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| 鹏华信息分级B(150180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688783 | ||||||||
| 基金代码 | 150180 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10 月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华信息分级 场内简称 信息分级 基金主代码 160626 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 05月 05日 报告期末基金份额总额 324,822,424.92 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 13页 对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基 金力争鹏华信息份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证信息技术指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后） ×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华信息分级 鹏华信息 A 鹏华信息 B 下属分级基金的场内简称 信息分级 信息 A 信息 B 下属分级基金的交易代码 160626 150179 150180 下属分级基金的前端交易代 码 - - - 下属分级基金的后端交易代 码 - - - 报告期末下属分级基金的份 额总额 288,077,446.92 份 18,372,489.00 份 18,372,489.00 份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金属于股票型基 金，其预期的风险与收 益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场 基金，为证券投资基金 中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基 鹏华信息 A份额为稳健 收益类份额，具有低风 险且预期收益相对较 低的特征。 鹏华信息 B份额为积极 收益类份额，具有高风 险且预期收益相对较 高的特征。 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 13页 金为指数基金，通过跟 踪标的指数表现，具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07月 01 日 - 2019 年 09月 30日) 1.本期已实现收益 32,679,808.04 2.本期利润 69,237,720.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.1819 4.期末基金资产净值 382,539,440.64 5.期末基金份额净值 1.178 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.51% 1.82% 14.28% 1.84% 4.23% -0.02% 注：业绩比较基准=中证信息技术指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2014 年 04月 30日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫冬 本 基 金 基 金经理 2019-03-19 - 9 年 闫冬先生，国 籍中国，理学 硕士，9年证 券基金从业 经验。曾任招 商期货有限 公司资产管 理部投资经 理；2018年 5 月加盟鹏华 基金管理有 限公司，现任 量化及衍生 品投资部基 金经理。2019 年 03 月担任 鹏华信息分 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 13页 级基金基金 经理， 2019 年 03 月担任 鹏华酒分级 基金基金经 理，2019 年 03 月担任鹏 华环保分级 基金基金经 理，2019 年 04 月担任鹏 华地产分级 基金基金经 理。闫冬先生 具备基金从 业资格。本报 告期内本基 金基金经理 未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金 成分股交易不活跃导致。 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。 报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期末，基金份额单位净值为 1.178，累计单位净值为 1.736。本报告期基金份额净值增长 率为 18.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 355,433,998.90 92.41 其中：股票 355,433,998.90 92.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 24,455,448.11 6.36 8 其他资产 4,750,059.63 1.23 9 合计 384,639,506.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 213,731,241.26 55.87 D 电力、热力、燃气 - - 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 13页 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,078,624.00 0.28 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 137,570,025.87 35.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 352,379,891.13 92.12 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,792,712.17 0.73 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 223,129.40 0.06 J 金融业 38,266.20 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 - - 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 13页 设施管理业 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 3,054,107.77 0.80 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 756,286 24,428,037.80 6.39 2 000725 京东方Ａ 4,794,300 17,978,625.00 4.70 3 002475 立讯精密 649,137 17,370,906.12 4.54 4 300059 东方财富 1,086,712 16,061,603.36 4.20 5 002230 科大讯飞 311,564 9,926,429.04 2.59 6 600570 恒生电子 129,955 9,607,573.15 2.51 7 600588 用友网络 251,468 7,767,846.52 