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| 东吴新产业精选股票A(580008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169298 | ||||||||
| 基金代码 | 580008 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新产业精选股票型证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴新产业精选股票 基金主代码 580008 交易代码 580008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月28日 报告期末基金份额总额 100,803,149.51份 投资目标 本基金为股票型基金，主要投资于新兴产业相关上市公司，分享新兴产业所带来的投资机会，追求超越市场的收益。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用"自上而下"资产配置和"自下而上" 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。 业绩比较基准 75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日) 1.本期已实现收益 -3,935,788.32 2.本期利润 3,564,848.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0328 4.期末基金资产净值 97,383,898.41 5.期末基金份额净值 0.966 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.44% 1.19% 1.32% 0.90% 1.12% 0.29% 注：比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴新产业精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年9月28日至2012年6月30日） 注：1.比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率 2.本基金于2011年9月28日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任壮 本基金基金经理、公司研究副总监兼研究策划部副总经理 2011-9-28 - 8年 管理学博士，中国社科院金融所博士后，副研究员；曾任兴业证券研发中心高级研究员；2007年9月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司基金经理助理、研究策划部总经理助理、东吴新经济股票基金经理等职，现担任公司研究副总监兼研究策划部副总经理、东吴行业轮动股票基金经理、东吴新产业精选股票基金经理。 刘元海 本基金的基金经理 2011-10-26 - 9年 博士，同济大学毕业。2004年2月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务；现担任东吴新产业精选股票基金经理、东吴深证100指数增强（LOF）基金经理。 注：1、任壮为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；其他日期均为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度上证指数下跌1.65%，市场呈现先涨后跌态势。4月份政策放松预期驱动股市上涨，但5、6月份经济下滑幅度超出市场预期，而政策放松力度又低于预期，基本面与预期差异以及欧债危机再次升温推动股市下跌。从行业表现看，2季度防御型行业如医药、食品饮料以及非银行金融、房地产和电子等行业要明显跑赢大盘；而周期型行业如煤炭、钢铁、机械等跑输大盘。从行业股价表现看，也反映了市场对宏观经济相对悲观。 在经济下滑超预期背景下，我们判断政策放松方向不变，并且经济底部也能托住，因此2季度本基金整体仓位仍然保持在较高水平，90%左右。行业配置上，保持"信息技术+非银行金融+地产+医药"超配水平。因此，2季度本基金比较好把握住非银行金融、地产和医药超额收益，使得本基金2季度净值表现跑赢比较基准。不过，2季度信息技术行业仍然跑输大盘，在一定程度上拖累本基金净值表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.966元，累计净值0.966元；本报告期份额净值增长率2.44%，同期业绩比较基准收益率为1.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1季度GDP同比、环比增速分别为8.1%、1.8%，2季度GDP同比和环比仍处于快速下滑趋势。如果没有太大的外部力量，依然按当前经济内生自然增长，下半年GDP增速也很难乐观。从通胀水平看，6月份CPI可能降到2.3%左右，3季度将进一步回落到2%左右，打开政策空间。我们判断，2季度宏观经济数据公布后，政策放松力度会加大，包括财政政策和货币政策。财政政策上，依然会启动一些带动性强的项目。货币政策上，存准率和利率会继续下调，中长期贷款规模会上升。随着新项目开工和信贷投放，GDP同比和环比增速与2季度触底、3季度回升概率比较大。 从外围市场看，6月底为期两天的欧盟峰会推出具有转折性意义的救援协议，协议包含两项救市措施，欧元区进一步整合的长期愿景图以及1200亿经济刺激计划。此次救援协议同时解决了欧债危机的长期和短期问题，将有效缓解债务危机的恶化，从而提高全球风险资产偏好。 总体看，3季度，A股市场有望在国内和外围市场风险释放后震荡向上。 行业配置上，本基金将继续保持"信息技术+非银行金融+地产+医药"核心配置。如果政策刺激力度明显加大，将适当增加一些周期性行业配置。上半年本基金重点配置的信息技术行业表现相对较弱，但我们判断，信息技术行业中报业绩地雷相对较少，并且存在超预期可能，同时估值处于历史底部区域，上半年涨幅居后，因此下半年跑赢大盘获取超额收益概率比较大，本基金将继续持有。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 88,059,277.74 88.16 其中：股票 88,059,277.74 88.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 10,902,830.22 10.92 6 其他各项资产 921,277.38 0.92 7 合计 99,883,385.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 15,146,467.34 15.55 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,013,742.55 2.07 C5 电子 3,163,274.79 3.25 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 5,488,650.00 5.64 C8 医药、生物制品 4,480,800.00 4.60 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 5,716,225.00 5.87 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 21,421,111.18 22.00 H 批发和零售贸易 2,530,400.00 2.60 I 金融、保险业 28,922,000.37 29.70 J 房地产业 11,739,173.85 12.05 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 2,583,900.00 2.65 M 综合类 - - 合计 88,059,277.74 90.42 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600588 用友软件 564,801 8,618,863.26 8.85 2 000063 中兴通讯 475,065 6,631,907.40 6.81 3 600030 中信证券 350,000 4,420,500.00 4.54 4 002140 东华科技 198,500 3,821,125.00 3.92 5 600048 保利地产 310,000 3,515,400.00 3.61 6 601318 中国平安 70,000 3,201,800.00 3.29 7 002063 远光软件 218,652 3,172,640.52 3.26 8 601628 中国人寿 170,000 3,111,000.00 3.19 9 601601 中国太保 140,000 3,105,200.00 3.19 10 000423 东阿阿胶 75,000 3,000,750.00 3.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 105,968.85 2 应收证券清算款 792,005.71 3 应收股利 16,920.00 4 应收利息 1,932.01 5 应收申购款 4,450.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 921,277.38 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 137,023,203.14 本报告期基金总申购份额 3,633,048.35 减：本报告期基金总赎回份额 39,853,101.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 100,803,149.51 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新产业精选股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴新产业精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴新产业精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 二〇一二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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