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| 鹏华证券分级B(150236) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1699684 | ||||||||
| 基金代码 | 150236 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要（2019年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 2019年10月30日 重要提示 本基金经2015年3月31日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证全指 证券公司指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2015〕505号文）注册，进行 募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2015年5月6日正式生效，基金管理人于 该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值和市场前 景等作出实质性判断或保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风 险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金 的风险和作为分级基金的风险）及其他风险，等等。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通 过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华证券A份额为稳健收益类份额，具有低风 险且预期收益相对较低的特征；鹏华证券B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收 益相对较高的特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人 自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施 之日起一年后开始执行。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规 定的重大变更，即：（一）基金合同、基金托管协议相关内容发生变更；（二）变更基金 简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的 法定名称；（四）变更基金经理；（五）变更认购费、申购费、赎回费等费率；（六）其 他对投资者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形，具体事项请参考基金 管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告，其他内容请以上一次更新 的招募说明书为准。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信 （Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、 CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 （CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司 （Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡） 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理 股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司 （Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监 会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负 责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾 问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资 产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理 有限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司 咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理 有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司 总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生，党委副书记、副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中 国。历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经 理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现 任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办 科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 （实业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专 职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科 员，全国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，10年证券基金从业经验。曾任杭州衡泰软件公司 金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助 理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任 量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华 钢铁分级基金基金经理，2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经 理，2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理，2016年09月至2018 年05月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金基金经理，2016年10月至2018年04月 担任鹏华互联网分级基金基金经理，2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理，2019 年03月担任鹏华空天一体军工指数（LOF）基金基金经理，2019年03月担任鹏华证券分 级基金基金经理，2019年03月担任鹏华证券保险分级基金基金经理。陈龙先生具备基金 从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理 2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理 2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理 2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金基金经理 2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理 2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理 2019年03月担任鹏华空天一体军工指数（LOF）基金基金经理 2019年03月担任鹏华证券保险分级基金基金经理 本基金历任的基金经理： 2015年05月至2019年03月 余斌先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增 幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20 亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金 融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、 “2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业 协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全 球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨 境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有 