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| 国投瑞银顺祥债券(006027) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1701424 | ||||||||
| 基金代码 | 006027 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-31 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要（2019年10月更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式 证券投资基金招募说明书摘要 （2019年10月更新） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 【重要提示】 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经 中国证监会2018年5月9日证监许可[2018]805号文注册募集。本基金基金合同已 于2018年10月17日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所 持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金集中投资于固 定收益类资产，影响证券价格波动的因素主要有：宏观经济周期变化、财政与货币 政策变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险以及政 治因素的变化等；此外，还包括由于基金投资人在开放期内连续大量赎回基金产生 的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的 特定风险等等，其中，本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高 的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资人 注意基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金 第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日，第二个开放 期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日，第三个开放期的首日为 本基金基金合同生效日的9个月后的月度对日，以此类推。本基金每个开放期最长 不超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内， 投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金在存续期内，除开放期外， 均为封闭期。在封闭期内，本基金不办理基金份额的申购、赎回等业务，也不上市 交易。 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保 证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、 货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条 件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的 特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发 生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资 决策等风险。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管规则 另有规定的，从其规定。 本招募说明书所载内容截止日期为2019年10月31日，其中投资组合报告与基 金业绩截止日期为2019年9月30日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人渤海银行股份有限公司已对本招募说明书（2019年10月更新） 进行了复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国投瑞银基金管理有限公司 英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所：上海市虹口区东大名路638号7层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 设立日期：2002年6月13日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：杨蔓 客服电话：400-880-6868 传真：（0755）82904048 股权结构： 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞银集团 49% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事 长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任 国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、渤海银行股份有限公 司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任，国 家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限公司 董事长，国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任，国投资本控股有限 公司副董事长。 李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。 曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经 理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业 务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸厂设计部职员。 刘凯先生，董事，中国籍，工商管理学硕士。现任公司副总经理，兼任国投瑞 银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投瑞 银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理、督察长，招商基金管理有限公 司客户服务部总监，平安证券蛇口营业部投资顾问，君安证券东门南营业部研究员， 尊荣集团证券投资项目经理。 王惠玲女士，董事，中国籍，经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限 公司董事总经理，曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、私募融资部 主管、资产管理部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权销售部及研 究部主管、董事总经理，工银瑞信基金管理有限公司机构业务副总经理级总监，天 治基金管理有限公司总经理助理，泰信基金管理有限公司总经理助理，大通证券股 份有限公司投资银行部副总经理，也曾在泰康人寿保险股份有限公司、劳动部社保 所任职。 韦杰夫（Jeffery R. Williams）先生，董事，美国籍，哈佛大学商学院工商管 理硕士。现任瑞银慈善基金会董事，曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事， 大瀚人力资源集团咨询董事会委员，哈佛中心（上海）有限公司董事总经理，深圳 发展银行行长，渣打银行台湾分行行长，台湾美国国际运通股份有限公司总经理， 美国运通银行台湾分行副总裁，花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，花旗银 行台湾分行信贷管理负责人，北京大学外国专家。 史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高 级合伙人、律师，主要从事公司及证券业务，兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、 众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股（集团）有限公司外部董 事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独 立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技 术总公司。 龙涛先生，独立董事，中国籍，经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司 董事长，兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货（集团）股份有限公司 独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、 皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金 管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。 邓传洲先生，独立董事，中国籍，经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人， 兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。 曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限 公司。 2、监事会成员 卢永燊先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士。现任瑞银资产管理（香 港）有限公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资 产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理 职位。 张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信 托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开 发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管道分公 司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。 冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管理 有限公司总经理助理，兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算 主管，深圳投资基金管理有限公司投研人员。 杨俊先生，监事，中国籍，经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易 部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员，国信证券有限责任公司投 资部一级投资经理。 