上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)  基金公开信息
流水号 1703937
基金代码 007760
公告日期 2019-11-05
编号 3
标题 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金2019年第1号更新招募说明书
信息全文 重要提示
(一)景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金(以下简称“基金”
或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城中证沪港深红利成
长低波动指数型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,
并经中国证监会2019年7月10日证监许可【2019】1263号文准予募集注册。本基金基金
合同于2019年9月6日正式生效。
(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市
场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基金
产品资料概要,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。
(五)基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
(六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(七)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机
构另有规定的,从其规定。
(八)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的
投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得
基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:
证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致
的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,
基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金为股票型基金,其长期平均风险和
预收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。根据2017年7月1日施行
的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评
级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,
本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供
的评级结果为准。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
(九)本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“港股通机
制”)允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)
的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌
幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基
金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休
市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。本基金名称仅表明基金可
以通过港股通机制投资港股,本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,
基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整,存在不对港股进行投资的可能。
(十)本招募说明书已经本基金托管人复核。基金管理人根据《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》相关规定对本招募说明书做了调整,除上述事项外本招募说明书根据
基金合同编制,内容如有矛盾或不一致,以基金合同为准。
(十一)基金合同、招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,
自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
目 录
第一部分、绪言 ......................................................................................................................................................5
第二部分、释义 ......................................................................................................................................................6
第三部分、基金管理人 .......................................................................................................................................11
第四部分、基金托管人 ...................................................................................................................................... 25
第五部分、相关服务机构.................................................................................................................................. 29
第六部分、基金的募集 ...................................................................................................................................... 35
第七部分、基金合同的生效 ............................................................................................................................. 39
第八部分、基金份额的申购、赎回................................................................................................................ 40
第九部分、基金的投资 ...................................................................................................................................... 51
第十部分、基金的财产 ...................................................................................................................................... 59
第十一部分、基金资产的估值......................................................................................................................... 60
第十二部分、基金的收益分配......................................................................................................................... 66
第十三部分、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 68
第十四部分、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 71
第十五部分、基金的信息披露......................................................................................................................... 72
第十六部分、风险揭示 ...................................................................................................................................... 80
第十七部分、基金的终止与清算 .................................................................................................................... 88
第十八部分、基金合同的内容摘要................................................................................................................ 90
第十九部分、基金托管协议的内容摘要..................................................................................................... 119
第二十部分、对基金份额持有人的服务..................................................................................................... 132
第二十一部分、其它应披露事项 .................................................................................................................. 134
第二十二部分、招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................................... 135
第二十三部分、备查文件................................................................................................................................ 136
第一部分、绪言
本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、基金合同及其它有关规定募集。
《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等相关法律法规以及基金合
同等编写。
本招募说明书阐述了景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资
基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部
必要事项,投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
第二部分、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资
基金
2、基金管理人:指景顺长城基金管理有限公司
3、基金托管人:指中信建投证券股份有限公司
4、基金合同:指《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城中证
沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《景顺长城中证沪港深红利成长低波动
指数型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证
券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管
理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放)
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
53、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额
54、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、
申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
55、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
58、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指境内证券交易所和香港联合
交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经
纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票
59、港股通:指投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所在香港设立
的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),买卖规定范
围内的香港联合交易所上市的股票
60、标的指数:指中证沪港深红利成长低波动指数及其未来可能发生的变更
61、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

第三部分、基金管理人
一、基金管理人概况
名 称:景顺长城基金管理有限公司
住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
设立日期:2003年6月12日
法定代表人:丁益
注册资本:1.3亿元人民币
批准设立文号:证监基金字[2003]76号
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
电 话:0755-82370388
客户服务电话:400 8888 606
传 真:0755-22381339
联系人:杨皞阳
股东名称及出资比例:
序号 股东名称 出资比例
1 长城证券股份有限公司 49%
2 景顺资产管理有限公司 49%
3 开滦(集团)有限责任公司 1%
4 大连实德集团有限公司 1%
合计 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
丁益女士,董事长,经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师;
华能国际电力股份有限公司证券融资部干部,证券融资部投资关系处副处长、处
长,证券融资部副经理兼投资关系处处长;中国人民保险公司投资管理部副总经
理;中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理;华能资本常务副总
经理(主持工作)、党组副书记;华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本
服务有限公司董事长、党组书记,景顺长城基金管理有限公司董事长。
康乐先生,董事,总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限
公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理
有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交
易部副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事兼总经理。
罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投
资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间
出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。
1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香
港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。
李翔先生,董事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司
人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理
部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。
伍同明先生,独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国
特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。
拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受
训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所
有者。
靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,
