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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)  基金公开信息
流水号 1708969
基金代码 121012
公告日期 2019-11-13
编号 3
标题 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同
信息全文 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、前言 ............................................................ 2
二、释义 ............................................................ 3
三、基金的基本情况 .................................................. 7
四、基金份额的发售 .................................................. 8
五、基金备案 ....................................................... 10
六、基金份额的申购与赎回 ........................................... 11
七、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 18
八、基金份额持有人大会 ............................................. 24
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 32
十、基金的托管 ..................................................... 34
十一、基金份额的登记 ............................................... 34
十二、基金的投资 ................................................... 35
十三、基金的财产 ................................................... 43
十四、基金资产的估值 ............................................... 44
十五、基金的费用与税收 ............................................. 49
十六、基金的收益与分配 ............................................. 52
十七、基金的会计和审计 ............................................. 53
十八、基金的信息披露 ............................................... 54
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 60
二十、违约责任 ..................................................... 62
二十一、争议的处理 ................................................. 63
二十二、基金合同的效力 ............................................. 64
二十三、其他事项 ................................................... 64
二十四、基金合同内容摘要 ........................................... 64
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权
利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管
理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
2.基金管理人:指国投瑞银基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.UBS Global AM:瑞士银行环球资产管理公司
5.GEVS: Global Equity Valuation System,为UBS Global AM一致使用的
全球股票估值系统。国投瑞银借鉴该系统及其估值方法,考量应用于投资管理实

6.GRS:Global Risk System,为UBS Global AM一致使用的全球风险管理系
统,包括股票和固定收益证券风险管理子系统(GERS和GFIRS)。国投瑞银借鉴该
系统及其风险管理方法,考量应用于投资管理实践
7.基金合同或本基金合同:指《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
8.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银优化增
强债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
9.招募说明书:指《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书》及
其更新
10.基金份额发售公告:指《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金份额发售
公告》
11、基金产品资料概要:指《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新(本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,
将不晚于2020年9月1日起执行)
12.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
13.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《销售办法》:指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
16.《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日
实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
17.《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
18.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
20.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
23.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
24.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
27.销售机构:指直销机构和代销机构
28.直销机构:指国投瑞银基金管理有限公司
29.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售
业务的机构
30.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
31.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清
算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
32.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为国投
瑞银基金管理有限公司或接受国投瑞银基金管理有限公司委托代为办理注册登记
业务的机构
33.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
35.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
36.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
38.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
作日
41.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44.《业务规则》:指《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金
管理人和投资人共同遵守
45.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
46.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
47.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
48.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为,
本基金不同基金份额类别之间不得互相转换
49.A类基金份额:在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
50.B类基金份额:在投资人赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的基金
份额
51.C类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费
用、赎回费用(对持续持有期少于7日的投资者除外)的基金份额
52.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
53.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定
银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
54.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
55.元:指人民币元
56.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
57.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
58.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
61.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
62.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(简称“指
定报刊”)和/或指定互联网网站(简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金
托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
63.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法
全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾
害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变
化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
(二)基金的类别
债券型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金的投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
(五)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。
(六)基金份额初始面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过5%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招
募说明书中列示。
(七)基金存续期限
不定期
(八) 基金份额类别
本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。
在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎
回费用的基金份额,称为A类;在投资人赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费
用的基金份额,称为B类。从基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用、
赎回费用(对持续持有期少于7日的投资者除外)的基金份额,称为C类。
本基金A类、B类和C类基金份额分别设置交易代码。由于基金费用的不同,
本基金A类/B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为
计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间
不得互相转换。
四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2.发售方式
通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,具体
名单见基金份额发售公告)公开发售。
3.发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
(二)基金份额的认购
1.认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取基金前端认购费用;B类基金份额在赎回时
收取基金后端认购费用;C类基金份额不收取认购费用。认购费率不得超过认购金
额的5%。本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认
购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间
发生的各项费用。
2.募集期利息的处理方式
认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,
其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
3.基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4.认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5.基金认购申请的受理
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,认购申请成功受理的
确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准。
(三)基金份额认购金额的限制
1.投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤
销。
3.基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体
限制请参看招募说明书等相关公告。
4.基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体
限制和处理方法请参看招募说明书等相关公告。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿
份,基金募集金额不少于人民币2亿元,并且基金份额持有人的人数不少于200
人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止