3、公司高级管理人员 王彦杰先生，总经理，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士。曾任泰达宏 利基金管理有限公司副总经理兼投资总监，宏利投信台湾地区投资主管，复华投信 香港资产管理有限公司执行长，保德信投信投资部投资主管，元大投信研究部股票 分析师，日商大和证券研究部股票分析师，国际证券研究部股票分析师，国泰人寿 理赔业务部理赔专员。 刘凯先生，副总经理，董事，中国籍，复旦大学工商管理学硕士, 兼任国投瑞 银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投瑞 银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理、督察长，招商基金管理有限公 司客户服务部总监，平安证券蛇口营业部投资顾问，君安证券东门南营业部研究员， 尊荣集团证券投资项目经理。 王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞银 资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理，国投泰康信 托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理，利安达信隆会计师事务所项目经理， 北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局， 内蒙古哲盟交通规划设计院。 张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任 国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理，中邮创业基金管理有限 公司机构理财部副总经理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主管，湘财证券 有限公司营业部总经理助理。 袁野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有 限公司总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监，国信 证券基金债券部投资经理，深圳投资基金管理公司基金经理。 王明辉先生，督察长兼董秘，中国籍，南开大学经济学硕士，特许金融分析师 协会会员、全球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、 国际注册内部审计师(CIA)资格。兼任国投瑞银资本管理有限公司董事，曾任国投瑞 银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、监察稽核部及风险管理部部门总经 理、公司总经理助理、首席风险官，国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计 总监。 章国贤先生，首席信息官，中国籍，浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。 兼任信息技术部部门总经理，曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监， 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理，杭州恒生电子股份有限公司开发 工程师、项目经理。 4、本基金基金经理 李达夫，固定收益部部门副总经理，中国籍，中山大学数量经济学硕士。13年 证券从业经历，特许金融分析师协会（CFA Institute）和全球风险协会（GARP）会 员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。曾任东莞农商 银行资金营运中心交易员、研究员，国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、 基金经理，大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理 有限公司，2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理，2017年6月 17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞 银添利宝货币市场基金基金经理，2017年6月24日起兼任国投瑞银岁添利一年期 定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力 定期开放混合型证券投资基金（原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金） 基金经理，2018年6月7日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理， 2018年9月6日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年 10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018 年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。曾于2011 年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2013 年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理，于2013 年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经 理，于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资 基金基金经理，于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定 期开放债券型证券投资基金基金经理，于2015年8月4日至2016年9月22日期间 任大成恒丰宝货币市场基金基金经理，于2018年12月25日至2019年5月29日期 间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。 颜文浩，中国籍，英国莱斯特大学金融经济学硕士。8年证券从业经历。2010 年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014 年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、 核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医 疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起 担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利 宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基 金经理，2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基 金（原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金）基金经理，2017年4月 29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2017年6月27日起兼任 国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年6月26日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债 券型证券投资基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投 瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任 国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理，于2016年4月19日至2018年7月6 日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理，于2016年4月15日至 2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 （1）投资决策委员会召集人：袁野先生，副总经理 （2）投资决策委员会成员： 孙文龙先生：基金投资部部门副总经理，基金经理 杨冬冬先生：基金投资部副总监，基金经理 桑俊先生：研究部部门副总经理，基金经理 殷瑞飞先生：量化投资部部门副总经理，基金经理 汤海波先生：基金投资部海外投资副总监，基金经理 杨俊先生：交易部部门总经理 马少章先生：专户投资部部门总经理，投资经理 吴翰先生：专户投资部，投资经理 李达夫先生：固定收益部部门副总经理，基金经理 蔡玮菁女士：固定收益部副总监，基金经理 （3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”） 住所：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 成立时间：2005年12月30日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币捌拾伍亿元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2010]893号 联系人：阮劲松 联系电话：010-65110109 发展概况：渤海银行是1996年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制 商业银行，是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行，是第 一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。 渤海银行2005年12月30日成立，2006年2月正式对外营业，经历了第一个 五年规划的初创期和第二个五年规划的发展期，正在实施的第三个五年规划确立了 成为“最佳体验现代财资管家”的发展愿景，树立了“客户为先、开放创新、协作 有为、人本关爱”的企业核心价值观，明确了以客户为中心，通过特色化、综合化、 数字化、国际化四大抓手，建立人才、科技、财务、风险和机制五大保障，持续推 动转型发展。自成立以来，在公司治理、经营管理、业务产品、商业模式和科技支 撑体系创新上进行了不懈探索，实现了资本、风险和效益的协同发展，保持了包括 规模、利润等成长性指标和风险控制指标的同业领先水平。 2018年末，渤海银行资产总额达到10348亿元，较年初增长3.2%;实现净利润 70.8亿元，同比增长4.8%；不良贷款率1.84%，低于1.89%的同业平均水平（数据 未经审计）。截至目前，渤海银行已在全国设立了30家一级分行、29家二级分行、 130家支行、61家社区小微支行，并在香港设立了代表处，下辖分支机构网点总数 达到251家，网点布局覆盖了环渤海、长三角、珠三角及中西部地区的重点城市。 