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| 鹏华货币B(160609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688834 | ||||||||
| 基金代码 | 160609 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华货币市场证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10 月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华货币 场内简称 - 基金代码 160606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 04月 12日 报告期末基金份额总额 2,085,499,354.60 份 投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的 现金收益。 投资策略 在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制相结合的策 略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择 策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准 活期存款税后利率（即活期存款利率×（1－利息税率）） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种；长期 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 14页 平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、 纯债券基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华货币 A 鹏华货币 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 160606 160609 报告期末下属分级基金的份 额总额 205,715,308.27 份 1,879,784,046.33 份 下属分级基金的风险收益特 征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07 月 01日 - 2019 年 09月 30日) 鹏华货币 A 鹏华货币 B 1.本期已实现收益 1,187,742.93 18,797,751.92 2.本期利润 1,187,742.93 18,797,751.92 3.期末基金资产净 值 205,715,308.27 1,879,784,046.33 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转 换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5841% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.4959% 0.0004% 鹏华货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6448% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.5566% 0.0004% 注：业绩比较基准=活期存款税后利率（即活期存款利率×（1－利息税率）） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 14页 注：1、本基金基金合同于 2005 年 04月 12日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶朝明 本 基 金 基 金经理 2018-09-20 - 11 年 叶朝明先生， 国籍中国，工 商管理硕士， 11 年证券基 金从业经验。 曾任职于招 商银行总行， 从事本外币 资金管理相 关工作；2014 年 1 月加盟 鹏华基金管 理有限公司， 从事货币基 金管理工作， 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 14页 现担任现金 投资部总经 理、基金经 理。2014 年 02 月担任鹏 华增值宝货 币基金基金 经理， 2015 年 01 月担任 鹏华安盈宝 货币基金基 金经理，2015 年 07 月担任 鹏华添利宝 货币基金基 金经理，2016 年 01 月担任 鹏华添利基 金基金经理， 2017年 05月 担任鹏华聚 财通货币基 金基金经理， 2017年 06月 担任鹏华盈 余宝货币基 金基金经理， 2017年 06月 担任鹏华金 元宝货币基 金基金经理， 2018年 08月 担任鹏华弘 泰混合基金 基金经理， 2018年 09月 担任鹏华货 币基金基金 经理， 2018 年 09 月担任 鹏华兴鑫宝 货币基金基 金经理，2018 年 11 月担任 鹏华弘泽混 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 14页 合基金基金 经理， 2018 年 12 月担任 鹏华弘康混 合基金基金 经理， 2019 年 08 月担任 鹏华浮动净 值型发起式 货币基金基 金经理。叶朝 明先生具备 基金从业资 格。本报告期 内本基金基 金经理未发 生变动。 张佳蕾 本 基 金 基 金经理 2018-10-19 - 10 年 张佳蕾女士， 国籍中国，理 学硕士，10 年证券基金 从业经验。曾 任德勤会计 师事务所(伦 敦)企业风险 管理咨询师， 大成基金管 理有限公司 交易员及研 究员。 2017 年 8 月加盟 鹏华基金管 理有限公司， 现担任现金 投资部基金 经理。 2018 年 10 月担任 鹏华货币基 金基金经理， 2018年 10月 担任鹏华兴 鑫宝货币基 金基金经理。 张佳蕾女士 具备基金从 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 14页 业资格。本报 告期内本基 金基金经理 未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及 基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存 在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行 了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金 成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度以来，社融数据延续平稳态势，融资结构是否持续改善仍待观察。国内经济增 速下行压力较大，基建投资增速回暖，房地产投资增速继续小幅下行，消费增速基本平稳，中美 贸易争端升级，出口增速在低位波动。CPI 同比有所上行，PPI同比转负，猪肉价格攀升带动食品 价格上涨，后续有一定的通胀压力。政策方面强调进一步加大逆周期调节力度，实施积极的财政 政策。货币政策保持稳健，央行 9月宣布降准，释放长期资金约 9000 亿元，LPR 连续小幅下降， 支持实体经济发展。海外经济增长前景堪忧，中美贸易谈判、英国脱欧等不确定性因素仍在，全 球多家央行货币政策转向宽松，其中美联储降息两次，降幅为 50bp。央行公开市场操作维持流动 性合理充裕，资金面整体平稳，三季度银行间 7 天质押式回购加权利率均值为 2.7%，较二季度 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 14页 上升 7BP。