基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日
起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会
提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手
续办理完毕,基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予
以公告。
3.本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动
用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份
额,归投资人所有。利息的具体金额及利息转份额的具体数额以注册登记机构的
记录为准。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。
2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债
务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银
行同期存款利息。
3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基
金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于人民币5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有
人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于人
民币5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解
决方案。法律法规另有规定时,从其规定。
六、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构。若基金管理
人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述
方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体
业务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回
申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性
进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的
受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以
注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。
若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付
的申购款项退还给投资人,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定支付赎回
款项,并通过注册登记机构及相关销售机构在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(五)申购和赎回的金额
1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回
的最低份额,具体规定请参见招募说明书等相关公告。
2.基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体
规定请参见招募说明书。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参
见招募说明书。
4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体规定请参见招募说明书或相关公告。
5.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定
申购金额和赎回份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,
并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2.申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明
书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效
份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果
均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书,赎
回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
4.申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记
费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%
的赎回费并全额计入基金财产。
6. 本基金申购采用金额申购的方式。本基金A类基金份额在申购时收取基金
前端申购费用;B类基金份额在赎回时收取基金后端申购费用;C类基金份额不收
取申购费用。本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过
赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回
金额等具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在
招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方
式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
7.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基
金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相
关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金
赎回费率。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请,此时,
基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。
5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过基金总份额的50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
7.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝申购(除第4、6、7项外),
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。如果投资人的申购申
请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金
管理人应及时恢复申购业务的办理,按规定公告。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项,此时,本基金向基金管理人管理的其他基金的转出申请可按同样的方式处
理:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生除上述第5项情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受基金份额持有
人的赎回申请或者延缓支付赎回款项,基金管理人应在当日报中国证监会备案并
按照规定公告,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支
付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未
支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若
连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,
并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分
予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并
予以公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请
时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难
或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份
额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按
单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未
能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直至全部赎回申请办理完
成为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回申请办理完成为止。如基金份额
持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。
(3)当本基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开
放日基金总份额30%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎
回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可
能会对基金资产净值造成较大波动时,可对该基金份额持有人的赎回申请超过前
一开放日基金总份额30%的部分进行延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,
以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人赎回比例在前一开放
日基金总份额30%以内(含30%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请一并按上
述(1)、(2)方式处理。
(4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当依照《信息披露办法》
的有关规定编制临时报告书,并登载在指定媒介上,同时通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日通知基金份额持有人,说明有关处理方法。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3.如发生暂停的时间超过1日但不超过2周(含2周),暂停结束,基金重新
开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4.如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂
停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并
公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换
业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法
律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十二)基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为,但相关
法律法规或者有权机关另有要求的除外。基金注册登记机构受理继承、捐赠和司
法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非
交易过户。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非交
易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易
过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收
费。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该
项业务。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可
自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十五)基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,
以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
七、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
邮政编码:518035
法定代表人:叶柏寿
成立时间:2002年6月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立时间:2004年9月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
(三)基金份额持有人
投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基
金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并
不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
(四)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运
用基金财产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
入;
3.发售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围
内决定和调整基金的(除调高托管费率和管理费率、销售服务费率之外)相关费
率结构和收费方式;
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基
金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金财产及相关当事人
的利益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8.在法律法规允许的前提下,为本基金的利益依法进行融资、融券;
9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注
册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对
其行为进行必要的监督和检查;
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(五)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人
谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制中期和年度基金报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向
他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(六)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入;
