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| 瑞福分级(121099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169448 | ||||||||
| 基金代码 | 121099 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭 基金主代码 121099 基金运作方式 契约型证券投资基金 基金合同生效日 2007年7月17日 报告期末基金份额总额 6,000,332,873.63份 投资目标 通过精选蓝筹股票，分享中国证券市场成长收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、类别资产配置 股票投资比例为60%-100%； 除股票资产以外的其他资产投资比例0%-40%，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。投资于沪深300 指数成分股不低于股票资产的80%。 2、股票投资管理 以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘优质蓝筹股票，并使用GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。构建股票组合的步骤是：确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选价值收益型和成长型蓝筹企业，运用GEVS 等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 3、债券投资管理 借鉴UBS Global AM 固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20% 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 由于本基金收益分配的安排，两级基金份额呈现不同的风险收益特征：瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金；瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭（场内简称"瑞福进取"） 下属两级基金的交易代码 121007 150001 报告期末下属两级基金的份额总额 2,999,836,635.63份 3,000,496,238.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年4月1日-2012年6月30日） 1.本期已实现收益 53,885,412.03 2.本期利润 131,305,903.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0219 4.期末基金资产净值 3,962,610,278.15 5.期末基金份额净值 0.660 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.29% 0.69% 0.67% 0.90% 2.62% -0.21% 注：1、本基金属于股票型基金，一般情况下，股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围，我们选用市场代表性较好的沪深300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例53.15%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例2.71%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例3.8690%，符合基金合同的相关规定。 3.3 其他指标 金额单位：人民币元 其他指标 报告期（2012年4月1日-2012年6月30日） 期末瑞福优先与瑞福进取两级基金份额配比 1：1.000219879 期末瑞福优先参考净值 0.885 瑞福优先累计分红金额 0.0545 期末瑞福优先累计参考净值 0.940 期末瑞福进取参考净值 0.435 瑞福进取累计分红金额 0.2250 期末瑞福进取累计参考净值 0.660 瑞福优先的年基准收益率 6.50% 瑞福优先的本金差额 0.2855 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄顺祥 本基金基金经理 2009年11月3日 － 12 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券、招商基金，从事证券研究和基金投资工作。2009年6月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银核心企业基金基金经理。 朱红裕 本基金基金经理 2012年2月15日 － 7 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职2于华夏证券、银河基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，2010年6月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银稳健增长基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为，也未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场12年2季度走出了宽幅震荡行情，4月市场在财政刺激预期的作用下大幅上涨，沪深300指数最高至2718；但5、6月受欧债危机波动、国内放松不达预期等影响，连续下跌；沪深300指数2季度收出十字星，微涨0.27%。 国内经济看，各项指标显示经济仍处于下行通道，PMI指数目前为止尚未止跌，预计二季度经济增速将创出08年金融危机以来新低；去年困扰市场的通胀压力在二季度大幅缓解，各种农产品价格、资源价格都大幅下跌。政策层面，此轮经济下滑后市场对政府救经济的政策预期较高，期望出台09年"四万亿"一样的强力财政刺激计划，但或许是汲取了前次刺激后产生的各种负面影响教训，此次政府财政刺激以非常谨慎的方式在推进，对经济下滑只是起到了延缓作用而未能彻底扭转；相对而言在CPI下来后货币政策操作空间加大，2季度存准与利率各下调1次，7月初又再次下调存贷款利率，市场资金面持续放松。由于下游需求疲软，目前各行业企业盈利依然不乐观，相对而言消费品行业盈利比较稳定，而依赖于投资增长的中游制造业产能利用率低，价格疲软，盈利压力大，上游资源行业价格的大幅下降也对盈利造成非常不利影响。6、7月份连续两次降息都为非对称降息，且贷款浮动范围加大，显示利率市场化改革在稳步推进。目前经济中唯一好转的是房地产市场的成交量，货币政策持续宽松，刚需不断进场，预计这一成交量好转趋势将持续。海外方面，欧债危机在德国做出一定让步后短期风险有所降低，但长期仍将不断困扰市场。 本基金12年2季度采取了比较积极的配置策略，较多配置了受益于货币政策宽松的房地产行业及家电等房地产延伸产业链股票，取得了一定的超额收益。但由于本基金面临到期转型，在报告期内将股票逐渐进行了减仓操作。 展望2012年3季度，我们认为在CPI掉到2.5以下后政策放松空间进一步加大，经济可能在3季度触底。但由于3季度已经进入了十八大准备期，在财政刺激方面出台强力政策的可能性较小，房地产仍然是经济中不多的亮点。7、8月为中报披露期，很多行业中报盈利可能达不到市场前期预期，需要警惕个股盈利风险。但目前市场整体估值已经较低，再大幅杀跌空间不大，我们对3季度相对持中性看法，预计以震荡格局为主。 