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| 华安中国A股增强指数(040002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 16980 | ||||||||
| 基金代码 | 040002 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 基金类型： 契约型开放式 日 期：2006年12月 一、基金合同的生效日期 经华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并经中国证监会证监基金字[2006]8号文核准，华安上证180指数增强型证券投资基金于2006年1月9日变更为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金。华安上证180指数增强型证券投资基金经中国证监会2002年9月26日证监基金字[2002]70号文件《关于同意华安上证180指数增强型证券投资基金设立的批复》批准发起设立，基金合同于2002年11月8日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2006年11月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30日（未经审计）。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1．名称：华安基金管理有限公司 2．住所：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 3．设立日期：1998年6月4日 4．法定代表人：王成明 5．办公地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦2楼、37楼、38楼 6．联系电话：（021）58881111 7．联系人：冯颖 8．注册资本：1.5亿元人民币 9．股权结构： 上海电气（集团）总公司持股20%、上海国际信托投资有限公司持股20%、上海工业投资（集团）有限公司持股20%、上海沸点投资发展有限公司持股20%、上海广电（集团）有限公司持股20%。 （二）主要人员情况 1．董事、监事及高级管理人员 （1）董事会： 徐建国先生，研究生学历，高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理，上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任，现任上海电气（集团）总公司董事长。 俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海申信进出口公司副经理，上海国际信托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理、上海国际信托投资有限公司副总经理，现主持华安基金管理有限公司日常工作。 辜昌基先生，大专学历，高级工程师。历任上海合成纤维研究所副科长，中石化上海石化总厂涤编厂总工程师、厂长助理，中石化上海石化股份公司副总经理，中石化上海金山实业公司总经理，上海市经委副主任，现任上海工业投资（集团）有限公司董事长。 万才华先生，大专学历，经济师。历任中国农业银行上海市分行川沙支行营业部职员，浦东花木信用社信贷组长，浦东洋泾信用社副主任，中国农业银行上海市分行陆家嘴支行营业部副行长，中国农业银行上海市分行金桥支行副行长，兴业银行上海分行浦东支行行长，现任上海国际信托投资有限公司副总经理。 顾培柱先生，大专学历，高级经济师。历任上海电子管二厂车间副主任，上海电子管厂副科长、办公室主任，上海电子管六厂、二厂厂长、副厂长，上海灯泡厂厂长，上海真空电子器件股份有限公司常务副总经理、副董事长、董事长，上海广电（集团）有限公司副总裁兼上海广电电子股份有限公司董事长、上海广电NEC液晶显示器有限公司董事长，现任上海广电（集团）有限公司总裁。 张军先生，大学学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师。历任湘财证券有限责任公司营业部、上海总部财务负责人，现任上海沸点投资发展有限公司投资部总经理。 独立董事： 萧灼基先生，研究生学历，教授。现任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。 夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。 （2）监事会： 谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长，中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级）。 陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。 柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。 徐丹女士，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长，中石化上海金山实业公司财务处副处长，上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任，上海金山区财政局副局长，中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理，现任上海工业投资（集团）有限公司总会计师。 戴金宝先生，研究生学历，高级经济师。历任上海无线电三厂供销科科员，上海无线电二厂设计科设计师、党委书记助理、纪委书记，上海广电股份有限公司（原上海广播电视集团公司）组织部长、办公室主任、董事会秘书处主任，现任上海广电（集团）有限公司战略发展部经理。 蒋位先生，研究生学历，经济师。曾在上海财经大学任讲师，上海市发展计划委员会工作，现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。 孙志方先生，研究生学历，经济师。曾在上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信托部工作，历任华安基金管理有限公司监察稽核部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理、研究发展部总监。 （3）高级管理人员： 俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海申信进出口公司副经理，上海国际信托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理、上海国际信托投资有限公司副总经理，现主持华安基金管理有限公司日常工作。 邵杰军先生，研究生学历，13年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司副总经理。 