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| 鹏华弘盛混合C(001380) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688647 | ||||||||
| 基金代码 | 001380 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华弘盛混合 场内简称 - 基金主代码 001067 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 02月 25日 报告期末基金份额总额 701,704,988.92 份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、 债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平的增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等）， 并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大 类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货 币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 13页 通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选 其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增 长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会； 自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高 的个股，力争实现组合的绝对收益。 3、债券投资策略 本基金债 券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策 略，灵活的调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争 实现组合的绝对收益。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金投 资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的 杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合 仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、 中高预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 001067 001380 下属分级基金的前端交易代 码 - - 下属分级基金的后端交易代 码 - - 报告期末下属分级基金的份 额总额 691,113,868.38 份 10,591,120.54 份 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 13页 下属分级基金的风险收益特 征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07 月 01日 - 2019年 09月 30日) 鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 C 1.本期已实现收益 5,494,571.79 153,499.91 2.本期利润 4,221,452.84 143,080.14 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0146 0.0243 4.期末基金资产净值 890,258,961.14 18,539,549.82 5.期末基金份额净值 1.2882 1.7505 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘盛混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.57% 0.11% 1.13% 0.01% 0.44% 0.10% 鹏华弘盛混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.54% 0.11% 1.13% 0.01% 0.41% 0.10% 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 02月 26日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 13页 任职日期 离任日期 业年限 王石千 本 基 金 基 金经理 2018-11-2 4 - 5 年 王石千先生，国籍中国，经济 学硕士，5 年证券基金从业经 验。2014年 7月加盟鹏华基金 管理有限公司，曾任固定收益 部高级债券研究员，从事债券 投资研究工作，现担任公募债 券投资部基金经理。2018年 03 月担任鹏华双债加利债券基金 基金经理，2018 年 04 月担任 鹏华纯债债券基金基金经理， 2018 年 04 月担任鹏华丰利债 券（LOF）基金基金经理，2018 年 07 月担任鹏华可转债基金 基金经理，2018 年 10 月担任 鹏华信用增利债券基金基金经 理，2018 年 11 月担任鹏华弘 盛混合基金基金经理，2019 年 07月担任鹏华双债保利债券基 金基金经理，2019 年 09 月担 任鹏华丰饶债券基金基金经 理，2019 年 09 月担任鹏华永 泽定期开放债券基金基金经 理。王石千先生具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金 经理发生变动，刘涛不再担任 本基金基金经理。 刘涛 本 基 金 基 金经理 2018-03-2 8 2019-08-13 6 年 刘涛先生，国籍中国，金融学 硕士，6年证券基金从业经验。 2013年 4月加盟鹏华基金管理 有限公司，从事债券投资研究 工作，担任固定收益部债券研 究员，现担任公募债券投资部 副总经理、基金经理。2016 年 05月担任鹏华丰融定期开放债 券基金基金经理，2016 年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华国 企债债券基金基金经理，2016 年 11 月担任鹏华丰禄债券基 金基金经理，2017 年 02 月至 2017 年 09 月担任鹏华丰安债 券基金基金经理，2017 年 02 月至 2018 年 06 月担任鹏华丰 达债券基金基金经理，2017 年 02月至 2019年 02月担任鹏华 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 13页 丰恒债券基金基金经理，2017 年 02月至 2019年 08月担任鹏 华丰腾债券基金基金经理， 2017 年 05 月担任鹏华丰瑞债 券基金基金经理，2017 年 05 月担任鹏华普天债券基金基金 经理，2018 年 03月至 2019 年 08月担任鹏华弘盛混合基金基 金经理，2018 年 03 月至 2018 年 12 月担任鹏华实业债基金 基金经理，2018 年 07 月担任 鹏华尊悦发起式定开债券基金 基金经理，2018 年 10 月担任 鹏华 3 个月中短债基金基金经 理，2018 年 12 月担任鹏华永 诚一年定期开放债券基金基金 经理，2019 年 03 月担任鹏华 永融一年定期开放债券基金基 金经理，2019 年 03 月担任鹏 华永润一年定期开放债券基金 基金经理。刘涛先生具备基金 从业资格。本报告期内本基金 基金经理发生变动，刘涛不再 担任本基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及 基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 13页 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金 成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度债券市场收益率总体下降。自五月开始，受中美贸易摩擦加剧、经济数据回落 影响，债券收益率开始下行；8月下旬随着贸易谈判重启、政策强调加大逆周期调节力度、猪肉 价格上涨带动 CPI 上行预期等因素影响，债券市场出现小幅调整。从品种来看，信用债收益率下 行幅度较利率债更大。预期短期随着宽信用政策逐步见效，以及货币政策进一步宽松的空间减小， 债券市场收益率下行难度加大。 三季度权益市场整体下跌，上证综指下跌 2.47%。市场在 6月份贸易战有所缓和的背景下开 始反弹，但受 8 月初美国计划再次加征关税影响下跌，随后再次反弹。市场表现较为分化，上证 50 为代表的大盘蓝筹下跌，创业板指为代表的成长股上涨较多。