最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1708920 | ||||||||
| 基金代码 | 007143 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书摘要（2019年11月更新） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 【重要提示】 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会2019年3月11日证监许可[2019] 348号文注册募集。本基金基金合同于 2019年6月11日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所 持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到 的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、合规性风险、基金管理风险、操 作风险、本基金的特定风险、其他风险等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资 的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导 致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标 的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、 债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股 指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下， 如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情 形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金 份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等 风险。本基金的量化模型用于投资组合构建而非进行频繁交易；本基金投资过程中 多个环节将运用量化模型，存在量化模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书摘要所载内容截止日期为2019年11月13日，其中投资组合报告 与基金业绩截止日期为2019年9月30日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司已对本招募说明书摘要（2019年11 月更新）进行了复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国投瑞银基金管理有限公司 英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所：上海市虹口区东大名路638号7层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 设立日期：2002年6月13日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：杨蔓 客服电话：400-880-6868 传真：（0755）82904048 股权结构： 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞银集团 49% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事 长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任 国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、渤海银行股份有限公 司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任，国 家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限 公司董事长，国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任，国投资本 控股有限公司副董事长。 李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务 总监。曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划 财务部总经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公 司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸 厂设计部职员。 王惠玲女士，董事，中国籍，经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国) 有限公司董事总经理，曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、私 募融资部主管、资产管理部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股 权销售部及研究部主管、董事总经理，工银瑞信基金管理有限公司机构业务副 总经理级总监，天治基金管理有限公司总经理助理，泰信基金管理有限公司总 经理助理，大通证券股份有限公司投资银行部副总经理，也曾在泰康人寿保险 股份有限公司、劳动部社保所任职。 韦杰夫（Jeffery R. Williams）先生，董事，美国籍，哈佛大学商学院工商 管理硕士。现任瑞银慈善基金会董事，曾任汇添富基金管理股份有限公司独立 董事，大瀚人力资源集团咨询董事会委员，哈佛中心（上海）有限公司董事总 经理，深圳发展银行行长，渣打银行台湾分行行长，台湾美国国际运通股份有 限公司总经理，美国运通银行台湾分行副总裁，花旗银行香港分行副总裁、深 圳分行行长，花旗银行台湾分行信贷管理负责人，北京大学外国专家。 王彦杰先生，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士。 曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监，宏利投信台湾地区投资 主管，复华投信香港资产管理有限公司执行长，保德信投信投资部投资主管， 元大投信研究部股票分析师，日商大和证券研究部股票分析师，国际证券研究 部股票分析师，国泰人寿理赔业务部理赔专员。 史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士。现任北京金诚同达律师事务 所高级合伙人、律师，主要从事公司及证券业务，兼任中国忠旺控股有限公司 独立董事、众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股（集团）有限 公司外部董事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理 有限公司独立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海 市永达高技术总公司。 龙涛先生，独立董事，中国籍，经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司 董事长，兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货（集团）股份有限公司 独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、 皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金 管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。 邓传洲先生，独立董事，中国籍，经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人， 兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。 曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限 公司。 2、监事会成员 卢永燊先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士。现任瑞银资产管理（香 港）有限公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资 产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理 职位。 张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信 托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开 发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管道分公 司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。 冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管理 有限公司总经理助理，兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算 主管，深圳投资基金管理有限公司投研人员。 杨俊先生，监事，中国籍，经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易 部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员，国信证券有限责任公司投 资部一级投资经理。 3、公司高级管理人员 王彦杰先生，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士。 曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监，宏利投信台湾地区投资 主管，复华投信香港资产管理有限公司执行长，保德信投信投资部投资主管， 元大投信研究部股票分析师，日商大和证券研究部股票分析师，国际证券研究 部股票分析师，国泰人寿理赔业务部理赔专员。 刘凯先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理学硕士, 兼任国投瑞银 资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投 瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理、督察长，招商基金管理 有限公司客户服务部总监，平安证券蛇口营业部投资顾问，君安证券东门南营 业部研究员，尊荣集团证券投资项目经理。 王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投 瑞银资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理，国 投泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理，利安达信隆会计师事 务所项目经理，北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，内蒙古自治区交通 征费稽查局哲盟分局，内蒙古哲盟交通规划设计院。 张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。 曾任国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理，中邮创业基金 管理有限公司机构理财部副总经理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主 管，湘财证券有限公司营业部总经理助理。 袁野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管 理有限公司总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总 监，国信证券基金债券部投资经理，深圳投资基金管理公司基金经理。 