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| 鹏华弘泽混合C(001381) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688651 | ||||||||
| 基金代码 | 001381 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华弘泽混合 场内简称 - 基金主代码 001172 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 04月 14日 报告期末基金份额总额 447,822,289.57 份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、 债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等）， 并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大 类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货 币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 17页 略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市 公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分 析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其 投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治 理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安 全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息 差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积 极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个 券，力争实现组合的绝对收益。 4、股指期货、权证等投资策略 本 基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主 要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指 期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投 资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、 中高预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华弘泽混合 A 鹏华弘泽混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 001172 001381 下属分级基金的前端交易代 码 - - 下属分级基金的后端交易代 码 - - 报告期末下属分级基金的份 额总额 422,233,248.66 份 25,589,040.91 份 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 17页 下属分级基金的风险收益特 征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07 月 01日 - 2019年 09月 30日) 鹏华弘泽混合 A 鹏华弘泽混合 C 1.本期已实现收益 24,438,179.06 263,496.51 2.本期利润 24,442,628.37 117,589.01 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0594 0.0217 4.期末基金资产净值 506,856,930.86 30,076,572.72 5.期末基金份额净值 1.2004 1.1754 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘泽混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.02% 0.34% 1.13% 0.01% 3.89% 0.33% 鹏华弘泽混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.87% 0.34% 1.13% 0.01% 3.74% 0.33% 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 17页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 04月 14日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 17页 任职日期 离任日期 周恩源 本 基 金 基 金经理 2016-02-27 2019-08-23 7 年 周恩源先生， 国籍中国，经 济学博士，7 年证券基金 从业经验。 2012 年 6 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司，从事债 券投资研究 工作，历任固 定收益部基 金经理助理/ 高级债券研 究员，现担任 公募债券投 资部基金经 理。2016 年 02 月至 2019 年 09 月担任 鹏华丰泽债 券（LOF）基 金基金经理， 2016年 02月 至 2019年 08 月担任鹏华 弘泽混合基 金基金经理， 2016年 09月 至 2019年 09 月担任鹏华 丰饶债券基 金基金经理， 2016年 09月 至 2018年 07 月担任鹏华 弘康混合基 金基金经理， 2016年 09月 至 2018年 06 月担任鹏华 弘腾混合基 金基金经理， 2016年 10月 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 17页 至 2018年 07 月担任鹏华 弘尚混合基 金基金经理， 2017年 03月 至 2019年 09 月担任鹏华 丰玉债券基 金基金经理， 2017年 03月 至 2019年 09 月担任鹏华 丰享债券基 金基金经理， 2017年 05月 至 2019年 08 月担任鹏华 弘泰混合基 金基金经理， 2017年 07月 至 2018年 03 月担任鹏华 丰玺债券基 金基金经理， 2017年 07月 至 2019年 09 月担任鹏华 丰源债券基 金基金经理， 2018年 02月 至 2019年 09 月担任鹏华 永泽定期开 放债券基金 基金经理， 2018年 05月 至 2019年 09 月担任鹏华 尊悦发起式 定开债券基 金基金经理， 2018年 10月 至 2019年 09 月担任鹏华 3 个月中短 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 17页 债基金基金 经理， 2018 年 12 月至 2019年 09月 担任鹏华丰 润债券（LOF） 基金基金经 理。周恩源先 生具备基金 从业资格。本 报告期内本 基金基金经 理发生变动， 周恩源不再 担任本基金 基金经理。 张栓伟 本 基 金 基 金经理 2019-05-11 - 8 年 张栓伟先生， 国籍中国，工 学硕士，8年 证券基金从 业经验。历任 中山证券固 定收益部交 易员，鹏华基 金管理有限 公司集中交 易室高级债 券交易员，财 富证券有限 责任公司资 产管理部投 资主办；2016 年 6 月加盟 鹏华基金管 理有限公司， 从事投研工 作，现担任稳 定收益投资 部基金经理。 2016年 08月 担任鹏华弘 益混合基金 基金经理， 2016年 11月 至 2018年 06 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 17页 月担任鹏华 弘腾混合基 金基金经理， 2016年 11月 担任鹏华弘 康混合基金 基金经理， 2016年 11月 担任鹏华弘 尚混合基金 基金经理， 2017年 05月 担任鹏华兴 合定期开放 混合基金基 金经理，2017 年 05 月担任 鹏华弘嘉混 合基金基金 经理， 2017 年 05 月至 2018年 05月 担任鹏华兴 盛定期开放 混合基金基 金经理，2018 年 02 月至 2018年 09月 担任鹏华兴 嘉定期开放 混合基金基 金经理，2018 年 05 月至 2018年 10月 担任鹏华兴 盛混合基金 基金经理， 2019年 05月 担任鹏华弘 泽混合基金 基金经理。张 栓伟先生具 备基金从业 资格。本报告 期内本基金 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 17页 基金经理发 生变动，周恩 源不再担任 本基金基金 经理。 叶朝明 本 基 金 基 金经理 2018-11-24 - 11 年 叶朝明先生， 国籍中国，工 商管理硕士， 11 年证券基 金从业经验。 曾任职于招 商银行总行， 从事本外币 资金管理相 关工作；2014 年 1 月加盟 鹏华基金管 理有限公司， 从事货币基 金管理工作， 现担任现金 投资部总经 理、基金经 理。