短期权益市场的表现仍可能受到 企业盈利增速继续下行、中美贸易争端等因素制约，但随着利率下行、宽信用政策逐步见效，企 业盈利增速将逐步企稳，驱动权益市场的长期表现。 三季度可转债市场上涨，中证转债指数上涨 3.62%。可转债市场表现较好的原因在于转债的 估值水平提升，主要受到债券市场收益率下行、转债供给偏少、权益市场反弹等因素的驱动。预 期后续转债市场估值水平可能会有所回落，对转债表现造成制约；但随着转债市场的扩容，个券 机会仍然值得关注。 报告期内本基金以持有中高评级信用债为主，调整了可转债和股票的配置。本基金积极参与 一级市场新股申购，取得了一定的收益回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内鹏华弘盛混合 A类组合净值增长率 1.57%;鹏华弘盛混合 C类组合净值增长率 1.54%; 鹏华弘盛混合 A 类业绩比较基准增长率 1.13%;鹏华弘盛混合 C类业绩比较基准增长率 1.13% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,215,404.48 8.90 其中：股票 83,215,404.48 8.90 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 799,140,253.33 85.47 其中：债券 759,140,253.33 81.19 资产支持 证券 40,000,000.00 4.28 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 28,021,067.47 3.00 8 其他资产 24,672,029.50 2.64 9 合计 935,048,754.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,152,822.55 1.34 C 制造业 25,011,958.60 2.75 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 3,114,545.40 0.34 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 6,161,309.00 0.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 1,399,118.20 0.15 J 金融业 29,213,140.13 3.21 K 房地产业 3,846,915.00 0.42 L 租赁和商务服务业 1,684,386.00 0.19 M 科学研究和技术服 务业 631,209.60 0.07 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 - - 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 13页 业 S 综合 - - 合计 83,215,404.48 9.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601328 交通银行 1,566,000 8,534,700.00 0.94 2 601166 兴业银行 424,800 7,446,744.00 0.82 3 600104 上汽集团 256,300 6,094,814.00 0.67 4 600028 中国石化 954,000 4,789,080.00 0.53 5 601088 中国神华 244,500 4,591,710.00 0.51 6 600016 民生银行 734,700 4,422,894.00 0.49 7 601601 中国太保 108,700 3,790,369.00 0.42 8 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000.00 0.38 9 600612 老凤祥 67,102 3,288,669.02 0.36 10 601006 大秦铁路 369,800 2,806,782.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 39,227,076.90 4.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,535,100.00 0.72 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 404,815,942.00 44.54 5 企业短期融资券 239,641,100.00 26.37 6 中期票据 53,617,400.00 5.90 7 可转债（可交换债） 15,303,634.43 1.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 759,140,253.33 83.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112976 19万科 02 600,000 60,000,000.00 6.60 2 155709 19上汽 01 600,000 59,838,000.00 6.58 3 019611 19国债 01 392,310 39,227,076.90 4.32 4 136262 16建元 01 300,000 30,369,000.00 3.34 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 13页 5 136155 16电建 01 300,000 30,105,000.00 3.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例（%） 1 159909 19借 02A1 300,000 30,000,000.00 3.30 2 138020 绿城 15优 100,000 10,000,000.00 1.10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 发行人江苏华靖资产经营有限公司于 2018 年 11月 28日因未按照规定保存、报送开具发票的 数据，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条，被国家税务局靖江市税务局处以 400 元罚款，行政处罚决定书文号：靖税一 简罚 〔2018〕 266 号和靖税一 简罚 〔2018〕 267 号。 上述罚款金额较小，对发行人不会造成支付压力，不会对本期债券的偿付造成重大影响。 对该证 券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违法违规行为对 公司并不产生实质性影响。上述处罚对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已 执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 12页 共 13页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 43,164.61 2 应收证券清算款 113,123.76 3 应收股利 - 4 应收利息 7,036,425.59 5 应收申购款 17,479,315.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,672,029.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 128054 中宠转债 236,182.80 0.03 2 127012 招路转债 165,180.40 0.02 3 123019 中来转债 134,635.80 0.01 4 110053 苏银转债 93,258.40 0.01 5 110049 海尔转债 83,794.20 0.01 6 113528 长城转债 77,454.30 0.01 7 128018 时达转债 46,642.57 0.01 8 123023 迪森转债 44,923.50 0.00 9 110056 亨通转债 37,033.20 0.00 10 113529 绝味转债 21,271.50 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 C 报告期期初基金份额总额 135,566,894.21 5,598,226.79 报告期期间基金总申购份 额 571,675,852.92 9,398,623.48 减:报告期期间基金总赎回 份额 16,128,878.75 4,405,729.73 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 691,113,868.38 10,591,120.54 鹏华弘盛混合 2019 年第 3 季度报告 第 13页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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