最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华尊享发起式定开债券(006029) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1688738 | ||||||||
| 基金代码 | 006029 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华尊享定期开放发起式债券 场内简称 - 基金主代码 006029 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 06月 20日 报告期末基金份额总额 7,943,358,786.20 份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流 动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差 策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券 选择策略等积极投资策略，在严格控制风险的基础上，通过 定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比 较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基 金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 12页 趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内 不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的 投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券与现 金类资产之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要 采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现 对组合利率风险的严格控制。为控制风险，本基金采用以“目 标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两 个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性 配置由投资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市 场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性 配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预 先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增 加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券 价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将 缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降 带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化 是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合 长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化 的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进 行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组 合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在 可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右 侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限 的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下 滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一 步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策 略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正 回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的 收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于 市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 12页 权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理 或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策 略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小 企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小 企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用 等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券 违约，并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本 基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支 持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动 性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合 同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得 稳定收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具 有较低风险收益特征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 07月 01 日 - 2019年 09月 30日) 1.本期已实现收益 43,952,656.00 2.本期利润 55,165,879.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 4.期末基金资产净值 8,060,112,248.21 5.期末基金份额净值 1.0147 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 12页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.34% 0.05% 1.38% 0.07% -0.04% -0.02% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018 年 06月 20日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李振宇 本基金基金 经理 2018-06-20 - 7 年 李振宇先生，国籍中国，经 济学硕士，7 年证券基金从 业经验。曾任银华基金管理 有限公司固定收益部基金 经理助理，从事债券投资研 究工作；2016年 8月加盟鹏 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 12页 华基金管理有限公司，历任 固定收益部投资经理，现担 任公募债券投资部基金经 理。2016 年 12月至 2018年 07 月担任鹏华丰惠债券基 金基金经理，2016 年 12 月 担任鹏华丰盈债券基金基 金经理，2017 年 02 月至 2018 年 07 月担任鹏华可转 债基金基金经理，2017 年 05 月担任鹏华丰康债券基 金基金经理，2017 年 05 月 至 2019年 06月担任鹏华金 城保本混合基金基金经理， 2018 年 06 月担任鹏华尊享 定期开放发起式债券基金 基金经理，2018 年 06 月担 任鹏华安益增强混合基金 基金经理，2018 年 12 月担 任鹏华丰华债券基金基金 经理，2019 年 03 月担任鹏 华中债 1-3年国开行债券指 数基金基金经理，2019 年 05 月担任鹏华 9-10 年利率 发起式债券基金基金经理， 2019 年 06 月至 2019 年 06 月担任鹏华金城混合基金 基金经理，2019 年 06 月担 任鹏华尊诚定期开放发起 式债券基金基金经理，2019 年 08 月担任鹏华金利债券 基金基金经理，2019 年 08 月担任 5年地债基金基金经 理，2019 年 09 月担任丰鑫 债券基金基金经理。李振宇 先生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理 未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 12页 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，主要原因在于指数基金或量化基金成 分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度我国债券市场收益率整体先下后上，与上季末相比，上证国债指数上涨 1.28%， 银行间中债综合财富指数上涨 1.40%。受中美贸易摩擦升级影响，叠加经济数据走弱，8月债券利 率出现明显下行，此后通胀预期升温、地方债可能提前发行、央行未调降 MLF 利率等因素使得长 端利率出现较大幅调整，债券收益率调头向上。 报告期内本基金以买入并持有利率债和商业银行债为主，新的封闭期组合持仓结构发生了较 大变化，久期较上季度有所提升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，鹏华尊享 6 个月定开债券组合净值增长率 1.34%，业绩比较基准增长率 1.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 12页 3 固定收益投资 9,596,547,000.00 97.92 其中：债券 9,596,547,000.00 97.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 24,419,224.92 0.25 8 其他资产 179,387,782.06 1.83 9 合计 9,800,354,006.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,491,127,000.00 80.53 其中：政策性金融债 4,541,402,000.00 56.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 3,105,420,000.00 38.53 9 其他 - - 10 合计 9,596,547,000.00 119.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 111904015 19中国银行 11,000,000 1,067,660,000.00 13.25 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 12页 CD015 2 1728020 17中国银行 二级 02 7,500,000 770,700,000.00 9.56 3 1728021 17工商银行 二级 01 7,500,000 770,625,000.00 9.56 4 180204 18 国开 04 6,200,000 649,016,000.00 8.05 5 170206 17 国开 06 5,900,000 603,334,000.00 7.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 78,163.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 179,309,618.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 12页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 179,387,782.06 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,010,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 7,933,358,786.20 减:报告期期间基金总赎回份额 1,000,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 7,943,358,786.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.13 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人 10,000,000.0 0.13 10,000,000.0 0.13 三年 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 12页 固有资金 0 0 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.0 0 0.13 10,000,000.0 0 0.13 - 注: 1、本基金自 2018年 5月 28日至 2018 年 6月 19日止期间公开发售，于 2018 年 6月 20 日基 金合同正式生效。 2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,000,000.00 份。 3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 机 构 1 20190701~20 190710 1,000,000 ,000.00 - 1,000,000 ,000.00 - - 2 20190711~20 190730 10,000,00 0.00 - - 10,000,00 0.00 0.13 3 20190731~20 190930 - 7,933,358 ,786.20 - 7,933,358 ,786.20 99.87 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额 赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全 部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和 红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 鹏华尊享定期开放发起式债券 2019 年第 3 季度报告 第 12页 共 12页 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 (一)《鹏华尊享 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华尊享 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华尊享 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告》（原文）。 10.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 10.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |