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景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(007272)  基金公开信息
流水号 1703967
基金代码 007272
公告日期 2019-11-05
编号 4
标题 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同
信息全文 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一九年十一月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................... 1
第二部分 释义 ................................................................................................................. 4
第三部分 基金的基本情况............................................................................................ 10
第四部分 基金份额的发售............................................................................................ 12
第五部分 基金备案 ...................................................................................................... 14
第六部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 16
第七部分 基金合同当事人及权利义务 .......................................................................... 26
第八部分 基金份额持有人大会..................................................................................... 34
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................................. 42
第十部分 基金的托管................................................................................................... 45
第十一部分 基金份额的登记 ........................................................................................ 46
第十二部分 基金的投资 ............................................................................................... 48
第十三部分 基金的财产 ............................................................................................... 60
第十四部分 基金资产估值............................................................................................ 61
第十五部分 基金费用与税收 ........................................................................................ 69
第十六部分 基金的收益与分配..................................................................................... 72
第十七部分 基金的会计与审计..................................................................................... 74
第十八部分 基金的信息披露 ........................................................................................ 75
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 82
第二十部分 违约责任................................................................................................... 84
第二十一部分 争议的处理和适用的法律....................................................................... 85
第二十二部分 基金合同的效力..................................................................................... 85
第二十三部分 其他事项 ............................................................................................... 86
第二十四部分 基金合同内容摘要 ................................................................................. 86
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运
作指引第2号——基金中基金指引》、《养老目标证券投资基金指引(试行)》(以
下简称“《养老目标基金指引》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)由
基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
四、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“港
股通机制”)允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港
股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市
场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股
更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港
股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体
风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投
资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选
择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
五、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
六、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
七、本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者(基金管理人、基
金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不
得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形
导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
八、基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承
诺,本基金不保本,可能发生亏损。
九、本基金的最短持有期限为三年,在基金份额的三年持有期到期日前(不
含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;基金份
额的三年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回
或转换转出申请。基金份额持有人将面临在三年持有期到期前不能赎回基金份额
的风险。
十、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露及更新等内容,将不晚
于2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)
2、基金管理人:指景顺长城基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《景顺长城稳健养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效
修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城稳健
养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》及对该托管协
议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理
委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定,经中国证监会批准,并取得国家外汇管理局批准的
投资额度,可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管
理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而导致基金份额
变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日、交易日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开展
申购、赎回业务)
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行存
款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损
害并得到公平对待
56、《养老目标基金指引》:指由中国证监会2018年2月11日颁布并实施的
《养老目标证券投资基金指引(试行)》及颁布机构对其不时做出的修订
57、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、
运作,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理
(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金
经理,下同)承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
58、发起资金:指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理
人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金
额不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年
59、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
60、三年持有期起始日:对于每份基金份额,三年持有期起始日指基金合同
生效日(对认购份额而言)、该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)
或该基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)
61、三年持有期到期日:对于每份基金份额,三年持有期到期日指该基金份
额三年持有期起始日三年后的年度对应日。年度对应日,指某一个特定日期在
后续年度中的对应日期,如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;
如该日为非工作日,则顺延至下一工作日。在基金份额的三年持有期到期日前
(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;
基金份额的三年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额
提出赎回或转换转出申请;因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管
理人无法在基金份额的三年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回和
转换转出业务的,该基金份额的三年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同
约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日
62、基金中基金或 FOF:指将 80%以上的基金资产投资于经中国证监会
依法核准或注册的公开募集的基金份额的基金
63、子基金、所投资基金:指本基金拟投资或持有的经中国证监会依法核
准或注册的公开募集的基金份额的基金
64、《基金中基金指引》、《FOF 指引》:指《公开募集证券投资基金运作指
