000 200,000 6 000021 深科技Ａ 200,000 200,000 7 000023 深天地Ａ 500,000 500,000 8 000027 深能源Ａ 200,085 200,085 9 000028 一致药业 156,400 156,400 10 000029 深深房Ａ 26,200 26,200 11 000035 中科健Ａ 600,087 600,087 12 000037 深南电Ａ 300,000 300,000 13 000039 中集集团 84,310 84,310 14 000046 光彩建设 338,206 338,206 15 000055 方大Ａ 96,599 96,599 16 000061 农产品 263,600 263,600 17 000068 赛格三星 176,750 176,750 18 000069 华侨城Ａ 368,970 368,970 19 000078 海王生物 158,200 158,200 20 000088 盐田港Ａ 300,000 300,000 21 000089 深圳机场 200,421 200,421 22 000099 中信海直 218,528 218,528 23 000151 中成股份 191,710 191,710 24 000153 新力药业 44,190 44,190 25 000158 常山股份 146,200 146,200 26 000406 石油大明 623,842 623,842 27 000417 合肥百货 180,925 180,925 28 000423 东阿阿胶 500,047 500,047 29 000488 晨鸣纸业 224,394 224,394 30 000505 珠江控股 200,012 200,012 31 000511 银基发展 137,700 137,700 32 000526 旭飞实业 187,200 187,200 33 000527 粤美的Ａ 1,227,532 1,227,532 34 000539 粤电力Ａ 1,068,669 243,850 1,312,519 35 000541 佛山照明 245,619 245,619 36 000558 莱茵置业 113,909 113,909 37 000559 万向钱潮 295,800 295,800 38 000583 托普软件 130,756 130,756 39 000590 紫光古汉 200,010 200,010 40 000596 古井贡Ａ 100,027 100,027 41 000598 蓝星清洗 212,300 212,300 42 000615 湖北金环 329,861 329,861 43 000628 倍特高新 200,000 200,000 44 000629 新钢钒 471,100 471,100 45 000636 风华高科 242,981 242,981 46 000650 九江化纤 200,060 200,060 47 000651 格力电器 376,734 376,734 48 000652 泰达股份 150,000 150,000 49 000666 经纬纺机 900,020 900,020 50 000677 山东海龙 327,053 327,053 51 000680 山推股份 300,000 300,000 52 000682 ST东方 2,000,123 2,000,123 53 000695 灯塔油漆 110,050 110,050 54 000697 咸阳偏转 136,000 136,000 55 000700 模塑科技 67,900 67,900 56 000708 大冶特钢 218,000 218,000 57 000709 唐钢股份 514,900 514,900 58 000715 中兴商业 170,000 170,000 59 000720 鲁能泰山 114,700 114,700 60 000725 京东方Ａ 84,379 84,379 61 000728 北京化二 200,000 200,000 62 000736 重庆实业 143,700 143,700 63 000748 湘计算机 1,034,364 1,034,364 64 000751 锌业股份 591,438 591,438 65 000753 漳州发展 300,000 300,000 66 000755 山西三维 347,580 347,580 67 000767 漳泽电力 337,400 337,400 68 000778 新兴铸管 80,820 80,820 69 000785 武汉中商 124,700 124,700 70 000792 盐湖钾肥 154,090 154,090 71 000798 中水渔业 134,100 134,100 72 000801 四川湖山 2,330,182 370,020 2,700,202 73 000806 银河科技 435,099 435,099 74 000807 云铝股份 203,522 203,522 75 000817 辽河油田 175,400 175,400 76 000821 京山轻机 518,652 518,652 77 000822 山东海化 351,837 351,837 78 000835 隆源双登 35,000 - 35,000 79 000836 天大天财 60,293 60,293 80 000837 秦川发展 200,000 200,000 81 000848 承德露露 669,500 - 669,500 82 000856 唐山陶瓷 143,917 143,917 83 000858 五粮液 142,811 142,811 84 000866 扬子石化 285,000 285,000 85 000868 安凯客车 330,399 330,399 86 000876 新希望 492,418 229,700 722,118 87 000877 天山股份 147,527 147,527 88 000882 中商股份 120,500 120,500 89 000886 海南高速 130,000 130,000 90 000892 长丰通信 3,170,308 - 3,170,308 91 000898 鞍钢新轧 329,500 329,500 92 000900 现代投资 229,600 229,600 93 000903 云内动力 181,600 181,600 94 000911 南宁糖业 246,530 246,530 95 000913 钱江摩托 303,900 303,900 96 000916 华北高速 211,100 211,100 97 000917 电广传媒 839,840 839,840 98 000918 亚华种业 394,310 394,310 99 000926 福星科技 7,042,658 50,000 7,092,658 100 000932 华菱管线 1,234,450 1,234,450 101 000938 清华紫光 61,800 61,800 102 000939 凯迪电力 182,680 182,680 103 000955 欣龙无纺 111,800 111,800 104 000956 中原油气 500,018 500,018 105 000958 