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| 前海开源鼎康债券C(006091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689335 | ||||||||
| 基金代码 | 006091 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源鼎康债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月25日 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月22日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源鼎康债券 基金主代码 006090 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月02日 报告期末基金份额总额 140,103,285.00份 投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，力争为投资者 提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下四个方面内容： 1、资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在充分研究宏观经济因素的基础上，判 断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金 将依据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分 析和风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类 资产的配置方面的风险和收益预期，评估相关投资 标的的投资价值，制定本基金在各大类资产之间的 配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同 时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 3 略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策 略。 3、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。 本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益 性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投 资策略进行套期保值，以获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件 下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投 资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并 进行分散投资，以降低流动性风险。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源鼎康债券A 前海开源鼎康债券C 下属分级基金的交易代码 006090 006091 报告期末下属分级基金的份额总 额 79,566,213.96份 60,537,071.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 主要财务指标 前海开源鼎康债券A 前海开源鼎康债券C 1.本期已实现收益 996,338.80 917,994.67 2.本期利润 966,002.83 895,673.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0077 4.期末基金资产净值 82,647,303.01 62,677,203.85 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 4 5.期末基金份额净值 1.0387 1.0354 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源鼎康债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.74% 0.03% 0.46% 0.04% 0.28% -0.01% 前海开源鼎康债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.03% 0.46% 0.04% 0.23% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 5 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。 截至 2019年 6月 30日，本基金建仓期结束未满 1年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 王旭 巍 本基金的基金经理、公司 董事总经理 2018- 08-02 - 21 年 王旭巍先生，硕士研究 生，历任宏达期货经纪有 限公司营业部总经理、中 信证券股份有限公司投资 经理，2003年至2010年担 任华宝兴业基金管理有限 公司基金经理，2010年3 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 6 月至2016年9月担任信诚 基金管理有限公司固定收 益总监、基金经理，现任 前海开源基金管理有限公 司董事总经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据 公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各 项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，我国在降低存款准备金率及改革贷款利率定价基准方面迈出了实质步 骤，旨在降低实体经济融资成本，同时财政政策发力逆周期对冲宏观经济下行风险。 市场对货币政策施行降息的预期落空，九月份利率债市场调整、债券市场走势胶着。 但纵观全球主要经济体，也只有中、美两国的货币政策比较"正常"，在其他国家纷纷 降息、采取极端宽松货币政策背景下，中国货币政策以我为主，体现出我国宏观经济 的韧性和潜力。 由于"非洲猪瘟"导致食品价格上涨，四季度的同比数据将对通货膨胀形成压力； 同时，中美贸易摩擦经历一年多反复，四季度双方有望谈成阶段性成果。这些因素对 债券市场走势形成一定的压制，我们判断 2019年最后几个月窄幅波动可能性大。 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 7 组合管理上，三季度采用了偏积极的方案、增加长久期利率债的配置拉长组合久 期，七、八两月基金净值表现较好，但9月份随市场调整基金净值出现波动。四季度我 们将根据市场状况作相应调整，退回到中性或偏防御的方案，即缩短组合久期；券种 选择上，高评级信用债的期限仍以一年内为主、利率债期限将主要配置3-5年品种，以 力争获得基金净值的稳定增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源鼎康债券A基金份额净值为1.0387元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为0.74%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；截至报告期末前海开 源鼎康债券C基金份额净值为1.0354元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.69%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 185,368,763.01 95.38 其中：债券 164,963,500.00 84.88 资产支持证券 20,405,263.01 10.50 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,604,668.42 3.40 8 其他资产 2,365,872.45 1.22 9 合计 194,339,303.88 100.00 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,777,700.00 1.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 91,638,800.00 63.06 其中：政策性金融债 71,450,800.00 49.17 4 企业债券 10,117,000.00 6.96 5 企业短期融资券 19,977,000.00 13.75 6 中期票据 40,453,000.00 27.84 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 164,963,500.00 113.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量 （张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 180214 18国开14 100,000 10,268,000 .00 7.07 2 150405 15农发05 100,000 10,187,000 .00 7.01 3 1017530 07 17中电子MTN 001 100,000 10,135,000 .00 6.97 4 1080001 10华润电力0 100,000 10,117,000 6.96 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 9 1 .00 5 1015520 11 15三峡MTN00 2 100,000 10,113,000 .00 6.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149936 18借呗1A 100,000 10,210,802.74 7.03 2 149933 18建花A 100,000 10,194,460.27 7.01 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资策略只单向卖空国债期货合约，与组合中的债券现货多头 形成对冲格局，不会额外增加风险敞口。整个组合除债券票息收益外，在对冲情况下 债券现货多头的价格波动损益与期货空头的价格波动损益此消彼长。 四季度我们判断利空因素较明确、市场走势会比较震荡，我们将采取中性或防御 的投资策略，适当增加国债期货空头的持仓量和操作频次，力图获得基金净值稳定增 长。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说 明 - - - - - - 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 10 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -507,251.3 9 国债期货投资本期公允价值变动（元） 51,751.39 5.10.3 本期国债期货投资评价 三季度我们看好利率债市场走势，组合配置上相对积极、适当拉长了久期，减少 了国债期货空头的持仓量和操作频次。但九月上旬央行宣布降准后，市场反而出现了 一波调整，主要是降息预期落空，所谓"利好出尽"，在没有国债期货空头对冲的情况 下九月份本基金净值随市场调整波动较大。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,740.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,298,437.81 5 应收申购款 65,694.35 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,365,872.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 11 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源鼎康债券A 前海开源鼎康债券C 报告期期初基金份额总额 149,744,376.68 148,021,188.02 报告期期间基金总申购份额 29,993,245.54 1,357,864.10 减：报告期期间基金总赎回份额 100,171,408.26 88,841,981.08 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 79,566,213.96 60,537,071.04 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源鼎康债券型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源鼎康债券型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源鼎康债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 前海开源鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 12 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2019年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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