引第2 号——基金中基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
65、港股通标的股票:指投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所
设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香
港联合交易所上市的股票
66、权益类资产:指股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指根
据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在
50%以上的混合型基金
67、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
二、基金的类别
混合型发起式基金中基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
本基金对每份基金份额设置三年持有期。
对于每份基金份额,三年持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而
言)、该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或该基金份额转换转入确
认日(对转换转入份额而言)。
对于每份基金份额,三年持有期到期日指该基金份额三年持有期起始日三
年后的年度对应日。年度对应日,指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,
如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;如该日为非工作日,则
顺延至下一工作日。
在基金份额的三年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该
基金份额提出赎回或转换转出申请;基金份额的三年持有期到期日起(含当日),
基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请;因不可抗力或基金
合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的三年持有期到期日按时
开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的,该基金份额的三年持有期到期
日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个
工作日。
四、基金的投资目标
以追求养老资产的长期稳健增值为目标,通过稳健的大类资产配置策略及基
金精选策略构建投资组合,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的
收益表现。
五、基金的最低募集金额
本基金为发起式基金,发起资金提供方认购本基金的总额不少于1000万元,
且持有期限自《基金合同》生效之日起不少于3年,法律法规和监管机构另有规
定的除外。
本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金
管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、未来,在符合法律法规规定和基金合同约定且对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商,可对基金份额
的数量限制、分类规则和办法进行调整、或者增加新的基金份额类别、或者停止
现有基金份额类别的销售等,不需要召开基金份额持有人大会,调整实施前基金
管理人及时公告并报中国证监会备案。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
二、发起资金认购
本基金发起资金提供方认购的金额不少于1000万元,且发起资金提供方
认购的基金份额持有期自《基金合同》生效之日起不少于3年,法律法规和监
管机构另有规定的除外。
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。
三、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为
准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权
利。
四、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具
体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤
销。
5、如本基金单个投资人或者构成一致行动人的多个投资者(基金管理人、基
金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外)累计认购的基金份
额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该
投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致
投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认
购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起三个月内,发起资金提供方认购本基金的总金
额不少于1000万元,且发起资金提供方承诺持有期限自《基金合同》生效之日
起不少于3年的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基
金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,会计师事务所提交的验资报告需
对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日
起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产规模低于2亿元,
基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律
法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基
金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效满3年后,如果出现连续20个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;如果连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、三年持有期
对于每份基金份额,三年持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而
言)、该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)或该基金份额转换转入
确认日(对转换转入份额而言)。
对于每份基金份额,三年持有期到期日指该基金份额三年持有期起始日三
年后的年度对应日。年度对应日,指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,
如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;如该日为非工作日,则
顺延至下一工作日。
在基金份额的三年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对
该基金份额提出赎回或转换转出申请;基金份额的三年持有期到期日起(含当
日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请;因不可抗力
或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的三年持有期到
期日按时开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的,该基金份额的三年持
有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日
起的下一个工作日。
在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金
管理人可以对三年持有期的设置及规则进行调整,并提前公告。
如法律法规或监管机构以后允许养老目标基金无需设投资者最短持有期限,
基金管理人在履行适当程序后,可以取消对本基金每份基金份额的三年持有期限
的限制,具体实施日期及安排见基金管理人届时的公告。
2、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,如果投资人多次认购、申购本
基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。申购和赎回的具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本
基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际
情况决定本基金是否开展申购、赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准。但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。
基金管理人自基金合同生效之日起三年后的对应日(如该对应日为非工作日,
则顺延至下一个工作日。如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日)
开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,
自其三年持有期到期日(含当日)起才能办理赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且
登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、本基金对单笔认购/申购基金份额分别计算持有时间,赎回遵循“先进先
出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
对于每份基金份额,自该基金份额的三年持有期到期日起(含当日),基金
份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以基金登记机构确认为准。
基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支
付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据
交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理
流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生本基金合
同载明的巨额赎回、其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办
法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+3日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+ 4日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项由销售机构直接退还给投资人。因投资人怠于履行该项查询等各项义
务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由
此造成的损失或不利后果。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具
体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位舍去,
舍去部分归入基金资产。T日的基金份额净值在T+2日内计算,并在T+3日内
公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位
为份,上述计算结果均按四舍五入的方法,保留到小数点后2位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相
应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点
后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体
见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具
体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明
书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
8、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调
低基金申购费率和赎回费率。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者(基金管
理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外)持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、占本基金相当比例的被投资基金暂停申购,基金管理人认为有必要暂停
本基金申购的情形。
9、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值,导致基金管理人无法计算当
日本基金资产净值。
10、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
11、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投
