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| 鹏扬元合量化股票C(007138) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689218 | ||||||||
| 基金代码 | 007138 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 9日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬元合量化股票 交易代码 007137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 7 月 9 日 报告期末基金份额总额 65,851,250.63 份 投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达 到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资 产的长期增值。 投资策略 本基金以量化研究为基础，结合市场现状，用系 统化的方式执行投资决策，力求获得多角度、多 方位的超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90%+中债综合财富（总值）指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及 境外市场的风险。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 鹏扬元合量化股票 A 鹏扬元合量化股票 C 下属分类基金的交易代码 007137 007138 报告期末下属分类基金的份额总额 24,748,826.98 份 41,102,423.65 份 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 9 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 鹏扬元合量化股票 A 鹏扬元合量化股票 C 1．本期已实现收益 1,234,369.46 1,368,337.90 2．本期利润 876,688.23 821,989.84 3．加权平均基金份额本期利润 0.0182 0.0081 4．期末基金资产净值 24,998,523.62 41,287,404.95 5．期末基金份额净值 1.0101 1.0045 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬元合量化股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 0.41% 0.41% 0.78% 0.60% -0.37% 鹏扬元合量化股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.45% 0.41% 0.41% 0.78% 0.04% -0.37% 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2019 年 9 月 30 日。 （2）本基金合同于 2019 年 7 月 9 日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。 （3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。截至本报告期末，本基 金尚处于建仓期。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 JIANG SHAOKUN 量 化及 多资产 策略部 2019 年 7 月 9 日 - 19 量化及多资产策略部总监， 美国哥伦比亚大学统计学 硕士，美国伦斯勒理工学院 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 总监、本 基金基 金经理 计算机硕士，美国石溪大学 计算机学士。2000-2004 年 先 后 任 职 于 投 资 银 行 Jefferies & Co. 对冲基金 Millburn Ridgefield Corp 以 及 Traxis Partner 。 2005-2014 任职于路博迈集 团 （ Neuberger Berman Group）及其前身，雷曼兄 弟资产管理部（ Lehman Brothers Asset Management )量化投资部， 历任资深副总裁，全球宏观 基金经理。2014-2015 任职 于对冲基金威禧资产管理 公司美国总部，历任量化投 资总监，全球宏观投资经 理。2015 年 11 月加盟前海 开源基金管理有限公司，任 量化投资部、FOF 投资部总 监。2017 年 6 月，加入前海 开源海外关联企业香港第 一前海金融有限公司任董 事总经理，联席投资总监， 4 、 9 号 牌 照 责 任 官 （Responsible Officer)， 负责量化以及海外投资业 务。2018 年 3 月加入鹏扬基 金。2019 年 7 月 9 日至今任 鹏扬元合量化大盘优选股 票型证券投资基金基金经 理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客 户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公 司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节 的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度全球经济持续下滑，国内经济弱中趋稳。受到来自库存和贸易不确定性的影响，美国 经济呈现”消费保持平稳、企业投资与产出走弱“的趋势，美国制造业 PMI 在 9 月曾一度跌破枯 荣线。在此背景下，美联储预期通过降息和停止缩表来延长美国经济周期，其他地区央行也紧随 其后释放宽松信号。另一方面，全球贸易摩擦加剧。美中贸易摩擦在 8月初再次升级，直到 8月 底加税期限推迟才稍有缓解，双方诉求仍然存在一定分歧，情况尚不明朗。而美欧摩擦也在加剧。 整体来讲，全球风险偏好反复波动。 与此同时，我国经济底部震荡。受猪肉价格上涨影响，通胀加剧。受到贸易环境的影响，出 口交货值负增长，工业增加值同比跌到 5以下并继续走低，为 10 年来低点。需求方面，除房地产 投资保持平稳以及基建投资缓慢回升外都在下滑。经济政策从过严转向宽松，金融稳定委员会明 确了加大逆周期调节力度的政策基调，相关货币政策如降准、LPR 机制和财政政策如地方政府专 项债从 8月底开始逐步实施。未来在地产政策趋紧和贸易谈判反复的环境下，预计国内经济仍将 在底部震荡。 三季度股票市场反复震荡，主要是受到贸易摩擦超预期的影响。尽管减税降费带动企业盈利 能力提升、库存压力有所缓解，但 PPI 降幅扩大，工业企业利润增长承压。以出口需求为主要导 向的行业营收变差，油气开采、黑色金属冶炼利润回落。而医药、食品饮料行业利润继续维持高 增长。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 操作上，产品成立初期以固定收益策略为主，目前已经积极布局股票仓位，组合以大盘股为 股票池，运用多维量化模型构建优选股票组合，结合科创板打新等事件驱动策略，获得了一定的 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬元合量化股票 A基金份额净值为 1.0101 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.01%；截至本报告期末鹏扬元合量化股票 C基金份额净值为 1.0045 元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.45%；同期业绩比较基准收益率为 0.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 58,784,924.90 87.73 其中：股票 58,784,924.90 87.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,990,900.00 5.96 其中：债券 3,990,900.00 5.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,138,075.13 4.68 8 其他资产 1,093,261.09 1.63 9 合计 67,007,161.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,819,346.00 7.27 C 制造业 10,683,006.14 16.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,863,266.00 14.88 E 建筑业 5,172,709.00 7.80 F 批发和零售业 646,146.00 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 1,697,349.00 2.