姚毓林先生，研究生学历，13年证券和投资专业经验。曾是美国避险基金投资公司Berens Capital合伙人，并曾在美国道琼斯公司（Dow Jones）房屋抵押贷款债券部，美国高盛公司（Goldman Sachs）风险管理部和美国避险基金公司Alpha Asset Management工作，现任华安基金管理有限公司副总经理。 李炳旺先生，研究生学历，19年基金业工作经验。曾任国际证券投资信托公司资讯暨注册登记部主管、怡富证券投资信托公司注册登记与IT资讯部主管、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总经理。 章国富先生，研究生学历，20年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。 2．基金经理介绍 刘光华先生：MBA，8年银行、基金从业经历。曾在中国农业银行上海市分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员、基金投资部基金经理助理。现任华安中国A股基金经理。 3．本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 姚毓林先生，副总经理 王国卫先生，总经理助理、基金投资部总监 孙志方先生，总经理助理、研究发展部总监 陆敏慧女士，固定收益部副总监 诸 慧女士，集中交易部副总监 上述人员之间均不存在近亲属关系。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：286,509,130,026元人民币 联系电话：010-66106720 联系人：蒋松云 （二）主要人员情况 中国工商银行资产托管部共有员工77人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2006年9月，托管证券投资基金67只，其中封闭式16只，开放式51只。托管资产规模年均递增73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、履约类产品等十大类14项产品的托管业务体系。继2004年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的"中国最佳托管银行"称号后，2005年，又分别获得《财资》和《全球托管人》评选的"中国最佳托管银行"称号。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1．直销机构： （1）华安基金管理有限公司上海投资理财中心 地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼 电话：（021）68863400 传真：（021）68863223 联系人：程安至 （2）华安基金管理有限公司北京投资理财中心 地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室 电话：（010）66219999 传真：（010）66214060 联系人：刘彦珠 （3）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 华安电子交易热线：40088-50099；（021）68604666 联系人：赵敏 2．代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：田耕 （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市仙霞路18号 法定代表人：蒋超良 电话：（021）58781234 传真：（021）58408836 联系人：曹榕 客户服务中心电话：95559 （3）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：（021）62580818-213 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com 客户服务中心电话：4008888666 （4）中信建投证券有限责怪公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：（010）65183888 传真：（010）65182261 联系人：魏明 公司网站：www.csc.108.com 客户服务中心电话：400-8888-108；（010）65186758 （5）渤海证券有限责任公司 注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号 法定代表人：张志军 电话：（022）28451888 传真：（022）28451600 联系人：徐焕强 公司网站：www.ewww.com.cn 客户服务中心电话：(022)28451883 （6）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）53858553 传真：（021）53830756 联系人：金芸 公司网站：www.htsec.com 客户服务中心电话：4008888001；（021）962503 （7）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：谢平 电话：（021）54033888 传真：（021）64738844 联系人：王序微 公司网站：www.sw2000.com.cn 客户服务中心电话： （021）962505 （8）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45楼 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943511 传真：（0755）82943237 联系人：童婕 公司网站：www.newone.com.cn 客户服务中心电话：4008888111；（0755）26951111 （9）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419125 传真：（021）68419867 联系人：缪白 公司网站：www.xyzq.com.cn 客户服务中心电话：（021）68419125 （10）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568613 传真：（010）66568536 联系人：郭京华 公司网站：www.chinastock.com.cn 客户服务中心电话：（010）68016655 （11）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场36楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 公司网站：www.gf.com.cn 客户服务中心电话：（020）87555888 （12）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133302 联系人：林建闽 公司网站：www.guosen.com.cn 客户服务中心电话：800-810-8868 （13）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 联系电话：（0755）83516094 传真号码：（0755）83516199 联系人：高峰 公司网站：www.cc168.com.cn 客户服务中心电话：（0755）82288968 （14）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：（021）68634518 传真：（021）68865938 联系人：杜颖灏 公司网站：www.xcsc.com 客户服务中心电话：（021）68634518 （15）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路528号证券大厦南塔15-17楼 法定代表人：王明权 电话：（021）68816000-1876 传真：（021）68815009 联系人：刘晨 公司网站：www.ebscn.com 客户服务中心电话: 10108998 （16）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层 法定代表人：蒋永明 电话：（0731）4403343 传真：（0731）4403439 联系人：张治平 公司网站：www.cfzq.com 客户服务中心电话: (0731) 4403343 （17）世纪证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼 法定代表人：段强 电话：（0755）83199599-8212 传真：（0755）83199545 联系人：章磊 公司网站：www.csco.com.cn 客户服务中心电话: (0755) 83199599 （18）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅峰 电话：（0771）5539262 传真：（0771）5539033 联系人：覃清芳 公司网站：www.ghzq.com.cn 客户服务中心电话：400-8888-100 （二）基金注册与过户登记人 名称：华安基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 法定代表人：王成明 电话：（021）58881111 传真：（021）68862332 联系人：朱永红 客户服务中心电话：40088-50099；（021）68604666 （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人：韩炯 电话：（021）68818100 传真：（021）68816880 经办律师：韩炯、秦悦民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（200120） 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（200021） 法定代表人：杨绍信 电话：(021)63863388 传真：(021)63863300 联系人：陈尚伟 经办注册会计师：薛竞、汪棣 六、基金的名称 本基金名称：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金。 七、基金的类型 本基金类型：契约型开放式。 八、基金的投资目标 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。 九、基金的投资方向 本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为： 1、投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。 2、参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。 3、在成份股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。 4、在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 5、经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。 十、基金的投资决策 （一）投资策略 1．投资组合原则及选择标准 （1）投资组合的基本原则 1）资产分配原则：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。 2）股票投资原则：本基金以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将参与一级市场的新股申购、股票增发等。 3）其他投资原则：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。 （2）投资组合构建 1）股票指数化投资组合构建： 本基金的指数化投资方式将采用复制法来实现对MSCI中国A股指数的跟踪，具体过程如下： ①以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案； ②根据增强性投资选择标准，对标准权重的指数化投资组合进行调整，形成指数增强型投资组合方案； ③根据拟定的指数增强型投资组合方案，通过指数化投资组合交易系统进行买卖； ④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等，对投资组合进行动态调整，以保证完成指数化投资组合的构建。 2）增强性投资选择标准： 本基金的增强性投资，是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上，由基金经理根据股票市场的具体情况，对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成份股，本基金将考虑予以剔除或降低权重： ①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其他基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股； ②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股； ③存在重大违规嫌疑，被监管部门调查的个股； ④基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远低于成份股中同类股票或指数平均水平的个股； ⑤其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股等。 