托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分 行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会 计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中 国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管 银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管 机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证 基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业 务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理 人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况 进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解 释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 联系人：吕奇志 2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号502室 电话：（010）88082426 传真：（010）88082018 联系人：张圆圆 3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东花园石桥路33号花旗大厦801B 电话：（021）68876878 传真：（021）68876821 联系人：李化怡 4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 电话：（027）85557881 传真：（027）85557973 联系人：祁明兵 5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 电话：（020）38927993 传真：（020）38927990 联系人：周樱 （2）银行销售机构 1）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市城区南城路2号 办公地址：广东省东莞市城区南城路2号 法定代表人：王耀球 联系人：杨亢 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com 2）东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：卢国锋 联系人：陈幸 客户服务电话：4001196228 网址：www.dongguanbank.cn 3）江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省常州市和平中路413号 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 联系人：蒋娇 客户服务电话：0519-96005 网址：www.jnbank.com.cn 4）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 5）上海银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 客户服务电话：95594 网址：www.bosc.cn 6）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 7）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 联系人：王未雨 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （3）证券公司销售机构 1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn 2）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 客户服务电话：400-651-5988 网址：www.ewww.com.cn 3）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼-17楼 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼 法定代表人：曹宏 联系人：金夏 客户服务电话：400-666-6888 网址：www.cgws.com 4）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 客户服务电话：95579/4008-888-999 网址：www.95579.com 5）大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 客户服务电话：4007-121212 网址：www.dtsbc.com.cn 6）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 7）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人：高利 联系人：丁敏 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com 8）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：何耀 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 9）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：邱三发 联系人：梁微 客户服务电话：95396 网址：www.gzs.com.cn 10）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：贾鹏 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 11）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街8号 办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn 12）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 客户服务电话：400-8888-666/95521 网址：www.gtja.com 13）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 14）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：赵洋洋 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com 15）恒泰证券股份有限公司 注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F 办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客户服务电话：4001966188 网址：www.cnht.com.cn 16）华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层 法定代表人：祝献忠 联系人：孙燕波 客户服务电话：95390 网址：www.hrsec.com.cn 17）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 18）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 客户服务电话：95323/4001099918（全国）/029-68918888（西安） 网址：www.cfsc.com.cn 19）开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 客户服务电话：95325/400-860-8866 网址：www.kysec.cn 20）民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人：冯鹤年 联系人：韩秀萍 客户服务电话：95376 网址：www.mszq.com 21）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：曹实凡 联系人：周一涵 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 22）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 客户服务电话：95523/4008895523 网址：www.swhysc.com 23）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：夏旻 客户服务电话：95391/4008005000 