资者单日或单笔申购金额上限的。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10、12项暂停申购情形之一且基金管理
人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购
款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业
务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、占本基金相当比例的被投资基金暂停赎回,基金管理人认为有必要暂停
本基金赎回的情形。
8、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值,导致基金管理人无法计算当
日本基金资产净值。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情
形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时,基金管理人在当日接受净赎回比例不低于上一开放日基金总份额
的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按
单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于
未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明
确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一开放日基
金总份额20%以上的净赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有
人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当
按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或
取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎
回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额
净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎
回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露
办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告
最近 1 个工作日的基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,
并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前
公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十七、基金份额的折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金
托管人协商一致,可以根据基金运作情况,适时决定办理基金份额折算,不需
召开基金份额持有人大会审议。基金管理人拟办理基金份额折算业务的,将提
前公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:景顺长城基金管理有限公司
住所:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人:丁益
设立日期: 2003年6月12日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证
监基金字[2003]76号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 1.3亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:400-8888-606
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;本基金持有的基金召开基金份额持
有人大会时,基金管理人应当代表本基金份额持有人的利益,根据《基金合同》
约定的方式参与所持有基金的份额持有人大会,在遵循本基金的基金份额持有人
利益优先原则的前提下行使相关投票权利,本基金管理人需将表决意见事先征求
基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
成立时间:1983年10月31日
批准设立机关和批准设立文号:国务院批转中国人民银行《关于改革中国银
行体制的请示报告》(国发[1979]72号)
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、基金账户等投
资所需账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和基金账户等投资所需账
户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等
外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;
(10)发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不得少
于3年;
(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第八部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,增加、减少、调整本基金
的基金份额类别设置或调整本基金的申购费率或调低赎回费率或调整收费方式;
(3)基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下,基金管理人应
当代表本基金份额持有人的利益参与本基金持有的其他基金的基金份额持有人
大会并行使相关的投票权利。但基金中基金管理人需将表决意见事先征求基金托
管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露;
(7)推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集
人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方
式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络等方
式召开,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合
的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程
序进行,且除书面授权外,基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会
通知中规定的方式,通过电话、网络等方式进行。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表
面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份
额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
九、基金管理人代表本基金出席本基金持有的证券投资基金的份额持有人
大会并参与表决的特别约定
本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有人大会时,本基金基金管理
人应当代表其基金份额持有人的利益,根据基金合同的约定参与所持有基金的
基金份额持有人大会,并在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下
行使相关投票权利。本基金基金管理人需将表决意见事先征求本基金基金托管
人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露。
法律法规对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有人大会的
程序另有规定的,从其规定。
十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接
对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
(一) 基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
1、被依法取消基金管理资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。
(二) 基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
1、被依法取消基金托管资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一) 基金管理人的更换程序
1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含
10%)基金份额的基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名
的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;
3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基
金管理人;
4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额
持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介公告;
6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资
料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临
时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人
应与基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值;
7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计
费用在基金财产中列支;
8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,
应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
(二) 基金托管人的更换程序
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含
10%)基金份额的基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名
的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;
3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基
金托管人;
4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额
持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介公告;
6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务
资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时
基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对
基金资产总值和基金资产净值;
7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计
费用在基金财产中列支。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序
1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金
总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管
人;
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介上联合公告。
三、新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理或新任基金托管人或
临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管
人应继续履行相关职责,并保证不作出对基金份额持有人的利益造成损害的行
为。原基金管理人或原基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照本基
金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。
本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引
用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容
被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对
相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十部分 基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立
托管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代
理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、