2.监督基金管理人对本基金的投资运作;
3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4.在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金
合同或有关法律法规规定的行为,并对基金资产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利
益;
6.依法召集基金份额持有人大会;
7.按规定取得基金份额持有人名册资料;
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(七)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1.安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人
谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行
基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割
事宜;
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
13.按照规定监督基金管理人的投资运作;
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人或基金份额持有人
依法召集基金份额持有人大会;
17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人
追偿;
19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行业监督管理机构,并通知基金管理人;
21.执行生效的基金份额持有人大会决议;
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23.建立并保存基金份额持有人名册;
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(八)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1.分享基金财产收益;
2.参与分配清算后的剩余基金财产;
3.依法申请赎回其持有的基金份额;
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
本基金同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
(九)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5.执行生效的基金份额持有人大会决议;
6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、
基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
(十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账
户名称而有所改变。
八、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每
一基金份额具有同等的投票权。
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基
金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的
基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同(但发生下列第2项规定的基金合同终止的情形除外);
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬
标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2. 基金合同生效后,有以下事由情形之一时,终止基金合同不需要召开基金
份额持有人大会:
(1)连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人的;
(2)连续60 个工作日出现基金资产净值低于3000 万元的;
(3)连续60 个工作日出现前十大基金份额持有人持有基金份额总额超过基
金总份额的90%的;
3.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、
调低赎回费率;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集,会议时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人
未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内
召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集
并确定会议时间、地点、方式和权益登记日。
3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金
管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开
的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;
基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金
份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监
会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金
托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时
间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召
开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限
和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表
决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方
式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则
应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行
监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的
基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、
委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符
合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金
注册登记机构提供的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为
“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计
基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监
督的,不影响表决效力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人,提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
(2)基金管理人、基金托管人在权益登记日单独或合并持有本基金总份额10%
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集
人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进
行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交
大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变
更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次
提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的
除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提
案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单
位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单
位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表
决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效
表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的
决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以
上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以
一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之
二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转
换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,
并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表
面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模
糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(八)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中
推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;
如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表
与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理
人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有
人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公
布计票结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;
如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主
持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;
如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,
并由公证机关对其计票过程予以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日
起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证
监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第
(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执
行,关于本章第(二)条所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大会决
议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基
金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效
的基金份额持有人大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决
议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
(一)基金管理人的更换
1.基金管理人的更换条件
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
(1)基金管理人被依法取消基金管理资格;
(2)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产;
(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行:
(1)提名:新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额10%
以上的基金份额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后6个月内对被提名
的新任基金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规
定的资格条件;
(3)核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;更
换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行;
(4)交接:原基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时
办理基金管理业务的移交手续,新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收,
并与基金托管人核对基金资产总值;
(5)审计:原基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计
费用在基金财产中列支;
(6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监
会核准后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告;
(7)基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应
按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
(二)基金托管人的更换
1.基金托管人的更换条件
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
(1)基金托管人被依法取消基金托管资格;
(2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产;
(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金托管人的更换程序
(1)提名:新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额10%
以上的基金份额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后6个月内对被提名
的新任基金托管人形成决议,新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规
定的资格条件;
(3)核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人,更
换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行;