网址：www.tfzq.com 24）西部证券股份有限公司 注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦 办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 客户服务电话：95582 网址：www.westsecu.com 25）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 客户服务电话：4008096096/95355 网址：www.swsc.com.cn 26）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 联系人：李欣 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com 27）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com 28）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn 29）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建（代） 联系人：杨涵宇 客户服务电话：4009101166 网址：www.cicc.com.cn 30）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人：何亚刚 联系人：胡创 客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com 31）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 客户服务电话：4008-888-888/95551 网址：www.chinastock.com.cn 32）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 客户服务电话：95532/4006008008 网址：www.china-invs.cn 33）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 34）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com 35）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 36）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 客户服务电话：95548 网址：http://sd.citics.com （4）期货公司销售机构 1）中信建投期货有限公司 注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9- B、C 办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人：彭文德 联系人：刘芸 客户服务电话：400-8877-780 网址：www.cfc108.com 2）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301- 1305、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301- 1305、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （5）第三方销售机构 1）北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 办公地址：北京市海淀区上地十街10号 法定代表人：梁志祥 联系人：王笑宇 客户服务电话：95055-9 网址：https://www.baiyingfund.com/ 2）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层 法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 客户服务电话：400-159-9288 网址：danjuanapp.com 3）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：王晓晓 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 4）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层 法定代表人：江卉 联系人：韩锦星 客户服务电话：95118 网址：fund.jd.com 5）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 联系人：吴翠 客户服务电话：010-62675369 网址：www.xincai.com 6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 7）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：刘汉青 联系人：王锋 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com 8）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 9）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：张佳琳 客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com 10）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 11）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 12）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 13）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：陈铭洲 客户服务电话：400-821-9031 网址：www.lu.com 14）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 15）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 16）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 联系人：邓爱萍 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com 17）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 客户服务电话：4008773772 网址：www.5ifund.com 18）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 2、场内发售机构 （1）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具 体名单可在深圳证券交易所网站查询）。 （2）本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金 的场内发售机构。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 办公室地址：北京市西城区太平桥大街17号 联系电话：010-50938782 传真：010-50938907 负责人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 法定代表人：俞卫锋 办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：李丹 办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办会计师：许康玮、陈熹 四、基金的名称 本基金名称：鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 五、基金运作方式及类型 契约型开放式，股票型证券投资基金 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制 在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。 七、基金的投资方向 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股 （含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80％，其中投资于 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做 相应调整。 