对于以下个股，本基金将考虑纳入组合或增加投资权重： ①新股配售而得到的非成份股以及因增发配售而超出指数标准权重的成份股，本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票； ②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股； ③基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远高于成份股中同类股票或指数平均水平的个股； ④其他特殊个股，例如预期将纳入指数的个股等。 （3）指数化增强性投资管理的限度和控制 本基金以指数化投资为主，增强性投资为辅，为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离，本基金选择以"跟踪偏离度"为标准，对积极投资行为予以约束，以控制基金相对指数的偏离风险。 其中： = 第i日基金组合收益率 - 第i日比较基准收益率 n为计算区间，本基金选定为30个交易日 本基金以日跟踪偏离度为测算基础，将该指标的最大容忍值设定为0.5%，以每周为检测周期，即本基金将每周计算该指标，计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日（含当日）。如该指标接近或超过0.5%（相应折算的年跟踪偏离度约为7.75%），则基金经理必须通过归因分析，找出造成跟踪偏离的来源，如是源于积极投资的操作，则在适当时机行使必要的组合调整，降低增强性投资力度，以使跟踪偏离度回归到最大容忍值以下。当跟踪偏离度在最大容忍值以下时，由基金经理对最佳偏离度的选择作出判断。当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度，具体变化将另行公告。 除此之外，本基金对增强性投资的其他限制包括： ①在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中持有的MSCI中国A股指数成份股的数量不低于指数成份股总个数的70%； ②在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70％； 2．投资管理的基本程序 （1）投资决策程序 1）投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合资产分配比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议； 2）金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算，研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告，开放式基金注册部门提供申购、赎回的动态情况，供基金经理参考； 3）基金经理小组根据对以上因素的判断，初步决定投资组合，包括股票、现金以及其他投资品种的比例，行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度，以及新股配售等一级市场操作的参与力度； 4）基金经理小组根据交易情况的反馈报告，对组合进行适度调整，对于需调整的个股，研究部事先提供备选的其他股票； 5）风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估，并提出偏离的归因分析报告，在组合跟踪偏离度超过0.5%时提出预警； 6）监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。 （2）投资操作程序 1）基金经理根据指数的标准构成，在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系，输入交易系统； 2）需买入股票时，交易员启动组合交易系统，系统按事先设定的个股权重统一下单买入，需卖出股票时，系统统一下单卖出； 3）对于需调整或组合交易出现困难的个股，基金经理可独立发出指令，交易员可在交易时间内进行单个品种操作； 4）投资部定期对指数化投资组合进行跟踪偏离度的测算，若跟踪偏离度超过允许的范围，则对组合进行调整； 5）当发生新股申购和MSCI中国A股指数成份股的增发时，研究部提供拟发行新股企业和增发企业的研究报告；投资部根据研究报告进行新股申购和增发； 6）本基金建仓期为3个月。 （二）投资限制 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。 本基金投资组合应遵循下列规定： （1）本基金持有1家上市公司的股票，其市值不超过本基金资产净值的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外； （2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有1家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外； （3）法律法规和中国证监会的其他比例限制。 禁止用本基金资产从事以下行为： （1）投资于其他证券投资基金； （2）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券； （3）以基金资产进行房地产投资； （4）从事可能使基金资产承担无限责任的投资； （5）将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券； （6）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 十一、基金的业绩比较基准 本基金采用由权威机构发布的，代表中国A股市场的成份指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准，目前这一指数为MSCI中国A股指数。衡量本基金整体业绩的比较基准为： 本基金整体业绩比较基准 = 95% * MSCI中国A股指数收益率+ 5% * 金融同业存款利率 如果MSCI公司变更或停止MSCI中国A股指数的编制及发布、或MSCI中国A股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致MSCI中国A股指数不宜继续作为标的指数时，本基金管理人有权依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。 十二、基金的风险收益特征 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。 