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| 中信保诚三得益债券B(550005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169223 | ||||||||
| 基金代码 | 550005 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚三得益债券型证券投资基金2012年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚三得益债券 基金主代码 550004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年9月27日 报告期末基金份额总额 64,177,009.78份 投资目标 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 1.债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。 2.新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。 3.二级市场股票投资策略 本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。 4.衍生金融工具投资策略 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 业绩比较基准 80%×中信标普全债指数收益率+20%×一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其 信诚三得益债券型证券投资基金 2012 年第二季度报告 - 3 - 预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信诚三得益债券A 信诚三得益债券B 下属两级基金的交易代码 550004 550005 报告期末下属两级基金的份额总额 37,499,117.39份 26,677,892.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚三得益债券A报告期(2012年4月1日至2012年6月30日) 信诚三得益债券B报告期(2012年4月1日至2012年6月30日) 1.本期已实现收益 532,682.39 347,704.56 2.本期利润 906,020.08 668,646.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0239 0.0234 4.期末基金资产净值 36,978,505.26 26,067,736.01 5.期末基金份额净值 0.986 0.977 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚三得益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年第2季度 2.49% 0.27% 1.76% 0.03% 0.73% 0.24% 信诚三得益债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年第2季度 2.30% 0.26% 1.76% 0.03% 0.54% 0.23% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚三得益债券A 信诚三得益债券型证券投资基金 2012 年第二季度报告 - 4 - 信诚三得益债券B 注:本基金建仓期自2008年9月27日至2009年3月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 信诚三得益债券型证券投资基金 2012 年第二季度报告 - 5 - 王国强 本基金基金经理 2008年9月27日 - 12 管理学硕士，12年证券、基金从业经验。曾先后任职于浙江国际信托投资公司、健桥证券股份有限公司和银河基金管理有限公司。2006年加盟信诚基金管理有限公司，现任信诚三得益债券型基金的基金经理。 李仆 本基金基金经理 2012年6月18日 - 11 11年证券从业经验。曾任职于宝钢集团财务有限责任公司资金部、宝钢集团有限公司资产部、宝岛（香港）贸易有限公司、华宝信托有限责任公司。2011年4月加入信诚基金管理有限公司。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 今年以来,经济增长延续放缓趋势,投资、出口回落幅度较大,消费增长略有回落,物价呈下行态势。美国宽松的货币政策推动就业改善,居民收入和消费信贷平稳增长,受此诸多因素推动,消费增长较快,但是核心资本支出增长缓慢,显示美国经济增长后劲不足。欧元区经济不堪债务重压,迫于削减债务和赤字压力而推行的财政紧缩措施势必进一步抑制经济增长,欧元区经济增长游走在衰退的边缘。投资方面,企业综合融资成本仍然较高,融资渠道不畅,抑制投资增长。上半年,物价持续下行,6月份已降到2.2%的较低水平。当前宏观调控稳增长的压力较大,央行对货币政策进行预调微调,6、7两月央行连续两次降息,一年期贷款利率累计降幅达50BP,下调法定存款准备金率下调两次至20.0%,但仍居高位。上半年,货币流通速度减慢明显,广义货币增长仍然较低,5月末M2同比13.2%,仍低于14%的目标水平。由于经济增长放缓,二季度权益市场呈震荡走势。债市收益率小幅下行,10年期中长期端利率18个基点至3.32%,公司债等信用债涨幅较大,中信标普全债指数上涨1.98%。 二季度,本基金在债券投资方面,重点配置公司债,组合久期维持在接近基准的水平,并加大杠杆,增强收益。减持了全部权益投资,规避了权益市场调整的风险。 展望下半年,国内经济受外需下滑和经济结构调整因素影响,经济增速难以明显回升。物价方面,三季信诚三得益债券型证券投资基金 2012 年第二季度报告 - 6 - 度物价仍将维持下行态势,四季度小幅回升,总体上维持较低水平,预计央行仍将继续对货币政策进行微调,降息空间仍然较大。因此,债券市场利率将延续下行态势,信用债投资收益较为突出。 4.5报告期内基金的业绩表现 二季度本基金比较基准收益率为1.76%,本基金A、B份额净值分别增长2.49%和2.30%,分别超越基准0.73%和0.54%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 140,338,969.84 89.59 其中：债券 140,338,969.84 89.59 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,896,585.39 7.59 6 其他资产 4,410,214.65 2.82 7 合计 156,645,769.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,023,400.00 4.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 137,315,569.84 217.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 140,338,969.84 222.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 信诚三得益债券型证券投资基金 2012 年第二季度报告 - 7 - 值比例(%) 1 122850 11华泰债 71,280 7,199,280.00 11.42 2 122802 11辽阳债 57,350 5,804,393.50 9.21 3 122132 12鹏博债 50,000 5,299,500.00 8.41 4 122093 11中孚债 50,590 5,261,360.00 8.35 5 122931 09临海债 50,000 5,257,500.00 8.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 281,582.57 2 应收证券清算款 4,466.93 3 应收股利 - 4 应收利息 4,116,470.88 5 应收申购款 7,694.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,410,214.65 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚三得益债券A 信诚三得益债券B 报告期期初基金份额总额 38,527,600.20 31,366,958.68 报告期期间基金总申购份额 72,020.56 131,507.18 减:报告期期间基金总赎回份额 1,100,503.37 4,820,573.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 37,499,117.39 26,677,892.39 信诚三得益债券型证券投资基金 2012 年第二季度报告 - 8 - §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、信诚三得益债券型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚三得益债券型证券投资基金基金合同 4、信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2012年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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