八、基金的投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和 赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超 过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪 误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流 动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调 整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产 进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调 整，以保证鹏华证券份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小 化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理 方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股， 基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重 新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的， 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基 金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断 未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现 金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的 目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货 的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会 批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价 差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 九、基金的业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 中证全指证券公司指数由中证全指指数成份中归属于证券公司四级行业的全部股票组 成，反映了沪深A股市场中证券公司行业股票的整体表现，并为指数化产品提供新的标的 指数。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在 取得基金托管人同意后变更业绩比较基准，不需要召集基金份额持有人大会，但需报中国 证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通 过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华证券A份额为稳健收益类份额，具有低风 险且预期收益相对较低的特征；鹏华证券B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收 益相对较高的特征。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 679,357,716.58 93.18 其中：股票 679,357,716.58 93.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,995,151.21 5.76 8 其他资产 7,726,819.20 1.06 9 合计 729,079,686.99 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 678,847,929.17 94.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 678,847,929.17 94.89 （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 342,541.47 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 134,343.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 509,787.41 0.07 （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 4,322,643 107,115,093.54 14.97 2 600837 海通证券 4,848,545 68,025,086.35 9.51 3 601211 国泰君安 2,702,068 54,446,670.20 7.61 4 601688 华泰证券 1,957,037 43,857,199.17 6.13 5 600999 招商证券 1,713,335 30,017,629.20 4.20 6 000776 广发证券 1,773,407 28,675,991.19 4.01 7 600958 东方证券 2,144,990 25,568,280.80 3.57 8 000166 申万宏源 4,050,906 22,361,001.12 3.13 9 601377 兴业证券 2,808,710 20,363,147.50 2.85 10 002736 国信证券 1,473,960 19,957,418.40 2.79 （2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.02 2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.01 3 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.01 4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01 5 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.01 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现 金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的 目的。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11、投资组合报告附注 （1） 广发证券 广发证券本次公告原因是广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”） 处于非公开发行处于审核阶段，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许 可项目审查一次反馈意见通知书》（181351号）的要求，说明公司及其子公司最近五年被 证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况；以及收到广东证监局《关于对 广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》。 具体情况说明如下。 （一）公司及其子公司最近一年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改 情况： 1、2018年9月5日，广东证监局向广发合信产业投资管理有限公司（以下简称 “广发合信”）出具了《关于对广发合信产业投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2018]53号），指出广发合信存在以下问题：（1）部分基金产品在募集说明书或基金 合同中约定预期收益率或业绩基准收益率，并按照约定的收益率向投资者支付收益；（2 ） 作为楚发一号私募专项投资基金的基金管理人，未采取问卷调查等方式，对投资者的风险 识别能力和风险承担能力进行评估； 3）2018年3月变更合规风控负责人后，未及时向中 国证券投资基金业协会报告，而对广发合信采取责令改正的行政监管措施。整改措施：对 此，广发合信高度重视，由公司高管牵头，组织全体员工对函件所反映的问题进行积极整 改，措施如下：（1）修改相关基金产品《募集说明书》，删除关于预期收益率或业绩比较 基准的表述，并获得所有投资者的确认；（2）与相关基金产品投资者沟通，明确上述结构 化基金产品在存续期内不提高杠杆倍数、不增加净申购规模，合同到期后予以清盘，不进 行续期，并积极推进提前减资工作；（3）采取问卷调查方式对相关基金投资者进行了风险 识别能力和风险承担能力评估；经评估，该投资者风险承受能力为高风险，与基金的产品 风险评级相匹配；（4）合规风控负责人已参加基金从业资格考试，并已取得从业资格，广 发合信将尽快完成中国证券投资基金业协会平台的信息变更。广发合信积极协调推进相关 整改工作，编制整改方案，并于2018年9月28日向广东证监局报送了《广发合信产业投 资管理有限公司整改情况报告》。除以上措施外，广发合信将进一步梳理公司内部工作机 制，并完善内控措施，查漏补缺，防微杜渐，确保公司未来的业务合法合规开展。 