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| 鹏扬淳合债券A(006055) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689209 | ||||||||
| 基金代码 | 006055 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬淳合债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬淳合债券 交易代码 006055 基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效之日（包含该日）起 两年（含两年）的期间内封闭式运作,封闭期结束后 转为开放式运作 基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日 报告期末基金份额总额 2,100,123,779.91 份 投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策 略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、 骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠 杆策略、资产支持证券投资策略等，在有效管理风险 的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低 风险/收益的产品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 19,826,743.70 2.本期利润 28,676,721.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0137 4.期末基金资产净值 2,194,185,803.65 5.期末基金份额净值 1.0448 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.33% 0.03% 1.40% 0.04% -0.07% -0.01% 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2019 年 9 月 30 日。 （2）本基金合同于 2018 年 6 月 21 日生效。 （3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金 的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 任职日期 离任日期 王华 固定收益 总监、本 基金基金 经理 2018 年 6 月 21 日 - 9 清华大学理学学士， CFA、FRM，曾任银河 期货研究员、银河期 货自营子公司固定收 益部总经理，北京鹏 扬投资管理有限公司 衍生品策略部总经 理，现任鹏扬基金管 理有限公司固定收益 总监。2018 年 2 月 13 日至今任鹏扬双利债 券型证券投资基金基 金经理；2018 年 4 月 3日至 2019 年 8月 15 日任鹏扬景升灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理；2018 年 5 月 10 日至 2019 年 8月 15日任鹏扬景 欣混合型证券投资基 金的基金经理；2018 年 6月 21日至今任鹏 扬淳合债券型证券投 资基金基金经理； 2018 年 12 月 12 日至 今任鹏扬淳享债券型 证券投资基金基金经 理。2019 年 3 月 28 日 至今任鹏扬添利增强 债券型证券投资基金 基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客 户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公 司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节 的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度经合组织领先指标显示，全球主要发达经济体经济下行压力进一步显现，同时 通货膨胀低于预期，主要央行货币政策重新转为宽松，美联储连续 2次降息，发达经济体国债收 益率大幅下行，黄金资产受益于全球实际利率下行明显上涨，风险资产高位震荡，大宗商品价格 总体震荡回落。 7 月公布的二季度实际 GDP 增速 6.2%，较一季度回落 0.2 个百分点；名义 GDP 增速 8.3%，较 一季度回升 0.5 个百分点，很好的解释了上半年股强债弱的市场格局。但进入三季度以来，受中 美贸易战长期化复杂化的不利冲击以及金融供给侧结构性改革导致的信用收缩风险的影响，三季 度中国经济总体保持平稳，但重新面临下行压力。通货膨胀方面，受猪肉价格大涨影响，消费品 价格指数 CPI 逐步走高到 2.8%，但核心 CPI 持续回落仅 1.5%，工业品价格指数 PPI 环比折年-1.7% （3mma），呈现大幅回落。通货膨胀短期走高对货币政策放松形成制约，但中期来看，通货膨胀 风险不大。流动性方面，央行 9月超预期降准，货币政策从二季度的松紧适度重回合理充裕，货 币政策总体趋势走向宽松。 三季度债券市场先扬后抑，总体小幅走牛，收益率曲线呈牛平格局。1年以内品种受央行降 准但不降低公开市场操作利率影响，短端下行幅度略低于中长端。信用利差方面，受包商事件影 响，信用市场分层趋势明显，国股行和城农商行的存单信用利差明显扩大。信用债券方面 AA+以 上的中高等级信用债券利差压缩约 10-15BP，但 AA 以下的中低等级信用债券信用利差总体扩大或 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 保持不变，信用风险溢价没有压缩。 操作方面，组合三季度继续积极关注金融债和 ABS 的机会，尽量提升组合收益。9月下旬组 合重点在月中市场剧烈回调的良好时点时积极介入现券，重点增持了下跌较多的 10 年国开，这部 分久期仓位计划于获利后即平仓，并不作为长期配置仓位。中期目标还是继续保持 2.5-3.5 年的 中等略偏高的久期，以短端高票息品种为主要持仓，久期部位的重点方向则是期限利差保护较好 的 7-10 年国债、5年政策性金融债，尤其是具备稀缺的免税效应且供给受到约束的国债更值得重 视。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0448 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.33%，业绩 比较基准收益率为 1.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,139,514,423.48 98.02 其中：债券 3,013,968,958.00 94.10 资产支持证券 125,545,465.48 3.92 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,386,967.17 0.39 8 其他资产 51,127,161.02 1.60 9 合计 3,203,028,551.67 100.00 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,875,068,958.00 131.03 其中：政策性金融债 1,922,858,958.00 87.63 4 企业债券 41,120,000.00 1.87 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 48,355,000.00 2.20 9 地方政府债 49,425,000.00 2.25 10 其他 - - 11 合计 3,013,968,958.00 137.