(4)交接:原基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务
资料,及时办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人或临时基金托管
人应当及时接收,并与基金管理人核对基金资产总值;
(5)审计:原基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计
费用从基金财产中列支;
(6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监
会核准后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换
1.提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总
份额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;
2. 基金份额持有人大会应在基金管理人及基金托管人职责终止后6个月内对
同时更换基金管理人和基金托管人形成决议。基金管理人和基金托管人的更换分
别按上述程序进行;
3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管
人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上联合公告。
(四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托
管业务前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出对
基金份额持有人的利益造成损害的行为。
十、基金的托管
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基
金合同及有关规定订立《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议》。订立
托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登
记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义
务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
十一、基金份额的登记
(一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清
算和结算、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。
(二)本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件
的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代
理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利
义务,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)注册登记机构享有如下权利:
1.建立和管理投资人基金账户;
2.取得注册登记费;
3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4.在法律法规允许的范围内,制定和调整注册登记业务的相关规则;
5.法律法规规定的其他权利。
(四)注册登记机构承担如下义务:
1.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务;
3.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15年以上;
4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对基
金份额持有人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形
除外;
5.按基金合同、招募说明书和有关公告的规定为投资人办理非交易过户等业
务,并提供其他必要服务;
6.接受基金管理人的监督;
7.法律法规规定的其他义务。
十二、基金的投资
(一)投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
(二)投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存
款等固定收益证券品种。本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股,也可
以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对债券类资产的投资比例不
低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其
中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%;持有现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
(三)投资理念
以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力
求有效控制风险并实现基金资产的长期增值。
(四)投资策略
1.资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动管理,力
求降低基金净值波动风险,并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,
适度参与一级市场新股和增发新股的申购以及二级市场的股票投资,力求提高基
金总体收益率。
2.债券投资管理
本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的
债券分析方法,注重挖掘债券收益率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中隐含
的投资机会,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
图1、债券组合构建流程
基本价值评估
◇ 市场收益率与均衡收益率曲线比较 经济环境和市场风
◇ 计算源于债券类别和剩余期限配置的预期超额收益 险评估
◇ 根据超额收益对债券类别和剩余期限配置进行投资评级
◇ 久期策略 债券资产
◇ 收益率曲线策略
配置策略 ◇ 类别选择策略
◇ 个券选择策略
债券模拟组合
(1)基本价值评估
债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield
Curves)。
均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理
位置。风险补偿包括四个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补
偿、利差补偿(流动性及信用风险补偿)。通过对这四个部分风险补偿的计量分析,
得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是
估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。
图2、均衡收益率曲线图
基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超
额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收
益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。
(2)债券投资策略
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券
选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,基
金管理人根据债券组合允许的风险程度和市场状况运用相关策略。
久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,基于市场利
率走势预判以及基金债券投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。
由于债券久期反映了债券价格对市场利率变化的敏感度,一般情况下,如果预测
利率将上升,基金管理人可适当降低组合的目标久期;如果预测利率将下降,则
可适当延长组合的目标久期。
收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理
形态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下
的价值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下,通过分析预测收益率曲线可能
发生的形变,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,优
化组合的期限结构,以获取收益率曲线变动带来的收益。
类别选择策略是指在国债、金融债、央行票据和企业债等债券类别间的配置。
债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析(包括利差波动、
信用转移概率、流动性等数量分析),在遵循价格/内在价值原则下,根据类别资
产间的利差合理性进行债券类别选择。在类别选择上,本基金注重挖掘信用品种
中信用利差隐含的投资机会,包括高品质信用产品的信用风险利差溢价和信用利
差波动带来的互换套利,等等。
个券选择策略是指,通过自下而上的债券分析流程,鉴别出价值被市场误估
的债券,择机投资低估债券,抛出高估债券。个券分析建立在价格/内在价值分析
基础上,并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。
(3)可转换债券的投资管理
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行
投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具进行定价。本基金持有的可转换债
券可以转换为股票。
(4)资产支持证券的投资管理
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前
偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,
以数量化模型确定其内在价值。
(5)组合构建及调整
由基金管理人投资主管和债券组负责人组成债券策略组。该小组将借鉴UBS
Global AM债券研究方法,结合各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价
值偏离幅度是否可靠,据此构建债券模拟组合。
债券策略组定期开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。同
时从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。
随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及日后相关法律法规允许本基金
可投资的固定收益类金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,对这些新品种
予以评估,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资
比例。
3.股票投资策略
(1)一级市场新股申购策略
本基金将在评估新股申购收益与风险状况的基础上参与新股申购。在进行新
股申购时,基金管理人将结合金融工程数量化模型,使用GEVS模型等方法评估股
票的内在价值,充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果,对于拟发行上市的新
股(或增发新股)等权益类资产价值进行深入发掘,评估申购收益率,并通过对
申购资金的积极管理,制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。
考量公司基本面
本基金评估公司基本面的主要指标包括价值评估、成长性评估、现金流预测
和行业环境评估等。分析师从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、公司的竞
争地位、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点以及
公司治理结构状况。
评估股票价值
本基金借鉴GEVS,以合适方法评估股票投资价值。GEVS是UBS Global AM 在
全球使用了20多年的权益估值模型。模型分阶段考量现金流量增长率,得到各阶
段现金流的现值总和,即股票的内在价值。市场价格与内在价值的差幅是本基金
买入或沽出股票的主要参考依据。本基金在借鉴GEVS方法时,将会考虑中国股票
市场特点和某些行业或公司的具体情况。
在实践中,现金流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形。根据实际情况
和基金管理人对IPO公司的了解深入程度,本基金还将选用其它合适的估值方法,
如P/E、P/B、EV/EBITA等方法。
投资管理策略
本基金结合发行市场资金状况和近期新股上市首日表现,预测股票上市后的
市场价格,分析和比较申购收益率和中签率,从而决定是否参与新股申购和参与
金额。
一般情况下,本基金对获配新股将在可流通之首日起即择机卖出,以控制基
金净值的波动。若可流通初期价格低于合理估值,则会等待至价格上升至合理价
位时卖出。
(2)二级市场股票投资策略
基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在本基金合同
约定范围内直接投资二级股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,基金
管理人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。
基金管理人在剔除了流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的
上市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,基金管理人以现金流充沛、
行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资
目标。其中主要研究指标包括股息收益率、历史分红频率和数量等。在灵活投资
方面,则以主题投资为主线,着重投资在中国经济增长进程和股票市场发展中均
有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。投资主题的挖掘主要是通过深
入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律,有效分析影响经
济发展和企业盈利的关键性、群体性和趋势性因素,结合股票市场板块运行特征
和动态估值水平而得来的。
对于所有股票的选择,基金管理人会借鉴UBS Global AM 在全球使用了20多
年的权益估值模型GEVS等估值方法来合理估计股票投资价值,并从定量和定性两
方面全面考量公司基本面,包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境
评估等。
在形成可执行组合之前,组合需经风险考量和风险调整。基金管理人借鉴GRS
等风险管理系统技术,对模拟组合(事前)和实际投资组合(事后)进行风险评
估、绩效与归因分析,从而确定可执行组合以及组合调整策略。
(五)业绩比较基准
中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指
数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益
类证券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金
的债券投资业绩比较基准。
沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数, 它的样本选