需要特别指出的是，在经济下行、终端需求不畅时期，即使是同一行业中的不同公司，由于企业管理、销售、资金实力等各方面能力的差异，其经营效果差异会加大，优秀公司往往在终端需求不畅情况下挤占对手市场份额，强化其竞争优势，优胜劣汰规律在经济下滑中所起的效果更明显，我们希望能够选出一些真正能够穿越周期的优秀公司，为投资者带来比较好的回报。 操作方面，本基金将坚持在房地产及其产业链的配置，并精选一些基本面较好的稳定型、成长型股票进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.66元，本报告期份额净值增长率为3.29%，同期业绩比较基准收益率为0.67%，基金净值增长率高于业绩基准，主要因为得益于报告期内积极的股票仓位管理策略以及精选个股的超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,106,014,970.49 52.99 其中：股票 2,106,014,970.49 52.99 2 固定收益投资 107,422,993.60 2.70 其中：债券 107,422,993.60 2.70 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 1,265,482,070.22 31.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 453,316,057.80 11.40 6 其他各项资产 42,483,694.69 1.07 7 合计 3,974,719,786.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 － － C 制造业 725,019,052.58 18.30 C0 食品、饮料 37,553,103.90 0.95 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 38,658,150.72 0.98 C6 金属、非金属 55,077,328.25 1.39 C7 机械、设备、仪表 372,941,833.68 9.41 C8 医药、生物制品 220,788,636.03 5.57 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 291,511,744.20 7.36 G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 77,555,364.18 1.96 I 金融、保险业 － － J 房地产业 915,743,278.77 23.11 K 社会服务业 96,185,530.76 2.43 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 2,106,014,970.49 53.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 33,259,471 296,341,886.61 7.48 2 000527 美的电器 26,799,754 296,137,281.70 7.47 3 600276 恒瑞医药 5,216,443 149,764,078.53 3.78 4 002244 滨江集团 11,615,925 105,356,439.75 2.66 5 000069 华侨城Ａ 15,076,102 96,185,530.76 2.43 6 601919 中国远洋 17,524,105 81,311,847.20 2.05 7 000926 福星股份 8,623,682 80,545,189.88 2.03 8 000656 金科股份 7,379,944 79,334,398.00 2.00 9 002004 华邦制药 3,156,647 71,024,557.50 1.79 10 600266 北京城建 4,491,605 68,227,479.95 1.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 100,825,000.00 2.54 6 中期票据 － － 7 可转债 6,597,993.60 0.17 8 其他 － － 9 合计 107,422,993.60 2.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 041254015 12华能CP001 500,000 50,445,000.00 1.27 2 041257001 12中化工CP001 500,000 50,380,000.00 1.27 3 110016 川投转债 63,540 6,597,993.60 0.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,340,029.96 2 应收证券清算款 33,069,179.67 3 应收股利 － 4 应收利息 2,074,485.06 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 42,483,694.69 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110016 川投转债 6,597,993.60 0.17 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭（场内简称"瑞福进取"） 本报告期期初基金份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00 本报告期基金总申购份额 － － 减：本报告期基金总赎回份额 － － 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金之国投瑞银瑞福优先封闭之份额情况 单位：份 报告期期初管理人持有的国投瑞银瑞福优先封闭份额 11,999,720.00 报告期期间买入总份额 － 报告期期间卖出总份额 － 报告期期末管理人持有的国投瑞银瑞福优先封闭基金份额 11,999,720.00 报告期期末持有的国投瑞银瑞福优先封闭份额占基金总份额比例（%） 0.40 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内基金管理人对本基金召开基金份额持有人大会进行公告，指定媒体公告时间为2012年4月17日。 8.2报告期内基金管理人对本基金普通级基金份额（瑞福进取）的停牌进行提示性公告，指定媒体公告时间为2012年4月20日。 8.3报告期内基金管理人对本基金普通级基金份额（瑞福进取）的停牌进行公告，指定媒体公告时间为2012年4月25日。 8.4报告期内基金管理人对本基金召开基金份额持有人大会进行第一次和第二次提示性公告， 指定媒体公告时间分别为2012年5月8日和2012年5月22日。 8.5报告期内基金管理人公告本基金召开基金份额持有人大会的表决结果，指定媒体公告时间分别为2012年6月9日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2007]181号） 《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2007]191号） 《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2012年第二季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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