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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169090 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通巨潮100 指数（LOF） 基金主代码 161607 交易代码 161607（前端收费模式） 161657（后端收费模式） 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2005 年5 月12 日 报告期末基金份额总额 2,729,819,133.49 份 投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100 目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100 目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制0.5%。 业绩比较基准 巨潮100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年4 月1 日 － 2012 年6 月30 日） 1.本期已实现收益 -31,056,446.84 2.本期利润 25,130,152.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 4.期末基金资产净值 2,071,872,658.10 5.期末基金份额净值 0.759 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1 2基金净值表现 2 2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 1.04% 1.56% 1.02% -0.36% 0.02% 560.00%420.00%280.00%140.00% 0.00% -140.00% 2005年5月12日2007年2月12日2008年11月12日2010年8月12日2012年5月12日融通巨潮100指数(LOF)基金业绩比较基准 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王建强 本基金的基金经理、融通深证100指数基金基金经理、融通深证成份指数基金基金经理、融通创业板指数基金基金经理 2009 年5月15日 - 8 本科学历，具有证券从业资格。200 1年至200 4年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。 2012年第二季度巨潮100指数小幅上涨，从各行业类指数的表现来看：有色金属、家用电器、房地产等行业指数涨幅超过10%、从各行业类指数的表现来看：非银行金融、医药、电力、食品饮料等行业指数涨幅超过10%、而钢铁、通信、电力设备、煤炭等行业指数下跌超过5%。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为1.56%。 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,963,394,038.26 94.25 其中：股票 1,963,394,038.26 94.25 2 固定收益投资 80,144,000.00 3.85 其中：债券 80,144,000.00 3.85 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 31,910,548.05 1.53 6 其他资产 7,747,909.82 0.37 7 合计 2,083,196,496.13 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 222,822,311.00 10.75 C 制造业 551,267,824.07 26.61 C0 食品、饮料 170,441,139.24 8.23 C1 纺织、服装、皮毛 -- C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,630,299.79 1.29 C5 电子 -- C6 金属、非金属 146,955,009.22 7.09 C7 机械、设备、仪表 170,297,401.62 8.22 C8 医药、生物制品 36,943,974.20 1.78 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 64,422,285.07 3.11 E 建筑业 52,472,392.04 2.53 F 交通运输、仓储业 54,222,329.59 2.62 G 信息技术业 48,703,309.46 2.35 H 批发和零售贸易 41,591,308.60 2.01 I 金融、保险业 801,219,956.57 38.67 J 房地产业 115,070,251.86 5.55 K 社会服务业 -- L 传播与文化产业 -- M 综合类 11,602,070.00 0.56 合计 1,963,394,038.26 94.76 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,153,159 98,485,492.66 4.75 2 600036 招商银行 8,246,489 90,051,659.88 4.35 3 600016 民生银行 14,455,472 86,588,277.28 4.18 4 600030 中信证券 5,454,562 68,891,118.06 3.33 5 601328 交通银行 13,590,269 61,699,821.26 2.98 6 601166 兴业银行 4,719,057 61,253,359.86 2.96 7 600519 贵州茅台 247,434 59,173,841.10 2.86 8 600000 浦发银行 7,038,122 57,219,931.86 2.76 9 000002 万 科Ａ 5,456,393 48,616,461.63 2.35 10 600837 海通证券 5,021,202 48,354,175.26 2.33 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 -- 2 央行票据 -- 3 金融债券 80,144,000.00 3.87 其中：政策性金融债 80,144,000.00 3.87 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 中期票据 -- 7 可转债 -- 8 其他 -- 9 合计 80,144,000.00 3.87 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110414 11农发 14 800,000 80,144,000.00 3.87 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4,217,307.98 4 应收利息 2,849,014.34 5 应收申购款 181,587.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,747,909.82 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末股票存在流通受限情况的说明 5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,759,679,376.10 本报告期基金总申购份额 30,292,852.63 减:本报告期基金总赎回份额 60,153,095.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,729,819,133.49 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)设立的文件 （二）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》 （三）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)托管协议》 （四）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一二年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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