自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代
表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A股市场总体发展趋势,具有权威
性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。
本业绩比较基准符合本基金的投资风格,并反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基
金管理人可以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(七)投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的
定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回
购到期后不展期;
(6) 本基金债券类资产的投资比例为不低于基金资产的80%,对股票等权益类
资产的投资比例不超过基金资产的20%;
(7)本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履行
适当程序后投资不再受相关限制。
除上述第(7)、(12)、(15)、(16)项外,因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再
受相关限制。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利、债权人权利,
保护基金份额持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
(九)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券
账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而
取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约
定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权不得与基
金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得
相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得
对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十四、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按
监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估
值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产和负债。
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告基金份额净值
及基金份额累计净值。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金
资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时
进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,
视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人、基金托管人、或基金注册登记机
构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及
时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿
责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关
当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅
对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责
任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当
得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损
失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当
得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其
实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失
时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成
基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和
托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负
责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中
支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、
基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担
了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔
偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差
错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注
册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金
托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成直接损失的,应
由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时;
3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,应当暂停基金估值;
4.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投
资人的利益,已决定延迟估值;
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由
基金管理人对基金份额净值及基金份额累计净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估
值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应
当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4.基金财产拨划支付的银行费用;
5. 除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效后的基金信息披露费
用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8.基金的证券交易费用;
9、银行账户维护费;
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确
定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
支付日期顺延至最近可支付日支付。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年
费率为0.40%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中
一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广
告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他
有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基
金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当程序后调整基
金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。调低基金管理
费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十六、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日,下
同)资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每
份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承
担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手
续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的单位净
值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照相关业务规则执行;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次
基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现
金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资
人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至该日的可供分配利润、
基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方
式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
十七、基金的会计和审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方;
2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果当年本基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会
计年度;
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关的会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关
规定编制基金会计报表;
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注
册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注
册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人,更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十八、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保
护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基
金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得
性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自
然人、法人和非法人组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人
应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全
国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(简称“指定网站”)等媒介
披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发
售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基
金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基
金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金
管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明
书。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和
网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网
站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
基金持续运作期间,基金管理人除按照规定将基金产品资料概要登载在指定
网站外,还应当将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点。基金
产品资料概要编制、披露与更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。
上述重大变更主要包括:
(1)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;
(2)变更基金简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);
(3)变更基金管理人、基金托管人的法定名称;
(4)变更基金经理;
(5)变更认购费、申购费、赎回费等费率;
(6)其他对投资者有重大影响的事项。
(四)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发
售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报
刊和网站上。
(五)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效
公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(六)基金净值信息
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管
理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值;
3.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(七)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将
年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金
年度报告中的财务会计报告需经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务
所审计后,方可披露;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;
3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;
4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
(九)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上:
