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| 前海开源瑞和债券C(003361) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689290 | ||||||||
| 基金代码 | 003361 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源瑞和债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月25日 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月22日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源瑞和债券 基金主代码 003360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月30日 报告期末基金份额总额 1,080,187,325.91份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供 高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金投资策略包括以下六方面： （1）资产配置策略：本基金将依据经济周期理 论，结合对证券市场的研究、分析和风险评估，分 析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的 风险和收益预期，评估相关投资标的的投资价值， 制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资 产之间的配置比例。 （2）债券投资策略：本基金债券投资将主要采取 组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、 骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、中小 企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投 资策略等积极投资策略。 （3）股票投资策略：将从定性和定量两方面入 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 3 手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前 景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等 多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财 务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及 财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为 最终股票投资对象。 （4）国债期货投资策略：本基金将结合国债交易 市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通 过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值， 以获取超额收益。 （5）资产支持证券投资策略：本基金通过对资产 支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比 率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持 证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险 补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调 整后收益较高的品种进行投资。 （6）权证投资策略：本基金根据权证对应公司基 本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股 票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性， 通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险 收益特征的目的。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×1 0%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源瑞和债券A 前海开源瑞和债券C 下属分级基金的交易代码 003360 003361 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,078,693,052.63份 1,494,273.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 4 前海开源瑞和债券A 前海开源瑞和债券C 1.本期已实现收益 18,797,634.34 23,864.78 2.本期利润 23,940,410.26 29,921.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0222 0.0205 4.期末基金资产净值 1,184,045,119.30 1,624,339.44 5.期末基金份额净值 1.0977 1.0870 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源瑞和债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.06% 0.12% 0.41% 0.10% 1.65% 0.02% 前海开源瑞和债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.96% 0.12% 0.41% 0.10% 1.55% 0.02% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 5 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 6 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 吴国 清 本基金的基金经理、公司 执行投资总监 2018- 02-09 - 11 年 吴国清先生，清华大学博 士研究生。历任南方基金 管理有限公司研究员、基 金经理助理、投资经理。 2015年8月加入前海开源 基金管理有限公司，现任 公司执行投资总监。 李炳 智 本基金的基金经理 2018- 09-26 - 6 年 李炳智先生，金融学学 士。2011年6月至2013年2 月担任天津信唐货币经纪 有限公司货币经纪人，20 13年3月至2016年5月担任 中航证券投资经理助理、 交易员，现任职于前海开 源基金管理有限公司固定 收益部。 王旭 巍 本基金的基金经理、公司 董事总经理 2019- 05-09 - 21 年 王旭巍先生，硕士研究 生，历任宏达期货经纪有 限公司营业部总经理、中 信证券股份有限公司投资 经理，2003年至2010年担 任华宝兴业基金管理有限 公司基金经理，2010年3 月至2016年9月担任信诚 基金管理有限公司固定收 益总监、基金经理，现任 前海开源基金管理有限公 司董事总经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据 公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 7 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各 项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 固定收益方面： 三季度宏观经济稳中趋降，部分增长指标回落，且在世界经济增长放缓、中美经 贸摩擦、国内结构性矛盾突出的背景下，经济有进一步下行压力。社会消费品零售同 比增速逐步走低，连续两月低于8%，但仍维持相对较高水平；进出口数据略有波澜， 但对整体经济影响相对可控；投资方面，房地产投资整体处于高位，但在"房住不炒" 的政策下有较大下行压力，基建增速在地方债发行、财政发力的影响下略有抬升，制 造业投资增速走低。在此环境下我国货币政策维持稳定， 9月再次降准释放部分流动 性，整体流动性合理充裕。债券市场整体震荡，收益率先下行后上行，本组合整体依 然维持中性久期，以中高等级信用债与利率债投资为主，主动规避信用风险。 权益投资方面： 3季度，A股市场整体呈现窄幅震荡态势，以电子为龙头的科技板块和以医药、食 品饮料为代表的消费板块表现较佳，而与地产相关的大周期板块表现疲弱。期间，美 国降息以及中国降准带来市场的流动性相对宽松，贸易战相对缓和，国内宏观经济数 据短期有见底信号，虽然香港局势对市场情绪有些影响，但是在建国70年纪念维稳行 情的推动下，指数表现稳中略升。在此期间，本基金的权益部分维持中性仓位，重点 配置的消费和电子板块表现较好。 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源瑞和债券A基金份额净值为1.0977元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为2.06%，同期业绩比较基准收益率为0.41%；截至报告期末前海开 源瑞和债券C基金份额净值为1.0870元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.96%，同期业绩比较基准收益率为0.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 95,165,934.47 6.17 其中：股票 95,165,934.47 6.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,414,859,135.62 91.74 其中：债券 1,252,535,000.00 81.21 资产支持证券 162,324,135.62 10.52 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 8,949,931.95 0.58 8 其他资产 23,341,221.22 1.51 9 合计 1,542,316,223.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 9 B 采矿业 - - C 制造业 65,752,661.12 5.55 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 3,637,968.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 19,874,719.35 1.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,289,276.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,611,310.00 0.30 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,165,934.47 8.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 24,648 28,345,200.00 2.39 2 601318 中国平安 83,975 7,309,184.00 0.62 3 000001 平安银行 434,265 6,770,191.35 0.57 4 000661 长春高新 17,124 6,753,020.64 0.57 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 10 5 002475 立讯精密 251,373 6,726,741.48 0.57 6 600030 中信证券 257,800 5,795,344.00 0.49 7 600031 三一重工 333,000 4,755,240.00 0.40 8 000651 格力电器 73,700 4,223,010.00 0.36 9 300122 智飞生物 82,300 3,905,135.00 0.33 10 600009 上海机场 45,600 3,637,968.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 452,612,000.00 38.17 其中：政策性金融债 401,237,000.00 33.84 4 企业债券 555,337,000.00 46.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 244,456,000.00 20.62 7 可转债（可交换债） 130,000.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,252,535,000.00 105.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 136401 16华润0 1 1,000,000 100,230,000. 00 8.45 2 190310 19进出1 0 800,000 80,368,000.0 0 6.78 3 143744 G18三峡 1 600,000 60,702,000.0 0 5.12 4 100204 10国开0 4 600,000 59,886,000.0 0 5.05 5 143682 18中核0 1 500,000 51,410,000.0 0 4.34 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149876 18借02A1 500,000 50,751,765.75 4.28 2 149912 花呗61A1 400,000 40,750,591.78 3.44 3 149879 18借03A1 200,000 20,443,087.68 1.72 4 149867 18花16A1 200,000 20,378,690.41 1.72 5 159340 19花02A1 200,000 20,000,000.00 1.69 6 139318 万科31A1 100,000 10,000,000.00 0.84 注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 12 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 290,571.45 2 应收证券清算款 148,848.45 3 应收股利 - 4 应收利息 22,901,541.41 5 应收申购款 259.91 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,341,221.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源瑞和债券A 前海开源瑞和债券C 报告期期初基金份额总额 1,078,649,880.09 1,382,161.19 报告期期间基金总申购份额 91,503.35 241,187.05 减：报告期期间基金总赎回份额 48,330.81 129,074.96 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 1,078,693,052.63 1,494,273.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 - 2019093 0 974,680,959.57 0.00 0.00 974,680,959.57 90.23% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上 （含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影 响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流 动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 前海开源瑞和债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 14 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源瑞和债券型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源瑞和债券型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源瑞和债券型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源瑞和债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2019年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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