在香港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co. 从事律师工作,1993年发起设立
信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。
闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科
员、主任科员;中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行业
监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员;中国小额贷款
公司协会会长;重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限
公司总裁。
2、基金管理人监事会成员
阮惠仙女士,监事,会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。
郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历
任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太
区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。
邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务
所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部
总监。
杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任
景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。
3、高级管理人员
丁益女士,董事长,简历同上。
康乐先生,总经理,简历同上。
CHEN WENYU(陈文宇),副总经理,工商管理硕士。曾担任中国海口电视台
每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国加州)
美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位,安盛投
资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官,主要负责投资组合管理、
研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司,现任公司副总经理。
毛从容女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业
务部,担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入
本公司,现任公司副总经理。
黎海威先生,副总经理,经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美
国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,
香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012
年8月加入本公司,现任公司副总经理。
赵代中先生,副总经理,理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业
部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投
资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3
月加入本公司,现任公司副总经理。
吴建军先生,副总经理兼首席信息官,经济学硕士。曾担任海南汇通国际信
托投资公司证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁
助理。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理兼首席信息官。
刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副
科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中
心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司,现任公
司副总经理。
杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助
理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、
总监助理。2008年10月加入本公司,现任公司督察长。
4、本基金现任基金经理简历
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取
良好投资业绩。本基金现任基金经理如下:
徐喻军先生,理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012
年3月加入本公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自2014年4月起担任量
化及指数投资部基金经理,现担任量化及指数投资部总监助理兼基金经理。具有
9年证券、基金行业从业经验。
曾理先生,工学硕士。曾任职于腾讯计算机系统有限公司信息安全部产品策
略岗位。2014年8月加入本公司,历任量化及ETF投资部量化程序员、量化及
指数投资部基金经理助理,自2018年10月起担任量化及指数投资部基金经理。
具有5年证券、基金行业从业经验。
5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
本基金现任基金经理徐喻军先生曾于2014年4月至2018年5月管理景顺长
城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014年4月至2018年7月
管理景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2014
年4月至2019年1月管理上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014
年12月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金;
2015年6月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金。
6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
本基金现任基金经理徐喻军先生兼任景顺长城公司治理混合型证券投资基
金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资
基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城领先回
报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺
长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券
投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中
国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式
指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金和景顺长城量化先锋混合型证
券投资基金基金经理。
本基金现任基金经理曾理先生兼任景顺长城中证500交易型开放式指数证
券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金和景顺
长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金经理。
7、本基金历任基金经理姓名及管理时间
无。
8、投资决策委员会委员名单
本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、
研究总监、基金经理代表等组成。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:
康乐先生,总经理;
CHEN WENYU(陈文宇),副总经理;
毛从容女士,副总经理;
黎海威先生,副总经理兼量化及指数投资部投资总监;
余广先生,总经理助理兼股票投资部投资总监;
刘彦春先生,总经理助理兼研究部总监。
9、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或
其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国
证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效
的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用基金财产或者职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三
人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理理念与目标
(1)确保合法合规经营;
(2)防范和化解风险;
(3)提高经营效率;
(4)保护投资者和股东的合法权益。
2、风险管理措施
(1)建立健全公司组织架构;
(2)树立监察稽核功能的权威性和独立性;
(3)加强内控培训,培养全体员工的风险管理意识和监察文化;
(4)制定员工行为规范和纪律程序;
(5)建立岗位分离制度;
(6)建立危机处理和灾难恢复计划。
3、风险管理和内部控制的原则
(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各
项业务过程和业务环节;
(2)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司
基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离;
(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相
互制约机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性;
(5)防火墙原则:基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分
开并独立核算。
4、内部控制体系
(1)内部控制的组织架构
1)董事会审计与风险控制委员会:负责对公司经营管理和基金投资业务进
行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是:
审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况;监督公司内部审计制度的实
施;向董事会提名外部审计机构;负责内部审计和外部审计之间的协调;审议公
司的关联交易;对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价,提出
完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基金资
产进行投资的风险控制指标和监督制度,并不定期地对风险控制情况进行检查和
监督,形成风险评估报告和建议,在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险
控制工作总结报告;监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会
赋予的其他职责。
2)风险管理委员会:是公司日常经营中整体风险控制的决策机构,该委员会
是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构,负责公司整体运作风险的
评估和控制,由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人
员组成,其主要职责是:评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险,以及这些
制度在执行过程中显现的问题,并负责审定风险控制政策和策略;审议基金财产
风险状况分析报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑,需要时指导业务方向;
审定公司的业务授权方案;负责协调处理突发性重大事件;负责界定业务风险损
失责任人的责任;审议公司各项风险与内控状况的评价报告;需要风险管理委员
会审议、决策的其他重大风险管理事项。
3)投资决策委员会:是公司投资领域的最高决策机构,以定期或不定期会
议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管
投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成,其主要职责包
括:依照基金合同、资产管理合同的规定,确立各基金、特定客户资产管理的投
资方针及投资方向;审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案,包括基金资
产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例;制定基金、特定客
户资产管理投资授权方案;对超出投资负责人权限的投资项目做出决定;考核包
括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效;需要投资决策委员会决定的
其它重大投资事项。
4)督察长:督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公
司的监察稽核工作;可列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金运作、
内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核;每月独立出具稽核报
告,报送中国证监会和董事长。
5)法律、监察稽核部:公司设立法律、监察稽核部,开展公司的监察稽核
工作,并保证其工作的独立性和权威性,充分发挥其职能作用。法律、监察稽核
部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行
检查并提出相应意见和建议,并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管
理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、
规章制度培训,回答公司各部门提出的法律咨询,并对公司出现的法律纠纷提出
解决方案,同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行
讨论、研究,提出解决方案,提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办
公会等进行审核、讨论,并监督整改。
(2)内部控制的原则
公司的内部控制遵循以下原则:
1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护
内控制度的有效执行;
3)独立性原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保
持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
公司制订内部控制制度遵循以下原则:
1)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项
规定;
2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上
的空白或漏洞;
3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出
发点;
4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
(3)内部风险控制措施
建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。
公司成立以来,根据中国证监会的要求,借鉴外方股东的经验,建立了科学合理
的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高
效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改,公司已初步形
成了较为完善的内部控制制度。
建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理
制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司
财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业
务流程、规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。
建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分
离制度,实现了基金投资与交易,交易与清算,公司会计与基金会计等业务岗位
的分离制度,形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操
作及操守风险。
建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明
确自己的岗位职责和风险管理责任。
构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督
程序,并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而
确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险,通过顺畅的报告渠道,对
风险问题进行层层监督、管理、控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速
做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统:公司启用了电子化投资、交易系