清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权
利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利:
1、取得登记费;
2、建立和管理投资者基金账户;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有
关规定于开始实施前在指定媒介上公告;
5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业
务;
3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于20年;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对
投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律
法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外;
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供
其他必要的服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第十二部分 基金的投资
一、投资目标
以追求养老资产的长期稳健增值为目标,通过稳健的大类资产配置策略及基
金精选策略构建投资组合,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的
收益表现。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核
准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、
香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发
行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票)、
港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可
分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具以及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须
符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基
金的比例不低于本基金资产的 80%。本基金投资于股票、股票型基金、混合型
基金(仅指最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在50%以上的混
合型基金,下同)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过60%。
本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为
35%,非权益类资产的战略配置比例为65%;权益类资产的战术配置调整,最低
可调整到25%,最高不超过40%。本基金商品基金投资占基金资产比例不超过
10%;投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质
的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港
股通标的股票不超过股票资产的50%。
如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
三、投资策略
本基金采用的投资策略主要包括:
1、大类资产配置策略
本基金定位为目标风险策略基金,且为目标风险系列基金中基金中风险收益
特征相对稳健的基金。“风险”的定义主要为基金资产净值的长期波动率。风险
主要来源于资产价格的波动,波动越高的资产风险也会越高。本基金稳健目标风
险的含义是指基金资产净值的长期波动率尽量贴近本基金的基准,并与投资目标
基本一致。
本基金的核心是通过资产配置将本基金资产风险控制在稳健水平,并追求超
越业绩比较基准的收益表现。本基金的资产配置通过在战略资产配置策略模型的
基础上,根据市场环境的变化引入战术资产配置对大类资产配置比例进行调整,
使得组合的风险特征尽量趋近稳健的目标风险。
(1)战略资产配置策略 (Strategic Asset Allocation)模型
战略资产配置策略是依据风险预算策略,合理分配各类资产的风险贡献度,
以分散风险的一种大类资产配置策略。风险预算策略旨在通过对不同资产类别在
组合风险中的贡献程度进行合理分配并从而确定各类资产的权重配置,控制组合
的相对风险,以期在各种经济或市场环境中都能实现风险分散化,避免风险过度
集中于少数资产,使目标风险趋于稳健。其中,资产类别的风险贡献度以各类资
产的长期的历史波动数据、相关性等信息为基础,根据各类资产类别对组合风险
的边际影响进行计算。本基金战略配置中权益类资产(包括股票、股票型基金、
混合型基金)配置比例的长期中枢为35%。
在此基础上,基金管理人根据各类资产的市场表现,定期调整战略资产配置。
(2)战术资产配置策略 (Tactical Asset Allocation)模型
在战略资产配置的基础上,本基金可以根据短期政策与法规的变化、证券市
场情况变化、利率走势、经济运作周期、市场情绪等宏观经济及市场环境的变化,
动态调整组合大类资产配置,向上偏离不超过5%,向下偏离不超过10%。即本基
金的权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战术配置调整,最低
可调整到25%,最高不超过40%。通过战术配置调整使组合的目标风险保持在
稳健的基础上,进一步增加基金的资产收益并控制组合的最大回撤。
具体而言,基金管理人主要通过量化模型根据量化指标在战略资产配置基础
上对各类资产类别进行战术配置调整。基金管理人选取宏观经济指标、技术指标、
市场情绪三大指标中的相关因子:
1)宏观经济指标主要包括货币政策、财政政策、工业生产等宏观经济表现
相关的因子;
2)技术指标主要包括市场资金流向、资产价格波动、价格趋势等相关的因
子;
3)市场情绪指标主要包括市场交易数据、隐含波动率等相关的因子。
通过选取前述三大指标的相关因子,组成因子信号综合评分模型,由各因子
信号得到资产综合排名,根据因子变化及组合风险与目标风险偏差最小化动态调
整各类资产的配置比例。
2、基金投资策略
基金管理人依托专业的研究能力,综合采用定量分析及定性研究相结合的
方法,首先初步筛选满足养老目标基金的子基金;再根据七大指标对子基金进
行定量及定性的分析,从而综合评价及打分并纳入基金库;最后精选出各类别
基金中适合做各类资产配置标的的基金。
(1)子基金初步筛选
基金管理人根据以下标准初步筛选子基金:
1) 子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不
低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不
少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;
2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益好,业绩波动率较低;
3)子基金基金管理人及其子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;
4)中国证监会规定的其他条件。
如法律法规或监管机构对子基金的标准进行变更的,以变更后的规定为准。
(2)基金筛选
本基金管理人根据七大指标,即基金分类、基金风格、基金运作情况、中
长期业绩、归因分析、基金经理及基金管理人,对子基金进行定性及定量的分
析,从而综合评价及打分并纳入基金库。
1)基金分类
首先,将子基金分成两大类型基金,第一类为主动型基金;第二类为被动
型基金(包括但不限于指数基金、指数增强型基金、ETF及联接基金、商品基
金等品种的)。
在子基金备选池中,参考各大基金评级公司对子基金的分类进行归类,具
体而言,主要通过子基金的投资范围、定期报告中披露投资组合对各类资产的
实际投资比例(资产配置、行业配置、权重配置、重仓标的等比例)、子基金
的业绩比较基准等维度对子基金进行细化分类,使得各类基金之间的比较更具
有可比性。
2)基金风格
根据基金的投资策略、披露的投资组合对子基金的风格进行划分,选取基
金风格清晰且风格稳定的子基金。
a.对于股票型及主要投资于股票的混合型基金的风格分类主要基于子基金
所投股票的规模及风格。以子基金所持有的股票的市值为基础,把基金投资股
票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘;以子基金持有的股票的价值和成长的
特性为基础,根据子基金投资股票的价值和成长的定义,把子基金的风格定义
为价值型、平衡型及成长型。
b.对于债券型基金主要基于子基金所投资债券的平均久期、所持组合债券
类别对债券基金的风格进行划分。
c.对于指数基金、ETF、商品基金等被动管理的子基金,根据其跟踪的标的
指数的属性进行划分。
3) 基金运作情况
对备选子基金的运作情况进行定性及定量分析。
从定性方面,根据子基金的披露信息,定性的考察子基金的运作合规情况
及基金风险管理流程。例如,考察子基金在运作期间是否发生风险事件,净值
是否存在异常波动,是否存在对子基金不利的相关报道等。
从定量方面,考察子基金的运作年限、基金规模、基金规模变动、基金费
率、流动性、投资效率等情况。对于可上市交易的基金,还需考察其二级市场
交易的活跃度、折溢价率、每日成交总量、换手率和持有人户数及结构等。
4)中长期业绩
本基金以至少2年的时间跨度(对于被动型基金以至少1年的时间跨度)
综合评价子基金在各个市场阶段的表现。在各类基金品种的评价上,主要通过
夏普比率、子基金对照业绩比较基准的中长期超额收益、业绩波动率、回撤情
况、信息比率、跟踪误差、业绩持续性等指标对中长期基金业绩进行评价。
5)归因分析
本基金通过量化模型,运用风险因子图谱对子基金在各个风险因子的暴露
度进行归因分析,考察子基金风险及收益的来源、风险因子暴露与业绩比较基
准的偏离度以及子基金超额收益的稳定性。
6)基金经理
基金经理的操作风格及其稳定性是影响子基金表现的重要因素,考察重点
包括但不限于投研团队的经历与稳定性、关键投资决策人、激励机制、策略容
量、策略比较、潜在风险及组合贡献等。本基金将通过对备选子基金的基金经
理以电话访谈、正式拜访等方式进行尽职调查工作。从定性方面,主要考察基
金经理的投资理念、投资组合构建流程、投资风格、稳定性、从业时间及管理
经验、基金经理从业期间操作的合规性、关键投资决策人、激励机制、基金运
作流程及潜在风险等。从定量方面,主要考察基金经理所管理的基金资产规模、
管理的基金个数、及基金经理所管理的基金之间的业绩表现及策略容量。
7)基金管理人
本基金将通过对备选子基金的基金管理人以电话访谈、正式拜访等方式进
行尽职调查工作,充分了解基金管理人。本基金对基金管理人的投资研究能力、
风险控制和合规运作情况、管理经营、投资理念和流程等方面,对子基金进行
评价。从定性方面,主要考察基金管理人的股东背景、组织架构、投研团队及
投资决策流程、运营管理能力、风险控制能力及合规运作情况。从定量方面,
主要考察基金管理人综合管理规模、所管理基金的历史业绩及投资研究团队的
稳定性。
综合考虑以上七个指标,对备选子基金进行评价及加权打分并排序,精选
综合排名靠前的基金纳入基金库。
(3)基金的投资
在基金库中,精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。
本基金主要通过申购、二级市场买入或转换入的方式获得基金份额,通过
赎回、二级市场卖出或转换出的方式变现基金份额。
3、基金组合风险控制策略
基金管理人每日跟踪基金组合,每月对基金组合表现进行回顾分析,并定
期对基金组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析,并估算基金组
合中整体的个股和行业持仓情况。在出现以下情况,基金管理人出于风险控制
的原因对子基金进行重新评估及调整:
(1) 当子基金投资策略出现实质性的改变,如出现投资流程的变化、投
资团队的变化、基金潜在变现以及获取超额业绩的能力变弱;
(2) 当子基金出现无法解释的风格偏移时;
(3) 根据大类资产配置的结果,子基金的投资策略已不符合趋势时;
(4) 当出现具备显著优势的替代基金时。
基金管理人还将对基金组合进行各种情景下的压力测试及分析,充分考虑
并做好相应的风险管理措施。
4、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券
进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金
流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及
幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。
5、股票及港股通标的股票投资策略
本基金在进行国内依法发行上市的股票及港股通标的股票投资时,主要采
用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结
果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合。
超额收益模型: 该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋
势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为
辅,分辨各证券之间的定价偏差。定价偏低的证券具有投资价值,定价过高的
证券应当考虑回避。
风险模型:该模型控制股票投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、
资产波动率、行业集中度等,力求主动将风险控制在目标范围内。
成本模型:该模型根据资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、
佣金等数据预测交易成本,追求有效控制资产的换手率。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在
