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| 平安惠裕债券A(003488) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689368 | ||||||||
| 基金代码 | 003488 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安惠裕债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关 规定及平安惠裕债券型证券投资基金基金合同（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与本基 金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定于 2019年 8月 9日至 2019年 8月 27日以通讯方 式召开基金份额持有人大会，本基金份额持有人大会于 2019年 8月 28日表决通过了《关于终止 平安惠裕债券型证券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》，本次大会决议自该日起生 效。本基金的最后运作日定为 2019年 8月 28日，并于 2019年 8月 29日进入清算程序。基金财 产清算结果将在中国证监会备案后公告，并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配， 敬请投资者留意。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 8月 28日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安惠裕债券 场内简称 - 交易代码 003488 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年 3月 10日 报告期末基金份额总额 1,300,252.75份 投资目标 本基金在合理控制风险的基础上，通过积极主动 地投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发 债主体公司研究的综合运用，主要采取利率预期 策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在 严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的 基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵 活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、 个股精选策略、息差策略、现金头寸管理策略等， 在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券 市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深 300指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高 于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安惠裕债券 A 平安惠裕债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 003488 004177 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 311,778.56份 988,474.19份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 8月 28日 ） 平安惠裕债券 A 平安惠裕债券 C 1．本期已实现收益 -2,638.20 -8,306.99 2．本期利润 -894.78 -3,111.45 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0028 -0.0031 4．期末基金资产净值 325,758.57 975,657.60 5．期末基金份额净值 1.0448 0.9870 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安惠裕债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.26% 0.20% 1.25% 0.10% -1.51% 0.10% 平安惠裕债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.32% 0.20% 1.25% 0.10% -1.57% 0.10% 中证全债指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 1、本基金基金合同于 2017年 3月 10日正式生效，截至报告期末已满两年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 余斌 平安惠 裕债券 型证券 投资基 金基金 经理 2017年 10 月 16日 - 7 余斌先生，哈尔滨工业大学 硕士。先后担任大公国际资 信评估有限公司评级部分 析师、华西证券股份有限公 司固定收益总部项目经理、 长城证券股份有限公司资 产管理部信用研究员、华创 证券有限责任公司投资银 行资本市场部高级副总监。 2015年 10月加入平安基金 管理有限公司，任投资研究 部固定收益研究员。现任平 安惠享纯债债券型证券投 资基金、平安惠利纯债债券 型证券投资基金、平安惠隆 纯债债券型证券投资基金、 平安鼎信债券型证券投资 基金、平安惠裕债券型证券 投资基金、平安惠盈纯债债 券型证券投资基金、平安合 韵定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金、平安合 瑞定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安合慧定 期开放纯债债券型发起式 证券投资基金、平安合悦定 期开放债券型发起式证券 投资基金、平安合丰定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金、平安惠兴纯债债 券型证券投资基金、平安惠 轩纯债债券型证券投资基 金、平安合泰 3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金、平安估值优势灵活配 置混合型证券投资基金、平 安惠泰纯债债券型证券投 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 资基金、平安惠泽纯债债券 型证券投资基金基金经理。 WANG AO 平安惠 裕债券 型证券 投资基 金基金 经理 2017年 3 月 10日 - 7 WANG AO先生，澳大利亚籍， CAIA、FRM，CFA，澳大利亚 莫纳什大学商学(金融学、 经济学)学士。曾任职原深 发展银行国际业务部外汇 政策管理室。2012年 9月加 入平安基金管理有限公司， 担任投资研究部固定收益 研究员。现任平安鑫享混合 型证券投资基金、平安惠金 定期开放债券型证券投资 基金、平安惠裕债券型证券 投资基金、平安添利债券型 证券投资基金、平安双债添 益债券型证券投资基金、平 安合锦定期开放债券型发 起式证券投资基金、平安季 添盈三个月定期开放债券 型证券投资基金、平安可转 债债券型证券投资基金基 金经理。 张文平 平安惠 裕债券 型证券 投资基 金的基 金经理； 固定收 益投资 中心投 资执行 总经理。 2019年 3 月 7日 - 8 张文平先生，南京大学硕 士。先后担任毕马威(中国) 企业咨询有限公司南京分 公司审计一部审计师、大成 基金管理有限公司固定收 益部基金经理。2018年 3月 加入平安基金管理有限公 司，现任固定收益投资中心 投资执行总经理。