王明辉先生，督察长兼董秘，中国籍，南开大学经济学硕士，特许金融分 析师协会会员、全球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管 理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。兼任国投瑞银资本管理有限公司 董事，曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、监察稽核部 及风险管理部部门总经理、公司总经理助理、首席风险官，国泰君安证券股份 有限公司稽核审计总部审计总监。 章国贤先生，首席信息官，中国籍，浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。 兼任信息技术部部门总经理，曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监， 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理，杭州恒生电子股份有限公司开发 工程师、项目经理。 4、本基金基金经理 殷瑞飞，量化投资部部门副总经理，中国籍，厦门大学统计学博士。11年证券 从业经历。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基 金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担 任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理，2013年 9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，2013年 10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金 经理，2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF） 基金经理，2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 基金经理，2019年6月11日起兼任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基 金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值 灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2015年11月17日至2019年1月4日 期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 （1）投资决策委员会召集人：袁野先生，副总经理 （2）投资决策委员会成员： 孙文龙先生：基金投资部部门副总经理，基金经理 杨冬冬先生：基金投资部副总监，基金经理 桑俊先生：研究部部门副总经理，基金经理 殷瑞飞先生：量化投资部部门副总经理，基金经理 汤海波先生：基金投资部海外投资副总监，基金经理 杨俊先生：交易部部门总经理 马少章先生：专户投资部部门总经理，投资经理 吴翰先生：专户投资部，投资经理 李达夫先生：固定收益部部门副总经理，基金经理 蔡玮菁女士：固定收益部副总监，基金经理 （3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经 国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、 业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业 务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银 行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居 《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国 有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、 可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成 长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优 质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年 中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计 报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认 证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控 制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提 升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银 行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年 荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣 获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托 管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行 批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、 客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销 部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60名， 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金 融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式 证券投资基金共486只。 三、相关服务机构 （一） 基金份额销售机构 1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 电话：(0755)83575993 83575992 传真：(0755)82904048 联系人：贾亚莉、杨蔓 客服电话：400-880-6868 网站：www.ubssdic.com 2、代销机构 （1）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 公司网站：www.essence.com.cn （2）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市净月区生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 客服电话：95360 公司网站：www.nesc.cn （3）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：郁疆 客服电话：95525、4008888788 公司网站：www.ebscn.com （4）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：http：//www.gf.com.cn （5）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏祺 客服电话：95521 公司网站：www.gtja.com （6）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553 公司网站：www.htsec.com （7）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （8）北京肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A 座17层 法定代表人：陈超 联系人：江卉 电话：010-89189288 传真：010-89188000 客服电话：4000988511 网站：http：//fund.jd.com/ （9）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （10）平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 电话：0755-22166574 传真：021-50979507 客服电话：95511-3 公司网站：bank.pingan.com （11）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509988 传真：021-54660501 客服电话：95021 公司网站：www.1234567.com.cn （12）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 联系人：李珍珍 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （13）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 传真：010-83574807 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888、95551 公司网站：www.chinastock.com.cn （14）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 联系人：黄婵君 客服电话：95565、4008888111 公司网站：www.newone.com.cn （15）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 传真：010-85109219 联系人：客服中心 客服电话：95599 公司网站：www.abchina.com （16）中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 电话：010-66596688 联系人：客户服务中心 客服电话：95566 网站：www.boc.cn （17）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：021-20315137 联系人：许曼华 客服电话：95538 公司网站：www.zts.com.cn （18）中信建投期货有限公司 住所：重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、 C 办公地址：重庆渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人：彭文德 电话：023-86769637 传真：023-86769629 联系人：刘芸 客服电话：400-8877-780 公司网站：www.cfc108.com （19）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 联系人：刘宏莹 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （20）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 客服电话：95548 公司网站：www.cs.ecitic.com （21）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 联系人：赵艳青 客服电话：95548 公司网站：http：//sd.citics.com （22）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人：张建军 联系电话：020-38286026 传真：020-38286930 联系人：甘蕾 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金。 （二）登记机构 名称：国投瑞银基金管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路638号7 层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 联系人：冯伟 电话：（0755）83575836 传真：（0755）82912534 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：施翊洲 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：薛竞、施翊洲 四、基金的名称 本基金的名称：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金 五、基金的类型 股票型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格 的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指数的超额 收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包 括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、 可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股或 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数为基金的标的指数，结合深 入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟踪指数的基础上调整投资组合， 力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长 期增值。 1、类别资产配置 本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略，一般 情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风 险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配 置做出合适调整。 2、股票投资管理 （1）指数化投资策略 本基金将运用类指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的 偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。 （2）量化增强策略 本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争实现高于标的 指数的投资收益。在严格控制跟踪误差和日均偏离度的前提下，投资组合的股票选 择将以指数成份股及备选成份股为主，适当纳入非指数成份股中与指数相关性高且 流动性好的股票。 通过“多因子模型”，从估值、成长、盈利能力、分析师预期和交易特征等多个 大类因子对股票收益进行全面刻画和预测，在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能 力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。其中估值因子涵盖市 盈率分位数、股息率、市净率等指标，成长因子涵盖净利润增速、营业收入增速、 PEG等指标，盈利能力因子涵盖净资产收益率、净资产收益率增速等指标，分析师 预期因子涵盖预期净利润增速变动、预期PE、分析师评级上调等指标，交易特征因 子涵盖换手率、波动率、特异度等指标。 利用“组合优化模型”，在风险预算的总体框架下，综合考虑预期收益、风险贡 献、交易成本等多方面因素，构造风险调整后的最优投资组合。“组合优化模型”是 结合自主开发的风险模型，将“多因子模型”挑选出的股票池，在满足指数成分约 束、风格约束、跟踪误差约束等约束条件下，以最大化超额收益为目标，输入自主 开发的优化器生成最终的投资组合。 （3）股票组合调整 1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的沪深300指数对其成份股的调整而进行相应的定 期跟踪调整。 2）不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则，当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行 成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。 ②申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的 指数。 ③其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原 因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟 踪误差。 3、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风 险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和 个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同， 具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 4、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。 5、权证投资策略 （1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、 股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 （2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以 及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持 有或沽出权证。 6、对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上， 以数量化模型确定其内在价值。 九、基金的业绩比较基准 本基金的标的指数为：沪深300指数。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率 （税后）×5%。 由于本基金为指数增强型基金，所跟踪的标的指数为沪深300指数，因此本基 金采用上述业绩比较基准。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同 推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率， 抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数 由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的 指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在与基金托管人协商一致,并按照监管 部门要求履行适当程序后,调整标的指数和业绩比较基准并及时公告，无需召开基金 份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。 十一、投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日，本报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 134,485,730.32 73.34 其中：股票 134,485,730.32 73.34 2 固定收益投资 20,021,999.53 10.92 其中：债券 20,021,999.53 10.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,653,544.23 13.99 7 其他各项资产 3,200,536.39 1.75 8 合计 183,361,810.47 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,215,928.00 1.21 B 采矿业 4,385,095.60 2.40 C 制造业 54,619,895.59 29.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,347,372.00 1.83 E 建筑业 4,089,086.00 2.24 F 批发和零售业 4,111,796.90 2.25 G 交通运输、仓储和邮政业 3,639,443.60 1.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,467,709.16 2.99 J 金融业 44,312,356.47 24.25 K 房地产业 6,154,729.00 3.37 L 租赁和商务服务业 1,003,470.00 0.55 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,138,848.00 0.62 S 综合 - - 合计 134,485,730.32 73.59 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 143,566.00 12,495,984.64 6.84 2 600519 贵州茅台 7,100.00 8,165,000.00 4.47 3 000333 美的集团 93,800.00 4,793,180.00 2.62 4 601328 交通银行 686,400.00 3,740,880.00 2.05 5 601601 中国太保 91,000.00 3,173,170.00 1.74 6 601818 光大银行 708,700.00 2,792,278.00 1.53 7 601009 南京银行 321,500.00 2,761,685.00 1.51 8 000568 泸州老窖 31,900.00 2,718,518.00 1.49 9 600919 江苏银行 389,100.00 2,610,861.00 1.43 10 000338 潍柴动力 232,200.00 2,605,284.00 1.43 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 19,998,000.00 10.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,999.53 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,021,999.53 10.96 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 019611 19国债01 200,000 19,998,000.00 10.94 2 128075 远东转债 240 23,999.53 0.01 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券中，持有“江苏银行”市值2,610,861元，占基 金资产净值1.43%。根据江苏银行股份有限公司2019年2月3日公告，江苏银行因 未依法履行其他职责，被中国银行业监督管理委员会江苏监管局采取公开处罚的处 分决定；本基金投资的前十名证券中，持有“交通银行”市值3,740,880.00元，占 基金资产净值2.05%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银 保监银罚决字〔2018〕12号和银保监银罚决字〔2018〕13号），交通银行股份有限 公司因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等违规行 为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，对其罚款690万元，因并购贷款占 并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位违规行为受到中国 银行保险监督管理委员会行政处罚，对其罚款50万元；另，根据交通银行2018年 10月24日公告，交通银行因信息披露虚假或严重误导性陈述，被中国保险监督管 理委员会上海保监局采取公开处罚、责令改正的处分决定；本基金投资的前十名证 券中，持有“光大银行”市值2,792,278元，占基金资产净值1.53%。