行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证
券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,
基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、
收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的
情况下,结合信用研究和流动性管理,考虑选择风险调整后收益高的品种进行
投资,以期获得长期稳定收益。
未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当程序后,可相应的调整和更
新相关投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例
不低于本基金资产的 80%;
(2) 本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品
期货基金和黄金ETF)的比例不超过60%;
(3) 本基金权益类资产的配置比例为25% - 40%;
(4) 本基金商品基金投资占基金资产比例不超过10%;
(5) 本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%,且不得
持有其他基金中基金;
(6) 本基金管理人管理的全部基金中基金(ETF联接基金除外)持有单
只证券投资基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以
最近定期报告披露的规模为准;
(7) 本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(8) 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金
和中国证监会认定的其他基金份额;
(9) 本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;
(10) 本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不得高于5%;
(11) 本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%;流通
受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁
定期内不可赎回的基金,但不包括ETF、LOF等可上市交易的基金;因基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限基金的投资;
(12)本基金投资的子基金的应当满足以下条件:
1) 子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当
不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当
不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;
2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益好,业绩波动率较低;
3)子基金基金管理人及其子基金基金经理最近2年没有重大违法违规
行为;
4)中国证监会规定的其他条件;
(13)本基金持有一家公司发行的证券(不包括基金份额,且同一家公司在
内地和香港市场同时上市的A+H股合并计算),其市值不超过基金资产净值的
10%;
(14)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(不包括基金
份额,且同一家公司在内地和香港市场同时上市的A+H股合并计算),不超过该
证券的10%;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%;
(16)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(17)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(18)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(19)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(20)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(21)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(22)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致;
(25)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述第(5)、(6)项规定投资比例的,基金管理人应当在20个交易日内
进行调整,但中国证监会规定的情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
除上述(5)、(6)、(7)、(20)、(23)、(24)情形之外,因证券市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,但须
提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金份额和中国证
监会认定的其他基金份额;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,但须
提前公告。
五、业绩比较基准
中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+
上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+中证全债指数收益率×55%
+商业银行活期存款利率(税后) ×5%
中证800指数是由中证指数有限公司编制,由中证500指数和沪深300指数
成分股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体情况,市场代
表性强,适合作为本基金境内权益类资产部分的业绩比较基准。
恒生指数是由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,以香港
股票市场中的 50 家市值最大及成交最活跃的上市股票为成份股样本,以其发行
量为权数的加权平均股价指数,适合作为本基金投资港股或者港股基金部分的业
绩比较基准。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所债券市场的跨市场债券指数,指数编制方法先进,指数信息透明度高,反
映债券全市场整体价格和投资回报情况,具有很高的代表性。
上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约为在上海黄金交易所交易,代表黄金
资产的现货合约,该黄金现货合约能较好的代表黄金这个商品资产,适合作为本
基金商品类资产部分的业绩比较基准。
本基金属于稳健的养老目标风险策略基金中基金,且本基金采用大类资产配
置策略,辅以投研人员对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,形成权
益类、固定收益类、商品基金类等资产的配置方案,因此采用上述业绩比较基准。
如果今后指数公司变更或停止业绩比较基准中相关指数的编制及发布、或者
相关指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致相关指
数不宜继续作为业绩比较基准中的一部分、或法律法规发生变化,或者有更权威
的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于
本基金的业绩比较基准时,基金管理人在与基金托管人协商一致后可变更业绩比
较基准,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金属于混合型发起式基金中基金(FOF),是养老目标风险系列基金中
基金(FOF)中风险收益特征相对稳健的基金。本基金以风险控制为主要导向,
通过限制权益类资产配置比例在25%-40%之间以控制风险,定位为较为稳健的养
老目标风险FOF产品,适合追求稳健风险的投资人。本基金长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、股票型基金中基金,高于货币市场基金和货币型基金中
基金。
本基金将投资港股通标的股票,本基金还面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本
息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日,即本基金的基金份额净值和基金份额累
计净值的归属日。
二、估值对象
基金所拥有的基金、股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、本基金所投资的证券投资基金的估值:
(1)本基金投资于非上市证券投资基金的估值:
1)境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值。
2)境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节
假日)的万份收益计提估值日基金收益。
(2) 本基金投资于上市证券投资基金的估值:
1)投资ETF基金,按所投资基金估值日的收盘价估值。
2)投资境内上市的开放式基金(LOF),按所投基金估值日的份额净值估
值。
3)投资境内上市定期开放型基金、封闭式基金,按所投基金的估值日收
盘价估值。
4)境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所
投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按
所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提
估值日基金收益。
5)其他证券投资基金按估值日的基金份额净值估值,当日未公布的,按
其最近公布的基金份额净值为基础估值。
(3)若所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、
估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值:
1)按基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率一致但未公
布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
2)按收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生
重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大
变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。
3)若所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基
金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、
持仓份额等因素合理确定公允价值。
4)当基金管理人认为所投资基金按上述第1)至第3)条进行估值存在不公
允时,应与基金托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价值。
如果未来相关法律法规或监管规定对基金中基金投资证券投资基金的估值
方法进行调整,本基金将采用调整后的方法对基金中基金投资的证券投资基金进
行估值,不需召开基金份额持有人大会。
2、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(法律法规另有规
定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估
值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
6、汇率:本基金外币资产价值计算中,应当以基金估值日中国人民银行或
其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发表或发
生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人
和基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中国
证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。
7、税收:对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳
的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他
原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整
日或实际支付日进行相应的估值调整。
8、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确
认利息收入。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照估值日基金资产净值除以该日基金份额的余额数量
计算,精确到0.0001元,小数点后第5位舍去,舍去部分归基金资产。基金管
理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其
规定。
基金管理人应在每个开放日的次二个工作日内计算基金资产净值及基金份
额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个开放日的次二个工作日内对基金资产估值。但基金管