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2.基金合同终止、基金清算;
3.转换基金运作方式、基金合并;
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7.基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
8.基金募集期延长或提前结束募集;
9.基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动;
10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%;
11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12. 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14.基金收益分配事项;
15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更;
16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
17.本基金开始办理申购、赎回;
18.本基金发生巨额赎回并延期办理;
19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(十)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额
持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并
将有关情况立即报告中国证监会。
(十一)基金份额持有人大会决议
(十二)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算
报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十三)中国证监会规定的其他信息
(十四)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金
敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未
公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确
认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金
只需选择一家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网
站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会
规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息,基金销售机构应当按照中国证监会规定做好相关信息传递工作。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量,该费用不得从基金财
产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(十五)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
(十六)暂停或延迟信息披露的情形
1.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时;
2.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3.基金合同约定的暂停估值的情形;
4.法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开
基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该
等报酬标准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、
调低赎回费率;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备
案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,
而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4. 基金合同生效后,连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人
的;
5.基金合同生效后,连续60 个工作日出现基金资产净值低于3000 万元的;
6.基金合同生效后,连续60 个工作日出现前十大基金份额持有人持有基金
份额总额超过基金总份额的90%的;
7.中国证监会规定或基金合同约定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的
监督下进行基金清算。在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金
托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果
经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见
书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清
算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、违约责任
(一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》规
定或者本基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别
对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造
成损害的,应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的,当事人可以免责:
1.不可抗力;
2.基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等;
3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造
成的损失等。
(二)基金合同当事人违反基金合同,给其他当事人造成经济损失的,应当对
直接损失承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下,基金合同能继续履行
的,应当继续履行。
(三)本基金合同一方当事人造成违约后,其他当事人应当采取适当措施防止
损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。
守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
(四)因一方当事人违约而导致其他当事人损失的,基金份额持有人应先于其
他受损方获得赔偿。
(五)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现错误的,由此造成基金财产或基金份额持有人损失,基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由
此造成的影响。
二十一、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
二十二、基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法
律文件。
(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或
授权代表签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面
确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证
监会备案并公告之日止。
(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三)本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两
份外,基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机
构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
二十三、其他事项
本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定
协商解决。
二十四、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产;
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入;
(3)发售基金份额;
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围
内决定和调整基金的(除调高托管费率和管理费率、销售服务费率之外)相关费
率结构和收费方式;
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本
基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大
损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金财产及相关当事
人的利益;
(7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
(8)在法律法规允许的前提下,为本基金的利益依法进行融资、融券;
(9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对
注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
(10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,
对其行为进行必要的监督和检查;
(11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构;
(12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(13)依法召集基金份额持有人大会;
(14)法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定;
(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制中期和年度基金报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
得向他人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管
理;
(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他收入;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
(4)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基
金合同或有关法律法规规定的行为,并对基金资产、其他当事人的利益造成重大
损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的
利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册资料;
(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
(1)安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执
行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
交割事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价
格;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人或基金份额持有
人依法召集基金份额持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;
(18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管
理人追偿;
(19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(21)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(23)建立并保存基金份额持有人名册;
(24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
本基金同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理
人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基
金份额具有同等的投票权。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有
基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日
的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
①终止基金合同(但发生下列第(2)项规定的基金合同终止的情形除外);
②转换基金运作方式;
③变更基金类别;
④变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
⑤变更基金份额持有人大会程序;
⑥更换基金管理人、基金托管人;
⑦提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬
标准的除外;
⑧本基金与其他基金的合并;
⑨对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
⑩法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)基金合同生效后,有以下事由情形之一时,终止基金合同不需要召开基
金份额持有人大会:
①连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人的;
②连续60 个工作日出现基金资产净值低于3000 万元的;
③连续60 个工作日出现前十大基金份额持有人持有基金份额总额超过基金
总份额的90%的;
(3)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合
同,不需召开基金份额持有人大会:
①调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;
②在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、
调低赎回费率;
③因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
④对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
⑤基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
⑥ 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
2、召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集,会议时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理
人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日