2.03 8 600703 三安光电 494,970 6,969,177.60 1.82 9 002241 歌尔股份 393,800 6,923,004.00 1.81 10 002236 大华股份 363,808 6,282,964.16 1.64 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 688018 乐鑫科技 6,264 778,176.72 0.20 2 688010 福光股份 17,276 736,130.36 0.19 3 688033 天宜上佳 21,406 607,502.28 0.16 4 688321 微芯生物 13,328 546,847.84 0.14 5 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 13页 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 歌尔股份 歌尔股份拟向中国证监会申报公开发行可转换公司债券事项，将公司最近五年被证 券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 2016 年 7月 14日，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）向公司 出具《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】32号） 1、山东证监局提出的主要内容： 根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12 号）、《关于上市公司建 立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）的有关规定，山东证监局 对公司 2015年以来内幕信息知情人登记管理情况进行了专项检查。经查，主要存在以下问题： （1）2014 年年报披露》、2015 年一季报披露》、2015 年半年报披露》、2015 年三季报披露》、 《2015 年年报披露》、《2016 年一季报披露》相关的内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高 级管理人员、签字会计师以外的审计机构项目组成员、重要财务岗位人员知悉内幕信息情况。内 幕信息知情人名单明显不符合定期报告编制、审计、通知、审议、披露所涉及的岗位和人员情况。 （2）《2014 年年度利润分配》、《2015 年年度利润分配》相关的内幕信息知情人档案，未登记 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 13页 董事、监事、高级管理人员、实际控制人等内幕信息知情人。 内幕信息知情人名单明显不符合利润分配商议筹划、论证、提议、通知、审议所涉及的人员 情况。 （3）《员工持股计划》、《重大事项停牌》相关的内幕信息知情人档案，登记的内幕信息知情 人与该事项所需的审批权限明显不匹配。在向相关部门报告重大事项后，未登记相关部门工作人 员知悉内幕信息情况。 针对以上问题，山东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。 2、整改措施： 公司对上述问题高度关注，成立了以董事长为组长、以董事会秘书、证券事务代表、内审部 负责人为成员的整改小组，召开专项会议，深刻检讨问题出现原因，要求严格按照《关于上市公 司建立内幕信息知情人登记管理制度的规范》（证监会公告【2011】30号），对照公司现行《内幕 信息知情人管理制度》，强调证券合规遵守重要性，要求从小处着手，按照重大事项进展情况，严 格内幕信息知情人填报，完善内幕信息知情人登记制度执行。公司对 2015 年以来重大事项及内幕 信息知情人登记情况进行逐一核对，责令证券部严格按照有关规定要求和公司相关制度进行补充 登记。同时，公司于 2016年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过修订后的《内 幕信息知情人管理制度》。 董事会指定董事会秘书负责及时跟踪、了解公司重大事项的进展情况，及时按照重大事项决 策程序，做好内幕信息知情人登记工作及重大事项进程备忘录并由相关人员签字，并指定证券事 务代表专项负责内幕信息知情人登记及重大事项进程备忘录的保管工作。自 2016年 7月份以来， 公司对定期报告、利润分配、员工持股计划等重大事项及相关内幕信息知情人均进行了登记，并 按照重大事项的进程及时更新内幕信息知情人档案，确保内幕信息知情人没有遗漏登记。 除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情 况。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 99,176.76 2 应收证券清算款 1,966,010.21 3 应收股利 - 4 应收利息 4,454.91 5 应收申购款 2,680,417.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,750,059.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 12页 共 13页 注： 无。 5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 688018 乐鑫科技 778,176.72 0.20 锁定期股票 2 688010 福光股份 736,130.36 0.19 锁定期股票 3 688033 天宜上佳 607,502.28 0.16 锁定期股票 4 688321 微芯生物 546,847.84 0.14 锁定期股票 5 688368 晶丰明源 144,930.76 0.04 新股未上市 5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华信息分级 鹏华信息 A 鹏华信息 B 报告期期初基金 份额总额 371,671,663.59 19,389,412.00 19,389,412.00 报告期期间基金 总申购份额 123,554,078.21 - - 减:报告期期间 基金总赎回份额 209,182,140.88 - - 报告期期间基金 拆分变动份额 （份额减少以 "-"填列） 2,033,846.00 -1,016,923.00 -1,016,923.00 报告期期末基金 份额总额 288,077,446.92 18,372,489.00 18,372,489.00 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算、不定期折算变动的份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 鹏华信息分级 2019 年第 3 季度报告 第 13页 共 13页 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20190701~201908 28 96,465,9 36.80 - 96,465,9 36.80 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额 赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全 部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和 红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 2019 年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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