理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人对基金资产
估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基
金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、占本基金相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值
的情形;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于T+2日内计算T日的基金资产净值
及基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定于T+3日内予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第10项进行估
值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易场所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金投资其他基金产生的其他基金的费用(包括但不限于申购费、赎回
费、销售服务费等),但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用和账户维护费;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金资产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。管理费
按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产
净值后的余额(若为负数,则取0)的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.8 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份
额的资产净值后的余额(若为负数,则取0)
基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,
基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金资产中投资于基金托管人托管的基金的部分不收取托管费。托管费按
前一日基金资产净值扣除所持有基金托管人托管的基金的基金份额的资产净值
后的余额(若为负数,则取0)的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管人托管的基金的基金份额
的资产净值后的余额(若为负数,则取0)
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,
基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
本基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF除外),基金管
理人应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招
募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售
费用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十六部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大
会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日
前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登
载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议
登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和指定网站上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及发起资金提供方持有的基金份
额、承诺持有的期限等情况。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次三个工作日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个日的次三个工作日,在指定网
站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况,及其
流动性风险分析等。
基金管理人应当在在基金年度报告、中期报告和季度报告中分别披露基金
管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员持有
基金的份额、期限及期间的变动情况。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告文件中“影
响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及
占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊
情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内,变动超过百分
之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请;
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
24、本基金推出新业务或新服务;
25、本基金新增或调整份额类别设置;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人
权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关
情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券
明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排
序的前10名资产支持证券明细。
(十一)基金投资证券投资基金的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露投资于其他基金的相关情况,包括:
(1)投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等;
(2)交易及持有基金产生的费用,包括申购费、赎回费、销售服务费、
管理费、托管费等,招募说明书中应当列明计算方法并举例说明;
(3)本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他
基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等;
(4)本基金投资于本基金基金管理人以及关联方所管理基金的情况;
(5)本基金基金管理人参与所持有基金的基金份额持有人大会表决意见。
(十二)基金投资港股通标的股票的相关公告
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报
告和招募说明书等文件中披露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律
法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
(十三)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产规模低于2亿
元,基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续;
2、基金份额持有人大会决定终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 违约责任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等
法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损
害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基
金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接
损失。但是如发生下列情况,相应的当事人免责:
1.不可抗力;
2.基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定
作为或不作为而造成的损失等;
3. 基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权
而造成的损失等。
二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利
益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职
责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使
损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支
出的合理费用由违约方承担。
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能
发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造
成的影响。
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
因《基金合同》产生或与之相关的争议,基金合同各方当事人应通过协商、
调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸
易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。仲裁费由败诉
方承担。
争议处理期间,当事人应恪守各自的职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地
履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》适用中华人民共和国法律(不含港澳台立法)并从其解释。
第二十二部分 基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字(或签章)并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备
案手续,并经中国证监会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理
人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协
商解决。
第二十四部分 基金合同内容摘要
(基金合同条款及内容应以基金合同正本为准)
一、 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一) 基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;本基金持有的基金召开基金份额持
有人大会时,基金管理人应当代表本基金份额持有人的利益,根据《基金合同》
约定的方式参与所持有基金的份额持有人大会,在遵循本基金的基金份额持有人
利益优先原则的前提下行使相关投票权利,本基金管理人需将表决意见事先征求
基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、基金账户等投
资所需账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和基金账户等投资所需账
户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等
外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;
(10)发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不得少
于3年;
(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,增加、减少、调整本基金
的基金份额类别设置或调整本基金的申购费率或调低赎回费率或调整收费方式;
(3)基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下,基金管理人应
当代表本基金份额持有人的利益参与本基金持有的其他基金的基金份额持有人
大会并行使相关的投票权利。但基金中基金管理人需将表决意见事先征求基金托
管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露;
(7)推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集
人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方
式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络等方
式召开,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合
的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程
序进行,且除书面授权外,基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会
通知中规定的方式,通过电话、网络等方式进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表