东方热电 79,800 79,800 106 000962 东方钽业 450,080 450,080 107 000969 安泰科技 50,000 50,000 108 000970 中科三环 84,920 84,920 109 000983 西山煤电 602,500 602,500 110 000995 皇台酒业 99,600 99,600 111 000998 隆平高科 144,920 144,920 112 000999 三九医药 220,000 220,000 113 001896 豫能控股 296,750 296,750 114 600001 邯郸钢铁 202,500 202,500 115 600002 齐鲁石化 297,700 297,700 116 600003 东北高速 235,100 235,100 117 600005 武钢股份 390,317 390,317 118 600007 中国国贸 427,723 427,723 119 600010 钢联股份 220,900 220,900 120 600016 民生银行 1,957,595 1,957,595 121 600019 宝钢股份 7,346,373 7,346,373 122 600028 中国石化 610,100 610,100 123 600033 福建高速 133,299 133,299 124 600038 哈飞股份 56,499 56,499 125 600052 浙江广厦 354,100 354,100 126 600058 龙腾科技 78,100 78,100 127 600062 双鹤药业 300,084 300,084 128 600064 南京高科 221,557 221,557 129 600066 宇通客车 250,066 250,066 130 600074 南京中达 207,803 207,803 131 600075 新疆天业 271,000 271,000 132 600077 国能集团 112,800 112,800 133 600084 新天国际 215,343 215,343 134 600087 南京水运 193,500 193,500 135 600088 中视传媒 144,273 144,273 136 600089 特变电工 237,359 237,359 137 600096 云天化 223,742 223,742 138 600098 广州控股 100,000 100,000 139 600102 莱钢股份 277,968 277,968 140 600104 上海汽车 172,700 172,700 141 600105 永鼎光缆 199,041 199,041 142 600112 长征电器 150,000 150,000 143 600123 兰花科创 134,400 134,400 144 600125 铁龙股份 220,753 220,753 145 600131 岷江水电 132,759 132,759 146 600150 沪东重机 200,050 200,050 147 600153 厦门建发 382,230 382,230 148 600158 中体产业 91,100 91,100 149 600161 天坛生物 70,189 70,189 150 600163 福建南纸 142,470 142,470 151 600166 福田汽车 267,635 267,635 152 600168 武汉控股 322,300 322,300 153 600170 上海建工 650,674 650,674 154 600177 雅戈尔 153,189 153,189 155 600178 东安动力 200,038 200,038 156 600181 云大科技 223,900 223,900 157 600186 莲花味精 109,900 109,900 158 600188 兖州煤业 1,080,600 425,850 1,506,450 159 600189 吉林森工 385,853 385,853 160 600196 复星实业 100,570 700,083 800,653 161 600203 福日股份 126,500 126,500 162 600205 山东铝业 249,699 249,699 163 600208 中宝股份 200,086 200,086 164 600213 亚星客车 358,448 358,448 165 600215 长春经开 700,089 367,700 1,067,789 166 600223 万杰高科 360,332 360,332 167 600227 赤天化 120,000 120,000 168 600230 沧州大化 353,449 353,449 169 600232 金鹰股份 473,025 473,025 170 600237 铜峰电子 542,810 542,810 171 600238 海南椰岛 92,500 92,500 172 600240 仕奇实业 117,600 117,600 173 600241 辽宁时代 225,269 225,269 174 600247 物华股份 73,500 73,500 175 600248 秦丰农业 200,071 200,071 176 600250 南纺股份 242,410 242,410 177 600253 天方药业 86,027 86,027 178 600255 鑫科材料 60,000 60,000 179 600258 首旅股份 209,000 209,000 180 600260 凯乐科技 1,932,698 108,000 2,040,698 181 600263 路桥建设 299,000 299,000 182 600266 北京城建 297,600 297,600 183 600267 海正药业 88,400 88,400 184 600268 国电南自 5,150 217,848 222,998 185 600269 赣粤高速 646,178 88,240 734,418 186 600276 恒瑞医药 473,500 473,500 187 600280 南京中商 400,093 400,093 188 600282 南钢股份 287,300 287,300 189 600285 羚锐股份 74,303 74,303 190 600288 大恒科技 60,350 60,350 191 600291 西水股份 94,500 94,500 192 600295 鄂尔多斯 229,450 229,450 193 600296 兰州铝业 249,850 249,850 194 600298 安琪酵母 221,540 221,540 195 600303 曙光股份 324,000 324,000 196 600306 商业城 70,600 70,600 197 600308 华泰股份 157,200 157,200 198 600311 荣华实业 179,600 179,600 199 600312 平高电气 86,090 86,090 200 600315 上海家化 656,148 656,148 201 600317 营口港 76,000 76,000 202 600321 国栋建设 78,000 