3个月期限 AAA同业存单到期收益率均值在 2.64%，较二季度下降 17BP。 2019 年三季度，债券市场收益率整体有所下行。短端收益率下行幅度小于长端。其中，1年 期国开债收益率维持不变，1年期 AA+短融收益率下行 11BP左右。 本基金三季度适度缩短了组合剩余期限，在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019 年三季度本基金的净值增长率为 0.5841%；鹏华货币 B 组合净值增长率 0.6448%;鹏华 货币 A业绩比较基准增长率 0.0882%;鹏华货币 B业绩比较基准增长率 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 672,927,981.43 32.19 其中：债券 672,927,981.43 32.19 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 186,322,159.48 8.91 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,225,325,407.31 58.61 4 其他资产 6,033,159.15 0.29 5 合计 2,090,608,707.37 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.34 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 14页 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 29.04 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 24.84 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 33.13 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120 天 9.59 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 3.36 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.96 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,963,532.62 7.67 其中：政策性金融债 159,963,532.62 7.67 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 14页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 512,964,448.81 24.60 8 其他 - - 9 合计 672,927,981.43 32.27 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111921171 19渤海银行 CD171 2,000,000 199,156,159.90 9.55 2 111815575 18民生银行 CD575 1,000,000 99,739,765.79 4.78 3 111997991 19昆仑银行 CD027 1,000,000 99,577,972.33 4.77 4 111997930 19 成都农商银行 CD029 800,000 79,661,389.61 3.82 5 190206 19 国开 06 700,000 69,983,071.78 3.36 6 190201 19 国开 01 500,000 49,976,028.60 2.40 7 180410 18 农发 10 400,000 40,004,432.24 1.92 8 111986507 19 张家港农村商业银行 CD037 350,000 34,829,161.18 1.67 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0447% 报告期内偏离度的最低值 0.0031% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0132% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计 提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本， 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 12页 共 14页 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性 质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初 始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,623,847.49 4 应收申购款 409,311.66 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,033,159.15 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策 略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行 调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相 应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华货币 A 鹏华货币 B 报告期期初基金份额总额 205,875,056.18 2,218,109,536.11 报告期期间基金总申购份 89,383,170.80 4,159,366,654.54 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 13页 共 14页 额 减:报告期期间基金总赎 回份额 89,542,918.71 4,497,692,144.32 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填 列） - - 报告期期末基金份额总额 205,715,308.27 1,879,784,046.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 公司/产品名称 期末持有份额（份） 鹏华货币 A类 鹏华货币 B类 鹏华资产浦润 2 号资产管理计划 614,733.48 - 鹏华资产白泽 1 号资产管理计划 150,961.71 - 鹏华资产浦润 1 号资产管理计划 593,895.11 - 海通证券股份有限公司-鹏华资产赤子之心价值 1 号专项资产管理计划 244,809.31 - 鹏华资产思源 1 号专项资产管理计划 7,874.98 - 鹏华资产鹏发长荣资产管理计划 2,704,893.23 - 鹏华资产-铁狮门后海 4 号专项资产管理计划 - 5,378,183.66 鹏华资产泰康锐进精选 1 号资产管理计划 - 22,769,046.37 鹏华资产-铁狮门后海 1 号专项资产管理计划 - 6,519,130.21 鹏华资产-铁狮门后海 2 号专项资产管理计划 - 9,628,198.45 鹏华货币 2019 年第 3 季度报告 第 14页 共 14页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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