2、 2018年9月5日，广东证监局向广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“信德智胜”） 出具了《关于对广发信德智胜投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]54 号），指出信德智胜存在以下问题：（1）部分基金产品在募集说明书或基金合同中约定预 期收益率或业绩基准收益率，并按照约定的收益率向投资者支付收益；（2）作为珠海广发 信德新三板股权投资基金（有限合伙）和珠海广发信德厚维投资企业（有限合伙）的基金 管理人，未采取问卷调查等方式对一名投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估； （3）所管理的珠海横琴金投广发信德厚挚股权投资合伙企业（有限合伙）未对基金进行托 管，且未在基金合同中明确保障私募财产安全的制度措施和纠纷解决机制，而对信德智胜 采取责令改正的行政监管措施。整改措施：对此，信德智胜管理层高度重视，立即组织了 对相关问题的自查和整改，并形成报告及时完成向广东证监局的报备。整改方案如下：（1） 资管合同中约定了预期收益率的两项资管产品，在合同中已声明该资管计划为非保本型产 品，极端情况下有发生亏损的风险，预期收益率并非对投资者最低收益的保证或承诺。已 分别于2018年5月、6月完成对此两项资管产品收回本息和清算的工作。信德智胜旗下的 其他资管计划严格遵守法律法规，没有出现“预期收益率”的不合规表述；（2）信德智胜 立即对投资者采取调查问卷方式对其风险识别能力和风险承担能力进行评估，测试结果为 其符合上述两只基金的合格投资者条件；（3）珠海横琴金投广发信德厚挚股权投资合伙企 业（有限合伙）为单项目基金，只投资了一个项目，资金募集后随即全部作为投资款完成 了投资，因此，该基金从业务运作上不存在对基金托管的需求，发起设立的三方自愿对该 合伙企业不进行托管。截至目前，三方也未因未托管而产生任何纠纷。经自查，信德智胜 目前管理的其他基金都已经托管。并且，信德智胜加快了该基金投资的项目的退出工作， 之后会启动基金清算。信德智胜将严格按照法律的规定成立清算小组，进行财产分配，切 实保障基金资金安全和投资人利益；（4）针对决定书提出的问题，信德智胜承诺：后续发 行的任何基金产品，将会严格遵守相关法律规定，不出现任何违规表述，不出现变相承诺 本金不受损失或承诺最低收益的行为，对信德智胜销售的私募基金产品均会采取问卷调查 等方式对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估，并由投资者书面承诺符合合格 投资者条件；（5）为保护投资人的利益，信德智胜已经建立相应的内部控制指引，已经建 立了完善的财产分离制度，私募基金财产与私募基金管理人固有财产之间、不同私募基金 财产之间、私募基金财产和其他财产之间实行独立运作，分别核算。综上，信德智胜将会 进一步规范自身行为，进一步加强风险管理，同时信德智胜已经建立《投资者适当性管理 办法》、《内部控制指引》等相关制度，将会严格遵守相关法律法规以及公司内部制度， 维护投资人的合法利益。 3、2018年9月20日，广东证监局向瑞元资本管理有限公司（以 下简称“瑞元资本”）出具了《关于对瑞元资本管理有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2018]67号），指出瑞元资本存在以下问题：（1 ）公司部分专户产品自成立以来，瑞 元资本作为管理人未编制并向资产委托人报送委托财产的投资报告； 2）瑞元资本璟宸股 权投资专项资产管理计划为高风险产品，其中一名资产委托人的风险承受能力测评结果为 稳健型，瑞元资本未就该产品风险等级超越该委托人风险承受能力的情况要求委托人确认， 而对瑞元资本采取责令改正的行政监管措施。整改措施：瑞元资本管理层对广东证监局检 查发现的问题高度重视，立即组织开展全面的业务自查，积极协调推进相关整改工作，形 成整改报告并于近日完成向广东证监局的报备。整改方案如下：针对投资报告问题拟定了 如下整改措施：（1）加强投后管理，新设投后管理部，专门负责公司产品的投后管理和信 息披露；（2）自2018年第四季度起，瑞元资本将按照资管合同的约定向客户提供投资报 告；（3）持续加强信息披露检查力度。针对销售适当性问题拟定了如下整改措施：①建立 客户风险测评和产品风险等级匹配系统；②加强客户风险承受能力的有效识别和动态管理； ③完善风险匹配不一致情况下产品购买的流程管理和处理措施。除以上措施外，瑞元资本 将进一步梳理公司内部工作机制，完善内控措施，查漏补缺，防微杜渐，确保公司未来的 业务合法合规开展。同时要求全体人员认真总结，吸取教训，持续开展制度和业务流程的 深入学习，强化风险意识、责任意识，促进瑞元资本的稳健发展。 4、2018年10月17日， 广东证监局向广发期货出具《关于对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2018]77号），指出广发期货资产管理业务存在第三方投顾或投资经理直接执行投资指 令，未经交易员确认的问题，违反了《期货公司监督管理办法》第四十六条的规定。整改 措施：对此，广发期货高度重视，由公司高管牵头，组织资产管理部员工对相关问题进行 整改，措施如下：（1）修改公司资产管理业务相关制度，明确所有资管产品的投资指令必 须经过交易员确认；（2）完善资产管理业务交易系统，调整投资交易指令流程，确保资管 计划的投资指令必须经过交易员确认后才能下达到柜台；（3）组织相关人员认真总结，吸 取教训，持续开展监管制度和业务流程的学习，强化合规意识，确保公司资产管理业务规 范运作。 （二）2019年3月25日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号），指出公司存在对 境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题， 违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外 设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定；广东证监局依照《证券公司监 督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施，公司应于2019 年6月30日之前予以改正，并向广东局提交书面整改报告。具体整改措施包括：一是充分 履行股东职责，依法参与境外子公司的法人治理，健全对境外子公司的风险管控，形成权 责明确、流程清晰、制衡有效的管理机制。二是加强信息系统投入和人员配备，提高合规 风控与内部控制管理水平。三是建立健全对境外子公司的稽核审计制度，检查和评估境外 子公司内部控制的有效性等。四是严格追究导致境外子公司出现重大风险的相关责任人员 责任，并向广东局书面报告问责结果。公司应切实采取措施建立并持续完善覆盖境外机构 的合规管理、风险管理和内部控制体系。 东方证券 （1）东方证券股份有限公司（以下简 称“公司”）的控股子公司东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）于2018年8 月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证 调查通字180138号）。因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“粵 传媒”)财务顾问期间涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对其立案调查，详见公司于 2018年8月3日披露的2018-053号公告。 近日，东方花旗、上述项目主办人郑剑辉和蔡 军强收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]143号），主要内容如下： 东方花旗在粵传媒收购上海香榭丽传媒股份有限公司(以下简称“香榭丽”)项目中涉嫌未 勤勉尽责案，中国证监会已调查完毕，现依法拟作出行政处罚。东方花旗为粤传媒重大资 产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载。东方花旗作为粤传媒重大资产重组项目的独立 财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责：未遵守尽职调查制度,未制定尽职调查清单和各 主要阶段工作内容；未全面评估粤传媒并购重组活动所涉及的风险；未对上市公司并购重 组活动进行充分、广泛、合理的调查,对香榭丽收入及应收账款核查程序缺失；内核机构未 对应收账款问题进行核实,仅凭借项目组的回复即通过审核,内核程序流于形式。 东方花旗 的上述行为违反了《财务顾问管理办法》第十九条第一项、第二十一条第一款、第二十二 条第一款、第二十五条之规定,违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 法》”)第一百七十三条的规定，构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 127号)第五十八条第二款、《财务顾问管理办法》第四十二条以及《证券法》第二百二十 三条的情形，项目主办人郑剑辉和蔡军强是直接负责的主管人员。 根据当事人违法行为的 事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百二十三条的规定，中国证监会 拟决定： 一、责令东方花旗改正，没收业务收入595万元，并处以1785万元罚款； 二、 对郑剑辉和蔡军强给予警告，并分别处以10万元罚款。 