统,对投资比例进行限制,在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操守风险等方
面进行电子化自动控制,将有效地防止合规性运作风险和操守风险。
使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段,建立数
量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采
取有效的措施,对风险进行分散、规避和控制,尽可能减少损失。
提供足够的培训。制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培
训,使员工具有较高的职业水准,从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问
题带来的风险。
5、基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
第四部分、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人:王常青
成立时间:2005 年11 月2 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币76.46 亿元
批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监机构字[2005]112 号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2015]219 号
联系人:谢小华
电话:(010)85159352
中信建投证券成立于2005年11月2日,是经中国证监会批准设立的全国性
大型综合证券公司。公司注册于北京,注册资本 76.46 亿元,并设有中信建投
期 货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限
公司、 中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等 5 家子公司。自
成立以来,中信建投证券各项业务快速发展,在企业融资、收购兼并、证券经纪、
证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核
心业务优势,并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等
专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力,中信建投证
券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。
(二)主要人员情况
中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业
务运作经验,业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,可
为托管客户提供个性化产品处理能力。
(三)基金托管业务经营情况
中信建投证券于2015 年2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,
中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念,不断加强风险
管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护基金份额持有人的合法
权益,为基金份额持有人提供高质量的托管服务。
(四)托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化解
基金托管业务经营风险,确保托管资产的完整和安全,切实保护基金份额持有人
权益,确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相
关合同、协议的规定,查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证托管业务安全、有
效、稳健运行。
2、内部控制组织结构
中信建投证券设有风险管理委员会,负责全公司风险管理与内部控制工作,
对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内控稽核岗,配备专职监察稽核人员,在托管部行政负责人的直接领导下,依
照有关法律规章,对业务的运行独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控
制严密、运行高效的内部控制体系,保障托管业务健全、有效执行;安全保管基
金财产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录像
监控系统;有独立的综合托管服务系统;业务管理实行复核和检查机制,建立了
严格有效的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管理的理念,培养部门全
体员工的风险防范和保密意识。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、
托管协议的约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资
限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金
合同》和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人
收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基
金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限
内及时改正。
在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人应报告中国证监会。
(六)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金托管账户、证券账户、期货交易
账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金托管账户、证券账户、期货交易账户等投
资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理
清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,
并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第五部分、相关服务机构
一、基金份额发售机构
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据有关法律
法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构,并在管理人网站公示。
1、直销中心
名 称:景顺长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
办公地址:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
法定代表人:丁益
批准设立文号:证监基金字[2003]76号
电 话:0755-82370388-1663
传 真:0755-22381325
联系人:周婷
客户服务电话:0755-82370688、4008888606
网 址:www.igwfmc.com
注:直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销
前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)
2、其他销售机构
序号 全称 销售机构信息
1 中信建投证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:许梦园 电话:(010)85156398 传真:(010)65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址:www.csc108.com
2 北京蛋卷基金销售有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:翟相彬 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服务电话:400 0618 518 网址:http://danjuanapp.com/
3 平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 网址:www.bank.pingan.com
4 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 法定代表人:李伏安 联系人: 王宏 联系电话:022-58316666 传真:022-58316259 客户服务热线:95541 网址:www.cbhb.com.cn
5 苏州银行股份有限公司 注册(办公)地址:苏州工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 联系人:葛晓亮 传真:0512-69868370 客户服务电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com
6 上海农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二路70号 法定代表人:冀光恒
客户服务电话:021-962999、4006962999 网址:www.srcb.com
7 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021- 38670161 客户服务电话: 95521 网址:www.gtja.com
8 安信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:郑向溢 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn
9 平安证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法人代表:何之江 联系人:王阳 电话:021-38632136 传真:021-33830395 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com
10 西部证券股份有限公司 注册(办公)地址:西安市新城区东新街319号7幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 联系方式:029-87211526 客服热线:95582 网址:www.westsecu.com.cn
11 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热线:95321 网址:www.cindasc.com
12 长江证券股份有限公司 注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长
江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com
13 第一创业证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:0755-23838750 传真:0755-23838750 客服电话:400-888-1888 网址:www.fcsc.com
14 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008 客户服务热线:4008918918
15 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:黄芳 电话:029-63387256 传真:029-81887256 客户服务电话:400-860-8866或95325 网址: www.kysec.cn
16 中原证券股份有限公司 注册(办公)地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:李盼盼 电话:0371-69099882 传真:0371-65585899 客户服务电话:95377 网址:www.vvnew.com
基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的
机构代理销售本基金,并在管理人网站公示。
二、登记机构
名 称:景顺长城基金管理有限公司
住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人:丁益
电 话:0755-82370388-1646
传 真:0755-22381325
联系人:邹昱
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:吴翠蓉、高鹤
联系人:吴翠蓉
第六部分、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风
险管理规定》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2019年7月10日证
监许可【2019】1263号文准予募集注册。
本基金为股票型、契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。
一、发售时间
自基金份额发售之日起,最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发
售公告。
二、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
三、发售方式和销售渠道
本基金同时通过直销中心和其他销售机构两种方式公开募集。
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基
金份额。
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,按发售面值发售,采用全额缴
款的认购方式。
投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购一经受理不得撤销。
四、基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分
为不同的类别。其中:
1、在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收
取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。
本基金 A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金
A 类和C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:各类基金份额的
基金份额净值=各类基金资产净值除以当日发售在外的该类基金份额的余额数量
计算。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在本招募说
明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整
现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份
额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告,并报中国证监会备案。
四、认购费用
本基金A类基金份额在投资者认购时收取认购费,C类基金份额在认购时不
收取认购费。A类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认
购,适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下:
认购金额(含认购费) A类份额认购费率
50万元以下 1.00%
50万元(含)至250万元 0.60%
250万元(含)至500万元 0.30%
500万元以上(含500万) 1000元/笔
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》
约定的情形下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详
见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
五、认购的具体规定
1、认购的程序
(1)申请方式:书面申请或基金管理人公布的其他方式。
(2)认购款项支付:基金投资者认购时,采用全额缴款方式,若资金未全
额到账则认购不成立,基金管理人将认购无效的款项退回。
2、认购的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3、认购金额的限制
本基金首次认购最低限额为1元(含认购费),追加认购不受首次认购最低
金额的限制(基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述
的交易限额,具体以基金管理人及各家销售机构公告为准,投资者在提交基金认
购申请时,应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则)。
募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资人
累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比
例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认
购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该
等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构
的确认为准。
本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额
发售公告或其他公告。
4、认购期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
5、认购份额的计算
本基金认购份额的计算如下:
(1)A类基金份额
当认购费用适用比例费率时:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
当认购费用适用固定金额时:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
(2)C类基金份额