内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召
集并确定会议时间、地点、方式和权益登记日。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提
议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基
金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开
的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;
基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基
金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证
监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基
金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、
地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日
前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限
和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决
方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委
托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不
影响计票和表决结果。
4、基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
4)会议的召开方式由召集人确定。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基
金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、
委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符
合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金
注册登记机构提供的注册登记资料相符。
2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为
“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基
金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督
的,不影响表决效力;
本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代
表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人,提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
2)基金管理人、基金托管人在权益登记日单独或合并持有本基金总份额10%
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集
人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进
行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交
大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变
更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提
请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除
外。
5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提
案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单
位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单
位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表
决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效
表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的
决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
6、决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以
上通过方为有效,除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以
一般决议的方式通过;
2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之
二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转
换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,
并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表
面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模
糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中
推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;
如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表
与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理
人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有
人代表担任监票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;
如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主
持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;
如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,
并由公证机关对其计票过程予以公证。
8、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日
起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证
监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)节第1条所规
定的第①-⑧项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方
可执行,关于本章第(二)节第1条所规定的第⑨、⑩项召开事由的基金份额持
有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基
金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效
的基金份额持有人大会决议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决
议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
9、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金收益分配原则、执行方式
1、基金收益分配原则
(1)由于本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收
取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别
的每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承
担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手
续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的单位净
值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照相关业务规则执行;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,
每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择
现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投
资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的
时间不得超过15个工作日;
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至该日的可供分配利润、
基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方
式等内容。
3、收益分配的时间和程序
(1)基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;
(2)在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金
红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分
红资金的划付。
(四)与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
支付日期顺延至最近可支付日支付。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年
费率为0.40%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中
一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广
告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
(五)基金资产的投资方向和投资限制
1、投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
2、投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存
款等固定收益证券品种。本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股,也可
以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对债券类资产的投资比例不
低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其
中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%;持有现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
3、投资限制
(1)组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制:
1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的
定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购
到期后不展期;
6) 本基金债券类资产的投资比例为不低于基金资产的80%,对股票等权益类
资产的投资比例不超过基金资产的20%;
7)本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
17)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履行
适当程序后投资不再受相关限制。
除上述第7)、12)、15)、16)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券;
6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再
受相关限制。
(六)基金净值信息的计算方法和公告方式
1、基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
2、基金净值信息的公告方式
本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理
人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值;
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(七)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基
金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该
等报酬标准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、
调低赎回费率;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,
并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
2、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,
而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4) 基金合同生效后,连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人
的;
(5)基金合同生效后,连续60 个工作日出现基金资产净值低于3000 万元的;
(6) 基金合同生效后,连续60 个工作日出现前十大基金份额持有人持有基金
份额总额超过基金总份额的90%的;
(7)中国证监会规定或基金合同约定的其他情况。
3、基金财产的清算
基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的
监督下进行基金清算。在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金
托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算组可以依法进行必要的民事活动。
基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果
经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见
书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清
算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和
注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
基金信息类型 基金契约(修改)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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