依据《中华人民共和国行政处罚 法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定， 就中国证监会拟实施的行政处罚，东方花旗以及郑剑辉、蔡军强享有陈述、申辩及要求听 证的权利。其提出的事实、理由和证据,经中国证监会复核成立的，中国证监会将予以采纳。 如果放弃陈述、申辩和要求听证的权利，中国证监会将按照上述事实、理由和依据作出正 式的行政处罚。 （2）2018年11月1日，东方花旗、上述项目主办人郑剑辉和蔡军强收到 中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]143号）（详见公司2018-068号公 告）。近日，东方花旗以及郑剑辉、蔡军强收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2018]110号），主要内容如下： 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 法》”)的有关规定，中国证监会对东方花旗在粤传媒收购上海香榭丽传媒股份有限公司 (以下简称“香榭丽”)项目中未勤勉尽责的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人 告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、 申辩意见，也未要求听证。 本案现已调查、审理终结。 经查明，当事人存在以下违法事 实：东方花旗为粤传媒重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载。东方花旗作为粤 传媒重大资产重组项目的独立财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责：未遵守尽职调查制 度,未制定尽职调查清单和各主要阶段工作内容；未全面评估粤传媒并购重组活动所涉及的 风险；未对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查,对香榭丽收入及应收账款 核查程序缺失；内核机构未对应收账款问题进行核实,仅凭借项目组的回复即通过审核,内 核程序流于形式。 东方花旗的上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 （证监会令第54号）（以下简称“《财务顾问管理办法》”）第十九条第一项、第二十一 条第一款、第二十二条第一款、第二十五条的规定,违反了《证券法》第一百七十三条的规 定，构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第五十八条第二款、 《财务顾问管理办法》第四十二条以及《证券法》第二百二十三条的情形，项目主办人郑 剑辉和蔡军强是直接负责的主管人员。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危 害程度，依据《证券法》第二百二十三条的规定，中国证监会决定： 一、责令东方花旗改 正，没收业务收入595万元，并处以1785万元罚款； 二、对郑剑辉和蔡军强给予警告， 并分别处以10万元罚款。 东方花旗将在今后开展业务过程中严格遵循勤勉、尽责、审慎、 合规的原则，进一步提高规范运作意识，强化内部审核，把控业务质量，全面加强对财务 顾问业务的管理。东方花旗在此案中涉及的处罚金额预计不会对公司利润造成重大影响。 国信证券 （1）国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1月31日在深 圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体刊登公告（公告编号：2018-004）， 因公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。2018年5月21日，公司及从事相关业务的人 员龙飞虎、王晓娟、张苗、曹仲原收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字 [2018]45号），主要内容如下： 中国证监会已调查完毕，依法拟作出行政处罚。公司出具 的《华泽钴镍恢复上市保荐书》、《华泽钴镍重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交 经营性占用资金和应收票据、以及利用审计专业意见等方面未勤勉尽责。公司本次保荐业 务行为，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第十一条第二款的 规定，构成《证券法》第一百九十二条所述违法情形。龙飞虎、王晓娟是直接负责的主管 人员。公司本次并购重组财务顾问业务行为，涉嫌违反《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第二十二条第一款和《证券法》第一百七十三条的规定，构成《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》第四十二条和《证券法》第二百二十三条所述违法情形。张 苗、曹仲原是直接负责的主管人员。依据《证券法》第一百九十二条、第二百二十三条的 规定，中国证监会拟决定：一、对于公司保荐业务行为，责令公司改正，给予警告，没收 保荐业务收入100万元，并处以300万元罚款；对龙飞虎、王晓娟给予警告，并分别处以 30万元罚款。二、对于公司并购重组财务顾问业务行为，责令公司改正，没收并购重组财 务顾问业务收入600万元，并处以1,800万元罚款；对张苗、曹仲原给予警告，并分别处 以30万元罚款。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证 券监督管理委员会行政处罚听证规则》（证监会令第119号）等有关规定，就中国证监会 拟实施的行政处罚，公司及龙飞虎、王晓娟、张苗、曹仲原享有陈述、申辩和要求听证的 权利。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。 （2）2018年1月30日，国信 证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国信证券”）收到中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（成稽调查通字[18001]号）。因公司保荐业 务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定， 中国证监会决定对公司立案调查。2018年5月21日，公司及从事相关业务的人员龙飞虎、 王晓娟、张苗、曹仲原收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]45号）。 上述事项详见公司于2018年1月31日、5月22日在指定媒体和深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）刊登的相关公告。2018年6月21日，公司收到中国证监会《行政 处罚决定书》（[2018]46号），现就主要内容公告如下：依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的有关规定，中国证监会依法对国信证券违法违规行为进行了立 案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享 有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。经 查明，当事人存在以下违法事实：一、华泽钴镍2013年和2014年年报存在虚假记载、重 大遗漏。二、国信证券出具的《华泽钴镍恢复上市保荐书》、《华泽钴镍重大资产出售及 发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书》（以下简称2013年度持续督导工作 报告书）和《华泽钴镍重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之2014年度持续督导 工作报告书》（以下简称2014年度持续督导工作报告书）存在虚假记载、重大遗漏。三、 国信证券在核查上市公司关联方非经营性占用资金和应收票据，以及利用审计专业意见等 方面未勤勉尽责。上述违法事实，有恢复上市保荐书、持续督导工作报告书、相关说明、 工作底稿、银行流水、相关票据、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。国信证券本 次保荐业务行为，违反《证券法》第十一条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十二 条所述违法情形。龙飞虎、王晓娟是直接负责的主管人员。国信证券本次并购重组财务顾 问业务行为，违反《证券法》第一百七十三条和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》第二十二条第一款的规定，构成《证券法》第二百二十三条和《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》第四十二条所述违法情形。张苗、曹仲原是直接负责的主管人员。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十二 条、第二百二十三条的规定，中国证监会决定：一、对于国信证券保荐业务行为，责令其 改正，给予警告，没收保荐业务收入100万元，并处以300万元罚款；对龙飞虎、王晓娟 给予警告，并分别处以30万元罚款。