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
认购费用、净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保
留到小数点后两位;认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部
分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人投资10,000元认购本基金A类份额,对应费率为1.00%,假
设该笔认购产生利息10元,则其可得到的认购份额为:
净认购金额=10,000 /(1+1.00%) = 9,900.99元
认购费用 = 10,000 - 9,900.99 = 99.01元
认购份额 =(9,900.99+ 10)/ 1.00 = 9,910.99份
即:投资者投资10,000元认购本基金A类份额,假设该笔认购款项在募集
期间产生利息10元,基金合同生效后,投资者可得到9,910.99份A类份额基金
份额。
例2:某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,由于募集期间基
金份额发售面值为人民币1.00元,假定募集期间认购资金所得利息为3.00元,
则其可得到的认购份额为:
认购份额=(10,000+3.00)/1.00=10,003.00份
即:投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,假定募集期间认购资
金所得利息为3.00元,则其可得到10003.00份C类基金份额。
六、基金募集期间募集的资金将存入专门账户,在基金募集行为结束前,任
何人不得动用。
第七部分、基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并
在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监
会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金的生效
本基金的基金合同已于2019年9月6日正式生效。自基金合同生效之日起,
本基金管理人正式开始管理本基金。
四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;
《基金合同》存续期内,如果存在连续60个工作日基金份额持有人数量不
满200人情形,但未出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元情形的,
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大会进行表决(但基金
合同另有约定的除外);
《基金合同》存续期内,如果存在连续60个工作日基金资产净值低于5000
万元情形,无论是否出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人情形
的,基金管理人应当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分、基金份额的申购、赎回
一、申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理
人和基金管理人委托的其他销售机构。具体的销售网点将由基金管理人在本招募
说明书“第五部分 相关服务机构”或其他相关公告中列明。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基
金销售机构,并予以公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为港股通交易日,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎
回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日的交
易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日
的业务办理时间结束后不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
项的划付相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项退还给投资人。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关
权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或
不利后果。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到该申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为
准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务的确认及办理的
时间和程序进行调整,并提前公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、每个账户首次申购的最低金额为1元(含申购费)。追加申购不受首次申
购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次
申购,除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基
金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基
金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超
过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、本基金不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但某
笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额
必须一同全部赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金A 类基金份额的申购费用由申购本基金的投资者承担,不列入基
金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不
收取申购费费用。
本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减,适用以下前端收
费费率标准:
申购金额(含申购费) A类份额申购费率
50万元以下 1.20%
50万元(含)至250万元 0.80%
250万元(含)至500万元 0.40%
500万元以上(含500万) 1000元/笔
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》
约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详
见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。
本基金A类和C类基金份额适用相同的赎回费率及归基金资产比例。赎回费
用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费率随持有期限的增加而递减,
未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。具体明细如下:
持有期限 赎回费率 归基金资产比例
7日以内 1.50% 100%
7日(含)-1年 0.50% 75%
1年(含)-2年 0.25% 50%
2年(含)以上 0 25%
注:就赎回费率及归入基金资产比例而言, 1年指365日
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可
以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率和赎
回费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
(1)A类基金份额
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
当申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/T日A类基金份额净值
(2)C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资者投资5,000元申购本基金A类基金份额,申购费率为1.20%,
假设申购当日A类基金份额净值为1.1280元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=5,000/(1+1.20%)=4,940.71元
申购费用=5,000-4,940.71=59.29元
申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06份
即:投资者投资5,000元申购本基金A类基金份额,假设申购当日的A类基
金份额净值为1.1280元,可得到4,380.06份A类基金份额。
例:某投资者投资5,0000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额的基金份额净值为1.0520元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52份
即:某投资者投资5,0000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额的基金份额净值为1.0520元,则可得到47,528.52份C类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日对应基金份额类别的基金份额净值
为基准进行计算,基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中:
赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
赎回金额=赎回总金额?赎回费用
例:某投资者持有本基金10,000份A类基金份额60日,赎回费率为0.50%,
假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00元
赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40元
赎回金额 = 11,480.00-57.40= 11,422.60元
即:投资者赎回持有期为60日的10,000份本基金A类基金份额,假设赎回
当日的A类基金份额净值为1.1480元,可得到11,422.60元赎回金额。
3、本基金基金份额净值的计算:
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位舍去,舍去
部分归入基金资产。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内
公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金A类
基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
4、申购份额的处理方式:
申购费用、净申购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保
留到小数点后两位;申购的有效份额为净申购金额除以当日的对应基金份额类别
的基金份额净值,有效份额单位为份,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点
后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日对应基金份额类别的基金
份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方
法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市,导致基金管理
人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计
算错误或发布异常时。
9、港股通交易额度不足。
10、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单
个投资者单日或单笔申购金额上限的。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办
理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市,导致基金管理
人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。若需要进行延期办理,对于当日的赎回申
请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额;对于未能赎回的部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可选择延期赎回或
取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额的
基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在
提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分
延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一开放日基金
总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过
20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单个账
户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为
基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额的基
金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发
布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
第九部分、基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指
数收益相似的回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备
选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票、中小板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期
权)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、同业
存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不
得低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产
不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整,存在不对港股进
行投资的可能。
本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业
务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可
在履行适当程序后相应调整。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情
况导致流动性不足时,或者因法律法规限制时,或其他原因导致无法有效负责和
跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,对投资组合管
理进行适当性变更和调整,力争降低跟踪误差。在正常情况下,本基金力争将基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.5%以
内,年跟踪误差控制在 5%以内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,
并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例
不得低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不
低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
2、股票投资策略
(1)股票投资组合构建
本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪标的指数
的收益表现。
(2)股票投资组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的
变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例
限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,
对股票投资组合进行实时调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内
使得本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调
整。中证指数有限公司原则上每半年审核标的指数的成份股。本基金将按照标的
指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。
2)不定期调整
① 当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基
金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪标的指数;
③ 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,
基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入
相关的替代性组合。
上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份