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 613,993.76 0.93 J 金融业 24,145,551.00 36.43 K 房地产业 949,713.00 1.43 L 租赁和商务服务业 186,120.00 0.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,725.00 0.01 S 综合 - - 合计 58,784,924.90 88.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601328 交通银行 867,600 4,728,420.00 7.13 2 600519 贵州茅台 4,000 4,600,000.00 6.94 3 600016 民生银行 681,200 4,100,824.00 6.19 4 600031 三一重工 211,300 3,017,364.00 4.55 5 600886 国投电力 330,400 2,976,904.00 4.49 6 601668 中国建筑 519,700 2,821,971.00 4.26 7 600011 华能国际 445,000 2,581,000.00 3.89 8 600025 华能水电 567,600 2,406,624.00 3.63 9 601857 中国石油 383,900 2,376,341.00 3.58 10 601169 北京银行 361,400 1,937,104.00 2.92 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,990,900.00 6.02 其中：政策性金融债 3,990,900.00 6.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,990,900.00 6.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018007 国开 1801 34,500 3,491,400.00 5.27 2 108801 进出 1901 5,000 499,500.00 0.75 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期内，本基金未参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 民生银行（600016.SH）为鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金的前十大持仓证券。2019 年 4 月 2 日中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对民生银行存在以下主要违法违规事实， 处以罚款 100 万元。主要违法违规事实：（一）贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量； （二）贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票。2019 年 4 月 2 日中国 银行保险监督管理委员会大连监管局针对民生银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 100 万 元。主要违法违规事实：（一）以贷收贷，掩盖资产真实质量；（二）以贷转存，虚增存贷款规模。 2019年 4月 2日中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对民生银行存在以下主要违法违规事 实，处以罚款 50 万元。主要违法违规事实：（一）贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审 查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针 对民生银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 3160 万元。主要违法违规事实：（一）内控管 理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房 地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五） 个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理 财产品提供保本承诺。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款业务严 重违反审慎经营规则，处以罚款 200 万元。 交通银行（601328.SH）为鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金的前十大持仓证券。2018 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对交通银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 690 万元。主要违法违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产 收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理 存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构 提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八） 部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管 理委员会针对交通银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 50 万元。主要违法违规事实：（一） 并购贷款占并购交易价款比例不合规；（二）并购贷款尽职调查和风险评估不到位。2018 年 10 月 18 日上海保监局针对交通银行存在欺骗投保人及向投保人隐瞒与合同有关的重要情况事由，责令 改正，并处 34 万元罚款。 本基金投资民生银行、交通银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除民生银行、交通银行外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门 立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,232.70 2 应收证券清算款 1,007,400.04 3 应收股利 - 4 应收利息 24,478.57 5 应收申购款 30,149.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,093,261.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬元合量化股票 A 鹏扬元合量化股票 C 基金合同生效日（ 2019年 7月 9日 ） 基金份额总额 53,299,335.93 159,587,034.34 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 353,398.03 6,929,483.58 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 28,903,906.98 125,414,094.27 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 24,748,826.98 41,102,423.65 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019 年 09 月06 日-2019 年 0.00 19,999,000.00 19,999,000.00 0.00 0.00% 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 09 月 18 日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎 确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人 利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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