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融通四季添利债券(LOF)A(161614)  基金公开信息
流水号 169097
基金代码 161614
公告日期 2012-07-19
编号 1
标题 融通四季添利债券型证券投资基金2012年第2季度报告
信息全文
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2012年7月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通四季添利债券
交易代码 161614
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年3 月1 日
报告期末基金份额总额 1,281,761,462.73 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况的研究，积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2012年4 月1 日－2012 年6 月30 日 ）
1.本期已实现收益 16,340,407.90
2.本期利润 50,984,244.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0398
4.期末基金资产净值 1,328,261,169.19
5.期末基金份额净值 1.036

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1 2基金净值表现
2 2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3 2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.89% 0.08% 1.30% 0.08% 2.59% 0.00%

5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%
-1.00% 2012年3月1日2012年3月31日2012年4月30日2012年5月30日2012年6月29日


融通四季添利债券业绩比较基准
注：本基金合同生效日为2012年3月1日。
§4 管理人报告

1 1基金经理（或基金经理小组）简介
2 2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
乔羽夫 本基金的基金经理、融通债券投资基金的基金经理 2012 年3 月1 日 - 8 经济学硕士,具有证券从业资格。2000 年9 月至2001 年10 月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004 年9 月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。
蔡奕奕 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理 2012 年3 月1 日 - 6 管理科学硕士，具有证券从业资格。2006 年3 月至2006 年11 月，就职于万家基金管理有限公司， 担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006 年12


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
1 3公平交易专项说明
2 3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
1 3.2异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。
2 4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
3 4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，经济增速出现显著下行，为了稳定经济增长，央行相继下调存款准备金率和存贷款基准利率。债券市场在经济、通胀双双回落的有利宏观环境以及宽松的资金面推动下，利率品种和信用品种“收益率曲线”都出现了大幅下滑。其中，由于政策性金融债前期调整较大，各期限利率均平行下滑；长端国债利率由于受经济刺激政策出台等影响收益变化不大，收益率曲线变陡；而中低等级信用债券，由于市场风险偏好的上升，表现最为突出。
本基金成立以来，基于我们对利率趋势性下行的判断，较快完成建仓工作，成功把握了二季度信用债券资产的投资机会。结构上，我们以投资3年以内中间等级中期票据和公司债为主；期限上，严格控制组合久期，做到了组合久期与封闭期的基本匹配。
4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为3.89%，同期业绩比较基准收益率为1.30%。
§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 --
其中：股票 --
2 固定收益投资 1,491,899,528.00 97.55
其中：债券 1,491,899,528.00 97.55
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合 8,628,198.93 0.56
6 其他资产 28,829,608.86 1.89
7 合计 1,529,357,335.79 100.00

5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 1,445,737,000.00 108.84
5 企业短期融资券 40,408,000.00 3.04
6 中期票据 --
7 可转债 5,754,528.00 0.43
8 其他 --
9 合计 1,491,899,528.00 112.32

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 088064 08蒙路债 1,000,000 103,400,000.00 7.78
2 122103 11航机 01 700,000 71,960,000.00 5.42
3 1082131 10TCLMTN2 700,000 69,972,000.00 5.27
4 122135 12宝泰隆 600,000 63,300,000.00 4.77
5 1282069 12中科集 MTN1 600,000 61,866,000.00 4.66

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.6投资组合报告附注
5.6.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.6.2其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 416,666.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,380,849.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 32,092.92
8 其他 -
9 合计 28,829,608.86

5.6.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

单位：份

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 9,800,952.00
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 9,800,952.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.76


§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
（一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件
（二）《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》
（三）《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》
（四）《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2存放地点
基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所

7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司
二〇一二年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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