面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份
额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)基金管理人代表本基金出席本基金持有的证券投资基金的份额持有
人大会并参与表决的特别约定
本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有人大会时,本基金基金管理
人应当代表其基金份额持有人的利益,根据基金合同的约定参与所持有基金的
基金份额持有人大会,并在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下
行使相关投票权利。本基金基金管理人需将表决意见事先征求本基金基金托管
人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露。
法律法规对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有人大会的
程序另有规定的,从其规定。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本
部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大
会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金投资其他基金产生的其他基金的费用(包括但不限于申购费、赎回
费、销售服务费等),但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用和账户维护费;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金资产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。管理费
按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产
净值后的余额(若为负数,则取0)的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.8 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份
额的资产净值后的余额(若为负数,则取0)
基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,
基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金资产中投资于基金托管人托管的基金的部分不收取托管费。托管费按
前一日基金资产净值扣除所持有基金托管人托管的基金的基金份额的资产净值
后的余额(若为负数,则取0)的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管人托管的基金的基金份额
的资产净值后的余额(若为负数,则取0)
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,
基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
本基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF除外),基金管
理人应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招
募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售
费用。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金资产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
以追求养老资产的长期稳健增值为目标,通过稳健的大类资产配置策略及基
金精选策略构建投资组合,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的
收益表现。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核
准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、
香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发
行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票)、
港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可
分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具以及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须
符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基
金的比例不低于本基金资产的 80%。本基金投资于股票、股票型基金、混合型
基金(仅指最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在50%以上的混
合型基金,下同)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过60%。
本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为
35%,非权益类资产的战略配置比例为65%;权益类资产的战术配置调整,最低
可调整到25%,最高不超过40%。本基金商品基金投资占基金资产比例不超过
10%;投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质
的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港
股通标的股票不超过股票资产的50%。
如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
(三)投资策略
本基金采用的投资策略主要包括:
1、大类资产配置策略
本基金定位为目标风险策略基金,且为目标风险系列基金中基金中风险收益
特征相对稳健的基金。“风险”的定义主要为基金资产净值的长期波动率。风险
主要来源于资产价格的波动,波动越高的资产风险也会越高。本基金稳健目标风
险的含义是指基金资产净值的长期波动率尽量贴近本基金的基准,并与投资目标
基本一致。
本基金的核心是通过资产配置将本基金资产风险控制在稳健水平,并追求超
越业绩比较基准的收益表现。本基金的资产配置通过在战略资产配置策略模型的
基础上,根据市场环境的变化引入战术资产配置对大类资产配置比例进行调整,
使得组合的风险特征尽量趋近稳健的目标风险。
(1)战略资产配置策略 (Strategic Asset Allocation)模型
战略资产配置策略是依据风险预算策略,合理分配各类资产的风险贡献度,
以分散风险的一种大类资产配置策略。风险预算策略旨在通过对不同资产类别在
组合风险中的贡献程度进行合理分配并从而确定各类资产的权重配置,控制组合
的相对风险,以期在各种经济或市场环境中都能实现风险分散化,避免风险过度
集中于少数资产,使目标风险趋于稳健。其中,资产类别的风险贡献度以各类资
产的长期的历史波动数据、相关性等信息为基础,根据各类资产类别对组合风险
的边际影响进行计算。本基金战略配置中权益类资产(包括股票、股票型基金、
混合型基金)配置比例的长期中枢为35%。
在此基础上,基金管理人根据各类资产的市场表现,定期调整战略资产配置。
(2)战术资产配置策略 (Tactical Asset Allocation)模型
在战略资产配置的基础上,本基金可以根据短期政策与法规的变化、证券市
场情况变化、利率走势、经济运作周期、市场情绪等宏观经济及市场环境的变化,
动态调整组合大类资产配置,向上偏离不超过5%,向下偏离不超过10%。即本基
金的权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战术配置调整,最低
可调整到25%,最高不超过40%。通过战术配置调整使组合的目标风险保持在
稳健的基础上,进一步增加基金的资产收益并控制组合的最大回撤。
具体而言,基金管理人主要通过量化模型根据量化指标在战略资产配置基础
上对各类资产类别进行战术配置调整。基金管理人选取宏观经济指标、技术指标、
市场情绪三大指标中的相关因子:
1)宏观经济指标主要包括货币政策、财政政策、工业生产等宏观经济表现
相关的因子;
2)技术指标主要包括市场资金流向、资产价格波动、价格趋势等相关的因
子;
3)市场情绪指标主要包括市场交易数据、隐含波动率等相关的因子。
通过选取前述三大指标的相关因子,组成因子信号综合评分模型,由各因子
信号得到资产综合排名,根据因子变化及组合风险与目标风险偏差最小化动态调
整各类资产的配置比例。
2、基金投资策略
基金管理人依托专业的研究能力,综合采用定量分析及定性研究相结合的
方法,首先初步筛选满足养老目标基金的子基金;再根据七大指标对子基金进
行定量及定性的分析,从而综合评价及打分并纳入基金库;最后精选出各类别
基金中适合做各类资产配置标的的基金。
(1)子基金初步筛选
基金管理人根据以下标准初步筛选子基金:
1) 子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不
低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不
少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;
2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益好,业绩波动率较低;
3)子基金基金管理人及其子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;
4)中国证监会规定的其他条件。
如法律法规或监管机构对子基金的标准进行变更的,以变更后的规定为准。
(2)基金筛选
本基金管理人根据七大指标,即基金分类、基金风格、基金运作情况、中
长期业绩、归因分析、基金经理及基金管理人,对子基金进行定性及定量的分
析,从而综合评价及打分并纳入基金库。
1)基金分类
首先,将子基金分成两大类型基金,第一类为主动型基金;第二类为被动
型基金(包括但不限于指数基金、指数增强型基金、ETF及联接基金、商品基
金等品种的)。
在子基金备选池中,参考各大基金评级公司对子基金的分类进行归类,具
体而言,主要通过子基金的投资范围、定期报告中披露投资组合对各类资产的
实际投资比例(资产配置、行业配置、权重配置、重仓标的等比例)、子基金
的业绩比较基准等维度对子基金进行细化分类,使得各类基金之间的比较更具
有可比性。
2)基金风格
根据基金的投资策略、披露的投资组合对子基金的风格进行划分,选取基
金风格清晰且风格稳定的子基金。
a.对于股票型及主要投资于股票的混合型基金的风格分类主要基于子基金
所投股票的规模及风格。以子基金所持有的股票的市值为基础,把基金投资股
票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘;以子基金持有的股票的价值和成长的
特性为基础,根据子基金投资股票的价值和成长的定义,把子基金的风格定义
为价值型、平衡型及成长型。
b.对于债券型基金主要基于子基金所投资债券的平均久期、所持组合债券
类别对债券基金的风格进行划分。
c.对于指数基金、ETF、商品基金等被动管理的子基金,根据其跟踪的标的
指数的属性进行划分。
3)基金运作情况
对备选子基金的运作情况进行定性及定量分析。
从定性方面,根据子基金的披露信息,定性的考察子基金的运作合规情况
及基金风险管理流程。例如,考察子基金在运作期间是否发生风险事件,净值
是否存在异常波动,是否存在对子基金不利的相关报道等。
从定量方面,考察子基金的运作年限、基金规模、基金规模变动、基金费
率、流动性、投资效率等情况。对于可上市交易的基金,还需考察其二级市场
交易的活跃度、折溢价率、每日成交总量、换手率和持有人户数及结构等。
4)中长期业绩
本基金以至少2年的时间跨度(对于被动型基金以至少1年的时间跨度)
综合评价子基金在各个市场阶段的表现。在各类基金品种的评价上,主要通过
夏普比率、子基金对照业绩比较基准的中长期超额收益、业绩波动率、回撤情
况、信息比率、跟踪误差、业绩持续性等指标对中长期基金业绩进行评价。
5)归因分析
本基金通过量化模型,运用风险因子图谱对子基金在各个风险因子的暴露
度进行归因分析,考察子基金风险及收益的来源、风险因子暴露与业绩比较基
准的偏离度以及子基金超额收益的稳定性。
6)基金经理
基金经理的操作风格及其稳定性是影响子基金表现的重要因素,考察重点
包括但不限于投研团队的经历与稳定性、关键投资决策人、激励机制、策略容
量、策略比较、潜在风险及组合贡献等。本基金将通过对备选子基金的基金经
理以电话访谈、正式拜访等方式进行尽职调查工作。从定性方面,主要考察基
金经理的投资理念、投资组合构建流程、投资风格、稳定性、从业时间及管理
经验、基金经理从业期间操作的合规性、关键投资决策人、激励机制、基金运
作流程及潜在风险等。从定量方面,主要考察基金经理所管理的基金资产规模、
管理的基金个数、及基金经理所管理的基金之间的业绩表现及策略容量。
7)基金管理人
本基金将通过对备选子基金的基金管理人以电话访谈、正式拜访等方式进
行尽职调查工作,充分了解基金管理人。本基金对基金管理人的投资研究能力、
风险控制和合规运作情况、管理经营、投资理念和流程等方面,对子基金进行
评价。从定性方面,主要考察基金管理人的股东背景、组织架构、投研团队及
投资决策流程、运营管理能力、风险控制能力及合规运作情况。从定量方面,
主要考察基金管理人综合管理规模、所管理基金的历史业绩及投资研究团队的
稳定性。
综合考虑以上七个指标,对备选子基金进行评价及加权打分并排序,精选
综合排名靠前的基金纳入基金库。
(3)基金的投资
在基金库中,精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。
本基金主要通过申购、二级市场买入或转换入的方式获得基金份额,通过
赎回、二级市场卖出或转换出的方式变现基金份额。
3、基金组合风险控制策略