2014 年 02 月担任鹏 华增值宝货 币基金基金 经理， 2015 年 01 月担任 鹏华安盈宝 货币基金基 金经理，2015 年 07 月担任 鹏华添利宝 货币基金基 金经理，2016 年 01 月担任 鹏华添利基 金基金经理， 2017年 05月 担任鹏华聚 财通货币基 金基金经理， 2017年 06月 担任鹏华盈 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 17页 余宝货币基 金基金经理， 2017年 06月 担任鹏华金 元宝货币基 金基金经理， 2018年 08月 担任鹏华弘 泰混合基金 基金经理， 2018年 09月 担任鹏华货 币基金基金 经理， 2018 年 09 月担任 鹏华兴鑫宝 货币基金基 金经理，2018 年 11 月担任 鹏华弘泽混 合基金基金 经理， 2018 年 12 月担任 鹏华弘康混 合基金基金 经理， 2019 年 08 月担任 鹏华浮动净 值型发起式 货币基金基 金经理。叶朝 明先生具备 基金从业资 格。本报告期 内本基金基 金经理发生 变动，周恩源 不再担任本 基金基金经 理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 12页 共 17页 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及 基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金成 分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度，各项宏观指标延续回落态势，社零增速冲回落，增速接近前期低值，工业增 加值同比增速创历史新低，净出口也呈现萎缩状态；固定资产投资中，地产投资一枝独秀，基建、 制造业投资低位企稳。通胀有所抬头，猪肉价格在三季度末大幅抬升，推动 CPI 上行，基数效应 下大概率破 3%，宏观经济呈现类滞胀走势。 投资策略上，债券投资方面，严格控制组合的信用风险和久期风险，以中短久期信用债为主， 以持有期收益和博取短期资本利得为主。权益投资方面，以高分红蓝筹股，业绩稳定的绩优股为 主，适度降低组合波动率，追求净值的稳定增长，并通过参与新股申购、转债打新的方式来增强 组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华弘泽混合 A类组合净值增长率 5.02%;鹏华弘泽混合 C类组合净值增长率 4.87%;同期鹏华 弘泽混合 A类业绩比较基准增长率 1.13%;鹏华弘泽混合 C类业绩比较基准增长率 1.13%; 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 13页 共 17页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 82,101,758.76 13.50 其中：股票 82,101,758.76 13.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 495,428,140.00 81.45 其中：债券 495,428,140.00 81.45 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 5,000,000.00 0.82 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 14,180,079.63 2.33 8 其他资产 11,574,691.16 1.90 9 合计 608,284,669.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,410,390.00 0.45 C 制造业 31,912,869.44 5.94 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 2,139,240.40 0.40 E 建筑业 2,823,260.00 0.53 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 878,949.00 0.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 1,608,389.92 0.30 J 金融业 36,877,044.00 6.87 K 房地产业 2,528,648.00 0.47 L 租赁和商务服务业 818,928.00 0.15 M 科学研究和技术服 务业 104,040.00 0.02 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 - - 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 14页 共 17页 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 82,101,758.76 15.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 116,700 10,157,568.00 1.89 2 600519 贵州茅台 4,700 5,405,000.00 1.01 3 601398 工商银行 975,800 5,396,174.00 1.00 4 688009 中国通号 716,100 5,027,022.00 0.94 5 000651 格力电器 60,000 3,438,000.00 0.64 6 601166 兴业银行 158,600 2,780,258.00 0.52 7 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.40 8 600887 伊利股份 73,400 2,093,368.00 0.39 9 600030 中信证券 86,300 1,940,024.00 0.36 10 600276 恒瑞医药 24,000 1,936,320.00 0.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 138,247,100.00 25.75 其中：政策性金融债 47,418,100.00 8.83 4 企业债券 212,568,000.00 39.59 5 企业短期融资券 20,054,000.00 3.73 6 中期票据 68,179,700.00 12.70 7 可转债（可交换债） 2,250,140.00 0.42 8 同业存单 54,129,200.00 10.08 9 其他 - - 10 合计 495,428,140.00 92.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 124935 14 冀建投 300,000 31,341,000.00 5.84 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 15页 共 17页 2 155537 19邮政 02 300,000 30,051,000.00 5.60 3 108602 国开 1704 250,000 25,177,500.00 4.69 4 101456017 14津城建 MTN001 200,000 21,020,000.00 3.91 5 143525 G18光水 1 200,000 20,524,000.00 3.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 80,353.36 2 应收证券清算款 113,532.82 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 16页 共 17页 3 应收股利 - 4 应收利息 5,771,137.55 5 应收申购款 5,609,667.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,574,691.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允 价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688009 中国通号 5,027,022.00 0.94 锁定期股票 2 003816 中国广核 2,139,240.40 0.40 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘泽混合 A 鹏华弘泽混合 C 报告期期初基金份额总额 454,600,389.99 322,344.31 报告期期间基金总申购份 额 102,420,018.88 25,585,659.82 减:报告期期间基金总赎回 份额 134,787,160.21 318,963.22 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 422,233,248.66 25,589,040.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 鹏华弘泽混合 2019 年第 3 季度报告 第 17页 共 17页 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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