78,000 203 600327 大厦股份 24,000 24,000 204 600329 中新药业 75,300 75,300 205 600331 宏达股份 97,000 97,000 206 600332 广州药业 98,900 98,900 207 600345 长江通信 37,159 37,159 208 600346 冰山橡胶 78,900 78,900 209 600356 恒丰纸业 79,900 79,900 210 600359 新农开发 271,611 271,611 211 600362 江西铜业 361,000 242,000 603,000 212 600366 宁波韵升 15,800 156,523 172,323 213 600367 红星发展 66,040 66,040 214 600372 昌河股份 130,100 130,100 215 600373 鑫新股份 3,000 3,000 216 600376 天鸿宝业 4,700 155,545 160,245 217 600378 天科股份 78,900 78,900 218 600379 宝光股份 91,000 91,000 219 600383 金地集团 20,000 177,919 197,919 220 600386 北京巴士 100,000 100,000 221 600389 江山股份 71,200 71,200 222 600390 金瑞科技 359,135 314,701 673,836 223 600395 盘江股份 115,000 115,000 224 600398 凯诺科技 1,098,407 1,098,407 225 600418 江汽股份 36,200 36,200 226 600422 昆明制药 100,000 499,999 599,999 227 600426 华鲁恒升 52,000 52,000 228 600428 中远航运 223,000 223,000 229 600468 特精股份 82,000 82,000 230 600486 扬农化工 10,000 10,000 231 600488 天药股份 97,293 97,293 232 600496 长江股份 25,000 25,000 233 600500 中化国际 503,609 503,609 234 600505 西昌电力 472,005 472,005 235 600509 天富热电 18,000 18,000 236 600510 黑牡丹 24,000 24,000 237 600518 康美药业 42,400 42,400 238 600528 中铁二局 246,105 246,105 239 600529 山东药玻 38,000 38,000 240 600533 栖霞建设 211,000 211,000 241 600536 中软股份 39,000 39,000 242 600548 深高速 1,949,951 494,050 2,444,001 243 600555 茉织华 2,617,901 135,855 2,753,756 244 600556 北生药业 69,800 69,800 245 600558 大西洋 86,900 86,900 246 600568 潜江制药 51,600 51,600 247 600578 京能热电 121,000 121,000 248 600580 卧龙科技 31,000 31,000 249 600582 天地科技 84,000 84,000 250 600583 海油工程 1,029,046 1,029,046 251 600589 广东榕泰 61,800 61,800 252 600595 中孚实业 42,000 42,000 253 600598 北大荒 309,000 309,000 254 600602 广电电子 123,300 123,300 255 600606 金丰投资 640,000 640,000 256 600612 第一铅笔 205,194 205,194 257 600619 海立股份 149,342 149,342 258 600620 天宸股份 84,700 84,700 259 600621 上海金陵 461,140 461,140 260 600626 申达股份 1,399,309 1,399,309 261 600628 新世界 254,380 254,380 262 600637 广电信息 100,000 100,000 263 600638 新黄浦 300,080 300,080 264 600640 联通国脉 236,083 236,083 265 600642 申能股份 282,100 282,100 266 600643 爱建股份 400,068 400,068 267 600646 ST国嘉 100,006 100,006 268 600649 原水股份 744,800 744,800 269 600660 福耀玻璃 200,088 200,088 270 600668 尖峰集团 400,000 400,000 271 600672 英豪科教 179,700 179,700 272 600675 中华企业 507,691 507,691 273 600688 上海石化 360,200 360,200 274 600690 青岛海尔 140,300 140,300 275 600698 ST轻骑 200,002 200,002 276 600704 中大股份 554,757 554,757 277 600717 天津港 511,300 511,300 278 600719 大连热电 110,760 110,760 279 600727 鲁北化工 199,129 199,129 280 600729 重庆百货 157,900 157,900 281 600740 山西焦化 312,187 312,187 282 600744 华银电力 324,707 324,707 283 600747 大显股份 251,946 251,946 284 600748 浦东不锈 135,000 135,000 285 600752 哈慈股份 300,000 300,000 286 600771 东盛科技 94,100 94,100 287 600777 新潮实业 226,281 226,281 288 600785 新华百货 190,002 190,002 289 600790 轻纺城 717,500 717,500 290 600796 钱江生化 174,510 300,062 474,572 291 600803 威远生化 128,789 128,789 292 600806 交大科技 200,045 200,045 293 600819 耀皮玻璃 42,100 42,100 294 600820 隧道股份 200,500 200,500 295 600824 益民百货 343,301 343,301 296 600832 东方明珠 372,193 372,193 297 600834 申通地铁 92,500 92,500 298 600835 上菱电器 628,620 628,620 299 600852 中川国际 100,000 100,000 300 600869 青海三普 200,000 200,000 301 600871 仪征化纤 253,900 253,900 302 600878 北大科技 50,000 50,000 303 600881 亚泰集团 300,040 300,040 304 600884 杉杉股份 215,858 215,858 305 600887 伊利股份 440,417 440,417 306 600895 张江高科 457,765 457,765 307 600896 中海海盛 290,400 290,400 7、报告附注 (1) 报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 (2) 除本基金持有的未上市新股通海高科的购入成本占基金资产净值比例为10.93%外，基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%；本基金与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。 