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| 前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689264 | ||||||||
| 基金代码 | 001901 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月25日 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月22日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源沪港深隆鑫混合 基金主代码 001901 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月01日 报告期末基金份额总额 400,586,485.23份 投资目标 本基金通过积极主动的资产配置，在合理控制风险 并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略包括六个方面： （1）大类资产配置：本基金将依据经济周期理 论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时 期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本 基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例。 （2）股票投资策略：本基金股票投资策略主要包 括股票投资策略、港股通标的股票投资策略和本基 金参与融资业务的投资策略。具体的投资策略包 括：行业配置策略、基于公司基本面分析和估值水 平分析的个股投资策略、港股通标的股票投资策 略、参与融资业务的投资策略。 （3）债券投资策略：本基金将结合对宏观经济、 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 3 市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易 所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定 期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定 不同类属资产的最优权重。同时结合经济趋势、货 币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信 用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水 平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品 种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略等积极投资策略。 （4）权证投资策略：本基金根据权证对应公司基 本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股 票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性， 通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险 收益特征的目的。 （5）资产支持证券投资策略：本基金通过对资产 支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比 率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持 证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险 补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调 整后收益较高的品种进行投资。 （6）股指期货投资策略：本基金参与股指期货投 资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将 结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关 限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率× 30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担汇率风险、 流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深隆鑫混 合A 前海开源沪港深隆鑫混 合C 下属分级基金的交易代码 001901 001902 报告期末下属分级基金的份额总 400,226,242.08份 360,243.15份 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 4 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 主要财务指标 前海开源沪港深隆鑫 混合A 前海开源沪港深隆鑫 混合C 1.本期已实现收益 32,777,121.37 32,712.92 2.本期利润 17,463,742.64 15,880.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0436 0.0441 4.期末基金资产净值 420,124,125.51 386,491.03 5.期末基金份额净值 1.050 1.073 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深隆鑫混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.37% 0.69% 0.31% 0.67% 4.06% 0.02% 前海开源沪港深隆鑫混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.28% 0.68% 0.31% 0.67% 3.97% 0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率× 30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 5 注：本基金自 2017年 5月 25日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码；前海开 源沪港深隆鑫混合 C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较起始日为 2017年 5月 25日。 3.3 其他指标 无。 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 赵雪 芹 本基金的基金经理、公司 董事总经理、联席投资总 监 2017- 03-01 2019- 07-02 16 年 赵雪芹女士，经济学博士 研究生，历任山东财经大 学讲师、海通证券股份有 限公司首席分析师、中信 证券股份有限公司首席分 析师、董事总经理。现任 前海开源基金管理有限公 司董事总经理、联席投资 总监。 肖立 强 本基金的基金经理 2019- 07-02 - 8 年 肖立强先生，中山大学金 融学硕士。历任招商证券 研究部分析师、蚂蚁金融 服务集团战略部高级战略 专家，2016年5月加盟前 海开源基金管理有限公 司，现任公司权益投资本 部基金经理。 史程 本基金的基金经理、公司 董事总经理、联席投资总 监 2019- 07-02 - 17 年 史程先生，美国纽约哥伦 比亚大学商学院金融专业 工商管理硕士 (MBA)、美 国堪萨斯州立大学科学硕 士 (MS)。历任美国贝莱 德资本管理公司 （Black Rock Capital Management）副总裁、基 金副经理、资深证券分析 师；美国Eaton Vance 金 融资产管理公司副总裁、 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 7 基金经理；美国Profit 投资管理公司资深副总 裁、基金经理。现任前海 开源基金管理有限公司董 事总经理(MD)、联席投资 总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据 公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各 项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年以来中国内外部宏观环境变化较快。国内经济前三季度表现平淡，PMI数据 仍然在下行趋势中。对外看，虽然贸易谈判在向好的方向发展，但不确定性仍在， A股 谨慎乐观。在此背景下，本基金主要配置A股中券商股和具有避险功能的黄金股，基金 配置侧重平衡，以求业绩保持平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深隆鑫混合A基金份额净值为1.050元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为4.37%，同期业 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 8 绩比较基准收益率为0.31%；截至报告期末前海开源沪港深隆鑫混合C基金份额净值为 1.073元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.28%，同期业绩比较基准收益率 为0.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 152,549,699.43 36.21 其中：股票 152,549,699.43 36.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 251,066,798.58 59.59 其中：债券 251,066,798.58 59.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,491,145.83 3.20 8 其他资产 4,187,064.11 0.99 9 合计 421,294,707.95 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,720,395.41元，占资产 净值比例0.65%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 9 B 采矿业 32,575,843.69 7.75 C 制造业 13,915,383.94 3.31 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 2,139,240.40 0.51 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,506,367.70 4.88 G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 15,422,368.29 3.67 J 金融业 65,270,100.00 15.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 149,829,304.02 35.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础 材料 2,720,395.41 0.65 合计 2,720,395.41 0.65 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 10 码 称 ) 1 000975 银泰资 源 2,283,48 4 29,776,631.3 6 7.08 2 000776 广发证 券 1,650,00 0 22,390,500.0 0 5.32 3 600739 辽宁成 大 1,549,99 0 20,506,367.7 0 4.88 4 600999 招商证 券 1,200,00 0 19,740,000.0 0 4.69 5 600030 中信证 券 860,000 19,332,800.0 0 4.60 6 300315 掌趣科 技 2,850,00 0 13,509,000.0 0 3.21 7 002815 崇达技 术 499,988 9,204,779.08 2.19 8 600547 山东黄 金 82,597 2,799,212.33 0.67 8 01787 山东黄 金 155,300 2,720,395.41 0.65 9 002736 国信证 券 310,000 3,806,800.00 0.91 10 003816 中国广 核 562,958 2,139,240.40 0.51 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 30,295,000.00 7.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 220,771,798.58 52.50 其中：政策性金融债 220,771,798.58 52.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 251,066,798.58 59.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 108602 国开170 4 1,199,998 120,851,798. 58 28.74 2 190206 19国开0 6 500,000 49,985,000.0 0 11.89 3 190211 19国开1 1 500,000 49,935,000.0 0 11.87 4 019611 19国债0 1 200,000 19,998,000.0 0 4.76 5 010107 21国债 ⑺ 100,000 10,297,000.0 0 2.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 12 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 735,806.90 2 应收证券清算款 320,517.24 3 应收股利 - 4 应收利息 3,130,739.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,187,064.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 00381 6 中国 广核 2,139,240.40 0.51 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深隆鑫混 合A 前海开源沪港深隆鑫混 合C 报告期期初基金份额总额 400,231,691.77 198,996.16 报告期期间基金总申购份额 466,771.49 548,504.86 减：报告期期间基金总赎回份额 472,221.18 387,257.87 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 400,226,242.08 360,243.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 - 2019093 0 399,999,000.00 0.00 0.00 399,999,000.00 99.85% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上 （含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影 响； 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 14 页 14 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流 动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资 基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2019年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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