十三、基金的投资组合报告（未经审计） （一）重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2006年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 （二）基金投资组合报告 1、基金资产组合 序号 资产组合 金额 占基金总资产比例 1 股票 845,779,324.75 90.45% 2 债券 30,426,241.96 3.25% 3 权证 0.00 0.00% 4 银行存款和清算备付金合计 48,778,202.95 5.22% 5 其他资产 10,086,646.06 1.08% 合计 935,070,415.72 100.00% 2、股票投资组合 （1）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 2,520,000.00 0.28% B 采掘业 58,036,039.16 6.44% C 制造业 387,759,664.53 43.05% C0 食品、饮料 62,334,878.11 6.92% C1 纺织、服装、皮毛 11,520,760.20 1.28% C3 造纸、印刷 5,586,995.53 0.62% C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,502,707.40 4.61% C5 电子 13,811,575.25 1.53% C6 金属、非金属 120,563,345.22 13.39% C7 机械、设备、仪表 102,026,413.74 11.33% C8 医药、生物制品 27,065,369.08 3.00% C99 其他制造业 3,347,620.00 0.37% D 电力、煤气及水的生产和供应业 51,399,888.70 5.71% E 建筑业 4,409,228.18 0.49% F 交通运输、仓储业 62,815,020.77 6.97% G 信息技术业 51,872,092.63 5.76% H 批发和零售贸易 39,152,871.56 4.35% I 金融、保险业 99,342,517.68 11.03% J 房地产业 43,107,568.64 4.79% K 社会服务业 13,883,920.08 1.54% L 传播与文化产业 5,093,150.00 0.57% M 综合类 26,387,362.82 2.93% 合计 845,779,324.75 93.90% （2）积极投资按行业分类的股票投资组合 无。 (3) 指数投资前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量 市值 占资产净值比例 1 600036 G 招 行 3,150,000 31,311,000.00 3.48% 2 600016 G 民 生 3,800,000 20,482,000.00 2.27% 3 600028 中国石化 2,800,000 19,012,000.00 2.11% 4 000002 G 万科Ａ 2,450,000 18,546,500.00 2.06% 5 600050 G 联 通 7,000,000 17,500,000.00 1.94% (4) 积极投资前五名股票明细 无。 3、债券投资组合 （1） 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值 占资产净值比例 1 金融债 29,658,961.96 3.29% 2 转债 767,280.00 0.09% 合计 30,426,241.96 3.38% （2）基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量 市值 占资产净值比例 1 060404 06农发04 300,000 29,658,961.96 3.29% 2 125024 招商转债 6,000 767,280.00 0.09% 4、权证投资组合 基金投资前五名权证明细 本基金本报告期末没有持有权证投资。 5、投资组合报告附注 ① 本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。 ② 本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ③ 其他需说明的重要事项 本基金管理人于2006年10月17日发布如下临时公告： 接上级部门通知，公司总经理韩方河同志因涉嫌个人违纪，正在协助调查。对于上述事件，公司特澄清如下： 一、上述调查仅涉及韩方河同志个人，与本公司及本公司旗下基金无关。 二、公司在董事会的领导和大力支持下，目前公司的日常工作由常务副总经理邵杰军同志负责。本公司目前运作一切正常。 在董事会的领导下，公司将继续严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规的有关规定，遵循基金份额持有人利益优先的基本原则，根据《公司章程》和内部控制制度的要求，保证公司健康持续的发展。 本基金管理人于2006年11月7日公布了华安基金管理有限公司临时公告。摘要如下： 经华安基金管理有限公司股东会选举，徐建国先生、万才华先生任公司董事，王成明先生、韩方河先生不再担任公司董事；谢伟明先生、柳振铎先生任公司监事，韩国璋先生不再担任公司监事。 经华安基金管理有限公司董事会选举，徐建国先生拟任公司董事长，俞妙根先生任公司副董事长，俞妙根先生不再担任代董事长；经华安基金管理有限公司监事会选举，谢伟民任公司监事长，陈涵不再担任监事长。 经董事会审议，拟聘任俞妙根先生任公司总经理，韩方河先生不再担任公司总经理。 上述董事、监事人员的变更按规定需报中国证监会备案，董事长的选举、总经理的聘任按规定尚需报中国证监会核准，在中国证监会核准程序没有完成之前，徐建国先生主持公司董事会工作，俞妙根先生主持公司日常工作。 ④ 其他资产的构成 序号 其他资产 金额 1 深交所结算保证金 729,287.14 2 应收股利 0.00 3 应收利息 243,820.77 4 应收申购款 776,921.98 5 应收证券清算款 8,336,616.17 合计 10,086,646.06 ⑤ 处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量 市值 占资产净值比例 1 125024 招商转债 6,000 767,280.00 0.09% ⑥ 本报告期在股权分置改革中获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 权证数量 成本总额 获得途径 1 580008 国电JTB1 250,000 0.00 股权分置改革被动持有 6、开放式基金份额变动 序号 项目 份额 1 期初基金份额总额 1,326,504,670.06 2 加：本期申购基金份额总额 317,359,639.09 3 减：本期赎回基金份额总额 955,374,688.75 4 期末基金份额总额 688,489,620.40 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 （截至时间2006年9月30日） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金成立起至今 52.59% 1.03% 27.27% 1.07% 25.32% -0.04% 2006-1-1至2006-6-30 52.80% 1.27% 49.56% 1.32% 3.24% -0.05% 2005-1-1至2005-12-31 -0.56% 1.08% -1.80% 1.13% 1.24% -0.05% 2004-1-1至2004-12-31 -8.90% 1.02% -13.41% 1.00% 4.51% 0.02% 2003-1-1至2003-12-31 11.46% 0.85% 8.17% 0.86% 3.29% -0.01% 2002-11-8至2002-12-31 -1.70% 0.23% -8.76% 0.92% 7.06% -0.69% 十五、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1．