股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违
规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进
行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动
情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,
确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。
4、股指期货投资策略
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投
资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调
整的频率和交易成本。
5、股票期权投资策略
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风
险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机
和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最
新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允
许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制
定相应投资策略。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行
业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发
行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管
理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲
线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结
合信用研究和流动性管理进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、融资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资。本基金将基
于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。
若相关融资法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和
监管要求的变化。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根
据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应
的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不得低于基金资产净
值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金
资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(10)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
10.1 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
10.2 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
10.3 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本
基金持有的股票总市值的20%;
10.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
10.5 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(11)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值 的1 0 %;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽
股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期
权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的
20% 。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合
基金合同约定的比例限制 (如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特
征;
(12)在任何交易日日终,本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(7)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×
5%
中证沪港深红利成长低波动指数从沪深A股和互联互通的港股中选取100
只连续现金分红、盈利稳定增长且兼具低波动特征的股票作为指数样本股,采用
预期股息率加权,以反映沪港深集合下连续现金分红、盈利稳定增长且兼具低波
动特征上市公司的整体表现。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指
数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为
标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管
理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金
的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若变更标的
指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的
指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更
标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位
变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基
金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预收益水平高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的的股票。除
了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基
金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理
人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质
性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能
有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为
准。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
第十部分、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十一部分、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企
业会计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一股票同时在两个或两个以上市场交易的,按股票所处的市场分别估
值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
7、估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所
提供的汇率为基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的
中间价。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产
净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,
小数点后第5位舍去。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整
机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,
并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误
后,由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第8项进行估值
时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、指数编制机构及登记结
算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采
取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十二部分、基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多不超
过4次。本基金每个季度观察可供分配利润,当可供分配利润大于0时,本基金
进行收益分配。每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的
20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进
行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法
规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分
配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定
媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十三部分、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C 类基金份额的销售服务费;
4、标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不
可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
率为0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前3个工作日内从基金财产中一次性划出。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内
或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
4、标的指数许可使用费
本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指
数有限公司签署的指数使用许可协议及其补充协议的约定从基金财产中支付。标
的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
自《基金合同》生效之日起,标的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按
季支付,于每年1月、4月、7月、10月的前十(10)个工作日内,按指定的账
户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
支付日期顺延。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用协议的规
定,标的指数的许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元(大写:伍万元),
但《基金合同》生效当季,标的指数许可使用费不设下限,根据实际比例天数计
算。
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按
照变更后的费率、支付方式执行,此项调整无需召开基金份额持有人大会。基金
管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可
使用费费率、计算方法及支付方式。
上述“一、基金费用的种类”中第5-12项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金管理人每月与基金托管人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十五部分、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
5、基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日
前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登
载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议
登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度
报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审
计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金
总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告
“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份
额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、终止《基金合同》、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人基金专门托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内,变动超过百分
之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门及其基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费和销售服务费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
17、某类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点
五;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金发生巨额赎回并延期办理;
23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
24、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
25、本基金变更标的指数;
26、 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
28、调整基金份额类别的设置;
29、本基金出现连续40、50、55个工作日基金资产净值低于5000万元情形
时,基金管理人届时通过临时公告的方式向投资者提示;
30、基金推出新业务或服务;
31、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)基金投资港股通标的股票的相关公告
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告
和招募说明书等文件中披露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法规
或中国证监会另有规定时,从其规定。
(十一)投资股指期货相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
(十二)投资股票期权的相关公告
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包
括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响等。
(十三)投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产
比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十四)参与融资的信息披露
本基金参与融资,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期
报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资交易情况,包括投资策略、业
务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
(十五)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十六)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基
金份额申购赎回价格、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、
基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行
书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托管人协商确认
后,应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十六部分、风险揭示
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发