渤海银行在英国《银行家》杂志公布的2018年“全球银行1000强”排名中位 列第187位，较去年提升13名；在英国《银行家》杂志公布的2019年“全球银行 品牌价值500强”中位居第176位，较去年提升20名，在48家上榜的中资银行中 列第22位；在《21世纪经济报道》推出的亚洲银行竞争力排名中，位列第55位。 2018年，在各类媒体和行业组织评选的奖项中，渤海银行分别获得“值得信任的普 惠金融银行”奖、“最佳金融科技服务”奖、“杰出小微企业金融服务”奖、“资 产托管业务银行”奖、“金融行业科技创新突出贡献奖”、“最佳个人网上银行奖”、 “最佳直销银行安全奖”等多项殊荣，八家营业网点荣获“中国银行业文明规范服 务千佳示范单位称号”。 2、主要人员情况 李毅先生，渤海银行副行长，分管托管业务。经济师，大学本科学历，取得工 商管理硕士学位。曾任职于北京市国家机关工作委员会、中国银行，曾任中国银行 北京市分行风险管理部总经理，中国银行甘肃省分行党委委员、行长助理、信贷风 险总监。现任渤海银行党委委员、执行董事、副行长、首席风险管理官。 赵亚萍女士，渤海银行托管业务部总经理，30余年金融从业经历，具有丰富的 托管业务管理经验，曾任中国农业银行信托投资公司信贷员、部门副经理、部门经 理，中国农业银行基金托管部资金清算处处长、核算处兼市场处处长，天弘基金管 理有限公司副总经理。2007年起任渤海银行托管业务部总经理。 渤海银行总行设托管业务部，下设市场营销、产品及业务推动、托管运作、稽 核监督、需求与运维、基金业务外包服务六个团队，配备有人员70余人。部门全体 人员均具备本科以上学历和基金从业资格，高管人员和团队负责人均具备研究生以 上学历。 3、基金托管业务经营情况 渤海银行于2010年6月29日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金 托管业务，2011年5月3日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务。渤海银行 始终秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，严格履行资产托管人职责，为投资者和 金融资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，并依据不同客户的需求，提 供个性化的托管服务和增值服务，获得了合作伙伴一致好评。 目前，渤海银行托管业务已涵盖信托计划保管、商业银行理财产品托管、证券 投资基金托管、基金管理公司特定客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管、 私募投资基金托管、保险资金托管、客户资金托管、互联网金融托管等业务品种。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 电话：(0755) 83575992 83575993 传真：(0755)82904048 联系人：杨蔓、贾亚莉 客服电话：400-880-6868 网站：www.ubssdic.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金。 （二）登记机构 名称：国投瑞银基金管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路638号7层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 联系人：冯伟 电话：（0755）83575836 传真：（0755）82912534 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册会计师：吴翠蓉、高鹤 联系人：昌华 四、基金的名称 本基金的名称：国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 债券型发起式证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实 现超越业绩比较基准的投资业绩。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债 券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的公司债 券部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业 私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。 本基金不参与可转债（可分离交易可转债的公司债券部分除外）、可交换债投 资，也不进行股票、权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10 个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期 内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上 述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风 险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。 均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位 置。风险补偿包括五个方面：资金的时间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、 流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析，得到均衡收 益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余 期限的个券及组合预期回报的基础。 本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预 期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部 收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 2、债券投资策略 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选 择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采 用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 （1）久期策略 久期策略是指，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，并考虑在封闭 期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时，适当 拉长债券组合的久期水平，在预期市场利率上行时，适当缩短债券组合的久期水平， 以此提高债券组合的收益水平。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线策略是指，首先评估均衡收益率水平，以及均衡收益率曲线合理形 态，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，评估不同剩余期限下的价 值偏离程度，在满足既定的组合久期要求下，根据风险调整后的预期收益率大小进 行配置，由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。 （3）类别选择策略 类别选择策略是指在国债、央行票据、金融债、各类型信用债等债券类别间的 配置。债券类别间估值比较基于各类别债券市场基本因素的数量化分析（包括利差 波动、信用转移概率、流动性溢价等数量分析），在遵循价格/内在价值原则下，根 据类别资产间的利差合理性进行债券类别选择。 在各类型信用债券之间，本基金将基于不同类型信用债券信用利差水平的变化 特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素， 建立不同类型的收益率曲线预测模型和利差变动预测模型，并进行估值分析，由此 在各类型信用债券之间进行优化配置。同时，在市场配置层面，本基金将在控制市 场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场等市场信用债券的到 期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况，相机调整不同市场中信用债券所占 的投资比例。 （4）个券选择策略 个券选择策略是指，在价格/内在价值分析基础上，通过自下而上的债券分析流 程，鉴别出价值被市场误估的债券，择机投资低估债券，抛出高估债券。 在进行各类型信用债券的个券选择时，本基金将根据信用债券市场的收益率水 平，在综合考虑个券信用等级、剩余期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、 提前偿还和赎回等因素的基础上，进行个券内在价值分析，从中重点选择具备以下 特征的个券：价值被低估、预期信用等级将提升、较高到期收益率、较高当期收入、 预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 3、中小企业私募债券投资策略 对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等 因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上， 进行投资决策。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿 还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数 量化模型确定其内在价值。 5、组合构建及调整 本公司设有固定收益部，结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格 与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 固定收益部定期开会讨论债券策略组合，买入低估债券，卖出高估债券。同时 从风险管理的角度，评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。 随着债券市场的发展与金融创新的深入，以及日后相关法律法规允许本基金可 投资的固定收益类金融工具出现时，本基金将基于审慎的原则，对这些新品种予以 评估，在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。 中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全 面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好 地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。因此，本基金选取中债综合指数收 益率作为业绩比较基准。 