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 170206 17 国开 06 5,800,000 593,108,000.00 27.03 2 150316 15 进出 16 2,500,000 251,875,000.00 11.48 3 1928005 19 浦发银行小微债 01 2,000,000 201,340,000.00 9.18 4 1828016 18 民生银行 01 1,900,000 193,211,000.00 8.81 5 170309 17 进出 09 1,800,000 184,734,000.00 8.42 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149867 18 花 16A1 800,000 81,514,761.64 3.72 2 156194 18 花呗 8A 300,000 30,235,703.84 1.38 3 1889287 18 慧益 M1A1 500,000 13,795,000.00 0.63 注：本基金本报告期期末仅持有上述资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 18 民生银行 01（1828016.IB）为鹏扬淳合债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2019 年 4 月 2 日中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对民生银行存在以下主要违法违规事实，处以 罚款 100 万元。主要违法违规事实：（一）贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；（二） 贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票。2019 年 4 月 2日中国银行保 险监督管理委员会大连监管局针对民生银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 100 万元。主 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 要违法违规事实：（一）以贷收贷，掩盖资产真实质量；（二）以贷转存，虚增存贷款规模。2019 年 4 月 2 日中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对民生银行存在以下主要违法违规事实， 处以罚款 50 万元。主要违法违规事实：（一）贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不 严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对民 生银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 3160 万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严 重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产， 用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个 人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财 产品提供保本承诺。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款业务严重 违反审慎经营规则，处以罚款 200 万元。 18 兴业绿色金融 01（1828014.IB）为鹏扬淳合债券型证券投资基金的前十大持仓证券。兴业 银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮 集团”）相关债务融资工具的主承销商，在债务融资工具存续期间未能对京粮集团资产无偿划转 重大事项进行有效监测，及时督导京粮集团进行存续期重大事项披露，也未及时召开持有人会议。 依据相关自律规定，经 2019 年第 9 次自律处分会议审议，给予兴业银行诫勉谈话处分，责令其针 对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 本基金投资 18 民生银行 01、18 兴业绿色金融 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 18 民生银行 01、18 兴业绿色金融 01 外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未 出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,219.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 51,064,941.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 8 其他 - 9 合计 51,127,161.02 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,100,123,779.91 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 2,100,123,779.91 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019 年 07 月 01 日-2019 年 09 月 30 日 499,999,000.00 0.00 0.00 499,999,000.00 23.81% 2 2019 年 07 月 01 日-2019 年 09 月 30 日 499,999,000.00 0.00 0.00 499,999,000.00 23.81% 3 2019 年 07 月 01 日-2019 年 09 月 30 日 499,999,000.00 0.00 0.00 499,999,000.00 23.81% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎 确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人 利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准鹏扬淳合债券型证券投资基金募集的文件； 鹏扬淳合债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 2.《鹏扬淳合债券型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬淳合债券型证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 备查文件 1-5 存放于基金管理人的住所，备查文件 6存放于基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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