生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资
于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,
其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。
5、购买力风险
基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而
导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
二、流动性风险
1、基金申购、赎回安排
本基金属于开放式基金,一般在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接
受投资者的申购和赎回。由于股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易
量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金财产变
现困难,基金面临流动性风险。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,本基金跟踪的标的指数成
分股权重分布均衡,集中度低,且成分股均属于流动性较好、交易活跃的股票。
债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故投资组合整体流
动性风险较低。但不排除由于市场波动或所持证券发行人出现异常情况导致组合
流动性降低的情形。为防范此类风险,本基金管理人制定了流动性风险管理办法
并对该管理办法的有效性和执行情况作定期回顾。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理测试
本基金管理人构建了压力测试模型用于每日监测基金的各类风险以及不同
市场环境下可应付的最大赎回。在发生巨额赎回情况时,本基金管理人根据当时
市场状况并辅以压力测试模型等流动性分析工具及时制定投资组合变现计划以
确保在尽可能地保护投资者权益的前提下满足赎回需求。
压力测试模型使用的指标包括:持仓中各类资产的市值占比、持仓证券对不
同市场(上海主板、深圳主板、中小企业板、创业板、香港股票市场)的Beta
值、投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分布、债券组合的
久期、客户集中度、机构客户占比等。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照
法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等
进行适度调整,依照法律法规还可以使用的备用流动性风险管理工具包括:延期
办理巨额赎回申请或延缓支付赎回款项、暂停接受赎回申请、收取短期赎回费、
暂停基金估值、摆动定价等。实施这些备用工具前要经过公司管理层批准、与基
金托管人协商确认后由法律监察稽核部对外披露。实施这些备用工具对投资者的
潜在影响包括:(1)可能导致部分持有人无法及时获得现金;(2)如果基金所持
资产的市场价格下跌,则导致基金净值下跌从而导致基金份额持有人财产发生损
失。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等
相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
四、信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支
付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。
五、操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交
易错误和欺诈等。
此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易
的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金
管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
六、合规性风险
基金管理或运作过程中,违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。
七、本基金的特有风险
1、指数投资风险
(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
(2)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
①由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中
产生跟踪误差。
②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权
重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
③成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,
产生跟踪误差。
④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合
或承担冲击成本而产生跟踪误差。
⑤由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以
及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。
⑥其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指
数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动。
(4)标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。
3、本基金可按照基金合同的约定投资流通受限证券。但由于投资流通受限
证券在锁定期内无法变现,处于锁定期内的证券可能因为市场调整的影响而出现
价格波动的风险。
4、股指期货投资风险
(1)市场风险:定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波
动;
(2)市场流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量产生的风险;
(3)结算流动性风险:定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品,
或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险;
(4)基差风险:定义为期货市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风
险;
(5)信用风险:定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险;
(6)作业风险:定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预
期事件所导致的损失。
5、股票期权的投资风险
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理
风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影
响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险,建立了
股票期权交易决策小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核
心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员
负责股票期权的投资审批事项。
6、资产支持证券投资风险
本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险:
①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程
中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基
金财产损失。
②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一
般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损
失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的
风险。
③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持
证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性
风险。
④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使
基金资产面临再投资风险。
⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺
陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交
易、交易错误、IT系统故障等风险。
⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能
正常执行,导致基金财产的损失。
7、港股交易失败风险:港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交
易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的
风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通
过港股通进行买入交易的风险。
8、汇率风险:本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据
的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日
终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊
至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率
波动可能对基金的投资收益造成损失。
9、境外市场的风险。
(1)本基金将通过港股通机制投资于香港市场,在市场环境、市场进入、
投资额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制,而且此类
限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造
成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通机制下
参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
1)香港市场证券实行T+0回转交易,且对个股交易价格并无涨跌幅上下限
的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大,港股也可能表现出比A股更为剧烈的股
价波动;
2)只有沪港深三地两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股
通交易日,因此在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能
及时卖出,可能带来一定的流动性风险;
3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能
停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内地证券交易
服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或
者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常
情况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不
得买入,内地证券交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情
形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但
不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交
所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出;
5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票
意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票
没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量
的,按照比例分配持有基数。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
10、基金合同存续期内,如果存在连续60个工作日基金资产净值低于5000
万元情形,无论是否出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人情形
的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。故基金份额
持有人可能面临基金合同自动终止的风险。
八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
九、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现问题产生的风险;
2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平,
从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
第十七部分、基金合同的变更、终止与清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同存续期内,如果存在连续60个工作日基金资产净值低于5000
万元情形,无论是否出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人情形
的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基
金资产中获得补偿的权利。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十八部分、基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一) 基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或
其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利
包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金托管账户、证券账户、期货交易
账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金托管账户、证券账户、期货交易账户等投
资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理
清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,
并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守法律法规、《基金合同》、招募说明书等信息披露文件
及其他有关规定;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法
律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率,调低销售服务费或变更收费
方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)的联接基
金并相应变更基金类别、修改投资目标、范围和策略;
(6)按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本
基金的指数许可使用费;
(7)停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水
平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等;
(8)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(9)推出新业务或服务;
(10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,
应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的
基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开。并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、网络开会等方式
或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金
合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,经会议通知载明,基金份额持有人也可
以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进
行表决,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行,且除书面授权外,基金
份额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会通知中规定的方式,通过电话、网
络等方式进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表
面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份