二、对于国信证券并购重组财务顾问业务行为，责令 其改正，没收并购重组财务顾问业务收入600万元，并处以1,800万元罚款；对张苗、曹 仲原给予警告，并分别处以10万元罚款。上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日 内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（财政汇缴专户），开户银行：中信银行总行 营业部，账号7111010189800000162，由该行直接上缴国库。当事人还应将注有其名称的 付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服， 可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可以在 收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼 期间，上述决定不停止执行。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控 制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规 定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 （2） 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 145,441.74 2 应收证券清算款 2,993,878.94 3 应收股利 - 4 应收利息 9,841.43 5 应收申购款 4,577,657.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,726,819.20 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 （5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 （6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 603379 三美股份 66,546.36 0.01 新股未上市 （7）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应 仔细阅读本基金招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财 务数据未经审计）： 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 2015年05月06日(基金合同生效日)至2015年12月31日 -27.77% 2.65% -32.63% 3.82% 4.86% -1.17% 2016年01月01日至2016年12月31日 -16.01% 2.13% -17.66% 2.13% 1.65% 0.00% 2017年01月01日至2017年12月31日 -9.65% 1.02% -11.70% 1.02% 2.05% 0.00% 2018年01月01日至2018年12月31日 -25.34% 1.78% -24.91% 1.81% -0.43% -0.03% 2019年01月01日至2019年03月31日 46.02% 2.96% 46.23% 2.96% -0.21% 0.00% 自基金合同生效日至2019年03月31日 -40.25% 2.00% -46.22% 2.30% 5.97% -0.30% 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用、账户维护费用； 10、基金的上市费和年费； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00％年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×1.00 ％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支 付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22％的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.22％÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支 付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。标的指 数许可使用费的计算方法如下： H＝E×0.02％÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元 的，按50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理 人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10 个工 作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基 金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。 上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）与基金销售有关的费用 1、本基金场外申购费用和赎回费用 （1）申购费用 本基金的场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基 金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金场外申购费率如下表： 申购金额M（元） 申购费率 M＜100万 1.20％ 100万≤M＜500万 0.60％ M≥500万 每笔100元 申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （2）赎回费用 本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场外赎回费率如下表（1年为365日）： 持有期限Y 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜1年 0.50％ 1年≤Y＜2年 0.25％ Y≥2年 0.00％ 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持 有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25％应归入基金财产，其余用于支付市场推 广、注册登记费和其他必要的手续费。 2、本基金场内申购费用和赎回费用 （1）申购费用 本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整，调整后费率如下表。投资者 可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 基金场内申购费率： 申购金额M（元） 申购费率 M＜500万 0 M≥500 万 按笔收取，每笔100 元 申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （2）赎回费用 本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场内赎回费率如下表： 持有期限Y 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0.50％ 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持 有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25％应归入基金财产，其余用于支付市场推 广、注册登记费和其他必要的手续费。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、 在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。 2、 在“一、绪 言”中进行了部分内容的更新。 3、 在“ 二、释 义”中进行了部分内容的更新。 4、 在“三、基金管理人”中进行了部分内容的更新。 5、 在“五、相关服务机构”中进行了部分内容的更新。 6、 在“十、基金份额的申购与赎回”中进行了部分内容的更新。 7、 在“十八、基金份额的折算”中进行了部分内容的更新。 8、 在“二十、基金的会计与审计”中进行了部分内容的更新。 9、 在“二十一、基金的信息披露”中进行了部分内容的更新。 10、 在“二十三、基金的终止与清算”中进行了部分内容的更新。 11、 在“二十四、基金合同的内容摘要”中进行了部分内容的更新。 12、 在“二十五、基金托管协议的内容摘要”中进行了部分内容的更新。 鹏华基金管理有限公司 2019年10月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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