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| 鹏扬利泽债券A(004614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689192 | ||||||||
| 基金代码 | 004614 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬利泽债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬利泽债券 交易代码 004614 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 15 日 报告期末基金份额总额 8,749,369,524.78 份 投资目标 本基金把投资组合的久期控制在 3年以内，在追 求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力 争实现超越比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整 策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮 换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、 可转债申购投资策略、国债期货投资策略以及适 度的融资杠杆策略等，在有效管理风险的基础 上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 鹏扬利泽债券 A 鹏扬利泽债券 C 下属分类基金的交易代码 004614 004615 报告期末下属分类基金的份额总额 5,794,915,170.99 份 2,954,454,353.79 份 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 鹏扬利泽债券 A 鹏扬利泽债券 C 1．本期已实现收益 60,814,852.45 31,920,595.90 2．本期利润 58,756,632.14 31,051,424.89 3．加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0095 4．期末基金资产净值 6,044,311,274.85 3,075,973,542.90 5．期末基金份额净值 1.0430 1.0411 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费 等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬利泽债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.98% 0.01% 1.08% 0.01% -0.10% 0.00% 鹏扬利泽债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.01% 1.08% 0.01% -0.16% 0.00% 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2019 年 9 月 30 日。 （2）本基金合同于 2017 年 6 月 15 日生效。 （3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金 的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈钟闻 固定收 益部执 行总经 2018 年 2 月 5 日 - 7 北京理工大学工商管理硕 士。曾任北京鹏扬投资管理 有限公司固定收益部投资 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 理、现金 策略总 监，本基 金基金 经理 经理、交易主管，负责银行 投资顾问与利率债投资研 究、债券交易工作。现任鹏 扬基金管理有限公司固定 收益部执行总经理、现金策 略总监、固定收益投资决策 委员会委员。2017 年 8 月 10 日至今任鹏扬现金通利 货币市场基金基金经理； 2018 年 1 月 19 日至今任鹏 扬淳优一年定期开放债券 型证券投资基金基金经理； 2018年2月5日至今任鹏扬 利泽债券型证券投资基金 基金经理；2018 年 8 月 9日 至今任鹏扬淳利定期开放 债券型证券投资基金基金 经理；2019 年 6 月 21 日至 今任鹏扬淳盈 6个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理；2019 年 9 月 9 日至 今任鹏扬利沣短债债券型 证券投资基金基金经理； 焦翠 本基金 基金经 理 2018 年 8 月 23 日 - 6 中国人民大学金融硕士，曾 任北京鹏扬投资管理有限 公司交易管理部债券交易 员。2016 年 8 月加入鹏扬基 金管理有限公司，历任交易 管理部债券交易员、固定收 益部投资组合经理。2018 年 3月16日至今任鹏扬景兴混 合型证券投资基金、鹏扬汇 利债券型证券投资基金基 金经理；2018 年 8 月 23 日 至今任鹏扬利泽债券型证 券投资基金基金经理；2019 年 1月 4日至今任鹏扬泓利 债券型证券投资基金基金 经理；2019 年 3 月 22 日至 今任鹏扬淳享债券型证券 投资基金基金经理。2019 年 8月15日至今任鹏扬景欣混 合型证券投资基金基金经 理 李刚 副总经 2019 年 1 - 17 中国社科院经济学博士，曾 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 理、本基 金基金 经理 月 4 日 任中国农业银行资产负债 管理部交易员、资金营运部 高级交易员、金融市场部处 长、副总经理。2019 年 1 月 4 日至今任鹏扬利泽债券型 证券投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客 户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公 司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节 的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度经合组织领先指标显示，全球主要发达经济体经济下行压力进一步显现，同时 通货膨胀低于预期，主要央行货币政策重新转为宽松，美联储连续 2次降息，发达经济体国债收 益率大幅下行，黄金资产受益于全球实际利率下行明显上涨，风险资产高位震荡，大宗商品价格 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 总体震荡回落。 7 月公布的二季度实际 GDP 增速 6.2%，较一季度回落 0.2 个百分点；名义 GDP 增速 8.3%，较 一季度回升 0.5 个百分点，很好的解释了上半年股强债弱的市场格局。但进入三季度以来，受中 美贸易战长期化复杂化的不利冲击以及金融供给侧结构性改革导致的信用收缩风险的影响，三季 度中国经济总体保持平稳，但重新面临下行压力。通货膨胀方面，受猪肉价格大涨影响，消费品 价格指数 CPI 逐步走高到 2.8%，但核心 CPI 持续回落仅 1.5%，工业品价格指数 PPI 环比折年-1.7% （3mma），呈现大幅回落。通货膨胀短期走高对货币政策放松形成制约，但中期来看，通货膨胀 风险不大。流动性方面，央行 9月超预期降准，货币政策从二季度的松紧适度重回合理充裕，货 币政策总体趋势走向宽松。 三季度债券市场先扬后抑，总体小幅走牛，收益率曲线呈牛平格局。1年以内品种受央行降 准但不降低公开市场操作利率影响，短端下行幅度略低于中长端。信用利差方面，受包商事件影 响，信用市场分层趋势明显，国股行和城农商行的存单信用利差明显扩大。信用债券方面 AA+以 上的中高等级信用债券利差压缩约 10-15BP，但 AA 以下的中低等级信用债券信用利差总体扩大或 保持不变，信用风险溢价没有压缩。 操作方面，整体组合规模三季度相对比较平稳，组合主要采取维持久期与降低杠杆的操作， 整体债券仓位 110%附近，维持组合久期 0.8 年附近。