基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的1％年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1％ ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。计算方法如下： H = E × 0.2% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （3）证券交易费用 （4）基金信息披露费用 （5）基金份额持有人大会费用 （6）与基金相关的会计师费和律师费 （7）按照国家有关规定可以列入的其他费用 上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 2．不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 3．费用调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 （二）与基金销售有关的费用 1．本基金申购费率（直销机构电子交易平台除外）分为0.9%、1.2%和1.5%三档。投资人在一天之内有多笔申购，适用费率按单笔分别计算： 单笔申购金额 申购费率 M≥1000万 0.90% 100万≤M<1000万 1.20% M<100万 1.50% 目前，投资人通过直销机构电子交易平台申购本基金的费率为0.6%。如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定，从其规定。 2．本基金的赎回费率统一为0。 3．转换费率 本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金之间的转换业务。目前本业务仅限于直销机构（华安基金管理有限公司上海投资理财中心、北京投资理财中心、电子交易平台）和交通银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、国海证券有限责任公司和世纪证券有限责任公司等部分代销机构办理。转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金份额持有人承担。 （1）目前华安管理的各开放式基金的赎回费率如下，转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限适用相对应的费率。 基金名称 持有时间 赎回费率 华安创新 365天以内（含第365天） 0.5% 365天-730天（含第730天） 0.3% 730天-1095天（含第1095天） 0.2% 1095天-1460天（含第1460天） 0.1% 1460天以上 0 华安中国A股 全部 0 华安富利 全部 0 华安宝利 365天以内（含第365天） 0.5% 365天以上 0.25% 华安宏利 365天以内（含第365天） 0.5% 365天-730天（含第730天） 0.25% 730天以上 0 （2）基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0 根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金申购费率如下： 基金名称 申购金额 申购费率（直销电子交易平台除外） 华安创新 0≤M＜100万 1.5% 100万≤M＜1000万 1.2% M≥1000万 1% 华安中国A股 0≤M＜100万 1.5% 100万≤M＜1000万 1.2% M≥1000万 0.9% 华安富利 全部 0 华安宝利 0≤M＜100万 1.2% 100万≤M＜1000万 1.1% M≥1000万 1% 华安宏利 0≤M＜100万 1.5% 100万≤M＜1000万 1.0% M≥1000万 不超过0.6％ 直销电子交易平台的申购费率如下: 基金名称 申购费率（直销电子交易平台） 华安创新 0.6% 华安中国A股 0.6% 华安富利 0 华安宝利 0.48% 华安宏利 0.6% 其他代理销售机构办理基金转换业务适用的基金转换费用将在开通时另行公告。 4．基金管理人可视市场情况对上述费率进行调整，但申购费率最高不超过3%，赎回费率最高不超过1%。 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调低申购费率、赎回费率或转换费率，调低后的申购费率、赎回费率和转换费率应在最新的招募说明书中列示。如在任何一份招募说明书有效期间上述费率发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 5．基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率、基金赎回费率或基金转换费率。 （三）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 章节 主要更新内容 三、基金管理人 更新了基金管理人"主要人员情况"。 四、基金托管人 更新了"基金托管人基本情况"、"主要人员情况"和"基金托管业务经营情况"。 五、相关服务机构 更新了部分代销机构的信息。 九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十、基金的业绩 更新了基金合同生效以来的投资业绩。 十四、基金的费用与税收 更新了"（二）与基金销售有关的费用"部分的"转换费率"。 二十、基金托管协议的内容摘要 更新了"（一）托管协议当事人"。 二十一、对基金份额持有人的服务 更新了"（六）基金电子交易"和"（八）预约交易"。 二十二、其他应披露事项 披露了自2006年5月9日至2006年11月8日期间华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的公告信息。 其他文字性修改 增加了华安基金管理有限公司统一客户服务电话：40088-50099。 华安基金管理有限公司 二○○六年十二月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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