根据中国银行 保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕10号），光大 银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为受到中国银行保险 监督管理委员会行政处罚，对其没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120 万元。 基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，该公司当 前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响， 不改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案 调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 （2）本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 （3）其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,996.97 2 应收证券清算款 1,305,298.57 3 应收股利 - 4 应收利息 340,744.83 5 应收申购款 1,492,496.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,200,536.39 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表： 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同 期业绩比较基准收益率比较表（截止2019年9月30日） 国投瑞银沪深300指数量化增强A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效日(2019.06.11)至今 0.15% 0.31% -0.26% 0.91% 0.41% -0.60% 国投瑞银沪深300指数量化增强C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效日(2019.06.11)至今 0.04% 0.31% -0.26% 0.91% 0.30% -0.60% 注：1、本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于 80%，因此本基金选择了市场代表性较好的沪深300指数作为本基金的投资业绩评价基准， 本基金具体业绩比较基准为“沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后） ×5% ”。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为2019年6月11日，自基金合同生效日至本报告期期末， 本基金运作时间未满一年。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）C类基金份额的销售服务费； （4）基金的标的指数许可使用费； （5）除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用； （6）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费； （7）基金份额持有人大会费用； （8）基金的证券/期货交易费用； （9）基金的银行汇划费用； （10）基金的账户开户费用、账户维护费用； （11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×1.00 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （3）C类基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，销售服务费计提的计算 公 式如下： H＝E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有 人 服务费等。 （4）基金的标的指数许可使用费 本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限 公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.016%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，逐日累计，按季 支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，标的 指数许可使用费的收取下限为每季人民币50,000元（即每季度指数许可使用费累计 不足50,000元的按照50,000元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比 例计算该季度标的指数许可使用费的收取下限。 如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变更， 按照变更后的费率、支付方式执行，此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金 管理人将在更新的招募说明书中列示。 上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第（5）－（11）项费用，根据有关 法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费用 （1）申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费 用。 本基金A类基金份额的申购费用如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.20 % 100万元≤M＜500万元 0.80 % 500万元≤M 1000元/笔 投资人在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份 额的申购申请分别计算。 （2）本基金申购份额的计算 本基金申购采用“金额申购”的方式。 1）对于申购本基金A类基金份额的投资者，申购份额的计算公式为： 申购费用=申购金额×申购费率÷（1+申购费率） （注：对于申购金额在500万元（含）以上的投资人，适用固定金额申购费） 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额÷申购当日的A类基金份额净值 2）对于申购本基金C类基金份额的投资者，申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额÷申购当日的C类基金份额净值 2、本基金的赎回费用 （1）基金赎回费率 本基金赎回费率按持有时间递减，A类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.75% 30日≤Y＜180日 0.50% 180日≤Y＜365日 0.25% 365日≤Y 0% C类基金份额的赎回费率具体如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.50% Y≥30日 0.00% 对于持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财 产；对持续持有基金份额长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将赎回费 总额的75%计入基金财产；对持续持有基金份额长于3个月但少于6个月的投资人 收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有基金份额长于6个 月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （2）本基金赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式。赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额?赎回当日相应类别的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、在不违反法律法规且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况 下，基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠， 并履行必要的报备和信息披露手续。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 （三）费用调整 在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，基金管理人和基金 托管人协商一致且在履行适当程序后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定 和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率等相关费用。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介 上公告。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资 基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基 金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2019年4月29日刊登的本基金招募说明书 进行了更新，更新的主要内容如下： 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的 截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的信息。 3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的信息。 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了原有代销机构的信息。 5、删除了“六、基金的募集”部分，原“七、基金备案与《基金合同》的生效” 改为“六、基金的募集与基金合同的生效”。 6、在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购、赎回、转换及定期定 额投资业务开始日及办理时间。 7、在“八、基金的投资”部分，说明了本基金最近一期投资组合报告的内容。 8、在“九、基金的业绩”部分，说明了基金合同生效以来的投资业绩。 9、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了客户服务中心的人工坐 席服务时间。 10、在“二十一、其他应披露事项”部分，更新披露了自上次招募说明书公告 以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。 11、根据2019年11月13日披露的“国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下 部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告”文件，对本招募说明书相应内容进 行更新。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书 正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管 理有限公司网站www.ubssdic.com。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年十一月十三日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |