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| 鹏华兴安定期开放混合(003186) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688693 | ||||||||
| 基金代码 | 003186 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华兴安定期开放混合 场内简称 - 基金主代码 003186 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 09月 27日 报告期末基金份额总额 243,811,639.09 份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流 动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变 量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、 利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、 货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配 置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 16页 风险收益特征，在股票、债券和货币等资产间进行大类资产 的灵活配置。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自 下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边 际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前 景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会； 自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结 构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选 安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 （1）自 上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重 点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行 业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周 期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主 要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈 程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析 形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环 境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本 基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争 力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具 有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的 公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有 效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力， 分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资 源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层 分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上， 上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着 重考察公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基 金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安 全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。通过对估值 方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。 就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 16页 关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就 估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确 定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债 券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略 等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边 际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目 标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收 益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向 的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券 的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用 基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略， 以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本 基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资 的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债 券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用 等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资 价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6） 信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用 溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利 差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被 高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中 小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公 司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理 合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程 中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求 规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 （8）资产支 持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术 资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 16页 险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵 守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产 流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场 基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中 高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 07月 01 日 - 2019年 09月 30日) 1.本期已实现收益 4,180,133.89 2.本期利润 1,820,788.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 4.期末基金资产净值 257,369,002.91 5.期末基金份额净值 1.0556 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.03% 0.28% 1.03% 0.28% 0.00% 0.00% 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 16页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 09月 27日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李韵怡 本基金基金 经理 2016-09-27 - 12 年 李韵怡女士，国籍中国，经 济学硕士，12年证券基金从 业经验。曾任职于广州证券 股份有限公司投资管理总 部，先后担任研究员、交易 员和投资经理等职务，从事 新股及可转债申购、定增项 目等工作；2015年 6 月加盟 鹏华基金管理有限公司，从 事投研工作，现担任稳定收 益投资部基金经理。2015年 07 月担任鹏华弘益混合基 金基金经理，2015 年 07 月 至 2017年 01月担任鹏华弘 锐混合基金基金经理，2015 年 07 月担任鹏华弘实混合 基金基金经理，2015 年 07 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 16页 月至 2017年 03月担任鹏华 弘华混合基金基金经理， 2015 年 07 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘和混合基金 基金经理，2015 年 07 月担 任鹏华弘鑫混合基金基金 经理，2015 年 07月至 2017 年 02 月担任鹏华弘信混合 基金基金经理，2016 年 06 月至 2018年 07月担任鹏华 兴泽定期开放混合基金基 金经理，2016 年 09 月担任 鹏华兴润定期开放混合基 金基金经理，2016 年 09 月 担任鹏华兴安定期开放混 合基金基金经理，2016 年 09月至 2018年 06月担任鹏 华兴实定期开放混合基金 基金经理，2016 年 09 月担 任鹏华兴合定期开放混合 基金基金经理，2016 年 12 月至 2018年 07月担任鹏华 弘樽混合基金基金经理， 2017 年 01 月担任鹏华兴惠 定期开放混合基金基金经 理，2019 年 06 月担任鹏华 科创 3年封闭混合基金基金 经理。李韵怡女士具备基金 从业资格。本报告期内本基 金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 16页 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金 成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度，国内外金融市场共同延续大幅波动的走势，主要是受到中美贸易谈判进度以 及主要国家经济数据的影响，股票市场和债券市场都在围绕一个中枢水平大幅波动。国内经济方 面，投资消费工业等数据仍处于低位，PMI 在 50附近有企稳迹象，但物价水平出现了上涨，通胀 预期有所抬头。整体而言，全市场的风险偏好仍然低迷，避险需求旺盛，但目前的通胀担忧加剧 了债券价格的短期波动。 本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，债券配置主要 以中高等级中短久期信用债为主，规避信用风险和久期风险，在控制整体仓位的前提下，适度参 与股票二级市场投资，同时，积极参与新股申购获取增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华兴安定期开放混合组合净值增长率 1.03%，同期业绩比较基准增长率 1.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 79,170,546.28 23.02 其中：股票 79,170,546.28 23.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 228,046,997.50 66.30 其中：债券 228,046,997.50 66.30 资产支持证券 - - 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 16页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 22,000,000.00 6.40 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,424,120.98 3.03 8 其他资产 4,315,581.22 1.25 9 合计 343,957,245.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 574,462.00 0.22 B 采矿业 2,588,159.40 1.01 C 制造业 27,531,058.48 10.70 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 827,625.00 0.32 E 建筑业 2,686,056.00 1.04 F 批发和零售业 460,914.00 0.18 G 交通运输、仓储和邮政业 1,307,286.00 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 1,995,782.40 0.78 J 金融业 36,720,866.00 14.27 K 房地产业 2,645,962.00 1.03 L 租赁和商务服务业 1,264,525.00 0.49 M 科学研究和技术服务业 140,454.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理 业 36,905.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 206,732.00 0.08 R 文化、体育和娱乐业 183,759.00 0.07 S 综合 - - 合计 79,170,546.28 30.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 16页 比例（％） 1 601318 中国平安 114,500 9,966,080.00 3.87 2 600519 贵州茅台 5,472 6,292,800.00 2.45 3 600036 招商银行 108,700 3,777,325.00 1.47 4 601166 兴业银行 166,400 2,916,992.00 1.13 5 600276 恒瑞医药 34,100 2,751,188.00 1.07 6 600030 中信证券 94,600 2,126,608.00 0.83 7 600887 伊利股份 64,200 1,830,984.00 0.71 8 601328 交通银行 292,400 1,593,580.00 0.62 9 600016 民生银行 260,400 1,567,608.00 0.61 10 600000 浦发银行 123,900 1,466,976.00 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 66,289,000.00 25.76 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 155,857,500.00 60.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,068,500.00 1.97 7 可转债（可交换债） 831,997.50 0.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 228,046,997.50 88.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 143528 18 国君 G1 200,000 20,546,000.00 7.98 2 143492 18 银河 G1 200,000 20,530,000.00 7.98 3 136014 15福投债 200,000 20,128,000.00 7.82 4 136079 15中航债 200,000 20,120,000.00 7.82 5 136222 16疏浚 01 200,000 20,056,000.00 7.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 16页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 东方证券 关于子公司收到中国证监会行政处罚决定书的公告（20181117），具体如下： 2018 年 8月 2日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东方花旗证券有限公司（以 下简称“东方花旗”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤 证调查通字 180138 号）。因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“粵传媒”) 财务顾问期间涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对其立案调查（详见公司 2018-053 号公 告）。2018 年 11月 1日，东方花旗、上述项目主办人郑剑辉和蔡军强收到中国证监会《行政处罚 事先告知书》（处罚字[2018]143 号）（详见公司 2018-068 号公告）。 近日，东方花旗以及郑剑 辉、蔡军强收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2018]110 号），主要内容如下： 依据《中华 人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的有关规定，中国证监会对东方花旗在粤传媒收购 上海香榭丽传媒股份有限公司(以下简称“香榭丽”)项目中未勤勉尽责的行为进行了立案调查、 审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事 人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。 本案现已调查、审理终结。 经查明，当事人存在 以下违法事实：东方花旗为粤传媒重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载。东方花旗作 为粤传媒重大资产重组项目的独立财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责：未遵守尽职调查制度, 未制定尽职调查清单和各主要阶段工作内容；未全面评估粤传媒并购重组活动所涉及的风险；未 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 12页 共 16页 对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查,对香榭丽收入及应收账款核查程序缺失； 内核机构未对应收账款问题进行核实,仅凭借项目组的回复即通过审核,内核程序流于形式。 东 方花旗的上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第 54号）（以下 简称“《财务顾问管理办法》”）第十九条第一项、第二十一条第一款、第二十二条第一款、第二十 五条的规定,违反了《证券法》第一百七十三条的规定，构成《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第 127 号)第五十八条第二款、《财务顾问管理办法》第四十二条以及《证券法》第二百 二十三条的情形，项目主办人郑剑辉和蔡军强是直接负责的主管人员。 根据当事人违法行为的 事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百二十三条的规定，中国证监会决定： 一、 责令东方花旗改正，没收业务收入 595 万元，并处以 1785万元罚款； 二、对郑剑辉和蔡军强给 予警告，并分别处以 10 万元罚款。 东方花旗将在今后开展业务过程中严格遵循勤勉、尽责、审 慎、合规的原则，进一步提高规范运作意识，强化内部审核，把控业务质量，全面加强对财务顾 问业务的管理。东方花旗在此案中涉及的处罚金额预计不会对公司利润造成重大影响。 关于子 公司收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告（20181103），具体如下： 东方证券股份有限公 司（以下简称“公司”）的控股子公司东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）于 2018 年 8月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证调查通 字 180138 号）。因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“粵传媒”)财务顾 问期间涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对其立案调查，详见公司于 2018 年 8月 3日披露 的 2018-053号公告。 近日，东方花旗、上述项目主办人郑剑辉和蔡军强收到中国证监会《行政 处罚事先告知书》（处罚字[2018]143 号），主要内容如下： 东方花旗在粵传媒收购上海香榭丽 传媒股份有限公司(以下简称“香榭丽”)项目中涉嫌未勤勉尽责案，中国证监会已调查完毕，现 依法拟作出行政处罚。东方花旗为粤传媒重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载。东方 花旗作为粤传媒重大资产重组项目的独立财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责：未遵守尽职调 查制度,未制定尽职调查清单和各主要阶段工作内容；未全面评估粤传媒并购重组活动所涉及的风 险；未对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查,对香榭丽收入及应收账款核查程序 缺失；内核机构未对应收账款问题进行核实,仅凭借项目组的回复即通过审核,内核程序流于形 式。 东方花旗的上述行为违反了《财务顾问管理办法》第十九条第一项、第二十一条第一款、 第二十二条第一款、第二十五条之规定,违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 第一百七十三条的规定，构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 127 号)第五十八 条第二款、《财务顾问管理办法》第四十二条以及《证券法》第二百二十三条的情形，项目主办人 郑剑辉和蔡军强是直接负责的主管人员。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 13页 共 16页 程度，依据《证券法》第二百二十三条的规定，中国证监会拟决定： 一、责令东方花旗改正， 没收业务收入 595 万元，并处以 1785万元罚款； 二、对郑剑辉和蔡军强给予警告，并分别处以 10 万元罚款。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督 管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就中国证监会拟实施的行政处罚，东方花旗以及郑剑 辉、蔡军强享有陈述、申辩及要求听证的权利。其提出的事实、理由和证据,经中国证监会复核成 立的，中国证监会将予以采纳。如果放弃陈述、申辩和要求听证的权利，中国证监会将按照上述 事实、理由和依据作出正式的行政处罚。 公司将严格按照有关规定履行信息披露义务，在收到 正式的处罚决定后及时披露相关进展信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站 （www.hkexnews.hk），公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟 踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的 投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 关于对国泰君安证券股份有限公司四平中央西路证券营业部采取责令改正行政监管措施的决 定（20190920），具体如下： 经查，你营业部员工王珏存在替客户办理证券交易操作、与客户约定分享投资收益的行为。 你营业部未能有效防范员工违法违规风险，存在异常交易监控不到位、部分重要空白合同文本管 理不到位的问题，反映出你营业部内部控制不完善。 上述行为违反了《证券经纪人管理暂行规定》第十八条及《证券公司监督管理条例》第二十 七条第一款的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我局决定对你营业部采取 责令改正的行政监管措施。你营业部应进一步完善内部控制及合规管理，加强异常交易监控，强 化从业人员执业行为监测，切实维护客户合法权益。你营业部应在收到本决定之日起一个月内完 成整改工作，并向我局提交书面整改报告，我局将对整改情况进行验收。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规 行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 14页 共 16页 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 102,864.57 2 应收证券清算款 73,158.22 3 应收股利 - 4 应收利息 4,139,558.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,315,581.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 67,474,717.46 报告期期间基金总申购份额 186,077,659.10 减:报告期期间基金总赎回份额 9,740,737.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 243,811,639.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 15页 共 16页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 机 构 1 20190708~20 190930 - 114,843,3 18.41 - 114,843,3 18.41 47.10 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额 赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全 部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和 红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放混合 2019 年第 3 季度报告 第 16页 共 16页 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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