7月份组合主要通过一级市场和二级市场逢 低大幅增仓部分估值有一定保护的高等级信用债券，主要增仓部位是流动性管理短期政策性金融 债券和高等级短期融资券，同时提高组合整体静态收益，提高组合整体流动性，做一级、二级债 券切换套利，赚取相应资本利得，9月份组合继续增仓 2年左右信用债与 1年同业存单提高组合 仓位和久期，同时减仓 1年以内的短期融资券，在不背负相应比较高的跨季度资金成本的前提下， 增厚杠杆策略收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬利泽债券 A基金份额净值为 1.0430 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.98%；截至本报告期末鹏扬利泽债券 C基金份额净值为 1.0411 元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.92%；同期业绩比较基准收益率为 1.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,757,608,185.30 96.32 其中：债券 9,757,608,185.30 96.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 233,500,390.00 2.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,718,915.48 0.29 8 其他资产 110,012,520.60 1.09 9 合计 10,130,840,011.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 947,256,420.00 10.39 其中：政策性金融债 513,011,420.00 5.62 4 企业债券 1,615,141,360.00 17.71 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5 企业短期融资券 4,135,414,000.00 45.34 6 中期票据 1,476,460,000.00 16.19 7 可转债（可交换债） 21,746,405.30 0.24 8 同业存单 1,561,590,000.00 17.12 9 其他 - - 10 合计 9,757,608,185.30 106.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111915466 19 民生银行 CD466 6,000,000 591,240,000.00 6.48 2 111915469 19 民生银行 CD469 5,000,000 485,200,000.00 5.32 3 111909327 19 浦发银行 CD327 5,000,000 485,150,000.00 5.32 4 011901385 19 电网 SCP005 2,500,000 250,050,000.00 2.74 5 143587 18 航集 02 2,300,000 229,908,000.00 2.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 19 民生银行 CD466(111915466.IB)、19 民生银行 CD469(111915469.IB)为鹏扬利泽债券型证 券投资基金的前十大持仓证券。2019 年 4 月 2 日中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对民 生银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 100 万元。主要违法违规事实：（一）贷后管理不到 位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；（二）贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银 行承兑汇票。2019 年 4 月 2 日中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对民生银行存在以下主 要违法违规事实，处以罚款 100 万元。主要违法违规事实：（一）以贷收贷，掩盖资产真实质量； （二）以贷转存，虚增存贷款规模。2019 年 4 月 2 日中国银行保险监督管理委员会大连监管局针 对民生银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 50 万元。主要违法违规事实：（一）贷后管理 不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对民生银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 3160 万元。 主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三） 同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理 财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记 和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管 理委员会针对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则，处以罚款 200 万元。 本基金投资19民生银行CD466、19民生银行CD469的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 19 民生银行 CD466、19 民生银行 CD469 外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体 未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 319,109.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 94,924,873.95 5 应收申购款 14,768,537.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 110,012,520.60 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113021 中信转债 1,544,337.00 0.02 2 110053 苏银转债 1,267,663.60 0.01 3 127012 招路转债 750,820.00 0.01 4 110049 海尔转债 696,318.00 0.01 5 113022 浙商转债 296,944.00 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬利泽债券 A 鹏扬利泽债券 C 报告期期初基金份额总额 5,357,671,512.98 3,388,470,046.16 报告期期间基金总申购份额 2,087,696,944.93 573,347,883.23 减:报告期期间基金总赎回份额 1,650,453,286.92 1,007,363,575.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,794,915,170.99 2,954,454,353.79 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬利泽债券型证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬利泽债券型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬利泽债券型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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