额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多不超
过4次。本基金每个季度观察可供分配利润,当可供分配利润大于0时,本基金
进行收益分配。每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的
20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进
行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法
规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分
配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定
媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C 类基金份额的销售服务费;
4、标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不
可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
率为0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前3个工作日内从基金财产中一次性划出。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内
或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
4、标的指数许可使用费
本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指
数有限公司签署的指数使用许可协议及其补充协议的约定从基金财产中支付。标
的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
自《基金合同》生效之日起,标的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按
季支付,于每年1月、4月、7月、10月的前十(10)个工作日内,按指定的账
户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
支付日期顺延。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用协议的规
定,标的指数的许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元(大写:伍万元),
但《基金合同》生效当季,标的指数许可使用费不设下限,根据实际比例天数计
算。
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按
照变更后的费率、支付方式执行,此项调整无需召开基金份额持有人大会。基金
管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可
使用费费率、计算方法及支付方式。
上述“(一)基金费用的种类”中第5-12项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金资产的投资范围和投资限制
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指
数收益相似的回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备
选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票、中小板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期
权)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、同业
存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不
得低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产
不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整,存在不对港股进
行投资的可能。
本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业
务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可
在履行适当程序后相应调整。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情
况导致流动性不足时,或者因法律法规限制时,或其他原因导致无法有效负责和
跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,对投资组合管
理进行适当性变更和调整,力争降低跟踪误差。在正常情况下,本基金力争将基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.5%以内,
年跟踪误差控制在 5%以内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,
并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例
不得低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不
低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
2、股票投资策略
(1)股票投资组合构建
本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪标的指数
的收益表现。
(2)股票投资组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的
变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例
限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,
对股票投资组合进行实时调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内
使得本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调
整。中证指数有限公司原则上每半年审核标的指数的成份股。本基金将按照标的
指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。
2)不定期调整
① 当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基
金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪标的指数;
③ 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,
基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入
相关的替代性组合。
上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份
股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违
规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进
行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动
情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,
确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。
4、股指期货投资策略
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投
资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调
整的频率和交易成本。
5、股票期权投资策略
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风
险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机
和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最
新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允
许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制
定相应投资策略。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行
业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发
行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管
理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲
线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结
合信用研究和流动性管理进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、融资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资。本基金将基
于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。
若相关融资法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和
监管要求的变化。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根
据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应
的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不得低于基金资产净
值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金
资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(10)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
10.1 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
10.2 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
10.3 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本
基金持有的股票总市值的20%;
10.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
10.5 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(11)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值 的1 0 %;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认
沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票
期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的
20% 。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基
金合同约定的比例限制 (如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;
(12)在任何交易日日终,本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(7)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×
5%
中证沪港深红利成长低波动指数从沪深A股和互联互通的港股中选取100只
连续现金分红、盈利稳定增长且兼具低波动特征的股票作为指数样本股,采用预
期股息率加权,以反映沪港深集合下连续现金分红、盈利稳定增长且兼具低波动
特征上市公司的整体表现。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指
数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为
标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管
理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金
的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若变更标的
指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的
指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更
标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位
变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基
金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预收益水高于混合型基金、债券型
基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的的股票。除了
需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金
还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。
(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同存续期内,如果存在连续60个工作日基金资产净值低于5000
万元情形,无论是否出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人情形
的,基金管理人应当终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基
金资产中获得补偿的权利。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解
决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为深
圳市,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁
决是终局性的并对各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。
九、基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案
手续,并经中国证监会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理
人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第十九部分、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称: 景顺长城基金管理有限公司
住所: 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
法定代表人: 丁益
成立时间: 2003年6月12日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2003]76号
组织形式: 有限责任公司
注册资本: 1.3亿元人民币
存续期间: 持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中信建投证券股份有限公司
住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
成立时间:2005 年 11 月 02 日
批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2005]112 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 76.46 亿元
基金托管资格批文及文号: 证监许可【2015】219 号
经营范围:
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证
券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供
中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;股票期
权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进
行监督:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备
选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票、中小板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期
权)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、同业
存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不
得低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产
不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整,存在不对港股进