在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下，如果上述基准指数停止 计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场 普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人可以在与基金托管人协商一致、报中国 证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 十一、投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 8,089,244,353.43 98.01 其中：债券 7,301,637,000.00 88.47 资产支持证券 787,607,353.43 9.54 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,120,663.33 0.15 7 其他各项资产 152,072,777.16 1.84 8 合计 8,253,437,793.92 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,026,701,000.00 98.87 其中：政策性金融债 4,526,967,000.00 74.26 4 企业债券 181,384,000.00 2.98 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 221,682,000.00 3.64 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 871,870,000.00 14.30 9 其他 - - 10 合计 7,301,637,000.00 119.78 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 180413 18农发13 6,600,000 663,696,000.00 10.89 2 190205 19国开05 6,700,000 658,275,000.00 10.80 3 180211 18国开11 5,000,000 507,600,000.00 8.33 4 180408 18农发08 3,500,000 362,705,000.00 5.95 5 150221 15国开21 3,500,000 354,305,000.00 5.81 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 1989044 19建元1A2_bc 2,500,000 233,850,000.00 3.84 2 156950 19建花4A 1,500,000 150,069,756.17 2.46 3 156940 花呗70A1 1,500,000 150,000,000.00 2.46 4 159340 19花02A1 1,200,000 120,050,597.26 1.97 5 1989018 19中盈万家1A2 1,000,000 83,420,000.00 1.37 6 1989002 19飞驰建融1B 300,000 30,087,000.00 0.49 7 1889099 18融腾2A2_bc 1,000,000 20,130,000.00 0.33 注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券中，持有“16交行绿色金融债02”市值241,128,000 元，占基金资产净值3.96%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开 表（银保监银罚决字〔2018〕12号和银保监银罚决字〔2018〕13号），交通银行股 份有限公司因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等 违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，对其罚款690万元，因并购 贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位违规行为受 到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，对其罚款50万元；另，根据交通银行 2018年10月24日公告，交通银行因信息披露虚假或严重误导性陈述，被中国保险 监督管理委员会上海保监局采取公开处罚、责令改正的处分决定。 基金管理人认为，该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理，该银行 当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该银行经营活动未产生实质性影响， 不改变该银行基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案 调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 （2）本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 （3）其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,577.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 152,029,199.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 152,072,777.16 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表： 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金历史各时间段净值增长率与 同期业绩比较基准收益率比较表（截止2019年9月30日） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 2018.10.17（基金合同生效日）至2018.12.31 1.34% 0.05% 1.66% 0.05% -0.32% 0.00% 2019.01.01至2019.06.30 1.90% 0.06% 0.24% 0.06% 1.66% 0.00% 2019.07.01至2019.09.30 1.17% 0.03% 0.46% 0.04% 0.71% -0.01% 自基金合同生效日至今 4.47% 0.05% 2.37% 0.05% 2.10% 0.00% 注：本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。本基金选取中债综合指数收益率作为本基金的业绩比较基准。 本基金基金合同生效日为2018年10月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基 金运作时间未满一年。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用列示 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金的账户开户费用、账户维护费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第（3）－（9）项费用，根据有关法 规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管 理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费用 （1）申购费率 本基金基金份额申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.40% 500万元≤M 0 （2）本基金申购份额的计算 本基金申购采用金额申购的方式，申购的有效份额为净申购金额除以当日的基 金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点 后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算公式为： 申购费用=申购金额×申购费率÷（1+申购费率） 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值 2、本基金的赎回费用 （1）基金赎回费率 本基金的赎回费率如下： 持有时间 赎回费率 持有时间少于7日 1.50% 持有时间大于等于7日但少于一个封闭期 0.10% 持有时间满一个封闭期或以上 0 对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产； 对于持续持有期大于等于7日但少于一个封闭期的投资人收取的赎回费，赎回费总 额的25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 （2）本基金赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日 基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四 舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回 金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 3、本基金的转换费用 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定在开放期内开办本 基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购费率、基金赎回费率。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金 销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对 本基金实施的投资管理活动，对2019年5月30日刊登的本基金招募说明书进行了 更新，更新的主要内容如下： 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的 截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的信息。 3、在“八、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 4、在“九、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。 5、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了客户服务中心的人工坐 席服务时间。 6、在“二十一、其他应披露事项”部分，更新披露了自上次招募说明书更新截 止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。 7、根据2019年10月31日披露的“国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下 部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告”文件，对本招募说明书相应内容进 行更新。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书 正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管 理有限公司网站www.ubssdic.com。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年十月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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