基金管理人每日跟踪基金组合,每月对基金组合表现进行回顾分析,并定
期对基金组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析,并估算基金组
合中整体的个股和行业持仓情况。在出现以下情况,基金管理人出于风险控制
的原因对子基金进行重新评估及调整:
(1)当子基金投资策略出现实质性的改变,如出现投资流程的变化、投资
团队的变化、基金潜在变现以及获取超额业绩的能力变弱;
(2)当子基金出现无法解释的风格偏移时;
(3)根据大类资产配置的结果,子基金的投资策略已不符合趋势时;
(4)当出现具备显著优势的替代基金时。
基金管理人还将对基金组合进行各种情景下的压力测试及分析,充分考虑
并做好相应的风险管理措施。
4、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券
进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金
流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及
幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。
5、股票及港股通标的股票投资策略
本基金在进行国内依法发行上市的股票及港股通标的股票投资时,主要采
用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结
果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合。
超额收益模型: 该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋
势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为
辅,分辨各证券之间的定价偏差。定价偏低的证券具有投资价值,定价过高的
证券应当考虑回避。
风险模型:该模型控制股票投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、
资产波动率、行业集中度等,力求主动将风险控制在目标范围内。
成本模型:该模型根据资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、
佣金等数据预测交易成本,追求有效控制资产的换手率。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在
行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证
券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,
基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、
收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的
情况下,结合信用研究和流动性管理,考虑选择风险调整后收益高的品种进行
投资,以期获得长期稳定收益。
未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当程序后,可相应的调整和更
新相关投资策略。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例
不低于本基金资产的 80%;
(2) 本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品
期货基金和黄金ETF)的比例不超过60%;
(3) 本基金权益类资产的配置比例为25% - 40%;
(4) 本基金商品基金投资占基金资产比例不超过10%;
(5) 本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%,且不得
持有其他基金中基金;
(6) 本基金管理人管理的全部基金中基金(ETF联接基金除外)持有单
只证券投资基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以
最近定期报告披露的规模为准;
(7) 本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(8) 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金
和中国证监会认定的其他基金份额;
(9) 本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;
(10) 本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不得高于5%;
(11) 本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%;流通
受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁
定期内不可赎回的基金,但不包括ETF、LOF等可上市交易的基金;因基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限基金的投资;
(12)本基金投资的子基金的应当满足以下条件:
1) 子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当
不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当
不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;
2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益好,业绩波动率较低;
3)子基金基金管理人及其子基金基金经理最近2年没有重大违法违规
行为;
4)中国证监会规定的其他条件;
(13)本基金持有一家公司发行的证券(不包括基金份额,且同一家公司在
内地和香港市场同时上市的A+H股合并计算),其市值不超过基金资产净值的
10%;
(14)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(不包括基金
份额,且同一家公司在内地和香港市场同时上市的A+H股合并计算),不超过该
证券的10%;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%;
(16)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(17)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(18)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(19)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(20)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(21)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(22)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致;
(25)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述第(5)、(6)项规定投资比例的,基金管理人应当在20个交易日内
进行调整,但中国证监会规定的情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
除上述(5)、(6)、(7)、(20)、(23)、(24)情形之外,因证券市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,但须
提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金份额和中国证
监会认定的其他基金份额;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,但须
提前公告。
(五)业绩比较基准
中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+
上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+中证全债指数收益率×55%
+商业银行活期存款利率(税后) ×5%
中证800指数是由中证指数有限公司编制,由中证500指数和沪深300指数
成分股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体情况,市场代
表性强,适合作为本基金境内权益类资产部分的业绩比较基准。
恒生指数是由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,以香港
股票市场中的 50 家市值最大及成交最活跃的上市股票为成份股样本,以其发行
量为权数的加权平均股价指数,适合作为本基金投资港股或者港股基金部分的业
绩比较基准。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所债券市场的跨市场债券指数,指数编制方法先进,指数信息透明度高,反
映债券全市场整体价格和投资回报 情况,具有很高的代表性。
上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约为在上海黄金交易所交易,代表黄金
资产的现货合约,该黄金现货合约能较好的代表黄金这个商品资产,适合作为本
基金商品类资产部分的业绩比较基准。
本基金属于稳健的养老目标风险策略基金中基金,且本基金采用大类资产配
置策略,辅以投研人员对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,形成权
益类、固定收益类、商品基金类等资产的配置方案,因此采用上述业绩比较基准。
如果今后指数公司变更或停止业绩比较基准中相关指数的编制及发布、或者
相关指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致相关指
数不宜继续作为业绩比较基准中的一部分、或法律法规发生变化,或者有更权威
的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于
本基金的业绩比较基准时,基金管理人在与基金托管人协商一致后可变更业绩比
较基准,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金属于混合型发起式基金中基金(FOF),是养老目标风险系列基金中
基金(FOF)中风险收益特征相对稳健的基金。本基金以风险控制为主要导向,
通过限制权益类资产配置比例在25%-40%之间以控制风险,定位为较为稳健的养
老目标风险FOF产品,适合追求稳健风险的投资人。本基金长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、股票型基金中基金,高于货币市场基金和货币型基金中
基金。
本基金将投资港股通标的股票,本基金还面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
六、基金资产净值的计算和公告方式
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本
息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金份额净值是按照估值日基金资产净值除以该日基金份额的余额数量计
算,精确到0.0001元,小数点后第5位舍去,舍去部分归基金资产。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规
定。
(三)基金资产净值和基金份额净值的公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次三个工作日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个日的次三个工作日,在指定
网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产规模低于2亿
元,基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续;
2、基金份额持有人大会决定终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
因《基金合同》产生或与之相关的争议,基金合同各方当事人应通过协商、
调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸
易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。仲裁费由败诉
方承担。
争议处理期间,当事人应恪守各自的职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地
履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》适用中华人民共和国法律(不含港澳台立法)并从其解释。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
本页无正文,为《景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)基金合同》的签字盖章页。
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司(法人盖章)
法定代表人或授权代表(签字):
签订地:北京市
签订日: 年 月 日
基金托管人:中国银行股份有限公司(法人盖章)
法定代表人或授权代表(签字)
签订地:北京市
签订日: 年 月 日
基金信息类型 基金契约(修改)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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