同时担任 平安短债债券型证券投资 基金、平安惠金定期开放债 券型证券投资基金、平安鑫 利灵活配置混合型证券投 资基金、平安惠悦纯债债券 型证券投资基金、平安合颖 定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金、平安惠轩 纯债债券型证券投资基金、 平安中短债债券型证券投 资基金、平安鑫安混合型证 券投资基金、平安 3-5年期 政策性金融债债券型证券 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 投资基金、平安惠安纯债债 券型证券投资基金、平安惠 裕债券型证券投资基金、平 安如意中短债债券型证券 投资基金、平安惠聚纯债债 券型证券投资基金、平安交 易型货币市场基金、平安季 享裕三个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安惠裕债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债市整体波动较大，前期受经济数据不及预期、宽松货币政策预期、贸易战加剧等因 素影响，各类债券收益率大幅度下行，后续随着货币政策进一步宽松预期落空，贸易战形势趋缓， 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 债市绝对收益率处于低位、套息空间有限等因素影响，收益率有所上行。整个季度来看，各类主 要债券小幅下行。报告期内本基金以中短期利率债及可转债交易为主 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 8月 28日，平安惠裕债券 A基金份额净值为 1.0448元，本报告期基金份额净值 增长率为-0.26%；平安惠裕债券 C基金份额净值为 0.9870元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.32%；同期业绩比较基准收益率为 1.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，截至报告期末， 以上情况未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一 条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 本基金本报告期内出现连续60个工作日基金份额持有人数低于200人的情形，截至报告期末， 以上情况未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一 条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,102,008.00 82.39 其中：债券 1,102,008.00 82.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 225,420.68 16.85 8 其他资产 10,200.97 0.76 9 合计 1,337,629.65 100.00 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 205,800.00 15.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 611,795.30 47.01 其中：政策性金融债 611,795.30 47.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 284,412.70 21.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,102,008.00 84.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108602 国开 1704 6,070 611,795.30 47.01 2 010107 21国债⑺ 2,000 205,800.00 15.81 3 110051 中天转债 530 55,565.20 4.27 4 128046 利尔转债 480 49,401.60 3.80 5 123022 长信转债 330 40,758.30 3.13 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票 。 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 102.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,098.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,200.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128046 利尔转债 49,401.60 3.80 2 123016 洲明转债 27,866.80 2.14 3 127005 长证转债 25,806.00 1.98 4 113013 国君转债 21,072.60 1.62 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安惠裕债券 A 平安惠裕债券 C 报告期期初基金份额总额 320,558.86 989,169.47 报告期期间基金总申购份额 5,322.16 - 减:报告期期间基金总赎回份额 14,102.46 695.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 311,778.56 988,474.19 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 985,415.85 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 985,415.85 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 75.79 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019/07/01--2019/08/28 985,415.85 - - 985,415.85 75.79% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性 风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不 利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额 赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的 基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等情形。 平安惠裕债券 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 鉴于目前市场环境的变化，为保护基金份额持有人的利益，依据《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及平安惠裕债券型证券投资基金 基金合同（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商 一致，决定于 2019年 8月 9日至 2019年 8月 27日以通讯方式召开基金份额持有人大会，本基金 份额持有人大会于 2019年 8月 28日表决通过了《关于终止平安惠裕债券型证券投资基金基金合 同及进行基金财产清算的议案》，本次大会决议自 2019年 8月 28日起生效。详细内容请阅读本 公司于 2019年 8月 29日发布的《平安基金管理有限公司关于平安惠裕债券型证券投资基金基金 份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安惠裕债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安惠裕债券型证券投资基金基金合同 （3）平安惠裕债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安惠裕债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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