五、基金持有人结构及前十名持有人 （一） 基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例（%） 基金发起人 53,364,000 1.78% 其中：中国长城信托投资公司 6,000,000 0.20% 光大证券有限责任公司 32,364,000 1.08% 金信信托投资股份有限公司 6,000,000 0.20% 招商证券股份有限公司 3,000,000 0.10% 博时基金管理有限公司 6,000,000 0.20% 社会公众 2,946,636,000 98.22% 合计 3,000,000,000 100% （二） 裕隆基金前十名持有人（截止2002 年6 月30 日）： 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例（%） 1 中国太平洋保险公司 297,611,882 9.92% 2 中国人寿保险公司 251,549,029 8.38% 3 中国平安保险股份有限公司 195,418,800 6.51% 4 中国人民保险公司 67,475,153 2.25% 5 新华人寿保险股份有限公司 59,802,997 1.99% 6 中国再保险公司 47,384,120 1.58% 7 光大证券有限责任公司 32,364,000 1.08% 8 安徽省国投经济发展有限责任公司 30,000,000 1.00% 9 泰康人寿保险股份有限公司 25,657,207 0.86% 10 大亚湾核电财务有限责任公司 24,100,000 0.80% 注：1、本排名依据交易所提供的基金前100 名持有人名册，按持有人名称汇总后所得。 2、光大证券报告期内增持的基金裕隆已逐步卖出，没有盈利。 六、重要事项揭示 (一) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； (二) 报告期内，本公司收到中国证监会下达的《责令整改通知书》，对本管理人予以通报批评，并责令整改，具体公告见2002 年2 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2002 年5 月，中国证监会对本公司整改的情况进行了验收。 (三) 报告期内，公司第一任董事长任期届满，经全体董事选举，吴雄伟先生担任本公司第二任董事长。该事项已经中国证监会证监基金字[2002]15 号文批复核准，具体公告见2002 年5 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (四) 本公司于2002 年1 月12 日发布公告，聘任刘小山先生担任基金裕隆基金经理，不再担任基金裕元基金经理。详情请见2002 年1 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (五) 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，裕隆基金向多家券商租用了基金专用交易席位，裕隆基金2002年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 1、股票及债券交易量（2002年1月1日至2002年6月30日） 券商交易量（元） 券商名称 股票 债券 回购 银河证券 19,283,653 金信证券 201,031,403 63,200,734 申银万国 1,425,412,241 563,724,735 362,000,000 光大证券 119,691,942 招商证券 222,048,925 华夏证券 277,759,350 国信证券 702,949,925 大鹏证券 527,840,262 南方证券 782,276,315 631,616,997 1,430,000,000 海通证券 992,553,759 283,091,367 1,544,900,000 合计 5,270,847,775 1,541,633,833 3,336,900,000 券商名称 券商交易量比例 银河证券 股票 债券 回购 金信证券 0.37% 申银万国 3.81% 4.10% 10.85% 光大证券 27.04% 36.57% 招商证券 2.27% 华夏证券 4.21% 国信证券 5.27% 大鹏证券 13.34% 南方证券 10.01% 42.85% 海通证券 14.84% 40.97% 46.30% 合计 18.84% 18.36% 100% 100% 100% 2、2002年支付佣金（2002年1月1日至2002年6月30日） 券商名称 累计佣金 各券商佣金比例 银河证券 15,090 0.36% 金信证券 164,254 3.91% 申银万国 1,152,303 27.46% 光大证券 93,660 2.23% 招商证券 173,756 4.14% 华夏证券 217,350 5.18% 国信证券 550,070 13.11% 大鹏证券 413,045 9.84% 南方证券 620,969 14.80% 海通证券 795,600 18.97% 合计 4,196,098 100.00% 七、备查文件目录 1、中国证监会批准裕隆证券投资基金设立的文件 2、《裕隆证券投资基金基金契约》 3、《裕隆证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、裕隆证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕隆基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦29层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司， 咨询电话：0755-83195001 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2002年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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