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| 东吴进取策略混合A(580005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169295 | ||||||||
| 基金代码 | 580005 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴进取策略混合 基金主代码 580005 交易代码 580005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月6日 报告期末基金份额总额 1,243,210,681.16份 投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。 业绩比较基准 65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日) 1.本期已实现收益 -26,665,087.72 2.本期利润 15,839,918.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0125 4.期末基金资产净值 1,071,089,675.39 5.期末基金份额净值 0.8616 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.45% 0.80% 0.87% 0.73% 0.58% 0.07% 注：比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2009年5月6日至2012年6月30日） 注：1、东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。 2、比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐祝益 本基金基金经理、公司投资副总监兼投资管理部总经理 2012-4-6 - 13年 经济学硕士，南京大学毕业，曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职；2009年8月加入东吴基金管理有限公司，现担任投资副总监兼投资管理部总经理、东吴嘉禾优势精选混合基金经理、东吴进取策略混合基金经理、东吴深证100指数增强（LOF）基金经理 朱昆鹏 本基金基金经理 2009-12-23 2012-4-5 11年 中国人民大学毕业，经济学学士，曾担任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理，国金证券高级投资经理，云南国际信托有限公司信托经理等职；2008年11月加入东吴基金管理有限公司，曾任基金经理助理职务、东吴进取策略混合基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在二季度，A股市场经历了政策预期下的上涨及经济失速、外部冲击下的下跌两个阶段，市场总体收益率接近零，但是不同的行业板块表现差异比较大，受房地产政策预期推动，全国商品房销售超预期，房地产指数正收益明显。另外，受益于业绩稳定增长、市场资金偏好转移的影响，食品饮料、医药行业指数也获得明显正收益。以采掘、黑金属为代表的周期类股票表现则较差。 在该报告期内，本基金采取了相对稳健的投资策略，主要配置了低估值的金融股、受经济周期影响较少的消费类股票以及信息设备、信息服务类股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.8616元，累计净值0.9316元；本报告期份额净值增长率1.45%，同期业绩比较基准收益率为0.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，欧债危机或迎来拐点，在一系列经济刺激下，国内经济在二季度已经短期触底，股票市场的估值水平处于最低的位置，市场有望迎来较大级别的反弹。 长期来看，受投资边际效益递减、政策刺激弹性下降、刘易斯拐点出现等因素的制约，本轮经济调整不会一蹴而就，经济增长率长期下台阶的趋势不会改变，消费升级、工业信息化依旧是长期趋势。未来一个季度，我们会继续坚持在金融、消费、科技上的投资力度。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 823,767,022.15 75.08 其中：股票 823,767,022.15 75.08 2 固定收益投资 80,736,921.10 7.36 其中：债券 80,736,921.10 7.36 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 30,000,245.00 2.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 161,239,237.55 14.70 6 其他各项资产 1,461,312.62 0.13 7 合计 1,097,204,738.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 29,821,246.65 2.78 B 采掘业 14,448,000.00 1.35 C 制造业 447,321,279.35 41.76 C0 食品、饮料 149,313,219.35 13.94 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,250,174.20 2.73 C5 电子 45,495,107.50 4.25 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 87,026,964.09 8.13 C8 医药、生物制品 136,235,814.21 12.72 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 69,862,212.43 6.52 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 49,834,618.76 4.65 H 批发和零售贸易 10,457,489.48 0.98 I 金融、保险业 184,501,175.48 17.23 J 房地产业 17,521,000.00 1.64 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 823,767,022.15 76.91 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 4,112,080 44,903,913.60 4.19 2 600267 海正药业 2,267,792 39,641,004.16 3.70 3 000858 五 粮 液 1,169,967 38,328,118.92 3.58 4 601601 中国太保 1,700,000 37,706,000.00 3.52 5 600588 用友软件 2,350,908 35,874,856.08 3.35 6 000596 古井贡酒 749,510 35,406,852.40 3.31 7 000895 双汇发展 557,000 34,467,160.00 3.22 8 601166 兴业银行 2,599,909 33,746,818.82 3.15 9 000423 东阿阿胶 829,996 33,208,139.96 3.10 10 002106 莱宝高科 1,499,906 30,103,113.42 2.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 80,736,921.10 7.54 8 其他 - - 9 合计 80,736,921.10 7.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 300,000 29,136,000.00 2.72 2 110003 新钢转债 222,480 22,855,370.40 2.13 3 113002 工行转债 130,000 14,168,700.00 1.32 4 110017 中海转债 120,000 11,715,600.00 1.09 5 126729 燕京转债 25,564 2,861,250.70 0.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 816,155.19 4 应收利息 555,118.09 5 应收申购款 90,039.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,461,312.62 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 29,136,000.00 2.72 2 110003 新钢转债 22,855,370.40 2.13 3 113002 工行转债 14,168,700.00 1.32 4 110017 中海转债 11,715,600.00 1.09 5 126729 燕京转债 2,861,250.70 0.27 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,281,436,214.69 本报告期基金总申购份额 14,172,516.98 减：本报告期基金总赎回份额 52,398,050.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,243,210,681.16 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 二〇一二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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