行投资的可能。
本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业
务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可
在履行适当程序后相应调整。
基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供
给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围
予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金
的投资进行监督。
2、对基金投融资比例进行监督。
(1)本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不得低于基金资产净
值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金
资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(6)本基金管理人管理的且本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(10)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
10.1 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
10.2 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
10.3 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本
基金持有的股票总市值的20%;
10.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
10.5 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(11)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值 的1 0 %;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认
沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票
期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的
20% 。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基
金合同约定的比例限制 (如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;
(12)在任何交易日日终,本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(7)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行
复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人
违反上述约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认
并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对
提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,
应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、
本协议规定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限
于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、期货结算账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金
管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在上述规定限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在上述规定
限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账
户以及投资所需的其他专用账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定
外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)
中国注册会计师签章方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基
金开立的基金托管账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理
人按规定办理退款事宜。
(三)基金的托管账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的托管账户进行。
3、本基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何托管账户;亦不得使用
本基金的托管账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。
5、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》
的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
6、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(六)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;由基金管理人负责向中国人民
银行报备,在上述手续办理完毕之后,基金托管人负责以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场
债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人
在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达
基金托管人处。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性,未经双方协商或
未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产
净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,
小数点后第5位舍去。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整
机制。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露
的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额的基
金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结
果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产
公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映
公允价值的价格估值。所造成的误差不作为基金财产估值错误处理。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双
方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内(含第四位)
发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管
理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩
大;当错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;当错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金
管理人应当公告并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规
定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致基金财产或基
金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净
值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据
也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错
误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已
各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、指数编制机构及登记结
算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采
取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方
经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
(二)基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方
各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处
理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存
在不符,双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成;在《基金合同》生效后基金招募说明书
的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书
并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每
年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。季度报告
应在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15个
工作日内予以公告;中期报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计
年度半年终了后两个月内予以公告;年度报告在会计年度结束后60日内编制完
毕并于会计年度终了后三个月内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管
理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基
金托管人在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金
托管人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管
人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应
在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式
进行。
六、基金份额持有人名册的保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半
年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金
份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大
会权益登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工
作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,基金登记机构保存期不
少于20年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,
则按相关法规承担责任。
七、适用法律与争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,本协议各
方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的,任何一方
均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为深圳市,按照华南
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,本协议当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会
备案。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。
第二十部分、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改以下
服务项目:
一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金
交易记录。
2、基金管理人按照投资者成功定制的服务形式提供基金对账单服务,对于
未定制账单服务的投资者不主动提供对账单。
(1)月度电子邮件对账单:每月初5个工作日内,本公司以电子邮件方式
给截至上月最后一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有
交易发生的定制投资者发送月度电子邮件对账单。
(2)月度短信对账单:每月初5个工作日内,本公司以短信方式给截至上
月最后一个交易日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。
(3)月度微信对账单:每月初5个工作日内,本公司以微信方式给截至上
月最后一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、
且已在“景顺长城基金”微信公众号上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账
单。
(4)季度及年度纸质对账单:每年一、二、三季度结束后,本公司向定制
纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单;每年度结束后,本公
司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持
有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。
因提供的个人信息(包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等)
不详、错误、变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无
法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的,请及时到原基金销售网
点或本公司网站办理联系方式变更手续。详询400-8888-606,或通过本公司网
站(www.igwfmc.com)“在线客服”咨询。
二、网络在线服务
基金管理人利用其网站(www.igwfmc.com)定期或不定期为投资者提供基金
管理人信息、基金产品信息、账户查询、投资策略分析报告、热点问答等服务。
投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。
对于直销个人投资者,基金管理人同时提供网上交易服务。
三、客户服务中心(Call Center)电话服务
投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉
等,可拨打基金管理人客户服务电话:400 8888 606(免长途费)。
客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五(法定节假日及因此导致
的证券交易所休市日除外)9:00—17:00。
四、客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金管理人网站留言栏目、自动语音
留言栏目、客户服务中心人工热线、书信、电子邮件等六种不同的渠道对基金管
理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。
基金管理人承诺在工作日收到的投诉,将在下一个工作日内作出回应,在非
工作日收到的投诉,将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解
决的投诉,基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。
五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十一部分、其它应披露事项

第二十二部分、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购
买基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十三部分、备查文件
(一)中国证监会准予景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资
基金募集注册的文件
(二)景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金合同
(三)法律意见书
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金托管协议
(七)中国证监会要求的其他文件
上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
景顺长城基金管理有限公司
2019年11月5日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