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长信恒利优势混合(519987) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 169738 | ||||||||
基金代码 | 519987 | ||||||||
公告日期 | 2012-07-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信恒利优势股票型证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信恒利优势股票 基金主代码 519987 交易代码 519987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月30日 报告期末基金份额总额 313,208,604.44份 投资目标 把握经济及产业发展趋势和市场运行特征,充分利用产业升级和产业机构调整的机会,挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会,重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股,力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金实行风险管理下的主动投资策略,即采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管理,自下而上是以战术的角度强调精选个股。 具体而言,在资产配置和组合管理方面,利用组合管理技术和金融工程相结合的方法,严格控制及监测组合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面,自上而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、产业特征等因素,优选增长前景良好和增长动力充分,具备价值增值优势的产业作为重点投资对象,并结合自下而上的对上市公司的深入分析,投资于精选出来的个股,为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数*70%+上证国债指数*30% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险和预期收益的证券投资基金产品,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日) 1.本期已实现收益 -149,542.74 2.本期利润 10,619,962.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0331 4.期末基金资产净值 220,010,238.95 5.期末基金份额净值 0.702 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.78% 0.88% 0.55% 0.79% 4.23% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、图示日期为2009年7月30日至2012年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:投资于股票资产的比例范围是基金资产的60%-95%,投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5%-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶松 本基金的基金经理 2011年3月30日 - 5年 经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作。2010年5月26日开始兼任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理。现任本基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度市场仍处于震荡,呈现先扬后抑的走势。上证综指下跌1.65%,中证500上涨1.58%,沪深300上涨0.27%,中小板指上涨1.46%,创业板指数上涨7.1%。期间本基金上涨4.78%。 从细分行业看,医药生物、食品饮料、房地产、公用事业、餐饮旅游等行业涨幅居前,黑色金属、采掘、信息服务、轻工制造、化工行业是跌幅较大。整体上看,与一季度相反,周期类行业成为下跌的主要动力,石油石化、钢铁、银行等行业屡创新低,而以白酒为代表的消费类行业屡创新高,市场结构分化加剧。我们认为经济持续下行,政策放松的力度并没有达到市场之前的预期。钢铁、水泥、煤炭等周期性行业的数据在二季度迎来了量价齐跌,这些板块的盈利预测开始下调。投资者的行为从逻辑预期开始往追求短期确定性转变。 在具体操作上,二季度本基金在行业上与一季度末没有大的变化。增加了信息服务以及食品饮料的配置,仓位有所上升。 展望三季度,经济在二季度经历了量价齐跌的过程之后有望迎来价跌量升的阶段。目前来看下游的房地产行业是最先进入这一阶段的,随着政府托底政策的不断出台以及资金价格的逐渐走低,我们相信会有更多的行业逐渐进入这个阶段的。但值得注意的是此轮的企稳并不意味迅速的反弹,我们还需要密切关注需求面的变化。目前无论是政府还是企业的资产负债表都不能与2008年相比,大规模的刺激计划已经没有空间。我们判断未来政府每一次的政策对冲都是着眼于防止经济快速下滑,而经济自身再次启动的动力我们认为还应该是改革而释放的制度红利,未来投资的逻辑链条与2009年反转会有较大的不同。因此,本基金仍将围绕着转型、改革以及确定性来调整组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日,本基金单位净值为0.702元,本报告期内本基金净值增长率为4.78%,同期业绩比较基准涨幅为0.55%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 194,165,622.56 87.34 其中:股票 194,165,622.56 87.34 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 27,619,321.08 12.42 6 其他各项资产 512,801.83 0.23 7 合计 222,297,745.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,007,285.21 1.37 B 采掘业 4,183,000.00 1.90 C 制造业 108,435,410.44 49.29 C0 食品、饮料 18,740,328.55 8.52 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,325,208.20 5.60 C5 电子 5,136,859.25 2.33 C6 金属、非金属 6,135,881.58 2.79 C7 机械、设备、仪表 31,999,188.10 14.54 C8 医药、生物制品 34,097,944.76 15.50 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,152,000.00 1.89 E 建筑业 10,611,000.00 4.82 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 23,306,139.01 10.59 H 批发和零售贸易 19,615,518.83 8.92 I 金融、保险业 7,735,359.76 3.52 J 房地产业 2,713,500.00 1.23 K 社会服务业 4,425,177.00 2.01 L 传播与文化产业 5,981,232.31 2.72 M 综合类 - - 合计 194,165,622.56 88.25 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601669 中国水电 1,900,000 8,303,000.00 3.77 2 002063 远光软件 520,911 7,558,418.61 3.44 3 600521 华海药业 499,931 7,553,957.41 3.43 4 600519 贵州茅台 29,959 7,164,694.85 3.26 5 300007 汉威电子 386,792 7,151,784.08 3.25 6 000650 仁和药业 825,000 7,078,500.00 3.22 7 600880 博瑞传播 599,923 5,981,232.31 2.72 8 600104 上汽集团 400,000 5,716,000.00 2.60 9 002028 思源电气 499,941 5,544,345.69 2.52 10 002010 传化股份 650,000 4,875,000.00 2.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,584.18 5 应收申购款 6,217.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 512,801.83 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 325,295,477.21 本报告期基金总申购份额 933,219.75 减:本报告期基金总赎回份额 13,020,092.52 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 313,208,604.44 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》; 3、《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信恒利优势股票型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2012年7月20日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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